<453A5CD0CBD6A4D7CAB9DC5CA1BEBCAFBACFB2FAC6B7B1A8B1EDBBE3D7DCA1BF5CBCBEB1A85C C8FDBCBEB1A85CC8FDBCBEB1A B0E65C CD0CBD6A4D7CAB9DCF6CED6DA3136BAC5BCAFBACFD7CAB2FAB9DCC0EDBCC6BBAE C4EAB5DA33BCBEB6C8D7CAB2FAB9DCC0EDB1A

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2 兴证资管鑫众 16 号集合资产管理计划 2015 年第 3 季度资产管理报告 一 重要提示 本报告依据 中国人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 托管人已于 2015 年 10 月 23 日复核了本报告 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述 本报告未经审计 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 2015 年 9 月 30 日止 本报告书中的内容由管理人负责解释 2

3 二 集合计划产品概况 产品名称 : 兴证资管鑫众 16 号集合资产管理计划 简称 : 兴证资管鑫众 16 号 产品类型 : 集合资产管理计划计划运作方式 : 通过筹集委托人资金交由托管人托管, 由集合资产管理计划管理人统一管理和运用, 投资于中国证监会认可的投资品种, 并将投资收益按比例分配给委托人 投资目标 : 主要投资于国内依法发行的股票 ( 仅投资宜华木业股票 ) 和现金类资产, 力争为投资者带来稳健回报 投资范围及比例 : 本集合计划投资范围包括国内依法发行的股票 ( 仅投宜华木业股票 ) 和现金类资产 本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例, 将严格遵守相关法律法规的规定 : (1) 权益类资产指广东省宜华木业股份有限公司依法发行上市的宜华木业股票, 权益类资产投资成本占产品初始成立规模比例为 0-90%; (2) 现金类资产包括银行活期存款 货币市场基金 期限在 1 年内的国债 期限在 7 天内的债券逆回购等, 投资比例为 0-100% 风险收益特征 : 本计划优先级份额风险收益特征为低风险低收益, 属于保守型证券投资产品 本计划次级份额风险收益特征为高风险较高收益, 属于相对积极型证券投资产品 合同生效日 成立日期 :2015 年 4 月 24 日成立规模 :330,004, 存续期 :24 个月, 可展期管理人 : 兴证证券资产管理有限公司托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司福州市分行 3

4 三 主要财务指标和集合计划净值表现 ( 一 ) 主要财务指标 : 单位 : 人民币元 主要财务指标 2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 1 本期利润 -356, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,569, 加权平均计划份额本期利润 期末集合计划资产净值 426,934, 期末单位集合计划资产净值 期末累计单位集合计划资产净值 注 : 加权平均单位集合计划本期利润, 计算公式如下 : n 加权平均单位集合计划本期利润 =P/[S0+ (ΔSi*(n-i)/n)] i=1 其中 :P 为本期利润,S0 为期初集合计划单位总份额,n 为报告期内所含的交易天数,i 为报告期内的第 i 个交易日,ΔSi=i 交易日集合计划单位总份额 -(i-1) 交易日集合计划单 位总份额 所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用, 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字 4

5 ( 二 ) 集合计划净值表现 兴证资管鑫众 16 号集合资产管理计划 2015 年第 3 季度资产管理报告 累计净值增长率走势图 截止 2015 年 9 月 30 日, 本计划单位净值为 1.294, 累计单位净值为 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日, 本计划净值涨幅为 -0.08% 5

6 四 集合计划管理人报告 ( 一 ) 投资经理简介赵胜利 : 清华大学经济管理学院技术经济系硕士, 现任兴证证券资产管理有限公司副总监, 具有丰富的资本市场工作经验, 覆盖研究 证券发行与承销 资产管理 投资等领域 ; 善于结合自身丰富的从业经验, 挖掘个股的投资机会 ; 具有敏锐的市场嗅觉和产品创新能力, 曾推动资产管理业务中多种投资产品的创新 曾在光大证券有限责任公司担任研究员职务, 在光大证券有限责任公司投资银行总部从事投资银行业务 ( 证券发行与承销 ) 工作 后在光大证券有限责任公司资本市场部从事研究和发行业务工作 自 2007 年 10 月至 2014 年 6 月在光大证券股份有限公司资产管理部及上海光大证券资产管理有限公司产品及创新部担任产品经理职务及投资经理职务 ( 二 ) 2015 年第三季度投资经理报告 年第三季度行情回顾及运作分析 2015 年第三季度,A 股出现两轮大级别的股灾模式 由于监管机构清理杠杆,7 月初市场延续了 6 月中旬开始的引发的流动性危机, 股指和个股大幅度杀跌 虽然随后在政府主导的救市资金入场, 市场停止急跌, 企稳回升 但 8 月份央行主导的人民币贬值超出市场预期, 市场的担心从之前的流动性蔓延到人民币汇率失控, 再蔓延到全球资产价格急跌, 国内股市进入新一轮的股灾模式, 重复先前多次出现的千股跌停的局面 整个三季度上证综指下跌 28.63%, 深圳综指下跌 30.33%, 创业板指数下跌过 27.14% 就宏观经济而言, 经济增速继续下滑, 稳增长仍然存在压力, 上市公司盈利增长放慢 蓝筹和新兴成长中都存在具有投资价值的标的, 但是未来市场将更加重视盈利的兑现和估值的安全性 本集合计划主要投资范围为购买和持有宜华木业的股票, 根据该公司员工持股计划的安排, 相关股票已购买完毕, 目前处于锁定期 年第四季度展望与投资策略预计 2015 年四季度, 货币政策仍处于宽松局面 ; 而大盘经过两轮剧烈的调整, 部分蓝筹和新兴成长公司已经进入可投资的价值区间, 自 9 月低点以来部分个股反弹超过 50%, 呈现一定赚钱效应 预计后续个股走势将出现分化, 进入价值区间 景气度好 确定性高的公司 ( 包括蓝筹和成长 ) 将会获得更好的收益 考虑到本集合计划的产品建仓基本结束, 将对剩余现金在交易所投资国债回购或购买货币基金等现金管理方式, 获得超过活期存款的收益 6

7 五 集合计划风险控制报告 本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 基金法 管理办法 实施细则 及其他法律法规的规定, 始终按照本集合计划资产管理合同和本集合计划说明书的要求管理和运用本集合计划资产 2015 年第三季度, 集合计划管理人针对本集合计划的运作特点, 通过每日的风险监控工作, 及时发现运作过程中可能出现的风险状况, 并提醒投资主办人采取相应的风险规避措施, 确保了本集合计划合法合规 正常平稳运行 经过审慎核查, 截至 2015 年 9 月 30 日, 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限管理等各方面均符合有关规定要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券符合规定的比例要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 集合计划管理人通过动态评估集合计划运作过程中面临的市场风险 信用风险和流动性风险, 确保本集合计划运作风险水平与其投资目标相一致 我们认为, 报告期内集合计划管理人本着诚实信用 勤勉尽责的原则, 在控制风险的基础上为集合计划持有人谋求最大利益, 运作合法合规, 不存在损害集合计划持有人利益的行为 7

8 六 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报表 1 集合计划资产负债表期间 :2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 期 末 季 初 负债和所有者 权益 期末季初 余额余额余额余额 资产 : 负债 : 银行存款 2,113, ,261, 短期借款 交易性金融负结算备付金 - 15,321, 债 存出保证金 135, , 衍生金融负债 交易性金融资产 卖出回购金融 425,632, ,184, 资产款 应付证券清算其中 : 股票投资 391,009, ,935, 款 资 债券投 资产支持证券投资 基金投资 34,623, 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报 16,249, 酬 545, , 衍生金融资产 应付托管费 109, , 买入返售金融资产 应付销售服务 费 应收证券清算款 应付交易费用 283, , 应收利息 , 应付税费 应收股利 - 76, 应付利息 应收申购款 应付利润 其他资产 其他负债 9, , 负债合计 948, , 所有者权益 : 实收基金 330,004, ,004, 未分配利润 96,929, ,286, 所有者权益合计 426,934, ,291,

9 负债与持有人资产合计 : 427,882, ,009, 权益总计 : 427,882, ,009, 集合计划经营业绩表 期间 :2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 单位 : 人民币元 项 目 本期金额 本年累计数 一 收入 304, ,900, 利息收入 6, , 其中 : 存款利息收入 6, , 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 - 214, 投资收益( 损失以 "-" 填列 ) 2,224, ,300, 其中 : 股票投资收益 债券投资收益 资产支持证券投资收益 基金投资收益 297, , 权证投资收益 衍生工具收益 股利收益 1,926, ,926, 公允价值变动损益( 损失以 "-" 填列 ) -1,926, ,297, 其他收入( 损失以 "-" 填列 ) 二 费用 660, ,393, 管理人报酬 545, , 托管费 109, , 销售服务费 4 交易费用 - 297, 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 6 其他费用 5, , 三 利润总额 -356, ,506,

10 ( 二 ) 集合计划投资组合报告 1 资产组合情况 日期 :2015 年 9 月 30 日 单位 : 人民币 项 目 期末市值 ( 元 ) 占总资产比例 (%) 银行存款及备付金 2,113, 股票投资 391,009, 债券投资 资产支持证券投资 基金投资 34,623, 买入返售金融资产 其他资产 136, 资产合计 427,882, 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名证券明细 证券代码 证券名称 库存数量 证券市值 市值占净值 (%) 宜华木业 17,510, ,009, 兴全添利宝 34,623, ,623, 投资组合报告附注 (1) 本集合计划本期投资的前十名证券中, 无报告期内发行主体被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到证监会 证券交易所公开谴责 处罚的证券 (2) 本集合计划投资的前十名证券中, 没有投资于超出集合资产管理计划合同规定范围之外的证券 七 集合计划份额变动情况 期初总份额 ( 份 ) 期间参与份额 ( 份 ) 期间退出份额 ( 份 ) 期末总份额 ( 份 ) 330,004, ,004,

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