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1 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 04 月 01 日起至 2017 年 06 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称融通增益债券交易代码 契约型, 本基金自 基金合同 生效之日起 ( 包括 基金合同 生效之日 ) 三年的期间内封闭运作 如无特别指明, 本基金的封闭期即自基金运作方式基金合同生效之日起至三个公历年后对应日的前一日止, 若三年后对应日的前一日为非工作日的, 相应顺延 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务, 也不上市交易 本基金封闭期结束后转为开放式运作 基金合同生效日 2016 年 5 月 11 日报告期末基金份额总额 500,002, 份在严格控制投资风险的基础上, 追求基金资产的长期稳定增值, 力争投资目标获取高于业绩比较基准的投资收益 本基金主要投资于固定收益类品种, 不直接买入股票 权证等权益类金融工具 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当投资策略匹配 本基金的具体投资策略包括资产配置策略 利率策略 信用策略 类属配置与个券选择策略 可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分 业绩比较基准中债综合 ( 全价 ) 指数收益率 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期风险收益特征风险与收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 第 2 页共 9 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -534, 本期利润 5,116, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 505,039, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 1.00% 0.06% -0.88% 0.08% 1.88% -0.02% 第 3 页共 9 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从任职日期离任日期业年限 说明 王超先生, 金融工程硕士, 经济学 数学双学士,10 年证券投资从业经 历, 具有基金从业资格, 现任融通基 金管理有限公司固定收益部副总监 王超 本基金的基金经理 固定收益部副总监 2016 年 5 月 11 日 - 10 历任深圳发展银行 ( 现更名为平安银行 ) 债券自营交易盘投资与理财投资管理经理 2012 年 8 月加入融通基金管理有限公司, 现任融通可转债债券 ( 由原融通标普中国可转债指数基 金转型而来 ) 融通债券 融通四季 添利债券 (LOF) 融通岁岁添利定期 开放债券 融通增鑫债券 融通增益 债券 融通增裕债券 融通通泰保本 第 4 页共 9 页

5 融通增丰债券 融通现金宝货币 融通稳利债券基金的基金经理 注 : 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度, 资金面相较一季度有所缓和, 长端利率债收益率先上后下 4 月初, 受到 3 月份经济增长数据超预期 货币政策持续紧缩担忧的影响, 市场情绪迅速转弱, 债市继续下跌, 收益率一度创出本轮调整周期的新高 6 月后随着监管力度略有缓和, 收益率开始回落 信用债收益率先升后降 信用利差在二季度的上行幅度有所缩窄, 其中高等级品种信用利差基本无变化 此间信用利差的主导因素仍是流动性, 在 4 5 月份, 信用利差走阔, 而 6 月份信用利差随市场回暖而压缩 投资方面, 本基金在 4 月份继续降低了组合的久期和杠杆水平 下半年, 在金融体系去杠杆进程中的背景下, 除非经济超预期下行 去杠杆进程结束, 否则流动性难以明确放松 此外, 欧央行偏鹰派言论 海外央行潜在的加息可能以及下半年债券的供给压力也将会在一定时点冲击债券 因此, 下半年债券市场难以出现趋势性行情, 收益率中枢水平仍将维持高位, 全市场品种收益率或以此为中心呈现箱体震荡格局 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 1.00%, 业绩第 5 页共 9 页

6 比较基准收益率为 -0.88% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 478,808, 其中 : 债券 459,394, 资产支持证券 19,414, 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 16,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,380, 其他资产 9,283, 合计 505,472, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 78,264, 其中 : 政策性金融债 78,264, 企业债券 160,460, 企业短期融资券 70,168, 中期票据 150,502, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 459,394, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 ,000 78,264, 电投 ,000 29,565, 第 6 页共 9 页

7 G16 能新 1 300,000 29,187, 祁连山 MTN ,000 20,702, 金隅 MTN ,000 20,446, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 丰耀 1B 100,000 9,820, 丰耀 1A 200,000 9,594, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.8 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 14, 应收证券清算款 9, 应收股利 - 4 应收利息 9,259, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,283, 第 7 页共 9 页

8 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 500,002, 报告期期间基金总申购份额 - 减 : 报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 500,002, 注 : 本基金的封闭期为自 基金合同 生效之日起 ( 包括 基金合同 生效之日 ) 三年的时 间, 封闭期内不办理申购与赎回业务 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 ~ ,999, ,999, % 个人 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险 9.1 备查文件目录 9 备查文件目录 ( 一 ) 融通增益债券型证券投资基金基金合同 ( 二 ) 融通增益债券型证券投资基金托管协议 ( 三 ) 融通增益债券型证券投资基金招募说明书 及其更新 ( 四 ) 中国证监会批准融通增益债券型证券投资基金设立的文件 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告第 8 页共 9 页

9 9.2 存放地点基金管理人处 基金托管人住所 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2017 年 7 月 21 日 第 9 页共 9 页