长信可转债债券型证券投资基金

长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日 第 1 页 共 12 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 信 可 转 债 债 券 场 内 简 称 CX 转 债 基 金 主 代 码 519977 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 3 月 30 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 435,409,505.05 份 本 基 金 重 点 投 资 于 可 转 换 债 券 ( 含 可 分 离 交 易 可 转 债 ), 投 资 目 标 主 要 运 用 可 转 债 品 种 兼 具 债 券 和 股 票 的 特 性, 通 过 积 极 主 动 的 可 转 债 投 资 管 理, 力 争 在 锁 定 投 资 组 合 下 方 风 险 的 基 础 上 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 债 品 种, 一 方 面 利 用 可 转 债 的 债 券 投 资 策 略 特 性, 强 调 投 资 组 合 的 安 全 性 和 稳 定 性, 另 一 方 面 利 用 可 转 债 的 股 票 特 性, 分 享 股 市 上 涨 产 生 的 较 高 收 益 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 70%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 20%+ 沪 深 300 指 数 收 益 率 *10% 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 较 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 风 险 收 益 特 征 种, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 换 债 券, 在 债 券 型 基 金 中 属 于 风 险 水 平 相 对 较 高 的 投 资 产 品 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页

下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 信 可 转 债 债 券 A 长 信 可 转 债 债 券 C 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 CX 转 债 A CX 转 债 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 519977 519976 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 320,306,438.14 份 115,103,066.91 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 2016 年 3 月 31 日 ) 长 信 可 转 债 债 券 A 长 信 可 转 债 债 券 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 22,320,317.53 8,476,683.28 2. 本 期 利 润 42,774,070.12 15,093,908.37 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1248 0.1191 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 400,788,847.67 142,390,246.86 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.2513 1.2371 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1.1 长 信 可 转 债 债 券 A 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 13 24 过 去 三 个 月 8.17% 1.09% 5.76% 0.96% 2.41% 0.13% 3.2.1.2 长 信 可 转 债 债 券 C 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 13 24 第 3 页 共 12 页

过 去 三 个 月 8.27% 1.09% 5.76% 0.96% 2.51% 0.13% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 3.2.2.1 长 信 可 转 债 债 券 A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20120330 20121023 20130522 20131217 20140714 20150205 20150831 20160331 长 信 可 转 债 债 券 A 业 绩 比 较 基 准 3.2.2.2 长 信 可 转 债 债 券 C 自 基 金 合 同 生 效 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20120330 20121023 20130522 20131217 20140714 20150205 20150831 20160331 长 信 可 转 债 债 券 C 业 绩 比 较 基 准 注 :1 图 示 日 期 为 2012 年 3 月 30 日 至 2016 年 3 月 31 日 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合 同 的 约 定 4 管 理 人 报 告 第 4 页 共 12 页

4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 李 小 羽 刘 波 职 务 本 基 金 长 信 利 丰 债 券 基 金 长 信 利 富 债 券 基 金 长 信 利 保 债 券 基 金 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 和 长 信 利 广 混 合 基 金 的 基 金 经 理 公 司 副 总 经 理 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 固 定 收 益 部 总 监 本 基 金 长 信 利 众 债 券 基 金 (LOF) 长 信 新 利 混 合 基 金 长 信 利 盈 混 合 基 金 长 信 利 广 混 合 基 金 长 信 利 保 债 券 基 金 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 和 长 信 利 泰 混 合 基 金 的 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 2012 年 3 月 30 日 2012 年 3 月 30 日 证 券 从 业 年 限 18 年 9 年 说 明 上 海 交 通 大 学 工 学 学 士, 华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格, 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格 (CIM) 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 加 拿 大 Investors Group Financial Services Co.,Ltd 2002 年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 筹 备 ), 先 后 任 基 金 经 理 助 理 交 易 管 理 部 总 监 长 信 中 短 债 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 的 基 金 经 理 总 经 理 助 理 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 固 定 收 益 部 总 监, 本 基 金 长 信 利 丰 债 券 基 金 长 信 利 富 债 券 基 金 长 信 利 保 债 券 基 金 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 和 长 信 利 广 混 合 基 金 的 基 金 经 理 经 济 学 硕 士, 上 海 财 经 大 学 国 防 经 济 专 业 研 究 生 毕 业, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 太 平 养 老 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 投 资 经 理 2011 年 3 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 现 任 本 基 金 长 信 利 众 债 券 基 金 (LOF) 长 信 新 利 混 合 基 金 长 信 利 盈 混 合 基 金 长 信 利 广 混 合 基 金 长 信 利 保 债 券 基 金 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 和 长 信 利 泰 混 合 基 金 的 基 金 经 理 第 5 页 共 12 页

注 :1 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ; 2 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形, 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度, 美 国 核 心 通 胀 率 上 升, 非 农 就 业 人 数 向 好, 美 联 储 加 息 预 期 升 温 ; 欧 元 区 及 日 本 继 续 加 大 负 利 率 实 施 力 度 以 抑 制 通 缩 风 险 ; 新 兴 经 济 体 汇 率 波 动 加 大, 经 济 面 临 下 行 压 力 国 内 方 面, 一 季 度 信 贷 投 放 规 模 超 预 期, 带 动 3 月 份 PMI 指 标 重 回 荣 枯 线 之 上, 房 地 产 去 库 存 政 策 加 码 使 房 屋 价 格 上 涨, 通 胀 小 第 6 页 共 12 页

幅 上 行,12 月 份 工 业 增 加 值 仍 处 于 下 滑 通 道, 经 济 增 长 指 标 仍 面 临 一 定 压 力, 期 间 央 行 通 过 一 次 降 准 及 公 开 市 场 逆 回 购 操 作 来 维 持 相 对 宽 松 的 货 币 环 境, 以 抑 制 经 济 的 下 行 市 场 方 面, 一 季 度 铁 矿 石 原 油 等 黑 色 资 源 品 价 格 上 涨, 带 动 工 业 品 价 格 指 数 小 幅 上 行 ; 债 券 市 场 出 现 一 定 分 化, 利 率 债 呈 现 宽 幅 震 荡 ; 投 资 级 信 用 债 收 益 率 普 遍 下 行, 投 机 级 信 用 债 受 信 用 违 约 事 件 冲 击 收 益 率 出 现 上 行 ; 可 转 债 一 级 市 场 供 给 加 速, 二 级 市 场 估 值 仍 处 于 压 缩 通 道 报 告 期 内, 考 虑 到 部 分 可 转 债 品 种 估 值 已 呈 现 一 定 吸 引 力, 本 基 金 逐 步 增 配 了 部 分 债 性 较 强 的 可 转 债 品 种, 并 积 极 关 注 转 债 一 级 市 场 及 次 新 转 债 的 投 资 机 会, 以 期 获 得 稳 定 的 投 资 回 报 4.4.2 2016 年 二 季 度 市 场 展 望 和 投 资 策 略 展 望 未 来, 美 联 储 后 续 的 加 息 预 期 可 能 导 致 国 际 资 本 继 续 回 流 美 国, 并 加 大 新 兴 市 场 汇 率 波 动, 汇 率 风 险 加 大 当 前 国 内 供 给 侧 改 革 的 同 时 推 行 需 求 端 刺 激 政 策, 后 续 财 政 政 策 及 货 币 政 策 仍 有 加 码 的 空 间, 短 期 对 经 济 增 长 起 到 托 底 作 用 ; 考 虑 到 PPI 的 传 导 及 新 涨 价 因 素,2016 年 二 季 度 通 胀 仍 有 阶 段 性 上 行 压 力 就 市 场 而 言, 经 济 的 阶 段 性 企 稳 及 通 胀 预 期 的 小 幅 回 升 可 能 给 债 市 带 来 一 定 短 期 调 整 压 力, 利 率 债 可 能 继 续 呈 现 震 荡 格 局 ; 考 虑 到 供 给 侧 改 革 的 实 施 力 度 及 持 续 性, 后 续 相 关 行 业 信 用 风 险 暴 露 可 能 进 一 步 加 大, 信 用 债 标 的 需 要 加 强 个 券 筛 选, 受 益 于 地 方 政 府 债 务 置 换 规 模 的 扩 大, 信 用 债 中 城 投 债 仍 是 相 对 较 好 的 投 资 品 种 ; 可 转 债 一 级 市 场 供 给 加 速, 新 增 标 的 有 利 于 化 解 存 量 转 债 的 估 值 压 力, 等 待 时 机 寻 找 其 中 交 易 性 机 会 下 一 阶 段 我 们 将 继 续 保 持 审 慎 严 谨 的 态 度, 进 一 步 优 化 投 资 组 合, 争 取 为 投 资 人 提 供 安 全 稳 健 的 投 资 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 长 信 可 转 债 债 券 A 份 额 净 值 为 1.2513 元, 份 额 累 计 净 值 为 2.2113 元, 本 报 告 期 内 长 信 可 转 债 债 券 A 净 值 增 长 率 为 8.17%; 长 信 可 转 债 债 券 C 份 额 净 值 为 1.2371 元, 份 额 累 计 净 值 为 2.1441 元, 本 报 告 期 内 长 信 可 转 债 债 券 C 净 值 增 长 率 为 8.27% 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 5.76% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 第 7 页 共 12 页

无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 105,316,867.58 9.97 其 中 : 股 票 105,316,867.58 9.97 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 743,486,288.70 70.39 其 中 : 债 券 743,486,288.70 70.39 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 60,000,150.00 5.68 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 74,143,279.60 7.02 8 其 他 资 产 73,253,666.19 6.94 9 合 计 1,056,200,252.07 100.00 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 49,328,227.25 9.08 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 1,343,034.00 0.25 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 46,381,900.10 8.54 J 金 融 业 K 房 地 产 业 2,515,414.00 0.46 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 586,166.00 0.11 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 124,137.00 0.02 第 8 页 共 12 页

Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 799,504.38 0.15 S 综 合 4,238,484.85 0.78 合 计 105,316,867.58 19.39 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300016 北 陆 药 业 282,891 6,588,531.39 1.21 2 300124 汇 川 技 术 150,758 5,763,478.34 1.06 3 600895 张 江 高 科 193,981 4,238,484.85 0.78 4 300253 卫 宁 健 康 128,790 4,211,433.00 0.78 5 600699 均 胜 电 子 115,000 3,934,150.00 0.72 6 002439 启 明 星 辰 158,564 3,751,624.24 0.69 7 002609 捷 顺 科 技 213,442 3,568,750.24 0.66 8 300171 东 富 龙 170,028 3,397,159.44 0.63 9 600718 东 软 集 团 175,161 3,280,765.53 0.60 10 300275 梅 安 森 156,011 3,023,493.18 0.56 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 其 中 : 政 策 性 金 融 债 4 企 业 债 券 50,545,237.60 9.31 5 企 业 短 期 融 资 券 6 中 期 票 据 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 276,049,051.10 50.82 8 同 业 存 单 9 其 他 416,892,000.00 76.75 10 合 计 743,486,288.70 136.88 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 126018 08 江 铜 债 4,200,000 416,892,000.00 76.75 2 110032 三 一 转 债 1,346,270 151,105,344.80 27.82 3 110035 N 白 云 转 440,000 54,247,600.00 9.99 4 113008 电 气 转 债 451,660 53,666,241.20 9.88 5 132004 15 国 盛 EB 440,000 43,995,600.00 8.10 第 9 页 共 12 页

5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 557,418.60 2 应 收 证 券 清 算 款 69,954,268.72 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 2,069,048.03 5 应 收 申 购 款 672,930.84 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 第 10 页 共 12 页

9 合 计 73,253,666.19 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113008 电 气 转 债 53,666,241.20 9.88 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002439 启 明 星 辰 3,751,624.24 0.69 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 流 通 受 限 情 况 说 明 停 牌 或 网 下 申 购 锁 定 期 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 长 信 可 转 债 债 券 A 长 信 可 转 债 债 券 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 391,598,575.67 137,855,020.70 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 17,201,975.70 14,733,116.53 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 88,494,113.23 37,485,070.32 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 320,306,438.14 115,103,066.91 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ; 2 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ; 第 11 页 共 12 页

6 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 的 住 所 8.3 查 阅 方 式 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 :http://www.cxfund.com.cn 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 第 12 页 共 12 页