1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告

易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 五 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 已 经 审 计 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 请 投 资 者 注 意 阅 读 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 33 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 基 金 主 代 码 110023 交 易 代 码 110023 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 契 约 型 开 放 式 2011 年 1 月 28 日 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 1,315,261,367.71 份 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 主 要 投 资 医 疗 保 健 行 业 股 票, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 将 根 据 对 医 疗 保 健 行 业 各 子 行 业 的 综 合 分 析, 从 中 选 择 具 有 较 强 竞 投 资 策 略 争 优 势 且 估 值 具 有 吸 引 力 的 上 市 公 司 进 行 投 资, 在 努 力 控 制 风 险 的 前 提 下 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 业 绩 比 较 基 准 申 万 医 药 生 物 行 业 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 总 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 为 混 合 基 金, 理 论 上 其 风 险 收 益 水 平 高 于 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 风 险 收 益 特 征 低 于 股 票 基 金 同 时, 本 基 金 为 行 业 基 金, 在 享 受 医 疗 保 健 行 业 收 益 的 同 时, 也 必 须 承 担 单 一 行 业 带 来 的 风 险 注 :2015 年 7 月 25 日, 根 据 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 的 规 定, 本 基 金 变 更 基 金 类 别 并 由 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 为 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 姓 名 张 南 王 永 民 第 3 页 共 33 页

负 责 人 联 系 电 话 020-85102688 010-66594896 电 子 邮 箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客 户 服 务 电 话 400 881 8088 95566 传 真 020-85104666 010-66594942 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.efunds.com.cn 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 43 楼 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 268,929,736.51 378,057,536.75 148,704,762.12 本 期 利 润 290,806,393.97 3,585,393.86 730,849,739.30 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2077 0.0022 0.3583 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 34.26% -2.02% 34.48% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.4548 0.2610-0.0110 期 末 基 金 资 产 净 值 2,226,316,360.03 1,321,823,982.91 2,411,593,511.28 期 末 基 金 份 额 净 值 1.693 1.261 1.287 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 16.68% 2.12% 20.72% 1.55% -4.04% 0.57% 过 去 六 个 月 -19.53% 3.39% -4.42% 2.40% -15.11% 0.99% 过 去 一 年 34.26% 2.97% 46.25% 2.14% -11.99% 0.83% 第 4 页 共 33 页

过 去 三 年 76.91% 2.01% 119.87% 1.52% -42.96% 0.49% 过 去 五 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 69.30% 1.70% 88.94% 1.38% -19.64% 0.32% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2011 年 1 月 28 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 : 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 69.30%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 88.94% 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 历 年 收 益 率 对 比 图 第 5 页 共 33 页

注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2011 年 1 月 28 日, 合 同 生 效 当 年 期 间 的 相 关 数 据 和 指 标 按 实 际 存 续 期 计 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 本 基 金 过 去 三 年 未 发 生 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2001]4 号 文 批 准, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2001 年 4 月 17 日, 注 册 资 本 1.2 亿 元, 旗 下 设 有 北 京 广 州 上 海 成 都 南 京 大 连 分 公 司 和 易 方 达 国 际 控 股 有 限 公 司 易 方 达 资 产 管 理 有 限 公 司 等 子 公 司 易 方 达 秉 承 取 信 于 市 场, 取 信 于 社 会 的 宗 旨, 坚 持 在 诚 信 规 范 的 前 提 下, 通 过 专 业 化 运 作 和 团 队 合 作 实 现 持 续 稳 健 增 长 的 经 营 理 念, 以 严 格 的 管 理 规 范 的 运 作 和 良 好 的 投 资 业 绩, 赢 得 市 场 认 可 2004 年 10 月, 易 方 达 取 得 全 国 社 会 保 障 基 金 投 资 管 理 人 资 格 2005 年 8 月, 易 方 达 获 得 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人 资 格 2007 年 12 月, 易 方 达 获 得 合 格 境 内 机 构 投 资 者 (QDII) 资 格 2008 年 2 月, 易 方 达 获 得 从 事 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 截 至 2015 年 12 月 31 日, 易 方 达 旗 下 共 管 理 88 只 开 放 式 基 金 1 只 封 闭 式 基 金 和 多 个 全 国 社 保 基 金 资 产 组 合 企 业 年 金 及 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务, 资 产 管 理 总 规 模 8269.58 亿 元 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 第 6 页 共 33 页

姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 李 文 健 本 基 金 的 基 金 经 理 2011-01-28 2015-03-14 15 年 本 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 策 略 王 勇 成 长 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 策 略 成 长 证 券 2015-02-14-4 年 投 资 基 金 的 基 金 经 理 硕 士 研 究 生, 曾 任 汇 凯 集 团 综 合 管 理 部 业 务 主 管 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 研 究 员 华 林 证 券 有 限 公 司 研 究 所 研 究 员 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 研 究 员 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 硕 士 研 究 生, 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 基 金 经 理 助 理 注 :1. 此 处 的 离 任 日 期 为 公 告 确 定 的 解 聘 日 期, 李 文 健 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日, 王 勇 的 任 职 日 期 为 公 告 确 定 的 聘 任 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 3. 根 据 2014 年 11 月 29 日 的 公 告, 本 基 金 基 金 经 理 李 文 健 先 生 因 身 体 原 因 休 假 超 过 30 日, 在 其 休 假 期 间, 本 基 金 暂 由 我 公 司 基 金 经 理 冯 波 先 生 代 为 履 行 基 金 经 理 职 责 根 据 2015 年 2 月 14 日 的 公 告, 冯 波 先 生 自 2015 年 2 月 14 日 起 不 再 代 为 履 行 本 基 金 基 金 经 理 职 责 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 公 司 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规 制 定 了 公 平 交 易 制 度, 内 容 主 要 包 括 公 平 交 易 的 适 用 范 围 公 平 交 易 的 原 则 和 内 容 公 平 交 易 的 实 现 措 施 和 交 易 执 行 程 序 反 向 交 易 控 制 公 平 交 易 效 果 评 估 及 报 告 等 第 7 页 共 33 页

公 平 交 易 制 度 所 规 范 的 范 围 涵 盖 旗 下 各 类 资 产 组 合, 围 绕 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 ( 含 银 行 间 市 场 ) 等 投 资 管 理 活 动, 贯 穿 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 公 平 交 易 的 原 则 包 括 : 集 中 交 易 原 则 机 制 公 平 原 则 公 平 协 调 原 则 及 时 评 估 反 馈 原 则 公 平 交 易 的 实 现 措 施 和 执 行 程 序 主 要 包 括 : 通 过 建 立 规 范 的 投 资 决 策 机 制 共 享 研 究 资 源 和 投 资 品 种 备 选 库 为 投 资 人 员 提 供 公 平 的 投 资 机 会 ; 投 资 人 员 应 公 平 对 待 其 管 理 的 不 同 投 资 组 合, 控 制 其 所 管 理 不 同 组 合 对 同 一 证 券 的 同 日 同 向 交 易 价 差 ; 建 立 集 中 交 易 制 度, 交 易 系 统 具 备 公 平 交 易 功 能, 对 于 满 足 公 平 交 易 执 行 条 件 的 同 向 指 令, 系 统 将 自 动 启 用 公 平 交 易 功 能, 按 照 交 易 公 平 的 原 则 合 理 分 配 各 投 资 指 令 的 执 行 ; 根 据 交 易 所 场 内 竞 价 交 易 和 非 公 开 竞 价 交 易 的 不 同 特 点 分 别 设 定 合 理 的 交 易 执 行 程 序 和 分 配 机 制, 通 过 系 统 与 人 工 控 制 相 结 合 的 方 式, 力 求 确 保 所 有 投 资 组 合 在 交 易 机 会 上 得 到 公 平 合 理 对 待 ; 建 立 事 中 和 事 后 的 同 向 交 易 异 常 交 易 监 控 分 析 机 制, 对 于 发 现 的 异 常 问 题 进 行 提 示, 并 要 求 投 资 组 合 经 理 解 释 说 明 公 司 严 格 按 照 法 律 法 规 的 要 求 禁 止 旗 下 管 理 的 不 同 投 资 组 合 之 间 各 种 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 反 向 交 易 行 为 对 于 旗 下 投 资 组 合 之 间 ( 纯 被 动 指 数 组 合 和 量 化 投 资 组 合 除 外 ) 确 因 投 资 策 略 或 流 动 性 管 理 等 需 要 而 进 行 的 反 向 交 易, 投 资 人 员 须 提 供 充 分 的 投 资 决 策 依 据, 并 经 审 核 确 认 方 可 执 行 公 司 通 过 定 期 或 不 定 期 的 公 平 交 易 效 果 评 估 报 告 机 制, 并 借 助 相 关 技 术 系 统, 使 投 资 和 交 易 人 员 能 及 时 了 解 各 组 合 的 公 平 交 易 执 行 状 况, 持 续 督 促 公 平 交 易 制 度 的 落 实 执 行, 并 不 断 在 实 践 中 检 验 和 完 善 公 平 交 易 制 度 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 上 述 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 总 体 执 行 情 况 良 好 公 司 利 用 统 计 分 析 的 方 法 和 工 具, 按 照 不 同 的 时 间 窗 口 ( 包 括 当 日 内 3 日 内 5 日 内 ), 对 我 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 2015 年 度 的 同 向 交 易 价 差 情 况 进 行 了 分 析, 包 括 旗 下 各 大 类 资 产 组 合 之 间 ( 即 公 募 社 保 年 金 专 户 四 大 类 业 务 之 间 ) 的 同 向 交 易 价 差 各 组 合 与 其 他 所 有 组 合 之 间 的 同 向 交 易 价 差 以 及 旗 下 任 意 两 个 组 合 之 间 的 同 向 交 易 价 差 根 据 对 样 本 个 数 平 均 溢 价 率 是 否 为 0 的 T 检 验 显 著 程 度 平 均 溢 价 率 以 及 溢 价 率 分 布 概 率 同 向 交 易 价 差 对 投 资 组 合 的 业 绩 影 响 等 因 素 的 综 合 分 析, 未 发 现 旗 下 投 资 组 合 之 间 存 在 不 公 平 交 易 现 象 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 第 8 页 共 33 页

的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 共 有 11 次, 其 中 8 次 为 旗 下 指 数 及 量 化 组 合 因 投 资 策 略 需 要 而 和 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易, 3 次 为 不 同 基 金 经 理 管 理 的 组 合 间 因 投 资 策 略 不 同 而 发 生 的 反 向 交 易, 有 关 基 金 经 理 按 规 定 履 行 了 审 批 程 序 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年, 我 国 整 体 宏 观 经 济 增 速 回 落, 处 于 相 对 低 迷 状 态, 经 济 结 构 转 型 不 断 推 进, 第 三 产 业 占 比 不 断 提 升 在 经 济 新 常 态 的 背 景 下, 政 府 提 出 供 给 侧 改 革 的 逻 辑, 预 期 2016 年 经 济 结 构 将 继 续 优 化, 但 整 体 经 济 形 势 或 存 下 行 风 险 预 期 财 政 和 货 币 政 策 难 有 超 预 期 之 处 就 A 股 市 场 而 言,2015 年 的 走 势 可 谓 波 澜 壮 阔 跌 宕 起 伏, 期 间 创 业 板 指 上 涨 84.41%, 区 间 振 幅 177.26%, 上 证 综 指 上 涨 9.41%, 区 间 振 幅 71.95% 回 溯 2015 年,A 股 市 场 在 一 年 内 快 速 完 成 了 牛 熊 转 换 同 样, 医 药 行 业 相 关 细 分 领 域 的 市 场 表 现 也 在 2015 年 快 速 完 成 了 牛 熊 转 换 综 合 全 年 来 看, 医 药 行 业 有 如 下 特 点 :(1)2015 年 药 品 子 行 业 受 制 于 医 保 支 付 招 标 进 程 CFDA 新 品 审 批 等 因 素, 行 业 增 速 趋 缓, 整 体 估 值 受 到 压 制, 但 具 备 自 我 研 发 创 新 能 力 产 品 管 线 齐 备 增 长 持 续 性 强 的 企 业 依 旧 享 有 估 值 溢 价 ;(2)2015 年 医 疗 检 测 和 服 务 等 子 行 业 由 于 下 游 刚 性 需 求 催 动, 且 行 业 自 身 模 式 创 新 不 断 推 进, 行 业 依 旧 保 持 快 速 增 长, 整 体 享 有 估 值 溢 价 A 股 医 药 行 业 的 市 场 表 现 亦 展 现 了 上 述 行 业 特 点, 二 级 市 场 对 医 疗 服 务 医 药 产 业 变 革 药 品 和 服 务 创 新 以 及 相 关 主 题 驱 动 的 投 资 机 会 更 加 关 注, 对 传 统 制 药 等 领 域 关 注 度 较 低 本 基 金 全 年 配 置 集 中 于 医 疗 检 测 与 医 疗 服 务 创 新 药 物 研 发 与 生 产 以 及 慢 性 病 管 理 等 细 分 领 域, 其 中 医 疗 服 务 行 业 的 配 置 比 例 较 高,2015 年 上 半 年 有 较 大 超 额 收 益, 下 半 年 超 额 收 益 回 落 明 显 2015 年 整 体 表 现 劣 于 比 较 基 准 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.693 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 34.26%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 46.25% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2016 年 是 国 家 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 五 大 发 展 理 念 将 不 断 落 实 于 实 践 在 经 济 新 常 态 的 背 景 下, 政 府 提 出 供 给 侧 改 革 的 逻 辑, 预 期 明 年 经 济 结 构 将 继 续 优 化, 但 整 体 经 济 形 势 或 存 下 行 风 险 资 本 市 场 在 制 度 层 面 面 临 新 的 机 遇 和 挑 战, 比 如 注 册 制 以 及 战 略 新 兴 板 的 推 出 等 在 整 体 宏 观 经 济 的 背 景 下, 预 期 2016 年 的 市 场 将 维 持 区 间 震 荡 的 走 势, 创 新 和 改 革 将 成 为 市 场 运 行 的 主 线 第 9 页 共 33 页

医 药 行 业 大 空 间 高 壁 垒 的 行 业 逻 辑 依 旧 持 续, 但 行 业 亦 面 临 结 构 转 型 的 挑 战 2016 年 医 药 行 业 投 资 需 要 深 入 挖 掘 个 股 的 投 资 机 会, 要 提 高 对 个 股 基 本 面 和 估 值 面 的 关 注, 尤 其 要 关 注 投 资 标 的 业 绩 成 长 和 估 值 的 匹 配 性 具 体 行 业 方 向 上 要 对 以 下 方 面 持 续 保 持 关 注 :(1) 医 疗 服 务 创 新 模 式 及 创 新 业 态 的 不 断 推 进 所 带 来 的 投 资 机 会 ;(2) 创 新 诊 断 技 术 创 新 医 疗 技 术 和 创 新 药 品 商 业 化 的 投 资 机 会 ;(3) 药 品 审 评 制 度 变 革 背 景 下 相 关 产 业 链 公 司 的 投 资 机 会 ;(4) 精 准 医 疗 分 级 诊 疗 互 联 网 医 疗 ( 含 医 药 电 商 ) 等 主 题 落 地 的 投 资 机 会 本 基 金 的 组 合 配 置 将 一 如 既 往 地 坚 持 如 下 两 个 原 则 :(1) 关 注 所 投 公 司 的 产 业 基 础 和 产 业 前 景, 尤 其 关 注 基 于 产 业 基 础 的 竞 争 壁 垒 和 发 展 潜 力 ;(2) 通 过 前 瞻 性 的 产 业 判 断 来 发 掘 未 来 一 段 时 间 市 场 价 值 低 估 的 品 种 本 基 金 将 坚 持 基 于 产 业 基 础 的 成 长 股 投 资 的 配 置 思 路, 努 力 为 投 资 者 创 造 良 好 的 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会, 公 司 营 运 总 监 担 任 估 值 委 员 会 主 席, 研 究 部 固 定 收 益 总 部 投 资 风 险 管 理 部 监 察 部 和 核 算 部 指 定 人 员 担 任 委 员 估 值 委 员 会 负 责 组 织 制 定 和 适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 指 导 和 监 督 整 个 估 值 流 程 估 值 委 员 会 成 员 具 有 多 年 的 证 券 基 金 从 业 经 验, 熟 悉 相 关 法 律 法 规, 具 备 行 业 研 究 风 险 管 理 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的 专 业 胜 任 能 力 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论, 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 本 报 告 期 内, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 分 别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 实 施 利 润 分 配 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 第 10 页 共 33 页

5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 审 计 报 告 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 了 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 2015 年 度 的 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 57,838,284.95 42,529,619.75 结 算 备 付 金 2,913,215.24 2,498,251.27 存 出 保 证 金 1,778,711.77 339,225.26 交 易 性 金 融 资 产 2,187,830,723.62 1,275,567,682.07 其 中 : 股 票 投 资 2,087,528,723.62 1,196,268,717.67 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 100,302,000.00 79,298,964.40 第 11 页 共 33 页

资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - 23,342,308.47 应 收 利 息 2,287,916.78 2,482,574.81 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 855,531.09 2,600,387.36 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 2,253,504,383.45 1,349,360,048.99 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 10,863,913.29 - 应 付 赎 回 款 8,741,813.86 21,544,875.91 应 付 管 理 人 报 酬 2,873,604.04 1,851,993.80 应 付 托 管 费 478,934.02 308,665.63 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 1,815,511.72 1,381,717.91 应 交 税 费 1,984,000.00 1,984,000.00 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 430,246.49 464,812.83 第 12 页 共 33 页

负 债 合 计 27,188,023.42 27,536,066.08 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 1,315,261,367.71 1,048,248,626.27 未 分 配 利 润 911,054,992.32 273,575,356.64 所 有 者 权 益 合 计 2,226,316,360.03 1,321,823,982.91 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,253,504,383.45 1,349,360,048.99 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.693 元, 基 金 份 额 总 额 1,315,261,367.71 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 358,031,252.33 44,549,193.10 1. 利 息 收 入 5,404,434.15 5,197,786.65 其 中 : 存 款 利 息 收 入 1,236,339.21 641,199.72 债 券 利 息 收 入 4,168,094.94 4,274,660.24 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 281,926.69 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 324,149,576.70 411,322,857.82 其 中 : 股 票 投 资 收 益 315,447,984.94 394,451,589.98 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 1,117,835.11 401,330.00 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 第 13 页 共 33 页

股 利 收 益 7,583,756.65 16,469,937.84 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 21,876,657.46-374,472,142.89 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6,600,584.02 2,500,691.52 减 : 二 费 用 67,224,858.36 40,963,799.24 1. 管 理 人 报 酬 37,768,361.45 31,263,958.33 2. 托 管 费 6,294,726.89 5,210,659.70 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 22,611,751.67 4,029,096.47 5. 利 息 支 出 64,833.01 16,084.83 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 64,833.01 16,084.83 6. 其 他 费 用 485,185.34 443,999.91 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 290,806,393.97 3,585,393.86 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 290,806,393.97 3,585,393.86 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,048,248,626.27 273,575,356.64 1,321,823,982.91 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 290,806,393.97 290,806,393.97 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 267,012,741.44 346,673,241.71 613,685,983.15 第 14 页 共 33 页

产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 3,244,271,212.66 3,297,929,237.90 6,542,200,450.56 2. 基 金 赎 回 款 -2,977,258,471.22-2,951,255,996.19-5,928,514,467.41 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - - - 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,315,261,367.71 911,054,992.32 2,226,316,360.03 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,873,824,521.48 537,768,989.80 2,411,593,511.28 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 3,585,393.86 3,585,393.86 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 -825,575,895.21-267,779,027.02-1,093,354,922.23 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,183,868,778.61 335,269,405.63 1,519,138,184.24 2. 基 金 赎 回 款 -2,009,444,673.82-603,048,432.65-2,612,493,106.47 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - - - 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 1,048,248,626.27 273,575,356.64 1,321,823,982.91 第 15 页 共 33 页

金 净 值 ) 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 刘 晓 艳, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 优 造, 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 荣 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2010]1755 号 关 于 核 准 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 公 开 募 集 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 1 月 28 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,812,628,061.27 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 506,873.25 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 7 月 25 日, 根 据 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 的 规 定, 本 基 金 变 更 基 金 类 别 并 由 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 为 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 本 报 告 期 末 的 财 务 状 况 以 及 本 报 告 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 除 下 述 事 项 外, 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 第 16 页 共 33 页

益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 7.4.5.2 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 差 错 7.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]102 号 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2005]107 号 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 财 税 [2005]103 号 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 (5) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 第 17 页 共 33 页

易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 银 行 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 发 证 券 ) 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 粤 财 信 托 ) 盈 峰 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 广 东 省 广 晟 资 产 经 营 有 限 公 司 广 州 市 广 永 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 易 方 达 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 的 子 公 司 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1.1 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 7.4.8.1.2 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 7.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 37,768,361.45 31,263,958.33 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 7,706,130.21 6,691,356.57 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 第 18 页 共 33 页

单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 6,294,726.89 5,210,659.70 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 交 易 的 各 关 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 联 方 名 称 - - - - - - - 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 交 易 的 各 关 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 联 方 名 称 中 国 银 行 - - - - 20,000,000.00 12,500.68 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 第 19 页 共 33 页

日 日 报 告 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - - 报 告 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 37,899,826.39 - 报 告 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 报 告 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 37,899,826.39 - 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - - 注 : 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 相 关 的 费 用 按 基 金 合 同 及 更 新 的 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定 支 付 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 无 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 57,838,284.95 1,116,973.95 42,529,619.75 608,712.40 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定 利 率 计 息 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 7.4.9 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 股 票 停 牌 停 牌 期 末 估 复 牌 复 牌 开 盘 数 量 期 末 期 末 备 第 20 页 共 33 页

代 码 名 称 日 期 原 因 值 单 价 日 期 单 价 ( 股 ) 成 本 总 额 估 值 总 额 注 重 大 事 项 002020 京 新 药 业 2015-12-29 停 牌 重 大 事 项 300242 明 家 科 技 2015-12-18 停 牌 重 大 事 项 600420 现 代 制 药 2015-10-21 停 牌 重 大 事 项 600682 南 京 新 百 2015-07-01 停 牌 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 33.55 2016-01-20 30.20 1,682,320 46,852,598.8 56,441,836.0 0 0 49.96 2016-01-22 44.96 100,000 5,302,093.40 4,996,000.00-37.15 2016-03-23 33.44 920,000 35,845,849.1 34,178,000.0 0 0 32.98 2016-01-27 33.78 2,660,000 52,560,812.0 87,726,800.0 6 0 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0, 无 抵 押 债 券 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0, 无 抵 押 债 券 7.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1,904,186,087.62 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 283,644,636.00 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 1,123,217,278.49 元, 第 二 层 次 152,350,403.58 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 第 21 页 共 33 页 - - -

间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 2015 年 3 月 19 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值, 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,087,528,723.62 92.63 其 中 : 股 票 2,087,528,723.62 92.63 2 固 定 收 益 投 资 100,302,000.00 4.45 其 中 : 债 券 100,302,000.00 4.45 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 22 页 共 33 页

其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 60,751,500.19 2.70 7 其 他 各 项 资 产 4,922,159.64 0.22 8 合 计 2,253,504,383.45 100.00 8.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,015,824,225.16 45.63 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 559,937,440.70 25.15 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 50,730,144.00 2.28 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 461,036,913.76 20.71 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 第 23 页 共 33 页

合 计 2,087,528,723.62 93.77 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600763 通 策 医 疗 4,281,307 209,869,669.14 9.43 2 300463 迈 克 生 物 1,028,985 120,792,549.15 5.43 3 002462 嘉 事 堂 2,380,000 120,475,600.00 5.41 4 002030 达 安 基 因 2,759,868 113,651,364.24 5.10 5 300078 思 创 医 惠 2,262,187 110,394,725.60 4.96 6 300015 爱 尔 眼 科 3,155,530 99,651,637.40 4.48 7 002332 仙 琚 制 药 6,576,289 99,630,778.35 4.48 8 603939 益 丰 药 房 2,256,512 95,292,501.76 4.28 9 603108 润 达 医 疗 924,002 94,784,125.16 4.26 10 002370 亚 太 药 业 2,509,302 88,904,569.86 3.99 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 www.efunds.com.cn 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 002030 达 安 基 因 420,838,701.91 31.84 2 002332 仙 琚 制 药 348,343,419.05 26.35 3 000705 浙 江 震 元 254,119,756.26 19.22 4 603939 益 丰 药 房 239,562,088.14 18.12 5 600276 恒 瑞 医 药 224,907,467.96 17.01 6 300347 泰 格 医 药 201,553,386.62 15.25 7 600513 联 环 药 业 181,074,232.09 13.70 8 000963 华 东 医 药 173,074,521.29 13.09 9 600763 通 策 医 疗 172,501,819.47 13.05 10 300244 迪 安 诊 断 153,840,550.44 11.64 11 300151 昌 红 科 技 146,582,206.27 11.09 12 300463 迈 克 生 物 144,251,748.59 10.91 13 300181 佐 力 药 业 144,243,292.26 10.91 14 600420 现 代 制 药 136,861,740.18 10.35 第 24 页 共 33 页

15 300003 乐 普 医 疗 135,551,196.20 10.25 16 603883 老 百 姓 135,277,297.15 10.23 17 600129 太 极 集 团 125,416,971.13 9.49 18 300357 我 武 生 物 120,113,968.56 9.09 19 000661 长 春 高 新 114,587,571.23 8.67 20 600682 南 京 新 百 110,585,067.50 8.37 21 300078 思 创 医 惠 106,741,801.77 8.08 22 300009 安 科 生 物 105,408,185.17 7.97 23 603108 润 达 医 疗 102,070,503.03 7.72 24 000915 山 大 华 特 96,497,810.08 7.30 25 300015 爱 尔 眼 科 95,689,603.64 7.24 26 002370 亚 太 药 业 92,386,237.18 6.99 27 600196 复 星 医 药 88,310,774.34 6.68 28 600285 羚 锐 制 药 85,268,638.90 6.45 29 603456 九 洲 药 业 83,425,044.01 6.31 30 002675 东 诚 药 业 78,785,706.04 5.96 31 300049 福 瑞 股 份 74,728,619.01 5.65 32 002020 京 新 药 业 72,989,960.44 5.52 33 002223 鱼 跃 医 疗 71,951,236.48 5.44 34 002385 大 北 农 71,907,380.62 5.44 35 000538 云 南 白 药 71,292,879.48 5.39 36 300412 迦 南 科 技 69,582,814.20 5.26 37 002022 科 华 生 物 69,565,404.43 5.26 38 600062 华 润 双 鹤 69,130,561.69 5.23 39 600436 片 仔 癀 68,038,275.36 5.15 40 002642 荣 之 联 67,546,716.79 5.11 41 002462 嘉 事 堂 66,939,002.71 5.06 42 300254 仟 源 医 药 65,514,593.04 4.96 43 000028 国 药 一 致 65,232,802.58 4.94 44 000411 英 特 集 团 62,716,907.89 4.74 45 300109 新 开 源 60,365,442.52 4.57 46 600518 康 美 药 业 56,079,904.45 4.24 47 603309 维 力 医 疗 55,737,239.14 4.22 48 600572 康 恩 贝 55,697,849.59 4.21 49 002349 精 华 制 药 55,092,763.23 4.17 50 300396 迪 瑞 医 疗 54,810,417.29 4.15 51 300363 博 腾 股 份 54,549,760.01 4.13 52 002584 西 陇 科 学 53,929,389.71 4.08 53 002019 亿 帆 鑫 富 52,139,999.33 3.94 54 002626 金 达 威 51,933,580.19 3.93 55 300016 北 陆 药 业 51,207,984.42 3.87 56 002750 龙 津 药 业 50,504,574.01 3.82 57 600422 昆 药 集 团 49,944,962.36 3.78 58 002690 美 亚 光 电 46,578,856.73 3.52 第 25 页 共 33 页

59 000999 华 润 三 九 46,410,618.71 3.51 60 300333 兆 日 科 技 45,794,196.26 3.46 61 601567 三 星 医 疗 42,530,352.87 3.22 62 300439 美 康 生 物 42,524,468.42 3.22 63 603368 柳 州 医 药 40,643,566.00 3.07 64 300171 东 富 龙 40,373,808.30 3.05 65 300436 广 生 堂 35,917,413.84 2.72 66 300059 东 方 财 富 34,471,957.02 2.61 67 600055 华 润 万 东 33,988,370.50 2.57 68 000150 宜 华 健 康 32,568,241.79 2.46 69 000078 海 王 生 物 32,501,101.45 2.46 70 600529 山 东 药 玻 32,285,338.29 2.44 71 601288 农 业 银 行 31,890,000.00 2.41 72 002727 一 心 堂 31,612,066.78 2.39 73 300358 楚 天 科 技 31,448,579.52 2.38 74 600713 南 京 医 药 30,078,195.40 2.28 75 300326 凯 利 泰 29,178,058.80 2.21 76 002390 信 邦 制 药 28,701,070.68 2.17 77 600080 金 花 股 份 28,514,490.53 2.16 78 000423 东 阿 阿 胶 27,839,209.83 2.11 79 600511 国 药 股 份 27,001,490.45 2.04 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 002030 达 安 基 因 318,634,465.36 24.11 2 600276 恒 瑞 医 药 287,906,236.03 21.78 3 000963 华 东 医 药 219,115,659.74 16.58 4 002332 仙 琚 制 药 190,313,785.95 14.40 5 000705 浙 江 震 元 180,130,725.72 13.63 6 300357 我 武 生 物 179,103,623.88 13.55 7 300151 昌 红 科 技 167,237,211.79 12.65 8 300244 迪 安 诊 断 161,267,880.04 12.20 9 600513 联 环 药 业 155,234,302.16 11.74 10 002223 鱼 跃 医 疗 143,317,041.53 10.84 11 300347 泰 格 医 药 131,014,799.73 9.91 12 300003 乐 普 医 疗 124,028,221.36 9.38 13 300181 佐 力 药 业 121,895,361.14 9.22 14 600436 片 仔 癀 118,242,690.59 8.95 第 26 页 共 33 页

15 000538 云 南 白 药 117,874,922.40 8.92 16 600129 太 极 集 团 117,763,049.67 8.91 17 000661 长 春 高 新 114,185,344.75 8.64 18 002349 精 华 制 药 107,386,937.76 8.12 19 600511 国 药 股 份 104,828,748.03 7.93 20 600420 现 代 制 药 98,626,000.70 7.46 21 600682 南 京 新 百 92,546,081.45 7.00 22 600196 复 星 医 药 91,167,941.60 6.90 23 600763 通 策 医 疗 89,572,345.62 6.78 24 300015 爱 尔 眼 科 87,498,692.90 6.62 25 600518 康 美 药 业 84,714,161.27 6.41 26 603883 老 百 姓 80,798,989.58 6.11 27 000915 山 大 华 特 79,925,159.07 6.05 28 002022 科 华 生 物 79,085,398.35 5.98 29 600285 羚 锐 制 药 78,931,612.92 5.97 30 002584 西 陇 科 学 77,678,068.70 5.88 31 300273 和 佳 股 份 76,967,876.12 5.82 32 603939 益 丰 药 房 75,910,718.51 5.74 33 603456 九 洲 药 业 73,913,480.24 5.59 34 601567 三 星 医 疗 72,161,756.94 5.46 35 600422 昆 药 集 团 70,453,877.75 5.33 36 600572 康 恩 贝 70,011,868.27 5.30 37 300412 迦 南 科 技 68,351,700.00 5.17 38 000028 国 药 一 致 67,943,566.05 5.14 39 002385 大 北 农 67,240,826.61 5.09 40 600535 天 士 力 65,475,195.58 4.95 41 300049 福 瑞 股 份 63,430,746.14 4.80 42 002020 京 新 药 业 62,184,691.66 4.70 43 300016 北 陆 药 业 61,539,928.37 4.66 44 002690 美 亚 光 电 60,438,018.12 4.57 45 002675 东 诚 药 业 58,929,188.72 4.46 46 002007 华 兰 生 物 58,528,959.78 4.43 47 002589 瑞 康 医 药 56,687,545.31 4.29 48 002642 荣 之 联 56,035,672.81 4.24 49 600062 华 润 双 鹤 54,964,484.21 4.16 50 002750 龙 津 药 业 54,161,221.45 4.10 51 600521 华 海 药 业 52,376,403.07 3.96 52 603309 维 力 医 疗 52,222,053.60 3.95 53 300109 新 开 源 49,635,006.91 3.76 54 300396 迪 瑞 医 疗 48,274,286.39 3.65 55 300463 迈 克 生 物 47,252,484.71 3.57 56 300439 美 康 生 物 46,576,644.14 3.52 57 002019 亿 帆 鑫 富 44,704,247.08 3.38 58 300009 安 科 生 物 42,895,527.15 3.25 第 27 页 共 33 页

59 002262 恩 华 药 业 42,152,674.02 3.19 60 000423 东 阿 阿 胶 41,014,349.81 3.10 61 300254 仟 源 医 药 40,408,888.86 3.06 62 603368 柳 州 医 药 39,481,083.00 2.99 63 000078 海 王 生 物 36,769,530.47 2.78 64 600529 山 东 药 玻 35,616,514.88 2.69 65 002653 海 思 科 34,255,274.62 2.59 66 000150 宜 华 健 康 33,605,786.26 2.54 67 000999 华 润 三 九 33,427,065.48 2.53 68 300018 中 元 华 电 32,749,706.00 2.48 69 600750 江 中 药 业 32,001,584.98 2.42 70 601288 农 业 银 行 31,520,000.00 2.38 71 600587 新 华 医 疗 31,024,287.12 2.35 72 300059 东 方 财 富 30,875,565.16 2.34 73 000411 英 特 集 团 30,687,558.58 2.32 74 600713 南 京 医 药 29,858,822.26 2.26 75 300436 广 生 堂 29,521,577.20 2.23 76 600080 金 花 股 份 28,170,485.99 2.13 77 300171 东 富 龙 27,394,165.52 2.07 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 7,804,169,214.26 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 7,251,581,607.48 注 : 买 入 股 票 成 本 或 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 100,302,000.00 4.51 其 中 : 政 策 性 金 融 债 100,302,000.00 4.51 4 企 业 债 券 - - 第 28 页 共 33 页

5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 100,302,000.00 4.51 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150211 15 国 开 11 700,000 70,203,000.00 3.15 2 150307 15 进 出 07 300,000 30,099,000.00 1.35 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 8.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,778,711.77 第 29 页 共 33 页

2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,287,916.78 5 应 收 申 购 款 855,531.09 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,922,159.64 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 80,364 16,366.30 432,770,178.87 32.90% 882,491,188.84 67.10% 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 1,082,990.03 0.0823% 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 10~50 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0~10 第 30 页 共 33 页

10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2011 年 1 月 28 日 ) 基 金 份 额 总 额 3,812,628,061.27 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,048,248,626.27 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3,244,271,212.66 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2,977,258,471.22 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,315,261,367.71 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 2015 年 6 月 2 日, 本 基 金 管 理 人 完 成 公 司 法 定 代 表 人 变 更 的 工 商 登 记 工 作, 公 司 法 定 代 表 人 正 式 变 更 为 现 任 总 经 理 刘 晓 艳 2015 年 4 月, 李 爱 华 先 生 不 再 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 上 述 人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 公 告 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 连 续 5 年 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 提 供 审 计 服 务, 本 报 告 年 度 的 审 计 费 用 为 100,000.00 元 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 第 31 页 共 33 页

金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 额 的 比 例 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 佣 佣 金 金 总 量 的 比 例 备 注 浙 商 证 券 1 - - - - - 中 金 公 司 1 1,132,689,933.58 7.52% 1,031,198.42 7.49% - 国 泰 君 安 1 - - - - - 中 信 建 投 1 136,290,762.33 0.91% 124,081.39 0.90% - 中 信 证 券 1 - - - - - 华 安 证 券 1 - - - - - 国 信 证 券 1 - - - - - 东 吴 证 券 1 810,087,708.67 5.38% 740,058.65 5.37% - 华 福 证 券 1 - - - - - 华 融 证 券 1 91,378,686.70 0.61% 85,100.13 0.62% - 高 华 证 券 1 - - - - - 东 兴 证 券 1 - - - - - 长 江 证 券 1 80,212,029.78 0.53% 74,701.51 0.54% - 申 万 宏 源 2 397,460,407.21 2.64% 365,006.72 2.65% - 中 投 证 券 1 28,548,592.30 0.19% 26,587.39 0.19% - 平 安 证 券 1 330,536,888.57 2.20% 300,920.45 2.18% - 国 海 证 券 1 27,168,430.12 0.18% 24,734.32 0.18% - 中 泰 证 券 2 877,943,054.75 5.83% 807,604.98 5.86% - 中 银 国 际 1 1,446,209,042.46 9.61% 1,318,309.44 9.57% - 银 河 证 券 1 9,697,211,725.27 64.41% 8,876,936.53 64.44% - 注 :a) 本 报 告 期 内 本 基 金 减 少 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 一 个 交 易 单 元, 无 新 增 交 易 单 元 ; 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 更 名 为 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司, 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 更 名 为 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 b) 本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 证 券 经 营 机 构, 租 用 其 交 易 单 元 作 为 本 基 金 的 交 易 单 元 基 金 交 易 单 元 的 选 择 标 准 如 下 : 1) 经 营 行 为 稳 健 规 范, 内 控 制 度 健 全, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; 2) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; 3) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平, 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力, 能 及 时 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 行 业 及 市 场 走 向 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展, 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支 持 第 32 页 共 33 页

c) 基 金 交 易 单 元 的 选 择 程 序 如 下 : 1) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 2) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 浙 商 证 券 - - - - - - 中 金 公 司 - - - - - - 国 泰 君 安 - - - - - - 中 信 建 投 - - - - - - 中 信 证 券 - - - - - - 华 安 证 券 - - - - - - 国 信 证 券 - - - - - - 东 吴 证 券 - - - - - - 华 福 证 券 - - - - - - 华 融 证 券 811,916.07 18.18% - - - - 高 华 证 券 - - - - - - 东 兴 证 券 - - - - - - 长 江 证 券 - - - - - - 申 万 宏 源 - - - - - - 中 投 证 券 - - - - - - 平 安 证 券 - - - - - - 国 海 证 券 - - - - - - 中 泰 证 券 - - - - - - 中 银 国 际 3,652,980.70 81.82% - - - - 银 河 证 券 - - - - - - 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 五 日 第 33 页 共 33 页