华安上证180交易型开放式

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1 华安上证 180 交易型开放式 指数证券投资基金季度报告 (2007 年第 3 季度 ) 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 签发日期 : 二 七年十月二十五日 1

2 一 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2007 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 1 基金概况 二 基金产品概况 基金简称 : 180ETF 交易代码 : 深交所行情代码 : 基金运作方式 : 交易型开放式 基金合同生效日 : 2006 年 4 月 13 日 期末基金份额总额 : 87,522, 份 基金存续期 : 不定期 2 基金的投资 投资目标 : 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 投资策略 : 采取抽样复制的指数跟踪方法, 即根据定量化的选股指标, 选择部分标的指数成份股构建基金股票投资组合, 并通过优化模型确定投资组合中个股的权重, 以实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 业绩比较基准 : 本基金的业绩比较基准为标的指数 上证 180 指数 风险收益特征 : 本基金属股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 采用抽样复制策略, 跟踪上证 180 指数, 是股票基金中风险中等 收益中等的产品 3 基金管理人基金管理人 : 华安基金管理有限公司 4 基金托管人基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 2

3 三 主要财务指标和基金净值表现 1 主要财务指标 ( 未经审计 ) 单位 : 元 序号 财务指标 2007 年第 3 季度 1 基金本期利润 : 350,514, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 : 134,366, 加权平均基金份额本期利润 : 期末基金资产净值 : 1,077,137, 期末基金份额净值 : 还原后基金份额累计净值 : 注 :1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后, 原 " 基金本期净收益 " 名称调整为 " 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ", 原 " 加权平均基金份额本期净收益 "= 第 2 项 /( 第 1 项 / 第 3 项 ) 2 本报告期基金份额净值表现净值增长业绩比较业绩比较基净值阶段率标准差基准收益准收益率标 增长率 1 2 率 3 准差 年第 3 季度 47.94% 2.04% 48.63% 2.08% -0.69% -0.04% 3 自基金合同生效以来基金份额净值表现 180ETF 份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图 2006/4/ /9/ % % % % % % % % % % % 80.00% 50.00% 20.00% % ETF 业绩基准 3

4 四 管理人报告 1 基金经理卢赤斌先生 : 硕士学位,9 年证券从业经历 1998 年至 2004 年曾先后在美国先锋证券公司 (The Vanguard Group) 投资系统部和股票基金管理部工作, 参与负责公司证券管理系统的研发和协助基金经理管理本公司主要股票指数基金的运作 2004 年 7 月加入华安基金管理有限公司, 在基金投资部负责交易型开放式指数证券投资基金的研发工作 现任上证 180ETF 基金经理 刘璎女士 : 管理学硕士,6 年证券从业经历 曾在交通银行工作,2001 年加入华安基金管理有限公司, 历任市场部高级投资顾问, 专户理财部客户主管, 2005 年 10 月转入基金投资部协助基金经理日常工作 现任上证 180ETF 基金经理 2 基金运作合规性声明本报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金合同 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形 3 基金经理工作报告截至 2007 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 还原后基金份额累计净值为 元 本报告期 (2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日 ) 基金净值增长 47.94%, 同期上证 180 指数增长 48.63%; 本基金收益率与上证 180 指数同期收益率的跟踪误差为 0.087%, 累计跟踪偏离度为负的 0.69%, 与上证 180 指数同期收益率的相关系数也高达 % 本季度本基金的操作与前季度大致相同, 仍然主要集中在因部分投资组合成份股流通股数量频繁变更等因素而导致的投资组合调整方面 在操作中, 为了尽可能地降低调仓成本和减小对投资组合的冲击, 我们继续对影响投资组合跟踪精度的相关事件提前进行了分析并制定出相应对策, 压低了调仓的频率和幅度, 顺利完成了投资组合调整工作 由于上证 180ETF 是以坚持紧密跟踪标的指数, 以实现基金投资组合收益率与标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差最小化为投资目标, 因此根据天相投资统计数据显示, 本季度本基金业绩在同期十七只股票型指数基金中位居第二, 使广大投资者实现 赚了指数就赚钱 的投资目标 截止 9 月 30 日, 本基金仓位保持在 99.56% 以上 4

5 在 2007 年四季度本基金将继续秉承既定的投资目标与投资策略, 规范运作 勤勉尽责, 认真努力地为广大投资者继续创造长期 稳定的回报 ( 一 ) 报告期末基金资产组合 五 投资组合报告 序号 资产组合 金额 ( 元 ) 占基金总资产比例 1 股票 1,072,461, % 2 债券 % 3 权证 % 4 银行存款和清算备付金合计 5,939, % 5 其他资产 16, % 合计 1,078,417, % ( 二 ) 报告期末股票投资组合 1 指数投资按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值 ( 元 ) 占资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 8,325, % B 采掘业 65,941, % C 制造业 307,924, % C0 食品 饮料 33,595, % C1 纺织 服装 皮毛 12,421, % C4 石油 化学 塑胶 塑料 31,366, % C5 电子 5,403, % C6 金属 非金属 135,039, % C7 机械 设备 仪表 78,490, % C8 医药 生物制品 9,120, % C99 其他制造业 2,487, % D 电力 煤气及水的生产和供应业 75,408, % E 建筑业 5,096, % F 交通运输 仓储业 100,869, % G 信息技术业 38,778, % H 批发和零售贸易 34,920, % I 金融 保险业 344,005, % J 房地产业 41,917, % K 社会服务业 8,788, % L 传播与文化产业 6,851, % M 综合类 33,633, % 合计 1,072,461, % 2 积极投资按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值 ( 元 ) 占资产净值比例

6 3 指数投资前五名股票明细 序号股票代码股票名称股票数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 占资产净值比例 中信证券 835,240 80,776, % 招商银行 1,421,000 54,381, % 浦发银行 1,002,866 52,650, % 民生银行 2,467,734 39,014, % 中国平安 284,449 38,386, % 4 积极投资前五名股票明细 序号股票代码股票名称股票数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 占资产净值比例 ( 三 ) 报告期末债券投资组合 1 按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末没有持有债券投资 2 基金投资前五名债券明细 本基金本报告期末没有持有债券投资 ( 四 ) 报告期末权证投资组合 本基金本报告期末没有持有权证投资 ( 五 ) 资产支持证券投资组合 本基金本报告期没有投资资产支持证券 ( 六 ) 投资组合报告附注 1 本基金的估值方法本基金持有的上市证券采用公告内容截止日 ( 或最近交易日 ) 的市场收盘价计算, 已发行未上市股票采用成本价计算, 未上市交易的权证投资 ( 包括配股权证 ) 按公允价值估值 2 本报告期内需说明的证券投资决策程序本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 6

7 3 报告期末其他资产的构成 序号 其他资产 金额 ( 元 ) 1 应收证券清算款 应收利息 1, 待摊费用 15, 合计 16, 处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末没有持有可转换债券投资 5 本报告期在股权分置改革中获得的权证明细 序号权证代码权证名称数量成本总额 ( 元 ) 获得途径 六 开放式基金份额变动 序号 项目 份额 ( 份 ) 1 期初基金份额总额 80,922, 加 : 本期申购基金份额总额 32,400, 减 : 本期赎回基金份额总额 25,800, 期末基金份额总额 87,522,

8 七 备查文件目录 1 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金合同 2 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 3 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4 上述文件的存放地点和查阅方式如下 : 存放地点 : 基金管理人和基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人互联网站 查阅方式 : 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅 华安基金管理有限公司 2007 年 10 月 25 日 8