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1 汇添富优势精选混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称汇添富优势精选混合交易代码 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2005 年 8 月 25 日报告期末基金份额总额 524,454, 份本基金投资于具有持续竞争优势的企业, 分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩, 为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报 在投资顾问的指导下, 本基金管理人根据中国证券市投资目标场的特点, 创建了汇添富持续竞争优势企业评估系统, 它以企业竞争优势评估为核心, 以行业背景分析为竞争优势分析提供切入点, 以财务分析验证竞争优势分析的结果 本基金采用适度动态资产配置策略, 同时运用汇添富投资策略持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股, 并对投资组合进行积极而有效的风险管理 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率业绩比较基准 30% 风险收益特征本基金是精选股票 并且进行积极风险控制的混合型 第 2 页共 11 页

3 基金管理人 基金托管人 基金, 本基金的风险和预期收益比较均衡, 在证券投资基金中属于风险适中的基金品种 汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 183,959, 本期利润 536,681, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,459,408, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 29.47% 2.17% 12.12% 1.17% 17.35% 1.00% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金建仓期为本 基金合同 生效之日 (2005 年 8 月 25 日 ) 起 6 个月, 建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 汇添富优 国籍 : 中国 学历 : 势精选混 同济大学管理学硕 合基金 士 相关业务资格 : 王栩 汇添富美丽 30 混合 2010 年 2 月 5 日 - 13 年 证券投资基金从业资格 从业经历 : 曾任 基金的基 上海永嘉投资管理有 金经理, 限公司研究员 2004 股票投资 年 11 月加入汇添富基 第 4 页共 11 页

5 副总监 金管理股份有限公司, 历任固定收益分析师 高级行业研究员和基金经理助理, 现任股票投资副总监 2010 年 2 月 5 日至今任汇添富优势精选混合基金的基金经理,2010 年 9 月 21 日至 2013 年 5 月 10 日任汇添富医药保健混合基金的基金经理, 2012 年 7 月 10 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富理财 14 天债券基金的基金经理,2013 年 6 月 25 日至今任汇添富美丽 30 混合基金的基金经理 注 :1 基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 其 离职日期 为根据公司决议确定的解聘日期 ; 2 非首任基金经理, 其 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 ; 3 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 本基金无重大违法 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护, 根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规, 借鉴国际经验, 建立了健全 有效的公平交易制度体系, 形成涵盖各开放式基金 特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合, 交易所市场 银行间市场等各投资市场, 债券 股票 回购等各投资标的, 并贯穿分工授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估 监督检查各环节的公平交易机制 第 5 页共 11 页

6 本报告期内, 基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行, 包括投资独立决策 研究公平分享 集中交易公平执行 交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好 本报告期内, 通过投资交易监控 交易数据分析以及专项稽核检查, 本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 2 次, 是组合投资策略原因导致 经检查和分析未发现异常情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年四季度国内经济仍未见到好转迹象, 部分经济数据甚至继续创出新低 人民银行在四季度进一步加大货币放松的力度, 基准存贷款利率下降了 0.25 个百分点, 存款准备金率下降了 0.5 个百分点 国际方面, 美联储在 12 月首度加息, 但由于投资者对此已有比较充分的预期, 全球资本市场基本没有受到冲击 A 股市场在四季度迎来大幅反弹, 沪深 300 上涨 16.49%, 中小板指数上涨 23.81%, 创业板指数上涨 30.32% 市场反弹的动力来自于以下两个方面: 第一,6 月份以来的去杠杆在三季度末已基本结束 ; 第二, 人民币汇率阶段性稳定之后, 投资者的风险偏好从极度厌恶恢复至正常状态 但由于宏观经济环境不佳 成长股整体的估值仍处于较高水平, 市场的投资机会并不清晰, 仍以阶段性的投资主题为主 分行业来看, 电子 房地产 计算机 通信 综合等行业表现相对较好, 涨幅都超过 35%; 黑色金属 交通运输 国防军工 银行 建筑装饰等行业的表现相对较差 本基金在四季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整 期末股票资产比例为 89.5%, 与三季度末基本持平 行业配置方面, 主要增持了家用电器 金融 建筑材料等行业, 主要减持了生物医药 TMT 餐饮旅游等行业 个股上增加了对低估值 行业竞争力突出的价值股的投资, 对于商业模式不够清晰 估值过高的成长股进行了系统性减持 报告期内基金的业绩表现 2015 年四季度本基金的收益率为 29.47%, 比业绩比较基准高 个百分点 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 第 6 页共 11 页

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,202,995, 其中 : 股票 2,202,995, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 248,498, 其他资产 15,851, 合计 2,467,346, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,048,724, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,675, F 批发和零售业 140,486, G 交通运输 仓储和邮政业 37,191, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 329,686, J 金融业 186,697, K 房地产业 27,667, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 57,915, Q 卫生和社会工作 120,653, 第 7 页共 11 页

8 R 文化 体育和娱乐业 242,298, S 综合 - - 合计 2,202,995, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 华信国际 9,500, ,890, 信邦制药 11,000, ,850, 通化东宝 5,000, ,850, 万达信息 3,720, ,243, 宋城演艺 3,912, ,734, 全通教育 1,261, ,598, 通策医疗 2,000,000 98,040, 中国平安 2,449,980 88,199, 华数传媒 2,300,000 75,440, 格力电器 3,300,000 73,755, 注 : 本基金持有的华信国际处于停牌状态, 受基金净值波动影响, 华信国际占基金资产净值比被 动超过 10%, 本基金管理人将在该股票复牌后, 按照法律法规及基金合同的相关规定及时做出调 整 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 第 8 页共 11 页

9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 报告期末本基金无股指期货持仓 本基金投资股指期货的投资政策 注 : 本基金本报告期内未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 报告期末本基金无国债期货持仓 本期国债期货投资评价 注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 731, 应收证券清算款 13,661, 应收股利 - 4 应收利息 55, 应收申购款 1,402, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,851, 第 9 页共 11 页

10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 华信国际 290,890, 重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 510,286, 报告期期间基金总申购份额 92,283, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 78,115, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 524,454, 注 : 其中 总申购份额 含红利再投 转换入份额 ; 总赎回份额 含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注 : 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的文件; 2 汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同 ; 3 汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 第 10 页共 11 页 汇添富基金管理股份有限公司

11 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 : 查询相关信息 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 1 月 21 日 第 11 页共 11 页