东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 七 日
1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 根 据 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 7 日 刊 登 的 东 吴 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 变 更 基 金 名 称 基 金 类 别 及 修 订 基 金 合 同 相 应 条 款 的 公 告, 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 自 2015 年 8 月 7 日 起 更 名 为 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 基 金 类 别 股 票 型 基 金 变 更 为 混 合 型 基 金 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 48 页
1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录... 2 1.1 重 要 提 示... 2 1.2 目 录... 3 2 基 金 简 介... 5 2.1 基 金 基 本 情 况... 5 2.2 基 金 产 品 说 明... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人... 5 2.4 信 息 披 露 方 式... 6 2.5 其 他 相 关 资 料... 6 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现... 6 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 6 3.2 基 金 净 值 表 现... 7 4 管 理 人 报 告... 8 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况... 8 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明... 11 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明... 11 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明... 11 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望... 12 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明... 12 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明... 13 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明... 13 5 托 管 人 报 告... 13 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明... 13 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明... 14 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见... 14 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )... 14 6.1 资 产 负 债 表... 14 6.2 利 润 表... 15 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表... 16 6.4 报 表 附 注... 17 7 投 资 组 合 报 告... 33 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况... 33 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合... 33 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细... 34 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动... 35 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合... 37 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细... 37 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细... 37 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细... 37 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细... 37 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明... 37 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明... 38 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注... 38 第 3 页 共 48 页
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息... 39 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构... 39 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况... 39 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况... 39 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动... 39 10 重 大 事 件 揭 示... 40 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议... 40 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动... 40 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼... 40 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变... 40 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况... 41 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况... 41 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况... 41 10.8 其 他 重 大 事 件... 43 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息... 47 12 备 查 文 件 目 录... 47 12.1 备 查 文 件 目 录... 47 12.2 存 放 地 点... 47 12.3 查 阅 方 式... 47 第 4 页 共 48 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 东 吴 双 动 力 股 票 场 内 简 称 - 基 金 主 代 码 580002 前 端 交 易 代 码 580002 后 端 交 易 代 码 581002 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 12 月 15 日 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 504,026,079.60 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 通 过 对 投 资 对 象 价 值 和 成 长 动 力 的 把 握, 风 格 动 态 配 置, 以 资 本 增 值 和 现 金 红 利 的 方 式 获 取 较 高 收 益 投 资 策 略 采 取 自 上 而 下 策 略, 根 据 对 宏 观 经 济 政 策 和 证 券 市 场 走 势 的 综 合 分 析, 确 定 基 金 资 产 在 股 票 衍 生 产 品 债 券 和 现 金 上 的 配 置 比 例 采 取 自 下 而 上 策 略, 以 价 值 成 长 动 力 为 主 线, 根 据 东 吴 价 值 动 力 评 价 体 系 精 选 估 值 处 在 相 对 安 全 边 际 之 内, 并 且 具 备 良 好 现 金 分 红 能 力 的 价 值 型 股 票, 和 根 据 东 吴 成 长 动 力 评 价 体 系 精 选 成 长 性 高 公 司 素 质 优 秀 和 良 好 成 长 型 股 票 作 为 投 资 对 象 在 价 值 和 成 长 风 格 配 置 上, 根 据 未 来 市 场 环 境 判 断 结 果, 动 态 调 节 投 资 组 合 中 价 值 股 和 成 长 股 的 相 对 比 例, 降 低 基 金 组 合 投 资 风 险, 追 求 主 动 投 资 的 超 额 收 益 业 绩 比 较 基 准 75%* 新 华 富 时 A600 指 数 +25%* 中 信 标 普 全 债 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 一 只 进 行 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 其 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 风 险 较 高 收 益 较 高 的 基 金 产 品 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 徐 军 林 葛 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 021-50509888-8308 010-66060069 电 子 邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客 户 服 务 电 话 021-50509666/400-821-0588 95599 第 5 页 共 48 页
传 真 021-50509888-8211 010-68121816 注 册 地 址 上 海 浦 东 源 深 路 279 号 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 上 海 浦 东 源 深 路 279 号 北 京 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 9 层 邮 政 编 码 200135 100031 法 定 代 表 人 任 少 华 刘 士 余 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 www.scfund.com.cn 基 金 管 理 人 及 托 管 人 办 公 处 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 浦 东 源 深 路 279 号 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 437,690,506.40 本 期 利 润 592,897,292.88 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.7964 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 46.23% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 52.98% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 368,356,445.34 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.7308 期 末 基 金 资 产 净 值 945,188,482.72 期 末 基 金 份 额 净 值 1.8753 3.1.3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 211.11% 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如 基 金 的 认 购 申 购 赎 第 6 页 共 48 页
回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 -23.88% 4.52% -6.10% 2.59% -17.78% 1.93% 过 去 三 个 月 11.21% 3.60% 9.69% 1.95% 1.52% 1.65% 过 去 六 个 月 52.98% 2.89% 25.38% 1.67% 27.60% 1.22% 过 去 一 年 64.54% 2.22% 80.44% 1.34% -15.90% 0.88% 过 去 三 年 91.54% 1.71% 68.12% 1.10% 23.42% 0.61% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 211.11% 1.65% 125.04% 1.42% 86.07% 0.23% 注 : 比 较 基 准 =75%* 新 华 富 时 A600 指 数 +25%* 中 信 标 普 全 债 指 数 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 7 页 共 48 页
注 : 比 较 基 准 =75%* 新 华 富 时 A600 指 数 +25%* 中 信 标 普 全 债 指 数 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 2003 82 号 批 准 设 立 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司, 于 2004 年 9 月 正 式 成 立, 注 册 资 本 人 民 币 1 亿 元, 公 司 股 东 为 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 占 70% 股 份 ) 上 海 兰 生 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 占 30% 股 份 ) 作 为 传 统 吴 文 化 与 前 沿 经 济 理 念 的 有 机 结 合, 东 吴 基 金 崇 尚 以 人 为 本, 以 市 场 为 导 向, 以 客 户 为 中 心, 以 价 值 创 造 为 根 本 出 发 点 的 经 营 理 念 ; 遵 循 诚 而 有 信 稳 而 又 健 和 而 有 铮 勤 而 又 专 有 容 乃 大 的 企 业 格 言 ; 树 立 了 做 价 值 的 创 造 者 市 场 的 创 新 者 和 行 业 的 思 想 者 的 远 大 理 想, 创 造 性 地 树 立 公 司 独 特 的 文 化 体 系, 在 众 多 基 金 管 理 公 司 中 树 立 自 己 鲜 明 的 企 业 形 象 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 旗 下 共 管 理 18 只 公 募 基 金, 其 中 股 票 型 基 金 5 只, 分 别 为 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 新 产 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ; 债 券 型 基 金 4 只, 分 别 为 东 吴 优 信 稳 健 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 鼎 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ; 混 合 型 6 只, 分 别 为 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 东 吴 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 移 动 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ; 货 币 型 基 金 1 只, 为 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ; 指 数 型 基 金 1 只, 为 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 ;LOF 基 金 1 只, 为 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 股 票 投 资 基 金 此 外, 管 理 专 户 资 产 管 理 计 划 27 只 ; 子 公 司 专 项 资 产 管 理 计 划 79 个 公 司 管 理 的 资 产 总 规 模 为 486.05 亿 元, 其 中 公 募 基 金 131.96 亿 元, 专 户 资 产 57.2 亿 元, 子 公 司 296.89 亿 元 公 司 管 理 的 资 产 规 模 较 年 初 新 增 182.35 亿 元 今 年 上 半 年 市 场 迎 来 了 牛 市 行 情, 基 金 业 绩 提 升 比 较 大 公 司 本 着 为 投 资 者 创 造 绝 对 收 益 的 宗 旨, 秉 持 更 好 回 报 投 资 者 的 信 念, 积 极 提 高 基 金 经 理 对 牛 市 行 情 的 把 握 能 力, 加 大 与 上 市 公 司 及 机 构 间 的 沟 通, 上 半 年 基 金 投 资 取 得 了 不 错 的 成 绩 根 据 中 国 银 河 证 券 研 究 所 基 金 研 究 中 心 数 第 8 页 共 48 页
据 显 示, 截 至 6 月 30 日, 公 司 17 只 基 金 中 有 7 只 基 金 今 年 以 来 的 净 值 增 长 率 排 名 进 入 同 类 基 金 前 二 分 之 一, 有 1 只 基 金 进 入 同 类 基 金 前 四 分 之 一 下 一 步, 公 司 将 秉 承 三 满 意 一 放 心 的 经 营 理 念, 继 续 以 市 场 为 导 向 以 客 户 为 中 心, 强 化 服 务 意 识, 拓 展 发 展 空 间, 全 面 提 高 公 司 的 核 心 竞 争 力, 推 进 东 吴 基 金 向 现 代 财 富 管 理 公 司 转 型 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 硕 士, 英 国 雷 丁 大 学 毕 业 曾 任 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 高 级 经 理, 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 研 程 涛 本 基 金 经 理 首 席 投 资 官 专 户 业 务 事 业 部 总 经 理 2013 年 8 月 13 日 2015 年 2 月 6 日 11 年 究 员 基 金 经 理 助 理, 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 投 资 部 总 经 理 ; 2013 年 3 月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 公 司 总 经 理 助 理 基 金 经 理 等 职, 现 任 公 司 首 席 投 资 官 专 户 业 务 事 业 部 总 经 理 硕 士, 武 汉 大 学 金 融 学 毕 业 2010 年 7 月 起 一 直 从 事 证 券 投 资 研 究 工 作 张 楷 浠 本 基 金 经 理 2014 年 1 月 9 日 2015 年 2 月 6 日 4.5 年 2010 年 7 月 至 2012 年 9 月 就 职 于 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 任 研 究 员, 2012 年 10 月 加 入 东 吴 基 金 管 第 9 页 共 48 页
理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 策 划 部 研 究 员 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 等 职 硕 士, 上 海 交 通 大 学 农 业 经 济 管 理 专 业 毕 业 2007 年 1 月 至 2009 年 5 月 就 职 于 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司, 从 事 证 券 投 资 分 薛 和 斌 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 6 月 14 日 2015 年 5 月 28 日 8 年 析, 任 行 业 研 究 员 自 2009 年 5 月 起 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 策 划 部 研 究 员 专 户 投 资 经 理 助 理 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 等 职 博 士, 中 国 人 民 大 学 金 融 学 毕 业 自 2007 年 1 月 起 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 一 直 从 事 证 券 投 资 研 究 工 作, 曾 任 研 究 戴 斌 本 基 金 基 金 经 理 基 金 投 资 总 部 副 总 经 理 2014 年 12 月 12 日 - 8 年 部 宏 观 经 济 金 融 工 程 研 究 员, 产 品 策 划 部 产 品 设 计 研 究 员, 基 金 经 理 助 理, 现 担 任 基 金 投 资 总 部 副 总 经 理 东 吴 新 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 第 10 页 共 48 页
投 资 基 金 东 吴 移 动 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 均 指 公 司 对 外 公 告 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 规 定 及 其 他 有 关 法 律 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 决 策 内 部 控 制 :1 各 投 资 组 合 投 资 决 策 保 持 相 对 独 立 性 的 同 时, 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ;2 公 司 研 究 策 划 部 的 研 究 工 作 实 行 信 息 化 管 理, 研 究 成 果 在 统 一 的 信 息 平 台 发 布, 对 所 有 产 品 组 合 经 理 开 放 ;3 坚 持 信 息 保 密, 禁 止 在 除 统 一 信 息 平 台 外 的 其 他 渠 道 发 布 研 究 报 告, 禁 止 在 研 究 报 告 发 布 之 前 通 过 任 何 渠 道 泄 露 研 究 成 果 信 息 同 时, 公 司 还 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 本 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 95% 置 信 区 间 下 的 假 设 检 验 分 析, 同 时 结 合 组 合 互 相 之 间 的 输 送 金 额 总 额 贡 献 度 等 因 素 综 合 判 断 是 否 存 在 不 公 平 交 易 利 益 输 送 的 可 能 分 析 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 上 半 年, 国 内 资 本 市 场 经 历 了 一 波 大 幅 上 涨 后 的 快 速 下 跌 大 盘 在 经 历 了 连 续 上 涨 之 后, 于 6 月 15 日 阶 段 性 见 顶 进 入 调 整, 此 后 快 速 下 跌, 至 6 月 底 自 高 点 下 跌 幅 度 接 近 20% 中 小 市 值 公 司 在 此 轮 调 整 中 下 跌 尤 其 明 显, 创 业 板 指 数 自 6 月 5 日 高 点 至 6 月 底 下 跌 28%, 其 中 部 分 第 11 页 共 48 页
个 股 跌 幅 更 是 明 显 上 半 年 宏 观 经 济 环 境 基 本 稳 定 微 观 数 据 上, 部 分 一 线 城 市 地 产 出 现 复 苏 迹 象, 但 5 月 份 固 定 资 产 投 资 累 计 增 速 仅 为 11.4%, 再 创 新 低 6 月 份 中 国 采 购 经 理 人 指 数 为 50.2%, 与 上 月 持 平, 略 高 于 50% 荣 枯 线, 显 示 宏 观 经 济 依 然 较 为 低 迷 随 着 市 场 短 时 间 内 快 速 下 跌, 管 理 层 护 市 的 态 度 也 越 发 明 显 尽 管 市 场 还 在 继 续 探 底, 但 人 气 已 经 有 所 恢 复 尤 其 是 考 虑 央 行 降 准 降 息 后 整 体 流 动 性 依 然 保 持 宽 松, 市 场 向 好 的 格 局 并 未 发 生 根 本 转 变 双 动 力 基 金 保 持 了 一 贯 的 成 长 股 投 资 策 略, 重 点 布 局 了 互 联 网 金 融 互 联 网 医 疗 电 子 等 板 块 未 来 将 继 续 重 点 在 成 长 股 中 寻 找 确 定 性 的 投 资 机 会, 重 点 关 注 医 疗 服 务 环 保 消 费 电 子 互 联 网 等 行 业 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.8753 元, 累 计 净 值 2.6153 元 ; 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 52.98%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 25.38% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 总 体 上 我 们 对 下 半 年 市 场 持 乐 观 态 度 短 期 看, 资 金 强 弱 已 经 发 生 逆 转, 负 向 循 环 一 时 难 以 结 束, 震 荡 在 所 难 免, 需 要 用 时 间 换 空 间 但 这 波 牛 市 成 功 的 标 志 一 定 是 产 业 资 本 和 市 场 的 深 度 融 合, 因 此 这 波 牛 市 的 魂 一 定 是 成 长 股, 所 以 这 个 肯 定 还 是 大 方 向 短 期 看, 尽 管 管 理 层 出 台 强 力 维 稳 信 号, 但 市 场 毕 竟 在 短 期 内 剧 烈 调 整, 市 场 的 情 绪 需 要 时 间 修 复, 加 之 去 杠 杆 的 影 响, 市 场 在 这 个 位 置 出 现 宽 幅 震 荡 的 概 率 较 大 往 后 看, 场 外 配 资 的 清 理 不 会 终 结, 讲 故 事, 市 值 管 理 的 成 长 股 的 逻 辑 链 被 打 断, 所 以 价 值 投 资 有 望 占 据 更 为 重 要 的 位 置, 精 选 优 质 成 长 股 是 未 来 一 段 时 间 的 选 股 核 心 双 动 力 基 金 将 坚 持 自 下 而 上 的 选 股 策 略, 坚 持 选 择 能 够 代 表 未 来 发 展 方 向 的 优 质 成 长 股 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 同 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 公 司 设 立 基 金 资 产 估 值 委 员 会, 成 员 由 公 司 总 裁 副 总 经 理 运 营 总 监 基 金 会 计 基 金 投 第 12 页 共 48 页
资 总 部 总 经 理 监 察 稽 核 人 员 等 组 成, 同 时, 督 察 长 相 关 基 金 经 理 总 裁 指 定 的 其 他 人 员 可 以 列 席 相 关 会 议 公 司 在 充 分 考 虑 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 经 验 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 验 的 基 础 上, 由 估 值 委 员 会 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 金 融 工 程 相 关 业 务 人 员 负 责 估 值 相 关 数 值 的 处 理 及 计 算, 并 参 与 公 司 对 基 金 的 估 值 方 法 的 计 算 ; 运 营 总 监 基 金 会 计 等 参 与 基 金 组 合 估 值 方 法 的 确 定, 复 核 估 值 价 格, 并 与 相 关 托 管 行 进 行 核 对 确 认 ; 督 察 长 监 察 稽 核 业 务 相 关 人 员 对 有 关 估 值 政 策 估 值 流 程 和 程 序 估 值 方 法 等 事 项 的 合 规 合 法 性 进 行 审 核 与 监 督 基 金 经 理 参 与 估 值 委 员 会 对 估 值 的 讨 论, 发 表 意 见 和 建 议, 与 估 值 委 员 会 成 员 共 同 商 定 估 值 原 则 和 政 策, 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 没 有 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ; 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 约 定 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 合 同 约 定 : 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 收 益 每 年 至 多 分 配 八 次, 至 少 分 配 一 次 ; 基 金 当 年 收 益 先 弥 补 以 前 年 度 亏 损 后, 才 可 进 行 当 年 收 益 分 配 ; 全 年 合 计 的 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 本 基 金 年 度 已 实 现 净 收 益 的 50% 本 基 金 于 2015 年 1 月 12 日 发 布 分 红 公 告, 向 截 至 2015 年 1 月 14 日 止 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 基 金 份 额 持 有 人 发 放 红 利, 每 10 份 基 金 份 额 派 发 红 利 1.20 元, 共 计 分 配 利 润 为 108,491,549.05 元, 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内, 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 托 管 本 基 金 的 过 程 中, 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 托 管 协 议 的 约 定, 对 本 基 金 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 的 投 资 运 作, 进 行 了 认 真 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督, 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 第 13 页 共 48 页
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 为, 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 准 确 完 整, 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 6.4.7.1 73,413,575.63 217,499,123.82 结 算 备 付 金 848,770.04 6,084,297.44 存 出 保 证 金 989,714.14 738,172.63 交 易 性 金 融 资 产 6.4.7.2 877,916,617.64 1,033,699,591.37 其 中 : 股 票 投 资 877,916,617.64 1,033,699,591.37 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4 - - 应 收 证 券 清 算 款 26,357,847.44 126,248,848.41 应 收 利 息 6.4.7.5 14,984.85 47,016.79 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 1,850,020.76 552,051.40 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 6.4.7.6 - - 第 14 页 共 48 页
资 产 总 计 981,391,530.50 1,384,869,101.86 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 6.4.7.3 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - 42,733,911.73 应 付 赎 回 款 32,416,575.71 5,399,165.05 应 付 管 理 人 报 酬 1,638,158.16 1,916,008.05 应 付 托 管 费 273,026.35 319,334.68 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 6.4.7.7 1,646,848.63 3,477,376.22 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 6.4.7.8 228,438.93 393,518.80 负 债 合 计 36,203,047.78 54,239,314.53 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 6.4.7.9 504,026,079.60 987,805,674.87 未 分 配 利 润 6.4.7.10 441,162,403.12 342,824,112.46 所 有 者 权 益 合 计 945,188,482.72 1,330,629,787.33 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 981,391,530.50 1,384,869,101.86 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.8753 元, 基 金 份 额 总 额 504,026,079.60 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 附 注 号 2015 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 611,151,639.57 53,121,442.28 1. 利 息 收 入 522,363.77 1,335,184.08 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6.4.7.11 496,551.04 1,205,420.93 债 券 利 息 收 入 - 40,931.51 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 25,812.73 88,831.64 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 454,748,157.84 117,968,325.15 其 中 : 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12 452,351,139.50 110,928,008.63 第 15 页 共 48 页
基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13-209,050.00 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6.4.7.13.1 - - 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14 - - 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15 - - 股 利 收 益 6.4.7.16 2,397,018.34 6,831,266.52 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 6.4.7.17 155,206,786.48-67,130,366.62 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6.4.7.18 674,331.48 948,299.67 减 : 二 费 用 18,254,346.69 23,824,760.68 1. 管 理 人 报 酬 6.4.10.2.1 9,480,585.00 13,562,594.53 2. 托 管 费 6.4.10.2.2 1,580,097.48 2,260,432.37 3. 销 售 服 务 费 6.4.10.2.3 - - 4. 交 易 费 用 6.4.7.19 6,974,162.28 7,786,837.19 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 6.4.7.20 219,501.93 214,896.59 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 592,897,292.88 29,296,681.60 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 592,897,292.88 29,296,681.60 列 ) 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 987,805,674.87 342,824,112.46 1,330,629,787.33 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 592,897,292.88 592,897,292.88 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -483,779,595.27-386,067,453.17-869,847,048.44 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 268,094,583.17 225,730,193.25 493,824,776.42 第 16 页 共 48 页
2. 基 金 赎 回 款 -751,874,178.44-611,797,646.42-1,363,671,824.86 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - -108,491,549.05-108,491,549.05 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 504,026,079.60 441,162,403.12 945,188,482.72 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,745,548,336.24 513,733,730.22 2,259,282,066.46 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 29,296,681.60 29,296,681.60 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -530,574,169.14-167,918,935.32-698,493,104.46 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 158,277,381.23 41,868,479.53 200,145,860.76 2. 基 金 赎 回 款 -688,851,550.37-209,787,414.85-898,638,965.22 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - -68,355,286.67-68,355,286.67 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,214,974,167.10 306,756,189.83 1,521,730,356.93 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 任 少 华 吕 晖 沈 静 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 [2006]173 号 文 关 于 同 意 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 基 金 合 同 于 2006 年 12 月 15 日 正 式 生 效 首 次 设 立 募 集 规 模 为 第 17 页 共 48 页
2,144,214,669.67 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 人 为 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 0-35%, 现 金 以 及 到 期 日 在 一 年 以 内 债 券 等 短 期 金 融 工 具 资 产 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 权 证 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 3% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 =75%* 新 华 富 时 A600 指 数 +25%* 中 信 标 普 全 债 指 数 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 基 金 部 发 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 声 明 : 本 基 金 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况, 经 营 成 果 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致, 会 计 估 计 有 调 整 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 无 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 的 通 知, 本 基 金 自 2015 年 3 月 24 日 起, 对 交 易 所 市 场 上 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 除 实 行 全 价 交 易 的 可 转 换 债 券 品 种 以 外 的 固 定 收 益 品 种 估 值 时, 由 原 来 的 直 接 采 用 交 易 所 收 盘 价 估 值 变 更 为 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 净 价 进 行 估 值 本 基 金 对 该 会 计 估 计 变 更 采 用 未 来 适 用 法, 经 测 算 新 估 值 标 准 实 施 日 的 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 未 超 过 0.5% 第 18 页 共 48 页
6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 无 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]103 号 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 2 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 3 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 4 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 5 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 6.4.7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 6.4.7.1 银 行 存 款 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 73,413,575.63 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 - 其 他 存 款 - 第 19 页 共 48 页
合 计 : 73,413,575.63 6.4.7.2 交 易 性 金 融 资 产 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2015 年 6 月 30 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 696,577,920.85 877,916,617.64 181,338,696.79 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - - 债 券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 - - - 合 计 - - - 资 产 支 持 证 券 - - - 基 金 - - - 其 他 - - - 合 计 696,577,920.85 877,916,617.64 181,338,696.79 6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 负 债 6.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 6.4.7.5 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 14,239.98 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 343.80 应 收 债 券 利 息 - 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 0.21 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 第 20 页 共 48 页
其 他 400.86 合 计 14,984.85 6.4.7.6 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 6.4.7.7 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1,646,232.31 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 616.32 合 计 1,646,848.63 6.4.7.8 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 35,042.24 预 提 费 用 193,396.69 合 计 228,438.93 6.4.7.9 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 987,805,674.87 987,805,674.87 本 期 申 购 268,094,583.17 268,094,583.17 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) -751,874,178.44-751,874,178.44 - 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - - 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - - 本 期 申 购 - - 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) - - 本 期 末 504,026,079.60 504,026,079.60 注 :1 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 入 红 利 再 投 业 务, 则 总 申 购 份 额 中 包 含 该 业 务 ; 2 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 出 业 务, 则 总 赎 回 份 额 中 包 含 该 业 务 6.4.7.10 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 第 21 页 共 48 页
上 年 度 末 184,753,366.55 158,070,745.91 342,824,112.46 本 期 利 润 437,690,506.40 155,206,786.48 592,897,292.88 本 期 基 金 份 额 交 易 -145,595,878.56-240,471,574.61-386,067,453.17 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 78,322,695.62 147,407,497.63 225,730,193.25 基 金 赎 回 款 -223,918,574.18-387,879,072.24-611,797,646.42 本 期 已 分 配 利 润 -108,491,549.05 - -108,491,549.05 本 期 末 368,356,445.34 72,805,957.78 441,162,403.12 6.4.7.11 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 452,812.74 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 32,983.64 其 他 10,754.66 合 计 496,551.04 6.4.7.12 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 2,570,060,197.40 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 2,117,709,057.90 买 卖 股 票 差 价 收 入 452,351,139.50 6.4.7.13 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 债 券 投 资 6.4.7.13.2 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 资 产 支 持 证 券 投 资 6.4.7.14 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 贵 金 属 投 资 第 22 页 共 48 页
6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资 收 益 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 贵 金 属 投 资 6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 贵 金 属 投 资 6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 贵 金 属 投 资 6.4.7.15 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收 益 买 卖 权 证 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 无 权 证 交 易 6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收 益 其 他 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 其 他 投 资 交 易 6.4.7.16 股 利 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2,397,018.34 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 2,397,018.34 6.4.7.17 公 允 价 值 变 动 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 155,206,786.48 股 票 投 资 155,206,786.48 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 其 他 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 合 计 155,206,786.48 6.4.7.18 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 第 23 页 共 48 页
项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 642,804.04 转 换 费 收 入 31,527.44 合 计 674,331.48 6.4.7.19 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 6,974,162.28 银 行 间 市 场 交 易 费 用 - 合 计 6,974,162.28 6.4.7.20 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 审 计 费 用 44,630.98 信 息 披 露 费 148,765.71 汇 划 费 7,925.24 帐 户 维 护 费 18,180.00 合 计 219,501.93 6.4.8 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 6.4.8.1 或 有 事 项 无 需 要 说 明 的 或 有 事 项 6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 本 基 金 自 2015 年 8 月 7 日 起 更 名 为 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 6.4.9 关 联 方 关 系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 基 金 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 发 起 人 基 金 管 理 人 基 金 注 册 与 过 户 登 记 人 基 金 销 售 机 构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 第 24 页 共 48 页
注 : 本 报 告 期 基 金 关 联 方 未 发 生 变 化 本 基 金 与 关 联 方 的 所 有 交 易 均 是 在 正 常 业 务 中 按 照 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.10 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.10.1.1 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 139,304,325.51 3.18% 540,027,713.85 10.86% 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 6.4.10.1.2 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.10.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 总 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 126,824.30 3.24% 126,824.30 7.70% 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 总 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 480,200.24 10.77% - - 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 券 商 需 承 担 的 费 用, 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 上 海 证 券 交 易 所 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 得 的 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 第 25 页 共 48 页
6.4.10.2 关 联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 30 日 9,480,585.00 13,562,594.53 1,558,869.49 1,929,391.35 注 : 支 付 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 6.4.10.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 1,580,097.48 2,260,432.37 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 6.4.10.2.3 销 售 服 务 费 本 基 金 无 销 售 服 务 费 6.4.10.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.10.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 均 未 持 有 本 基 金 份 额 第 26 页 共 48 页
6.4.10.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 农 业 银 行 73,413,575.63 452,812.74 248,257,683.81 1,159,249.74 股 份 有 限 公 司 6.4.10.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 6.4.11 利 润 分 配 情 况 6.4.11.1 利 润 分 配 情 况 非 货 币 市 场 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 除 息 日 每 10 份 现 金 形 式 再 投 资 形 式 本 期 利 润 分 配 序 权 益 基 金 份 额 分 红 发 放 总 额 发 放 总 额 合 计 号 场 内 场 外 登 记 日 数 备 注 1 2015 年 1-2015 年 1.2000 53,009,366.30 55,482,182.75108,491,549.05 月 14 日 1 月 14 日 合 - - 1.2000 53,009,366.30 55,482,182.75108,491,549.05 计 6.4.12 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.12.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 股 票 6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 复 牌 停 牌 复 牌 期 末 成 本 期 末 估 值 备 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 估 值 开 盘 数 量 ( 股 ) 原 因 日 期 总 额 总 额 注 单 价 单 价 000024 招 商 地 产 2015 年 4 月 3 重 大 事 项 36.50 - - 813,500 24,414,567.00 29,692,750.00 - 日 停 牌 002223 鱼 跃 医 疗 2015 年 6 月 重 大 事 项 57.75 2015 年 7 月 60.48 286,770 13,612,238.00 16,560,967.50-25 日 停 牌 13 日 002309 中 利 科 技 2015 年 6 月 2 重 大 事 项 27.94 2015 年 7 月 30.05 1,090,556 20,846,607.57 30,470,134.64 - 日 停 牌 21 日 002589 瑞 康 医 药 2015 年 5 月 重 大 事 项 93.85 - - 580,109 24,745,070.08 54,443,229.65-21 日 停 牌 002649 博 彦 科 技 2015 年 6 月 1 重 大 事 项 61.61 - - 843,518 40,714,499.62 51,969,143.98 - 第 27 页 共 48 页
日 停 牌 6.4.12.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.13 金 融 工 具 风 险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 本 基 金 的 运 作 涉 及 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 债 券 权 证 和 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 利 率 风 险 是 本 基 金 市 场 风 险 的 重 要 组 成 部 分 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 通 过 对 投 资 对 象 价 值 和 成 长 动 力 的 把 握, 风 格 动 态 配 置, 以 资 本 增 值 和 现 金 红 利 的 方 式 获 取 较 高 收 益 本 基 金, 采 取 自 上 而 下 策 略, 根 据 对 宏 观 经 济 政 策 和 证 券 市 场 走 势 的 综 合 分 析, 确 定 基 金 资 产 在 股 票 衍 生 产 品 债 券 和 现 金 上 的 配 置 比 例 采 取 自 下 而 上 策 略, 以 价 值 成 长 动 力 为 主 线, 根 据 东 吴 价 值 动 力 评 价 体 系 精 选 估 值 处 在 相 对 安 全 边 际 之 内, 并 且 具 备 良 好 现 金 分 红 能 力 的 价 值 型 股 票, 和 根 据 东 吴 成 长 动 力 评 价 体 系 精 选 成 长 性 高 公 司 素 质 优 秀 和 良 好 成 长 型 股 票 作 为 投 资 对 象 在 价 值 和 成 长 风 格 配 置 上, 根 据 未 来 市 场 环 境 判 断 结 果, 动 态 调 节 投 资 组 合 中 价 值 股 和 成 长 股 的 相 对 比 例, 降 低 基 金 组 合 投 资 风 险, 追 求 主 动 投 资 的 超 额 收 益 本 基 金 管 理 人 奉 行 全 员 与 全 程 结 合 风 控 与 发 展 并 重 的 风 险 管 理 理 念 董 事 会 主 要 负 责 公 司 的 风 险 管 理 战 略 和 控 制 政 策 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 公 司 经 营 管 理 层 下 设 风 险 管 理 委 员 会, 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 各 类 风 险 的 防 范 和 管 理 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面, 一 线 业 务 部 门 负 责 对 各 自 业 务 领 域 风 险 的 管 控, 公 司 具 体 的 风 险 管 理 职 责 由 风 险 管 理 部 负 责, 组 织 协 调 并 与 监 察 稽 核 部 及 其 他 各 业 务 部 门 一 道, 共 同 完 成 对 法 律 风 险 投 资 风 险 操 作 风 险 合 规 风 险 等 风 险 类 别 的 管 理, 并 定 期 向 公 司 的 风 险 管 理 委 员 会 报 告 公 司 风 险 状 况 监 察 稽 核 部 与 风 险 管 理 部 由 督 察 长 分 管, 配 置 有 法 律 风 控 审 计 信 息 披 露 等 方 面 专 业 人 员 6.4.13.2 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 的 风 险 本 基 金 的 信 用 风 险 主 要 存 在 于 第 28 页 共 48 页
银 行 存 款 结 算 备 付 金 存 出 保 证 金 债 券 投 资 及 其 他 应 收 类 款 项 报 告 期 内, 本 基 金 持 有 的 金 融 资 产 均 未 发 生 逾 期 与 减 值 的 情 况 对 于 与 债 券 投 资 相 关 的 信 用 风 险, 本 基 金 管 理 人 的 投 资 部 门 及 交 易 部 门 建 立 了 经 审 批 的 交 易 对 手 名 单, 并 通 过 限 定 被 投 资 对 象 的 信 用 等 级 范 围 及 各 类 投 资 品 种 比 例 来 管 理 信 用 风 险 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 托 管 行 - 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 认 为 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 相 关 的 信 用 风 险 程 度 较 低 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估, 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 本 基 金 与 应 收 证 券 清 算 款 相 关 的 信 用 风 险 程 度 较 低 6.4.13.3 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 没 有 足 够 资 金 以 满 足 到 期 债 务 支 付 的 风 险 作 为 开 放 式 基 金, 存 在 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 本 基 金 流 动 风 险 亦 来 源 于 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 本 基 金 所 持 大 部 分 交 易 性 金 融 资 产 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 本 基 金 未 持 有 具 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析, 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 部 分 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此 除 附 注 6.4.12 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外, 其 余 均 能 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 的 投 资 意 图 以 合 理 的 价 格 适 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 计 息 外, 本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 第 29 页 共 48 页
且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 6.4.13.4 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 6.4.13.4.1 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 债 券 投 资 银 行 存 款 与 买 入 返 售 金 融 资 产 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息, 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 资 产 1 个 月 以 内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 第 30 页 共 48 页 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 单 位 : 人 民 币 元 合 计 银 行 存 款 73,413,575.63 - - - - - 73,413,575.63 清 算 备 付 金 848,770.04 - - - - - 848,770.04 存 出 保 证 金 989,714.14 - - - - - 989,714.14 交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 877,916,617.64 877,916,617.64 衍 生 金 融 资 产 - - - - - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - - - 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 26,357,847.44 26,357,847.44 应 收 利 息 - - - - - 14,984.85 14,984.85 应 收 股 利 - - - - - - - 应 收 申 购 款 - - - - - 1,850,020.76 1,850,020.76 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 75,252,059.81 - - - - 906,139,470.69 981,391,530.50 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - - - - 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - - - 应 付 赎 回 款 - - - - - 32,416,575.71 32,416,575.71 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1,638,158.16 1,638,158.16 应 付 托 管 费 - - - - - 273,026.35 273,026.35
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - - - 应 付 交 易 费 用 - - - - - 1,646,848.63 1,646,848.63 应 交 税 费 - - - - - - - 应 付 利 息 - - - - - - - 应 付 利 润 - - - - - - - 其 他 负 债 - - - - - 228,438.93 228,438.93 负 债 总 计 - - - - - 36,203,047.78 36,203,047.78 利 率 敏 感 度 缺 口 75,252,059.81 - - - - 869,936,422.91 945,188,482.72 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 1 个 月 以 内 1-3 个 月 3 个 月 -1 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 年 资 产 银 行 存 款 248,257,683.81 - - - - - 248,257,683.81 清 算 备 付 金 1,923,750.82 - - - - - 1,923,750.82 存 出 保 证 金 938,267.02 - - - - - 938,267.02 交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 1,345,856,390.93 1,345,856,390.93 衍 生 金 融 资 产 - - - - - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - - - 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - - - 负 债 应 收 利 息 - - - - - 43,073.43 43,073.43 应 收 股 利 - - - - - - - 应 收 申 购 款 - - - - - 42,801.15 42,801.15 资 产 总 计 251,119,701.65 - - - - 1,345,942,265.51 1,597,061,967.16 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - - - - 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 69,454,871.49 69,454,871.49 应 付 赎 回 款 - - - - - 2,431,832.64 2,431,832.64 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1,857,130.18 1,857,130.18 应 付 托 管 费 - - - - - 309,521.67 309,521.67 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - - - 应 付 交 易 费 用 - - - - - 1,081,309.65 1,081,309.65 应 交 税 费 - - - - - 2,208.00 2,208.00 应 付 利 息 - - - - - - - 应 付 利 润 - - - - - - - 其 他 负 债 - - - - - 194,736.60 194,736.60 负 债 总 计 - - - - - 75,331,610.23 75,331,610.23 利 率 敏 感 度 缺 口 251,119,701.65 - - - - 1,270,610,655.28 1,521,730,356.93 注 : 上 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险 状 况 测 算 的 理 论 变 动 值 第 31 页 共 48 页
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 25 个 基 点, 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 此 项 影 响 并 未 考 虑 基 金 经 理 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 分 析 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 相 关 风 险 变 量 的 变 动 上 年 度 末 ( 2014 年 12 月 31 本 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 日 ) 利 率 下 降 25 个 基 点 - - 利 率 上 升 25 个 基 点 - - 6.4.13.4.2 外 汇 风 险 本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 因 素 发 生 变 动 时 产 生 的 价 格 波 动 风 险 本 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 通 过 监 控 基 金 的 大 类 资 产 配 置 比 例, 行 业 及 个 股 集 中 度, 行 业 配 置 相 对 业 绩 基 准 的 偏 离 度, 重 仓 行 业 及 个 股 的 业 绩 表 现, 研 究 深 度 等, 评 估 并 有 效 管 理 基 金 面 临 的 市 场 价 格 风 险 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 占 基 金 项 目 占 基 金 资 资 产 净 公 允 价 值 公 允 价 值 产 净 值 比 值 比 例 例 (%) (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 877,916,617.64 92.88 1,033,699,591.37 77.68 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 - - - - 资 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - - 其 他 - - - - 合 计 877,916,617.64 92.88 1,033,699,591.37 77.68 注 : 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 0-35%, 现 金 以 及 到 期 日 在 一 年 以 内 债 券 等 短 期 金 融 工 具 资 产 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权 证 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 3% 第 32 页 共 48 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 分 析 本 基 金 选 用 业 绩 基 准 作 为 衡 量 系 统 风 险 的 标 准 选 用 报 告 期 间 统 计 所 得 beta 值 作 为 期 末 系 统 风 险 对 本 基 金 的 影 响 系 数 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 相 关 风 险 变 量 的 变 动 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 期 末 ( 2015 年 6 月 上 年 度 末 ( 2014 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 1. 业 绩 基 准 下 跌 1% -11,814,856.03-14,494,550.27 2. 业 绩 基 准 下 跌 5% -59,074,280.17-72,472,751.37 3. 业 绩 基 准 下 跌 10% -118,148,560.34-144,945,502.73 注 : 报 告 期 内, 本 基 金 beta 值 为 1.25,2014 年 beta 值 为 1.09 6.4.14 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 877,916,617.64 89.46 其 中 : 股 票 877,916,617.64 89.46 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 74,262,345.67 7.57 7 其 他 各 项 资 产 29,212,567.19 2.98 8 合 计 981,391,530.50 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 385,311,810.35 40.77 第 33 页 共 48 页
D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 94,706,747.77 10.02 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 180,590,893.23 19.11 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 48,577,264.31 5.14 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 23,039,732.73 2.44 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 23,970,212.37 2.54 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 121,719,956.88 12.88 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 877,916,617.64 92.88 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300088 长 信 科 技 3,045,502 83,751,305.00 8.86 2 300244 迪 安 诊 断 976,688 81,983,190.72 8.67 3 002115 三 维 通 信 5,369,388 80,487,126.12 8.52 4 600446 金 证 股 份 547,259 67,564,596.14 7.15 5 002589 瑞 康 医 药 580,109 54,443,229.65 5.76 6 002649 博 彦 科 技 843,518 51,969,143.98 5.50 7 000768 中 航 飞 机 964,000 42,011,120.00 4.44 8 603368 柳 州 医 药 490,301 40,263,518.12 4.26 9 300347 泰 格 医 药 1,164,618 39,736,766.16 4.20 10 002309 中 利 科 技 1,090,556 30,470,134.64 3.22 11 000024 招 商 地 产 813,500 29,692,750.00 3.14 12 600118 中 国 卫 星 492,000 28,024,320.00 2.96 13 300339 润 和 软 件 552,597 26,574,389.73 2.81 第 34 页 共 48 页
14 002217 合 力 泰 1,055,348 23,660,902.16 2.50 15 300178 腾 邦 国 际 638,043 23,039,732.73 2.44 16 600050 中 国 联 通 3,084,436 22,608,915.88 2.39 17 002235 安 妮 股 份 743,683 22,198,937.55 2.35 18 600079 人 福 医 药 565,229 20,941,734.45 2.22 19 600038 中 直 股 份 308,600 19,117,770.00 2.02 20 300265 通 光 线 缆 1,300,323 18,087,492.93 1.91 21 002223 鱼 跃 医 疗 286,770 16,560,967.50 1.75 22 000888 峨 眉 山 A 1,010,920 15,093,035.60 1.60 23 600724 宁 波 富 达 983,861 9,553,290.31 1.01 24 600663 陆 家 嘴 187,600 9,331,224.00 0.99 25 300172 中 电 环 保 554,477 8,877,176.77 0.94 26 300348 长 亮 科 技 76,300 8,393,000.00 0.89 27 300183 东 软 载 波 122,135 3,480,847.50 0.37 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600446 金 证 股 份 74,299,040.74 5.58 2 300244 迪 安 诊 断 65,025,579.79 4.89 3 600837 海 通 证 券 62,120,163.73 4.67 4 002649 博 彦 科 技 61,360,585.08 4.61 5 601318 中 国 平 安 57,571,371.67 4.33 6 600079 人 福 医 药 55,133,862.30 4.14 7 300347 泰 格 医 药 51,140,130.75 3.84 8 000712 锦 龙 股 份 48,498,438.80 3.64 9 600175 美 都 能 源 46,327,997.03 3.48 10 600388 龙 净 环 保 45,614,687.62 3.43 11 300178 腾 邦 国 际 44,419,251.79 3.34 12 000768 中 航 飞 机 42,539,107.54 3.20 13 300183 东 软 载 波 42,233,620.60 3.17 14 002364 中 恒 电 气 41,125,123.69 3.09 15 601166 兴 业 银 行 36,514,782.58 2.74 16 000783 长 江 证 券 35,155,443.02 2.64 17 601377 兴 业 证 券 34,989,458.00 2.63 第 35 页 共 48 页
18 300037 新 宙 邦 34,272,754.12 2.58 19 002207 准 油 股 份 33,591,358.56 2.52 20 600050 中 国 联 通 32,764,666.32 2.46 21 603368 柳 州 医 药 32,267,599.35 2.42 22 600570 恒 生 电 子 30,896,752.06 2.32 23 600118 中 国 卫 星 30,253,565.41 2.27 24 002217 合 力 泰 29,359,399.02 2.21 25 600309 万 华 化 学 27,002,719.56 2.03 注 : 本 项 的 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300303 聚 飞 光 电 185,933,585.90 13.97 2 002207 准 油 股 份 147,569,648.13 11.09 3 300172 中 电 环 保 145,903,512.27 10.96 4 300306 远 方 光 电 131,583,258.09 9.89 5 600446 金 证 股 份 115,278,647.01 8.66 6 300183 东 软 载 波 96,568,631.81 7.26 7 600378 天 科 股 份 74,592,450.98 5.61 8 600388 龙 净 环 保 74,012,864.67 5.56 9 600837 海 通 证 券 67,547,988.88 5.08 10 601318 中 国 平 安 63,972,337.05 4.81 11 002405 四 维 图 新 61,866,239.11 4.65 12 002364 中 恒 电 气 59,920,378.17 4.50 13 000712 锦 龙 股 份 57,352,187.27 4.31 14 002115 三 维 通 信 54,340,815.94 4.08 15 600175 美 都 能 源 49,315,941.63 3.71 16 600570 恒 生 电 子 47,318,867.48 3.56 17 600079 人 福 医 药 44,064,732.99 3.31 18 601377 兴 业 证 券 41,375,340.26 3.11 19 603099 长 白 山 41,143,380.94 3.09 20 000783 长 江 证 券 39,563,166.71 2.97 21 601166 兴 业 银 行 38,469,555.47 2.89 22 002649 博 彦 科 技 34,244,897.36 2.57 第 36 页 共 48 页
23 300037 新 宙 邦 33,288,556.77 2.50 24 300178 腾 邦 国 际 32,440,274.58 2.44 25 600571 信 雅 达 31,660,299.02 2.38 26 600350 山 东 高 速 31,458,711.00 2.36 27 600399 抚 顺 特 钢 29,328,951.17 2.20 28 600999 招 商 证 券 27,260,288.00 2.05 29 300159 新 研 股 份 27,068,448.12 2.03 注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1,806,719,297.69 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 2,570,060,197.40 注 : 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 第 37 页 共 48 页
7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 长 信 科 技 (300088) 在 2014 年 12 月 16 日 公 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 安 徽 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书 (2014)1 号 关 于 公 司 基 建 总 监 杨 建 南 与 业 务 相 关 人 员 陈 彬 辉 涉 嫌 内 幕 交 易, 在 内 幕 信 息 尚 未 公 开 前 其 股 票 操 作 存 在 明 显 异 常, 构 成 了 证 券 法 的 内 幕 交 易 行 为, 并 被 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 安 徽 监 管 局 处 以 行 政 处 罚 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 该 处 罚 事 项 未 对 长 信 科 技 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值 产 生 实 质 性 影 响 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 除 此 之 外, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 989,714.14 2 应 收 证 券 清 算 款 26,357,847.44 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 14,984.85 5 应 收 申 购 款 1,850,020.76 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 29,212,567.19 第 38 页 共 48 页
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002309 中 利 科 技 30,470,134.64 3.22 重 大 事 项 停 牌 2 002589 瑞 康 医 药 54,443,229.65 5.76 重 大 事 项 停 牌 3 002649 博 彦 科 技 51,969,143.98 5.50 重 大 事 项 停 牌 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 38,276 13,168.20 58,828,431.03 11.67% 445,197,648.57 88.33% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 19,320.28 0.0038% 持 有 本 基 金 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 注 : 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 负 责 人 及 本 基 金 经 理 本 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2006 年 12 月 15 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 2,144,214,669.67 第 39 页 共 48 页
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 987,805,674.87 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 268,094,583.17 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 751,874,178.44 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 504,026,079.60 注 :1 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 入 红 利 再 投 业 务, 则 总 申 购 份 额 中 包 含 该 业 务 份 额 ; 2 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 出 业 务, 则 总 赎 回 份 额 中 包 含 该 业 务 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 2015 年 6 月 23 日 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 会, 会 议 经 过 审 议, 全 体 股 东 一 致 通 过 如 下 决 议 : (1) 同 意 金 燕 萍 女 士 公 司 辞 去 第 二 届 董 事 会 董 事 副 董 事 长 职 务 ; 同 意 戴 继 雄 先 生 辞 去 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 职 务 ; (2) 同 意 张 平 先 生 辞 去 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 第 二 届 董 事 会 风 险 控 股 委 员 会 委 员 职 务 ; (3) 选 举 陈 辉 峰 先 生 全 卓 伟 女 士 担 任 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事, 任 期 与 公 司 第 二 届 董 事 会 一 致 ; (4) 选 举 袁 勇 志 先 生 担 任 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事, 任 期 与 公 司 第 二 届 董 事 会 一 致 本 报 告 期 内 基 金 托 管 人 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 第 40 页 共 48 页