光证资管质押宝 118 号集合资产管理计划资产管理报告 2018 年第 4 季报 计划管理人 : 上海光大证券资产管理有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期间 :2018 年 10 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日
重要提示本报告依据 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法 证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告中主要财务指标 投资组合报告 集合计划份额变动情况中的数据 管理人保证本报告中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告中的内容由管理人负责解释 本报告中的金额单位除特指外均为人民币元 一 集合计划简介 计划名称 光证资管质押宝 118 号集合资产管理计划 计划交易代码 861091 计划合同生效日 20171222 成立规模 30000000.00 元 计划合同存续期限 20221222 报告期末资产份额总额 3,677,125,383.14 份 资产管理人 上海光大证券资产管理有限公司 资产托管人 招商银行股份有限公司 二 主要财务指标和集合计划净值表现 ( 一 ) 主要财务指标 ( 单位 : 元 ) 主要财务指标报告期 (2018 年 10 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 52,143,185.12
2. 本期利润 52,143,185.12 3. 期末资产净值 3,736,888,743.83 4. 期末份额净值 1.0163 注 : 主要财务指标如下 : 本期利润 指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额 所述集合计划业绩指标不包括持有人交易本集合计划的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 阶段 过去三 个月 ( 二 ) 净值表现 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 13 24 1.66 0.16 1.66 0.16 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 投资经理简介沈晓春先生具有 14 年证券从业经验 历任光大证券股份有限公司证券投资部投资经理 ; 上海光大证券资产管理公司投资主办 具有丰富的股票投资 新股申购 定增增发 股票质押等业务操作经验 ( 二 ) 投资经理工作报告 2018 年, 证券市场受金融去杠杆 资产新规 贸易摩擦等多重因素影响, 市场整体处于震荡下跌的过程中 第四季度经济下行压力逐渐显现, 汽车 智能手机销量都维持负增长, 社会消费品零售总额也呈现增速放缓, 股票质押的信用风险也仍然未能解除 全年上证指数下跌 24.59% 2018 年是内忧外患交织, 风险不断暴露的一年 展望 2019 年股票市场仍面临国际国内的种种压力, 但在谨慎中也要看到机会 年底的经济工作会议已经给出了稳定经济的信号 在政策 再平衡 托底经济, 减税 + 稳杠杆 + 改革的组合下, 将加快经济结构调整, 给股票市场带来结构性机会 作为管理人将继续勤勉尽责, 力求为委托人提供长期持续的收益
四 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告资产负债表 (2018 年第四季度 ) 资产期末余额年初余额 负债与 持有人 权益 期末余额 金额单位 : 元 年初余额 资产 : 负债 : 银行存款 76,055,129.17 清算备付金 存出保证金 交易性金融资产 30,000,000.00 其中 : 股票投资 债券投资 基金投资 30,000,000.00 资产支持证 券投资 理财投资 权证投资 衍生金融资产 可供出售金 融资产减值 准备 短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费应付受托费应付销售服务费应付投资顾问费应付交易费用 1,169,310.40 1,232.90 155,908.01 164.40 买入返售 应交税 688,896.98
金融资产 3,727,900,000.00 费 应收证券应付利 清算款息 应收利息 7,999,530.05 3,600.00 应付利润 应收股利 应付其他运营费用 应收申购款 其他资产 资产总计 3,811,954,659.22 30,003,600.00 其他负债 73,051,800.00 负债合计 75,065,915.39 1,397.30 所有者 权益 : 实收计划 3,677,125,383.14 30,000,000.00 资本公积 未分配利润 59,763,360.69 2,202.70 所有者权益合计 3,736,888,743.83 30,002,202.70 负债及 所有者权益总 3,811,954,659.22 30,003,600.00 计 利润表 (2018 年第四季度 ) 金额单位 : 元 项 目 本期金额 本年累计数 一 收入 53,645,011.40 119,043,675.44 1 利息收入 53,645,011.40 118,933,451.83 其中 : 存款利息收入 127,470.52 391,796.06 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 53,517,540.88 118,541,655.77 2 投资收益( 损失以 填列 ) 110,223.61 其中 : 股票投资收益
债券投资收益 基金投资收益 权证投资收益 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 理财产品投资收益 股利收益 110,223.61 基金红利收益 3 公允价值变动收益 ( 损失以 号填列 ) 4 汇兑损益 ( 损失以 填列 ) 5 其他收入 ( 损失以 号填 列 ) 二 费用 1,501,826.28 3,421,405.83 1 管理人报酬 1,169,310.40 2,665,973.81 2 托管费 155,908.01 355,463.35 3 销售服务费 4 运营服务费 5 投资顾问费 6 交易费用 7 财务费用 8 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 9 其他费用 176,607.87 399,968.67 三 利润总额 52,143,185.12 115,622,269.61 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 "" 填列 ) 52,143,185.12 115,622,269.61
( 二 ) 投资组合报告 1 本报告期末计划资产组合情况 项目名称 金额 ( 元 ) 占计划资产总值比例 股票 基金 债券 权证 资产支持证券 买入返售金融资产 3,727,900,000.00 97.80 银行存款和结算备付金合计 76,055,129.17 2.00 应收证券清算款 其他资产 7,999,530.05 0.21 总计 3,811,954,659.22 100.00 2 本报告期末按基金分类的基金投资组合 基金类别 市值 ( 元 ) 占计划资产净值比例 封闭式基金 开放式基金 ETF 投资 合计 3 本报告期末按市值占计划资产净值比例大小排序的前十名证券明细 序号证券代码 证券名称 数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 市值占净值 % 投资组合报告附注 1) 本集合计划本期投资的前十名证券中, 无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的, 或在报告编制日前一年内受到证监会 证券交易所公开谴责 处罚的证券 2) 本集合计划投资的前十名股票中, 没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之 外的股票 3) 集合计划其他资产的构成 : 单位 : 元 存出保证金 应收利息 7,999,530.05
应收股利 应收申购款 信托投资 合计 7,999,530.05 五 集合计划份额变动情况 期初总份额 ( 份 ) 期间参与份额 ( 份 ) 期间退出份额 ( 份 ) 期末总份额 ( 份 ) 2,506,643,549.89 1,170,481,833.25 3,677,125,383.14 六 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 四 ) 本集合计划管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有收到任何处罚 七 备查文件目录 ( 一 ) 关于 质押宝 118 号集合资产管理计划 成立的公告 ( 二 ) 质押宝 118 号集合资产管理计划说明书 ( 三 ) 质押宝 118 号集合资产管理计划资产管理合同 ( 四 ) 管理人业务资格批件 营业执照 ( 五 ) 质押宝 118 号集合资产管理计划 验资报告 文件存放地点 : 上海市新闸路 1508 号静安国际广场 17 楼网址 :www.ebscnam.com 信息披露电话 :95525 转 2 EMAIL:gdyg@ebscn.com 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人上海光大证券资产管理有限公司 上海光大证券资产管理有限公司 2018 年 12 月 31 日