招商安本增利债券型证券投资基金

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1 招商央视财经 50 指数证券投资基金 更新的招募说明书摘要 ( 二零一七年第二号 ) 招商央视财经 50 指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2012 年 10 月 8 日 关于核准招商央视财经 50 指数证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 号文 ) 核准公开募集 本基金的基金合同于 2013 年 2 月 5 日正式生效 本基金为契约型开放式 重要提示 招商基金管理有限公司 ( 以下称 本基金管理人 或 管理人 ) 保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益 当投资人赎回时, 所得或会高于或低于投资人先前所支 付的金额 如对本招募说明书有任何疑问, 应寻求独立及专业的财务意见 投资有风险, 过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证 投资人在认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 基金招募说明书自基金合同生效日起, 每六个月更新一次, 并于每六个月结束之日后的 45 日内公告, 更新内容截至每六个月的最后一日 本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 8 月 5 日, 有关财务和业绩表现数据截止日为 2017 年 6 月 30 日, 财务和业绩表现数据未经审计 一 基金管理人

2 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号设立日期 :2002 年 12 月 27 日注册资本 : 人民币 2.1 亿元法定代表人 : 李浩办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 赖思斯股权结构和公司沿革 : 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字 [2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司 公司由招商证券股份有限公司 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司共同投资组建 经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资本金已经由人民币一亿元 (RMB100,000,000 元 ) 增加为人民币二亿一千万元 (RMB210, 000,000 元 ) 2007 年 5 月, 经公司股东会通过并经中国证监会批复同意, 招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司 中国华能财务有限责任公司 中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10% 10% 10% 及 3.4% 的股权 ; 公司外资股东 ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3% 的股权 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷兰投资 ) 持有公司全部股权的 33.3% 2013 年 8 月, 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可 [2013]1074 号文批复同意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司 11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司 上述股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为 : 招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有全部股权的 45% 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日, 总行设在深圳, 业务以

3 中国市场为主 招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市 ( 股票代码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招商银行在香港联合交易所上市 ( 股份代号 :3968) 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商 2009 年 11 月, 招商证券在上海证券交易所上市 ( 代码 ) 公司将秉承 诚信 理性 专业 协作 成长 的理念, 以 为投资者创造更多价值 为使命, 力争成为中国资产管理行业具有 差异化竞争优势 一流品牌 的资产管理公司 ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事及高级管理人员介绍: 李浩, 男, 招商银行股份有限公司执行董事 常务副行长兼财务负责人 美国南加州大学工商管理硕士学位, 高级会计师 1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起担任招商银行副行长,2007 年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任招商银行执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行常务副行长,2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长 现任公司董事长 邓晓力, 女, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位 2001 年加入招商证券, 并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员 在加入招商证券前, 邓女士曾任 Citigroup( 花旗集团 ) 风险管理部高级分析师 现任招商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官, 分管风险管理 公司财务 结算及培训工作 ; 兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员 现任公司副董事长 金旭, 女, 北京大学硕士研究生 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作 2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司总经理 董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长 吴冠雄, 男, 硕士研究生,22 年法律从业经历 1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问 1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作, 先后担任专职律师 事务所权益合伙人 事务所管理合伙人 事务所执行主任和管理委员会成员 2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司 ( 香港联交所上市公司 ) 独立

4 董事,2016 年 11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员 现任公司独立董事 王莉, 女, 高级经济师 毕业于中国人民解放军外国语学院, 历任中国人民解放军昆明军区三局战士 助理研究员 ; 国务院科技干部局二处干部 ; 中信公司财务部国际金融处干部 银行部资金处副处长 ; 中信银行 ( 原中信实业银行 ) 资本市场部总经理 行长助理 副行长等职 现任中国证券市场研究设计中心 ( 联办 ) 常务干事兼基金部总经理 ; 联办控股有限公司董事总经理等 现任公司独立董事 何玉慧, 女, 加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历 曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所,2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计 风险管理和合规服务主管合伙人 2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事, 同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员 现任公司独立董事 孙谦, 男, 新加坡籍, 经济学博士 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学 复旦大学 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士 工商管理硕士和经济学博士学位 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授 厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授 上海证券交易所高级访问金融专家 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任 兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师, 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人 现任公司独立董事 丁安华, 男, 毕业于华南理工大学工商管理学院, 获硕士学位 1984 年 8 月至 1986 年 8 月任人民交通出版社编辑 ; 1989 年 10 月至 1992 年 10 月任华南理工大学工商管理学院讲师 ; 1992 年 10 月至 1994 年 12 月任招商局集团研究部主任研究员 ;1995 年 1 月至 1998 年 8 月, 任美资企业高级管理人员 ;1998 年 8 月至 2001 年 2 月, 任职于加拿大皇家银行 ;2001 年 3 月至 2009 年 4 月, 历任招商局集团业务开发部总经理助理 副总经理 企业规划部副总经理 战略研究部总经理,2004 年 12 月至 2010 年 4 月兼任招商轮船董事,2007 年 6 月至 2010 年 6 月兼任招商银行董事,2007 年 8 月至 2011 年 4 月兼任招商证券董事 ;2009 年 5 月任招商证券首席经济学家,2011 年 10 月任招商证券副总裁兼首席经济学家 ;2017 年 6 月起任招商银行首席经济学家兼招银国际首席经济学家至今 现任公司监事会主席 周松, 男, 武汉大学世界经济专业硕士研究生 1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理 总经理助理 副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武汉分行副行长 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理 ( 主持工作 ) 2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理 2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理 2014 年 12 月起任招商银行总行同业

5 金融总部总裁兼总行资产管理部总经理 2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理 现任公司监事 罗琳, 女, 厦门大学经济学硕士 1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部, 先后担任项目经理 高级经理 业务董事 ;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备, 公司成立后先后担任基金核算部高级经理 产品研发部高级经理 副总监 总监 产品运营官, 现任首席市场官兼市场推广部总监 公司监事 鲁丹, 女, 中山大学国际工商管理硕士 ;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问 ;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问 ;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监 ;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官 ; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监 公司监事, 兼任招商财富资产管理有限公司董事 李扬, 男, 中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司, 历任基金核算部高级经理 副总监 总监, 现任产品研发一部总监 公司监事 钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士 1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建 ( 集团 ) 公司国际业务部经理 ;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理 ;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理 ;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理 ;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理 ;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司, 现任常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事 沙骎, 男, 中国国籍, 南京通信工程学院工学硕士,2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司, 历任 TMT 行业研究员 基金助理 交易主管 ;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司, 历任交易部总监 研究部总监, 投资总监兼基金经理, 量化 & 保本投资事业部总经理 ; 2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任公司副总经理兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 欧志明, 男, 华中科技大学经济学及法学双学士 投资经济硕士 ;2002 年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理 ;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作 ;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理 副总监 总监 督察长, 现任公司副总经理 董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 杨渺, 男, 硕士,2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司 巨田基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 行业研究员 助理基金经理 2005 年加入招商基金管理有限公

6 司, 历任高级数量分析师 投资经理 投资管理二部 ( 原专户资产投资部 ) 负责人及总经理助理, 现任公司副总经理 潘西里, 男, 硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部, 负责法务工作 ;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管 ;2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局, 历任副主任科员 主任科员 副处长及处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任督察长 2 本基金基金经理介绍: 陈剑波, 男, 学士,2000 年 9 月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司 深圳市赢时胜信息技术有限公司, 从事系统开发及产品研发相关工作 ;2006 年 1 月加入招商基金管理有限公司信息技术部, 从事软件开发工作 ;2008 年 6 月加入广州安正软件科技有限公司, 任副总经理 ;2012 年 9 月加入招商基金管理有限公司全球量化投资部, 现任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 ( 管理时间 :2016 年 2 月 3 日至今 ) 招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 4 月 19 日至今 ), 招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 4 月 19 日至今 ) 招商深证 100 指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 4 月 19 日至今 ) 招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 8 月 12 日至今 ) 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 8 月 12 日至今 ) 及招商央视财经 50 指数证券投资基金基金经理 ( 管理时间 :2016 年 12 月 3 日至今 ) 本基金历任基金经理包括 : 王平先生, 管理时间为 2013 年 2 月 5 日至 2016 年 12 月 3 日 3 投资决策委员会成员: 公司的投资决策委员会由如下成员组成 : 总经理金旭 副总经理沙骎 副总经理杨渺 总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽 总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉 交易部总监路明 国际业务部总监白海峰 4 上述人员之间均不存在近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日

7 注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民中国银行客服电话 :95566 传真 :(010) ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2017 年 06 月 30 日, 中国银行已托管 611 只证券投资基金, 其中境内基金 574 只, QDII 基金 37 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1. 直销机构 : 招商基金管理有限公司招商基金客户服务中心电话 : ( 免长途话费 ) 招商基金官网交易平台交易网站 : 客服电话 : ( 免长途话费 )

8 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈梓招商基金战略客户部地址 : 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801 电话 : 联系人 : 莫然地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 胡祖望招商基金机构理财部地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼电话 :(0755) 联系人 : 刘刚地址 : 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801 电话 : 联系人 : 贾晓航地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼电话 :(021) 联系人 : 伊泽源招商基金直销交易服务联系方式地址 : 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台电话 :(0755) 传真 :( 0755) 备用传真 :(0755) 联系人 : 冯敏 2. 代销机构 : 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立电话 :95566 传真 :(010) 联系人 : 张建伟 3. 代销机构 : 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

9 法定代表人 : 李建红电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 邓炯鹏 4. 代销机构 : 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人 : 李庆萍电话 :95558 传真 :(010) 联系人 : 王晓琳 5. 代销机构 : 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰电话 :95599 传真 :(010) 联系人 : 张伟 6. 代销机构 : 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张宏革 7. 代销机构 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号法定代表人 : 高国富电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 高天 8. 代销机构 : 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表人 : 闫冰竹电话 :95526 传真 :

10 联系人 : 赵姝 9. 代销机构 : 包商银行股份有限公司注册地址 : 内蒙古包头市钢铁大街 6 号法定代表人 : 李镇西电话 : 传真 : 联系人 : 张建鑫 10. 代销机构 : 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 任巧超 11. 代销机构 : 大连银行股份有限公司注册地址 : 辽宁省大连市中山区中山路 88 号法定代表人 : 陈占维电话 : 传真 : 联系人 : 朱珠 12. 代销机构 : 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人 : 何沛良电话 : 联系人 : 林培珊 13. 代销机构 : 江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址 : 常州市天宁区延宁中路 668 号法定代表人 : 陆向阳电话 : 传真 : 联系人 : 包静 14. 代销机构 : 渤海银行股份有限公司注册地址 : 天津市河东区海河东路 218 号

11 法定代表人 : 李伏安电话 :95541 传真 : 联系人 : 陈玮 15. 代销机构 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 林生迎 16. 代销机构 : 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅电话 : 传真 : 联系人 : 曹晔 17. 代销机构 : 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 王宜四电话 : 传真 : 联系人 : 史江蕊 18. 代销机构 : 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号法定代表人 : 祝献忠电话 : 传真 : 联系人 : 孙燕波 19. 代销机构 : 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 : 传真 :

12 联系人 : 齐晓燕 20. 代销机构 : 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 谢永林电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 吴琼 21. 代销机构 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 刘晨 22. 代销机构 : 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层楼法定代表人 : 赵俊电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦 23. 代销机构 : 华宝证券有限责任公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层法定代表人 : 陈林电话 : 传真 : 联系人 : 刘闻川 24. 代销机构 : 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工电话 传真 : 联系人 : 甘霖 25. 代销机构 : 中泰证券股份有限公司 ( 原齐鲁证券 ) 注册地址 : 山东省济南市经七路

13 法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳 26. 代销机构 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安电话 : 传真 : 联系人 : 辛国政 27. 代销机构 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青电话 : 传真 :(010) 联系人 : 权唐 28. 代销机构 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 顾凌 29. 代销机构 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 唐静 30. 代销机构 : 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 层法定代表人 : 沈强联系人 : 王霈霈电话 :

14 传真 : 代销机构 : 中信万通证券有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超 32. 代销机构 : 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅电话 : 传真 : 代销机构 : 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 传真 : 联系人 : 刘婧漪 贾鹏 34. 代销机构 : 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 : 联系人 : 黄静 35. 代销机构 : 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层法定代表人 : 邱三发电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹 36. 代销机构 : 华泰证券股份有限公司

15 注册地址 : 南京市江东中路 228 号法定代表人 : 周易电话 : 传真 : 联系人 : 庞晓芸 37. 代销机构 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺 38. 代销机构 : 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 : 传真 : 联系人 : 郭熠 39. 代销机构 : 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人 : 许建平电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 李巍 40. 代销机构 : 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号法定代表人 : 何春梅电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 牛孟宇 41. 代销机构 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号号法定代表人 : 王开国

16 电话 : 传真 : 联系人 : 金芸 李笑鸣 42. 代销机构 : 浙商证券股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号法定代表人 : 吴承根电话 : 传真 : 联系人 : 李凌芳 43. 代销机构 : 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人 : 田芳芳电话 : 传真 : 代销机构 : 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 金立群联系人 : 蔡宇洲电话 : 传真 : 代销机构 : 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼法定代表人 : 赵大建电话 : 传真 : 联系人 : 李微 46. 代销机构 : 万联证券有限责任公司注册地址 : 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 层法定代表人 : 张建军电话 : 传真 : 联系人 : 王鑫

17 47. 代销机构 : 大同证券经纪有限责任公司注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层法定代表人 : 董祥联系电话 : 传真 : 联系人 : 薛津 48. 代销机构 : 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法定代表人 : 李长伟电话 : 传真 : 联系人 : 谢兰 49. 代销机构 : 联讯证券股份有限公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四楼法定代表人 : 徐刚电话 : 联系人 : 彭莲 50. 代销机构 : 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民联系人 : 李晓伟电话 : 传真 : 代销机构 : 中信期货有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 韩钰电话 : 传真 : 代销机构 : 杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址 : 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室法定代表人 : 陈刚

18 联系人 : 胡璇电话 : 代销机构 : 东海期货有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼法定代表人 : 陈太康联系人 : 李天雨电话 : / 代销机构 : 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 敖玲 55. 代销机构 : 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 童彩平 56. 代销机构 : 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号法定代表人 : 陈柏青电话 :(0571) 传真 :(0571) 联系人 : 韩松志 57. 代销机构 : 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号法定代表人 : 闫振杰电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 周文婕 58. 代销机构 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

19 法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 :(021) 联系人 : 李娟 59. 代销机构 : 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法定代表人 : 杨文斌电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张茹 60. 代销机构 : 中期资产管理有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层法定代表人 : 路瑶电话 : 传真 : 联系人 : 朱剑林 61. 代销机构 : 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 潘世友 62. 代销机构 : 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉电话 : 传真 : 联系人 : 吴阿婷 63. 代销机构 : 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 :

20 联系人 : 刘宁 64. 代销机构 : 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人 : 郭坚电话 : 传真 : 联系人 : 宁博宇 65. 代销机构 : 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室法定代表人 : 燕斌电话 : 传真 : 联系人 : 凌秋艳 66. 代销机构 : 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法定代表人 : 董浩电话 : 传真 : 联系人 : 于婷婷 67. 代销机构 : 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯 68. 代销机构 : 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表人 : 刘鹏宇电话 : 传真 : 联系人 : 陈勇军 69. 代销机构 : 嘉实财富管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 单元

21 法定代表人 : 赵学军电话 : 联系人 : 余永健网址 : 70. 代销机构 : 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 刘文红网址 : 71. 代销机构 : 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏电话 : 联系人 : 陈云卉网址 : 72. 代销机构 : 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 2 楼法定代表人 : 李兴春电话 : 联系人 : 王淼晶网址 : 73. 代销机构 : 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层法定代表人 : 赵荣春电话 : 联系人 : 盛海娟网址 : 74. 代销机构 : 北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 法定代表人 : 张琪

22 电话 : 联系人 : 付文红网址 : 75. 代销机构 : 南京苏宁基金销售有限公司注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人 : 钱燕飞电话 : 联系人 : 王锋网址 : 76. 代销机构 : 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表人 :TAN YIK KUAN 电话 : 联系人 : 陈广浩网址 : 77. 代销机构 : 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 法定代表人 : 钟斐斐电话 : 联系人 : 戚晓强网址 : 78. 代销机构 : 上海万得投资顾问有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座法定代表人 : 王延富电话 : 联系人 : 徐亚丹网址 : 79. 代销机构 : 上海华信证券有限责任公司注册地址 : 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼法定代表人 : 郭林

23 电话 : 联系人 : 陈媛网址 : 80. 代销机构 : 北京汇成基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人 : 王伟刚电话 : 联系人 : 丁向坤网址 : 81. 代销机构 : 天津国美基金销售有限公司注册地址 : 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 室法定代表人 : 丁东华电话 : 联系人 : 郭宝亮网址 : 82. 代销机构 : 南京途牛金融信息服务有限公司注册地址 : 南京市玄武区玄武大道 号法定代表人 : 宋时琳电话 : 联系人 : 贺杰网址 : 83. 代销机构 : 凤凰金信 ( 银川 ) 投资管理有限公司注册地址 : 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 法定代表人 : 程刚电话 : 联系人 : 张旭网址 : 84. 代销机构 : 上海中正达广投资管理有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法定代表人 : 黄欣

24 电话 : 联系人 : 戴珉微网址 : 85. 代销机构 : 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址 : 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室法定代表人 : 蒋煜电话 : 联系人 : 尚瑾网址 : 86. 代销机构 : 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰和经济发展区 ) 法定代表人 : 王翔电话 : 联系人 : 吴鸿飞网址 : 87. 代销机构 : 中民财富管理 ( 上海 ) 有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元法定代表人 : 弭洪军电话 : 联系人 : 茅旦青网址 : 88. 代销机构 : 北京创金启富投资管理有限公司注册地址 : 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人 : 梁蓉电话 : 联系人 : 魏素清网址 : 89. 代销机构 : 联储证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号东方汇经中心 8 楼

25 法定代表人 : 沙常明电话 : 联系人 : 唐露网址 : 90. 代销机构 : 上海华夏财富投资管理有限公司注册地址 : 上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室法定代表人 : 李一梅电话 : 联系人 : 吴振宇网址 : 91. 代销机构 : 上海挖财金融信息服务有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 02/03 室法定代表人 : 胡燕亮电话 : 联系人 : 樊晴晴网址 : 92. 代销机构 : 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 法定代表人 : 江卉电话 : 联系人 : 徐伯宇网址 : 基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及 时公告 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 招商基金管理有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李浩

26 电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 宋宇彬 ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称 : 北京市高朋律师事务所注册地址 : 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层法定代表人 : 王磊电话 :(010) 传真 :(010) 经办律师 : 王明涛 李勃联系人 : 王明涛 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层法定代表人 : 邹俊电话 :(0755) 传真 :(0755) 经办注册会计师 : 程海良 吴钟鸣联系人 : 蔡正轩 四 基金的名称 招商央视财经 50 指数证券投资基金 五 基金类型 指数型证券投资基金 六 投资目标 本基金进行被动式指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 实

27 现对标的指数的有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报 本基金的投资目标是保持基金 净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 七 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括央视财经 50 指数的成份股 备选成份股 新股 ( 含首次公开发行和增发 ) 债券 债券回购 权证 股指期货 资产支持证券 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金投资于股票的资产比例为基金资产的 85%-95%, 投资于央视财经 50 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 八 投资策略本基金以央视财经 50 指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数 本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股 增发 分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响, 导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 基金管理人运用以下策略构造替代股组合 : (1) 基本面替代 : 按照与被替代股票所属行业, 基本面及规模相似的原则, 选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库 ; (2) 相关性检验 : 计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合, 以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标, 求解组合中替代股票的权重, 并构建替代股组合

28 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度, 每月末 季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度 跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪偏离度管理方案 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资 本基金将以降低基金的跟踪误差为目的, 在考虑流动性风险的前提下, 构建债券投资组合 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略, 根据宏观经济分析 资金面动向分析等判断未来利率变化, 并利用债券定价技术, 进行个券选择, 同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置 本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 参与股指期货的投资, 以改善组合的风险收益特性 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究, 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平, 采用流动性好 交易活跃的期货合约, 达到有效跟踪标的指数的目的 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回 大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险 九 投资程序 1 投资决策依据 (1) 须符合国家有关法律法规, 严格遵守基金合同及公司章程 ; (2) 维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则 2 投资程序本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制 投资决策委员负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则 ; 决定有关标的指数重大调整应对决策 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策 ; 基金经理根据投资决策委员会的决策, 负责投资组合的构建 调整和日常管理等工作 (1) 投资决策委员会依据相关研究分析报告, 定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议, 决策相关事项 基金经理根据投资决策委员会的决议, 进行基金投资管理的日常决策 (2) 基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重, 进行投资组合构建 ; (3) 基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估, 并对风险隐患提出预警 ; (4) 基金经理根据指数成份股或权重变化情况 基金申购赎回情况 指数成份股派息

29 情况等, 适时进行投资组合调整 ; 十 业绩比较基准本基金业绩比较基准 : 央视财经 50 指数收益率 95%+ 金融机构人民币活期存款基准利率 ( 税后 ) 5% 若本基金标的指数发生变更, 基金业绩比较基准随之变更 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时, 本基金基金管理人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重 本基金由于上述原因变更业绩比较基准, 无需召开基金份额持有人大会 基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告 十一 风险收益特征 本基金属于股票型指数基金, 在证券投资基金中属于较高风险 较高收益的品种, 本基 金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数相似的风险收益特征 十二 投资组合报告 招商央视财经 50 指数证券投资基金管理人 - 招商基金管理有限公司的董事会及董事保 证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 和完整性承担个别及连带责任 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日, 来源于 招商央视财经 50 指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 67,521, 其中 : 股票 67,521, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 - -

30 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 8,754, 其他资产 1,850, 合计 78,126, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1. 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 703, C 制造业 39,830, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 189, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 5,533, J 金融业 15,720, K 房地产业 1,822, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 1,814, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 176, R 文化 体育和娱乐业 248, S 综合 - - 合计 66,039, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - -

31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,482, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,482, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1. 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 海康威视 157,940 5,101, 中国平安 90,912 4,510, 贵州茅台 9,134 4,309, 伊利股份 179,416 3,873, 格力电器 86,865 3,576, 美的集团 81,441 3,505, 兴业银行 195,200 3,291, 民生银行 355,591 2,922, 东阿阿胶 32,301 2,322, 工商银行 425,541 2,234, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 平安银行 157,870 1,482, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券

32 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约 9.2. 本基金投资股指期货的投资政策本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 参与股指期货的投资, 以改善组合的风险收益特性 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究, 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平, 采用流动性好 交易活跃的期货合约, 达到有效跟踪标的指数的目的 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回 大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约 本期国债期货投资评价根据本基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 11. 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入

33 11.3. 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 6, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 1,842, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,850, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 十三 基金的业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本基金 A 类基金份额基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示 : 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 % 1.12% -3.57% 1.23% 4.07% -0.11% % 1.09% 25.29% 1.08% 0.98% 0.01% % 2.41% 15.19% 2.30% -1.01% 0.11% % 1.37% -2.23% 1.24% 2.64% 0.13% % 0.66% 23.78% 0.67% -1.44% -0.01% 基金成立起至 % 1.53% 68.42% 1.48% 9.58% 0.05%

34 注 : 本基金 A 类基金份额基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日 本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额, 本基金 C 类份额从成立至报告期末未有 资金进入, 仅披露本基金 A 类份额的情况 十四 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金销售服务费 4 标的指数使用费; 5 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 7 基金份额持有人大会费用; 8 基金的证券交易费用; 9 基金的银行汇划费用; 10 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.75% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提 托管费的计算方法如

35 下 : H=E 0.15% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 3 基金销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40% 本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明 销售服务费计提的计算公式如下 : H=E 0.40% 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 上述 一 基金费用的种类 中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率 基金托

36 管费率 基金销售服务费率等相关费率 调高基金管理费率 基金托管费率或基金销售服务费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ; 调低基金管理费率 基金托管费率或基金销售服务费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告 ( 五 ) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 ( 六 ) 与基金销售有关的费用本基金根据销售费用收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 称为 A 类基金份额 ; 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 称为 C 类基金份额 1 申购费用本基金的申购费按申购金额进行分档, 申购费用应在投资人申购基金份额时收取 投资人在一天之内如果有多笔申购, 费率按单笔分别计算 费率如下 : A 类基金份额申购费 : 申购金额 (M) 申购费率 M<100 万元 1.2% 100 万元 M<200 万元 0.8% 200 万元 M<500 万元 0.4% M 500 万元 每笔 500 元 本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的基金份额持有人承担, 不列入资金资产, 用于基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 申购费用的计算方法 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购费用以人民币元为单位, 计算结果保留到小数点后第 2 位, 小数点后第 3 位开始舍去, 舍去部分归基金财产

37 本基金 C 类基金份额不收取申购费 2 赎回费用 本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减, 费率如下 : 连续持有时间 (N) 赎回费率 N<1 年 * 0.5% 1 年 N<2 年 * 0.25% N 2 年 * 0% ( 注 :1 年指 365 天,2 年为 730 天, 依此类推 ) 赎回费用的计算方法 : 赎回费用 = 赎回份额 赎回受理当日基金份额净值 赎回费率赎回费用以人民币元为单位, 计算结果保留到小数点后第 2 位, 小数点后第 3 位开始舍去, 舍去部分归基金财产 本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担, 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和他必要的手续费 本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示 : 连续持有时间 (N) 赎回费率 N<30 日 0.5% 30 日 N 0 赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取 对 C 类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产 3 转换费用 (1) 各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分 (2) 每笔转换申请的转出基金端, 收取转出基金的赎回费, 并根据上述规定按比例归入基金财产 (3) 每笔转换申请的转入基金端, 从申购费率 ( 费用 ) 低向高的基金转换时, 收取转入基金与转出基金的申购费用差额 ; 申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率 ( 费用 ) 档次进行补差计算 从申购费率 ( 费用 ) 高向低的基金转换时, 不收取申购补差费用 (4) 基金转换采取单笔计算法, 投资者当日多次转换的, 单笔计算转换费用 4 基金管理人官网交易平台交易 网上交易, 详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告 5 基金管理人可以在履行相关手续后, 在基金合同约定的范围内调整申购费率 调低赎回费率或调整收费方式, 基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定

38 媒体和基金管理人网站上公告 6 对特定交易方式( 如网上交易 电话交易等 ), 基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率 7 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后, 对基金投资者适当调低基金申购费率 赎回费率, 并不晚于优惠活动实施日公告 基金管理人可以针对特定投资人 ( 如养老金客户等 ) 开展费率优惠活动, 届时将提前公告 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2017 年 3 月 20 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新 本次主要更新的内容如下 : 1. 更新了 二 释义 2. 在 三 基金管理人 部分, 更新了 ( 二 ) 主要人员情况 3. 在 四 基金托管人 部分, 更新了 ( 三 ) 证券投资基金托管情况 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度 4. 在 五 相关服务机构 部分, 更新了 ( 一 ) 基金份额销售机构 5. 在 七 基金份额的申购 赎回及转换 部分, 更新了 ( 六 ) 申购 赎回及转换的费用 ( 七 ) 申购份额 赎回金额的计算 6. 在 八 基金的投资 部分, 更新了 ( 十一 ) 基金投资组合报告 7. 更新了 九 基金的业绩 8. 在 十二 基金的收益分配 部分, 更新了 ( 三 ) 收益分配原则 9. 在 十三 基金的费用与税收 部分, 更新了 ( 一 ) 基金费用的种类 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 ( 四 ) 费用调整 10. 在 十六 基金的信息披露 部分, 更新了 ( 五 ) 公开披露的基金信息

39 11. 在 十九 基金合同的内容摘要 部分, 更新了 ( 二 ) 基金份额持有人大会召集 议事及表决的程序和规则 ( 三 ) 基金收益与分配 ( 四 ) 基金费用与税收 12. 更新了 二十二 其他应披露事项 招商基金管理有限公司 2017 年 9 月 16 日