目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌

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1 证券研究报告 金融工程与衍生品交易 融资融券每日投资参考 本期内容提要 : 2017 年 6 月 23 日 融资融券日报 俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S 联系电话 : 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 特别提示 : 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成, 由于模型本身的局限性及事件的复杂性, 其组合收益率有着较大的不确定性, 不构成对任何人的投资建议 上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (+0.16%), 其中融资余额规模为 亿元 (+0.15%), 融券余额规模为 亿元 (+1.59%) 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (+2.94%), 融资偿还额为 亿元 (-0.78%) 上一交易日, 市场指数中上证综指 (-0.28%) 表现最好, 创业板指 (-1.44%) 表现最弱 ; 从行业来看, 银行 (+1.75%) 非银金融 (+0.14%) 房地产(-0.63%) 食品饮料 ( -0.68%) 建筑装饰(-0.82%) 等行业表现较好, 建筑材料 (-1.81%) 综合(-1.78%) 钢铁 (-1.65%) 商业贸易(-1.65%) 国防军工(-1.65%) 等行业表现较弱 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 石基信息 (+10%) 奥飞娱乐(+8.92%) 招商银行 (+6.66%) 交运股份(+5.41%) 和安信信托 (+4.57%); 跌幅前五名为 : 兰石重装 (-8.22%) 复星医药(-8.02%) 盾安环境(-7.27%) 海越股份(-7.15%) 和浪潮软件 (-6.91%); 五日量比前五名为 : 顺发恒业 (8.51) 交运股份(7.71) 石基信息(7.57) 奥飞娱乐 (6.01) 和大众交通 (5.83) 上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有格力电器 国海证券 五粮液等 10 只 今日共有 48 只标的股票停牌, 其中今日没有开始停牌股票, 今日复牌股票有多氟多 三花智控等 2 只 今日披露, 大股东增持标的股票有乐普医疗 卫宁健康 浙江医药等 5 只, 大股东减持标的股票有乐普医疗等 3 只 今日披露, 共有 3 只标的股票涉及增发事件, 其中多氟多 荣之联等 2 只发布董事会预案, 海越股份等 1 只股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 没有股票涉及增发股份上市日 今日披露, 共有 75 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有中国宝安 新希望 宁沪高速等 4 只股东大会通过, 古井贡酒 万年青 鞍钢股份等 21 只为实施公告日, 海大集团 深圳能源 闰土股份等 39 只为股权登记日, 四川九洲 大连重工 易华录等 11 只为除权除息日 今日无标的股票业绩报告发布 未来 7 个交易日共有天业股份 顺鑫农业 鱼跃医疗等 12 只标的股票涉及限售股解禁 事件投资组合操作 今日建仓股票 : 华能国际 ( 分红送转 ) 今日无拟平仓股票 上一交易日组合收益率为 -0.27%, 至 2017 年 6 月 22 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 邮编 : 请阅读最后一页免责声明及信息披露 1

2 目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌 大股东增减持标的股票 标的股票增发 标的股票分红送转 发布相关业绩报告的标的股票 标的股票限售股解禁 三 事件投资组合操作 组合历史收益 今日组合操作 昨日组合操作回顾 组合成分股 图表目录 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 )... 4 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 )... 4 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%)... 5 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)... 5 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票... 7 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票... 7 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票... 8 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票... 8 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票... 9 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票... 9 图表 13: 复牌及停牌标的股票 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 图表 19: 组合历史收益曲线 图表 20: 组合今年以来收益曲线 图表 21: 组合历史收益对比 图表 22: 今日拟建仓股票 请阅读最后一页免责声明及信息披露 2

3 图表 23: 今日拟平仓股票 图表 24: 昨日建仓股票 图表 25: 昨日平仓股票 图表 26: 组合成分股 请阅读最后一页免责声明及信息披露 3

4 一 上一交易日市场回顾 1. 融资融券规模及主要市场指数表现上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (+0.16%), 其中融资余额规模为 亿元 (+0.15%), 融券余额规模为 亿元 (+1.59%) 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 ) 融资余额 ( 亿元 ): 左轴 融券余额 ( 亿元 ): 右轴 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8,200 8, 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (+2.94%), 融资偿还额为 亿元 (-0.78%) 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 ) 融资买入额 ( 亿元 ) 融资偿还额 ( 亿元 ) 上一交易日, 市场指数中上证综指表现较好, 下跌 0.28%, 创业板指表现最弱, 下跌 1.44%; 从 5 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 上涨 0.48%, 创业板指表现最弱, 下跌 0.98%; 从 10 日涨跌幅看, 中小板指表现较好, 上涨 1.49%, 上证综指表现最弱, 下跌 0.09%; 从 20 日涨跌幅看, 中小板指表现较好, 上涨 5.16%, 创业板指表现最弱, 上涨 2.28% 请阅读最后一页免责声明及信息披露 4

5 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%) 上证综指深圳成指创业板指中小板指 昨日 5 日 10 日 20 日 2. 行业融资规模及指数表现上一交易日, 从两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速来看, 休闲服务 (+2.09%) 纺织服装(+1.89%) 传媒 (+1.65%) 等行业增速居前, 银行 (-0.15%) 采掘 (-0.34%) 非银金融(-0.58%) 等行业增速靠后 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%) 序号 代码 行业 融资余额占流通市值比例 (%) 占比增速 (%) SI 休闲服务 SI 纺织服装 SI 传媒 SI 商业贸易 SI 综合 SI 国防军工 SI 医药生物 SI 建筑材料 SI 农林牧渔 SI 电子 SI 通信 SI 轻工制造 SI 计算机 SI 化工 SI 有色金属 SI 机械设备 SI 汽车 SI 电气设备 SI 家用电器 SI 交通运输 SI 建筑装饰 SI 食品饮料 SI 房地产 SI 公用事业 SI 钢铁 SI 银行 SI 采掘 SI 非银金融 请阅读最后一页免责声明及信息披露 5

6 上一交易日, 从行业板块涨跌幅来看, 银行 (+1.75%) 非银金融 (+0.14%) 房地产 (-0.63%) 食品饮料 (-0.68%) 建筑装饰 (-0.82%) 等行业表现较好, 建筑材料 (-1.81%) 综合 (-1.78%) 钢铁 (-1.65%) 商业贸易 (-1.65%) 国防军工 (-1.65%) 等行业表现较弱 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%) 银非行银金融 房地产 食品饮料 建筑装饰 家用电器 交采汽通掘车运输 有色金属 公用事业 机械设备 休闲服务 医药生物 计算机 农林牧渔 纺传织媒服装 轻工制造 电电通化气子信工设备 国防军工 商钢综业铁合贸易 建筑材料 3. 标的 ETF 基金表现上一交易日, 两融标的 ETF 基金中涨幅前三名为 : 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF (+1.93%) 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF(+1.42%) 及国泰上证 180 金融 ETF(+1.13%); 跌幅前三名为 : 南方中证 500ETF(-1.43%) 广发中证 500ETF(-1.36%) 及华夏中证 500ETF(-1.19%) 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%) 南方中证 500ETF 广发中证 500ETF 华夏中证 500ETF 南方深成 ETF 华夏中小板 ETF 易方达深证 100ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 华夏沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF 华泰柏瑞红利 ETF 易方达沪深 300ETF 华安上证 180ETF 华夏上证 50ETF 交银 180 治理 ETF 南方开元沪深 300ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 易方达恒生 H 股 ETF 国泰上证 180 金融 ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 标的股票表现及融资规模上一交易日, 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 石基信息 (+10%) 奥飞娱乐 (+8.92%) 招商银行 (+6.66%) 交运股份 (+5.41%) 和安信信托 (+4.57%); 跌幅前五名为 : 兰石重装 (-8.22%) 复星医药 (-8.02%) 盾安环境 (-7.27%) 海越股份 (-7.15%) 请阅读最后一页免责声明及信息披露 6

7 和浪潮软件 (-6.91%) 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票 涨幅前 20 跌幅前 20 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 SZ 石基信息 SH 兰石重装 SZ 奥飞娱乐 SH 复星医药 SH 招商银行 SZ 盾安环境 SH 交运股份 SH 海越股份 SH 安信信托 SH 浪潮软件 SZ 光正集团 SH 华业资本 SZ 万科 A SH 宝硕股份 SH 贵阳银行 SH 乐凯胶片 SH 天通股份 SH 新奥股份 SH 中国太保 SZ 创元科技 SH 扬农化工 SH 山西焦化 SZ 科大讯飞 SZ 汉钟精机 SH 海欣股份 SH 罗顿发展 SZ 盐湖股份 SH 创业环保 SH 新城控股 SZ 东华科技 SH 中国人寿 SH 西部资源 SH 新华保险 SH 江河集团 SZ 泛海控股 SH 恒生电子 SH 天坛生物 SH 莫高股份 SZ 乐普医疗 SH 廊坊发展 上一交易日, 标的股票五日量比前五名为 : 顺发恒业 (8.51) 交运股份 (7.71) 石基信息 (7.57) 奥飞娱乐 (6.01) 和大众交通 (5.83) 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票 排名 五日量比前 20 股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比 SZ 顺发恒业 SH 交运股份 SZ 石基信息 SZ 奥飞娱乐 SH 大众交通 SH 贵阳银行 SH 君正集团 SH 光大银行 SH 上海银行 SH 张江高科 SH 华业资本 SH 华夏银行 SH 复星医药 SH 太极实业 请阅读最后一页免责声明及信息披露 7

8 SH 上海机电 SH 大众公用 SH 南京银行 SH 江苏银行 SH 莫高股份 SZ 万科 A 上一交易日, 两融标的券中金额流入率最高的前五名是 : 拓维信息 (36.7%) 扬农化工 (33.38%) 轻纺城 (33.28%) 泛海控股 (30.66%) 国机汽车 (30.65%) 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票 排名 股票代码 股票简称 股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SZ 拓维信息 SH 扬农化工 SH 轻纺城 SZ 泛海控股 SH 国机汽车 SZ 平安银行 SH 北京银行 SZ 恩华药业 SH 招商银行 SH 浙能电力 SZ 徐工机械 SH 大众公用 SZ 立讯精密 SH 安信信托 SZ 万科 A SH 南京银行 SZ 以岭药业 SH 江苏银行 SZ 金螳螂 SH 长园集团 上一交易日, 两融标的券中开盘金额流入率最高的前五名是 : 轻纺城 (32.95%) 浙能电力 (27.67%) 中联重科 (24.56%) 兴业银行 (21.22%) 正泰电器 (20.93%); 尾盘金额流入率最高的前五名是 : 首开股份 (10.36%) 中天科技 (8.42%) 小商品城 (8.21%) 华闻传媒 (7.76%) 威创股份 (6.33%) 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票 开盘净流入资金 尾盘净流入资金 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资 金 ( 百万 ) 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SH 轻纺城 SH 首开股份 SH 浙能电力 SH 中天科技 SZ 中联重科 SH 小商品城 SH 兴业银行 SZ 华闻传媒 SH 正泰电器 SZ 威创股份 SH 金发科技 SH 上海贝岭 请阅读最后一页免责声明及信息披露 8

9 SH 海南航空 SH 羚锐制药 SH 申能股份 SH 上海电力 SZ 粤电力 A SH 南山铝业 SH 海澜之家 SZ 张裕 A SH 长园集团 SZ 盐湖股份 SH 东吴证券 SH 科力远 SH 紫金矿业 SH 国机汽车 SH 世茂股份 SH 华域汽车 SH 中国银行 SZ 西部建设 SH 建设银行 SZ 兴民智通 SH 新湖中宝 SH 上港集团 SZ 皖能电力 SH 中国核电 SH 大众交通 SH 梅花生物 SH 福能股份 SH 上海机场 上一交易日, 两融标的股票中融资余额占流通市值比例前十名为金刚玻璃 (27.05%) 全柴动力 (21.84%) 华平股份 (20.62%) 等, 融资余额占流通市值比例增速前十名为复星医药 (+18.41%) 掌趣科技 (+16.06%) 西部建设 (+15.47%) 等 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票 占比前 10 增速前 10 排名 股票代码 股票简称 融资余额占流通市值 比例 (%) 股票代码股票简称占比增速 (%) SZ 金刚玻璃 SH 复星医药 SH 全柴动力 SZ 掌趣科技 SZ 华平股份 SZ 西部建设 SZ 国民技术 SZ 四川九洲 SZ 恒泰艾普 SZ 华孚色纺 SZ 北纬通信 SH 华业资本 SZ 卓翼科技 SZ 汉钟精机 SZ 锦富技术 SH 上海银行 SH 亚通股份 SZ 中工国际 SZ 泰合健康 SH 人福医药 标的股票大宗交易上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有格力电器 国海证券 五粮液等 10 只 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票 编 号 股票代码 股票简称 成交 价 前一交易日 收盘价 折价率 (%) 当日收 盘价 成交量 ( 万股 / 份 / 张 ) 成交额 ( 万 元 ) SZ 格力电器 SZ 国海证券 SZ 五粮液 SZ 得润电子 SZ 海亮股份 SZ 海康威视 请阅读最后一页免责声明及信息披露 9

10 SZ 乐普医疗 SZ 卫宁健康 SZ 温氏股份 SH 华夏幸福 二 今日标的股票事件提示 1. 标的股票停复牌今日共有 48 只标的股票停牌, 其中今日没有开始停牌股票, 今日复牌股票有多氟多 三花智控等 2 只 图表 13: 复牌及停牌标的股票 序 号 股票代码 股票简称 交易 状态 停牌起始 日 连停 天数 期间指数涨 跌幅 (%) 涉及事件 SZ 多氟多 复牌 重大事项 SZ 三花智控 复牌 重大事项 SZ 奋达科技 停牌 重大事项 SH 新疆城建 停牌 重要事项未公告 SH 大同煤业 停牌 重要事项未公告 SH 上海电气 停牌 重要公告 SZ 陕国投 A 停牌 重大事项 SH 中安消 停牌 重大资产重组 SH 国电电力 停牌 重大资产重组 SH 中国神华 停牌 重要事项未公告 SH 创兴资源 停牌 重大资产重组 SH 中国重工 停牌 重大资产重组 SH 中远海控 停牌 重大资产重组 SH 士兰微 停牌 重大资产重组 SZ 海虹控股 停牌 重大资产重组 SH 亿阳信通 停牌 重要事项未公告 SH 申华控股 停牌 重大资产重组 SZ 金科股份 停牌 重大资产重组 SZ 中信海直 停牌 重大资产重组 SZ *ST 众和 停牌 重大资产重组 SH 招商轮船 停牌 重要事项未公告 SZ 海普瑞 停牌 重大事项 SZ 中鼎股份 停牌 重大资产重组 SH 新力金融 停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查 SZ 中润资源 停牌 重大资产重组 SH 中珠医疗 停牌 重大资产重组 SH 郑煤机 停牌 重大资产重组 SZ TCL 集团 停牌 重大事项 SZ 上海莱士 停牌 重大事项 SH 同方股份 停牌 重大资产重组 SZ 万达信息 停牌 重大事项 请阅读最后一页免责声明及信息披露 10

11 SH 中信重工 停牌 重要事项未公告 SZ 乐视网 停牌 重大资产重组 SH 爱建集团 停牌 重大资产重组 SZ 荣之联 停牌 重大事项 SH 中国联通 停牌 重要事项未公告 SH 金杯汽车 停牌 重大资产重组 SZ 露天煤业 停牌 重大资产重组 SH 亿利洁能 停牌 重大资产重组 SH 鹏欣资源 停牌 重大资产重组 SZ 紫光国芯 停牌 重大资产重组 SH 老白干酒 停牌 重大资产重组 SH 商赢环球 停牌 重大资产重组 SH 信威集团 停牌 重大资产重组 SH 豫园商城 停牌 重大资产重组 SZ 海兰信 停牌 重大资产重组 SH 东阳光科 停牌 重大资产重组 SZ 航天电器 停牌 重大资产重组 SZ 长信科技 停牌 重大资产重组 SZ 中环股份 停牌 重大事项 注 : 期间指数涨跌幅指的是停牌期间上证指数涨跌幅 2. 大股东增减持标的股票今日披露, 大股东增持标的股票有乐普医疗 卫宁健康 浙江医药等 5 只, 大股东减持标的股票有乐普医疗等 3 只 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 编 号 股票代码股票简称公告日期 变动截止 日期 变动 方向 变动数量 占流通股 比 (%) 通过大宗 交易变动 比例 (%) 变动后 持股比 例 (%) 交易 平均 价 变动期 间股票 均价 前涨跌 幅 (%) SZ 乐普医疗 2017/6/ /6/22 增持 SZ 卫宁健康 2017/6/ /6/22 增持 SH 浙江医药 2017/6/ /6/22 增持 SH 长园集团 2017/6/ /6/22 增持 SH 长园集团 2017/6/ /6/22 增持 SH 交通银行 2017/6/ /6/21 增持 SZ 乐普医疗 2017/6/ /6/22 减持 SZ 卫宁健康 2017/6/ /6/22 减持 SH 九州通 2017/6/ /6/22 减持 SH 九州通 2017/6/ /5/26 减持 标的股票增发今日披露, 共有 3 只标的股票涉及增发事件, 其中多氟多 荣之联等 2 只发布董事会预案, 海越股份等 1 只股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 没有股票涉及增发股份上市日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 11

12 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 序号 股票代码 股票简称 时间 事件 事件价格 增发方式 前收盘价 前涨跌幅 (%) SH 海越股份 股东大会通过 定向 SZ 多氟多 董事会预案 定向 SZ 荣之联 董事会预案 定向 标的股票分红送转今日披露, 共有 75 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有中国宝安 新希望 宁沪高速等 4 只股东大会通过, 古井贡酒 万年青 鞍钢股份等 21 只为实施公告日, 海大集团 深圳能源 闰土股份等 39 只为股权登记日, 四川九洲 大连重工 易华录等 11 只为除权除息日 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 序 号 股票代码股票简称时间 是否 分红 每股股利 ( 税前 ) 事件 前收盘 价 ( 元 ) 前涨跌 幅 (%) 股息率 (%) 每股红股及 转增股本 SZ 古井贡酒 2017/6/23 是 0.60 实施公告日 SZ 万年青 2017/6/23 是 0.20 实施公告日 SZ 鞍钢股份 2017/6/23 是 0.07 实施公告日 SZ 科华生物 2017/6/23 是 0.14 实施公告日 SZ 荣盛发展 2017/6/23 是 0.40 实施公告日 SZ 广电运通 2017/6/23 是 0.10 实施公告日 SZ 海宁皮城 2017/6/23 是 0.05 实施公告日 SZ 万邦达 2017/6/23 是 0.02 实施公告日 SZ 阳光电源 2017/6/23 是 0.05 实施公告日 SH 华能国际 2017/6/23 是 0.29 实施公告日 SH 华夏银行 2017/6/23 是 0.18 实施公告日 SH 中远海能 2017/6/23 是 0.19 实施公告日 SH 重庆啤酒 2017/6/23 是 0.80 实施公告日 SH 江苏吴中 2017/6/23 是 0.03 实施公告日 SH 置信电气 2017/6/23 是 0.15 实施公告日 SH 厦门钨业 2017/6/23 是 0.20 实施公告日 SH 申达股份 2017/6/23 是 0.10 实施公告日 SH 东软集团 2017/6/23 是 0.10 实施公告日 SH 福建水泥 2017/6/23 是 0.01 实施公告日 SH 海欣股份 2017/6/23 是 0.02 实施公告日 SH 潞安环能 2017/6/23 是 0.09 实施公告日 SZ 海大集团 2017/6/29 是 0.30 股权登记日 SZ 深圳能源 2017/6/28 是 0.15 股权登记日 SZ 闰土股份 2017/6/28 是 0.35 股权登记日 SH 三峡水利 2017/6/28 是 0.07 股权登记日 SH 康美药业 2017/6/28 是 0.21 股权登记日 SH 龙溪股份 2017/6/28 是 0.10 股权登记日 SH 大商股份 2017/6/28 是 0.72 股权登记日 SH 大秦铁路 2017/6/28 是 0.25 股权登记日 SH 北辰实业 2017/6/28 是 0.06 股权登记日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 12

13 SZ 富奥股份 2017/6/27 是 0.20 股权登记日 SZ 粤电力 A 2017/6/27 是 0.08 股权登记日 SZ 皖能电力 2017/6/27 是 0.05 股权登记日 SZ 航天电器 2017/6/27 是 0.25 股权登记日 SZ 太阳纸业 2017/6/27 是 0.05 股权登记日 SZ 海普瑞 2017/6/27 是 0.25 股权登记日 SH 福建高速 2017/6/27 是 0.15 股权登记日 SH 广州发展 2017/6/27 是 0.10 股权登记日 SH 亚盛集团 2017/6/27 是 0.00 股权登记日 SH 太极实业 2017/6/27 是 0.04 股权登记日 SH 中粮糖业 2017/6/27 是 0.13 股权登记日 SH 江南水务 2017/6/27 是 0.11 股权登记日 SH 兰石重装 2017/6/27 是 0.01 股权登记日 SZ 中色股份 2017/6/26 是 0.02 股权登记日 SZ 太钢不锈 2017/6/26 是 0.02 股权登记日 SZ 江特电机 2017/6/26 是 0.01 股权登记日 SZ 数码视讯 2017/6/26 是 0.03 股权登记日 SH 冠农股份 2017/6/26 是 0.02 股权登记日 SH 江淮汽车 2017/6/26 是 0.19 股权登记日 SH 中航重机 2017/6/26 是 0.04 股权登记日 SZ 天健集团 2017/6/23 是 0.20 股权登记日 SZ 穗恒运 A 2017/6/23 是 0.25 股权登记日 SZ 普洛药业 2017/6/23 是 0.07 股权登记日 SZ 蓝色光标 2017/6/23 是 0.07 股权登记日 SH 中直股份 2017/6/23 是 0.23 股权登记日 SH 葛洲坝 2017/6/23 是 0.21 股权登记日 SH 北方导航 2017/6/23 是 0.03 股权登记日 SH 信威集团 2017/6/23 是 0.01 股权登记日 SH 卧龙电气 2017/6/23 是 0.03 股权登记日 SH 上实发展 2017/6/23 是 0.04 股权登记日 SZ 中国宝安 2017/6/23 是 股东大会通过 SZ 新希望 2017/6/23 是 股东大会通过 SH 宁沪高速 2017/6/23 是 股东大会通过 SH 交通银行 2017/6/23 是 股东大会通过 SZ 四川九洲 2017/6/23 是 0.02 除权除息日 SZ 大连重工 2017/6/23 是 0.01 除权除息日 SZ 易华录 2017/6/23 是 0.12 除权除息日 SH 上海电力 2017/6/23 是 0.18 除权除息日 SH 铁龙物流 2017/6/23 是 0.06 除权除息日 SH 中恒集团 2017/6/23 是 0.05 除权除息日 SH 羚锐制药 2017/6/23 是 0.15 除权除息日 SH 亿阳信通 2017/6/23 是 0.07 除权除息日 SH 上海家化 2017/6/23 是 0.10 除权除息日 SH 航天电子 2017/6/23 是 除权除息日 SH 四川成渝 2017/6/23 是 0.11 除权除息日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 13

14 5. 发布相关业绩报告的标的股票今日无标的股票业绩报告发布 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 序号 股票代码 股票简称 报告类型 业绩预告类型 同比增长 (%) 前收盘价 前涨跌幅 (%) 1 6. 标的股票限售股解禁未来 7 个交易日共有天业股份 顺鑫农业 鱼跃医疗等 12 只标的股票涉及限售股解禁 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 序号股票代码股票简称解禁时间解禁数量 ( 万股 ) 占解禁前 A 股 流通股比 流通股份类型 前收盘 价 前涨跌 幅 (%) SH 天业股份 2017/6/ SZ 顺鑫农业 2017/6/ SZ 鱼跃医疗 2017/6/ SH 中国建筑 2017/6/ SH 首开股份 2017/6/ SH 皖江物流 2017/6/ SH 东方航空 2017/7/ SZ 粤传媒 2017/7/ SH 健康元 2017/7/ SH 中航动力 2017/7/ SH 九州通 2017/7/ SH 今世缘 2017/7/ 三 事件投资组合操作 说明 : 本事件投资组合是由信达证券事件选股模型针对本报告第一 第二部分事件内容筛选而形成 组合单只股票权重按总资产 3% 计, 开始日期为 2014 年 5 月 23 日, 不考虑交易费用, 每日盘前制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行 1. 组合历史收益上一交易日组合收益率为 -0.27%, 至 2017 年 6 月 22 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 请阅读最后一页免责声明及信息披露 14

15 图表 19: 组合历史收益曲线 图表标题 组合上证综指沪深 300 创业扳指 /5/ /7/ /10/8 2014/12/ /2/ /4/ /7/1 2015/9/2 2015/11/ /1/ /3/ /6/1 2016/8/5 2016/10/ /12/ /3/1 2017/5/8-50 图表 20: 组合今年以来收益曲线 10.0 组合上证综指沪深 300 创业板指 /12/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/6 2017/3/ /3/ /4/ /4/ /5/4 2017/5/ /5/ /6/9 2017/6/ 图表 21: 组合历史收益对比 收益率 近一周 % 近一月 % 近三月 % 近六月 % 近一年 % 今年以来 % 组合 上证综指 沪深 创业板指 今日组合操作 1) 今日拟建仓股票 今日建仓股票 : 华能国际 ( 分红送转 ) 图表 22: 今日拟建仓股票 序号 股票代码 股票简称 权重 (%) 昨日涨幅 (%) 建仓理由 SH 华能国际 分红送转 2) 今日拟平仓股票 今日无拟平仓股票 请阅读最后一页免责声明及信息披露 15

16 图表 23: 今日拟平仓股票 序号 股票代码 股票简称 买入日期 权重 (%) 持有期收益率 (%) 1 3. 昨日组合操作回顾 1) 昨日建仓股票 昨日无成功建仓股票 图表 24: 昨日建仓股票 序号 股票代码 简称 买入价格 权重 (%) 建仓理由 1 2) 昨日平仓股票 昨日无平仓股票 图表 25: 昨日平仓股票 序号 股票代码 股票简称 建仓日期 买入价格 权重 (%) 卖出价格 持有期收益率 (%) 1 4. 组合成分股至 2017 年 6 月 22 日收盘, 组合共有成分股 9 只, 仓位 27% 图表 26: 组合成分股 序号 股票代码 股票简称 买入日期 买入价格 权重 (%) 昨日价格 浮动收益率 (%) 相对收益率 (%) SZ 中环股份 2016/4/ SZ 亿纬锂能 2017/6/ SZ 中金岭南 2017/6/ SZ 湖北广电 2017/6/ SH 中国国旅 2017/6/ SZ 广田集团 2017/6/ SZ 顺络电子 2017/6/ SH 凯乐科技 2017/6/ SH 福建高速 2017/6/ 注 : 相对收益率是成分股相对同期上证综指的持有期收益率 请阅读最后一页免责声明及信息披露 16

17 分析师简介 俞雪飞博士, 金融工程高级分析师, 从事证券研究 15 年, 主要进行基金 股指期货 量化投资及证券行业创新业务等领域专题研究 具有扎实的证券研究理论基础 丰富的投资实践经验及出色的科研项目组织能力 作为负责人, 先后在 2002 年度 2007 年度 2008 年度及 2010 年度中国证券业协会科研课题研究中获奖 分析师声明 负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明, 本人具有证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 ; 本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点 ; 本人薪酬的任何组成部分不曾与, 不与, 也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关 免责声明 信达证券股份有限公司 ( 以下简称 信达证券 ) 具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格 本报告由信达证券制作并发布 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品, 为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考, 双方对权利与义务均有严格约定 本报告仅提供给上述特定客户, 并不面向公众发布 信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户 客户应当认识到有关本报告的电话 短信 邮件提示仅为研究观点的简要沟通, 对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准 本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制, 但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性 本报告所载的意见 评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格 价值及投资收入可能会出现不同程度的波动, 涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证 在不同时期, 或因使用不同假设和标准, 采用不同观点和分析方法, 致使信达证券发出与本报告所载意见 评估及预测不一致的研究报告, 对此信达证券可不发出特别通知 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 也没有考虑到客户特殊的投资目标 财务状况或需求 客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 若有必要应寻求专家意见 本报告所载的资料 工具 意见及推测仅供参考, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请 在法律允许的情况下, 信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务 本报告版权仅为信达证券所有 未经信达证券书面同意, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发布 转发或引用本报告的任何部分 若信达证券以外的机构向其客户发放本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责, 信达证券对此等行为不承担任何责任 本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议 如未经信达证券授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担 信达证券将保留随时追究其法律责任的权利 风险提示 证券市场是一个风险无时不在的市场 投资者在进行证券交易时存在赢利的可能, 也存在亏损的风险 建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事 本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售, 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的 财务状况和特定需求, 必要时就法律 商业 财务 税收等方面咨询专业顾问的意见 在任何情况下, 信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 投资者需自行承担风险 机构销售联系人 区域姓名办公电话手机邮箱 华北袁泉 yuanq@cindasc.com 华北张华 zhanghuac@cindasc.com 华北饶婷婷 raotingting@cindasc.com 华北巩婷婷 gongtingting@cindasc.com 华东王莉本 wangliben@cindasc.com 华东文襄琳 wenxianglin@cindasc.com 华东洪辰 hongchen@cindasc.com 华南刘晟 liusheng@cindasc.com 华南易耀华 yiyaohua@cindasc.com 国际唐蕾 tanglei@cindasc.com 国际王小乐 wangxiaole@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 17