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[table_page] 报告类型 [table_main] [table_subject] 216 年 7 月 21 日证券研究报告策略日报策略日报 -216/7/21 [table_date] 调研日期分析日期 [table_research] 证券分析师 : 应晓明执业证书编号 :S63511118 电话 :21-2333645 邮箱 :yxm@longone.com.

cn [table_main] 投资要点 : 融资资金继续流入, 沪股通资金继续流入, 资金市场利率保持在低位, 隔夜美股欧股集体上涨, 黄金下跌, 原油上涨, 美元上涨, 人民币大幅回涨总体来看, 资金流动性状况较好,A 股估值相对合理, 近期在多种利空影响情况下, 大盘在压力位附近横盘调整, 等待突破机会, 寻找突破方向, 建议关注业绩预期较好的个股和发展前景较好的行业板块

1 [table_page] 报告类型 [table_main] [table_subject] 216 年 7 月 21 日证券研究报告策略日报策略日报 -216/7/21 [table_date] 调研日期分析日期 [table_research] 证券分析师 : 应晓明执业证书编号 :S 电话 : 邮箱 :yxm@longone.com.cn 联系人 : 胡少华电话 : 邮箱 :hush@longone.com.cn [table_main] 投资要点 : 融资资金继续流入, 沪股通资金继续流入, 资金市场利率保持在低位, 隔夜美股欧股集体上涨, 黄金下跌, 原油上涨, 美元上涨, 人民币大幅回涨总体来看, 资金流动性状况较好,A 股估值相对合理, 近期在多种利空影响情况下, 大盘在压力位附近横盘调整, 等待突破机会, 寻找突破方向, 建议关注业绩预期较好的个股和发展前景较好的行业板块相关研究报告 [table_product] 融资资金继续流入 216 年 7 月 19 日,A 股融资余额亿元, 增加亿元 ; 融资融券余额合计亿元, 增加亿元 ; 融资余额减融券余额为亿元, 比上交易日增加亿元沪股通继续净流入, 港股通资金少量流出 216 年 7 月 2 日,(1) 沪股通当日净买入成交 3.42 亿元其中, 买入成交额亿元, 卖出成交额亿元, 沪股通总投资额度已用余额亿元 (2) 港股通当日成交净买入 -.87 亿元其中, 港股通当日买入成交额 8.37 亿元, 卖出成交额 9.24 亿元, 港股通总投资额度已用余额 219. 亿元货币市场利率处于低位 216 年 7 月 2 日, 上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 2.5%, 上升.2 个基点 ;SHIBOR 一个月为 2.794%, 下降.1 个基点银行间质押式回贩加权利率隔夜为 2.443%, 上升. 个基点一个月为 %, 上升

2 [table_page] 报告类型 8.12 个基点 1 年期中债国债到期收益率 2.863%, 下降 1.5 个基点开户量环比增加 216 年 7 月 1 日至 7 月 15 日, 新增投资者数量万户, 环比增加 2.11 万户期末持仓投资者数量万人, 环比增加 1.7 万人期末投资者数量合计万人美股欧股集体上涨 216 年 7 月 2 日, 道琼斯工业平均指数报点, 涨.19%, 连续七日创历史新高 ; 标准普尔 5 指数报点, 涨.43%; 纳斯达克综合指数报点, 涨 1.6% 泛欧绩优股 STOXX 6 指数收涨 1% 德国 DAX 3 指数收涨 1.61%, 报点法国 CAC 4 指数收涨 1.15%, 报点英国富时 1 指数收涨.47%, 报点美元上涨, 人民币回涨 216 年 7 月 2 日, 美元指数上涨.8% 最新报英国就业数据表现靓丽, 英镑兑美元涨逾 1% 美元兑日元继续上扬, 升至三周新高人民币兑美元即期涨 113 个基点报 6.678, 创两周新高, 尾盘再度强势拉升, 中间价上调 25 个基点报 , 为本周以来首度上调黄金下跌, 原油上涨 216 年 7 月 2 日,COMEX 8 月黄金期货跌幅 1.%, 报美元 / 盎司, 创 6 月 28 日以来收盘新低 WTI 9 月原油期货涨.7%, 报美元 / 桶 ; 布伦特 9 月原油期货涨 1.1%, 报美元 / 桶

3 [table_page] 报告类型正文目录 1. 市场资金情况融资融券沪港通开户统计利率情况 SHIBOR 国债回购利率十年期国债利率海外市场股市汇率大宗商品策略观点 15 图表目录图 1 ( 两市融资买入额占 A 股成交额比例 (%))... 5 图 2 ( 两市融资余额及增速 )... 错误! 未定义书签图 3 ( 两市融券余额及增速 )... 错误! 未定义书签图 4 ( 两市融资净买入额 )... 6 图 5 ( 两市融券净卖出额 )... 6 图 6 ( 沪股通当日买入金额 )... 6 图 7 ( 沪股通当日卖出金额 )... 6 图 8 ( 港股通股通当日买入金额 )... 7 图 9 ( 港股通当日卖出金额 )... 7 图 1 ( 沪股通当日净买入额 )... 错误! 未定义书签图 11 ( 港股通当日净买入额 )... 错误! 未定义书签图 12 ( 新增投资者数量 )... 8 图 13 ( 期末持仓投资者数量 )... 8 图 14 ( 期末投资者数量 )... 9 图 15 (1 年期国债 ) 图 16 (SHIBOR: 隔夜 )... 9 图 17 (SHIBOR: 一个月 )... 9 图 18 (SHIBOR:6 个月 )... 1 图 19 (SHIBOR:1 年 )... 1 图 2 ( 上证所新质押式国债回购 ( 日 )GC1)... 1 图 21 ( 上证所新质押式国债回购 ( 日 )GC28)... 1 图 22 ( 深交所质押式回购 ( 日 )R-1) 图 23 ( 深交所质押式回购 ( 日 )R-28) 图 24 ( 美国纳斯达克综合指数 ) 图 25 ( 美国道琼斯工业平均指数 ) 图 26 ( 美国标准普尔 5 指数 ) 图 27 ( 伦敦金融时报 1 指数 ) 图 28 ( 恒生指数 ) 图 29 ( 东京日经 225 指数 )

4 [table_page] 报告类型图 3 ( 美元兑日元 )... 错误! 未定义书签图 31 ( 欧元兑美元 )... 错误! 未定义书签图 32 ( 英镑兑美元 ) 图 33 ( 澳元兑美元 ) 图 34 ( 美元兑港币 ) 图 35 ( 美元指数 ) 图 36 (COMEX 黄金期货 ) 图 37 ( 伦敦黄金现货 )

5 1. 市场资金情况 1.1. 融资融券 216 年 7 月 19 日,A 股融资余额亿元, 增加亿元 ; 融资融券余额合计亿元, 增加亿元 ; 融资余额减融券余额为亿元, 比上交易日增加亿元图 1 ( 融资余额减融券余额 ) 融资余额减融券余额日亿元 25, 2, 15, 1, 5, 图 2 ( 融资融券余额 ) 25 融资融券余额网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

6 图 2 ( 两市融资买入额 ) 图 3 ( 两市融券卖出额 ) 35 融资买入额融券卖出额沪港通 216 年 7 月 2 日,(1) 沪股通当日净买入成交 3.42 亿元其中, 买入成交额亿元, 卖出成交额亿元, 沪股通总投资额度已用余额亿元 (2) 港股通当日成交净买入 -.87 亿元其中, 港股通当日买入成交额 8.37 亿元, 卖出成交额 9.24 亿元, 港股通总投资额度已用余额 219. 亿元图 4 ( 沪股通总投资额度已用余额 ) 图 5 ( 港股通总投资额度已用余额 ) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 沪股通 : 总投资额度沪股通 : 总投资额度已用余额 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 港股通 : 总投资额度港股通 : 总投资额度已用余额网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

7 图 6 ( 沪股通当日买入金额 ) 图 7 ( 沪股通当日净买入额 ) 14 沪股通 : 当日买入成交金额沪股通 : 当日净买入成交金额图 8 ( 港股通股通当日买入金额 ) 图 9 ( 港股通当日净买入额 ) 16 港股通 : 当日买入成交金额港股通 : 当日净买入成交金额开户统计 216 年 7 月 1 日至 7 月 15 日, 新增投资者数量万户, 环比增加 2.11 万户期末持仓投资者数量万人, 环比增加 1.7 万人期末投资者数量合计万人网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

8 图 1 ( 新增投资者数量 ) 18 新增投资者数量图 11 ( 期末持仓投资者数量 ) 53 期末持仓投资者数量网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

9 图 12 ( 期末投资者数量 ) 11 期末投资者数量利率情况 2.1.SHIBOR 216 年 7 月 2 日, 上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 2.5%, 上升.2 个基点 ;SHIBOR 一个月为 2.794%, 下降.1 个基点图 13 (SHIBOR: 隔夜 ) 图 14 (SHIBOR: 一个月 ) 15 SHIBOR: 隔夜 SHIBOR:1 个月网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

10 图 15 (SHIBOR:6 个月 ) 图 16 (SHIBOR:1 年 ) 6 SHIBOR:6 个月 SHIBOR:1 年国债回购利率 216 年 7 月 2 日, 银行间质押式回贩加权利率隔夜为 2.443%, 上升. 个基点一个月为 %, 上升 8.12 个基点图 19 ( 上证所新质押式国债回购 ( 日 )GC1) 图 17 ( 银行间质押式回购加权利率 :1 天 ) 4 GC1: 收盘价银行间质押式回购加权利率 :1 天网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

11 图 18 ( 银行间质押式回购加权利率 :7 天 ) 图 19 ( 银行间质押式回购加权利率 :1 个月 ) 8 银行间质押式回购加权利率 :7 天银行间质押式回购加权利率 :1 个月十年期国债收益率 216 年 7 月 2 日,1 年期中债国债到期收益率 2.863%, 下降 1.5 个基点图 2 (1 年期国债收益率 ) 年期国债收益率海外市场 3.1. 股市 216 年 7 月 2 日, 道琼斯工业平均指数报点, 涨.19%, 连续七日创历史新高 ; 标准普尔 5 指数报点, 涨.43%; 纳斯达克综合指数报点, 涨 1.6% 泛欧绩优股 STOXX 6 指数收涨 1% 德国 DAX 3 指数收涨 1.61%, 报点法国 CAC 4 指数收涨 1.15%, 报点英国富时 1 指数收涨.47%, 报点网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

12 图 21 ( 美国标准普尔 5 指数 ) 图 22 ( 美国道琼斯工业平均指数 ) 25 美国 : 标准普尔 5 指数美国 : 道琼斯工业平均指数图 23 ( 美国纳斯达克综合指数 ) 图 24 ( 伦敦金融时报 1 指数 ) 55 美国 : 纳斯达克综合指数伦敦金融时报 1 指数网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

13 图 25 ( 恒生指数 ) 图 26 ( 东京日经 225 指数 ) 38 恒生指数东京日经 225 指数汇率 216 年 7 月 2 日, 美元指数上涨.8% 最新报英国就业数据表现靓丽, 英镑兑美元涨逾 1% 美元兑日元继续上扬, 升至三周新高人民币兑美元即期涨 113 个基点报 6.678, 创两周新高, 尾盘再度强势拉升, 中间价上调 25 个基点报 , 为本周以来首度上调图 27 ( 美元指数 ) 图 28 ( 美元兑人民币 ) 15 美元指数中间价 : 美元兑人民币网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

14 图 29 ( 欧元兑美元 ) 图 3 ( 英镑兑美元 ) 欧元兑美元英镑兑美元图 31 ( 美元兑日元 ) 图 32 ( 美元兑港币 ) 135 美元兑日元美元兑港币大宗商品 216 年 7 月 2 日,COMEX 8 月黄金期货跌幅 1.%, 报美元 / 盎司, 创 6 月 28 日以来收盘新低 WTI 9 月原油期货涨.7%, 报美元 / 桶 ; 布伦特 9 月原油期货涨 1.1%, 报美元 / 桶网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

15 图 33 (COMEX 黄金期货 ) 图 34 ( 美国 WTI 原油期货 ) 14 期货收盘价 ( 活跃合约 ):COMEX 黄金期货结算价 :WTI 原油策略观点融资资金继续流入, 沪股通资金继续流入, 资金市场利率保持在低位, 隔夜美股欧股集体上涨, 黄金下跌, 原油上涨, 美元上涨, 人民币大幅回涨总体来看, 资金流动性状况较好,A 股估值相对合理, 近期在多种利空影响情况下, 大盘在压力位附近横盘调整, 等待突破机会, 寻找突破斱向, 建议关注业绩预期较好的个股和发展前景较好的行业板块网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

16 东海 A 股市场点评报告日期 216 年 7 月 21 日星期四 [table_index] 指数指数收盘点位涨跌幅上证指数沪深 3 指数上证企业债指数香港恒生指数 [table_summary] A 股市场评述大盘昨日延续收星, 已经连续第五个星 K 线, 量能有所收缩, 但尚未极致大单资金仍大幅净流出, 今天或考验 2 日均线支撑力度行业与公司点评恒生 H 股指数荷兰 AEX 综合指数道琼斯指数标准普尔 5 指数纳斯达克综合指数英国富时 1 指数德国 DAX 指数法国 CAC-4 指数印度 SENSEX 日经 225 指数新加坡海峡时报指数台湾加权指数新西兰 NZSE5 指数外汇货币市场汇率 / 利率收盘价涨跌幅美元 / 人民币 % 港币 / 人民币 % 人民币 /NDF( 一年 ) 手工录入欧元 / 美元 % 欧元 / 人民币 % 美元 / 日元 % SHIBOR 一周银行间十年期国债利率主要商品期货手工录入品种收盘价涨跌幅纽约原油 (US$) COMEX 黄金 (US$) 伦敦铜 (US$) 伦敦铝 ( 高等级,US$) 伦敦锌 (US$) 网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

17 [table_industrystyle] 行业涨幅前后五位行业涨幅前五 % 行业跌幅前五 % A 股市场评述医疗服务 1.53 黄金医药商业 1.39 林业 -1.5 汽车服务 1.24 工业金属动物保健 1.13 通信运营 -1.4 装修装饰 1.8 航空装备 -1.2 风格涨跌情况风格涨幅前五 % 风格跌幅前五 % 新股指数.52 活跃指数 -.71 高市盈率指数.31 低市净率指数 -.46 高价股指数.26 低价股指数 -.36 高市净率指数.7 大盘指数 -.36 中市净率指数.1 微利股指数 -.28 中价股指数.1 低市盈率指数 -.28 A 股市场涨幅前五股票收盘价 ( 元 ) 涨跌幅 % 1 日 5 日年初至今九有股份武昌鱼昌九生化大盘昨日震荡收星, 今日或考验 2 日均线支撑力度事件 : 大盘昨日震荡收星, 大单资金净流出超 76 亿元点评 : 大盘昨日再度小幅震荡, 收星状 K 线, 收盘下跌 8 点, 收于 327 点量能再度收缩, 但缩小的没到极致大单资金延续大幅净流出, 全天净流出超 76 亿元至此, 指数已经连续 5 个交易日震荡收星, 虽然量能渐缩, 但尚未走出明显的企稳迹象从板块上看, 仍有超半数板块收红, 但绝大多数板块处大单资金净流出中天津自贸区高校公交等板块涨幅在前, 黄金有色农机等板块明显收跌近 37% 的个股收红, 涨超 9% 的个股达 38 只从大盘趋势上看, 指数连日来小幅震荡下挫, 大单资金连续大幅净流出昨日指数跌破 1 均线并收于 1 均线之下, 更显弱势目前指数下方有 2 日均线 298 点支撑, 应会起到暂时抵挡但若震荡中, 日线 MACD 出现死叉, 指数调整幅度及时间均或进一步拉长但长点时间看, 大多数板块已经上破各自板块指数的半年线年线, 超过大盘表现回落均会受到均线系统的有力支撑而大盘指数的 6 日均线已经连续六个交易日拐头向上, 短线指数即便回落调整, 空间应有限, 应不必过分恐慌华东数控玉龙股份 A 股市场跌幅前五收盘价股票 ( 元 ) 涨跌幅 % 1 日 5 日年初至今怡球资源步森股份 * 欣泰上峰水泥苏宁环球网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

18 十亿十亿十亿十亿东海证券研究所策略日报 [table_trend] 上证指数走势月 21 日 1 月 21 日上证指数成交量深证成份指数走势月 21 日 1 月 21 日沪深 3 指数走势 5 深证成交量上证指数收盘价深证收盘价 5 金融衍生品市场月 21 日 1 月 21 日沪深 3 成交量中小板综合指数走势月 21 日 1 月 21 日中小板指成交量沪深 3 收盘价中小板指收盘价沪市大宗交易折价率前五股票代码股票简称成交价收盘价成交量成交金额 ( 元 ) ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 折价率 6128 东材科技 % 6165 新日恒力 % 6366 音飞储存 % 金海环境 % 万林股份 % 深市大宗交易折价率前五股票代码股票简称成交价收盘价成交量成交金额 ( 元 ) ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 折价率 2381 双箭股份 % 3287 飞利信 % 3477 合纵科技 % 2681 奋达科技 % 3486 东杰智能 % 网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

19 银行间货币市场走势利率 (%) 期限最新涨跌 (bp) 债券市场 O/N W W Shibor 1M M M M Y 人民币汇率中间价货币对中间价涨跌 (bp) 美元 / 人民币港元 / 人民币 1 日元 / 人民币欧元 / 人民币英镑 / 人民币人民币 / 林吉特人民币 / 卢布银行间国债收益率曲线 1% 8% 6% 4% 2% 5% 4% 3% 2% 1% %.2y.5y 1y 2y 3y 4y 5y 7y 8y 1y 15y 2y 3y 一周利率变化 (bp) 216/7/21 216/7/14 近期公开市场回购情况发行日期品种期限操作量 ( 亿 ) 中标利率 (%) 216/7/2 逆回购 7 天 /7/19 逆回购 7 天 /7/18 逆回购 7 天 /7/15 逆回购 7 天 /7/14 逆回购 7 天 /7/13 逆回购 7 天 /7/12 逆回购 7 天 % [table_activebond] 活跃债券统计 ( 成交前十位债券交易情况 ) 名次债券名称成交金额 ( 亿元 ) 笔数到期收益率 (%) 1 16 华润国债 (7) 广汇中油北部湾国债金街金街九州转债龙湖 4 1. 网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

20 [table_moneyflow] 沪市当日资金净流入前五个行业名称金额流入率 (%) 连红天数资金流向占比 (%) 行业与公司点评 1 SW 建筑材料 SW 银行 SW 商业贸易 SW 采掘 SW 传媒沪市当日资金净流出前五个行业金额流入连红名称率 (%) 天数资金流向占比 (%) 1 SW 有色金属 SW 农林牧渔 SW 综合 SW 轻工制造 SW 通信沪市当日资金净流入前五名个股金额流入连红名称率 (%) 天数资金流向占比 (%) 1 鹭燕医药引力传媒兔宝宝海顺新材长江投资网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

21 附注 : 一市场指数评级看多未来 6 个月内上证综指上升幅度达到或超过 2% 看平未来 6 个月内上证综指波动幅度在 -2% 2% 之间看空未来 6 个月内上证综指下跌幅度达到或超过 2% 二行业指数评级超配未来 6 个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过 1% 标配未来 6 个月内行业指数相对上证指数在 -1% 1% 之间低配未来 6 个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过 1% 三公司股票评级买入未来 6 个月内股价相对强于上证指数达到或超过 15% 增持未来 6 个月内股价相对强于上证指数在 5% 15% 之间中性未来 6 个月内股价相对上证指数在 -5% 5% 之间减持未来 6 个月内股价相对弱于上证指数 5% 15% 之间卖出未来 6 个月内股价相对弱于上证指数达到或超过 15% 四风险提示本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用, 并不构成对客户的投资建议, 并非作为买卖认购证券或其它金融工具的邀请或保证, 建议客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断五免责条款本报告基于本公司研究所及研究人员认为可信的公开资料或实地调研的资料, 但对这些信息的真实性准确性和完整性不做任何保证本报告仅反映研究员个人出具本报告当时的分析和判断, 并不代表东海证券股份有限公司, 或任何其附属或联营公司的立场, 本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致, 敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章在法律允许的情况下, 本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务, 本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之间已经了解或使用其中的信息分析师承诺本人及直系亲属与本报告中涉及的内容不存在利益关系本报告仅供东海证券股份有限公司客户员工及经本公司许可的机构与个人阅读本报告版权归东海证券股份有限公司所有, 未经本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的翻版复制刊登发表或者引用六资格说明东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构, 已经具备证券投资咨询业务资格我们欢迎社会监督并提醒广大投资者, 参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构, 注意防范非法证券活动上海东海证券研究所北京东海证券研究所地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦网址 : 电话 :(8621) 传真 :(8621) 邮编 :2215 地址 : 北京市西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 15F 网址 : 电话 :(861) 传真 :(861)59771 邮编 :189 网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

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宏观策略类模板 [table_subject] 218 年 3 月 15 日证券研究报告策略日报策略日报 -218/3/15 [table_date] [table_research] 证券分析师 : 应晓明执业证书编号 :S63511118 电话 :21-2333645 邮箱 :yxm@longone.com.cn 证券分析师 : 王洋执业证书编号 :S6351342 电话 :21-2333312 邮箱