2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 25 日
1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 1 页 共 40 页
1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录... 1 1.1 重 要 提 示... 1 1.2 目 录... 2 2 基 金 简 介... 4 2.1 基 金 基 本 情 况... 4 2.2 基 金 产 品 说 明... 4 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人... 4 2.4 信 息 披 露 方 式... 5 2.5 其 他 相 关 资 料... 5 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现... 5 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 5 3.2 基 金 净 值 表 现... 6 4 管 理 人 报 告... 7 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况... 7 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明... 8 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明... 8 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明... 8 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望... 9 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明... 9 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明... 10 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明... 10 5 托 管 人 报 告... 10 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明... 10 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明... 10 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见... 10 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )... 10 6.1 资 产 负 债 表... 10 6.2 利 润 表... 12 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表... 13 6.4 报 表 附 注... 14 7 投 资 组 合 报 告... 29 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况... 29 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合... 29 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细... 30 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动... 30 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合... 33 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细... 33 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细... 33 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细... 33 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细... 33 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明... 34 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明... 34 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注... 34 2 页 共 40 页
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息... 35 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构... 35 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况... 35 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况... 35 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动... 35 10 重 大 事 件 揭 示... 36 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议... 36 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动... 36 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼... 36 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变... 36 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况... 36 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况... 36 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况... 36 10.8 其 他 重 大 事 件... 38 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息... 39 12 备 查 文 件 目 录... 40 3 页 共 40 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 融 通 行 业 景 气 混 合 基 金 主 代 码 161606 前 端 交 易 代 码 161606 后 端 交 易 代 码 161656 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2004 年 4 月 29 日 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,189,837,065.93 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 通 过 把 握 行 业 发 展 趋 势 行 业 景 气 程 度 以 及 市 场 运 行 趋 势 为 持 有 人 获 取 长 期 稳 定 的 投 资 收 益 投 资 策 略 在 对 市 场 趋 势 判 断 的 前 提 下, 重 视 仓 位 选 择 和 行 业 配 置, 强 调 以 行 业 为 导 向 进 行 个 股 选 择, 投 资 于 具 有 良 好 成 长 性 的 行 业 及 其 上 市 公 司 股 票, 把 握 由 市 场 需 求 技 术 进 步 国 家 政 策 行 业 整 合 等 因 素 带 来 的 行 业 性 投 资 机 会 公 司 基 本 面 是 行 业 投 资 价 值 的 直 接 反 映, 将 结 合 行 业 景 气 情 况 选 择 该 行 业 内 最 具 代 表 性 的 上 市 公 司 作 为 投 资 对 象 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 30% 风 险 收 益 特 征 在 锁 定 可 承 受 风 险 的 基 础 上, 追 求 较 高 收 益 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 涂 卫 东 汤 嵩 彥 露 负 责 联 系 电 话 (0755)26948666 95559 人 电 子 邮 箱 service@mail.rtfund.com tangsy@bankcomm.com 客 户 服 务 电 话 400-883-8088 (0755)26948088 95559 传 真 (0755)26935005 (021)62701216 注 册 地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 13 14 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 层 办 公 地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 13 14 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 层 邮 政 编 码 518053 200120 4 页 共 40 页
法 定 代 表 人 高 峰 牛 锡 明 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 http://www.rtfund.com 基 金 管 理 人 处 基 金 托 管 人 处 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 13 14 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 631,995,327.64 本 期 利 润 687,266,045.50 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3818 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 36.90% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 39.76% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 -282,558,208.38 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.2375 期 末 基 金 资 产 净 值 1,405,078,250.73 期 末 基 金 份 额 净 值 1.181 3.1.3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 298.96% 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; (3) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 = 期 末 可 供 分 配 利 润 期 末 基 金 份 额 总 额 其 中 期 末 可 供 分 配 利 润 : 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 正 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 的 已 实 现 部 分, 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ( 已 实 现 部 分 扣 除 未 实 现 部 分 ) 5 页 共 40 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 -8.94% 3.27% -5.07% 2.45% -3.87% 0.82% 过 去 三 个 月 13.45% 2.62% 8.04% 1.83% 5.41% 0.79% 过 去 六 个 月 39.76% 2.22% 19.33% 1.59% 20.43% 0.63% 过 去 一 年 52.19% 1.81% 71.17% 1.30% -18.98% 0.51% 过 去 三 年 71.91% 1.60% 60.91% 1.05% 11.00% 0.55% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 298.96% 1.67% 142.15% 1.22% 156.81% 0.45% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 项 目 分 段 计 算, 其 中 2009 年 12 月 31 日 ( 含 此 日 ) 之 前 采 用 70% 上 证 综 合 指 数 +30% 银 行 间 债 券 综 合 指 数,2010 年 1 月 1 日 起 使 用 新 基 准 即 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 30% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 6 页 共 40 页
4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [2001]8 号 文 批 准, 于 2001 年 5 月 22 日 成 立, 公 司 注 册 资 本 12500 万 元 人 民 币 本 公 司 的 股 东 及 其 出 资 比 例 为 : 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 60% 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 (Nikko Asset Management Co., Ltd.)40% 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 管 理 的 基 金 共 有 三 十 一 只 : 一 只 封 闭 式 基 金, 即 融 通 通 乾 封 闭 基 金 ; 三 十 只 开 放 式 基 金, 即 融 通 新 蓝 筹 混 合 基 金 融 通 债 券 基 金 融 通 深 证 100 指 数 基 金 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 融 通 行 业 景 气 混 合 基 金 融 通 巨 潮 100 指 数 基 金 (LOF) 融 通 易 支 付 货 币 基 金 融 通 动 力 先 锋 混 合 基 金 融 通 领 先 成 长 混 合 基 金 (LOF) 融 通 内 需 驱 动 混 合 基 金 融 通 深 证 成 份 指 数 基 金 融 通 四 季 添 利 债 券 基 金 融 通 创 业 板 指 数 基 金 融 通 医 疗 保 健 行 业 混 合 基 金 融 通 岁 岁 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 融 通 丰 利 四 分 法 (QDII-FOF) 基 金 融 通 七 天 理 财 债 券 基 金 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 基 金 融 通 通 泰 保 本 混 合 基 金 融 通 通 泽 混 合 基 金 融 通 通 福 分 级 债 券 基 金 融 通 通 源 短 融 债 券 基 金 融 通 通 瑞 债 券 基 金 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 融 通 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 转 型 三 动 力 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 互 联 网 传 媒 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 新 区 域 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 通 鑫 灵 活 配 置 混 合 基 金 和 融 通 新 能 源 灵 活 配 置 混 合 基 金 其 中, 融 通 债 券 基 金 融 通 深 证 100 指 数 基 金 和 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 同 属 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 此 外, 公 司 还 开 展 了 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 金 融 学 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资 格 曾 就 职 于 中 国 航 空 技 术 进 出 口 总 公 司 福 建 分 公 司 ;2001 邹 曦 本 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 7 月 3 日 - 14 年 至 今 就 职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 市 场 拓 展 部 总 监 助 理 机 构 理 财 部 总 监 助 理 行 业 分 析 师 宏 观 策 略 分 析 师 基 金 管 理 部 总 监 研 究 部 总 监 严 菲 本 基 金 的 基 金 经 2012 年 1 月 12 日 2015 年 6 月 19 日 12 经 济 学 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资 格 曾 先 后 就 职 于 日 盛 嘉 7 页 共 40 页
理 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 的 基 金 经 理 富 证 券 国 际 上 海 代 表 处 红 塔 证 券 从 事 证 券 研 究 工 作 2006 年 7 月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 任 行 业 研 究 员 注 : 任 职 日 期 和 离 任 日 期 指 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 工 作 的 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 本 基 金 管 理 人 对 报 告 期 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 了 分 析, 各 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 处 于 合 理 范 围 之 内 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 上 半 年 A 股 市 场 大 幅 上 涨 后 出 现 剧 烈 调 整, 沪 深 300 指 数 上 涨 26.6% 在 流 动 性 和 风 险 偏 好 提 升 的 推 动 下 市 场 强 劲 上 涨, 流 动 性 估 值 和 杠 杆 三 重 因 素 导 致 市 场 以 剧 烈 的 方 式 进 行 调 整 首 先, 在 实 体 经 济 遇 到 明 显 困 难 的 情 况 下, 抽 虚 补 实 将 导 致 市 场 流 动 性 和 政 策 导 向 发 生 重 大 变 化 其 次, 上 涨 不 同 阶 段 的 各 龙 头 板 块 的 估 值 天 花 板 已 经 出 现 三, 在 杠 杆 牛 市 中, 市 场 的 波 动 会 加 大, 上 涨 如 此, 下 跌 亦 然 A 股 市 场 已 经 有 近 20 年 没 有 经 历 普 遍 的 杠 杆 状 态, 杠 杆 市 场 的 特 征 在 于 情 绪 会 被 放 大, 人 心 的 变 化 导 致 的 涨 跌 就 在 一 瞬 间 因 此 本 轮 调 整 可 以 类 比 1996 年 12 月 的 下 跌 阶 段 在 市 场 恐 慌 的 时 候, 我 们 可 以 适 度 贪 婪, 但 是 贪 婪 的 方 向 一 定 要 能 有 效 评 估 8 页 共 40 页
其 估 值 底 部, 或 者 是 符 合 下 一 阶 段 的 市 场 方 向 上 半 年 本 基 金 坚 持 以 绝 对 收 益 的 评 价 标 准 进 行 投 资, 主 要 持 有 盈 利 驱 动 的 白 马 成 长 股, 以 及 景 气 上 升 的 行 业, 包 括 房 地 产 有 色 金 属 化 工 等 随 着 市 场 的 上 涨, 逐 渐 将 股 票 仓 位 降 低, 并 减 持 组 合 中 的 互 联 网 相 关 股 票, 以 及 通 过 并 购 合 作 参 与 新 兴 产 业 的 公 司 在 市 场 下 跌 后 半 段 逐 步 把 仓 位 加 回, 增 加 了 农 业 钢 铁 等 行 业 的 配 置 目 前 组 合 以 盈 利 驱 动 的 白 马 成 长 股 和 涨 价 因 素 驱 动 的 周 期 行 业 为 主 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 上 半 年 本 基 金 净 值 增 长 率 39.76%, 在 同 类 基 金 中 排 名 居 中 后, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 19.33% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 后 市, 我 倾 向 于 会 出 现 结 构 性 行 情 流 动 性 的 边 际 拐 点 已 经 出 现, 即 便 市 场 有 效 企 稳, 也 很 难 指 望 市 场 指 数 在 目 前 位 置 大 幅 走 高 但 是 流 动 性 尚 未 进 入 紧 张 状 态, 因 此 结 构 性 行 情 可 期 在 流 动 性 远 不 如 过 去 一 年 充 裕 的 状 况 下, 市 场 将 很 难 沿 袭 过 去 一 年 的 主 线 : 证 券 一 带 一 路 互 联 网 + 6 月 份 的 连 续 暴 跌 和 融 资 盘 的 爆 仓 威 胁, 将 消 灭 风 险 偏 好 较 高 的 资 金, 至 少 其 力 量 将 远 不 如 过 去 一 年 强 大 预 计 市 场 将 脱 离 过 去 一 年 依 靠 估 值 提 升 股 价 的 模 式, 进 入 盈 利 驱 动 模 式 盈 利 增 长 持 续 稳 定 的 白 马 成 长 股 和 盈 利 出 现 拐 点 的 景 气 行 业 将 有 更 好 的 机 会 本 基 金 将 坚 持 从 绝 对 收 益 的 角 度 精 选 个 股 和 景 气 行 业, 争 取 在 下 半 年 为 投 资 者 获 取 较 好 的 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 原 则 和 程 序 进 行, 公 司 设 立 由 研 究 部 风 险 管 理 部 登 记 清 算 部 固 定 收 益 部 国 际 业 务 部 和 监 察 稽 核 部 指 定 人 员 共 同 组 成 的 估 值 委 员 会, 通 过 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 参 考 独 立 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合, 减 少 或 避 免 估 值 偏 差 的 发 生 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历, 估 值 委 员 会 成 员 不 包 含 基 金 经 理 估 值 委 员 会 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 估 值 政 策 和 程 序 的 修 订 须 经 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 批 后 方 可 实 施 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 时, 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 其 中 研 究 部 负 责 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 风 险 管 理 部 负 责 估 值 方 法 的 研 究 价 格 的 计 算 及 复 核, 登 记 清 算 部 9 页 共 40 页
进 行 具 体 的 估 值 核 算 并 计 算 每 日 基 金 净 值, 每 日 对 基 金 所 投 资 品 种 的 公 开 信 息 基 金 会 计 估 值 方 法 的 法 规 等 进 行 搜 集 并 整 理 汇 总, 供 估 值 委 员 会 参 考, 监 察 稽 核 部 负 责 基 金 估 值 业 务 的 事 前 事 中 及 事 后 的 审 核 工 作 基 金 经 理 不 参 与 估 值 决 定, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 亦 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 截 至 报 告 期 末 公 司 未 与 外 部 估 值 定 价 服 务 机 构 签 约 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 2015 年 上 半 年 度, 基 金 托 管 人 在 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 2015 年 上 半 年 度, 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 在 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 2015 年 上 半 年 度, 由 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 的 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 10 页 共 40 页
报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 6.4.7.1 141,446,366.12 2,055,611.39 结 算 备 付 金 53,088,419.66 48,266,954.83 存 出 保 证 金 1,696,898.71 1,389,808.79 交 易 性 金 融 资 产 6.4.7.2 1,238,919,124.17 1,851,538,203.52 其 中 : 股 票 投 资 1,238,919,124.17 1,761,385,203.52 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - 90,153,000.00 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4 - - 应 收 证 券 清 算 款 25,739,007.66 - 应 收 利 息 6.4.7.5 100,915.89 3,071,875.99 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 935,782.20 393,781.32 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 6.4.7.6 - - 资 产 总 计 1,461,926,514.41 1,906,716,235.84 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 6.4.7.3 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 19,782,028.08 8,932,105.71 应 付 赎 回 款 28,547,625.45 7,794,822.24 应 付 管 理 人 报 酬 2,070,124.92 2,350,723.00 应 付 托 管 费 345,020.80 391,787.18 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 6.4.7.7 4,546,654.51 6,304,793.21 应 交 税 费 47,760.00 47,760.00 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 6.4.7.8 1,509,049.92 1,235,093.98 负 债 合 计 56,848,263.68 27,057,085.32 所 有 者 权 益 : 11 页 共 40 页
实 收 基 金 6.4.7.9 1,189,837,065.93 2,225,161,256.94 未 分 配 利 润 6.4.7.10 215,241,184.80-345,502,106.42 所 有 者 权 益 合 计 1,405,078,250.73 1,879,659,150.52 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,461,926,514.41 1,906,716,235.84 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.181 元, 基 金 份 额 总 额 1,189,837,065.93 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 718,732,418.89-62,570,918.47 1. 利 息 收 入 2,045,982.23 2,175,251.49 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6.4.7.11 815,590.78 721,055.55 债 券 利 息 收 入 1,229,794.52 1,454,195.94 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 596.93 - 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 661,317,348.90-86,887,407.85 其 中 : 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12 654,974,009.84-99,880,316.15 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13-212,100.00 502,749.36 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14 - - 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15 - - 股 利 收 益 6.4.7.16 6,555,439.06 12,490,158.94 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 6.4.7.17 55,270,717.86 22,072,339.13 4. 汇 兑 收 益 - - 5. 其 他 收 入 6.4.7.18 98,369.90 68,898.76 减 : 二 费 用 31,466,373.39 31,978,336.10 1. 管 理 人 报 酬 6.4.10.2.1 13,841,473.34 18,058,685.01 2. 托 管 费 6.4.10.2.2 2,306,912.24 3,009,780.87 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 6.4.7.19 15,059,849.45 10,584,426.43 5. 利 息 支 出 - 66,663.86 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 66,663.86 6. 其 他 费 用 6.4.7.20 258,138.36 258,779.93 三 利 润 总 额 687,266,045.50-94,549,254.57 减 : 所 得 税 费 用 - - 12 页 共 40 页
四 净 利 润 687,266,045.50-94,549,254.57 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 2,225,161,256.94-345,502,106.42 1,879,659,150.52 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 687,266,045.50 687,266,045.50 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -1,035,324,191.01-126,522,754.28-1,161,846,945.29 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 133,265,860.52 27,360,657.28 160,626,517.80 2. 基 金 赎 回 款 -1,168,590,051.53-153,883,411.56-1,322,473,463.09 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,189,837,065.93 215,241,184.80 1,405,078,250.73 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 3,001,700,956.56-593,745,255.83 2,407,955,700.73 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - -94,549,254.57-94,549,254.57 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -61,890,524.50 30,365,132.25-31,525,392.25 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 247,859,243.01-34,153,468.94 213,705,774.07 2. 基 金 赎 回 款 -309,749,767.51 64,518,601.19-245,231,166.32 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 2,939,810,432.06-657,929,378.15 2,281,881,053.91 13 页 共 40 页
金 净 值 ) 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 孟 朝 霞 颜 锡 廉 刘 美 丽 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 基 金 字 2004 32 号 关 于 同 意 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 设 立 的 批 复 核 准, 由 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 暂 行 办 法 及 其 实 施 细 则 开 放 式 证 券 投 资 基 金 试 点 办 法 等 有 关 规 定 ( 后 由 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 相 关 法 规 替 代 ) 和 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 基 金 契 约 ( 后 更 名 为 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ) 发 起, 并 于 2004 年 4 月 29 日 募 集 成 立 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2,546,865,530.18 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2004) 71 号 验 资 报 告 予 以 验 证, 认 购 资 金 产 生 的 利 息 折 份 额 为 153,124.14 份 基 金 份 额, 基 金 合 同 生 效 日 基 金 份 额 总 额 为 2,547,018,654.32 份 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 债 券 权 证 及 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 30%-95%; 投 资 于 权 证 的 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%; 投 资 于 债 券 和 现 金 的 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 5%-70%, 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 原 业 绩 比 较 基 准 为 :70%X 上 证 综 合 指 数 +30%X 银 行 间 债 券 综 合 指 数 根 据 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2010 年 2 月 6 日 发 布 的 融 通 基 金 公 司 关 于 变 更 旗 下 部 分 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 公 告, 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 更 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 X70%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 X30% 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 公 告 [2010]5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 业 协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 14 页 共 40 页
业 务 指 引 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 不 一 致 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致, 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 15 页 共 40 页
以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 6.4.7.1 银 行 存 款 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 141,446,366.12 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 - 其 他 存 款 - 合 计 : 141,446,366.12 6.4.7.2 交 易 性 金 融 资 产 本 期 末 项 目 2015 年 6 月 30 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 978,613,924.77 1,238,919,124.17 260,305,199.40 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - - 交 易 所 市 场 - - - 债 券 银 行 间 市 场 - - - 合 计 - - - 资 产 支 持 证 券 - - - 基 金 - - - 其 他 - - - 合 计 978,613,924.77 1,238,919,124.17 260,305,199.40 6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 16 页 共 40 页
6.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 本 基 金 本 报 告 期 末 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 余 额 为 零 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 6.4.7.5 应 收 利 息 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 21,830.52 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 78,398.13 应 收 债 券 利 息 - 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 687.24 合 计 100,915.89 6.4.7.6 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 6.4.7.7 应 付 交 易 费 用 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 4,546,532.26 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 122.25 合 计 4,546,654.51 6.4.7.8 其 他 负 债 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 1,000,000.00 应 付 赎 回 费 27,800.39 应 付 其 他 133,306.68 预 提 费 用 347,942.85 合 计 1,509,049.92 17 页 共 40 页
6.4.7.9 实 收 基 金 金 额 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 2,225,161,256.94 2,225,161,256.94 本 期 申 购 133,265,860.52 133,265,860.52 本 期 赎 回 -1,168,590,051.53-1,168,590,051.53 本 期 末 1,189,837,065.93 1,189,837,065.93 6.4.7.10 未 分 配 利 润 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 -1,392,195,686.88 1,046,693,580.46-345,502,106.42 本 期 利 润 631,995,327.64 55,270,717.86 687,266,045.50 本 期 基 金 份 额 交 易 477,642,150.86-604,164,905.14-126,522,754.28 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 -56,762,589.42 84,123,246.70 27,360,657.28 基 金 赎 回 款 534,404,740.28-688,288,151.84-153,883,411.56 本 期 已 分 配 利 润 - - - 本 期 末 -282,558,208.38 497,799,393.18 215,241,184.80 6.4.7.11 存 款 利 息 收 入 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 126,928.70 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 669,668.84 其 他 18,993.24 合 计 815,590.78 6.4.7.12 股 票 投 资 收 益 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 5,406,827,400.97 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 4,751,853,391.13 买 卖 股 票 差 价 收 入 654,974,009.84 6.4.7.13 债 券 投 资 收 益 18 页 共 40 页
项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 债 券 及 债 券 到 期 兑 付 成 交 总 额 94,275,000.00 减 : 卖 出 债 券 及 债 券 到 期 兑 付 成 本 总 额 90,212,100.00 减 : 应 收 利 息 总 额 4,275,000.00 买 卖 债 券 差 价 收 入 -212,100.00 6.4.7.14 贵 金 属 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.15 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.16 股 利 收 益 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 6,555,439.06 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 6,555,439.06 6.4.7.17 公 允 价 值 变 动 收 益 项 目 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 55,270,717.86 股 票 投 资 55,211,617.86 债 券 投 资 59,100.00 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 其 他 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 合 计 55,270,717.86 6.4.7.18 其 他 收 入 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 82,915.85 转 换 费 收 入 15,454.05 合 计 98,369.90 19 页 共 40 页
6.4.7.19 交 易 费 用 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 15,059,849.45 银 行 间 市 场 交 易 费 用 - 合 计 15,059,849.45 6.4.7.20 其 他 费 用 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 审 计 费 用 49,588.57 信 息 披 露 费 198,354.28 银 行 费 用 1,195.51 债 券 帐 户 维 护 费 9,000.00 合 计 258,138.36 6.4.8 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 6.4.8.1 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 本 财 务 报 表 批 准 日, 本 基 金 无 需 要 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 6.4.9 关 联 方 关 系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 交 通 银 行 ) 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 新 时 代 证 券 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 20 页 共 40 页
6.4.10 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.10.1.1 股 票 交 易 金 额 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 新 时 代 证 券 484,135,977.45 5.05% 177,458,589.54 2.54% 6.4.10.1.2 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.10.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 新 时 代 证 券 440,757.41 5.13% 212,210.85 4.67% 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 新 时 代 证 券 161,557.89 2.58% 161,557.89 5.66% 注 :1. 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 6.4.10.2 关 联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 30 日 13,841,473.34 18,058,685.01 21 页 共 40 页
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3,762,216.18 4,497,233.94 注 : 支 付 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 6.4.10.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 2,306,912.24 3,009,780.87 注 : 支 付 基 金 托 管 人 交 通 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 6.4.10.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.10.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末, 基 金 管 理 人 主 要 股 东 及 其 控 制 的 机 构 均 未 持 有 本 基 金 份 额 6.4.10.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 交 通 银 行 141,446,366.12 126,928.70 5,832,425.91 161,874.83 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 交 通 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 交 通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 于 2015 年 6 月 30 日 的 相 关 余 额 在 资 产 负 债 表 中 的 结 算 备 付 金 科 目 中 单 独 列 示 (2014 年 6 月 30 日 : 同 ) 22 页 共 40 页
6.4.10.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 1 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 买 入 管 理 人 托 管 人 的 控 股 股 东 在 承 销 期 内 担 任 副 主 承 销 商 或 分 销 商 所 承 销 的 证 券 ; 2 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 买 入 管 理 人 托 管 人 的 主 要 股 东 ( 非 控 股 ) 在 承 销 期 内 承 销 的 证 券 6.4.10.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 无 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 6.4.11 利 润 分 配 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 6.4.12 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.12.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 的 证 券 6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 000024 股 票 名 称 停 牌 日 期 招 商 地 产 2015-4-3 停 牌 原 因 重 大 事 项 停 牌 洪 城 600461 水 业 2015-2-26 重 大 事 项 停 牌 000630 铜 陵 有 色 2015-3-9 重 大 事 项 停 牌 泰 禾 000732 集 团 2015-6-25 重 大 事 项 停 牌 新 联 002546 电 子 2015-6-17 重 大 事 项 停 牌 河 北 000709 钢 铁 2015-6-30 重 大 事 项 停 牌 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 金 额 备 期 末 估 值 总 额 注 36.51 - - 6,121,614 111,023,115.78 223,500,127.14-20.70 - - 2,729,940 30,434,857.32 56,509,758.00-10.32 - - 1,040,000 8,936,230.50 10,732,800.00-30.36 2015-7-2 30.78 1,395,957 44,275,878.48 42,381,254.52-27.95 2015-7-16 29.84 1,005,000 36,853,667.95 28,089,750.00-7.00 2015-8-24 6.30 4,599,916 31,203,835.72 32,199,412.00 - 注 : 本 基 金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 6.4.12.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 23 页 共 40 页
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.13 金 融 工 具 风 险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 是 混 合 型 基 金 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资 等 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险, 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程, 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 建 设 全 面 风 险 管 理 体 系 风 控 优 先 的 政 策, 在 董 事 会 下 设 立 合 规 与 审 计 委 员 会, 负 责 检 查 公 司 合 规 运 作 的 状 况 及 合 规 控 制 的 有 效 性, 并 对 公 司 的 合 规 控 制 提 出 相 关 要 求 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会, 负 责 建 立 健 全 公 司 的 风 险 管 理 制 度 并 组 织 实 施, 审 定 公 司 的 业 务 风 险 管 理 政 策, 审 定 公 司 内 控 管 理 组 织 实 施 方 案, 审 定 公 司 的 业 务 授 权 方 案, 审 定 基 金 资 产 组 合 的 风 险 状 况 评 价 分 析 报 告, 审 定 公 司 各 项 风 险 与 内 控 状 况 评 价 报 告, 审 定 业 务 风 险 损 失 责 任 人 的 责 任, 审 定 重 大 业 务 可 行 性 风 险 论 证, 协 调 突 发 性 重 大 风 险 事 件 的 处 理 ; 各 业 务 部 门 在 执 行 业 务 事 项 时 需 遵 守 相 关 法 律 法 规, 遵 守 公 司 业 务 管 理 制 度, 具 有 根 据 业 务 特 点 控 制 业 务 风 险 的 职 责 业 务 人 员 是 风 险 控 制 环 节 的 一 责 任 人, 部 门 负 责 人 是 控 制 业 务 风 险 管 理 的 一 责 任 人, 对 部 门 风 险 控 制 措 施 的 实 施 情 况 进 行 管 理 ; 风 险 管 理 部 负 责 制 定 相 关 业 务 风 险 的 识 别 和 度 量 方 法, 指 导 业 务 部 门 实 施 风 险 的 管 理 和 控 制, 并 定 期 出 具 投 资 组 合 风 险 报 告, 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 ; 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 负 责 监 察 公 司 各 业 务 部 门 在 相 关 法 律 法 规 规 章 制 度 和 业 务 流 程 执 行 方 面 的 情 况, 确 保 既 定 的 风 险 控 制 措 施 得 到 有 效 的 贯 彻 执 行, 发 现 内 控 缺 失 和 管 理 漏 洞, 提 出 改 进 要 求 和 建 议, 并 报 告 法 规 和 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型, 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度, 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 通 过 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 6.4.13.2 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 24 页 共 40 页
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 交 通 银 行, 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 信 用 类 债 券 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) 6.4.13.3 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析, 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此 除 附 注 6.4.12 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外, 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 25 页 共 40 页
6.4.13.4 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 6.4.13.4.1 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息, 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 141,446,366.12 - - - 141,446,366.12 结 算 备 付 金 53,088,419.66 - - - 53,088,419.66 存 出 保 证 金 1,696,898.71 - - - 1,696,898.71 交 易 性 金 融 资 产 - - - 1,238,919,124.17 1,238,919,124.17 应 收 证 券 清 算 款 - - - 25,739,007.66 25,739,007.66 应 收 利 息 - - - 100,915.89 100,915.89 应 收 申 购 款 403,597.23 - - 532,184.97 935,782.20 其 他 资 产 - - - - - 资 产 总 计 196,635,281.72 - - 1,265,291,232.69 1,461,926,514.41 负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - 19,782,028.08 19,782,028.08 应 付 赎 回 款 - - - 28,547,625.45 28,547,625.45 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2,070,124.92 2,070,124.92 应 付 托 管 费 - - - 345,020.80 345,020.80 应 付 交 易 费 用 - - - 4,546,654.51 4,546,654.51 应 交 税 费 - - - 47,760.00 47,760.00 其 他 负 债 - - - 1,509,049.92 1,509,049.92 负 债 总 计 - - - 56,848,263.68 56,848,263.68 26 页 共 40 页
利 率 敏 感 度 缺 口 196,635,281.72 - - 1,208,442,969.01 1,405,078,250.73 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 2,055,611.39 - - - 2,055,611.39 结 算 备 付 金 48,266,954.83 - - - 48,266,954.83 存 出 保 证 金 1,389,808.79 - - - 1,389,808.79 交 易 性 金 融 资 产 90,153,000.00 - - 1,761,385,203.52 1,851,538,203.52 应 收 利 息 - - - 3,071,875.99 3,071,875.99 应 收 申 购 款 93,817.05 - - 299,964.27 393,781.32 资 产 总 计 141,959,192.06 - - 1,764,757,043.78 1,906,716,235.84 负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - 8,932,105.71 8,932,105.71 应 付 赎 回 款 - - - 7,794,822.24 7,794,822.24 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2,350,723.00 2,350,723.00 应 付 托 管 费 - - - 391,787.18 391,787.18 应 付 交 易 费 用 - - - 6,304,793.21 6,304,793.21 应 交 税 费 - - - 47,760.00 47,760.00 其 他 负 债 - - - 1,235,093.98 1,235,093.98 负 债 总 计 - - - 27,057,085.32 27,057,085.32 利 率 敏 感 度 缺 口 141,959,192.06 - - 1,737,699,958.46 1,879,659,150.52 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 帐 面 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0%(2014 年 12 月 31 日 :4.80%), 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) 6.4.13.4.2 外 汇 风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响, 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中, 采 用 自 上 而 下 的 策 略, 通 过 对 宏 27 页 共 40 页
观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析, 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况, 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析, 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化, 对 投 资 策 略 资 产 配 置 投 资 组 合 进 行 修 正, 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 30%-95%, 权 证 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 债 券 现 金 及 其 它 短 期 金 融 工 具 为 5%-70% 此 外, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险, 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 项 目 占 基 金 资 产 净 占 基 金 资 产 公 允 价 值 公 允 价 值 值 比 例 (%) 净 值 比 例 (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1,238,919,124.17 88.171,761,385,203.52 93.71 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 - - - - 资 其 他 - - - - 合 计 1,238,919,124.17 88.171,761,385,203.52 93.71 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 分 析 除 沪 深 300 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( ) 相 关 风 险 变 量 的 变 动 上 年 度 末 ( 2014 年 12 月 本 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 31 日 ) 1. 沪 深 300 指 数 上 升 5% 63,228,521.28 73,306,706.87 2. 沪 深 300 指 数 下 降 5% -63,228,521.28-73,306,706.87 6.4.14 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 无 28 页 共 40 页
7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,238,919,124.17 84.75 其 中 : 股 票 1,238,919,124.17 84.75 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 194,534,785.78 13.31 7 其 他 各 项 资 产 28,472,604.46 1.95 8 合 计 1,461,926,514.41 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 76,889,402.52 5.47 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 524,044,766.22 37.30 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 56,509,758.00 4.02 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 14,374,800.00 1.02 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 461,792,336.03 32.87 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 62,214,461.40 4.43 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 43,093,600.00 3.07 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - 29 页 共 40 页
S 综 合 - - 合 计 1,238,919,124.17 88.17 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000024 招 商 地 产 6,121,614 223,500,127.14 15.91 2 002475 立 讯 精 密 3,825,194 129,329,809.14 9.20 3 300145 南 方 泵 业 2,846,243 125,092,379.85 8.90 4 600201 金 宇 集 团 1,616,714 114,980,699.68 8.18 5 000006 深 振 业 A 5,204,443 70,624,291.51 5.03 6 601888 中 国 国 旅 938,378 62,214,461.40 4.43 7 600461 洪 城 水 业 2,729,940 56,509,758.00 4.02 8 600376 首 开 股 份 2,690,000 51,890,100.00 3.69 9 600005 武 钢 股 份 6,720,000 47,241,600.00 3.36 10 600048 保 利 地 产 3,949,773 45,106,407.66 3.21 11 002299 圣 农 发 展 2,199,836 44,656,670.80 3.18 12 000069 华 侨 城 A 3,320,000 43,093,600.00 3.07 13 000732 泰 禾 集 团 1,395,957 42,381,254.52 3.02 14 002234 民 和 股 份 2,029,769 32,232,731.72 2.29 15 000709 河 北 钢 铁 4,599,916 32,199,412.00 2.29 16 002157 正 邦 科 技 1,639,969 29,273,446.65 2.08 17 600325 华 发 股 份 1,562,992 28,290,155.20 2.01 18 002546 新 联 电 子 1,005,000 28,089,750.00 2.00 19 600058 五 矿 发 展 440,000 14,374,800.00 1.02 20 000630 铜 陵 有 色 1,040,000 10,732,800.00 0.76 21 002465 海 格 通 信 215,950 6,951,430.50 0.49 22 300483 沃 施 股 份 9,356 153,438.40 0.01 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600048 保 利 地 产 157,677,018.48 8.39 2 601628 中 国 人 寿 152,106,823.79 8.09 3 600201 金 宇 集 团 146,135,795.98 7.77 4 000006 深 振 业 A 145,219,260.97 7.73 30 页 共 40 页
5 000069 华 侨 城 A 138,994,712.47 7.39 6 600362 江 西 铜 业 137,333,825.42 7.31 7 600376 首 开 股 份 122,141,580.41 6.50 8 000060 中 金 岭 南 119,536,986.19 6.36 9 300115 长 盈 精 密 112,132,310.46 5.97 10 000732 泰 禾 集 团 110,569,880.51 5.88 11 600005 武 钢 股 份 106,766,352.34 5.68 12 601318 中 国 平 安 106,578,364.42 5.67 13 300284 苏 交 科 103,616,228.37 5.51 14 601601 中 国 太 保 96,173,078.24 5.12 15 002475 立 讯 精 密 90,874,709.28 4.83 16 000703 恒 逸 石 化 86,057,817.94 4.58 17 002465 海 格 通 信 85,959,589.78 4.57 18 000651 格 力 电 器 79,692,189.75 4.24 19 600999 招 商 证 券 75,178,356.59 4.00 20 601633 长 城 汽 车 75,116,416.52 4.00 21 000998 隆 平 高 科 64,769,163.56 3.45 22 000712 锦 龙 股 份 64,081,492.94 3.41 23 000002 万 科 A 63,609,977.57 3.38 24 601336 新 华 保 险 63,133,191.78 3.36 25 000046 泛 海 控 股 60,908,678.57 3.24 26 002546 新 联 电 子 58,441,055.89 3.11 27 600958 东 方 证 券 57,302,943.37 3.05 28 000807 云 铝 股 份 56,271,376.34 2.99 29 601233 桐 昆 股 份 55,555,123.95 2.96 30 600058 五 矿 发 展 55,186,421.41 2.94 31 000090 天 健 集 团 54,312,004.09 2.89 32 600325 华 发 股 份 53,828,714.23 2.86 33 002299 圣 农 发 展 51,113,746.87 2.72 34 000718 苏 宁 环 球 47,563,080.99 2.53 35 601800 中 国 交 建 46,355,247.51 2.47 36 000821 京 山 轻 机 43,201,160.53 2.30 37 601788 光 大 证 券 40,070,586.20 2.13 38 600006 东 风 汽 车 38,605,070.80 2.05 注 : 买 入 金 额 是 指 买 入 股 票 成 交 金 额, 即 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量, 相 关 交 易 费 用 不 考 虑 31 页 共 40 页
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600048 保 利 地 产 238,573,020.40 12.69 2 601318 中 国 平 安 212,630,871.27 11.31 3 300144 宋 城 演 艺 191,374,402.37 10.18 4 601628 中 国 人 寿 166,224,315.77 8.84 5 601633 长 城 汽 车 163,635,169.24 8.71 6 601601 中 国 太 保 159,319,423.30 8.48 7 600376 首 开 股 份 158,345,681.11 8.42 8 000060 中 金 岭 南 156,944,824.86 8.35 9 600999 招 商 证 券 143,060,719.89 7.61 10 600362 江 西 铜 业 138,334,572.66 7.36 11 000703 恒 逸 石 化 115,151,002.44 6.13 12 000069 华 侨 城 A 107,660,671.34 5.73 13 300284 苏 交 科 107,496,921.03 5.72 14 300115 长 盈 精 密 100,546,022.94 5.35 15 601233 桐 昆 股 份 100,534,559.27 5.35 16 002475 立 讯 精 密 95,489,592.49 5.08 17 002470 金 正 大 94,020,772.54 5.00 18 601888 中 国 国 旅 88,728,173.28 4.72 19 300145 南 方 泵 业 84,152,360.60 4.48 20 601688 华 泰 证 券 82,393,855.95 4.38 21 000732 泰 禾 集 团 81,950,334.03 4.36 22 002465 海 格 通 信 81,256,429.77 4.32 23 000006 深 振 业 A 80,039,777.14 4.26 24 600201 金 宇 集 团 77,530,934.87 4.12 25 000001 平 安 银 行 77,175,823.02 4.11 26 002410 广 联 达 76,240,321.50 4.06 27 000651 格 力 电 器 75,210,979.35 4.00 28 600030 中 信 证 券 73,866,950.60 3.93 29 000046 泛 海 控 股 71,718,815.61 3.82 30 000998 隆 平 高 科 68,814,298.86 3.66 31 000002 万 科 A 68,161,865.02 3.63 32 000821 京 山 轻 机 66,999,173.75 3.56 33 601336 新 华 保 险 65,696,477.84 3.50 34 000712 锦 龙 股 份 65,329,336.01 3.48 35 600005 武 钢 股 份 61,935,930.62 3.30 32 页 共 40 页
36 000807 云 铝 股 份 61,518,590.30 3.27 37 600006 东 风 汽 车 59,901,806.69 3.19 38 600958 东 方 证 券 56,880,219.79 3.03 39 000685 中 山 公 用 55,835,309.68 2.97 40 600168 武 汉 控 股 53,970,500.72 2.87 41 601788 光 大 证 券 53,381,305.55 2.84 42 600008 首 创 股 份 52,225,866.48 2.78 43 000090 天 健 集 团 49,135,562.90 2.61 44 600406 国 电 南 瑞 43,789,593.30 2.33 45 601800 中 国 交 建 43,482,675.08 2.31 46 600109 国 金 证 券 39,534,643.05 2.10 47 300017 网 宿 科 技 38,229,427.78 2.03 注 : 卖 出 金 额 是 指 卖 出 股 票 成 交 金 额, 即 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量, 相 关 交 易 费 用 不 考 虑 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 4,174,175,693.92 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 5,406,827,400.97 注 : 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 和 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 填 列, 相 关 交 易 费 用 不 考 虑 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 33 页 共 40 页
7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,696,898.71 2 应 收 证 券 清 算 款 25,739,007.66 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 100,915.89 5 应 收 申 购 款 935,782.20 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 8 其 他 - 9 合 计 28,472,604.46 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 - 34 页 共 40 页
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 值 流 通 受 限 情 况 说 允 价 值 ( 元 ) 比 例 (%) 明 1 000024 招 商 地 产 223,500,127.14 15.91 重 大 事 项 停 牌 2 600461 洪 城 水 业 56,509,758.00 4.02 重 大 事 项 停 牌 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 70,812 16,802.76 23,437,188.35 1.97% 1,166,399,877.58 98.03% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 16,765.93 0.0014% 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 0 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2004 年 4 月 29 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 2,547,018,654.32 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,225,161,256.94 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 133,265,860.52 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,168,590,051.53 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,189,837,065.93 35 页 共 40 页
10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 2015 年 6 月 19 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 公 告, 严 菲 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理, 具 体 内 容 请 参 阅 2015 年 6 月 19 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 在 本 报 告 期 内 无 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 投 资 策 略 在 本 报 告 期 未 发 生 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 该 事 务 所 自 本 基 金 合 同 生 效 以 来 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 等 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 任 何 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 券 商 名 称 交 易 单 元 占 当 期 股 票 占 当 期 佣 金 备 注 成 交 金 额 佣 金 数 量 成 交 总 额 的 比 例 总 量 的 比 例 银 河 证 券 1 1,953,569,180.03 20.39% 1,728,714.70 20.11% - 东 方 证 券 1 1,708,698,874.94 17.83% 1,555,592.16 18.09% - 兴 业 证 券 1 1,706,635,975.55 17.81% 1,553,739.85 18.07% - 中 信 建 投 1 1,290,020,521.82 13.46% 1,141,540.07 13.28% - 36 页 共 40 页
瑞 银 证 券 1 811,131,268.41 8.47% 717,771.39 8.35% - 民 生 证 券 1 574,992,221.51 6.00% 508,811.40 5.92% - 华 泰 证 券 1 549,693,654.60 5.74% 500,441.07 5.82% - 新 时 代 证 券 1 484,135,977.45 5.05% 440,757.41 5.13% - 申 万 宏 源 1 257,743,391.53 2.69% 234,650.50 2.73% - 国 信 证 券 1 244,275,464.21 2.55% 216,160.05 2.51% - 国 泰 君 安 1 - - - - - 大 通 证 券 1 - - - - - 中 信 万 通 1 - - - - - 注 :1 本 基 金 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 标 准 包 括 以 下 六 个 方 面 : (1) 资 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告 2 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步 骤 : (1) 券 商 服 务 评 价 ; (2) 拟 定 租 用 对 象 由 研 究 部 根 据 以 上 评 价 结 果 拟 定 备 选 的 券 商 ; (3) 上 报 批 准 研 究 部 将 拟 定 租 用 对 象 上 报 分 管 副 总 经 理 批 准 ; (4) 签 约 在 获 得 批 准 后, 按 公 司 签 约 程 序 代 表 公 司 与 确 定 券 商 签 约 3 交 易 单 元 变 更 情 况 本 报 告 期 内 交 易 单 元 无 变 更, 原 申 银 万 国 证 券 吸 收 合 并 宏 源 证 券 后 变 更 为 申 万 宏 源 证 券 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 37 页 共 40 页
10.8 其 他 重 大 事 件 序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 披 露 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 工 商 银 行 开 通 转 换 业 务 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 面 向 养 老 金 客 户 实 施 特 定 申 购 费 率 的 公 告 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金 所 持 有 的 中 国 国 旅 华 侨 城 A 华 润 双 鹤 估 值 方 法 调 整 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金 所 持 有 的 中 科 金 财 洪 城 水 业 长 安 汽 车 估 值 方 法 调 整 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公 告 融 通 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金 所 持 有 的 同 方 国 芯 招 商 地 产 估 值 方 法 调 整 的 公 告 关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 银 河 证 券 基 金 申 购 ( 含 定 投 ) 费 率 优 惠 的 公 告 融 通 基 金 关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 及 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 在 网 上 直 销 开 通 汇 款 交 易 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金 所 持 有 的 南 方 泵 业 潮 宏 基 估 值 方 法 调 整 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 上 海 银 行 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金 所 持 有 的 桐 昆 股 份 估 值 方 法 调 整 的 公 告 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金 所 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 调 整 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 2015-1-8 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 2015-2-2 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 2015-2-17 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 2015-3-19 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 2015-3-21 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 2015-3-28 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-3-31 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-4-8 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-4-20 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-4-20 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 2015-4-20 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 2015-4-24 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 2015-4-27 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 2015-5-7 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 2015-5-26 时 报 证 券 日 报 管 理 人 网 站 38 页 共 40 页