各基金2005年第二季度报告模版

Transcription

1 嘉实优质企业股票 2009 年第四季度报告 嘉实优质企业股票型证券投资基金 2009 年第四季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期 :2010 年 1 月 21 日

2 嘉实优质企业股票 2009 年第四季度报告 嘉实优质企业股票型证券投资基金 2009 年第四季度报告 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期中的财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 (1) 基金简称嘉实优质企业股票 ( 深交所净值揭示简称 : 嘉实优质 ) (2) 基金主代码 ( 深交所净值揭示代码 :160711) (3) 基金运作方式契约型开放式 (4) 基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日 (5) 报告期末基金份额总额 5,725,819, 份 (6) 投资目标力争为基金份额持有人创造长期超额收益 (7) 投资策略在具备足够多 预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配置, 剩余配置于债券类和现金类等大类资产 股票投资以自下而上的个股精选策略为主, 结合行业配置适度均衡策略, 构造和优化组合 ; 通过新股申购 债券投资及衍生工具等投资策略, 规避风险 增强收益 (8) 业绩比较基准沪深 300 指数 95% + 上证国债指数 5% (9) 风险收益特征较高风险, 较高收益 (10) 基金管理人嘉实基金管理有限公司 1

3 (11) 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司 嘉实优质企业股票 2009 年第四季度报告 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 元 序号 主要财务指标 报告期 (2009 年 10 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 ) 1 本期已实现收益 213,140, 本期利润 729,621, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 4,708,587, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动 收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 17.26% 1.46% 18.05% 1.67% -0.79% -0.21% 比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 图 : 嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007 年 12 月 8 日至 2009 年 12 月 31 日 ) 2

4 嘉实优质企业股票 2009 年第四季度报告注 1: 本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成, 自 2007 年 12 月 8 日 ( 含当日 ) 起, 本基金基金合同生效, 嘉实浦安保本基金基金合同失效 注 2: 按基金合同约定, 本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条 (( 二 ) 投资范围和 ( 八 ) 投资组合比例限制 ) 的规定 : (1) 本基金持有一家上市公司的股票, 不得超过基金资产净值的 10%;(2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%;(3) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ;(4) 基金法 及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的, 从其规定 4 管理人报告 姓名 4.1 基金经理简介 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 刘天君 本基金基金经理, 公司股票投资部总监 2007 年 12 月 8 日 - 8 年曾任招商证券有限公司研发中心行业研究员,2003 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司, 曾任行业研究员 研究部副总监 嘉实泰和封闭 嘉实成长收益混合基金经理 北京大学光华管理学院经济学硕士, 具有基金从业资格 中国国籍 注 :(1) 任职日期是指本基金基金合同生效之日, 离任日期指公司作出决定后公告之日 ;(2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 说明 在报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券法 证券投资基金法 及其各项配套法规 嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大 利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利 益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控, 公平对待旗下管理的 所有基金和组合 3

5 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 嘉实优质企业股票 2009 年第四季度报告 本基金与其他投资组合的投资风格不同, 未与其他投资组合进行业绩比较 异常交易行为的专项说明 报告期内, 本基金未发生异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 (1) 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内, 市场出现明显上涨, 但由于供应压力加大以及流动性收缩导致市场出现了明显 的行业和结构分化, 金融地产等大市值行业表现较差, 中小市值行业或个股表现较好 本基金 在报告期继续超配家电 白酒 汽车等可选消费类行业, 同时增持了通讯设备与软件 工程机 械 医药等行业中的优质个股, 同时较好地降低了金融地产等大盘周期类行业的风险 整体而言, 本季度的个股选择取得了较好的效果, 但由于仓位未达到上限, 因此并未取得 超额收益 (2) 简要展望 展望新的一年, 中国经济将在 新常态 运行, 如果流动性和业绩不能大幅超出预期, 则 宏观经济和股票市场出现泡沫的概率都较低 但由于大盘股下跌空间有限, 而个别小盘股则仍 有上升动力, 因此市场震荡频率较高 结构上看, 房地产 汽车 家电等可选消费品在 09 年爆发性增长之后趋于稳定, 尤其是房 地产行业由于房价快速上涨面临较大的调控压力, 因此金融地产可能仍然平淡, 但大多数消费 品和先进制造业仍具备较好的政策环境和投资价值 整体而言, 本基金计划采取中性仓位, 坚持深度挖掘主流资产, 同时在结构上积极错位配 置, 审慎选股, 稳中求进 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 17.26%, 业 绩比较基准收益率为 18.05% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,070,514, 其中 : 股票 4,070,514, 固定收益投资 229,307, 其中 : 债券 229,307, 资产支持证券 - - 4

6 嘉实优质企业股票 2009 年第四季度报告 3 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 362,750, 其他资产 66,610, 合计 4,729,181, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 8,190, B 采掘业 617,196, C 制造业 2,275,115, C0 食品 饮料 417,905, C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 21,694, C4 石油 化学 塑胶 塑料 53,953, C5 电子 1,731, C6 金属 非金属 153,031, C7 机械 设备 仪表 1,301,366, C8 医药 生物制品 325,433, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,342, F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 322,052, H 批发和零售贸易 194,753, I 金融 保险业 332,885, J 房地产业 292,105, K 社会服务业 25,773, L 传播与文化产业 1,098, M 综合类 - - 合计 4,070,514, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票简称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 格力电器 11,000, ,340, 三一重工 7,000, ,670, 国阳新能 5,000, ,850, 民生银行 22,110, ,893, 天地科技 5,000, ,750, 保利地产 7,697, ,419,

7 嘉实优质企业股票 2009 年第四季度报告 中兴通讯 3,698, ,965, 泸州老窖 4,068, ,826, 东阿阿胶 5,000, ,750, 特变电工 5,000, ,000, 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 199,340, 金融债券 29,967, 其中 : 政策性金融债 29,967, 企业债券 企业短期融资券 可转换债券 资产支持证券 其他 - - 合计 229,307, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券简称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 央行票据 59 1,000,000 99,670, 央行票据 63 1,000,000 99,670, 农发 ,000 29,967, 注 : 报告期末本基金仅持有上述 3 只债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证 5.8 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制 日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 报告期末其他资产构成 序号 项目 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 3,772, 应收证券清算款 61,750, 应收股利 - 4 应收利息 613, 应收申购款 473, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 6

8 合计 66,610, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末, 本基金前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 6,078,480, 报告期间基金总申购份额 72,450, 报告期间基金总赎回份额 425,112, 报告期期间基金拆分变动份额 - 嘉实优质企业股票 2009 年第四季度报告 报告期期末基金份额总额 5,725,819, 注 : 报告期期间基金总申购份额含红利再投 转换入份额, 基金总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1) 中国证监会 关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会 决议的批复 ( 证监基金字 [2007]320 号 ); (2) 嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同 ; (3) 嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议 ; (4) 嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书 ; (5) 上海浦东发展银行证券交易资金结算协议 ; (6) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; (7) 报告期内嘉实优质企业股票型证券投资基金公告的各项原稿 7.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 (1) 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 投资者可免费查阅, 也可 按工本费购买复印件 (2) 网站查询 : 基金管理人网址 : 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 , 或发电子邮件, service@jsfund.cn 嘉实基金管理有限公司 2010 年 1 月 21 日 7