<4D F736F F D20B6A8B8E520D2F8BAD3D2F8D0C5CCEDC0FBD5AEC8AF C4EAB5DA32BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>

Transcription

1 银河银信添利债券型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 :2011 年 7 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2011 年 07 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2011 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 银河银信添利债券 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 3 月 14 日 报告期末基金份额总额 370,891, 份 投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下, 追求基金资产的长期稳健增值 通过合理的债券资产配置, 综合运用利率预期 投资策略 收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申 购等, 获取稳定收益 业绩比较基准 新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅 *80%+ 税后一年期定期存款利率 *20% 本基金为债券型证券投资基金, 以在满足本金稳 妥与良好流动性的前提下, 追求基金资产的长期 稳健增值为基金的投资目标 本基金还可以通过 风险收益特征 参与新股申购提高基金的收益水平 本基金属于 证券投资基金中的中低风险品种, 其预期风险和 收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金, 低于混合型基金和股票型基金 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金简称 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B 下属两级交易代码 下属两级基金报告期末份额总额 174,481, 份 196,409, 份 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2011 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B 1. 本期已实现收益 -281, , 本期利润 -3,725, ,566, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 171,457, ,215, 期末基金份额净值 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所 列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月阶段过去三个月 净值增长 净值增长率 率 (1) 标准差 (2) 银河银信添利债券 A 业绩比较基准收益率 (3) 业绩比较基准收 益率标准差 (4) (1)-(3) (2)-(4) -2.01% 0.21% 0.56% 0.02% -2.57% 0.19% 银河银信添利债券 B 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 (1) 标准差 (2) 准收益率 (3) 益率标准差 (4) (1)-(3) (2)-(4) -2.12% 0.21% 0.56% 0.02% -2.68% 0.19% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 11 页

5 注 : 本基金自合同生效日起 6 个月为建仓期 ; 至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本科学历, 曾先后就职于中 银河银 国信达信托投资公司 宏源 信添利 证券股份有限公司和上海 陆栋梁 债券型证券投资基金 2007 年 3 月 14 日 - 16 永嘉投资管理有限责任公司, 期间主要从事固定收益投资及相应的管理工作 的基金 2004 年 9 月加入银河基金管 经理 理有限公司, 历任研究员 基金经理助理等职务 第 5 页共 11 页

6 注 :1 上表中任职日期为该基金基金合同生效日 2 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券法 证券投资基金法 基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着 诚实信用 勤奋律己 创新图强 的原则管理和运用基金资产, 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值, 努力实现基金份额持有人的利益, 无损害基金份额持有人利益的行为, 基金投资范围 投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定 随业务的发展和规模的扩大, 本基金管理人将继续秉承 诚信稳健 勤奋律己 创新图强 的理念, 严格遵守 证券法 证券投资基金法 等法律法规的规定, 进一步加强风险管理和完善内部控制体系, 为基金份额持有人谋求长期稳定的回报 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况银河银信添利债券型证券投资基金 ( 以下简称 银河银信添利债券 ) 在本报告期内严格遵守 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 投资管理和交易执行相隔离, 实行集中交易制度, 公平对待所管理的所有基金和投资组合, 未出现违反公平交易制度的情况, 亦未受到监管机构的相关调查 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较注 : 本基金管理人旗下无与银河银信添利债券投资风格相似的投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期未发现本基金有可能导致不公平交易的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析二季度, 债券投资方面 : 为避免短期利率上升债券投资组合的冲击, 我们逐步改变了去年下半年以来的防御态势, 大量减持了包括央票在内的短期债券, 同时重点增持了高票息信用债券, 债券投资组合久期也有了一定的提高, 较好的抵御了短期债券大幅下跌的风险 ; 转债投资方面 : 二季度以来, 我们减持了部分周期类股票的可转换债券, 增持了主要包括银行股在内的可转换债券, 但由于股票市场表现低迷, 仍给我们的可转债投资带来了一点的损失 ; 新股申购 : 鉴于新股发行市盈率仍然高企, 近期新股破发较多, 我们基本放弃了中小板和创业板公司的新股发行询价 第 6 页共 11 页

7 和申购 报告期内基金的业绩表现报告期内上证国债指数上涨 1.17%, 银信添利债券 A 净值增长 -2.01%, 银信添利债券 B 净值增长 -2.12%, 比较基准为 0.56% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 15,271, 其中 : 股票 15,271, 固定收益投资 324,363, 其中 : 债券 324,363, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 20,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,437, 其他资产 5,092, 合计 367,164, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品 饮料 - - C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 - - C5 电子 - - C6 金属 非金属 - - C7 机械 设备 仪表 - - C8 医药 生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 - - 第 7 页共 11 页

8 E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 15,271, I 金融 保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 15,271, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 庞大集团 521,739 15,271, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 93,648, 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 159,047, 企业短期融资券 中期票据 可转债 71,667, 其他 合计 324,363, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 红豆债 300,000 31,194, 国债 ⑶ 310,000 30,649, 横店债 300,000 30,150, 国债 ⑿ 302,140 30,138, 天业债 300,000 29,568, 第 8 页共 11 页

9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 250, 应收证券清算款 3, 应收股利 - 4 应收利息 4,829, 应收申购款 9, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,092, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 工行转债 23,558, 中行转债 17,531, 新钢转债 15,163, 美丰转债 4,786, 双良转债 4,487, 博汇转债 1,479, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 序号股票代码股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明 ( 元 ) 例 (%) 第 9 页共 11 页

10 庞大集团 15,271, 新股锁定 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B 本报告期期初基金份额总额 182,888, ,514, 本报告期基金总申购份额 2,720, ,765, 减 : 本报告期基金总赎回份额 11,127, ,870, 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 174,481, ,409, 影响投资者决策的其他重要信息 无 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件 2 银河银信添利债券型证券投资基金基金合同 3 银河银信添利债券型证券投资基金托管协议 4 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5 银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼 8.3 查阅方式投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅, 也可通过本基金管理人网站 ( 查阅 ; 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件 第 10 页共 11 页

11 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司, 咨询电话 : (021) / 银河基金管理有限公司 2011 年 7 月 21 日 第 11 页共 11 页