1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 建信优选成长混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 建信优选成长混合 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 9 月 8 日 报告期末基金份额总额 1,362,226, 份 投资目标 通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司, 实现基金资产长期增值 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段, 对证券 市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产 投资策略 的预期风险和预期收益率进行分析评估, 并据此制定本基金在股票 债券 现金等资产之间的配置比例 调整原则和调 整范围, 定期或不定期地进行调整, 以达到规避风险及提高 收益的目的 业绩比较基准 75% 富时中国 A600 成长指数 +20% 中国债券总指数 +5% 1 年定期存款利率 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金, 一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金 债券型基金, 低于股票型基金 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信优选成长混合 A 建信优选成长混合 H 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 1,357,049, 份 5,176, 份 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 建信优选成长混合 A 建信优选成长混合 H 1. 本期已实现收益 142,620, , 本期利润 -108,174, , 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,309,128, ,820, 期末基金份额净值 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3 本基金于 2016 年 4 月 7 日起新增 H 类份额, 并于 2016 年 6 月 22 日在香港特别行政区发售 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月阶段过去三个月 建信优选成长混合 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.78% -1.98% 0.55% -2.21% 0.23% 建信优选成长混合 H 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.78% -1.98% 0.55% -2.22% 0.23% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 11 页

5 注 :1. 本基金于 2016 年 4 月 7 日起新增 H 类份额, 并于 2016 年 6 月 22 日发售 2. 本报告期, 本基金的投资组合比例符合基金合同的要求 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 博士 曾任天津通广三星电 姚锦 权益投资部副总经理 研究部首席策略分析师 本基金的基金经理 2012 年 2 月 17 日 - 12 子有限公司工程师, 天弘基金管理公司研究员 研究部副主管 研究部主管 投资部副总经理兼研究总监等职,2009 年 3 月 17 日至 2011 年 3 月 3 日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理 ;2009 年 12 月 17 日至 2011 年 5 月 5 日任天弘周期策略股票型证券投资基金 基金经理 历任我公司研究 第 5 页共 11 页

6 部首席策略分析师 权益投资部副总监兼研究部首席策略分析师,2012 年 2 月 17 日起任建信优选成长混合型证券投资基金基金经理,2012 年 8 月 14 日至 2014 年 3 月 6 日任建信社会责任混合型证券投资基金基金经理 ;2014 年 1 月 20 日起任建信保本基金的基金经理, 该基金于 1 月 23 日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金基金, 姚锦继续担任该基金的基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为 基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了 证券法 证券投资基金法 其他有关法律法规的规定和 建信优选成长混合型证券投资基金基金合同 的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人, 保护投资人利益, 避免出现不正当关联交易 利益输送等违法违规行为, 公司根据 证券投资基金法 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 证券投资基金公司公平交易制度指导意见 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 等法律法规和公司内部制度, 制定和修订了 公平交易管理办法 异常交易管理办法 公司防范内幕交易管理办法 利益冲突管理办法 等风险管控制度 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 2 次, 原因是投资组合投资策略需要, 未导致不公平交易和利益输送 第 6 页共 11 页

7 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年四季度全球影响最大的事件是美国大选, 特朗普当选启动了市场对美国未来增长的预期, 金融市场上表现为美国利率 股票指数 美元指数和大宗工业品价格同时上涨, 代表了增长预期和风险偏好同时上升 年底美联储加息确认了利率的上行, 并进一步提升了 2017 年美国加息预期 与此对应的是, 意大利公投对于市场的风险偏好没有造成影响 中国经济四季度数据在地产, 汽车等带动下表现较好, 市场对 2017 年的增长和通胀预期存在较大分歧 四季度股票市场热点切换较快, 由保险资金开启的低估值蓝筹股和特朗普当选带来的上游资源品是表现较好的板块,12 月之后由于监管环境和债券市场影响, 股票市场也出现调整 四季度债券市场出现较大波动, 收益率普遍上行, 短端上行幅度多于长端 本基金出于对特朗普当选带来的不确定性考虑, 采取了较为保守的策略, 因此四季度整体表现不及预期 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期优选成长 A 净值增长率 -4.19%, 波动率 0.78%, 优选成长 H 净值增长率 -4.2%, 波动 率 0.78%; 业绩比较基准收益率 -1.98%, 波动率 0.55% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,895,803, 其中 : 股票 1,895,803, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 374,143, 其他资产 62,499, 合计 2,332,446, 第 7 页共 11 页

8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 143,889, B 采矿业 - - C 制造业 562,992, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 65,272, E 建筑业 15, F 批发和零售业 184,587, G 交通运输 仓储和邮政业 305,886, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 212,895, J 金融业 106, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 151,260, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,215, R 文化 体育和娱乐业 249,679, S 综合 - - 合计 1,895,803, 以上行业分类以 2016 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 文投控股 7,320, ,423, 完美世界 3,811, ,547, 光一科技 3,261, ,689, 南极电商 9,251, ,203, 华兰生物 2,951, ,527, 好当家 19,887,083 89,690, 中文在线 2,233,198 88,255, 第 8 页共 11 页

9 大秦铁路 12,424,154 87,963, 建发股份 8,166,300 87,379, 粤高速 A 12,082,171 82,642, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货 第 9 页共 11 页

10 5.11 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,210, 应收证券清算款 60,223, 应收股利 - 4 应收利息 108, 应收申购款 955, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,499, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 建信优选成长混合 A 建信优选成长混合 H 报告期期初基金份额总额 1,552,697, ,721, 报告期期间基金总申购份额 68,057, , 减 : 报告期期间基金总赎回份额 263,705, , 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 1,357,049, ,176, 上述总申购份额含转换转入份额, 总赎回份额含转换转出份额 第 10 页共 11 页

11 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 2,965, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 2,965, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准建信优选成长混合型证券投资基金设立的文件; 2 建信优选成长混合型证券投资基金基金合同 ; 3 建信优选成长混合型证券投资基金招募说明书 ; 4 建信优选成长混合型证券投资基金托管协议 ; 5 基金管理人业务资格批件和营业执照; 6 基金托管人业务资格批件和营业执照; 7 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人或基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件 建信基金管理有限责任公司 2017 年 1 月 19 日 第 11 页共 11 页