交易所品种类别 交易所限仓制度表 一般月份合约单边限仓比例交割月份前一个月 ( 手 ) 上期所 交易所 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 铜 非期货公司会员 800 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 铝 非期货公司会员 1 合约市场双边总持仓 12 万手 25% 锌 非期货公司会员 800 合约市场双边总持仓 120 万手 25% 螺纹钢 非期货公司会员 0 合约市场双边总持仓 45 万手 25% 线材 非期货公司会员 合约市场双边总持仓 45 万手 10% 合约市场双边总持仓 45 手 5% 0 360 合约市场双边总持仓 360 万手 25% 热轧卷板 非期货公司会员 00 00 合约市场双边总持仓 50 万手 25% 纸浆 非期货公司会员 4 4 合约市场双边总持仓 6 万手 25% 锡 非期货公司会员 合约市场双边总持仓 24 万手 25% 镍 非期货公司会员 0 0 合约市场双边总持仓 20 万手 25% 铅 非期货公司会员 2 2 合约市场双边总持仓 5 万手 25% 天胶 非期货公司会员 150 150 50 50 合约市场双边总持仓 16 万手 25% 黄金 非期货公司会员 0 0 合约市场双边总持仓 30 万手 25% 白银 非期货公司会员 0 0 合约市场双边总持仓 30 万手 25% 石油沥青 非期货公司会员 8000 8000 1 1 燃料油 会员合约挂牌至交割月前第一月合约市场双边总持仓 50 万手 25% 合约月份前一月份的最后一个交易日非期货公司会交割月前第三月交割月前二月交割月前一月为最后交易日员及 7 1 标的期货合约挂牌至交割月份前第二期权合约与期货合约分开限仓 标的期货合约交割月前第一月月非和持有的某 铜期权 0 800 月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和 看跌 非期货公司会 0 期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓员量之和, 分别不得超过如下表所示的做市商 0 3 持仓限额 品种 一般月份合约单边持仓限制 ( 手 ) 交割月份前一个月第十五个交易日起 ( 手 ) 大豆 1 号大豆 2 号玉米豆粕豆粕期权豆油棕榈油 非 非 非 非 非 非 非 单边 20 万手 40000 单边 >20 万手 20% 单边 20 万手 0 单边 10 万手 0 单边 >10 万手 20% 单边 10 万手 0 单边 >10 万手 10% 单边 40 万手 80000 单边 >40 万手 20% 单边 40 万手 80000 单边 >40 万手 20% 单边 20 万手 40000 单边 >20 万手 20% 单边 20 万手 0 单边 10 万手 0 单边 >10 万手 20% 0 0 0 0 00 10 10 7 0( 期权合约与期货合约不合并限仓 手数指持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和 看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和 ) 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
大商所 交易所 棕榈油聚氯乙烯聚乙烯铁矿石纤维板胶合板聚丙烯玉米淀粉焦炭焦煤鸡蛋品种乙二醇品种 单边 10 万手 0 单边 >10 万手 10% 1 单边 20 万手 40000 非 0 单边 >20 万手 20% 单边 20 万手 0 0 单边 10 万手 0 非 0 单边 >10 万手 20% 单边 10 万手 0 0 单边 >10 万手 10% 非 0 0 单边 16 万手 10 非 400 单边 >16 万手 10% 非 非 非 非 非 单边 8 万手 8000 单边 >8 万手 10% 单边 16 万手 10 单边 >16 万手 10% 单边 6 万手 0 单边 >6 万手 10% 单边 6 万手 0 单边 >6 万手 10% 单边 20 万手 0 单边 20 万手 0 单边 15 万手 10 单边 >15 万手 10% 单边 15 万手 10 单边 >15 万手 10% 单边 5 万手 0 单边 >5 万手 10% 单边 5 万手 0 单边 >5 万手 10% 单边 8 万手 8000 单边 >8 万手 10% 一般月份合约单边持仓限制 ( 手 ) 单边 8 万手 8000 单边 >8 万手 10% 1 交割月前一个月第一个交易日起 交割月前一个月第十个交易日起 20 60 交割月份前一个月第十五个交易日起 ( 手 ) 0 一般月份合约单边持仓限制 ( 手 ) 交割月前一个月第 16 个日历日 ( 手 ) 400 80 80 0 0 4 4 1 自交割月份前一个月第一个交易日至该月第十四个交易日期间 ( 手 ) N>12 万 ( 单边 ) 0( 并持续适用至该月第十四个交易日 ) 0 2 100 100 2 1 1 持仓量变化时交易所限仓收取标准 20 20 2 交割月份前一个月第十五个交易日起 ( 手 ) N>8 万 ( 单边 ) ( 并持续适用至该月最后一个交易日 ) 强麦普麦早籼稻晚籼稻粳稻白糖 2 7 0 0 0 0 单边 <25 万手 20 单边 25 万手单边持仓量 *10% 0 400 白糖期权 非和所持有的按单边计算的某月份白糖期权合约投机持仓限额调整为 0 手, 投机 套利与套期保值期权持仓之和, 不得超过白糖期权合约投机持仓限额的 3 倍, 限价指令每次最大下单数量调整为 100 手 精对苯二甲酸甲醇郑商所硅铁锰硅玻璃菜籽油油菜籽菜籽粕苹果棉花棉纱动力煤 单边 <25 万手单边 <10 万手 20 0 单边 25 万手单边 10 万手单边持仓量 *10% 单边持仓量 *10% 0 10 0 00 0 单边 <20 万手 0 单边 20 万手单边持仓量 *10% 0 单边 <10 万手 0 单边 10 万手单边持仓量 *10% 0 0 单边 <20 万手 0 单边 20 万手单边持仓量 *10% 100 单边 <15 万手 10 单边 15 万手单边持仓量 *10% 0 0 单边 <60 万手 00 单边 60 万手单边持仓量 *10% 0 交易所 品种 类别 一般月份合约单边持仓限制 ( 手 ) 交割月份之前的一个交易日 沪深 指数 合约市场单边总持仓 >10 万手 25% 0 10 400 4000
中金所 交易所 上海国际能源交易中心 沪深 指数上证 50 指数中证 指数 2 年期国债 5 年期国债 10 年期国债品种原油 合约挂盘至交割月份前一个月 某一期货合约持仓量 ( 手 ) 限仓比列 (%) 合约挂盘至交割月份前第三月的最后一个交易日 交割月份前第二月 限仓数额 ( 手 ) 限仓手数 ( 手 ) 非 境境外特殊非经纪参外特殊经纪参与者与者 境外中介机构 合约市场单边总持仓 >10 万手 25% 合约市场单边总持仓 >60 万手 25% 合约市场单边总持仓 >60 万手 25% 合约市场单边总持仓 >60 万手 25% 非 境外特殊非经纪参与者 限仓手数 ( 手 ) 非 境外特殊非经纪参与者 15 万 25 0 0 1 1 0 合约市场单边总持仓 >10 万手 25% 交割月份前第一月 以上信息仅供参考, 如有变更, 以交易所和公司通知为准 并不对此表单独出具变更公告 (2018 年 12 月版 )