_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 东方龙混合型开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇〇九年七月二十一日 第 1 页共 10 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 东方龙混合 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2004 年 11 月 25 日 1,652,311, 份分享中国经济和资本市场的高速增长, 努力为基金份额 持有人谋求长期发展 稳定的投资回报 投资策略 本基金的投资管理由自上而下的资产配置 积极风格管 理和自下而上的个股 ( 包括债券 ) 选择组成 本基金将资产配置 基金风格管理和个股选择都建立在全面 深入而有效的研究的基础上 研究贯穿于基金投资管理的每一个环节 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是中信标普 300 风 格指数, 具体包括中信标普 300 成长指数和中信标普 300 价值指数, 本基金债券部分的业绩比较基准为中信标普全债指数 本基金整体业绩比较基准 = 中信标普 300 成长指数 *30% + 中信标普 300 价值指数 *45% + 中信标普全债指数 *25% 2

3 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种, 其风险收 益特征介于单纯的股票型基金 单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间, 同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间 基金管理人 基金托管人 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2009 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 15,674, 本期利润 93,596, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 957,414, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 /4/1-2009/6/ % 0.54% 18.03% 1.11% -7.65% -0.57% 3

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较东方龙混合型开放式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004 年 11 月 25 日至 2009 年 6 月 30 日 ) 注 : 本基金建仓期为 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 清华大学 MBA,CFA; 具有基 金从业资格, 曾任世纪证券 有限公司资产管理部投资 经理 ;2005 年加盟东方基金 于鑫 ( 先 生 ) 本基金基金 经理 年 管理有限责任公司, 曾任东方精选证券投资基金基金 经理助理,2006 年 8 月 2 日至 2006 年 12 月 29 日 2007 年 8 月 14 日至今担任东方金账 簿货币市场证券投资基金 4

5 基金经理 2007 年 7 月 20 日至 2008 年 9 月 20 日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理 2008 年 6 月 3 日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理 注 : 此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 及其各项实施准则 东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内本基金运作符合公平交易制度, 未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较项目本基金指标值 (%) 公平指标值 (%) 二季度份额净值增长率 同期业绩比较基准增长率 注 : 截至本报告期末, 本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只 : 本基金和东方精选混合型开放式证券投资基金 ( 以下简称 东方精选基金 ) 本基金本季度净值增长率低于东方精选基金 12.26% 现将业绩差异的原因说明如下: (1) 两只基金基金仓位不同导致了业绩差异 截至 2009 年 6 月 30 日, 东方精选基金股票资产占基金净值比例为 93.03%, 本基金股票资产占基金净值比例为 37.48%, 差距较大, 而 2009 年二季度对市场具有代表意义的沪深 300 指数收益率为 26.27%; (2) 前十大重仓股不同导致了业绩差异 截至 2009 年 6 月 30 日, 二季度本基金前十大重仓股对基金净值影响为 7.56%, 二季度东方精选基金前十大重仓股对基金净值影响为 14.40% 异常交易行为的专项说明本报告期内本基金运作未发现异常交易行为 5

6 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年二季度,A 股市场继续强劲上涨 由于经济预期好转, 部分投资者风险承受能力增强 ; 同时在通胀预期的推动下, 投资者开始增持风险类资产 对市场具有代表意义的沪深 300 指数上涨 26.27% A 股市场继续呈现主题投资特征, 在所有行业中, 银行 地产 能源等行业成为市场的明星, 市场的成交量和换手率较一季度有所萎缩, 但仍在高位 二季度, 本基金从审慎的角度出发, 保持了较低的仓位, 主要选择了银行 保险 商业 地产 食品饮料等业绩明确 有确定增长空间的行业 在上涨过程中, 本基金适当降低了仓位 截至 2009 年 6 月 30 日, 本基金净值增长率为 10.38%, 业绩比较基准增长率为 18.03%, 低于业绩比较基准 7.65%, 弱于沪深 300 指数的收益率 总的来看, 本基金的收益不理想, 对市场的上涨幅度判断不够 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 358,829, 其中 : 股票 358,829, 固定收益投资 29,016, 其中 : 债券 29,016, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 572,690, 其他资产 3,795, 合计 964,331, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - 6

7 C 制造业 131,054, C0 食品 饮料 56,984, C1 纺织 服装 皮毛 8,602, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 11,832, C4 石油 化学 塑胶 塑料 11,263, C5 电子 2,737, C6 金属 非金属 35,142, C7 机械 设备 仪表 2,512, C8 医药 生物制品 - - C99 其他制造业 1,980, D 电力 煤气及水的生产和供应业 11,104, E 建筑业 5,432, F 交通运输 仓储业 51,384, G 信息技术业 21,411, H 批发和零售贸易 5,266, I 金融 保险业 93,957, J 房地产业 21,366, K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 17,854, 合计 358,829, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 泸州老窖 1,200,000 34,440, 中国平安 550,000 27,203, 招商银行 1,200,000 26,892, 首钢股份 3,400,000 20,468, 深赤湾 A 1,299,975 18,329, 上海机场 1,150,000 17,664,

8 金融街 1,200,000 16,512, 交通银行 1,600,000 14,416, 民生银行 1,800,000 14,256, 中国联通 1,800,000 12,348, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 29,016, 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 可转债 其他 合计 29,016, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 产净值比 央行票据 106 例 (%) 300,000 29,016, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 8

9 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 475, 应收证券清算款 1,906, 应收股利 - 4 应收利息 1,028, 应收申购款 384, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,795, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 1,790,795, 报告期期间基金总申购份额 17,588, 报告期期间基金总赎回份额 156,073, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 1,652,311, 备查文件目录 7.1 备查文件目录 9

10 一 东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同 二 东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议 三 东方基金管理有限责任公司批准成立批件 营业执照 公司章程四 本报告期内公开披露的基金资产净值 基金份额净值及其临时公告 7.2 存放地点上述备查文本存放在本基金管理人办公场所 7.3 查阅方式投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 ( 查阅 东方基金管理有限责任公司 二〇〇九年七月二十一日 10