_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 2009 年第四季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一〇年一月二十一日 第 1 页共 11 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 10 月 20 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 景顺长城能源基建股票 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2009 年 10 月 20 日 574,951, 份通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会, 实现长期资本增值 股票投资遵循 自下而上 与 自上而下 相结合的 投资策略, 寻找投资主题当中最具爆发力子行业中的 投资策略 龙头企业 债券投资采取利率预期策略 流动性策略 和时机策略相结合的积极性投资方法, 力求在控制各 类风险的基础上为投资者获取稳定的收益 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数 80%+ 中证 2

3 全债指数 20% 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金是高风险的投资品种 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2009 年 10 月 20 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 6,533, 本期利润 27,367, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 592,076, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差

4 过去三个月 3.00% 0.87% 6.11% 1.36% -3.11% -0.49% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较景顺长城能源基建股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 10 月 20 日至 2009 年 12 月 31 日 ) 备注 : 本基金的资产配置比例为 : 股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%, 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 根据基金合同的规定, 本基金的建仓期为基金合同生效日 (2009 年 10 月 20 日 ) 起六个月 截至本报告期末, 本基金仍处于建仓期 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业 年限 说明 4

5 本基金基金经理, 景顺长城新兴成长股李志票型嘉证券投资基金基金经理, 投资副总监 年 注 :1 任职日期和离任日期均指公司作出决定之日. 首都经济贸易大学经济学硕士学位,CFA 1999 年 3 月加入长盛基金管理公司, 历任交易员 研究员 基金经理助理 集中交易室主管等职 2002 年 11 月进入招商基金管理公司, 历任研究员 基金经理 投资副总监等职 2005 年 8 月入我公司, 现任投资副总监 关规定. 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 和 证券投资基金信息披露管理办法 等有关法律法规及各项实施准则 景顺长城能源基建股票型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为 基金的投资范围 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 5

6 本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2009 年 4 季度, 国内证券市场整体呈现震荡盘升格局, 以银行及房地产为主的大盘蓝筹股受到多重利空因素的影响, 估值水平受到较大压力, 而在宏观经济持续向好的预期下, 增长型行业及个股的表现良好, 大小盘风格分化进一步加剧 对于宏观经济, 我们保持相对乐观的看法, 认为全球经济逐步复苏的大方向已然确立, 即使复苏的道路出现波折, 也不会对证券市场走势产生趋势性影响 在市场整体相对平稳的格局下, 个股选择成为组合管理的重点 本基金成立于 10 月 20 日, 目前仍处于建仓期 结合我们对于中国宏观经济长期增长的乐观态度及基金的投资主题, 本基金重点布局于与经济增长密切相关的能源及基础设施建设相关行业, 尤其是拥有较强技术优势及资源优势的公司 ; 同时, 随着国内经济增长模式及国家宏观政策的转变, 重点配置与民生相关的医疗卫生行业 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 3.00 %, 同期业绩比较基准增长率为 6.11 %, 低于业绩基准 3.11 个百分点 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 6

7 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 548,327, 其中 : 股票 548,327, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 44,333, 其他资产 14,154, 合计 606,814, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 15,956, C 制造业 336,143, C0 食品 饮料 - - C1 毛 纺织 服装 皮 14,212, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑 21,815,

8 胶 塑料 C5 电子 24,485, C6 金属 非金属 60,394, C7 表 机械 设备 仪 137,952, C8 医药 生物制品 70,653, C99 其他制造业 6,630, D 电力 煤气及水的生产 和供应业 17,808, E 建筑业 65,338, F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 42,295, H 批发和零售贸易 21,270, I 金融 保险业 38,621, J 房地产业 - - K 社会服务业 76, L 传播与文化产业 - - M 综合类 10,818, 合计 548,327, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 青松建化 1,000,000 22,560, 海螺水泥 400,000 19,944, 歌尔声学 700,022 19,355,

9 北京银行 1,000,000 19,340, 中国平安 350,000 19,281, 中材国际 500,200 18,592, 许继电气 799,898 18,237, 中兴通讯 400,000 17,948, 金晶科技 1,100,928 17,890, 陕天然气 803,259 17,808, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 9

10 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 14,067, 应收股利 - 4 应收利息 14, 应收申购款 71, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,154, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 6 开放式基金份额变动单位 : 份基金合同生效日基金份额总额 934,032, 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,590, 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 364,671, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填 列 ) - 报告期期末基金份额总额 574,951, 注 : 总申购份额含转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 10

11 1. 中国证监会批准景顺长城能源基建股票型证券投资基金设立的文件 ; 2. 景顺长城能源基建股票型证券投资基金基金合同 ; 3. 景顺长城能源基建股票型证券投资基金招募说明书 ; 4. 景顺长城能源基建股票型证券投资基金托管协议 ; 5. 景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则 ; 6. 景顺长城基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程 ; 7. 其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值 定期报告及临时公告 7.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅 景顺长城基金管理有限公司 二〇一〇年一月二十一日 11