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1 华夏红利混合型证券投资基金 2007 年半年度报告 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 送出日期 : 二 七年八月二十八日

2 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2007 年 8 月 8 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期自 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止 本报告中的财务资料未经审计

3 目 录 一 基金简介...1 二 主要财务指标和基金净值表现...2 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标...2 ( 二 ) 基金净值表现...3 三 管理人报告...4 四 托管人报告...7 五 财务会计报告...8 ( 一 ) 基金会计报表...8 ( 二 ) 会计报表附注...10 六 投资组合报告...17 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况...17 ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合...17 ( 三 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细...18 ( 四 ) 报告期内股票投资组合的重大变动...21 ( 五 ) 报告期末按券种分类的债券投资组合...24 ( 六 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细...24 ( 七 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细.25 ( 八 ) 投资组合报告附注...25 七 基金份额持有人户数和持有人结构...26 ( 一 ) 报告期末基金份额持有人户数...26 ( 二 ) 报告期末基金份额持有人结构...26 ( 三 ) 报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况...26 八 开放式基金份额变动...26 九 重大事件揭示...26 十 基金管理人简介...30 十一 备查文件目录...31

4 一 基金简介 ( 一 ) 基金基本情况基金名称 : 华夏红利混合型证券投资基金基金简称 : 华夏红利基金代码 :002011( 前端收费模式 );002012( 后端收费模式 ) 基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2005 年 6 月 30 日报告期末基金份额总额 :4,405,824, 份基金合同存续期 : 不定期 ( 二 ) 基金产品说明基金投资目标 : 追求基金资产的长期增值 基金投资策略 : 在资产配置层面, 本基金将采取积极的资产配置策略, 根据对宏观经济 政策和证券市场走势的综合分析, 确定基金资产在股票 债券和现金上的配置比例 在个股层面, 基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康 具备长期增长潜力 市场估值合理的上市公司进行投资 业绩比较基准 : 新华富时 150 红利指数收益率 60%+ 新华富时中国国债指数收益率 40% 风险收益特征 : 本基金是混合型基金, 风险高于债券基金和货币市场基金, 低于股票基金 本基金主要投资于红利股, 属于中等风险的证券投资基金品种 ( 三 ) 基金管理人有关情况基金管理人名称 : 华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址 : 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层邮政编码 : 法定代表人 : 凌新源信息披露负责人 : 廖为联系电话 :(010) 传真 :(010)

5 国际互联网址 : 电子邮箱 ( 四 ) 基金托管人有关情况基金托管人名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 中国建设银行 ) 注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼邮政编码 : 法定代表人 : 郭树清信息披露负责人 : 尹东联系电话 :(010) 传真 :(010) 国际互联网址 : 电子邮箱 :yindong@ccb.cn ( 五 ) 信息披露事宜信息披露报纸名称 : 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址 : 基金半年度报告置备地点 : 本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备, 投资者可要求查阅 复制 ( 六 ) 其他有关资料基金注册登记机构名称 : 华夏基金管理有限公司注册地址 : 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 二 主要财务指标和基金净值表现 重要提示 : 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于所列数字 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日 2

6 基金本期净收益 2,756,627, 元 基金份额本期净收益 元 期末可供分配基金收益 3,413,792, 元 期末可供分配基金份额收益 元 期末基金资产净值 9,094,641, 元 期末基金份额净值 元 基金加权平均净值收益率 44.20% 本期基金份额净值增长率 77.78% 基金份额累计净值增长率 % ( 二 ) 基金净值表现 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 -2.46% 2.75% -6.85% 2.40% 4.39% 0.35% 过去三个月 34.38% 2.30% 18.52% 1.94% 15.86% 0.36% 过去六个月 77.78% 2.21% 55.92% 1.78% 21.86% 0.43% 过去一年 % 1.76% 82.90% 1.39% 48.09% 0.37% 自基金合同生效日至今 % 1.42% % 1.15% % 0.27% 2 基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的 变动的比较 华夏红利混合型证券投资基金累计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的历史走势图 (2005 年 6 月 30 日至 2007 年 6 月 30 日 ) 3

7 350.00% % % % 70.00% 0.00% % 累计净值增长率 业绩比较基准收益率 注 :1 本基金合同于 2005 年 6 月 30 日生效, 2005 年 8 月 1 日开始办理申购 赎回业务 2 按照华夏红利基金的基金合同规定, 华夏红利基金按规定自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条 ( 二 ) 投资范围 ( 七 ) 投资限制的有关约定 三 管理人报告 ( 一 ) 基金管理人及基金经理情况 1 基金管理人及其管理基金的经验本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一, 注册资本 万元 公司总部设在北京, 在北京 上海和深圳设有分公司 华夏基金是全国首批社保基金投资管理人 首批企业年金基金投资管理人及中国内地首只 ETF 基金管理人 华夏基金还成为国内基金公司首批获得 QDII 业务资格的基金管理公司, 并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构 截至 2007 年 6 月, 华夏基金管理有限公司管理资产规模超过 1400 亿元人民币, 管理着兴华 兴和 兴安 3 只封闭式基金, 华夏成长 华夏债券 华夏回报 华夏现金增利 华夏大盘精选 50ETF 华夏红利 中小板 ETF 华夏回报二号 华夏稳增 华夏优势增长 华夏蓝筹 12 只开放式基金, 以及亚洲债券基金二期 4

8 中国子基金 全国社保基金投资组合和多只企业年金 2 基金经理简介孙建冬先生, 经济学博士 曾任职于中国银河证券资产管理总部 华鑫证券公司 嘉实基金管理公司 华夏证券股份有限公司, 从事证券研究和投资工作 2004 年加入华夏基金管理公司, 现任华夏红利混合型证券投资基金基金经理 (2005 年 6 月起任职 ) ( 二 ) 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 1 基金运作合规性声明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金运作管理办法 基金合同和其他有关法律法规 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产 报告期内, 因市场波动导致华夏红利基金于个别交易日当日买入权证金额占上一日基金净值比例高于 0.5%, 上述指标已于合理期限内调整, 未违反法律法规及基金合同的规定, 也未对基金份额持有人利益造成实际影响 2 内部监察工作报告报告期内, 本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作 保障基金份额持有人利益出发, 由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营 基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查, 发现问题及时敦促有关部门整改, 并定期制作监察报告报公司管理层 报告期内, 本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面 : (1) 对业务部门进行了相关法律培训 ; (2) 进一步完善了有关合同审查的制度 ; (3) 制定了员工投资证券投资基金的有关制度 ; (4) 加强了对投资人员的检查监督 本报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 保障了基金份额持有人利益 我们将继续以风险控制为核心, 提高内部监察工作的科学性和有效性, 切实保障基金安全 合规运作 ( 三 ) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 1 本基金业绩表现 5

9 截至 2007 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 77.78%, 同期业绩比较基准增长率为 55.92% 2 行情回顾及运作分析 2007 年上半年宏观经济持续向好, 增长速度创 3 年来新高 上市公司 2006 年年报数据和 2007 年 1 季度季报数据也都大幅度超越当时市场的预期, 使得投资者进一步增强了对上市公司未来业绩持续增长的信心 人民币不断升值导致流动性过剩, 社会资金持续流入 A 股市场寻找获利机会 在业绩和资金的双重推动下,A 股市场继续演绎 2006 年以来的牛市行情, 指数不断创出新高, 上半年上证综合指数累计涨幅为 42.80% 总体来看, 由于 2006 年 4 季度末蓝筹股的升幅透支了未来的业绩成长,2007 年 5 月 30 日之前, 兼并收购的主题成为市场上涨的主线 5 月 30 日之后, 印花税的调高加速了资金的结构调整, 加之大盘股的业绩大幅超预期, 大盘蓝筹股重新成为市场上涨的主线 在华夏红利基金 1 季度报告中, 我们强调指出, 华夏红利基金 高度关注资产价格有可能成为引发前瞻性的宏观调控政策 ( 尤其是货币政策 ) 的前景 当人人都在谈论流动性过剩之时, 流动性的转变对市场的冲击力就越大 如果说华夏红利基金 1 季度的整体投资策略是寻找 α 的话,2 季度的整体策略则是逐步降低 β 正如 1 季报提出的策略,2 季度华夏红利基金在资产配置上坚持了对稳定成长类资产的较高的配置比例, 并加大了对大盘股尤其是银行股的投资 总体来看, 上半年华夏红利基金取得了 77.78% 的增长率, 为投资人实现了较好的回报 但由于在 2 季度后期市场整体调整之时, 没有进行大幅减仓, 基金净值还是受到了影响 ( 四 ) 宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望下半年证券市场调整的时间可能会超出市场的预料, 但我们仍坚定看好 A 股市场 对于高估值的 A 股市场, 考虑到流动性阶段收紧的趋势, 抱团取暖的做法并不是可持续的策略 从根本上讲, 股票上涨的来自于公司基本面与市场预期的差距 下半年高估值的 A 股市场的超额收益来自于市场的非合理定价, 具体而言, 可能来自于以下几个方面 : 6

10 A 股市场牛市的核心动力在于股改的后续效应, 上市公司从做减法转为做加法 ; 随着股市的调整, 沉寂已久的股权激励启动的外部环境也将成熟, 尤其对于非周期性行业而言, 下半年上市公司开始陆续启动股权激励将成为推动企业业绩与估值持续提升的核心动力 对于国有资本具有影响力的行业, 行业整合也将深刻地改变行业的竞争结构与资本回报率 一些市场存在 过度忧虑 实际景气度超过市场预期的行业, 如房地产 煤炭 航空 轿车是下半年华夏红利基金重点超配的对象 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 华夏红利基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 四 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据 华夏红利混合型证券投资基金基金合同 和 华夏红利混合型证券投资基金托管协议, 托管华夏红利混合型证券投资基金 ( 以下简称华夏红利基金 ) 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在华夏红利基金的托管过程中, 严格遵守了 证券投资基金法 基金合同 托管协议和其他有关规定, 依法安全保管了基金财产, 按规定如实 独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 本报告期, 按照国家有关规定 基金合同 托管协议和其他有关规定, 本托管人对基金管理人 - 华夏基金管理有限公司在华夏红利基金投资运作方面进行了监督, 对基金资产净值计算 基金份额申购赎回价格的计算 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 由华夏红利基金管理人 - 华夏基金管理有限公司编制, 并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容真实 准确和完整 7

11 五 财务会计报告 ( 一 ) 基金会计报表 华夏红利混合型证券投资基金 2007 年 6 月 30 日资产负债表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 附注 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 资产 银行存款 7a 650,091, ,030,624, 清算备付金 7b 42,555, ,908, 交易保证金 7b 9,274, , 应收股利 1,447, 应收利息 7c 6,250, ,428, 应收申购款 41,485, 其他应收款 - 13,492, 股票投资市值 8,157,200, ,977,019, 其中 : 股票投资成本 7,433,316, ,655,106, 债券投资市值 434,300, ,548, 其中 : 债券投资成本 433,274, ,032, 权证投资市值 39,019, ,165, 其中 : 权证投资成本 25,781, ,830, 待摊费用 - - 资产总计 9,381,625, ,297,661, 负债及持有人权益 负债应付证券清算款 177,650, ,697, 应付赎回款 58,251, ,019, 应付赎回费 219, , 应付管理人报酬 10,996, ,213, 应付托管费 1,832, , 应付佣金 7d 37,165, ,053, 其他应付款 7e 705, , 预提费用 7f 161, , 负债合计 286,983, ,558, 持有人权益实收基金 7g 4,405,824, ,181,770, 未实现利得 7h 1,275,024, ,510, 未分配收益 3,413,792, ,821,

12 持有人权益合计 9,094,641, ,855,102, (2007 年 6 月 30 日每份基金份额净值 :2.064 元 ) (2006 年末每份基金份额净值 :1.161 元 ) 负债及持有人权益总计 9,381,625, ,297,661, 华夏红利混合型证券投资基金 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间 经营业绩表及收益分配表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 附注 本期数 上年同期数 收入股票差价收入 7i 2,687,573, ,810, 债券差价收入 7j 3,747, ,306, 权证差价收入 7k 87,106, ,491, 债券利息收入 3,803, , 存款利息收入 2,861, , 股利收入 19,202, ,803, 买入返售证券收入 - - 其他收入 7l 7,709, , 收入合计 2,812,004, ,236, 费用基金管理人报酬 (45,608,770.09) (2,686,789.12) 基金托管费 (7,601,461.71) (447,798.20) 卖出回购证券支出 (1,958,633.00) - 其他费用 7m (208,821.21) (203,007.85) 其中 : 信息披露费 (119,012.93) (148,767.52) 审计费用 (42,151.28) (34,712.18) 债券账户维护费 (9,420.00) (10,050.00) 费用合计 (55,377,686.01) (3,337,595.17) 基金净收益 2,756,627, ,898, 加 : 未实现估值增值变动数 415,384, ,039, 基金经营业绩 3,172,011, ,937, 本期基金净收益 2,756,627, ,898, 加 : 期初累计基金净收益 93,821, ,075, 本期申购基金份额的损益平准金 1,966,428, ,216, 本期赎回基金份额的损益平准金 (1,403,084,767.62) (65,400,809.23) 可供分配基金净收益 3,413,792, ,790,

13 减 : 本期已分配基金净收益 - (18,770,938.92) 期末未分配基金净收益 3,413,792, ,019, 华夏红利混合型证券投资基金 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间 基金净值变动表 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 本期数 上年同期数 期初基金净值 4,855,102, ,578, 本期经营活动基金净收益 2,756,627, ,898, 未实现估值增值变动数 415,384, ,039, 经营活动产生的基金净值变动数 3,172,011, ,937, 本期基金份额交易基金申购款 7,234,832, ,314, 其中 : 分红再投资 872, 基金赎回款 (6,167,305,171.16) (701,958,565.52) 基金份额交易产生的基金净值变动数 1,067,527, (387,643,753.73) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - (18,770,938.92) 期末基金净值 9,094,641, ,101, 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 ( 二 ) 会计报表附注 ( 除特别标明外, 金额单位为人民币元 ) 1 基金基本情况华夏红利混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 下称 中国证监会 )2005 年 4 月 25 日证监基金字 [2005]68 号文批准, 由基金管理人华夏基金管理有限公司依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金运作管理办法 及其他有关规定以及 华夏红利混合型证券投资基金基金合同 负责募集, 并于 2005 年 6 月 30 日募集成立 本基金为契约型开放式, 存续期限为不定期, 首次设立募集期募集及利 10

14 息结转的基金份额共计 770,195, 份, 业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京 ( 验 ) 报字 (05) 第 010 号验资报告予以验证 有关基金设立等文件已按规定向中国证监会备案 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 华夏红利混合型证券投资基金基金合同 的有关规定, 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市的股票 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 本基金主要投资于红利股, 股票投资比例范围为 20%-95%; 债券投资比例范围为 0-80%; 基金持有的现金及到期在一年以内的国债 政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于 5% 2 会计报表编制基础本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则 金融企业会计制度 证券投资基金会计核算办法 华夏红利混合型证券投资基金基金合同 及适用于基金行业实务操作的会计政策编制 3 主要会计政策和会计估计本报告期会计报表所采用的会计政策 会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策 会计估计一致 4 主要税项根据财政部 国家税务总局财税字 [2002]128 号 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 财税字 [2004]78 号 关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2005]102 号 关于股息红利个人所得税有关政策的通知 财税 [2005]103 号 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 财税 [2005]107 号 关于利息红利个人所得税政策的补充通知 财税 [2005]11 号 关于调整证券 ( 股票 ) 交易印花税税率的通知 及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项规定如下 : 营业税以发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不征收营业税 基金买卖股票 债券的差价收入, 自 2004 年 1 月 1 日起继续免征营业税 所得税基金买卖股票 债券的差价收入, 自 2004 年 1 月 1 日起继续免征企业所得 11

15 税 ; 基金取得的股票的股息 红利收入以及企业债券的利息收入, 由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息 红利 利息时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不征收企业所得税 自 2005 年 6 月 13 日起基金从上市公司取得的股息红利所得, 暂减按 50% 计入个人应纳税所得额, 依照现行税法规定代扣代缴个人所得税 ; 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税和个人所得税 印花税基金买卖股票于 2007 年 5 月 30 日前按照 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 自 2007 年 5 月 30 日起按 0.3% 的税率缴纳 自 2005 年 6 月 13 日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税 5 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 6 重大关联方关系及关联方交易 (1) 关联方 关联方名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司中信证券股份有限公司 ( 中信证券 ) 西南证券有限责任公司北京证券有限责任公司中国科技证券有限责任公司北京市国有资产经营有限责任公司 与本基金的关系基金管理人 基金销售机构基金注册登记机构基金托管人 基金销售机构基金管理人的股东 基金销售机构基金管理人的股东 基金销售机构基金管理人的股东基金管理人的股东基金管理人的原股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 (2) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 买卖权证成交量 佣金 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 中信证券 6,285,103, % ,923, % 4,918, % 合计 6,285,103, % ,923, % 4,918, % 上年同期本基金未通过关联方席位进行证券交易 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收 12

16 取, 并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 (3) 基金管理人报酬支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 1.5% / 当年天数 本基金在本报告期需支付基金管理人报酬 45,608, 元 ( 上年同期 : 2,686, 元 ) (4) 基金托管费支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.25% / 当年天数 本基金在本报告期需支付基金托管费 7,601, 元 ( 上年同期 :447, 元 ) (5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管, 并按银行同业利率计息 基金托管人于 2007 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 650,091, 元 (2006 年 6 月 30 日 :44,963, 元 ) 本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 2,495, 元 (2006 年 6 月 30 日 :199, 元 ) (6) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券 ( 含回购 ) 交易本基金在本报告期和上年同期未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 (7) 本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构持有的基金份额本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在本报告期期末及上年同期期末未持有基金份额, 本基金管理人在本报告期及上年同期未持有基金份额 7 基金会计报表重要项目说明 a 银行存款 2007 年 6 月 30 日 13

17 活期存款 650,091, 定期存款 - 合计 650,091, b 清算备付金和交易保证金 2007 年 6 月 30 日 清算备付金 42,555, 其中 : 最低清算备付金 42,555, 交易保证金 9,274, 其中 : 深圳交易保证金 9,133, 权证保证金 140, c 应收利息 2007 年 6 月 30 日 应收债券利息 6,025, 应收银行存款利息 200, 应收清算备付金利息 19, 应收申购款利息 4, 应收权证备付金利息 应收权证保证金利息 合计 6,250, d 应付佣金 2007 年 6 月 30 日 中信证券股份有限公司 6,149, 齐鲁证券有限公司 4,990, 中国银河证券股份有限公司 4,237, 国联证券有限责任公司 3,506, 海通证券股份有限公司 3,195, 湘财证券有限责任公司 2,792, 中信建投证券有限责任公司 2,752, 东北证券有限责任公司 2,483, 长江证券有限责任公司 2,195, 中原证券股份有限公司 2,004, 广州证券有限责任公司 1,457, 信泰证券有限责任公司 1,399, 光大证券股份有限公司 合计 37,165, e 其他应付款 2007 年 6 月 30 日 应付券商费用 500, 应交企业债税金 205, 应付后端申购费

18 合计 705, f 预提费用 2007 年 6 月 30 日 信息披露费 119, 审计费用 42, 合计 161, g 实收基金 基金份额数 ( 份 ) 基金面值 2006 年 12 月 31 日 4,181,770, ,181,770, 本期申购 3,954,700, ,954,700, 其中 : 分红再投资 - - 本期赎回 (3,730,646,604.51) (3,730,646,604.51) 2007 年 6 月 30 日 4,405,824, ,405,824, h 未实现利得 未实现估值增值 /( 减值 )(1) 未实现利得 /( 损失 ) 平准金 合计 2006 年 12 月 31 日 322,764, ,746, ,510, 本期净变动数 415,384, ,129, ,513, 本期申购基金份额 - 1,313,703, ,313,703, 其中 : 分红再投资 - - 本期赎回基金份额 - (1,033,573,799.03) (1,033,573,799.03) 2007 年 6 月 30 日 738,148, ,875, ,275,024, (1) 未实现估值增值按投资类别分项列示如下 : 2007 年 6 月 30 日 股票投资 723,884, 债券投资 1,026, 权证投资 13,238, 合计 738,148, i 股票差价收入 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间 卖出股票成交总额 18,185,958, 减 : 应付佣金总额 (15,273,854.89) 减 : 卖出股票成本总额 (15,483,110,591.89) 股票差价收入 2,687,573, 本报告期本基金无因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价 j 债券差价收入 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间 卖出及到期兑付债券结算金额 107,482, 减 : 应收利息总额 (532,853.70) 15

19 减 : 卖出及到期兑付债券成本总额 (103,202,044.69) 债券差价收入 3,747, k 权证差价收入 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间卖出权证成交总额 371,930, 减 : 卖出权证成本总额 (284,824,045.88) 权证差价收入 87,106, l 其他收入 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间赎回费收入 (1) 7,709, 合计 7,709, (1) 根据 华夏红利混合型证券投资基金基金合同 及 华夏红利混合型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 的有关规定, 本基金赎回费率 0.5% 赎回费由赎回人承担, 其中须依法扣除所收取赎回费总额的 25% 归入基金资产, 其余用于支付登记结算费 销售手续费等各项费用 m 其他费用 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日止期间信息披露费 119, 审计费用 42, 银行费用 25, 回购交易费用 12, 银行间债券账户服务费 9, 其他 银行间交易费用 合计 208, 收益分配报告期内本基金无收益分配事项 9 流通受限制不能自由转让的基金资产 (1) 流通受限制不能自由转让的股票本基金截至 2007 年 6 月 30 日止未持有因股权分置改革而暂时停牌的股票 本基金截至 2007 年 6 月 30 日止持有的因申购新股及参与非公开发行获得的股票流通受限情况如下 : 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 成功申购股数 ( 股 ) 成本市值占净值比 获配新股 金陵饭店 , , ,531, % 16

20 中国远洋 ,500 3,175, ,838, % 天邦股份 , , , % 湘潭电化 , , , % 银轮股份 , , , % 东南网架 , , ,089, % 安纳达 , , , % 实益达 , , ,198, % 顺络电子 , , , % 拓邦电子 , , ,070, % 非公开发行股票 广电网络 ,000 4,672, ,411, % 岳阳纸业 ,300,000 14,430, ,370, % 金融街 ,000 8,820, ,296, % 宝新能源 ,040,000 19,190, ,884, % 合计 52,852, ,599, % (2) 流通受限制不能自由转让的债券本基金截至 2007 年 06 月 30 日止未持有流通受限制的债券 (3) 估值方法上述流通受限的基金资产估值方法与上年度采用的估值方法一致 六 投资组合报告 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 股票 8,157,200, % 债券 434,300, % 权证 39,019, % 资产支持证券 - - 银行存款和清算备付金合计 692,647, % 其他资产 58,457, % 合计 9,381,625, % ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号行业分类股票市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 63,718, % B 采掘业 658,021, % 17

21 C 制造业 3,007,767, % C0 其中 : 食品 饮料 349,385, % C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 43,960, % C4 石油 化学 塑胶 塑料 110,842, % C5 电子 230,206, % C6 金属 非金属 591,509, % C7 机械 设备 仪表 1,367,264, % C8 医药 生物制品 227,770, % C99 其他制造业 86,828, % D 电力 煤气及水的生产和供应业 215,101, % E 建筑业 56,602, % F 交通运输 仓储业 433,505, % G 信息技术业 303,564, % H 批发和零售贸易 1,054,519, % I 金融 保险业 934,591, % J 房地产业 1,084,485, % K 社会服务业 213,933, % L 传播与文化产业 27,711, % M 综合类 103,677, % 合计 8,157,200, % ( 三 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号股票代码 股票名称 数 量 ( 股 ) 市 值 ( 元 ) 市值占净值比 上海汽车 27,709, ,546, % 苏宁电器 8,919, ,876, % 招商银行 13,000, ,540, % 浦发银行 7,564, ,780, % 一汽轿车 23,124, ,051, % 泸州老窖 5,839, ,863, % 中国平安 3,000, ,530, % 万业企业 9,409, ,743, % 潞安环能 3,799, ,293, % 深振业 A 5,817, ,864, % 苏州高新 10,397, ,066, % 保利地产 2,799, ,589, % 中国人寿 3,009, ,740, % 金地集团 3,488, ,368, % 18

22 招商地产 2,386, ,184, % 通程控股 5,484, ,232, % 上海航空 17,999, ,319, % 南方航空 12,412, ,495, % 中集集团 3,544, ,922, % 张江高科 5,999, ,677, % 欧亚集团 5,000, ,550, % 华侨城 A 2,409,371 95,892, % 上海医药 5,423,094 94,090, % 中金黄金 1,999,957 94,057, % 华微电子 4,623,361 93,022, % 火箭股份 3,463,997 92,107, % 原水股份 6,095,999 85,526, % 泰达股份 2,999,999 84,839, % 武汉中百 6,196,100 84,266, % 深长城 3,099,880 83,603, % 东软股份 2,000,000 83,340, % 中兴通讯 1,499,964 81,598, % 兰花科创 2,699,950 80,782, % 天津港 2,999,951 75,508, % 国阳新能 2,036,470 75,267, % 第一铅笔 4,193,066 74,468, % 东百集团 4,106,538 72,521, % 峨眉山 A 6,453,758 71,830, % 西山煤电 2,499,915 70,572, % 包钢股份 9,999,909 69,899, % 深能源 A 3,000,000 68,160, % 华新水泥 2,907,539 67,745, % 新世界 3,500,000 67,235, % 宝钢股份 5,999,950 65,999, % 宝钛股份 1,509,864 64,486, % 青岛海尔 3,999,939 63,999, % 上海家化 1,499,906 61,301, % 益民百货 5,599,926 60,983, % 超声电子 7,000,681 60,415, % 恒生电子 4,000,000 60,120, % 山东黄金 804,044 58,928, % 格力电器 1,687,884 58,907, % 置信电气 1,673,841 57,730, % 洪都航空 1,457,289 56,950, % 中核科技 2,718,910 55,057, % 开滦股份 2,499,934 54,998, % 19

23 中华企业 2,362,316 53,648, % 承德露露 1,845,170 53,509, % 新疆天业 2,999,920 49,018, % 宏达股份 1,000,000 48,450, % 上实发展 2,473,807 48,140, % 杭州解百 5,000,001 46,200, % 莱宝高科 1,499,921 45,012, % *ST 广厦 3,000,000 44,940, % 航天信息 1,000,000 44,330, % 鄂武商 A 3,400,000 42,466, % 经纬纺机 4,749,167 41,080, % 宝新能源 4,040,000 40,884, % 锌业股份 2,000,000 39,420, % 唐钢股份 2,999,921 38,338, % 邯郸钢铁 6,000,000 38,220, % 大冷股份 3,956,040 37,582, % 海正药业 2,610,000 36,540, % 海油工程 1,000,000 36,200, % 复星医药 3,258,994 34,186, % 用友软件 699,914 34,176, % 天奇股份 1,801,343 33,991, % 锡业股份 1,001,890 32,571, % 金牛能源 1,999,953 31,919, % 中国国航 2,999,978 29,369, % 中金岭南 999,992 29,299, % 航天长峰 2,509,856 28,235, % 广电网络 1,245,652 27,711, % 中牧股份 1,299,990 27,455, % 阳光股份 1,367,020 27,039, % 新华传媒 767,800 26,412, % 丽江旅游 1,499,627 25,658, % 江钻股份 1,000,000 25,500, % 南京医药 2,000,000 25,380, % 上海机电 1,000,000 24,820, % 华泰股份 1,000,000 24,590, % 石油济柴 750,000 23,250, % 金陵药业 2,499,921 22,599, % 双汇发展 379,859 21,993, % 中材国际 399,975 21,830, % 航天电器 799,832 21,267, % 韶钢松山 3,000,000 21,150, % 金山股份 1,000,000 20,530, % 20

24 云内动力 999,937 20,308, % 岳阳纸业 1,300,000 19,370, % 黄山旅游 1,000,000 19,020, % 北京城建 599,979 17,003, % 隧道股份 1,499,906 16,678, % 金融街 840,000 15,296, % 宝商集团 2,883,176 15,223, % 华兰生物 359,938 14,973, % 永安林业 2,000,000 14,700, % 紫江企业 2,000,000 12,360, % 福耀玻璃 400,000 12,208, % 海特高新 900,000 11,484, % 金龙汽车 387,851 9,114, % 南山铝业 363,501 8,247, % 中国远洋 374,500 6,838, % 大族激光 300,000 6,825, % 中远航运 303,760 6,649, % 南京中商 200,000 3,552, % 星马汽车 500,000 3,480, % 天马股份 34,709 2,644, % 拓邦电子 29,838 1,790, % 金陵饭店 106,196 1,531, % 荣信股份 15,147 1,257, % 实益达 25,390 1,198, % 东南网架 46,891 1,089, % 湘潭电化 38, , % 顺络电子 19, , % 银轮股份 35, , % 天邦股份 26, , % 安纳达 17, , % ( 四 ) 报告期内股票投资组合的重大变动 1 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例 浦发银行 523,481, % 上海汽车 491,197, % 中国石化 457,072, % 招商银行 444,493, % 中国联通 441,460, % 宝钢股份 379,607, % 中国平安 368,296, % 21

25 邯郸钢铁 350,298, % 一汽轿车 326,568, % 万 科 A 285,073, % 苏宁电器 278,817, % 西山煤电 266,204, % 华夏银行 247,465, % 武钢股份 232,448, % 中华企业 213,834, % 歌华有线 203,249, % 中兴通讯 195,989, % 第一食品 192,766, % 武汉中百 187,232, % 鞍钢股份 183,559, % 万业企业 176,611, % 南方航空 172,143, % 兴业银行 156,983, % 唐钢股份 153,844, % 潞安环能 150,950, % 中国人寿 148,743, % 中集集团 146,275, % 深振业 A 144,888, % 锌业股份 143,796, % 云天化 142,802, % 上海航空 139,419, % 苏州高新 139,352, % 国阳新能 137,676, % 陆家嘴 136,100, % 金地集团 134,240, % 电广传媒 128,738, % 五矿发展 125,813, % 上海医药 124,557, % 浦东金桥 120,319, % 包钢股份 120,130, % 中国国航 119,493, % 济南钢铁 116,744, % 航天长峰 115,060, % 欧亚集团 114,050, % 云南铜业 113,787, % 张江高科 112,786, % 华微电子 110,232, % 五粮液 108,910, % 洪都航空 108,525, % 22

26 保利地产 106,926, % 兰花科创 106,001, % 通程控股 104,668, % 民生银行 101,383, % 招商地产 99,864, % 大商股份 97,457, % 2 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例 中国石化 553,504, % 武钢股份 552,180, % 中国联通 455,615, % 招商银行 443,364, % 歌华有线 375,717, % 宝钢股份 360,728, % 民生银行 346,070, % 邯郸钢铁 343,367, % 云天化 328,756, % 万 科 A 310,550, % 浦发银行 309,961, % 西山煤电 262,515, % 第一食品 246,007, % 华夏银行 236,376, % 大商股份 232,767, % 五矿发展 205,865, % 宏源证券 200,841, % 吉林敖东 192,780, % 中国平安 186,241, % 兴业银行 181,615, % 华闻传媒 172,898, % 浦东金桥 172,349, % 中华企业 165,655, % 云南铜业 163,670, % 锌业股份 163,486, % 陆家嘴 161,447, % 鞍钢股份 160,644, % 山推股份 154,214, % 电广传媒 152,359, % 济南钢铁 147,934, % 雅戈尔 147,601, % 唐钢股份 140,263, % 青岛海尔 130,215, % 五粮液 125,540, % 23

27 中国铝业 123,076, % 国阳新能 119,912, % 中兴通讯 119,492, % 浙大网新 118,643, % 宝商集团 114,290, % 特变电工 107,979, % 片仔癀 107,248, % 张江高科 105,855, % 神火股份 103,608, % 华电国际 102,808, % 南方航空 101,928, % 中国国航 100,487, % 南京医药 99,781, % 栖霞建设 98,092, % 北京城乡 97,758, % 东软股份 97,432, % 3 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额 ( 元 ) 卖出股票收入总额 ( 元 ) 19,261, ,185,958, ( 五 ) 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值 ( 元 ) 占净值比例 1 国 债 431,096, % 2 金融债 央行票据 企业债 可转债 3,203, % 合 计 434,300, % ( 六 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 国债 ⒁ 1,629, ,318, % 国债 ⑽ 1,036, ,107, % 国债 02 1,000,000 99,825, % 国债 ⒁ 500,000 49,850, % 国债 ⑶ 138,710 13,995, % 24

28 ( 七 ) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明 细 截至本报告期末, 本基金未持有资产支持证券 ( 八 ) 投资组合报告附注 1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 的, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的 2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的 3 报告期末本基金持有的权证及报告期内获得的权证 (1) 报告期末本基金持有权证明细 序号 权证名称 代码 数量 ( 份 ) 市值 ( 元 ) 市值占基金净资产比例 获得方式 1 五粮 YGC ,000 19,200, % 主动投资 2 侨城 HQC ,776 19,819, % 主动投资 合计 39,019, % (2) 报告期内本基金获得权证明细权证名称 数量 ( 份 ) 成本总额 ( 元 ) 因认购新债获配权证 云化 CWB1 842,022 4,985, 武钢 CWB1 2,706,397 6,271, 因持有股票配送权证 南航 JTP1 5,600,000 - 邯钢 JTB1 20,229,134 64,681, 万华 HXB1 242,822 6,432, 主动投资权证 雅戈 QCB1 4,225,288 38,263, 马钢 CWB1 32,258,980 65,655, 五粮 YGC1 3,199,956 65,635, 侨城 HQC1 2,500,000 37,849, 报告期末本基金的其他资产构成 单位 : 元 其它资产 金额 应收申购款 41,485, 交易保证金 9,274, 应收利息 6,250, 应收股利 1,447,

29 合计 58,457, 至本报告期末, 本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 七 基金份额持有人户数和持有人结构 截至 2007 年 6 月 30 日华夏红利基金持有人情况如下 : ( 一 ) 报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数 报告期末平均每户持有基金份额 146,789 户 30, 份 ( 二 ) 报告期末基金份额持有人结构 持有份额 ( 份 ) 占基金总份额比例 机构投资者持有的基金份额 1,065,857, % 个人投资者持有的基金份额 3,339,966, % 合 计 4,405,824, % ( 三 ) 报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况 本基金管理人基金从业人员持有基金份额 6, 份 本基金管理人基金从业人员持有基金份额占总份额比例 0.00% 八 开放式基金份额变动 单位 : 份 基金合同生效日基金份额总额 770,195, 本报告期期初基金份额总额 4,181,770, 本报告期期间基金总申购份额 3,954,700, 本报告期期间基金总赎回份额 3,730,646, 本报告期期末基金份额总额 4,405,824, 九 重大事件揭示 ( 一 ) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 26

30 ( 二 ) 本报告期内本基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 ( 三 ) 本报告期无涉及本基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼事项 ( 四 ) 本报告期本基金投资策略未发生改变 ( 五 ) 本报告期无基金收益分配事项 ( 六 ) 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变 ( 七 ) 本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分 ( 八 ) 选择证券经营机构交易席位的情况为了贯彻中国证监会的有关规定, 我公司制定了选择券商的标准, 即 : 1 经营行为规范, 在近一年内无重大违规行为 ; 2 公司财务状况良好; 3 有良好的内控制度, 在业内有良好的声誉 ; 4 有较强的研究能力, 能及时 全面 定期提供质量较高的宏观 行业 公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求, 提供专门的研究报告 ; 5 建立了广泛的信息网络, 能及时提供准确的信息资讯和服务 券商专用席位选择程序 : 1 对席位候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估, 确定选用交易席位的券商 2 协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议, 并通知基金托管人 根据以上标准, 本基金分别选择了长江证券 中信证券 中国银河证券 湘财证券 东北证券 海通证券 中信建投证券 信泰证券 中原证券 广州证券 国联证券 齐鲁证券共计 12 个交易席位 其中本报告期新增加国联证券 广州证券和齐鲁证券席位 席位佣金为股票成交金额的 1 扣除应由券商负担的交易手续费 证管费及结算风险金 各席位交易量及佣金提取情况如下 : 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日租用各券商席位的数量 股票交易量 27

31 及佣金情况如下 : 单位 : 元 租用该券占股票交序占应付佣金券商名称商席位的股票交易量易应付佣金号总量比例数量总量比例 1 中信证券 1 6,285,103, % 4,918, % 2 齐鲁证券 1 6,088,543, % 4,918, % 3 国联证券 1 4,277,248, % 3,506, % 4 中国银河证券 1 3,889,014, % 3,185, % 5 海通证券 1 3,678,141, % 3,013, % 6 东北证券 1 3,029,077, % 2,483, % 7 中原证券 1 2,561,969, % 2,004, % 8 湘财证券 1 2,449,960, % 2,007, % 9 广州证券 1 1,862,947, % 1,457, % 10 中信建投证券 1 1,558,885, % 1,277, % 11 长江证券 1 862,651, % 675, % 12 信泰证券 1 838,054, % 686, % 合计 12 37,381,598, % 30,207, % 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日各券商债券 回购交易量情况如下 : 单位 : 元 序号 券商名称 债券交易量 占债券交易占回购交易回购交易量总量比例总量比例 1 信泰证券 66,332, % 中国银河证券 61,373, % 501,000, % 3 国联证券 41,041, % 150,000, % 4 东北证券 40,286, % 200,000, % 5 广州证券 3,207, % 中原证券 950, % 海通证券 ,000, % 8 中信建投证券 ,000, % 9 湘财证券 ,000, % 10 齐鲁证券 ,000, % 合计 213,190, % 2,588,000, % ( 九 ) 其他重大事件 1 本基金管理人于 2007 年 6 月 25 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下 开放式基金新增华林证券为代销机构的公告 ; 2 本基金管理人于 2007 年 6 月 21 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下 开放式基金新增德邦证券为代销机构的公告 ; 28

32 3 本基金管理人于 2007 年 6 月 11 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增上海证券为代销机构的公告 ; 4 本基金管理人于 2007 年 6 月 8 日发布关于调整旗下部分开放式基金申购费用 申购份额计算方法的公告 ; 5 本基金管理人于 2007 年 6 月 5 日发布关于更换信息披露负责人的公告, 廖为女士担任华夏基金管理有限公司信息披露负责人 ; 6 本基金管理人于 2007 年 5 月 28 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国盛证券为代销机构的公告 ; 7 本基金管理人于 2007 年 4 月 27 日发布开通广东发展银行借记卡基金网上交易的公告 ; 8 本基金管理人于 2007 年 4 月 19 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增东海证券为代销机构的公告 ; 9 本基金管理人于 2007 年 3 月 28 日发布关于旗下基金投资非公开发行股票 岳阳纸业 的公告 ; 10 本基金管理人于 2007 年 3 月 19 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金开办定期定额申购业务的公告 ; 11 本基金管理人于 2007 年 3 月 16 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增代销机构的公告, 交通银行开始代理销售华夏红利混合型证券投资基金 ; 12 本基金管理人于 2007 年 2 月 27 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国元证券为代销机构的公告 ; 13 本基金管理人于 2007 年 2 月 15 日发布华夏红利混合型证券投资基金恢复办理前端收费模式申购 转换转入及定期定额业务的公告 14 本基金管理人于 2007 年 2 月 8 日发布关于华夏红利混和型证券投资基金暂停申购 转换转入及定期定额业务的第四次提示性公告 15 本基金管理人于 2007 年 2 月 2 日发布关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销 云南云天化股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券 的公告 ; 16 本基金管理人于 2007 年 1 月 26 日发布关于旗下基金投资非公开发行股 29

33 票 金融街 的公告 ; 17 本基金管理人于 2007 年 1 月 25 日发布关于华夏红利混和型证券投资基金暂停申购 转换转入及定期定额业务的第三次提示性公告 18 本基金管理人于 2007 年 1 月 24 日发布关于旗下基金投资非公开发行股票 广电网络 的公告 ; 19 本基金管理人于 2007 年 1 月 11 日发布关于华夏红利混和型证券投资基金暂停申购 转换转入及定期定额业务的第二次提示性公告 投资者可通过 中国证券报 上海证券报 证券时报 和基金管理人网站 查阅上述公告 十 基金管理人简介 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海和深圳设有分公司 华夏基金是全国首批社保基金投资管理人 首批企业年金基金投资管理人及中国内地首只 ETF 基金管理人 华夏基金还成为国内基金公司首批获得 QDII 业务资格的基金管理公司, 并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构 截至 2007 年 6 月, 华夏基金管理有限公司管理资产规模超过 1400 亿元人民币, 累计分红超过 194 亿元人民币, 是国内基金业管理资产规模最大的基金公司之一, 也是为投资人分红最多的基金公司之一 华夏基金旗下共有 12 只开放式基金,3 只封闭式基金,1 只亚洲债券独立组合以及多只全国社保基金投资组合和企业年金 从低风险的货币市场基金到高收益的股票型基金, 华夏基金已经初步建立了完善的产品线, 可以满足各类风险偏好投资者的需求, 是国内管理基金数目最多的基金管理公司之一 华夏基金始终坚持维护持有人利益, 不断努力提高客户服务水平 今年上半年 : 华夏基金通过电话线路扩容 网站稳定性改造等手段, 进一步提高人工电话接通率, 为客户提供稳定 便捷的网站服务 继续通过网站热点问题 服务提示 电子邮件 短信服务等方式加强主动服务工作, 提高服 30

34 务质量 华夏基金的网上交易目前可支持建行卡 农行卡 兴业卡 广发卡 招行卡 ChinaPay CD 卡等多种银行卡支付, 方便投资人进行网上交易 为帮助投资人培养健康 理性的基金投资观念, 今年上半年华夏基金在投资者教育方面做了大量工作 : 华夏基金成立了投资者教育工作领导小组及投资者教育工作办公室 华夏基金在网站开辟投资者教育专区, 制作专题页面, 并开展 我的基金理财故事 有奖征文活动 华夏基金编辑出版了 50 万册投资者教育丛书 基金投资百问百答, 在六家媒体开设 投资者教育专栏, 并举办投资者教育系列活动 华夏基金理财大讲堂 今年以来, 华夏基金获多家中介机构评选的多种奖项 : 2007 年 1 月, 在 中国证券报 主办的 第四届中国基金金牛奖 评选中, 华夏基金获 2006 年度十大金牛基金公司奖 2007 年 1 月 26 日, 华夏基金获得由 21 世纪经济报道 评选的 中国基金管理公司综合实力奖 2007 年 1 月 27 日, 公司获得由和讯网评选出的 2006 年度中国十大品牌基金公司奖 和 2006 年度中国基金业杰出创新奖 2007 年 2 月, 在香港 亚洲资产管理 杂志 2006 年评选活动中, 华夏基金获得了 亚洲地区最佳客户服务奖 及 中国最佳社会服务奖 2007 年 4 月, 在 上海证券报 主办的 第四届中国最佳基金公司评选 活动中, 成为唯一一家荣获 中国最佳基金公司 TOP 大奖 的基金管理公司 十一 备查文件目录 ( 一 ) 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件; 2 华夏红利混合型证券投资基金基金合同 ; 3 华夏红利混合型证券投资基金托管协议 ; 31

35 4 法律意见书; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照; 6 基金托管人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 ( 三 ) 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的办公场所 营业场所及网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二 七年八月二十八日 32