华夏大盘精选证券投资基金2005年第三季度报告

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1 一 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2006 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期为 2006 年 7 月 1 日起至 9 月 0 日止 本报告中的财务资料未经审计 二 基金产品概况 1 基金简称: 工银瑞信核心价值基金 2 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2005 年 8 月 1 日 4 报告期末基金份额 1,76,841,

2 总额 : 5 投资目标: 有效控制投资组合风险, 追求基金资产的长期稳定增值 6 投资策略: 采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略, 投资于经营稳健 具有核心竞争优势 价值被低估的大中型上市公司, 实现基金资产长期稳定增值的目标 7 业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为 :75% 中信标普 00 指数收益率 +25% 中信全债指数收益率 8 风险收益特征: 本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金, 一般情况下, 其风险及预期收益高于货币市场基金 债券基金及混合型基金 9 基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 10 基金托管人: 中国银行股份有限公司 三 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于所列数字 ( 一 ) 主要财务指标 基金本期净收益 7,204,52.97 基金份额本期净收益

3 期末基金资产净值 2,142,16,24.2 期末基金份额净值 ( 二 ) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个 月 6.60% 1.17% 1.09% 1.01% 5.51% 0.16% ( 三 ) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的变动的比较工银瑞信核心价值股票型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005 年 8 月 1 日至 2006 年 9 月 0 日 ) 90% 工银价值 基金基准 70% 50% 0% 10% -10%

4 注 :1 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期, 截至报告日本基金 的各项投资比例已达到基金合同第十三条 ( 二 ) 投资范围中规定的各项比例, 即股票资产占 基金资产净值的比例为 60%-95%, 债券及现金资产占基金资产净值的比例为 5%-40% 四 管理人报告 1 基金经理( 或基金经理小组成员 ) 简介本基金基金经理江晖先生 : 投资管理部总监, 硕士 年华夏基金管理有限公司, 历任公司债券基金经理 投资管理部副总经理 投资决策委员会委员 高级基金经理 总经理助理 年, 湘财荷银基金管理公司, 任总经理助理 投资总监 2 报告期内本基金运作的遵规守信情况说明在本报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为 基金管理人勤勉尽责的为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了 证券投资基金法 及其他法律法规 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同 的规定 报告期内的业绩表现和投资策略 (1) 行情回顾及运作分析三季度的股市出现了先抑后扬的大幅度震荡, 最终市场整体小幅上涨, 股指再度运行至前期高点位置 由于宏观调控措施的连续出台, 以及市场对于后续调控力度的担忧, 电力 钢铁 煤炭等板块走势落后于市场指数, 而得益于软件 金融 地产 通信等板块的上涨, 本基金截至三季度末, 累计单位净值已增长至 元 4

5 (2) 本基金业绩表现截止报告期末, 本基金份额累计净值为 元 本报告期份额净值增长率为 6.6%, 同期业绩比较基准增长率为 1.09%, 超过比较基准 5.51% () 市场展望和投资策略经过股市整体的大幅上涨, 市场估值已趋于合理, 有高增长预期的股票已被市场赋予了合理的估值水平 市场的牛市气氛吸引了大量场外资金入场, 并且这种充裕的资金将有可能推动绩优成长股的再度上涨 本季度集中出台的宏观调控政策将对行业的运行产生影响, 我们将密切关注这些政策的执行效果以及后续调控力度, 及时了解上市公司业务的真实情况 展望四季度, 我们仍然看好信息技术 食品 银行 零售等行业, 并将继续持有这些行业中的领先企业 五 投资组合报告 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况 项目 金额 ( 元 ) 占总资产比例 股票 1,961,984, % 债券 109,991, % 银行存款和清算备付金合计 10,611, % 其他资产 10,179, % 合计 2,212,768, % ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值 ( 元 ) 占净值比例 1 A 农 林 牧 渔业 17,800, % 2 B 采掘业 109,555, % C 制造业 640,592, % C0 食品 饮料 264,190, % C1 纺织 服装 皮毛 % 5

6 C2 木材 家具 % C 造纸 印刷 % C4 石油 化学 塑胶 塑料 11,657, % C5 电子 20,446, % C6 金属 非金属 87, % C7 机械 设备 仪表 75,496, % C8 医药 生物制品 166,412, % C99 其他制造业 % 4 D 电力 煤气及水的生产和供应业 % 5 E 建筑业 9,24, % 6 F 交通运输 仓储业 47,00, % 7 G 信息技术业 5,160, % 8 H 批发和零售贸易 20,242, % 9 I 金融 保险业 208,054, % 10 J 房地产业 11,928, % 11 K 社会服务业 121,818, % 12 L 传播与文化产业 % 1 M 综合类 92,594, % 合计 1,961,984, % 票明细 ( 三 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 序号股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 G 中兴 5,569, ,064, % G 招行 14,599, ,12, % G 综超 7,65, ,505, % G 华侨城 8,148, ,818, % 王府井 7,495, ,, % G 张裕,18,62 112,700, % G 海工 4,851,90 109,555, % G 伊利 5,182,50 108,11, % G 用友 5.01% 6

7 10 5,000, ,20, G 恒瑞 4,608,99 98,45, % ( 四 ) 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号债券品种市值 ( 元 ) 占净值比例 1 国债 金融债 109,991, % 央行票据 企业债 可转债 其他 ( 若有 ) - - 合 计 109,991, % 券明细 ( 五 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债 序号债券名称市值 ( 元 ) 占净值比例 1 05 农发 17 90,106, % 2 06 农发 02 19,885, % 4 5 ( 六 ) 投资组合报告附注 1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体是否有被监管部 门立案调查的, 是否有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的 无 2 基金投资的前十名股票中, 是否有投资于超出基金合同规定 备选股票库之外的 若有应对相关的投资决策程序进行说明 无 基金的其他资产构成 单位 : 元 项目金额应收申购款 1,260,

8 应收证券清算款 6,154,47.76 应收利息 1,670,82.74 应收股利 277,45.0 交易保证金 816, 基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 5 基金报告期末获得权证的数量 成本总额 本报告期末本基金未持有权证 6 基金报告期末持有的资产支持证券明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券 六 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期初基金份额总额 1,5,982, 本报告期间基金总申购份额 195,764, 本报告期间基金总赎回份额 172,905, 本报告期末基金份额总额 1,76,841, 七 备查文件目录 ( 一 ) 备查文件目录 1 中国证监会批准工银瑞信核心价值股票型证券投资基金设立的文件 ; 2 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同 ; 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件和营业执照; 5 基金托管人业务资格批件和营业执照; 8

9 6 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 ( 二 ) 存放地点基金管理人或基金托管人处 ( 三 ) 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅 也可在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复印件 工银瑞信基金管理有限公司 二 六年十月二十六日 9