目录表第一部分精算责任人声明书... 3 第二部分背景资料及精算范围... 4 第三部分报告总结... 6 一数据核对... 6 二保单赔付成本分析... 7 三费率浮动办法对费率水平的影响... 8 四赔付成本发展趋势... 9 五交强险赔付成本变化趋势的预测第四部分数据

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亢汪
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2 目录表第一部分精算责任人声明书... 3 第二部分背景资料及精算范围... 4 第三部分报告总结... 6 一数据核对... 6 二保单赔付成本分析... 7 三费率浮动办法对费率水平的影响... 8 四赔付成本发展趋势... 9 五交强险赔付成本变化趋势的预测第四部分数据第五部分精算方法一链梯法二赔付率法三 B-F 法第六部分结论的依据和局限性一两核管理的加强二交强险理赔规则的改变

4 第二部分背景资料及精算范围中国大地财产保险股份有限公司 ( 以下简称我公司 ) 是经国务院同意, 中国保监会批准成立的全国性财产保险公司我公司成立于 2003 年 10 月 15 日, 目前注册资本金为亿元人民币根据保监产险 [2006]552 号关于核准中国人民财产保险股份有限公司等十家公司经营机动车交通事故责任强制保险业务资格的通知, 我公司从 2006 年 7 月 1 日起依法经营交强险业务表 2.1 总结了我公司交强险业务结构及增长率情况表 2.1 截至 2016 年 12 月 31 日交强险业务结构及年度增长率 ( 人民币亿元 ) 财务年度家庭自用汽车非营业客车营业客车非营业货车营业货车特种车摩托车拖拉机挂车全车种业务结构 % 7.0% 6.0% 7.3% 19.8% 2.5% 6.2% 0.4% 1.3% % 6.6% 5.5% 7.7% 18.6% 2.4% 5.7% 0.4% 1.3% % 6.0% 5.1% 7.8% 18.5% 2.1% 5.3% 0.3% 0.1% % 5.0% 4.2% 7.3% 17.6% 1.9% 4.7% 0.2% 0.0% % 4.1% 3.6% 6.6% 14.4% 1.7% 4.3% 0.2% 0.0% % 3.4% 3.1% 6.3% 12.5% 1.8% 4.0% 0.3% 0.0% 同比增长率 % 3.9% -0.2% 15.6% 3.6% 5.5% 2.0% 15.4% 9.5% 9.8% % -0.4% 1.0% 10.7% 7.9% -2.8% 0.0% -6.9% -89.8% 8.7% % -2.7% -3.7% 9.8% 11.3% 7.7% 4.4% -14.1% % 17.2% % -0.3% 4.9% 10.6% 1.1% 9.8% 12.1% 7.7% % 22.9% % -6.3% -4.9% 5.9% -3.6% 12.2% 3.1% 57.2% N/A 10.8% 备注提取分车型保费数据 : 计算结果可能有进位偏差, 统计口径 2014 年至 2016 年, 交强险业务发展较快, 保费年增速均 4

5 超过 10% 各车种业务占比有所变化, 家庭自用汽车占比持续上升, 其它车种占比持续下降 ( 详见表 2.1) 根据要求, 我公司对截至 2016 年 12 月 31 日的交强险业务经营情况进行精算评估及分析我公司交强险业务未办理任何形式的再保险安排, 因此交强险再保前后各项指标数据一致本报告中, 所有数据和结果同时适用于交强险再保前后本报告的精算范围包括 : 评估交强险业务保单年度赔付成本预测交强险赔付成本的变化趋势 5

6 第三部分报告总结一数据核对我们在本次评估中主要依赖业务系统的数据, 评估前我们将业务系统数据与财务系统数据进行了比较, 核对结果详见表 3.1 表 3.1 数据核对汇总表 ( 人民币亿元 ) 项目保费收入赔款支出业务数据财务数据相差百分比 % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.02% % -0.06% 备注 : (1) 相差百分比 = 业务数据 / 财务数据 -1; (2) 计算结果可能有进位偏差 2011 年至今各年度保费收入和赔款支出的业务数据与财务数据差异较小, 均在 0.1% 以内, 数据检验的结果在合理范围 6

7 内二保单赔付成本分析本报告中, 我们采用保监会令 [2004] 第 13 号保险公司非寿险业务准备金管理办法 ( 试行 ) 规定的链梯法 B-F 法赔付率法案均赔款法等方法来评估交强险保单的赔付成本 ( 关于这些精算方法的描述, 详见本报告第五部分精算方法 ) 表 3.2 中总结了交强险保单赔付成本的评估结果表 3.2 截至 2016 年 12 月 31 日交强险保单赔付成本评估结果汇总表保单年度单均保费 ( 元 ) 终极赔付率风险保费 ( 元 ) % % % % % % 486 备注 : 计算结果可能有进位偏差从上表可以看出 : 1 单均保费受客户享受的折扣比例上升家庭自用车业务占比上升的影响, 单均保费自 2014 年起开始下降 2 终极赔付率年终极赔付率在 64%-71% 之间波动 3 风险保费年风险保费在 480 元至 530 元之间波动我们将在本部分的下文详述费率水平风险水平变化对赔 7

8 付成本及终极赔付率的影响三费率浮动办法对费率水平的影响 2007 年 6 月 28 日, 保监会下发了机动车交通事故责任强制保险费率浮动暂行办法 ( 以下简称暂行办法 ) 该办法规定, 除摩托车和拖拉机外, 交强险自 2007 年 7 月 1 日起实行费率浮动机制根据该办法, 被保险人在 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日能够享受的最高折扣为 10%, 在 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日该比例提高到 20%, 从 2009 年 7 月 1 日起最高折扣比例为 30% 最高折扣比例的上升, 必然会提高交强险的平均折扣比例, 从而降低单均保费水平表 3.3 中总结了费率浮动办法对费率水平的影响程度 8

9 表 3.3 费率浮动办法的影响分析表 -- 汽车业务 ( 不包括摩托车和拖拉机 ) 保单年度新车单均保费 ( 基于基础费率, 不包括费率浮动 ) 单均保费 ( 基于实际费率, 包括费率浮动 ) 费率浮动办法的影响 ,092 1, % ,181 1, % ,120 1, % ,139 1, % ,109 1, % ,065 1, % 旧车 ,252 1, % ,223 1, % ,203 1, % , % , % , % 合计 ,212 1, % ,214 1, % ,186 1, % ,169 1, % , % , % 备注 : (1) 费率浮动方法的影响 = 基于实际费率的单均保费 / 基于基础费率的单均保费 -1 ; (2) 表中数据剔除了摩托车和拖拉机 ; (3) 新车业务是指起保日期与车辆登记日期相差 6 个月 ( 含 ) 以内的保单 ; (4) 计算结果可能有进位偏差由于摩托车和拖拉机不实行费率浮动制度, 因此上表中不包含摩托车和拖拉机数据从上表中可以看到, 费率浮动办法对费率水平的影响逐渐加大, 客户享受的折扣比例逐年上升四赔付成本发展趋势根据截至 2016 年 12 月 31 日交强险业务保单年度评估结 9

10 果, 可以得到各保单年度终极出险频率案均赔款和风险保费的结果, 详见表 3.4 表 3.4 赔付趋势汇总表保单年度终极出险频率案均赔款 ( 元 ) 风险保费 ( 元 ) % 5, % 5, % 5, % 4, % 5, % 5, 备注 : 计算结果可能有进位偏差从上表可以看出 : 降趋势 1 受益于国家道路交通管理的加强, 终极出险频率呈下 2 案均赔款基本保持稳定 3 风险保费在 480 元至 530 元之间波动五交强险赔付成本变化趋势的预测我们在本部分之前从单均保费终极出险频率和案均赔款的角度详细分析了影响交强险赔付成本和终极赔付率的因素这些影响因素不仅存在于 2016 年之前, 而且还将继续在 2017 年及之后发挥影响 1 交强险保费充足度下降根据国务院新修订的机动车交通事故责任强制保险条例第四十三条规定, 自 2013 年 3 月 1 日起, 挂车不再投保机动车交通事故责任强制保险, 赔偿责任转移至牵引车, 但牵引 10

11 车的费率并未提升, 这使得交强险保费充足度降低此外, 根据 2010 年 1 月 1 日起施行的道路交通事故社会救助基金管理试行办法, 公司已按规定计提救助基金该基金的计提, 增加了保险公司的经营成本, 降低了交强险的保费充足度 2 案均赔款持续上升交强险赔款分死亡伤残医疗费用和财产损失三部分, 这三部分案均赔款均存在上升压力 2006 年至 2016 年, 各地区城镇居民人均可支配收入农村居民人均纯收入逐年上升, 导致交通事故人身损害赔偿标准也随之上升随着医疗水平提升和医疗条件改善, 人均医疗费用呈逐年上升趋势受汽车零配件价格和工时费上升影响, 交强险财产损失部分的赔付成本也将随之上升以上这些因素将使得我公司 2017 年交强险赔付成本及经营成本进一步上升, 交强险赔付率仍然会维持在较高水平 11

12 第四部分数据针对此次评估, 我们提取了交强险如下数据 : 起保日期自 2006 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的已决赔款未决赔款和赔案件数信息, 这些数据根据起保季度和发展季度整理, 以流量三角形的形式展现 ; 起保日期自 2006 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的保费收入和承保车年数 12

13 第五部分精算方法我们对使用的精算方法描述如下 : 一链梯法链梯法假设赔款 ( 或赔案件数 ) 在将来的发展模式与历史的发展模式一致, 它的数据基础是流量三角形我们将不同季度起保保单的已决赔款已报告未决赔款准备金赔案件数按照不同的发展季度组织成流量三角形, 分别计算不同起保季度的发展因子, 得到发展因子流量三角形精算师根据历史的发展因子, 结合对公司未来管理流程和管理制度变化的预测, 及对风险的评估, 来选择每个起保期间的发展因子, 计算终极赔款已决链梯法已报链梯法案均赔款法和赔案件数进展法都属于链梯法已决链梯法的主要假设是赔案的结案速度相对稳定已报链梯法的主要假设是已报告未决赔款准备金的充足度基本不变, 赔案的报立案速度相对稳定案均赔款法的主要假设是已决 ( 已报告 ) 案件的构成及结案时点相对稳定二赔付率法赔付率法中, 我们用签单保费乘以预期赔付率计算终极损失, 预期赔付率来自于风险保费的经验数据该方法的优点是稳定性高, 但完全忽视了实际风险暴露信 13

14 息三 B-F 法 B-F 法结合了上述两种方法的优点, 是上述两种方法的加权结果该方法的终极赔款为链梯法和赔付率法终极赔款的加权平均值随着起保季度逐渐到期, 预期报告 ( 或支付的 ) 赔款被实际报告 ( 或支付的 ) 赔款替代, 赔付率法的权重逐渐降低, 已暴露的赔付经验权重逐渐增大 14

15 第六部分结论的依据和局限性交强险自 2006 年 7 月起实施, 经历了基准保费下调赔偿限额上升等政策调整同时, 随着我公司经营管理的各项流程和政策的变化, 交强险的两核流程经历了从不成熟到成熟从不稳定到逐渐稳定的变化过程相应地, 交强险的理赔速度加快, 未决估损准确性和充足度也逐渐提高在评估过程中, 我们考虑了如下因素对于评估方法和评估结果的影响 : 一两核管理的加强如我们在第一部分所述, 我公司成立以来, 两核权限逐步集中, 有效改善控制了业务品质, 提高了未决估损的准确度, 两核管理的质量得到了极大提高 2006 年, 我公司客户服务热线正式上线, 实现了接报案全国集中 2008 年, 我公司组建运营中心, 推行集中化运营管理, 加强过程化管控, 降低了经营风险 2012 年, 公司实现车险自动立案, 立案及时性估损充足度进一步加强二交强险理赔规则的改变交强险是基于无责的责任保险, 其理赔规则与基于有责的商业三者险有较大差异 2008 年 2 月 1 日起, 交强险赔 15

16 偿限额提高, 理赔规则与之前相比也有一定的变化这些都方便了客户索赔, 提高了客户服务水平, 加快了案件的赔付速度我们在评估过程中考虑了这些因素对于评估方法和评估过程的影响, 并对评估结果进行了合理性检验综合对评估过程中发展因子的选择及对结果的合理性检验, 我们认为目前赔付率的评估结果比较合理, 是对我公司交强险终极赔付率的合理估计尽管我们在评估过程中考虑到了这些变化, 但是我们没有明确的指标可以量化它们的影响, 这可能会导致我们的评估结果出现偏差我们根据交强险过去的实际赔付经验和发展趋势, 预测其终极赔付率由于对未来事件的预测存在不确定性, 未来的实际情况会与我们的预测结果存在一定的差异, 这个差异有可能会比较大 16

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<4D F736F F D20BBFAB6AFB3B5BDBBCDA8CAC2B9CAD4F0C8CEC7BFD6C6B1A3CFD5D2B5CEF1BEABCBE3B1A8B8E65F > 目录第一部分概述... 4 一背景... 4 二报告用途... 6 三局限性与不确定性... 7 第二部分主要结果... 8 一保单赔付成本... 8 二单均保费的变化... 10 三赔付成本发展趋势... 12 一无赔款优待幅度继续扩大... 14 二人伤赔偿标准继续上升... 14 三互碰自赔处理办法的实施... 15 四提取救助基金的影响... 15 第四部分数据...