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- 镜亩涓 麴
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1 GARCH H VaR CVaR
2 VaR VaR VaR VaR VaR VaR CVaR VaR VaR VaR CVaR CVaR VaR CVaR VaR x c 95% p 1 c VaR VaR c c xf ( x) dx VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR VaR CVaR E[ X X VaR] xf ( x) dx / f ( x) dx CVaR
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5 GARCH T GED T d 1 d 1 x ( )(1 ) f ( x) d,( x ) 1 d ( d ) ( ) d d T GED 1 x f ( x) exp (1 ) 1 ( ) ( ) 3 ( ) 0 GED GED GED PARCH VaR 1 VaR p z 1 c p GARCH z c c z c z CVaR CVaR E[ z z z ] z CVaR c c CVaR E[ p 1z p 1z p 1zc ] p z 1 c CVaR z f ( z) dz 1 c CVaR z zc z 1 1 p 1 p CVaR z e dz e 1 c (1 c) T CVaR
6 d 1 d 1 ( ) d 1 ( ) d 1 p z 1 c z p 1 d z c CVaR z (1 ) dz (1 ) 1c d ( ) d 1 c ( d 1) d d ( ) d x k 1 k e x dx 0 ( ) GED CVaR p 1 z ex p[ ] zc 1 C V ar z d (1 1 1 c ) 1 ( ) z 1 1 ( ) 3 ( ) Eviews5.0 Mahemaica5 ln( p / p 1) p x 0.95 () ADF p b 0 b1 7 a a a a a GARCH a F LM 5% GARCH
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