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1 金仕达全面风险管理解决方案 2015/9/10 金融营销中心高级顾问陈祖峰 Evolve.

2 全面风险管理解决方案 全面风险管理客户案例介绍 全面风险管理架构与功能模块 产品特点与竞争优势 2

3 01 客户案例介绍

4 SunGard 金仕达证券业风控类市场情况 金仕达证券风控类产品客户数增长率 自 近五年来金仕达证券风控 合规 审计 资管类产品的客户数量一直保持持续上升趋势 截止至目前共有 60 家证券公司选择金仕达风控类产品 金仕达管理风控产品市场占用率 48% 52% 金仕达其他供应商 金仕达证券风控 合规类产品的市场占有率一直保持业内领先 统计显示截止至 2014 年 8 月在中国证券业金仕达管理风控类产品市场份额已达 52% 24 统计 : 中国 41 家 AA 类 A 类证券公司共有 24 家为金仕达客户 70% 统计 : 中国排名前 30 位的证券公司共有 21 家为金仕达客户, 份额达 70% 27 统计 : 目前中国共有 24 家证券公司选择金仕达全面风险管理类产品 4 SunGard footer copy

5 SunGard 金仕达证券风控类产品客户价值 证券业排名前 30 客户 券商 排名 券商 排名 中信证券 1 宏源证券 15 海通证券 2 长江证券 16 国泰君安 3 安信证券 17 银河证券 4 方正证券 18 华泰证券 5 国元证券 21 招商证券 6 广州证券 23 光大证券 9 华西证券 25 申银万国 10 东北证券 26 东方证券 12 长城证券 28 齐鲁证券 14 东吴证券 29 A 类券商 (41) 券商 级别 券商 级别 中信证券 AA 海通证券 AA 国泰君安 AA 国元证券 A 招商证券 AA 东方证券 A 银河证券 AA 华福证券 A 华西证券 AA 华融证券 A 方正证券 AA 华鑫证券 A 广州证券 AA 齐鲁证券 A 申银万国 AA 浙商证券 A 安信证券 AA 国都证券 A 华泰证券 AA 东吴证券 A 光大证券 AA 长江证券 A 西南证券 AA 5 SunGard footer copy

6 金仕达全面风险管理体系客户案例 广州证券东方证券爱建证券 海通证券华泰证券广州证券安信证券 广州证券东吴证券东海证券招商证券国联证券中国银行浦发银行全国社保 广州证券国泰君安海通证券招商证券 广州证券长城证券国信证券国元证券安信证券银河证券联讯证券德邦证券国联证券 东方证券广州证券 全面风险管理 操作风险 市场风险 信用风险 流动性风险 资本管理

7 金仕达流动性风险 流动性管理系统客户案例 券商 产品 券商 产品 国信证券 流动性风险 流动性管理 东海证券 流动性风险 中国银河证券 流动性风险 流动性管理 德邦证券 流动性风险 国元证券 流动性风险 流动性管理 英大证券 流动性风险 安信证券 流动性风险 流动性管理 国联证券 流动性风险 长江证券 流动性风险 流动性管理 财富证券 流动性风险 广州证券 流动性风险 流动性管理 华金证券 流动性风险 长城证券 流动性风险 流动性管理 中天证券 流动性风险 华福证券 流动性风险 流动性管理 新时代证券 流动性风险 华融证券 流动性风险 流动性管理 第一创业证券 流动性风险 东方证券 流动性风险 国都证券 流动性风险 华鑫证券 流动性风险 联讯证券 流动性风险 7 SunGard footer copy

8 02 全面风险管理解决方案

9 金仕达全面风险管理总体需求 证券公司全面风险管理规范 部门员工全面参与 证券公司 风险类型全面管理 风险方法全面管理 流动性风险管理指引 9 SunGard footer copy

10 全体员工全面参与 董事会 董事会 管理层 高管 风险管理委员会 第二道防线 第三道防线 风控 合规 计财 审计 合规部 风控部 计财部 审计部 第一道防线 : 业务部门 自营资管经纪信用固收投行衍生品 10 SunGard footer copy

11 风险类型全面管理 战略风险 市场风险 操作风险 流动性风险 信用风险 11 SunGard footer copy

12 风险方法全面管理 风险识别 风险数据 风险监控 风险报告 风险测量 12 SunGard footer copy

13 全面风险管理整体架构 统一管理 资本管理 全面风险管理的技术和业务框 净资本和经济资本 经济资本 架, 对风险管理相关的数据 包括战略与声誉风险资本计量 市场风险管理 头寸管理 市场数据管理 参数配置管理 组合分析 ( 包含估值 损益 敏感性 波动性 指标 用户和权限进行统一管理, 并对风险限额 压力测试 风险报告进行统一管理 在此基础上, 提供风险绩效考核和风险门户 经济资本加总 配置 ( 限额 ) 绩效考核 (EVA RAROC) 经济资本充足率 操作风险管理 风险与控制自我评估 损失数据收集 关键风险指标 经济资本计量 报告及报表 关键 VaR 情景分析 限额管理 ) 风险指标包含 100 多个指标, 经济资本计量 返回检验 流动性风险管理 信用风险管理 涉及从众多系统取数 资产负债流动性管理 现金流 头寸管理 评级管理 经济资 量管理 流动性压力测试 包 本计量 压力测试 报表与报 括监管报表 告 13 SunGard footer copy

14 全面风险管理整体架构 董事会 管理驾驶舱 高管 风险管理委员会 风险报告 资本管理 限额管理 合规部 风控部 计财部 审计部 风控系统 审计系统 合规系统 自营资管经纪信用固收投行衍生品 业务系统 风控系统 合规系统 SunGard footer copy

15 全面风险管理整体架构 分类与总量风险管理子系统 全面风险管理系统 风险门户 统一管理子系统 系统整合 市场风险 信用风险 风险绩效 风险报告 风险监控 操作风险 流动性风险 限额管理 压力测试 合规管理 战略 声誉风险 总量风险 数据查询 指标管理 稽核审计 风险管理数据整合 内部数据 外部数据 15 SunGard footer copy

16 金仕达全面风险管理总体架构 16 SunGard footer copy

17 金仕达全面风险管理总体架构 风险识别风险因子加工 风险识别 VAR 计量 VAR 压力 VAR VAR 分解 返回检验理论损益实际损益损益归因 风险计量 特定风险标准法 特定风险内部模型法 压力测试历史情景敏感性情景内生情景 限额管理限额设置限额检查限额报告 监管资本计量 内模法 标准法 交易对手信用风险敞口 现额暴露法 蒙卡模拟法 风险视图与监测 投资组合 产品 / 业务 突破检查 增量风险 风险类别 风险指标 情景数据结果数据 情景数据结果数据 限额设置限额检查 监管资本计算 风险计量引擎 数据管理 数据质量数据维护 缺失检查核对检查 市场数据 金融产品数据 风险数据集市 分析及应用数据 参考数据 损益数据 风险监测指标 报告结果数据 特殊数据 ( 结构化产品 信用迁移矩阵等 ) 直接进入引擎 风险报告 外部监管报告 内部管理报告 分析展现 市场数据 利率 / 汇率 债券收益率 债券产品信息 波动率 交易 / 头寸数据 参考数据 币种 计息基础 参考利率 头寸 / 交易数据 金融工具 投资组合 交易对手 风险计量结果数据 头寸数据损益数据 投资账户外汇敞口 市场风险监管资本 & 交易对手信用风险敞口 补录数据 资本管理系统 源系统 市场资讯 港澳万得聚源中国货币网深交所 上交所 前台系统 资金管理系统 固定收益系统 投资交易系统 后台系统 清算系统 会计系统 资产负债管理系统 人工导入数据 ( 手工 台 帐 EXCEl 表等 ) 17 SunGard footer copy

18 市场风险 市场风险管理系统 市场数据 风险管理 持仓头寸 压力测试 风险计量 风险定价 风险归因 后验性测试 18 SunGard footer copy

19 流动性风险与流动性管理 流动性风险模块 2010 年业内第一家建设流动性风险产品, 领先于其他开发商 ; 流动性风险管理系统优势明显, 证券客户数 16 家, 为行业内最多 ; 产品稳定成熟, 多家券商合作开发 实施 ; 其他开发商处于系统开发阶段 ; 日间资金头寸管理 通过监控业务数据实时分析资金缺口 ; 目前已在国信证券做资金部和资管部的日间头寸管理 ; 国泰已自主开发 ; 其他客户和券商没听说过在做 ; 资金统一管理及划付 成熟的额度管理 资金申请模块 ; SunGard 海外产品实施了华为 中海油等大型企业资金管理系统 ; 成熟的对接国内外银行的方案和经验 ; 资金转移定价 需要业务数据处理和 FTP 模型设计 ; 行业内业务数据处理经验丰富 ; 结合 SunGard 海外产品的资金转移定价模型 ; SunGard footer copy

20 流动性风险与流动性管理 流动性管理 资金管理主要为公司流动性资产及来源的管理 现金流的日常管理, 包括 : 公司货币资源管理 资源投向管理 内部资金定价机制 公司融资管理 流动性储备管理 现金流缺口预测及分析 流动性风险管理 流动性风险管理主要为通过各种方法及指标对流动性风险的监控及评估 : 资产变现能力评核 流动性风险指标管理 LCR 及 NSFR 风险指标管理 公司现金流静态及动态分析 SunGard footer copy

21 信用风险管理体系 业务 债券投资 信用风险敞口 发行人敞口 买断式正回购 证券敞口 ( 买断式正回购 ) 买断式逆回购 现金敞口 + 利息敞口 ( 到期结算金额 ) 质押式逆回购 现金敞口 + 利息敞口 ( 到期结算金额 ) 融资融券 全帐户管理 ( 融资 + 融券市值 + 利息 ) 约定购回 现金敞口 + 利息敞口 ( 回购金额 + 佣金 ) 股票质押 现金敞口 + 利息敞口 ( 回购金额 + 佣金 ) 21 SunGard footer copy

22 信用风险管理体系 信用风险系统 信用评级 经济资本计量 压力测试 限额管理 报告 信用风险数据平台 22 SunGard footer copy

23 操作风险 操作风险管理 损失数据收集 报表查询 风险控制与自我评估 经济资本 关键性指标 SunGard footer copy 23

24 数据采集与数据处理 95% 由系统自动通过外围 IT 系统获取 - 交易系统 股票 债券 融资融券系统 约定式购回系统 股票质押式回购系统 报价回购系统 - 财务系统 用友 金蝶 SAP Oracle 浪潮 <5% 没有系统落地的数据, 支持文件导入 手工录入 - 回购系统 银行间回购 : 质押券与回购 1 对 1, 直接从银行间系统取数 交易所回购 : 标准券, 从质押库中计算 - 银行间系统 银行间拆借系统 利率管理系统 海益 ERP 系统 - 资讯系统 Wind 系统 路透系统 SunGard footer copy

25 04 产品特点与竞争优势

26 金仕达全面风险管理产品特点与优势 客户实施经验 系统全面落地 业务需求总结 24 家券商全面风控类实施经验 结合多家券商实际业务需求 产品全面落地 系统符合券商实际业务逻辑 结合多家券商实际业务需求 整合 归纳 持续改进产品 统一管理平台 数据处理能力 领先金融方案 安全性 可靠性 开放性 易维护 全新风控 V7 平台 流程引擎架构 全面的数据源采集 归纳方案 最大化降低系统学习 维护成本 结合 SunGard 全球风控产品 行业领先的金融解决方案

27 谢谢 Evolve. 28

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PowerPoint Presentation 金仕达全面风险管理解 姓名黄佳 决方案 职位高级售前顾问 日期 2015/09 Evolve. www.sungard.com 1 全面风险管理 2015 年是风险管理年 现代投资银行核心竞争力就是风险管理能力 两融业务带来的流动性风险管理经验还不足, 这项工作必须由董事长 总裁亲自来抓 2015 年底前建成与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统 目录 SunGard 金仕达全面风险管理解决方案

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深圳证券市场创业板 2019 年 2 月 11 日公开信息 (2019 年 02 月 11 日 ) 证券列表 证券代码证券简称披露原因 3 深圳证券市场创业板 2019 年 2 月 11 日公开信息 (2019 年 02 月 11 日 ) 证券列表 证券代码证券简称披露原因 300250 初灵信息异常期间价格涨幅偏离值累计达到 24.42% 300251 光线传媒日价格跌幅偏离值达到 -7.70% 300336 新文化日价格跌幅偏离值达到 -10.53% 300547 川环科技日换手率达到 25.71% 300674 宇信科技日换手率达到

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