证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 27 日

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 08 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 01 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 06 月 30 日 止 第 2 页 共 36 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 城 稳 固 收 益 债 券 基 金 主 代 码 000333 交 易 代 码 000333 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 1 月 28 日 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 392,861,490.73 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 000333 000334 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 205,937,695.57 份 186,923,795.16 份 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 将 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 对 固 定 收 益 类 资 产 及 权 益 类 资 产 的 主 动 投 资 管 理 及 合 理 配 置, 力 争 使 基 金 资 产 获 得 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 本 基 金 将 采 用 自 上 而 下 的 分 析 方 法, 综 合 分 析 宏 观 经 济 周 期 与 形 势 货 币 政 策 财 政 政 策 利 率 走 势 资 金 供 求 流 动 性 风 险 信 用 风 险 等 因 素, 分 析 比 较 债 券 市 场 债 券 品 种 股 票 市 场 及 现 金 类 资 产 的 收 益 风 险 特 征, 在 基 准 配 置 比 例 的 基 础 上, 动 态 调 整 各 大 类 资 产 的 投 资 比 例, 控 制 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 本 基 金 投 资 组 合 在 进 行 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 时, 主 要 通 过 分 析 宏 观 经 济 形 势 财 政 政 策 货 币 政 策 债 券 市 场 券 种 供 求 关 系 及 资 金 供 求 关 系, 主 动 判 断 市 场 利 率 变 化 趋 势, 确 定 和 动 态 调 整 固 定 收 益 类 资 产 的 平 均 久 期 及 债 券 资 产 配 置 90% 中 债 综 合 财 富 指 数 收 益 率 +10% 沪 深 300 指 数 收 益 率 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 中 等 风 险 中 等 收 益 的 基 金 产 品 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 车 君 蒋 松 云 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 0755-23982338 010-66105799 电 子 邮 箱 chejun@ccfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 400-8868-666 95588 第 3 页 共 36 页

传 真 0755-23982328 010-66105798 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 www.ccfund.com.cn 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 基 金 级 别 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 28 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 报 告 期 (2015 年 1 月 28 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 31,947,395.53 17,584,250.27 本 期 利 润 35,550,378.06 13,729,451.43 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0986 0.0652 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 8.70% 8.50% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0875 0.0853 期 末 基 金 资 产 净 值 223,956,532.50 202,862,895.84 期 末 基 金 份 额 净 值 1.087 1.085 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 本 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 合 同 生 效 未 满 半 年 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 标 基 准 收 益 收 益 率 标 准 差 准 差 2 率 3 4 1-3 2-4 第 4 页 共 36 页

过 去 一 个 月 -3.38% 0.71% -0.43% 0.35% -2.95% 0.36% 过 去 三 个 月 5.02% 0.67% 3.32% 0.28% 1.70% 0.39% 过 去 六 个 月 - - - - - - 过 去 一 年 - - - - - - 过 去 三 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 8.70% 0.54% 4.22% 0.24% 4.48% 0.30% 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 阶 段 份 额 净 值 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 准 份 额 净 值 增 增 长 率 标 基 准 收 益 收 益 率 标 准 差 长 率 1 准 差 2 率 3 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 -3.47% 0.71% -0.43% 0.35% -3.04% 0.36% 过 去 三 个 月 4.93% 0.68% 3.32% 0.28% 1.61% 0.40% 过 去 六 个 月 - - - - - - 过 去 一 年 - - - - - - 过 去 三 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 8.50% 0.54% 4.22% 0.24% 4.28% 0.30% 第 5 页 共 36 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 6 页 共 36 页

注 :1 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 债 券 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%; 股 票 及 权 证 等 权 益 类 资 产 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 20%, 其 中, 权 证 资 产 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 3%; 现 金 或 者 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内, 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 尚 处 于 建 仓 期 内 3 本 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 28 日 生 效, 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 15 家 基 金 管 理 公 司, 由 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (40%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (15%) 西 北 证 券 有 限 责 任 公 司 (15%) 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 (15%) 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 (15%) 于 2001 年 12 月 27 日 共 同 出 资 设 立, 当 时 注 册 资 本 为 壹 亿 元 人 民 币 2007 年 5 月 21 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 完 成 股 权 结 构 调 整, 现 有 股 东 为 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (47.059%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 北 方 国 际 信 第 7 页 共 36 页

托 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 和 中 原 信 托 有 限 公 司 (17.647%) 2007 年 10 月 12 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 将 注 册 资 本 增 加 至 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 公 司 经 营 范 围 是 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 管 理 的 基 金 有 封 闭 式 基 金 : 久 嘉 证 券 投 资 基 金 ; 开 放 式 基 金 : 长 城 久 恒 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 富 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 城 品 牌 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 城 优 化 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 医 疗 保 健 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 男, 中 国 籍, 经 济 学 硕 士 公 司 固 定 具 有 11 年 收 益 部 总 债 券 投 资 经 理 长 管 理 经 城 保 本 混 历 曾 就 合 长 城 职 于 安 徽 钟 光 正 积 极 增 利 债 券 长 2015 年 1 月 28 日 - 6 年 安 凯 汽 车 股 份 有 限 城 增 强 收 公 司 广 益 债 券 和 发 银 行 总 长 城 稳 固 行 资 金 债 券 的 基 部 招 商 金 经 理 银 行 总 行 资 金 交 易 部 2009 年 11 月 进 第 8 页 共 36 页

入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 债 券 研 究 员 自 2010 年 2 月 至 2011 年 10 月 任 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2010 年 2 月 至 2011 年 11 月 任 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 女, 中 国 籍, 中 央 财 经 大 学 经 济 学 学 士 北 京 大 学 经 济 学 硕 士 香 港 大 学 金 融 学 硕 储 雯 玉 长 城 稳 固 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 5 月 11 日 - 7 年 士 2008 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员, 长 城 品 牌 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 第 9 页 共 36 页

注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度 的 债 券 投 资 方 面, 因 银 行 间 开 户 的 原 因, 本 基 金 优 选 部 分 交 易 所 债 券 进 行 配 置 同 时, 在 新 股 申 购 造 成 资 金 紧 张 中, 本 基 金 积 极 通 过 回 购 来 增 厚 基 金 业 绩 二 季 度 的 债 券 投 资 方 面, 本 基 金 在 二 季 度 初, 积 极 参 与 了 部 分 大 盘 转 债, 在 市 场 趋 势 反 转 时, 及 时 止 盈 退 出 股 票 市 场 在 一 季 度 继 续 活 跃, 两 融 余 额 再 创 新 高, 主 题 热 点 精 彩 纷 呈, 移 动 互 联 网 生 态 环 保 一 带 一 路 等 主 题 轮 动 演 绎 本 基 金 于 1 月 底 成 立, 基 于 对 权 益 类 市 场 的 乐 观 判 断, 成 立 初 期 便 参 与 环 保 移 动 互 联 网 及 一 路 一 带 主 题 机 会, 取 得 一 定 收 益 权 益 类 投 资 方 面, 2 季 度 初, 我 们 判 断 在 增 量 资 金 推 动 下 A 股 仍 将 走 牛, 故 而 我 们 大 幅 提 高 了 权 益 类 持 仓 比 例, 并 且 重 点 配 置 符 合 新 兴 产 业 发 展 方 向 的 成 长 股 之 后 随 着 市 场 不 断 走 高, 我 们 认 为 积 累 风 险 加 剧, 逐 步 减 仓 成 长 第 10 页 共 36 页

股, 配 置 大 盘 蓝 筹, 同 时 逐 步 降 低 仓 位, 取 得 了 较 好 的 相 对 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 A 类 为 8.7% C 类 为 8.5%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 4.22% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 半 年 A 股 市 场, 尽 管 回 调 属 于 市 场 规 律 的 必 然 结 果, 但 过 于 快 速 的 财 富 缩 水 效 应 将 对 实 体 经 济 产 生 诸 多 负 面 影 响 我 们 认 为 当 前 情 况 下 要 建 立 市 场 信 心 推 动 股 市 长 期 健 康 发 展, 需 要 国 家 政 策 层 面 推 出 积 极 有 效 立 足 长 期 的 应 对 措 施 我 们 继 续 看 好 改 革 转 型 的 长 期 前 景, 将 积 极 寻 找 优 质 的 个 股 投 资 机 会, 力 求 为 持 有 人 获 取 稳 健 良 好 的 投 资 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 公 司 成 立 了 受 托 资 产 估 值 委 员 会, 为 基 金 估 值 业 务 的 最 高 决 策 机 构, 由 公 司 总 经 理 分 管 估 值 业 务 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 总 经 理 运 行 保 障 部 经 理 基 金 会 计 基 金 经 理 和 行 业 研 究 员 金 融 工 程 研 究 员 等 组 成, 公 司 监 察 稽 核 人 员 列 席 受 托 资 产 估 值 委 员 会 受 托 资 产 估 值 委 员 会 负 责 制 定 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 基 金 会 计 凭 借 其 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 长 期 丰 富 的 估 值 经 验 以 及 对 相 关 法 律 法 规 的 熟 练 掌 握, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 的 估 值 方 法 在 其 专 业 领 域 提 供 专 业 意 见 基 金 经 理 及 研 究 员 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 综 合 宏 观 经 济 行 业 发 展 及 个 股 状 况 等 各 方 面 因 素, 从 价 值 投 资 的 角 度 进 行 理 论 分 析, 并 根 据 分 析 的 结 果 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 金 融 工 程 人 员 根 据 受 托 资 产 估 值 委 员 会 提 出 的 多 种 估 值 方 法 预 案, 利 用 金 融 工 程 研 究 体 系 各 种 经 济 基 础 数 据 和 数 量 化 工 具, 针 对 不 同 的 估 值 方 法 及 估 值 模 型 进 行 演 算, 为 估 值 委 员 会 寻 找 公 允 的 操 作 性 较 强 的 估 值 方 法 提 供 数 理 依 据 监 察 稽 核 人 员 对 估 值 委 员 会 做 出 的 决 议 进 行 合 规 性 审 查, 对 估 值 委 员 提 交 的 基 金 估 值 信 息 披 露 文 件 进 行 合 规 性 审 查 受 托 资 产 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 五 年 以 上 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验, 具 备 专 业 胜 任 能 力 ; 基 金 会 计 具 有 会 计 从 业 资 格 和 基 金 行 业 从 业 资 格, 精 通 基 金 估 值 政 策 流 程 和 标 准, 具 有 五 年 以 上 基 金 估 值 和 会 计 核 算 工 作 经 验 ; 基 金 经 理 和 研 究 员 均 拥 有 五 年 以 上 基 金 证 券 投 资 工 作 经 验, 精 通 投 资 研 究 理 论 知 识 和 工 具 方 法 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 第 11 页 共 36 页

基 金 经 理 作 为 估 值 委 员 会 成 员, 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 基 金 经 理 有 权 出 席 估 值 委 员 会 会 议, 但 不 得 干 涉 估 值 委 员 会 作 出 的 决 定 及 估 值 政 策 的 执 行 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 估 值 委 员 会 秉 承 基 金 持 有 人 利 益 至 上 的 宗 旨, 在 估 值 方 法 的 选 择 上 力 求 客 观 公 允, 在 数 据 的 采 集 方 面 力 求 公 开 获 取 方 便 操 作 性 强 不 易 操 纵 本 基 金 管 理 人 旗 下 管 理 的 基 金, 其 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 的 利 益 冲 突 4 已 签 约 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 债 券 估 值 数 据 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 关 于 收 益 分 配 原 则 的 规 定, 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 12 次, 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 可 分 配 收 益 的 20%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 基 金 合 同 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 在 对 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 在 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 第 12 页 共 36 页

照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 资 产 : 银 行 存 款 6,765,263.32 结 算 备 付 金 3,310,447.93 存 出 保 证 金 139,021.67 交 易 性 金 融 资 产 430,633,984.29 其 中 : 股 票 投 资 55,179,720.69 基 金 投 资 - 债 券 投 资 375,454,263.60 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 应 收 证 券 清 算 款 948,280.17 应 收 利 息 4,492,346.18 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 278,237.32 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 - 资 产 总 计 446,567,580.88 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 负 债 : 第 13 页 共 36 页

短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 应 付 证 券 清 算 款 735,084.60 应 付 赎 回 款 18,168,225.17 应 付 管 理 人 报 酬 287,743.35 应 付 托 管 费 76,731.56 应 付 销 售 服 务 费 66,966.61 应 付 交 易 费 用 297,025.30 应 交 税 费 - 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 116,375.95 负 债 合 计 19,748,152.54 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 392,861,490.73 未 分 配 利 润 33,957,937.61 所 有 者 权 益 合 计 426,819,428.34 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 446,567,580.88 注 : 截 至 2015 年 6 月 30 号, 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 类 基 金 份 额 净 值 1.087 元, 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 类 基 金 份 额 净 值 1.085 元 ; 基 金 份 额 总 额 392,861,490.73 份, 其 中 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 类 基 金 份 额 205,937,695.57 份, 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 类 基 金 份 额 186,923,795.16 份 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 自 2015 年 01 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2015 年 06 月 30 日 止, 无 上 年 度 末 数 据 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 附 注 号 本 期 项 目 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 53,616,248.02 1. 利 息 收 入 9,354,989.62 其 中 : 存 款 利 息 收 入 268,718.76 债 券 利 息 收 入 4,928,321.47 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 4,157,949.39 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 44,374,794.56 其 中 : 股 票 投 资 收 益 43,504,582.34 第 14 页 共 36 页

基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 473,741.89 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 - 股 利 收 益 396,470.33 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 -251,816.31 - 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 - 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 138,280.15 列 ) 减 : 二 费 用 4,336,418.53 1. 管 理 人 报 酬 1,898,261.63 2. 托 管 费 506,203.13 3. 销 售 服 务 费 374,230.35 4. 交 易 费 用 926,526.81 5. 利 息 支 出 515,159.91 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 515,159.91 6. 其 他 费 用 116,036.70 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 49,279,829.49 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 49,279,829.49 填 列 ) 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 自 2015 年 01 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2015 年 06 月 30 日 止, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 810,787,095.62-810,787,095.62 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 49,279,829.49 49,279,829.49 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -417,925,604.89-15,321,891.88-433,247,496.77 第 15 页 共 36 页

产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 210,159,109.31 19,209,737.12 229,368,846.43 2. 基 金 赎 回 款 -628,084,714.20-34,531,629.00-662,616,343.20 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 392,861,490.73 33,957,937.61 426,819,428.34 ( 基 金 净 值 ) 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 自 2015 年 01 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2015 年 06 月 30 日 止, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 杨 光 裕 熊 科 金 彭 洪 波 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2013] 1117 号 文 关 于 核 准 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 自 2014 年 12 月 31 日 至 2015 年 1 月 23 日 向 社 会 公 开 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2015) 验 字 第 60737541_H01 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 28 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 810,532,261.44 元, 在 首 次 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 产 生 的 利 息 为 人 民 币 254,834.18 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 810,787,095.62 元, 折 合 810,787,095.62 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 工 商 银 行 ) 本 基 金 根 据 认 购 申 购 费 用 收 取 方 式 的 不 同, 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 在 投 资 者 认 购 申 购 基 金 时 收 取 认 购 申 购 费 用 的, 称 为 A 类 基 金 份 额 ; 不 收 取 认 购 申 购 费 用, 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的, 称 为 C 类 基 金 份 额 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 债 企 业 债 公 司 债 央 行 票 据 第 16 页 共 36 页

地 方 政 府 债 商 业 银 行 金 融 债 与 次 级 债 政 策 性 金 融 债 中 期 票 据 资 产 支 持 证 券 可 转 债 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 短 期 融 资 券 中 小 企 业 私 募 债 质 押 及 买 断 式 回 购 及 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 投 资 工 具, 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 权 证 等 权 益 类 资 产, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 本 基 金 投 资 组 合 中 债 券 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%; 股 票 及 权 证 等 权 益 类 资 产 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 20%, 其 中, 权 证 资 产 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 3%; 现 金 或 者 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :90% 中 债 综 合 财 富 指 数 收 益 率 +10% 沪 深 300 指 数 收 益 率 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 3 号 半 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 06 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 自 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 06 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 6.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 6.4.4.1 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 会 计 期 间 为 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 6 月 30 日 第 17 页 共 36 页

6.4.4.2 记 账 本 位 币 本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 除 有 特 别 说 明 外, 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 6.4.4.3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 ( 或 负 债 ), 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 或 资 产 ) 或 权 益 工 具 的 合 同 (1) 金 融 资 产 分 类 本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 及 贷 款 和 应 收 款 项 ; 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 债 券 和 衍 生 工 具 等 投 资 ( 主 要 系 权 证 投 资 ) 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项, 包 括 银 行 存 款 结 算 备 付 金 买 入 返 售 金 融 资 产 和 各 类 应 收 款 项 等 (2) 金 融 负 债 分 类 本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 本 基 金 持 有 的 金 融 负 债 均 划 分 为 其 他 金 融 负 债, 主 要 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项 等 6.4.4.4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 初 始 确 认 本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 后 续 计 量 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 在 持 有 该 类 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 应 当 确 认 为 当 期 收 益 每 日, 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ; 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 摊 销 或 减 值 产 生 的 利 得 或 损 失, 均 计 入 当 期 损 益 终 止 确 认 第 18 页 共 36 页

当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止, 或 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 的, 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ; 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ; 处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时, 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 金 融 资 产 转 移 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 6.4.4.5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 公 允 价 值, 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中, 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 本 基 金 以 公 允 价 值 计 量 相 关 资 产 或 负 债, 假 定 出 售 资 产 或 者 转 移 负 债 的 有 序 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 主 要 市 场 进 行 ; 不 存 在 主 要 市 场 的, 本 基 金 假 定 该 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 最 有 利 市 场 进 行 主 要 市 场 ( 或 最 有 利 市 场 ) 是 本 基 金 在 计 量 日 能 够 进 入 的 交 易 市 场 本 基 金 采 用 市 场 参 与 者 在 对 该 资 产 或 负 债 定 价 时 为 实 现 其 经 济 利 益 最 大 化 所 使 用 的 假 设 在 财 务 报 表 中 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债, 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 最 低 层 次 输 入 值, 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 : 第 一 层 次 输 入 值, 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ; 第 二 层 次 输 入 值, 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ; 第 三 层 次 输 入 值, 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 每 个 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 对 在 财 务 报 表 中 确 认 的 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 进 行 重 新 评 估, 以 确 定 是 否 在 公 允 价 值 计 量 层 次 之 间 发 生 转 换 本 基 金 持 有 的 股 票 债 券 和 衍 生 工 具 等 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 : (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 作 为 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 值 (2) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同, 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 第 19 页 共 36 页

具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术, 确 定 公 允 价 值 本 基 金 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术, 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值, 只 有 在 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下, 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 (3) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 估 值 原 则 仍 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 适 当 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 ; (4) 如 有 新 增 事 项, 按 国 家 最 新 规 定 估 值 6.4.4.6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 当 本 基 金 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 : 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利, 且 该 种 法 定 权 利 是 当 前 可 执 行 的 ; 计 划 以 净 额 结 算, 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 6.4.4.7 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 6.4.4.8 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 损 益 平 准 金 科 目 中 核 算, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 6.4.4.9 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 (1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 若 提 前 支 取 定 期 存 款, 按 协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入, 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失, 列 入 利 息 收 入 减 项, 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ; (2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认, 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; (3) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额, 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认, 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; 第 20 页 共 36 页

(4) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入, 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ), 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; (5) 股 票 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (6) 债 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认, 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ; (7) 衍 生 工 具 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (8) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认, 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ; (9) 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ; (10) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方, 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的 时 候 确 认 6.4.4.10 费 用 的 确 认 和 计 量 (1) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.75% 的 年 费 率 逐 日 计 提 ; (2) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 的 年 费 率 逐 日 计 提 ; (3) 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.4% 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值 的 0.4% 年 费 率 逐 日 计 提 ; 6.4.4.11 基 金 的 收 益 分 配 政 策 本 基 金 收 益 分 配 应 遵 循 下 列 原 则 : (1) 由 于 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务 费, 各 基 金 份 额 类 别 对 应 的 可 分 配 收 益 将 可 能 有 所 不 同, 本 基 金 同 一 类 别 内 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; (2) 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 当 投 资 人 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额, 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时, 基 金 注 册 登 记 机 构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利 按 除 权 后 的 单 位 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 ; (3) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 20%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; (4) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 第 21 页 共 36 页

(5) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; (6) 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 6.4.4.12 分 部 报 告 告 截 至 本 期 末, 本 基 金 仅 在 中 国 大 陆 境 内 从 事 证 券 投 资 单 一 业 务, 因 此, 无 需 作 披 露 的 分 部 报 6.4.4.13 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 号 生 效, 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 说 明 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 号 生 效 为 确 保 证 券 投 资 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公 允 性, 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 ( 以 下 简 称 估 值 处 理 标 准 ) 中 对 于 固 定 收 益 品 种 估 值 的 相 关 规 定, 自 2015 年 3 月 25 日 起, 本 基 金 对 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 方 法 进 行 调 整, 调 整 后 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 对 前 述 固 定 收 益 品 种 进 行 估 值 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过 0.50% 除 上 述 事 项 外, 本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 会 计 估 计 变 更 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 号 生 效, 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 6.4.6 税 项 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 为 1, 由 出 让 方 缴 纳 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 企 业 所 得 税 第 22 页 共 36 页

根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 免 征 营 业 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 3. 个 人 所 得 税 个 人 所 得 税 税 率 为 20% 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知, 自 2008 年 10 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 对 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 第 23 页 共 36 页

中 国 工 商 银 行 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 长 城 证 券 ) 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 东 方 证 券 ) 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 406,970,885.83 67.13% 东 方 证 券 199,287,801.24 32.87% 注 : 本 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 无 上 年 度 可 比 数 据 6.4.8.1.2 债 券 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 334,496,336.03 89.88% 东 方 证 券 37,681,157.27 10.12% 注 : 本 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 无 上 年 度 可 比 数 据 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 回 购 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 8,182,300,000.00 100.00% 注 : 本 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 无 上 年 度 可 比 数 据 6.4.8.1.4 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 期 (2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 ) 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 ; 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 第 24 页 共 36 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元

本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 期 末 应 付 当 期 占 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 额 的 佣 金 总 量 的 比 例 比 例 长 城 证 券 370,504.63 67.13% 182,330.86 61.53% 东 方 证 券 181,431.53 32.87% 113,994.44 38.47% 注 : 本 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 无 上 年 度 可 比 数 据 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,898,261.63 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,239,143.22 注 : 本 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.75% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.75% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 托 管 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 本 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 506,203.13 注 : 本 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.2% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 本 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 第 25 页 共 36 页

6.4.8.2.3 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 获 得 销 售 服 务 费 的 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 各 关 联 方 名 称 长 城 稳 固 收 益 债 券 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 合 计 A 工 商 银 行 - 288,385.08 288,385.08 长 城 基 金 - 28,721.34 28,721.34 长 城 证 券 - 37.29 37.29 合 计 - 317,143.71 317,143.71 注 : 销 售 服 务 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.4% 基 金 销 售 服 务 费 将 专 门 用 于 本 基 金 的 销 售 与 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值 的 0.4% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.40%/ 当 年 天 数 H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 本 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 28 日 生 效, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 于 本 期 (2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 ) 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 ; 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 期 (2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 ) 未 投 资 于 本 基 金 份 额, 本 期 末 亦 未 持 有 本 基 金 份 额 ; 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 除 基 金 管 理 人 之 外, 本 基 金 的 其 他 关 联 方 于 本 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 ; 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 无 上 年 度 可 比 数 据 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 6,765,263.32 203,096.09 注 : 本 基 金 上 述 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管, 并 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 本 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 28 日 生 效, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 第 26 页 共 36 页

6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 于 本 期 (2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 ) 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券 ; 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 6.4.9 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金 额 单 位 : 人 民 币 元 6.4.12.1.2 受 限 证 券 类 别 : 债 券 证 券 证 券 成 功 可 流 代 码 名 称 认 购 日 通 日 122378 13 楚 天 02 流 通 受 限 类 型 2020 年 2015 新 债 未 12 月 2 年 7 月 上 市 日 6 日 认 购 期 末 估 数 量 期 末 期 末 估 值 总 备 注 价 格 值 单 价 ( 单 位 : 张 ) 成 本 总 额 额 100.00 100.00 200,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00-6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 2015 年 宗 申 重 大 001696 6 月 30 动 力 事 项 18.31 日 复 牌 日 期 2015 年 8 月 24 日 复 牌 开 盘 单 数 量 ( 股 ) 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 15.53 180,000 2,700,000.00 3,295,800.00 - 华 中 300161 数 控 2015 年 重 大 5 月 22 事 项 日 30.28 - - 69,990 2,570,532.00 2,119,297.20-6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 管 理 层 已 经 评 估 了 银 行 存 款 结 算 备 付 金 买 入 返 售 金 融 资 产 其 他 应 收 款 项 类 投 资 以 及 其 他 金 融 负 债 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 第 27 页 共 36 页

各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 06 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 49,764,623.49 元, 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 380,869,360.80 元, 无 划 分 为 第 三 层 次 的 余 额 公 允 价 值 所 属 层 次 间 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 第 三 层 次 公 允 价 值 期 初 金 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 划 分 为 第 三 层 次 的 金 融 工 具, 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 第 三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 55,179,720.69 12.36 其 中 : 股 票 55,179,720.69 12.36 2 固 定 收 益 投 资 375,454,263.60 84.08 其 中 : 债 券 375,454,263.60 84.08 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 10,075,711.25 2.26 7 其 他 各 项 资 产 5,857,885.34 1.31 8 合 计 446,567,580.88 100.00 第 28 页 共 36 页

7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 24,750.00 0.01 C 制 造 业 33,794,801.83 7.92 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,560,640.97 0.37 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 14,429,900.00 3.38 K 房 地 产 业 2,500,000.00 0.59 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 2,869,627.89 0.67 合 计 55,179,720.69 12.93 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600271 航 天 信 息 106,513 6,892,456.23 1.61 2 601166 兴 业 银 行 300,000 5,175,000.00 1.21 3 600565 迪 马 股 份 300,000 3,639,000.00 0.85 4 601555 东 吴 证 券 170,000 3,479,900.00 0.82 5 601169 北 京 银 行 250,000 3,330,000.00 0.78 第 29 页 共 36 页

6 001696 宗 申 动 力 180,000 3,295,800.00 0.77 7 600603 大 洲 兴 业 169,901 2,869,627.89 0.67 8 002250 联 化 科 技 120,000 2,688,000.00 0.63 9 600530 交 大 昂 立 80,000 2,594,400.00 0.61 10 002146 荣 盛 发 展 200,000 2,500,000.00 0.59 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.ccfund.com.cn) 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600030 中 信 证 券 27,995,855.19 6.56 2 601166 兴 业 银 行 20,661,351.95 4.84 3 000002 万 科 A 19,795,183.20 4.64 4 600271 航 天 信 息 16,090,353.09 3.77 5 002665 首 航 节 能 15,282,427.85 3.58 6 600406 国 电 南 瑞 11,377,023.66 2.67 7 600109 国 金 证 券 10,001,305.20 2.34 8 601601 中 国 太 保 9,684,496.00 2.27 9 600005 武 钢 股 份 9,470,003.48 2.22 10 601169 北 京 银 行 8,963,500.00 2.10 11 000776 广 发 证 券 8,873,490.00 2.08 12 600015 华 夏 银 行 8,453,692.14 1.98 13 600023 浙 能 电 力 7,932,860.16 1.86 14 002736 国 信 证 券 7,901,376.00 1.85 15 600795 国 电 电 力 7,660,000.00 1.79 16 000932 华 菱 钢 铁 7,580,684.87 1.78 17 600037 歌 华 有 线 7,449,963.84 1.75 18 600999 招 商 证 券 7,080,000.00 1.66 19 601988 中 国 银 行 6,804,583.00 1.59 20 601009 南 京 银 行 6,396,684.00 1.50 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 第 30 页 共 36 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元

序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600030 中 信 证 券 28,984,292.50 6.79 2 600271 航 天 信 息 25,860,185.97 6.06 3 002665 首 航 节 能 20,752,291.00 4.86 4 000002 万 科 A 19,062,000.00 4.47 5 600406 国 电 南 瑞 15,170,546.70 3.55 6 601166 兴 业 银 行 13,859,877.75 3.25 7 600795 国 电 电 力 12,749,730.54 2.99 8 600109 国 金 证 券 11,961,831.00 2.80 9 601601 中 国 太 保 10,474,683.60 2.45 10 600005 武 钢 股 份 9,947,325.76 2.33 11 000776 广 发 证 券 9,853,901.93 2.31 12 000932 华 菱 钢 铁 9,360,676.75 2.19 13 600037 歌 华 有 线 8,333,439.94 1.95 14 601009 南 京 银 行 8,332,963.90 1.95 15 002736 国 信 证 券 8,112,057.97 1.90 16 600023 浙 能 电 力 7,512,162.00 1.76 17 600015 华 夏 银 行 7,478,408.45 1.75 18 000768 中 航 飞 机 7,201,081.00 1.69 19 600999 招 商 证 券 6,792,759.33 1.59 20 000400 许 继 电 气 5,578,966.70 1.31 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 322,223,841.99 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 304,790,638.01 注 : 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 86,626,975.50 20.30 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 8,197,600.00 1.92 其 中 : 政 策 性 金 融 债 8,197,600.00 1.92 第 31 页 共 36 页

4 企 业 债 券 280,629,688.10 65.75 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 375,454,263.60 87.97 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 010107 21 国 债 ⑺ 475,290 50,356,975.50 11.80 2 122362 14 上 实 01 400,000 41,396,000.00 9.70 3 126018 08 江 铜 债 398,260 39,176,836.20 9.18 4 122126 11 庞 大 02 358,450 37,691,017.50 8.83 5 112201 14 机 电 01 300,010 32,071,069.00 7.51 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 7.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 7.11 投 资 组 合 报 告 附 注 7.11.1 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 第 32 页 共 36 页

一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 7.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 7.11.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 139,021.67 2 应 收 证 券 清 算 款 948,280.17 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,492,346.18 5 应 收 申 购 款 278,237.32 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 5,857,885.34 7.11.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.11.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 净 值 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 流 通 受 限 情 况 说 明 比 例 (%) 1 001696 宗 申 动 力 3,295,800.00 0.77 重 大 事 项 7.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 份 额 级 别 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机 构 投 资 者 占 总 份 额 比 持 有 份 额 例 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 第 33 页 共 36 页

长 城 2,482 82,972.48 29,410,784.31 14.28% 176,526,911.26 85.72% 稳 固 收 益 债 券 A 长 城 1,625 115,030.03 92,256,439.50 49.36% 94,667,355.66 50.64% 稳 固 收 益 债 券 C 合 计 4,107 95,656.56 121,667,223.81 30.97% 271,194,266.92 69.03% 注 : 分 级 基 金 机 构 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中, 对 下 属 分 级 基 金, 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额, 对 合 计 数, 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 ( 即 期 末 基 金 份 额 总 额 ) 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 - - 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 项 目 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 1 月 28 日 ) 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 单 位 : 份 长 城 稳 固 收 益 债 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 券 C 499,576,788.79 311,210,306.83 73,622,404.43 136,536,704.88 第 34 页 共 36 页

减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 367,261,497.65 260,823,216.55 回 份 额 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 - - 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 205,937,695.57 186,923,795.16 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 无 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 合 伙 ) 在 本 报 告 期 内, 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 第 35 页 共 36 页

10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 备 注 总 量 的 比 例 例 长 城 证 券 1 406,970,885.83 67.13% 370,504.63 67.13% - 东 方 证 券 1 199,287,801.24 32.87% 181,431.53 32.87% - 注 :1 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 席 位 的 变 更 情 况 : 本 报 告 期 内 共 新 增 2 个 交 易 单 元, 截 止 本 报 告 期 末 共 计 2 个 交 易 单 元 2 专 用 席 位 的 选 择 标 准 和 程 序 本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 使 用 其 席 位 作 为 基 金 的 专 用 交 易 席 位, 选 择 的 标 准 是 : (1) 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 能 满 足 基 金 运 作 的 合 法 合 规 需 求 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告 根 据 上 述 标 准 考 察 确 定 后, 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 委 托 协 议, 并 通 知 托 管 人 基 金 管 理 人 应 根 据 有 关 规 定, 在 基 金 的 中 期 报 告 和 年 度 报 告 中 将 所 选 证 券 经 营 机 构 的 有 关 情 况 基 金 通 过 该 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 成 交 量 支 付 的 佣 金 等 予 以 披 露 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 长 城 证 券 334,496,336.03 89.88% 8,182,300,000.00 100% - - 东 方 证 券 37,681,157.27 10.12% - - - - 第 36 页 共 36 页