1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带

泓 德 泓 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 第 1 页 共 14 页

1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 泓 德 泓 业 混 合 基 金 主 代 码 001695 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 8 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 812,992,422.58 份 本 基 金 通 过 科 学 的 谨 慎 的 大 类 资 产 配 置 策 略, 和 重 投 资 目 标 点 投 资 于 具 有 较 高 安 全 边 际 证 券 的 组 合 策 略, 力 争 实 现 绝 对 收 益 的 目 标 本 基 金 在 对 宏 观 经 济 周 期 及 宏 观 调 控 政 策 规 律 的 分 析 与 研 究 的 基 础 上, 结 合 股 票 债 券 货 币 等 大 类 资 产 投 资 策 略 的 市 场 变 化 趋 势 风 险 收 益 对 比 估 值 情 况 等 因 素, 对 基 金 资 产 进 行 灵 活 配 置 股 票 投 资 方 面, 本 基 金 主 要 采 取 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 选 择 具 有 较 第 2 页 共 14 页

高 安 全 边 际 的 股 票 进 行 投 资 债 券 投 资 方 面, 本 基 金 将 采 取 久 期 策 略 信 用 策 略 时 机 策 略 等 多 策 略 本 基 金 力 争 通 过 科 学 谨 慎 的 大 类 资 产 配 置 策 略, 和 重 点 投 资 于 具 有 较 高 安 全 边 际 证 券 的 组 合 策 略, 力 争 为 投 资 人 带 来 稳 健 的 投 资 回 报 业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+3% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 品 风 险 收 益 特 征 种, 其 长 期 风 险 与 收 益 特 征 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 3,251,218.16 2. 本 期 利 润 51,297,535.64 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0632 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 901,159,915.41 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.108 注 : (1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 所 列 数 据 截 止 到 2016 年 6 月 30 日 (3) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 净 值 增 业 绩 比 业 绩 比 13 24 第 3 页 共 14 页

长 率 1 长 率 标 较 基 准 较 基 准 准 差 2 收 益 率 收 益 率 3 标 准 差 4 过 去 三 个 月 6.03% 0.39% 1.09% 0.01% 4.94% 0.38% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 )+3% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 20150827 20151016 20151126 20160107 20160224 20160406 20160517 20160630 泓 德 泓 业 混 合 基 金 基 准 注 : (1) 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 27 日 生 效, 截 至 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 成 立 未 满 1 年 (2) 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 建 仓 期 为 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 及 投 资 限 制 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 曾 任 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 邬 传 雁 基 金 经 理 公 司 2015 年 8 月 27 日 15 年 限 公 司 总 裁 助 理 兼 投 资 管 理 中 心 总 经 理 阳 光 保 险 副 总 经 集 团 股 份 有 限 公 司 资 产 投 第 4 页 共 14 页

理 资 管 理 中 心 投 资 负 责 人 阳 光 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 资 金 运 用 部 总 经 理 助 理 负 责 人 光 大 永 明 人 寿 保 险 公 司 投 资 部 投 资 分 析 主 管 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 分 析 师 华 泰 财 产 保 险 公 司 投 资 管 理 中 心 基 金 部 副 经 理 2015 年 6 月 至 今 担 任 泓 德 泓 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 8 月 至 今 担 任 泓 德 远 见 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 12 月 至 今 担 任 泓 德 裕 泰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 12 月 至 今 担 任 泓 德 泓 利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 曾 任 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 资 产 管 理 部 理 财 组 合 投 资 经 理 ; 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 债 券 交 易 员 债 券 投 资 经 理 助 理 本 基 金 2016 年 2 月 4 2015 年 12 月 至 今 担 任 泓 德 李 倩 基 金 经 6 年 日 裕 泰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 理 的 基 金 经 理,2015 年 12 月 至 今 担 任 泓 德 泓 利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 2 月 至 今 担 任 泓 德 泓 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 : (1) 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 为 根 据 公 司 决 第 5 页 共 14 页

定 确 定 的 解 聘 日 期, 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 (2) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 泓 德 泓 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度 市 场 整 体 呈 现 区 间 震 荡 走 势, 指 数 先 抑 后 扬, 上 证 指 数 季 度 内 微 跌 2.4%, 但 随 着 供 给 侧 改 革 方 向 趋 于 明 朗, 以 及 宏 观 经 济 形 势 的 逐 步 好 转, 市 场 活 跃 度 较 一 季 度 明 显 提 高, 期 间 白 酒 小 金 属 化 工 品 新 能 源 汽 车 产 业 链 个 股 都 有 较 好 表 现 在 一 季 度 信 贷 超 预 期 的 基 础 上, 二 季 度 宏 观 经 济 形 势 继 续 保 持 复 苏 势 头, 通 缩 环 境 明 显 改 善, 伴 随 着 食 品 价 格 的 季 节 性 反 弹 和 生 产 端 补 库 存 加 速, 温 和 通 胀 预 期 逐 渐 形 成, 农 产 品 部 分 化 工 品 有 色 金 属 等 产 品 价 格 显 著 上 涨 二 季 度 内 最 大 的 宏 观 事 件 是 英 国 脱 欧 公 投 成 功, 导 致 国 际 金 融 市 场 出 现 剧 烈 波 动, 英 镑 出 现 快 速 贬 值 走 势, 人 民 币 汇 率 也 出 现 了 一 定 幅 度 的 波 动, 但 美 联 储 政 策 导 向 也 因 此 趋 于 温 和, 一 定 程 度 上 化 解 了 市 场 第 6 页 共 14 页

对 于 美 元 加 息 的 担 心 季 度 内 我 们 总 体 持 仓 保 持 稳 定, 前 期 参 与 的 定 增 项 目 仍 处 在 锁 定 期, 二 级 市 场 出 于 谨 慎 考 虑 没 有 增 加 新 的 持 仓, 债 券 部 位 阶 段 性 参 与 了 高 收 益 信 用 债 的 投 资, 总 体 持 仓 也 保 持 稳 定 本 基 金 一 直 采 取 稳 健 谨 慎 的 投 资 策 略, 后 市 为 提 高 产 品 收 益 率, 我 们 将 积 极 发 掘 定 增 市 场 及 债 券 市 场 的 投 资 机 会, 适 度 增 加 基 金 业 绩 弹 性 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 1.108 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 6.03%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 1.09% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 4.7 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2016 年 上 半 年 宏 观 经 济 出 现 了 一 系 列 积 极 变 化, 随 着 美 元 持 续 加 息 预 期 减 弱, 以 及 英 国 脱 欧 公 投 后 金 融 市 场 短 期 波 动 后 迅 速 稳 定, 市 场 之 前 担 心 的 外 部 风 险 逐 步 化 解 上 半 年 货 币 政 策 继 续 保 持 宽 松 积 极, 贷 款 总 规 模 继 续 稳 步 提 升, 财 政 政 策 也 开 始 出 现 偏 积 极 信 号, 供 给 侧 改 革 进 入 落 实 阶 段, 部 分 产 能 过 剩 行 业 开 始 整 合, 微 观 层 面 企 业 经 营 形 势 也 有 所 好 转, 部 分 行 业 出 现 需 求 回 暖 和 明 显 的 补 库 存 行 为 行 业 层 面, 房 地 产 复 苏 势 头 仍 保 持 延 续, 涨 价 范 围 从 一 线 城 市 逐 步 蔓 延 至 二 三 线 城 市, 房 地 产 市 场 的 回 暖 带 动 了 钢 铁 建 材 汽 车 家 电 等 行 业 需 求 出 现 好 转 ; 年 初 以 来 部 分 化 工 产 品 和 原 材 料 如 维 生 素 钛 白 粉 等 价 格 大 幅 上 涨, 二 季 度 涨 价 范 围 继 续 扩 大, 特 别 是 随 着 石 油 价 格 探 明 阶 段 性 底 部, 煤 炭 有 色 金 属 钢 材 等 上 游 周 期 品 价 格 上 半 年 总 体 出 现 上 涨 尽 管 上 半 年 宏 观 经 济 出 现 了 阶 段 性 复 苏 的 良 好 势 头, 但 我 们 认 为 在 产 能 问 题 债 务 问 题 还 没 有 得 到 全 面 解 决 的 情 况 下, 经 济 回 暖 也 不 会 一 蹴 而 就, 预 计 2016 年 GDP 增 速 仍 将 继 续 缓 慢 下 行, 年 内 通 胀 水 平 温 和 可 控,M2 增 速 保 持 在 13%14%, 年 内 宏 观 经 济 长 期 拐 点 预 计 仍 难 看 到, 但 在 供 给 侧 改 革 过 程 中 局 部 性 的 减 免 税 转 移 支 付 也 将 逐 步 落 实, 高 铁 及 轨 道 交 通 城 市 地 下 管 网 环 保 医 疗 等 领 域 的 政 府 投 资 可 能 加 大 第 7 页 共 14 页

我 们 预 计 今 年 股 指 走 势 总 体 呈 现 宽 幅 震 荡 可 能 较 大 未 来 投 资 方 向 选 择 上, 经 济 转 型 仍 是 最 大 的 看 点, 我 们 认 为 目 前 新 兴 产 业 虽 然 仍 存 在 局 部 高 估 的 现 象, 但 其 中 也 不 乏 大 量 优 质 公 司, 这 些 公 司 的 高 成 长 将 逐 步 化 解 其 估 值 压 力, 未 来 会 逐 步 出 现 一 批 智 能 制 造 大 数 据 新 能 源 新 材 料 生 物 科 技 类 的 优 秀 上 市 公 司 在 货 币 政 策 财 政 政 策 偏 积 极, 市 场 风 险 有 所 化 解 的 基 础 上, 我 们 认 为 未 来 投 资 热 点 将 呈 现 多 元 化 格 局, 服 务 业 大 消 费 新 兴 产 业 等 均 存 在 投 资 机 会 ; 周 期 股 在 二 季 度 经 历 了 一 轮 小 幅 上 涨 后, 未 来 投 资 机 会 将 主 要 取 决 于 供 给 侧 改 革 政 策 落 地 的 实 际 效 果 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 275,676,997.39 25.96 其 中 : 股 票 275,676,997.39 25.96 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 712,598,000.00 67.11 其 中 : 债 券 712,598,000.00 67.11 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,612,330.37 0.25 8 其 他 资 产 70,922,734.04 6.68 9 合 计 1,061,810,061.80 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 第 8 页 共 14 页

5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 泓 德 泓 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 191,361.36 0.02 B 采 矿 业 C 制 造 业 196,555,811.29 21.81 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 31,094,798.29 3.45 F 批 发 和 零 售 业 6,428,899.22 0.71 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 18,902,650.90 2.10 J 金 融 业 7,056,453.85 0.78 K 房 地 产 业 15,310,214.63 1.70 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 136,807.85 0.02 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 275,676,997.39 30.59 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 9 页 共 14 页

1 000833 贵 糖 股 份 7,327,436 92,032,596.16 10.21 2 002663 普 邦 园 林 4,505,405 30,456,537.80 3.38 3 600708 光 明 地 产 1,824,817 15,310,214.63 1.70 4 601908 京 运 通 1,713,197 13,140,220.99 1.46 5 002407 多 氟 多 412,500 12,985,500.00 1.44 6 300256 星 星 科 技 666,666 9,559,990.44 1.06 7 300102 乾 照 光 电 1,008,645 8,361,667.05 0.93 8 300370 安 控 科 技 813,000 7,747,890.00 0.86 9 002562 兄 弟 科 技 321,543 7,064,299.71 0.78 10 300247 乐 金 健 康 873,362 6,436,677.94 0.71 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 144,706,000.00 16.06 其 中 : 政 策 性 金 融 债 144,706,000.00 16.06 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 60,279,000.00 6.69 6 中 期 票 据 507,613,000.00 56.33 7 可 转 债 8 同 业 存 单 9 其 他 10 合 计 712,598,000.00 79.08 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 第 10 页 共 14 页

1 101469010 14 丰 台 国 资 MTN001 值 比 例 (%) 500,000 53,430,000.00 5.93 2 150209 15 国 开 09 500,000 52,570,000.00 5.83 3 140208 14 国 开 08 500,000 50,980,000.00 5.66 4 101461017 5 101558037 14 神 华 MTN002 15 扬 城 建 MTN001 400,000 42,084,000.00 4.67 400,000 41,384,000.00 4.59 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 第 11 页 共 14 页

本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 5,172.60 2 应 收 证 券 清 算 款 61,375,811.80 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 9,536,887.94 5 应 收 申 购 款 4,861.70 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 70,922,734.04 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 的 净 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 1 000833 贵 糖 股 份 92,032,596.16 10.21 非 公 开 发 行 股 票 2 002663 普 邦 园 林 30,456,537.80 3.38 非 公 开 发 行 股 票 3 600708 光 明 地 产 15,310,214.63 1.70 非 公 开 发 行 股 票 4 601908 京 运 通 13,140,220.99 1.46 非 公 开 发 行 股 票 第 12 页 共 14 页

5 002407 多 氟 多 12,985,500.00 1.44 非 公 开 发 行 股 票 6 300256 星 星 科 技 9,559,990.44 1.06 非 公 开 发 行 股 票 7 300102 乾 照 光 电 8,361,667.05 0.93 非 公 开 发 行 股 票 8 300370 安 控 科 技 7,747,890.00 0.86 非 公 开 发 行 股 票 9 002562 兄 弟 科 技 7,064,299.71 0.78 非 公 开 发 行 股 票 10 300247 乐 金 健 康 6,436,677.94 0.71 非 公 开 发 行 股 票 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 810,869,000.73 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,583,686.87 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 460,265.02 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 812,992,422.58 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,001,700.00 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,001,700.00 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 1.23 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 13 页 共 14 页

8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 (1) 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 泓 德 泓 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 (2) 泓 德 泓 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 (3) 泓 德 泓 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 (4) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 (5) 泓 德 泓 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原 稿 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 (1) 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 (2) 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司, 客 户 服 务 电 话 :4009100888 (3) 投 资 者 可 访 问 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站, 网 址 :www.hongdefund.com 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 一 日 第 14 页 共 14 页