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尝裴沈
5 years ago
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1 建信优选成长证券投资基金 2007 年半年度报告基金管理人 : 建信基金管理有限责任公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司送出日期 :2007 年 8 月 28 日

2 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2007 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标净值表现财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告期间 :2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日本报告中财务数据未经审计 2

3 目录一基金简介...4 二基金主要财务指标和基金净值表现...5 ( 一 ) 主要财务指标...5 ( 二 ) 基金净值表现...6 三管理人报告...7 ( 一 ) 基金管理人情况...7 ( 二 ) 基金经理简介...8 ( 三 ) 基金运作合规性说明...8 ( 四 ) 报告期内基金的业绩表现和投资策略...8 四托管人报告...9 五财务会计报告 ( 未经审计 )...9 ( 一 ) 基金会计报表...9 ( 二 ) 基金会计报表附注...13 六投资组合报告...20 七基金份额持有人户数持有人结构...27 八开放式基金份额变动...27 九重大事项揭示...28 十备查文件目录

4 一基金简介 ( 一 ) 基金名称 : 建信优选成长股票型证券投资基金基金简称 : 建信优选成长基金代码 : 基金运作方式 : 契约型开放式基金基金合同生效日 : 2006 年 9 月 8 日报告期末基金份额总额 :4,206,323, 份基金合同存续期 : 不定期 ( 二 ) 基金投资目标 : 通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司, 实现基金资产长期增值投资策略 : 综合运用定量分析和定性分析手段, 对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估, 并据此制定本基金在股票债券现金等资产之间的配置比例调整原则和调整范围, 定期或不定期地进行调整, 以达到规避风险及提高收益的目的通过定量分析和定性分析相结合的手段, 对上市公司业绩的成长性和投资价值进行综合评估, 主要包括上市公司业绩成长性业绩成长可持续性和投资价值分析 (GSV 三维分析 ), 优选能够在未来实现业绩持续快速增长并具备投资价值的上市公司, 将其作为重点投资对象业绩比较基准 :75% 新华富时 600 成长指数 +20% 中国债券总指数 +5% 1 年定期存款利率风险收益特征 : 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种, 其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金, 低于成长型股票基金 ( 三 ) 基金管理人基金管理人名称 : 建信基金管理有限责任公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 18 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层邮政编码 :

5 法定代表人 : 江先周信息披露负责人 : 路彩营联系电话 : , 传真 : 电子信箱 :xinxipilu@ccbfund.cn ( 四 ) 基金托管人基金托管人名称 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号邮政编码 : 法定代表人 : 姜建清信息披露负责人 : 蒋松云电话 :(010) 传真 :(010) 电子信箱 :songyun.jiang@icbc.com.cn ( 五 ) 信息披露事宜信息披露报纸 : 中国证券报上海证券报证券时报基金管理人互联网网址 : 本报告在基金管理人基金托管人的办公地址有备置, 投资者可要求查阅复制 ( 六 ) 其它有关资料注册登记机构名称 : 建信基金管理有限责任公司办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层二基金主要财务指标和基金净值表现重要提示 : 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 ( 一 ) 主要财务指标单位 : 人民币元 5

6 项目 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日基金本期净收益 3,064,553, 基金份额本期净收益期末可供分配基金收益 2,757,699, 期末可供分配基金份额收益期末基金资产净值 8,167,657, 期末基金份额净值基金加权平均净值收益率 57.99% 本期基金份额净值增长率 86.68% 基金份额累计净值增长率 % ( 二 ) 基金净值表现 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较阶段业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益率标准差基准收益率 1 率标准差 2 率过去 1 个月 6.67% 2.83% -1.11% 2.12% 7.78% 0.71% 过去 3 个月 48.93% 2.15% 22.65% 1.76% 26.28% 0.39% 过去 6 个月 86.68% 2.11% 50.53% 1.81% 36.15% 0.30% 基金合同生效至今 % 1.77% % 1.53% 42.81% 0.24% 2 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ( 基金合同生效之日 2006 年 9 月 8 日至 2007 年 6 月 30 日 ) 6

7 180% 150% 120% 90% 60% 30% 0% 优选成长基金基准注 : 本基金合同自 2006 年 9 月 8 日起生效, 至本报告截止日 2007 年 6 月 30 日未满一年报告期内, 本基金的投资组合比例符合基金合同的规定三管理人报告 ( 一 ) 基金管理人情况本基金管理人为建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准, 建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日, 注册资本 2 亿元目前公司股东为中国建设银行股份有限公司信安金融服务公司中国华电集团公司, 其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%, 信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%, 中国华电集团公司出资额占注册资本的 10% 公司下设综合管理部投资管理部专户投资部交易部研究部创新发展部市场营销部专户理财部基金运营部风险管理部监察稽核部自成立以来, 良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营, 并逐步形成稳健务实规范创新的经营风格截至 2007 年 6 月 30 日, 公司旗下有建信恒久价值股票型基金建信货币市场基金建信优选成长股票型基金和建信优化配置混合型基金四只开放式基金, 管理的基金资产规模为亿元 7

8 ( 二 ) 基金经理简介李华先生, 副总经理 1998 年获中国人民银行研究生部货币银行学硕士学位历任中信银行南京分行上海证券营业部总经理助理, 国泰基金管理公司研究部副经理, 南方基金管理公司基金经理和华泰证券资产管理部总经理 2001 年 9 月至 2004 年 6 月, 任南方稳健成长基金基金经理 2006 年 9 月至今, 任建信优选成长股票基金基金经理 ( 三 ) 基金运作合规性说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规及基金合同基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益在本报告期内, 不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形 ( 四 ) 报告期内基金的业绩表现和投资策略 1 本基金业绩表现 2007 年 6 月 30 日本基金份额净值为元 ;2007 年上半年基金净值增长率为 86.68%, 同期业绩比较基准收益率 50.53% 2 行情回顾及运作分析上半年市场延续牛市行情, 在经历了投机性股票泡沫的产生和破灭之后, 沪深 300 指数仍然上涨了 84% 我们坚持既定的策略, 不参与那种差公司好股票的游戏越是在市场狂热的时候, 越是坚持价值投资, 更加坚定地投资于那些长期发展前景可靠的上市公司, 取得了一定的成绩 3 对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望上半年投机性股票泡沫的破裂余波未尽, 预计下半年市场将相对理性上半年在极端情况下, 流通市值在一个月内就换手一遍, 流通股东的交易成本远高于他们从上市公司所能分享的收益这一定是不可持续的投机性股票泡沫破裂之后, 个人投资者直接入市的激情受到了一定的打击, 而市场的回归理性也导致短线资金盲目申购基金的热情难以持续事实上, 在过去的一年半里, 沪深 300 指数已经上涨了 300% 我们可以肯定, 不管用哪种估值方法, 在未来的一年半时间里, 它再上涨 300% 的概率基本为零牛市中最具暴利的阶段已经过去这就要求我们在投资策略上愈加稳健, 在个股选择上更加精益求精但对于价值投资者来说, 熊市还没有开始不少股票的估值仍在合理范围随着部分投 8

9 资者的不断止损, 一些优秀上市公司的股票也越来越具有估值上的吸引力如果我们的投资是真正着眼于企业未来的成长而不是股票价格的波动, 那么, 当市场先生陷入情绪沮丧的时候, 就正是我们挖掘价值的最好时机下半年, 我们将继续坚定地持有最具竞争力的优秀企业, 同时, 不断挖掘那些企业在加速成长而股票却被投机性力量抛售的上市公司四托管人报告 2007 年上半年, 本基金托管人在对建信优选成长股票型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守证券投资基金法及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 2007 年上半年, 建信优选成长股票型证券投资基金的管理人建信基金管理有限责任公司在建信优选成长股票型证券投资基金的投资运作基金资产净值计算基金份额申购赎回价格计算基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行本托管人依法对建信基金管理有限责任公司在 2007 年上半年所编制和披露的建信优选成长股票型证券投资基金 2007 年半年度报告中财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实准确和完整中国工商银行股份有限公司 2007 年 8 月 27 日五财务会计报告 ( 未经审计 ) ( 一 ) 基金会计报表建信优选成长股票型证券投资基金 2007 年 6 月 30 日资产负债表单位 : 人民币元 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日附注资产银行存款 549,551, ,549,

10 清算备付金 12,949, ,585, 交易保证金 8,060, , 应收证券清算款 131,921, ,690, 应收股利 4,743, 应收利息 6(1) 1,977, ,528, 应收申购款 127,223, ,231, 其他应收款 - 股票投资市值 7,117,910, ,489,211, 其中 : 股票投资成本 5,852,095, ,201,770, 债券投资市值 239,873, ,329, 其中 : 债券投资成本 239,873, ,329, 权证投资市值 159,202, ,916, 其中 : 权证投资成本 136,117, ,780, 资产总计 8,353,413, ,305,791, 负债及持有人权益负债应付证券清算款 108,502, 应付赎回款 47,948, ,615, 应付赎回费 180, , 应付管理人报酬 8,353, ,337, 应付托管费 1,392, ,389, 应付佣金 6(2) 18,070, ,111, 应付利息 - 应付收益 - 其他应付款 6(3) 1,002, , 卖出回购证券款 - 预提费用 6(4) 305, , 负债合计 185,756, ,037, 持有人权益实收基金 6(5) 4,206,323, ,561,221, 未实现利得 6(6) 1,203,634, ,013,158, 未分配收益 /( 累计基金净损失 ) 2,757,699, ,375, 持有人权益合计 8,167,657, ,119,754, 负债及持有人权益总计 8,353,413, ,305,791, 基金份额净值所附附注为本会计报表的组成部分 10

11 建信优选成长股票型证券投资基金 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日经营业绩表单位 : 人民币元附注本期数收入 /( 损失 ) 股票差价收入 /( 损失 ) 6(7) 3,004,757, 债券差价收入 6(8) 697, 权证差价收入 6(9) 67,095, 债券利息收入 3,691, 存款利息收入 2,252, 股利收入 25,864, 买入返售证券收入 47, 其他收入 6(10) 6,762, 收入 /( 损失 ) 合计 3,111,168, 费用基金管理人报酬 39,026, 基金托管费 6,504, 卖出回购证券支出 825, 其他费用 6(11) 258, 其中 : 信息披露费 149, 审计费 59, 费用合计 46,615, 基金净收益 /( 损失 ) 3,064,553, 加 : 未实现估值增值 /( 减值 ) 变动数 (6,611,714.55) 基金经营业绩 3,057,941, 所附附注为本会计报表的组成部分建信优选成长股票型证券投资基金 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日收益分配表单位 : 人民币元附注本期数本期基金净收益 /( 损失 ) 3,064,553,

12 加 : 期初基金净收益 543,440, 加 : 本期损益平准金 387,023, 可供分配基金净收益 3,995,017, 加 : 以前年度损益调整 1,934, 减 : 本期已分配基金净收益 1,239,252, 期末基金净收益 /( 累计基金净损失 ) 2,757,699, 所附附注为本会计报表的组成部分建信优选成长股票型证券投资基金 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日基金净值变动表单位 : 人民币元附注本期数期初基金净值 6,119,754, 本期经营活动基金净收益 /( 损失 ) 3,064,553, 未实现利得 (6,611,714.55) 经营活动产生的基金净值变动数 3,057,941, 本期基金份额交易基金申购款 5,641,079, 其中 : 分红再投资 396,505, 基金赎回款 (5,413,801,134.25) 基金份额交易产生的基金净值变动数 227,278, 本期向基金持有人分配收益向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (1,239,252,156.02) 以前年度损益调整因损益调整产生的净值变动数 1,934, 期末基金净值 8,167,657, 所附附注为本会计报表的组成部分 12

13 ( 二 ) 基金会计报表附注附注 1. 基金的基本情况建信优选成长股票型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监基金字 [2006] 第 147 号关于同意建信优选成长股票型证券投资基金募集的批复核准, 由建信基金管理有限责任公司依照中华人民共和国证券投资基金法和建信优选成长股票型证券投资基金基金合同负责公开募集本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 6,113,360, 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2006) 第 119 号验资报告予以验证经向中国证监会备案, 建信优选成长股票型证券投资基金基金合同于 2006 年 9 月 8 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 6,114,724, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 1,363, 份基金份额本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司根据中华人民共和国证券投资基金法和建信优选成长股票型证券投资基金基金合同的有关规定, 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具基金投资组合中股票占基金资产的 60%-95%, 其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于 80%; 现金债券货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%, 其中, 基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 附注 2. 本基金半年度会计报表所采用的会计政策和会计估计本报告期会计报表所采用的会计政策会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策会计估计一致附注 3. 税项根据财政部国家税务总局财税 [2002]128 号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知财税 [2004]78 号关于证券投资基金税收政策的通知财税 [2005]11 号关于调整证券 ( 股票 ) 交易印花税税率的通知财税 [2005]102 号关于股息红利个人所得税有关政策的通知财税 [2005]103 号关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 2007 年 5 13

14 月 29 日财政部关于从 2007 年 5 月 30 日起调整股票交易印花税的决定及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下 : 以发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不征收营业税基金买卖股票债券的差价收入免征营业税和企业所得税对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不征收企业所得税对基金取得的股票的股息红利收入, 由上市公司在向基金派发股息红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额, 依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税, 暂不征收企业所得税 2007 年 5 月 30 日 ( 不含 ) 前基金买卖股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,2007 年 5 月 30 日 ( 含 ) 起按 0.3% 的税率缴纳股票交易印花税基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份现金等对价, 暂免征收印花税企业所得税和个人所得税附注 4. 资产负债表日后事项本基金无重要期后事项附注 5. 关联方关系及关联方交易 (1) 主要关联方关系关联方名称建信基金管理有限责任公司与本基金的关系基金管理人注册登记机构基金销售机构中国工商银行股份有限公司 ( 中国工商银行 ) 中国建设银行股份有限公司 ( 中国建设银行 ) 美国信安金融服务公司中国华电集团公司基金托管人基金代销机构基金管理人的股东基金代销机构基金管理人的股东基金管理人的股东下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 (2) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金本基金本期未通过关联方席位进行交易 (3) 关联方报酬 A. 基金管理人报酬支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 14

15 1.5% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 39,026, 元 B. 基金托管人报酬支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数本基金在本会计期间需支付基金托管费 6,504, 元 (4) 与关联方进行的银行间同业市场债券 ( 含回购 ) 交易本基金在本会计期间与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下 : 单位 : 人民币元 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日卖出债券结算金额 50,026, 卖出回购证券结算金额 493,000, 卖出回购证券利息支出 217, (5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管, 按银行同业利率计息基金托管人于 2007 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 549,551, 元本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 1,896, 元 (6) 本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在本报告期末持有的基金份额 2007 年 6 月 30 日基金份额 ( 份 ) 净值 ( 单位 : 人民币元 ) 建信基金管理有限责任公司 19,999, ,834, 合计 19,999, ,834, 基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2006 年 9 月 5 日运用固有资金 20,000, 元经代销机构中国建设银行购入本基金 19,999,000 份基金份额, 认购费 1, 元截止 2007 年 6 月 30 日, 建信基金管理有限责任公司持有本基金总份额的 0.48% (7) 在本报告期末, 公司基金从业人员持有基金份额的总量及占基金总份额的比例 : 15

16 基金名称持有基金份额的总量 ( 份 ) 占基金总份额的比例建信优选成长 1,613, % 附注 6. 基金会计报表重要项目说明 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) (1) 应收利息 2007 年 6 月 30 日应收债券利息 1,838, 应收银行存款利息 105, 应收基金申购款利息 ( 注 ) 27, 应收结算备付金利息 5, 合计 1,977, 注 : 应收基金申购款利息 : 本报告期内基金申购款在份额确认日 ( 含 ) 至划入托管账户日 ( 不含 ) 期间, 存于基金管理人名义开立的账户所产生的尚未兑付的银行存款利息 (2) 应付佣金 2007 年 6 月 30 日中信建投证券有限责任公司 5,754, 金通证券股份有限公司 4,022, 长城证券有限责任公司 1,813, 国金证券有限责任公司 1,637, 北京高华证券有限责任公司 1,354, 中信证券股份有限公司 1,333, 申银万国证券股份有限公司 937, 平安证券有限责任公司 820, 联合证券有限责任公司 342, 光大证券股份有限公司 52, 合计 18,070, (3) 其他应付款 2007 年 6 月 30 日应付券商席位保证金 1,000, 其他 2, 合计 1,002,

17 (4) 预提费用 2007 年 6 月 30 日信息披露费 241, 审计费用 59, 银行间债券账户维护费 4, 合计 305, (5) 实收基金基金份额 ( 份 ) 基金面值 2006 年 12 月 31 日 4,561,221, ,561,221, 本期申购 3,310,840, ,310,840, 其中 : 分红再投资 339,910, ,910, 本期赎回 (3,665,738,684.26) (3,665,738,684.26) 2007 年 6 月 30 日 4,206,323, ,206,323, (6) 未实现利得未实现估值增值 /( 减值 )( 注 ) 未实现利得 /( 损失 ) 平准金合计 2006 年 12 月 31 日 1,293,576, (280,417,775.10) 1,013,158, 本期净变动数 (4,676,954.55) - (4,676,954.55) 本期申购基金份额 - 870,209, ,209, 其中 : 分红再投资 - 50,927, ,927, 本期赎回基金份额 - (675,056,589.61) (675,056,589.61) 2007 年 6 月 30 日 1,288,899, (85,264,913.12) 1,203,634, 注 : 未实现估值增值 /( 减值 ) 按投资类别分项列示如下 : 2007 年 6 月 30 日股票投资 1,265,814, 权证投资 23,084, 合计 1,288,899, (7) 股票差价收入 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日卖出股票成交总额 12,485,672, 减 : 应付佣金总额 (10,177,154.01) 减 : 卖出股票成本总额 (9,470,738,557.77) 17

18 合计 3,004,757, (8) 债券差价收入 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日卖出及到期兑付债券结算金额 209,786, 减 : 应收利息总额 (1,183,323.67) 减 : 卖出及到期兑付债券成本总额 (207,906,181.33) 合计 697, (9) 权证差价收入权证差价收入为卖出获赠权证成交总额与其相关费用的差额 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日卖出权证成交金额 509,007, 减 : 应付佣金总额 (463,522.34) 减 : 卖出权证成本总额 (441,448,488.39) 合计 67,095, (10) 其他收入 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日转换费收入 271, 赎回费收入 6,490, 合计 6,762, (11) 其他费用 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日信息披露费 149, 审计费用 59, 银行划款费用 27, 银行间债券账户维护费 13,

19 银行间交易手续费 4, 银行间结算服务费 3, 合计 258, (12) 本期已分配净收益 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 登记日分红率现金形式发放再投资形式发放发放红利合计月 30 日每 10 份基第一次分 2007 年金份额 3.5 红合计 2 月 2 日 - 元 842,746, ,505, ,239,252, 每 10 份基金份额 3.5 元 842,746, ,505, ,239,252, 附注 7. 报告期末流通转让受到限制的基金资产基金可使用以基金名义开设的股票账户, 比照个人投资者和一般法人战略投资者参与新股认购其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股, 根据基金与上市公司所签订申购协议的规定, 在新股上市后的约定期限内不能自由转让 ; 基金作为投资者参与网上认购获配的新股或增发新股, 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让此外, 基金还可作为特定投资者, 认购由中国证监会上市公司证券发行管理办法规范的非公开发行股票, 所认购的股票在锁定期内不得转让本基金截至 2007 年 6 月 30 日止, 因上述原因投资的流通受限制的股票情况如下 : 单位 : 人民币元股票代码股票名称成功申购日期可流通日期申购价格期末估数量 ( 股 ) 值单价期末成本总额期末估值总额北京城建 ,000,000 85,000, ,600, 山东药玻 ,000 6,450, ,492,

20 交通银行 ,500 3,329, ,632, 广宇集团 ,692 1,292, ,129, 恒星科技 , , , 利欧股份 , , , 合计 ,671, ,227, 附注 8. 其他事项本基金无需要说明的其他重要事项六投资组合报告年 6 月 30 日基金资产组合情况期末各类资产金额 ( 单位 : 人民币元 ) 占基金总资产比例 (%) 股票 7,117,910, 债券 239,873, 权证 159,202, 银行存款和清算备付金合计 562,500, 其它资产 273,926, 合计 8,353,413, 年 6 月 30 日按行业分类的股票投资组合行业分类期末市值 ( 单位 : 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 45,753, B 采掘业 482,805, C 制造业 2,931,636, C0 食品饮料 453,283, C1 纺织服装皮毛 - - C2 木材家具 - - C3 造纸印刷 12,293, C4 石油化学塑胶塑料 409,335, C5 电子 28,700,

21 C6 金属非金属 892,651, C7 机械设备仪表 289,311, C8 医药生物制品 782,874, C99 其他制造业 63,185, D 电力煤气及水的生产和供应业 187,077, E 建筑业 535,640, F 交通运输仓储业 185,405, G 信息技术业 98,438, H 批发和零售贸易 452,362, I 金融保险业 1,022,900, J 房地产业 953,937, K 社会服务业 68,935, L 传播与文化产业 22,273, M 综合类 130,742, 合计 7,117,910, 年 6 月 30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细市值占基序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 市值 ( 单位 : 人民币元 ) 金资产净值比例 (%) 东阿阿胶 17,000, ,040, 华夏银行 19,599, ,979, 浦发银行 6,100, ,199, 武钢股份 20,879, ,050, 贵州茅台 1,727, ,696, 民生银行 18,078, ,640, 招商银行 8,399, ,471, 中集集团 6,399, ,642, 大商股份 2,949, ,533, 烟台万华 3,300, ,748, 长江电力 11,399, ,359, 中国石化 12,447, ,560, 深天健 7,825, ,556, 北京城建 10,000, ,600, 中华企业 6,499, ,614, 浦东金桥 7,500, ,575, 招商地产 2,674, ,316, 西山煤电 4,399, ,211, 天鸿宝业 3,336, ,948,

22 金地集团 3,448, ,010, 隧道股份 10,494, ,697, 海油工程 3,186, ,363, 万科 A 5,800, ,896, 中国平安 1,500, ,265, 新安股份 2,470, ,696, 四川双马 7,166, ,343, 云南白药 2,884, ,252, 大秦铁路 6,500,000 98,410, 伊利股份 3,099,720 96,587, 王府井 1,916,978 94,219, 小商品城 930,085 93,938, 中材国际 1,700,000 92,786, 上实发展 4,541,437 88,376, 宝钢股份 7,999,875 87,998, 同仁堂 2,247,415 86,458, 金融街 2,813,695 81,597, 新世界 4,157,226 79,860, 五粮液 2,499,875 78,646, 上海机电 2,999,882 74,457, 中国联通 12,000,000 70,440, 盐湖钾肥 1,500,000 66,570, 有研硅股 1,799,657 63,185, 海正药业 4,462,358 62,473, 新兴铸管 4,499,902 61,603, 华联综超 1,999,849 55,375, 唐钢股份 3,999,985 51,119, 上海汽车 2,799,889 48,354, 星新材料 1,017,397 46,301, 韶钢松山 5,999,859 42,299, 獐子岛 550,000 41,756, 晋西车轴 1,515,926 41,384, 恒瑞医药 911,901 41,254, 中远航运 1,833,288 40,130, 山推股份 2,399,983 37,871, 银座股份 1,200,000 36,804, 山西汾酒 999,917 33,577, 中国人寿 800,000 32,888, 一汽轿车 3,000,000 32,700, 中信国安 999,932 27,998, 峨眉山 A 2,413,230 26,859, 南玻 A 1,999,940 26,379, 国阳新能 701,087 25,912,

23 宝钛股份 592,500 25,305, 福耀玻璃 763,451 23,300, 东风汽车 3,499,946 23,239, 杭州解百 2,499,996 23,099, 电广传媒 1,499,920 22,273, 兰花科创 727,993 21,781, 泸州老窖 500,000 21,050, 太钢不锈 1,040,000 20,862, 潞安环能 500,000 20,435, 深圳机场 1,999,928 19,979, 华侨城 A 500,000 19,900, 浙江阳光 1,149,848 18,880, 厦门钨业 1,000,000 18,460, 上实医药 1,011,809 16,978, 千金药业 699,914 16,098, 苏宁电器 322,270 15,133, 中国国航 1,500,000 14,685, 承德露露 450,000 13,050, 山西三维 499,980 12,939, 邯郸钢铁 1,999,948 12,739, 华泰股份 499,951 12,293, 广深铁路 1,599,020 12,200, 国投电力 768,956 11,903, 山东高速 1,472,160 11,276, 平高电气 487,135 11,101, 桂冠电力 1,000,000 10,900, 复星医药 999,955 10,489, 东方电机 147,263 9,407, 莱宝高科 292,828 8,787, 山东药玻 750,000 7,492, 包钢股份 1,000,000 6,990, 广宇集团 371,192 6,603, 威海广泰 200,000 6,464, 兖州煤业 434,673 6,172, 兴业银行 166,000 5,824, 交通银行 421,500 4,632, 神火股份 155,420 4,368, 隆平高科 200,200 3,997, 古越龙山 149,997 3,676, 三精制药 150,000 3,228, 重庆百货 115,669 3,139, 内蒙华电 500,000 2,815, 天马股份 26,032 1,983,

24 双鹤药业 101,300 1,830, 东安动力 200,000 1,810, 恒星科技 44, , 实益达 11, , 利欧股份 17, , 顺络电子 12, , 安纳达 3,500 79, 中环股份 5,000 77, 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日股票投资组合的重大变动 (1)2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细序本期累计买入金额占期末基金净股票代码股票名称号 ( 单位 : 人民币元 ) 值的比例 (%) 中国石化 481,477, 武钢股份 423,880, 招商银行 406,681, 五粮液 376,671, 华夏银行 376,627, 浦发银行 332,481, 民生银行 328,013, 宝钢股份 320,034, 隧道股份 266,482, 中国人寿 239,248, 新兴铸管 217,094, 中集集团 207,166, 唐钢股份 205,449, 万科 A 199,806, 中国平安 187,401, 浦东金桥 182,567, 长江电力 176,607, 中联重科 174,120, 招商地产 165,767, 深天健 162,467, 烟台万华 160,574, 贵州茅台 140,158, 金地集团 134,065, 大商股份 133,897, (2)2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日累计卖出价值超出期初基金资产净值 2% 或 24

25 前 20 名的股票明细序号股票代码股票名称基本累计卖出金额占期末基金净 ( 单位 : 人民币元 ) 值的比例 (%) 民生银行 647,757, 招商银行 557,776, 中国石化 410,762, 中远航运 332,670, 宝钢股份 330,015, 五粮液 325,445, 隧道股份 312,427, 中联重科 298,489, 武钢股份 288,973, 万科 A 275,723, 太钢不锈 254,481, 中集集团 241,126, 马钢股份 240,034, 中国人寿 225,835, 新兴铸管 214,578, 唐钢股份 213,838, 华发股份 211,303, 贵州茅台 201,181, 浦发银行 188,104, 小商品城 158,856, 泸州老窖 157,530, 中信证券 157,513, 中兴通讯 153,755, 承德露露 150,726, 三一重工 146,058, 潍柴动力 144,853, 华夏银行 136,820, 浦东金桥 134,556, 东阿阿胶 126,101, (3)2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日买入股票的成本总额为 11,121,063, 元 ; 卖出股票的收入总额为 12,485,672, 元年 6 月 30 日债券投资组合品种分类市值 ( 单位 : 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 央行票据 38,830, 国家政策性金融债券投资 201,043,

26 合计 239,873, 年 6 月 30 日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细债券名称市值 ( 单位 : 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 04 国开 ,088, 农发 02 99,955, 央行票据 22 38,830, 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细数量 ( 份 ) 市值权证名称占基金资产净值比例 (%) ( 单位 : 人民币元 ) 五粮 YGC1 4,399, ,796, 伊利 CWB1 800,000 18,405, 投资组合报告附注 (1) 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚 (2) 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围 (3) 截止 2007 年 6 月 30 日其他资产的构成资产项目金额 ( 单位 : 人民币元 ) 证券清算款 131,921, 应收申购款 127,223, 交易保证金 8,060, 应收股利 4,743, 应收利息 1,977, 合计 273,926, (4) 至 2007 年 6 月 30 日本基金未持有处于转股期的可转换债券 (5)2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日本基金获得的权证明细 26

27 序号权证代码权证名称被动持有 : 持有份数 ( 份 ) 成本总额 ( 单位 : 人民币元 ) 武钢 CWB1 2,866,835 6,643, 主动投资 : 五粮 YGC1 12,392, ,152, 马钢 CWB1 53,739, ,864, 侨城 HQC1 1,999,942 21,600, 伊利 CWB1 800,000 21,498, 长电 CWB1 552,000 3,961, 七基金份额持有人户数持有人结构 1 基金份额持有人户数截止 2007 年 6 月 30 日基金份额持有人户数情况如下 : 基金份额持有人户数平均每户持有基金份额 164,177 户 25, 份 2 基金份额持有人结构: 截止 2007 年 6 月 30 日基金份额持有人结构情况如下 : 持有份额 ( 份 ) 占基金总份额比例 (%) 机构投资者 469,676, 个人投资者 3,736,646, 合计 4,206,323, 八开放式基金份额变动 ( 单位 : 份 ) 基金合同生效日基金份额总额 6,114,724, 期初基金份额总额 4,561,221, 期间总申购份额 3,310,840, 期间总赎回份额 (3,665,738,684.26) 期末基金份额总额 4,206,323,

28 九重大事项揭示 ( 一 ) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会, 因此未通过任何基金份额持有人大会决议 ( 二 ) 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动 ; 同期, 本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 ( 三 ) 本报告期内本基金管理人及基金未发生重大诉讼仲裁事项 ( 四 ) 本报告期内本基金的投资策略本基金管理人的内部决策程序未发生重大变化 ( 五 ) 本报告期内基金收益分配情况单位 : 人民币元每 10 份基金份额收益分配分红公告日权益登记日收益分配金额金额本期第 1 次分红 2007 年 1 月 31 日 2007 年 2 月 2 日 3.5 1,239,252, 累计分红金额 3.5 1,239,252, ( 六 ) 本报告期内本基金审计事务所无变化 ( 七 ) 本报告期内本基金管理人和托管人的专门基金托管部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚 ( 八 ) 本基金租用专用交易席位的有关情况本基金根据中国证监会关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知 ( 证监基金字 [2007]48 号 ) 的规定及本基金管理人的基金专用交易席位租用制度, 选择中国国际金融有限公司中信证券股份有限公司光大证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司中银国际证券有限责任公司国金证券有限责任公司中国建银投资有限责任公司北京高华证券有限责任公司中信金通证券有限责任公司联合证券有限责任公司长城证券有限责任公司中国银河证券股份有限公司平安证券有限责任公司交易席位其中本报告期新增了中国国际金融有限公司的席位 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日本基金租用各券商席位的数量股票交易量及佣金情况如下 : 序号券商名称租用该券商席位的数量股票交易量 ( 单位 : 人民币元 ) 占股票交易总量比例 (%) 1 中信建投证券 1 7,204,421, 高华证券 1 4,725,162,

29 3 金通证券 1 4,039,288, 国金证券 1 2,005,248, 中信证券 1 1,698,878, 长城证券 1 1,073,987, 申银万国证券 1 1,048,801, 平安证券 1 877,005, 光大证券 1 813,056, 中金公司中银国际联合证券银河证券合计 13 23,485,849, 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日本基金租用各券商席位进行权证交易量情况如下 : 序号券商名称权证交易量 ( 单位 : 人民币元 ) 占权证交易总量比例 (%) 1 高华证券 277,986, 平安证券 149,252, 申银万国证券 126,748, 中信建投证券 107,630, 金通证券 102,605, 长城证券 100,505, 国金证券 66,214, 光大证券 18,810, 合计 949,754, 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日本基金租用各券商席位的佣金情况如下 : 序号券商名称应付佣金 ( 单位 : 人民币元 ) 占应付佣金总量比例 (%) 1 中信建投证券 5,754, 高华证券 3,947, 金通证券 3,276, 国金证券 1,637, 中信证券 1,333, 长城证券 930, 申银万国证券 937, 平安证券 820, 光大证券 653, 中金公司中银国际联合证券银河证券

30 合计 19,292, 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日本基金租用各券商席位进行债券回购交易量情况如下 : 序号券商名称债券交易量 ( 单位 : 人民币元 ) 占债券交易总量比例 (%) 1 中信建投证券 24,046, 合计 24,046, ( 九 ) 其他重大事项 1 建信基金管理有限责任公司关于在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告,2007 年 6 月 20 日 ; 2 建信基金管理有限责任公司关于在中国工商银行开放建信优选成长股票型证券投资基金与建信货币市场基金日常转换业务的公告 2007 年 6 月 6 日 ; 3 建信基金管理有限责任公司旗下开放式证券投资基金调整基金转换费用计算公式的公告 2007 年 6 月 6 日 ; 4 关于建信优选成长股票型证券投资基金恢复接受大额申购及转入业务的公告,2007 年 6 月 1 日 ; 5 关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告,2007 年 5 月 19 日 ; 6 建信基金管理有限责任公司关于修改旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告, 2007 年 5 月 16 日 ; 7 关于新增联合证券有限责任公司为建信优选成长股票型证券投资基金代销机构的公告,2007 年 5 月 9 日 ; 8 关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易公告,2007 年 4 月 28 日 ; 9 关于建信优选成长股票型证券投资基金暂停接受大额申购及转入业务的公告,2007 年 4 月 26 日 ; 10 关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告,2007 年 4 月 11 日 ; 11 关于建信优选成长股票型证券投资基金投资山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的公告,2007 年 3 月 3 日 ; 12 关于旗下基金投资北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的公告,

31 年 2 月 7 日 ; 13 关于建信优选成长股票型证券投资基金首次分红公告,2007 年 2 月 5 日 ; 14 建信优选成长股票型证券投资基金首次分红预告,2007 年 1 月 31 日 ; 15 建信基金管理公司新增中信建投证券为代销机构的公告,2007 年 1 月 19 日 ; 16 关于建信基金管理有限责任公司和中国建设银行股份有限公司关联交易的公告, 2007 年 1 月 13 日投资者可通过中国证券报上海证券报证券时报和基金管理人网站查阅上述公告十备查文件目录 1 中国证监会批准建信优选成长股票型证券投资基金设立的文件; 2 建信优选成长股票型证券投资基金基金合同 ; 3 建信优选成长股票型证券投资基金托管协议 ; 4 中国证监会批准设立建信基金管理有限责任公司的文件; 5 报告期内在指定报刊上披露的各项公告咨询电话 : 公司网址 : 存放地点 : 基金管理人基金托管人办公地址查阅方式 : 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人建信基金管理有限责任公司建信基金管理有限责任公司 2007 年 8 月 28 日 31

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