宁波银行股份有限公司2012年度报告全文

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1 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. ( 股票代码 : ) 2015 年年度报告

2 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 没有董事 监事 高级管理人员对年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 公司第五届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 22 日审议通过了 2015 年年度报告 正文及摘要 会议 应出席董事 18 名, 亲自出席董事 16 名, 委托出席董事 2 名, 杨小苹董事委托唐思宁董事表决, 傅继军董 事委托朱建弟董事表决, 公司的部分监事列席了会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 拟以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 3,899,794,081 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元 ( 含税 ) 本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会 审议 公司董事长陆华裕先生 行长罗孟波先生 主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波 女士声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制, 除特别说明外, 均为公司及控股子公司 永赢基金管理有限公司 全资子公司永赢金融租赁有限公司的合并报表数据, 货币单位以人民币列示 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 根据国内会计准则对公司 2015 年度财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 请投资者认真阅读本年度报告全文 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措 施, 敬请参阅第七节管理层讨论与分析中有关风险管理的相关内容 1

3 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 目录 第一节重要提示... 1 第二节公司简介... 3 第三节会计数据和财务指标摘要... 6 第四节董事长致辞... 9 第五节行长致辞 第六节管理层讨论与分析 第七节重要事项 第八节股份变动及股东情况 第九节优先股相关情况 第十节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第十一节公司治理 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录

4 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 第二节公司简介 一 公司信息 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 优先股股票简称 宁行优 01 优先股股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称 ( 如有 ) Bank of Ningbo Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Bank of Ningbo 公司的法定代表人 陆华裕 注册地址 中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 注册地址的邮政编码 办公地址 中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 DSH@NBCB.COM.CN 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晨 陈俊峰 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 电话 传真 电子信箱 DSH@NBCB.COM.CN DSH@NBCB.COM.CN 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 宁波银行股份有限公司董事会办公室 四 注册变更情况 统一社会信用代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) M 无 无 3

5 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 五 其他有关资料 ( 一 ) 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 签字会计师姓名 郭杭翔 陈胜 ( 二 ) 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 邱志千 吴凌 2014 年 10 月 9 日到 2016 年会计年度结束 注 : 公司原保荐代表人邱志千先生因工作调动, 自 2016 年 4 月 14 日起不再负责本公司的持续督导工作, 中信证券已委派保荐代表人姜颖先生接替邱志千先生负责本公司的持续督导工作, 履行保荐职责 公司现持续督导工作的保荐代表人为姜颖先生和吴凌先生 ( 三 ) 报告期内, 公司无需聘请履行持续督导职责的财务顾问 六 发展愿景 企业文化及投资价值 ( 一 ) 发展愿景 令人尊敬 具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行 ( 二 ) 企业文化 诚信敬业 合规高效 融合创新 ( 三 ) 投资价值及核心竞争力 1 以 大银行做不好, 小银行做不了 为经营策略, 积极探索中小银行差异化特色化的发展道路, 努力将公司打造成中国银行业中一家具备差异化核心竞争力, 在细分市场客户服务上具备领先优势的优秀 银行 2 以 了解的市场, 熟悉的客户 为准入原则, 不断深化以公司银行 零售公司 个人银行 金融 市场 信用卡 票据业务 投资银行 资产托管 资产管理等九大利润中心为主体, 两家非银子公司为补 充的盈利增长结构, 初步形成可持续增长盈利模式 3 以 区域市场 协同发展 为发展策略, 在进一步强化以长三角为中心 珠三角和环渤海为两翼 的机构布局过程中, 持续发挥总分支高效联动优势, 敏锐捕捉市场动向, 及时优化业务策略, 确保分支行 业务协调发展, 不断增强分支行在区域市场的竞争力 4

6 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 以 门当户对 服务中小 为经营宗旨, 在金融 + 互联网的历史风口顺势而为, 持续创新电子银行 渠道建设, 金融服务及产品更为丰富, 满足客户差异化个性化的金融需求, 真正契合普惠金融发展方向 5 以 控制风险就是减少成本 为风控理念, 坚持全流程风险管理模式和垂直独立授信审批制度, 坚持以机制建设和技术创新为手段, 扎实落地案件防范五项机制, 深化合规经营管理, 在经济下行周期, 将资产质量保持在较好水平, 各类风险得以有效防范 6 以 融合创新 转型升级 为发展方向, 长期以来, 公司将科技作为银行最重要的生产力之一, 加强投入, 提升水平 经过持之以恒的努力, 公司的科技支撑能力已经在同类银行中建立起比较优势, 可 以支撑下阶段银行业大分化时代业务的可持续拓展 七 2015 年度主要获奖和排名情况 ( 一 ) 在英国 银行家 杂志发布的 2015 年全球 1000 强银行排行榜中, 按照一级资本排名, 公司位列全球 196 位 ( 二 ) 在 2015 年度宁波市级金融机构综合评价中, 公司被中国人民银行宁波市中心支行评定为 A 等行 ( 三 )2015 年 6 月, 公司荣获中国银行业协会颁发的 2014 年度 最佳公益慈善贡献奖 ( 四 )2015 年 8 月, 公司荣获 2014 年度 金牛理财银行奖 ( 五 )2015 年 8 月, 公司在第八届 21 世纪资产管理 金贝奖 评选中荣获 2015 最佳资产托管银行 奖项 ( 六 )2015 年 10 月, 公司荣获中国银监会颁发的 全国银行业金融机构小微企业金融服务 先进单位 荣誉奖项 ( 七 )2015 年 11 月, 公司荣获 每日经济新闻 2015 中国上市公司口碑榜 最佳内部治理上市公司 奖 ( 八 )2015 年 12 月, 公司在金融界主办的年度评选中, 荣获 领航中国 2015 年度杰出中小银行奖 ( 九 )2016 年 1 月, 公司荣获网易颁发的 2015 年度移动金融建设奖 5

7 第三节会计数据和财务指标摘要 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 一 主要会计数据和财务指标 报告期内, 公司不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 经营业绩 ( 人民币千元 ) 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年 营业收入 19,516,224 15,356, % 12,761,479 营业利润 8,018,030 7,026, % 6,060,031 利润总额 8,014,928 7,006, % 6,051,379 净利润 6,566,991 5,634, % 4,847,265 归属于母公司股东的净利润 6,544,333 5,627, % 4,847,071 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,506,605 5,645, % 4,852,157 经营活动产生的现金流量净额 19,560,541 22,776,297 (14.12%) 38,737,119 每股计 ( 人民币元 / 股 ) 基本每股收益 % 1.40 稀释每股收益 % 1.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益 % 1.40 每股经营活动产生的现金流量净额 (14.04%) 归属于母公司普通股股东的每股净资产 % 7.37 财务比率 全面摊薄净资产收益率 16.29% 16.51% 降低 0.22 个百分点 19.00% 加权平均净资产收益率 17.68% 19.45% 降低 1.77 个百分点 20.41% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 16.30% 16.56% 降低 0.26 个百分点 19.02% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 17.58% 19.51% 降低 1.93 个百分点 20.43% 注 :1 营业收入包括利息净收入 手续费及佣金净收入 投资收益 公允价值变动收益 汇兑收益和其他业务收入 2 根据 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 的规定, 需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益 根据 2015 年 5 月 18 日股东大会批准的 2014 年度利润分配和资本公积转增股本方案, 公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 3,249,828,401 股为基数, 向股权登记日 (2015 年 7 月 14 日 ) 在册的全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股, 实施完成后公司总股本为 3,899,794,081 股 上表各比较期的每股收益 每股经营活动产生的现金流量净额 归属于母公司股东的每股净资产均按调整后的股数重新计算 3 公司于 2015 年 11 月非公开发行金额共计人民币 48.5 亿元的非累积优先股 该次发行的优先股计息起始日为 2015 年 11 月 16 日, 按年派息 公司董事会将在每年派息日前审议当年的派息方案 截至本报告期末, 该次发行的优先股尚未派发第一年的股息 本表中的每股收益 净资产收益率均未考虑优先股股息的影响 6

8 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 规模指标 ( 人民币千元 ) 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 716,464, ,112, % 462,188,029 客户贷款及垫款 255,688, ,062, % 171,189,666 - 个人贷款及垫款 85,201,948 72,735, % 53,237,185 - 公司贷款及垫款 141,852, ,804, % 114,769,741 - 票据贴现 28,633,924 9,522, % 3,182,740 贷款损失准备 7,289,475 5,312, % 3,887,496 总负债 671,367, ,948, % 436,666,141 客户存款 355,685, ,531, % 255,278,327 - 个人存款 80,838,882 74,206, % 61,399,447 - 公司存款 274,846, ,325, % 193,878,880 同业拆入 20,200,607 14,071, % 13,015,003 股东权益 45,097,319 34,164, % 25,521,888 其中 : 归属于母公司股东的权益 45,001,448 34,091, % 25,506,693 资本净额 58,822,834 41,844, % 32,735,921 其中 : 一级资本净额 44,794,971 33,994, % 25,414,476 风险加权资产净额 442,562, ,552, % 271,379,933 注 :1 客户贷款及垫款 客户存款数据根据中国银监会监管口径计算 2 根据 中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知 ( 银发 [2015]14 号 ), 从 2015 年开始, 非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入 各项存款 统计口径, 存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入 各项贷款 统计口径 按人民银行新的统计口径,2015 年 12 月 31 日存款总额为 4, 亿元, 比年初增加 1, 亿元, 增幅为 29.69%; 贷款总额为 2, 亿元, 比年初增加 亿元, 增幅为 20.66% 二 分季度主要财务指标 单位 :( 人民币 ) 千元 2015 年第一季度 2015 年第二季度 2015 年第三季度 2015 年第四季度 营业收入 4,401,528 4,605,933 5,116,838 5,391,925 归属于母公司股东的净利润 1,751,657 1,800,043 1,768,819 1,223,814 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,752,955 1,799,220 1,770,712 1,183,718 经营活动产生的现金流量净额 584,343 37,693,449 (43,184,995) 24,467,744 注 : 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标不存在重大差异 三 非经常性损益项目及金额 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2015 年 2014 年 2013 年 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 (20,463) 计入当期损益的政府补偿 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 (37) (13) 1,871 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回产生的损益 54, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (3,440) (19,785) 11,811 7

9 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 所得税的影响数 (13,745) 1,916 1,695 合计 37,871 (17,782) (5,086) 注 : 根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 (2008 年修订 ) 规定计算 四 补充财务指标 根据 商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 项目监管标准 2015 年 2014 年 2013 年 资本充足率 (%) 一级资本充足率 (%) 核心一级资本充足率 (%) 流动性比率 ( 本外币 )(%) 流动性覆盖率 (%) 不适用 存贷款比例 ( 本外币 )(%) 不良贷款比率 (%) 拨备覆盖率 (%) 贷款拨备率 (%) 单一最大客户贷款比例 (%) 最大十家单一客户贷款比例 (%) 单一最大集团客户授信比例 (%) 正常贷款迁徙率 (%) 不良贷款迁徙率 (%) 正常类贷款迁徙率 关注类贷款迁徙率 次级类贷款迁徙率 可疑类贷款迁徙率 总资产收益率 (%) 成本收入比 (%) 资产负债率 (%) 净利差 (%) 净息差 (%) 注 : 根据 商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 要求, 商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达到 100%; 在过渡期内, 应当于 2014 年底 2015 年底 2016 年底及 2017 年底前分别达到 60% 70% 80% 90% 8

10 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 第四节董事长致辞 2015 年, 世界经济复苏乏力 外需市场低迷不振 国内经济仍然处在持续调整的过程之中, 银行业的经营也面临着前所未有的压力和挑战 面对利率市场化改革不断深化 金融脱媒不断加剧 信用风险不断反弹和盈利增速不断减缓等行业大趋势, 公司在董事会的领导下, 围绕 提升盈利, 控制风险, 营销升级和人才培养 四大发展主线, 各项业务经营整体比较正常, 发展的可持续性不断增强 在英国 银行家 杂志评选的 2015 年 全球 1000 强银行 排行榜中, 公司排名全球第 196 位, 正式进入全球前 200 强银行之列 2015 年, 承蒙社会各界的大力支持和全体员工的踏实苦干, 公司顺利完成了董事会年初制定的各项目标, 为更好地应对利率市场化新挑战奠定了扎实的基础 这一年, 利率市场化基本完成, 公司主动探索差异化经营的商业模式, 积极推进综合化经营落地, 盈利结构不断优化 ; 这一年, 金融变革的浪潮强劲有力, 经济结构调整的步伐更加坚定, 银行资产质量持续承压, 公司坚守风险底线, 不良率继续保持在良好水平 ; 这一年, 银行业告别 黄金十年 的高速发展, 进入到中低速增长的转型时期, 公司持之以恒推动营销升级, 全面实施员工能力提升计划, 使得前进的步伐更加铿锵有力, 发展的可持续性更强 面对错综复杂的大环境, 公司应势而动 顺势而为, 业绩有亮点 管理有蜕变 全年工作呈现四大变化 : 一是利润中心建设持续推进 在银行业盈利增速持续下滑的大趋势下, 公司盈利近几年保持了较高速度增长, 主要得益于公司银行 零售公司 个人银行 金融市场 信用卡 票据业务 投资银行 资产托管 资产管理九大利润中心建设持续深化 同时综合化经营初见成效, 公司发起设立的两家非银子公司永赢基金管理有限公司 永赢金融租赁有限公司运转良好, 对全行的盈利增长形成了较好的补充 截至报告期末, 公司总资产 7, 亿元, 比年初增长 29.30%; 实现归属于母公司股东的净利润 亿元, 比上年增长 16.29%; 每股收益 1.68 元, 比上年提高 0.10 元 ; 归属于母公司普通股股东的每股净资产 元, 比年初增长 17.85% 二是信用风险管理成效明显 在宏观经济下行 银行业不良处于上升周期的行业背景下, 公司在主要经营区域受本轮结构调整影响较大的情况下, 信用风险整体可控, 截至报告期末不良贷款率 0.92%, 虽然较年初略有增长, 但与整个银行业相比, 不良率仍处于较低水平, 加上公司拨备覆盖率和拨贷比等主要风险管理指标都保持在较为良好的水平, 抵御风险的能力较强, 体现出良好的风险管理能力和经营品质 三是人才梯队培养渐成体系 一直以来, 公司始终坚持高标准的校园招聘, 为后续业务的持续发展储备了较多人才 ; 同时得益于近年来优秀的经营业绩和良好口碑, 公司各层级吸引了很多优秀的人才加盟, 为下阶段业务快速发展奠定了较好基础 ; 更为重要的是公司通过良好的员工能力提升体系, 在总分支行内 9

11 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文部提拔培养了一批业务骨干, 人才队伍内生性成长机制逐渐形成, 为下阶段业务的可持续发展提供了持续动力 四是资本管理工作不断加强 2015 年, 公司根据战略发展需要, 先后完成了 70 亿元二级资本债券和 48.5 亿元优先股的发行工作, 有效实现了资本补充 同时, 公司持续推进轻资本战略落地实施, 在日常经营中强化资本预算控制和风险加权资产的集约化管理, 不断优化资产结构, 节约资本占用 在资产规模快速扩张的情况下, 报告期末公司资本充足率为 13.29%, 较年初提高 0.89 个百分点 在利率市场化的大背景下, 整个银行业的发展将进入新常态, 主要体现在四方面 : 一是经济结构调整仍将持续进行, 资产质量面临更大冲击 ; 二是行业进入低息差时代, 银行的专业经营能力面临更大考验 ; 三是互联网金融快速发展, 将对传统银行带来较大的冲击 ; 四是随着金融脱媒的不断深入, 银行传统资产负债业务空间被进一步挤压 面对银行经营发展的新形势, 公司将在董事会的领导下, 围绕 三个三年 的战略发展目标, 持之以恒探索 大银行做不好, 小银行做不了 的差异化 专业化发展道路, 进一步发扬苦干精神, 守住经营底线 推进专业经营 确保盈利增长, 不断积累差异化 专业化的竞争优势, 增强可持续发展能力, 以更加专业的服务回馈广大客户, 以更加稳健的经营回馈广大投资者, 作为更加负责任的企业公民回馈社会 董事长 : 陆华裕 10

12 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 第五节行长致辞 2015 年, 面对错综复杂的宏观环境, 公司因势利导, 顺势而为, 主动适应银行业发展新常态, 在董事会的领导下, 积极应对各种风险挑战, 围绕年初 拓展盈利渠道, 严控不良资产, 升级营销模式, 加快人才培养 四项重点工作, 稳步推进各项经营管理工作开展, 较好地完成了年度经营目标 回顾公司 2015 年的经营管理工作, 呈现出五方面特点 : 第一, 各项业务继续保持稳健增长 截至报告期末, 公司总资产 7, 亿元, 比年初增长 29.30%; 各项存款 3, 亿元, 比年初增长 16.04%; 各项贷款 2, 亿元, 比年初增长 21.72%; 公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润 亿元, 比上年同期增长 16.29%; 不良贷款率 0.92%, 比年初微升 0.03 个百分点 ; 拨贷比 2.85%, 比年初提高了 0.32 个百分点 2015 年, 公司盈利结构持续优化, 各利润中心都在努力探索适合公司发展特点的商业模式, 盈利增长的可持续性不断增强 第二, 风险管理工作成效明显 公司在宏观经济下行 银行业进入新常态 主要经营区域受本轮结构调整影响较大的情况下, 始终坚持 控制风险就是减少成本 的理念, 强化落实各项风险管控措施 截至报告期末不良贷款率 0.92%, 在银行同业中继续保持较低水平, 体现出良好的风险管理能力和经营品质 与此同时, 公司通过案防五项机制的落地和提升, 有效防范了员工道德风险和案件风险, 公司的发展更加稳健 第三, 业务范围和业务资格不断扩增, 服务客户的深度和广度持续拓展 在业务范围方面, 公司 2013 年设立永赢基金管理公司,2015 年设立永赢金融租赁公司, 逐步展开非银机构的经营, 为客户提供更为多元化的产品和金融服务 在业务资格方面, 公司 2015 年新增了第三方存管资格 私募基金业务外包服务资格, 公司前期已经陆续获得外汇做市商 公开市场一级交易商 银行间黄金询价交易尝试做市商 国债承销团 B 类主承 资产证券化 同业存单发行 大额存单发行 上金所金融类会员 债券尝试做市商等资格 较为齐全的业务资格使得公司提供给客户的产品更为丰富, 客户服务体系更加完善, 市场参与面更广 第四, 公司的市场竞争力不断提升 一是金融市场业务发展较好 进一步巩固了在同类银行中的领先地位, 无论是盈利能力 基础客户 专业水准, 还是市场口碑, 都是同类银行中做得最好的银行之一 二是个人业务竞争力持续增强 特别是个人资产业务的稳步增加, 使得公司的资产布局更合理 报告期末, 公司表内贷款余额 2,557 亿元, 其中个人贷款余额超过 852 亿元, 占比已超三分之一 三是国际业务初步建立一定的比较优势,2015 年公司国际业务结算量突破 500 亿美元 四是资产托管业务发展较快, 托 11

13 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文管规模已经接近 2 万亿元 同时, 易托管 托管网银等业务已建立起一定的品牌和市场知名度, 在业务流程 服务效率等方面具备一定的比较优势 五是分支行业务发展更加协调 分行区域盈利和规模提升明显, 对全行发展的带动作用不断增强 各家分行经营总体正常, 并能实现可持续发展, 逐步体现出差异化的竞争力 宁波地区业务向大零售转型持续深化,2015 年末, 个人银行和零售公司两条零售线在宁波地区的盈利和规模占比均超过 50%, 发展的稳定性和可持续性不断增强 第五, 科技对业务的支撑能力不断增强 近年来, 公司持续推进科技与业务融合创新, 成立重点业务领域专项团队, 不断提升科技对业务的支持力度 2015 年陆续推出微信银行 3.0 网上银行 6.0 和移动银行 3.0 版本, 全面提升了系统的竞争力, 满足互联网金融快速发展的需要 ; 代客资金系统的顺利上线, 进一步提升了代客资金交易处理效率及客户体验度 ; 零售内部评级系统优化审批流程, 为新资本协议达标奠定了坚实的基础 ; 大数据风控系统的顺利推进, 有效提升了风险预警能力 经过持之以恒的努力, 公司已经逐步构建起较为全面的业务支撑体系, 能够切实满足公司发展需要, 逐步形成科技比较优势 过去一年公司的发展得到了监管部门 专业机构和主流媒体的肯定, 公司获得了中国银监会 全国 银行业金融机构小微企业金融服务先进单位 英国 银行家 杂志 2015 年度全球银行 1000 强 第 196 位 每日经济新闻 最佳内部治理上市公司 等荣誉 2016 年是国家 十三五 规划的开局之年, 是推进供给侧改革的攻坚之年, 也是公司 苦干新三年 的第一年 公司将在董事会的领导下, 坚持苦干巧干相结合, 做实基础客群, 提升各利润中心的商业模式 ; 守牢风险底线, 确保公司可持续发展 ; 强化专业经营, 不断升级各条线差异化的营销模式 ; 通过高效的总分支行联动, 提升市场敏感度 ; 加快员工能力提升, 打造一支更加专业专注的经营团队, 更好地满足广大客户日益多元化的金融服务需求, 为将公司建设成为一家令人尊敬 具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行而努力奋斗! 行长 : 罗孟波 12

14 第六节管理层讨论与分析 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 一 报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 从事同业拆借 ; 从事银行卡业务 ; 提供担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保管箱业务 ; 办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务 ; 外汇存款 贷款 汇款 ; 外币兑换 ; 国际结算, 结汇 售汇 ; 同业外汇拆借 ; 外币票据的承兑和贴现 ; 外汇担保 ; 经中国银行业监督管理委员会 中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务 二 总体情况概述 2015 年, 全球经济延续弱复苏, 主要经济体进入去杠杆的不同阶段, 走势分化 中国经济在 十二五 收官与 十三五 蓝图初定的交替中经历着结构调整和动力转换的严峻考验,GDP 增速趋缓, 产业分化逐步加剧 与此同时, 在利率市场化的大背景下, 中国银行业步入微利时代, 行业变革驶入深水区 面对新形势和新挑战, 公司秉承 审慎经营, 稳健发展 的经营理念, 坚持 苦干 精神, 立足当下, 着眼长远, 围绕 拓展盈利渠道, 严控不良资产, 升级营销模式, 加快人才培养 四项重点工作, 各项业务顺利推进, 可持续发展能力不断增强 主要体现在 : ( 一 ) 资产规模稳步增长, 发展基础更为夯实报告期末, 公司资产总额 7, 亿元, 比年初增长 29.30%; 各项存款 3, 亿元, 比年初增长 16.04%, 增速在同业中位于前列, 存款基础不断夯实 ; 各项贷款 2, 亿元, 比年初增长 21.72% 报告期内, 公司积极适应市场环境变化, 升级营销方式, 积极营销优质客户与优质项目, 加大贷款投放力度, 实现贷款规模的稳步增长 ( 二 ) 盈利能力持续提升, 发展动力更加均衡公司 2015 年度实现营业收入 亿元, 同比增加 亿元, 增长 27.09%; 实现归属于母公司股东的净利润 亿元, 同比增长 16.29%; 实现手续费及佣金净收入 亿元, 在营业收入中占比达 20.44%, 同比上升 4.26 个百分点 公司大力拓展中间业务, 投行 托管 资产管理 信用卡等利润中心盈利能力更进一步, 盈利分布更趋多元 与此同时, 公司分行区域盈利能力持续提升, 盈利占比超过 50%, 并首次出现单家财务经济利润超过 5 亿元的分行, 发展动力更加均衡 ( 三 ) 资产质量保持稳定, 抵御风险更有保障 13

15 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文在宏观经济下行 银行业不良率处于上升周期 公司主要经营区域受本轮结构调整影响较大的情况下, 公司始终坚持 控制风险就是减少成本 的理念, 风险管理在坚守中求提升, 在提升中促发展, 取得了良好的成效 一是公司资产质量保持平稳, 报告期末公司不良贷款率 0.92%, 比年初微升 0.03 个百分点, 在同业中依旧保持在较好水平 ; 二是全面风险管理基础不断夯实, 各类型风险的管理机制日趋完善 ; 三是全员风险意识有效提升, 风控前移力度逐步加强 ; 四是风险管理技术全面升级, 持续推进新巴塞尔协议项目建设, 加快与国际接轨的步伐 公司 2015 年共清收不良资产 5.24 亿元, 清收工作成效显著 ; 截至 2015 年末, 公司拨贷比 2.85%, 比年初提高了 0.32 个百分点, 拨备覆盖率 %, 比年初提高了 23.5 个百分点, 抵御风险的能力持续增强 ( 四 ) 资本充足水平提升, 发展后劲更趋强实报告期内, 公司顺利发行 70 亿元二级资本债券与 48.5 亿元优先股, 有效实现了资本的外源性补充 同时, 公司一方面持续完善产品体系, 提升服务效率, 改进业务流程, 有力驱动公司盈利增长, 实现资本的内生性积累 ; 另一方面, 公司强化资本预算约束, 不断优化资产结构, 促进轻资本战略实施 报告期末, 公司资本充足率 13.29%, 较年初提高 0.89 个百分点 ; 一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为 10.12% 和 9.03% 三 主营业务分析 ( 一 ) 利润表项目分析 2015 年, 公司积极应对国内外经营环境的深刻变化, 顺应国家宏观经济政策导向, 在银行业新一轮的发展变革中, 致力于在目标市场持续积累比较优势, 在同业竞争中打造差异化的核心竞争力, 坚持合规经营 稳健发展, 不断增强可持续的发展能力 公司各大利润中心战略稳步推进, 总分支联动管理模式逐渐优化, 各区域协同发展的势头不断向好 报告期内, 公司实现归属于母公司股东的净利润 亿元, 比上年增加 9.17 亿元, 同比增长 16.29% 公司 2015 年实现营业收入 亿元, 增长 27.09% 其中利息净收入 亿元, 增长 16.94%; 非利息收入 亿元, 增长 94.77%, 其中手续费及佣金净收入 亿元, 增长 60.55%, 在营业收入中的占比由 2014 年的 16.18% 提升至本年的 20.44% 2015 年公司继续强化综合金融的优势, 持续推进中间业务转型创新, 信用卡 资产管理 投行 托管等业务成为重要的盈利贡献驱动因素 公司 2015 年营业支出为 亿元, 增长 38.03% 其中业务管理费用 亿元, 增长 34.84%, 主要是由于受业务拓展 服务升级 员工队伍建设以及网点机构加速布局等因素影响, 人力与科技投入等 运营成本有所增加 公司 2015 年计提资产减值损失 亿元, 增长 49.97%; 计提所得税费用 亿 14

16 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 元, 增长 5.48% 利润表主要项目变动 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2015 年 2014 年 增减额 增长率 营业收入 19,516,224 15,356,750 4,159, % 利息净收入 15,616,714 13,354,681 2,262, % 利息收入 31,831,062 28,175,470 3,655, % 利息支出 (16,214,348) (14,820,789) (1,393,559) 9.40% 非利息收入 3,899,510 2,002,069 1,897, % 手续费及佣金净收入 3,989,790 2,485,043 1,504, % 其他非利息收益 (90,280) (482,974) 392,694 - 营业支出 (11,498,194) (8,330,173) (3,168,021) 38.03% 营业税金及附加 (1,057,183) (866,826) (190,357) 21.96% 业务及管理费用 (6,640,500) (4,924,683) (1,715,817) 34.84% 资产减值损失 (3,780,857) (2,521,150) (1,259,707) 49.97% 其他业务成本 (19,654) (17,514) (2,140) 12.22% 营业利润 8,018,030 7,026, , % 营业外净收入 (3,102) (19,685) 16,583 - 税前利润 8,014,928 7,006,892 1,008, % 所得税费用 (1,447,937) (1,372,762) (75,175) 5.48% 净利润 6,566,991 5,634, , % 其中 : 归属于母公司股东的净利润 6,544,333 5,627, , % 少数股东损益 22,658 6,664 15, % 1 利息净收入 2015 年, 公司顺应利率市场化改革和日趋激烈的市场竞争, 主动加强资产负债管理, 优化投资组合结 构, 努力提升资产回报, 控制负债成本, 实现利息净收入稳步增长 公司全年利息净收入 亿元, 比上年增加 亿元, 增长 16.94% 利息收入 亿元, 比上年增加 亿元, 增长 12.97% 利 息支出 亿元, 比上年增加 亿元, 增长 9.40% 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2015 年 2014 年 增减额 增长率 利息收入 31,831,062 28,175,470 3,655, % 发放贷款及垫款 14,392,381 13,333,909 1,058, % 存放同业 1,067,188 1,446,875 (379,687) (26.24%) 15

17 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 存放中央银行 936, ,182 91, % 拆出资金 138, ,402 (59,482) (29.98%) 买入返售金融资产 358,184 2,015,193 (1,657,009) (82.23%) 债券投资 3,327,307 2,408, , % 理财产品及资管计划 11,610,007 7,927,085 3,682, % 其他 (210) (53.85%) 利息支出 16,214,348 14,820,789 1,393, % 同业存放 3,169,617 4,517,578 (1,347,961) (29.84%) 拆入资金 243, ,900 (395,546) (61.91%) 吸收存款 7,235,416 6,350, , % 卖出回购金融资产款 651,762 1,401,053 (749,291) (53.48%) 发行债券 4,170,329 1,105,464 3,064, % 其他 743, ,930 (63,060) (7.81%) 利息净收入 15,616,714 13,354,681 2,262, % 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额 利息收入和支出 平均收息率和平均付息率 单位 :( 人民币 ) 千元 2015 年 2014 年 项目 平均余额 利息收支 平均收息率 / 付息率 平均余额 利息收支 平均收息率 / 付息率 资产 一般贷款 185,907,744 12,526, % 164,909,416 11,868, % 证券投资 284,056,219 14,937, % 182,008,982 10,335, % 存放人民银行款项 63,064, , % 56,327, , % 存放和拆放同业及其 他金融机构款项 45,571,488 1,564, % 70,983,178 3,660, % 总生息资产 578,600,135 29,965, % 474,228,955 26,710, % 负债 存款 352,464,240 7,235, % 289,139,466 6,350, % 同业及其他金融机构 存放和拆入款项 137,448,758 4,808, % 161,893,472 7,364, % 应付债券 93,471,524 4,170, % 22,627,539 1,105, % 总付息负债 583,794,932 16,214, % 473,660,477 14,820, % 利息净收入 13,750,889 11,889,723 净利差 (NIS) 2.40% 2.50% 净息差 (NIM) 2.38% 2.51% 注 :1 生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数 2 一般贷款中不包含贴现 垫款 3 净利差 = 生息资产平均利率 - 付息负债平均利率 ; 净息差 = 利息净收入 生息资产平均余额 16

18 资产 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化 项目 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 单位 :( 人民币 ) 千元 2015 年对比 2014 年增 ( 减 ) 因素增 ( 减 ) 规模利率净值 一般贷款 1,511,303 (853,697) 657,606 证券投资 5,794,830 (1,193,035) 4,601,795 存放人民银行款项 101,092 (9,379) 91,713 存拆放同业和其他金融机构款项 (1,310,573) (785,815) (2,096,388) 利息收入变动 6,096,652 (2,841,926) 3,254,726 负债 客户存款 1,390,910 (506,358) 884,552 同业和其他金融机构存拆放款项 (1,111,979) (1,443,879) (2,555,858) 应付债券 3,461,069 (396,204) 3,064,865 利息支出变动 3,446,096 (2,052,537) 1,393,559 净利息收入变动 2,650,556 (789,389) 1,861,167 净息差和净利差 受人民银行连续降息等因素影响, 报告期末, 公司净息差为 2.38%, 净利差为 2.40%, 较上年同期分别下降了 0.13 与 0.10 个百分点 面对利率市场化新形势, 公司在风险可控的前提下, 调整策略积极应对, 通过加快调整资产负债布局 深化客户经营 优化产品定价模式 提高活期存款占比等措施控制负债成本支出并提升资产收益水平, 净息差收窄趋势逐季趋缓 (1) 利息收入 致 2015 年, 公司实现利息收入 亿元, 比上年增长 12.97% 主要是生息资产规模扩张和结构优化所 贷款利息净收入 ( 不含贴现 垫款 ) 2015 年, 面对利率市场化进程加速, 银行存贷利差持续缩窄的趋势, 公司紧跟宏观政策形势变化步伐, 按照监管机构的要求, 在掌控风险的前提下稳步推进信贷投放, 实现一般贷款利息收入 ( 不含贴现 垫款 ) 亿元, 比上年增加 6.58 亿元, 增长 5.54% 下表列出所示期间公司一般贷款各组成部分的平均余额 利息收入及平均收益率情况 项目 2015 年 2014 年 单位 :( 人民币 ) 千元 平均余额利息收入平均收息率平均余额利息收入平均收息率 公司贷款 129,082,531 8,394, % 119,554,583 8,386, % 17

19 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 个人贷款 56,825,213 4,131, % 45,354,833 3,482, % 贷款总额 185,907,744 12,526, % 164,909,416 11,868, % 证券投资利息收入 2015 年公司证券投资利息收入 亿元, 比上年增加 亿元 报告期内, 公司在满足并优化流 动性管理的前提下, 债券投资和同业投资的规模稳健持续增长 从投资品种看, 主要增加了可供出售类国 债 银行理财和资管计划的投资 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2015 年公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 亿元, 比上年减少 亿元 主要是在低 利率市场环境下, 公司兼顾流动性管理与盈利增长需要, 主动调整生息资产结构, 在稳健增加证券投资的 同时, 适度减少了存拆放同业和其他金融机构款项的规模 (2) 利息支出 引起 2015 年, 公司利息支出 亿元, 比上年增加 亿元, 增长 9.40% 主要是付息负债规模的扩张 客户存款利息支出 2015 年公司客户存款利息支出 亿元, 比上年增加 8.85 亿元, 增长 13.93%, 占全部利息支出的 44.62% 主要是由于客户存款平均余额较上年增长 21.90% 在降息背景下, 公司推进存款规模稳步增长的同时, 不断优化存款结构, 报告期内活期存款平均余额占比达 42.40%, 比上年上升了 1.32 个百分点 报告期内公司存款成本率 2.05%, 较上年下降了 0.15 个百分点 下表列出所示期间对公存款及个人存款的平均余额 利息支出和平均付息率 项目 对公客户存款 2015 年 2014 年 单位 :( 人民币 ) 千元 平均余额利息支出平均付息率平均余额利息支出平均付息率 活期 126,303,254 1,060, % 98,414, , % 定期 143,936,307 3,924, % 119,690,426 3,604, % 小计 270,239,561 4,985, % 218,104,675 4,444, % 对私客户存款活期 23,131,889 97, % 20,363,105 96, % 定期 59,092,790 2,152, % 50,671,685 1,810, % 18

20 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 小计 82,224,679 2,249, % 71,034,790 1,906, % 合计 352,464,240 7,235, % 289,139,465 6,350, % 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 2015 年公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 亿元, 比上年减少 亿元 主要是同业和其他金融机构存拆放款项规模减少以及同业资金利率下降所致 报告期内, 公司加强流动性管理, 强化负债主动管理与自主定价能力, 适度加大了同业存单等主动负债的规模, 同业和其他金融机构存拆放款项规模有所下降, 日均规模较上年下降了 15.10% 平均付息率 3.49%, 较上年下降了 1.06 个百分点 已发行债务利息支出 2015 年已发行债务利息支出 亿元, 比上年增加 亿元, 增长 % 主要是报告期内公 司发行了 100 亿元金融债 70 亿元减记型二级资本债以及同业存单的发行规模增加所致, 公司已发行债务 日均规模较上年增加了 % 2 非利息收入 公司报告期实现非利息收入 亿元, 比上年增长 94.77%, 其中手续费及佣金净收入 亿元, 比上年增长 60.55% 非利息收入主要构成 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2015 年 2014 年 增减额 增长率 手续费及佣金收入 4,400,491 2,696,649 1,703, % 减 : 手续费及佣金支出 410, , , % 手续费及佣金净收入 3,989,790 2,485,043 1,504, % 其他非利息收益 (90,280) (482,974) 392,694 - 合计 3,899,510 2,002,069 1,897, % 手续费及佣金净收入 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2015 年 2014 年 增减额 增长率 结算类业务 218, ,201 13, % 银行卡业务 2,218,047 1,234, , % 代理类业务 1,360, , , % 担保类业务 205, ,075 82, % 承诺类业务 57,391 57,874 (483) (0.83%) 托管类业务 248, , , % 19

21 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 投行类业务 57,406 11,938 45, % 其他 35,263 59,837 (24,574) (41.07%) 手续费及佣金收入 4,400,491 2,696,649 1,703, % 减 : 手续费及佣金支出 410, , , % 手续费及佣金净收入 3,989,790 2,485,043 1,504, % 2015 年, 公司借助综合金融优势, 持续推进中间业务转型创新和收入结构优化 一是立足市场环境和客户需求, 不断丰富个人条线产品体系, 推进服务创新 二是优化财富管理收入结构, 从偏重理财业务逐步向全面财富管理发展, 报告期内公司基金 保险 黄金销售等业务得到了较快发展 三是稳步提升资产管理业务投资管理和资产配置能力, 在严控风险的前提下, 顺应采访 r 市场节奏进行大类资产调整, 实现了从境内到境外 固定收益类到权益类 本币到外币投资的转型升级, 收益率由上年的 80bp 提升至 105bp 四是全面升级托管业务, 提升 易托管 品牌影响力, 推出托管外包服务业务, 增强客户黏性 ; 抓住市场机遇, 积极推进 QDII 跨境托管业务, 并成功落地首单业务 五是加快投行业务布局, 结构化融资 债券承销 中层资本 资本市场和资产证券化五大投行业务日益完善 2015 年, 公司实现手续费及佣金收入 亿元, 比上年增加 亿元, 增长 63.18%, 其中银行 卡 保函 托管 投行 电子银行等业务收入实现较快增长 手续费及佣金支出 4.11 亿元, 增长 94.09%, 主要是金融市场交易服务费以及电子银行手续费支出有所增加 银行卡业务收入 亿元, 比上年增加 9.84 亿元, 增长 79.68%, 主要是 2015 年公司通过深化客户 经营 升级营销方式 推进交叉销售等措施大力推进信用卡业务发展, 信用卡手续费收入持续增长 担保类业务收入 2.06 亿元, 增长 67.00%, 主要是银行保函业务收入增长较快 报告期内, 公司积极 把握 一带一路 和 走出去 政策机遇, 大力发展跨境业务, 带动保函业务收入快速增长 托管类业务收入 2.48 亿元, 增长 %, 主要是 2015 年公司持续提升托管业务优势, 通过客群建 设 渠道拓展 品牌增值 流程优化等手段有效拓展业务规模, 实现托管业务收入快速增长 投行类业务收入 0.57 亿元, 增长 %, 主要是公司投资银行业务经过前期的积累和准备,2015 年开始发力, 逐渐成为综合服务大中型客户的重要业务手段 3 业务及管理费用 2015 年, 公司业务及管理费用 亿元, 同比增长 34.84%, 成本收入比为 34.03% 费用的增长主要是受战略资源投入和业务规模增长等影响, 费用资源分配主要呈现以下几大特点 : 一是加大了对大零售条线的投入力度 为支持社区金融 网络金融和小微金融的发展, 公司对大零售条线投入同比增长 35%; 20

22 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文二是加大了对信息科技和电子渠道建设的投入力度 为推进公司信息化建设, 公司科技投入同比增长 90%, 电子渠道建设投入同比增长 279%; 三是积极开立新的分支机构和网点, 推动业务规模扩大 2015 年公司增设 1 家分行,36 家支行, 房租和装修同比增长 21% 2015 年, 公司通过优化费用控制模式 健全费用审批机制 加强费用监测等措施, 不断强化费用精细化管理, 合理控制费用支出, 支持业务稳健发展 下表为报告期内公司业务及管理费的主要构成 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2015 年 2014 年 增减额 增长率 员工费用 3,635,687 2,524,043 1,111, % 业务费用 2,455,893 1,938, , % 固定资产折旧 332, ,508 35, % 长期待摊费用摊销 115,636 98,324 17, % 无形资产摊销 50,696 27,130 23, % 税费 50,206 40,236 9, % 合计 6,640,500 4,924,683 1,715, % 4 资产减值损失 2015 年, 公司共计提资产减值损失 亿元, 比上年增加 亿元, 增长 49.97% 主要原因: 一是 2015 年贷款总量稳步提升, 公司继续按照稳健的原则提取拨备 ; 二是基于各类经营性资产的增长 结构调整与自身业务发展战略考虑, 公司按照审慎的原则提取拨备和其他资产减值准备, 进一步提升风险 抵御能力 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 年 增减额 增长率 贷款减值损失 3,835,612 2,420,150 1,415, % 应收款项类投资减值损失 (54,755) 100,000 (154,755) (154.76%) 坏账准备 - 1,000 (1,000) - 合计 3,780,857 2,521,150 1,259, % ( 二 ) 资产负债表分析 1 资产 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司资产总额达 7, 亿元, 比 2014 年末增长 29.30% 资产总额的增 长主要是由于公司证券投资 发放贷款等增长 21

23 项目 现金及存放中央银行款项 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日期间变动 单位 :( 人民币 ) 千元 金额占比金额占比金额占比 ( 百分点 ) 66,189, % 70,953, % (4,764,498) (3.56) 存放同业款项 14,199, % 30,447, % (16,247,624) (3.51) 贵金属 1,540, % - - 1,540, 拆出资金 1,381, % 2,866, % (1,485,453) (0.33) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,039, % 8,878, % (1,839,088) (0.62) 衍生金融资产 3,537, % 1,293, % 2,244, 买入返售金融资产 10,980, % 17,079, % (6,098,401) (1.55) 应收利息 2,765, % 3,015, % (249,902) (0.15) 发放贷款及垫款 248,399, % 204,749, % 43,649,227 (2.29) 可供出售金融资产 249,257, % 120,109, % 129,148, 持有至到期投资 32,671, % 16,569, % 16,102, 应收款项类投资 71,231, % 71,554, % (323,712) (2.97) 投资性房地产 16, % 16, % (37) 0.00 固定资产 3,420, % 3,352, % 68,239 (0.12) 无形资产 244, % 208, % 35, 在建工程 1,598, % 1,322, % 275,922 (0.02) 递延所得税资产 751, % 769, % (18,000) (0.04) 其他资产 1,240, % 926, % 313, 资产总计 716,464, % 554,112, % 162,352, (1) 贷款及垫款 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司贷款和垫款总额 2, 亿元, 扣除贷款损失准备 亿元后净额 为 2, 亿元, 比上年末增长 21.32%, 占资产总额的比例 34.68%, 比上年末降低 2.29 个百分点 企业贷款 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司企业贷款总额 1, 亿元, 较上年末增加 亿元, 占贷款和垫款总额 55.48%, 比上年末减少 5.36 个百分点 2015 年, 在经济 调结构, 稳增长 的新常态背景下, 公司在坚持审慎授信原则的基础上, 保持企业贷款稳健增长, 并顺应经济形势适度调整贷款投向 报告期内, 公司新增企业贷款中适度增加投向租赁和商务服务业及水利 环境和公共设施管理业, 制造业和批发零售业贷款占比有所下降 票据贴现 截至 2015 年 12 月 31 日, 票据贴现 亿元, 占贷款和垫款总额的 11.20%, 比上年末增加 6.67 个百分点 2015 年, 在金融改革深化 利率市场化加速推进 同业竞争更为激烈 金融脱媒进一步加剧的 22

24 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 背景下, 为降低企业融资成本, 公司根据信贷投放进度, 适当增加票据贴现投放力度 通过持票生息和周 转获利两种模式的转换, 灵活调控票据融资规模, 推进票据业务多方位发展, 提升票据资产的综合回报 个人贷款 截至 2015 年 12 月 31 日, 个人贷款总额 亿元, 占贷款和垫款总额的 33.32% 报告期内, 公司顺应经济形势变化, 在继续夯实个贷客户群的基础上, 加大了对个人消费贷款和信用卡贷款的投放力度, 在保持差异化竞争优势的同时提升资本回报水平 同时, 公司成功发行 永盈 2015 年第一期消费信贷资产支持证券, 在市场上首次采用循环购买的动态资产池, 有效释放了个人贷款信贷额度 单位 :( 人民币 ) 千元 行业 2015 年 2014 年 金额比例金额比例 公司贷款和垫款 141,852, % 127,804, % 贷款 137,630, % 123,301, % 贸易融资 4,222, % 4,502, % 票据贴现 28,633, % 9,522, % 个人贷款和垫款 85,201, % 72,735, % 个人消费贷款 80,282, % 66,652, % 个体经营贷款 3,416, % 4,492, % 个人住房贷款 1,502, % 1,591, % 总额 255,688, % 210,062, % (2) 证券投资 公司证券投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 持有至到 期投资和应收款项类投资 按持有目的划分的投资结构 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 单位 :( 人民币 ) 千元 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 7,039, % 8,878, % 可供出售金融资产 249,257, % 120,109, % 持有至到期投资 32,671, % 16,569, % 应收款项类投资 71,231, % 71,554, % 23

25 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 合计 360,200, % 217,111, % 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 亿元, 较上年末减少 亿元, 主要是因把握了债券市场交易机会产生的变化 2015 年, 我国经济增速放缓 通胀下行, 人民银行多次降准降息, 债券收益率继续回落并创出 2009 年以来新低, 在 2015 年期间公司交易账户多次增持债券, 在市场波动中加大波段操作,2015 年四季度随着债券收益率大幅下行, 公司在年末对交易账户的债券头寸进行了适当减仓 可供出售金融资产 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司持有可供出售金融资产 2, 亿元, 较 2014 年末增加 1, 亿 元, 主要是可供出售类理财产品以及中长期限国债投资的增加 2015 年, 为稳定经济增长, 保证货币市场流动性处于合理水平, 人民银行通过降息降准及 MLF 等多种工具向市场投放流动性, 全年债券收益率与各类资产收益率大幅下行 在此背景下, 公司积极把握市场机会, 加大了收益率相对较高的同业理财产品投资并重点增持了中长久期国债, 优化资产配置结构的同时进一步提升了盈利贡献 持有至到期投资 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司银行户持有至到期账户债券券面总额 亿元, 较上年末增加 亿元 基于年初对 2015 年全年债券收益率下行的判断, 公司自 2015 年一季度起即开始增加国债投资 同时, 出于利率风险管理及流动性管理需求综合考虑, 在债券收益率逐步下行的过程中, 将增持的部分债券放入持有至到期投资账户, 致使该类投资保持较快增长 应收款项类投资应收款项类投资为公司持有的 在境内或境外没有公开市价的各类债权投资 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司应收款项类投资余额为 亿元, 较 2014 年末减少 3.24 亿元 持有的面值最大的十只金融债券情况 单位 :( 人民币 ) 千元 债券种类面值余额利率 % 到期日减值准备 2015 年金融债券 1,010,

26 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 2014 年金融债券 450, 年金融债券 300, 年金融债券 290, 年金融债券 250, 年金融债券 231, 年金融债券 220, 年金融债券 210, 年金融债券 200, 年金融债券 200, 报告期内, 公司兼顾流动性管理与盈利增长需要, 合理配置债券投资 截至 2015 年 12 月 31 日, 公 司持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额 亿元, 主要为政策性银行债, 平均收益率 4.24%, 持有久期主要为 3-5 年 (3) 报告期末所持的衍生金融工具 衍生金融工具 2015 年 12 月 31 日 单位 :( 人民币 ) 千元 合约 / 名义金额资产公允价值负债公允价值 外汇远期 9,085, ,241 (31,211) 外汇掉期 268,942,352 2,237,256 (2,244,235) 利率互换 649,138, ,607 (993,116) 货币互换 640,203 3,756 (24,027) 期权合同 4,801, ,631 (62,707) 贵金属远期 / 掉期 16,474,917 46,073 - 合计 949,082,022 3,537,564 (3,355,296) 报告期内, 公司为交易使用下述衍生金融工具 : 外汇远期 : 是指交易双方约定在将来某一个确定的时间按规定的价格和金额进行货币买卖的交易 外汇掉期 : 是指由二笔交易组成, 约定一前一后两个不同交割日 方向相反的, 但金额相同的货币互换交易 利率互换 : 是指在约定期限内, 交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易 互换双方按同货币 同金额以固定利率换得浮动利率或以一种浮动利率换得另一种浮动利率, 到期互以约定的利率支付对方利 息 货币互换 : 是指两笔金额相同 期限相同 计算利率方法相同, 但货币不同的债务资金之间的调换, 25

27 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 同时也进行不同利息额的货币调换 期权合同 : 期权是一种选择权, 即拥有在一定时间内以一定价格 ( 执行价格 ) 出售或购买一定数量的 标的物的权利 贵金属询价交易 : 是指经上海黄金交易所核准的市场参与者, 通过中国外汇交易中心外汇交易系统以 双边询价方式进行的黄金交易, 交易品种为交易所指定在交易中心外汇交易系统挂牌的黄金交易品种 根 据交易期限的不同, 黄金询价交易包括即期 远期 掉期等品种 资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础, 并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值, 因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险 随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率 市场利率的波动, 衍生金融产品的估值可能产生对公司有利 ( 资产 ) 或不利 ( 负债 ) 的影响, 这些影响可能在不同期间有较大的波动 2015 年, 公司继续积极利用利率 汇率等衍生产品进行套期保值和方向性交易, 交易规模稳步扩大, 交易策略更加多样化 一方面, 公司积极把握全年特别是上半年货币市场利率趋势性下行的机会, 加大利率互换的交易力度, 显著提升了利率衍生交易收入 ; 另一方面, 公司积极把握全年中美利差缩窄背景下外汇掉期市场的交易机会, 在外汇衍生自营交易方面获得了较好的交易盈利 (4) 表内外应收利息及坏账准备情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司表内外应收利息合计 亿元, 其中表内应收利息 亿元, 贷 款表外应收利息 3.34 亿元 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 期初余额 本期增减 期末余额 坏帐准备余额 计提方法 表内应收利息 3,015,047 (249,902) 2,765,145 - 个别认定 贷款表外应收利息 225, , , (5) 抵债资产及减值准备计提情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司抵债资产的总额 2.80 亿元, 减值准备为 0, 抵债资产净值为 2.80 亿元 单位 :( 人民币 ) 千元 土地 房屋及建筑物 279,740 其他 - 小计 279,740 抵债资产减值准备 0 26

28 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 抵债资产净值 279,740 2 负债 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司负债总额 6, 亿元, 比上年末增加 1, 亿元, 增长 29.12%, 主要是各类存款和公司发行的同业存单 金融债 二级资本债等负债的增加 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日期间变动 单位 :( 人民币 ) 千元 金额占比金额占比金额占比 ( 百分点 ) 向中央银行借款 1,700, % - - 1,700, 同业及其他金融 机构存放款项 68,632, % 86,634, % (18,001,826) (6.44) 拆入资金 20,200, % 14,071, % 6,128, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 182, % 1,272, % (1,089,418) (0.21) 衍生金融负债 3,355, % 1,303, % 2,051, 卖出回购金融资 产款 46,497, % 28,155, % 18,342, 吸收存款 355,685, % 306,531, % 49,153,805 (5.99) 应付职工薪酬 1,495, % 1,098, % 397, 应交税费 899, % 795, % 104,678 (0.02) 应付利息 6,195, % 5,587, % 608,249 (0.15) 应付债券 144,056, % 50,655, % 93,401, 递延收益 283, % 29, % 253, 递延所得税负债 6, % 3, % 2, 其他负债 22,175, % 23,809, % (1,633,973) (1.28) 负债总计 671,367, % 519,948, % 151,418, 客户存款 报告期内, 公司积极应对利率市场化步伐加快 存款保险制度推出 行业竞争加剧等外部形势变化, 不断优化产品体系, 升级客户营销模式, 完善存款利率差别化定价机制, 实现了客户存款的稳定增长 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司客户存款总额 3, 亿元, 比上年末增加 亿元, 增长 16.04%, 占公司负债总额的 52.98% 下表列出截至 2015 年 12 月 31 日, 公司按产品类型和客户类型划分的客户存款情况 27

29 对公客户存款 项目 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文单位 :( 人民币 ) 千元 2015 年 2014 年余额占比余额占比 活期 139,347, % 101,446, % 定期 135,499, % 130,879, % 小计 274,846, % 232,325, % 对私客户存款活期 25,241, % 21,696, % 定期 55,597, % 52,509, % 小计 80,838, % 74,206, % 合计 355,685, % 306,531, % 报告期内, 公司在推进存款规模稳步增长的同时, 主动优化存款结构 通过加大营销新客户 促进产品带动结算资金留存等措施, 进一步提升活期存款占比 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司活期存款占客户存款总额的比例 39.18%, 较上年末提升 6.08 个百分点 其中, 企业客户定期存款占客户存款的比例 %, 比上年末下降 4.60 个百分点 ; 个人客户活期存款占客户存款的比例 7.10%, 比上年末提升 0.02 个百分点 3 股东权益 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日期间变动 金额占比金额占比金额占比 ( 百分点 ) 股本 3,899, % 3,249, % 649,965 (0.86) 其他权益工具 4,824, % ,824, 资本公积 9,948, % 10,598, % (649,965) (8.96) 其他综合收益 1,312, % 309, % 1,003, 盈余公积 3,181, % 2,531, % 649,167 (0.36) 一般风险准备 5,055, % 4,054, % 1,001,082 (0.66) 未分配利润 16,778, % 13,347, % 3,431,658 (1.87) 归属于母公司 股东的权益 45,001, % 34,091, % 10,910, 少数股东权益 95, % 73, % 22, 股东权益合计 45,097, % 34,164, % 10,933, ( 三 ) 资产质量分析 报告期内, 公司信贷资产规模平稳增长, 不良贷款总体可控 2015 年 12 月 31 日, 公司贷款总额 2,

30 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 亿元, 比上年末增长 21.72%; 不良贷款率 0.92%, 比年初增加 0.03%, 在银行同业中继续保持较低不良水平 报告期末贷款资产质量情况 五级分类 单位 :( 人民币 ) 千元 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 期间变动 贷款和垫款贷款和垫款占比 ( 百分占比占比数额增减金额金额点 ) 非不良贷款小计 : 253,326, % 208,199, % 45,127,617 (0.03) 正常 248,799, % 204,479, % 44,319,283 (0.03) 关注 4,527, % 3,719, % 808,334 - 不良贷款小计 : 2,361, % 1,862, % 498, 次级 1,062, % 543, % 518, 可疑 894, % 881, % 12,924 (0.07) 损失 404, % 437, % (32,934) (0.05) 客户贷款合计 255,688, % 210,062, % 45,626,398 - 在贷款监管五级分类制度下, 公司不良贷款包括分类为次级 可疑及损失类的贷款 截至报告期末, 公司不良贷款总额 亿元, 不良贷款率 0.92%, 较上年上升 0.03 个百分点, 不良率较为平稳 其中, 不良贷款增加以次级类贷款为主, 报告期内次级类贷款占比上升 0.15 个百分点至 0.41%; 损失类贷款通过清收及核销处置, 占比较上年末下降 0.05 个百分点 ; 期末关注类贷款 亿元, 占比 1.77%, 与上年末持平 报告期末贷款按行业划分占比情况 单位 :( 人民币 ) 千元 行业 金额 2015 年 比例 农 林 牧 渔业 1,014, % 采矿业 900, % 制造业 39,676, % 电力 燃气及水的生产和供应业 3,510, % 建筑业 11,064, % 交通运输 仓储及邮政业 4,213, % 信息传输 计算机服务和软件业 3,048, % 商业贸易业 30,242, % 住宿和餐饮业 885, % 金融业 6,425, % 公司经营性物业贷款 8,613, % 29

31 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 租赁和商务服务业 25,234, % 科学研究 技术服务和地质勘察业 660, % 水利 环境和公共设施管理和投资业 16,053, % 房地产开发 13,309, % 城建类贷款 2,097, % 居民服务和其他服务业 329, % 教育 864, % 卫生 社会保障和社会福利业 489, % 文化 体育和娱乐业 377, % 公共管理和社会组织 1,475, % 个人贷款 85,201, % 合计 255,688, % 报告期内, 公司一方面持续加强对实体经济特别是中小企业的支持, 加强对制造业 商业贸易业 租赁和商务服务等行业中小企业的信贷资源保障 ; 另一方面, 主动调整信贷结构, 严格控制集团客户授信总量, 坚守监管部门对政府平台性贷款的 三条红线, 限制产能过剩 行业前景不明朗行业的信贷投入, 信贷资产抗风险能力进一步增强 报告期末公司贷款按地区划分占比情况 单位 :( 人民币 ) 千元 地区 金额 年末数 比例 浙江省 166,908, % 其中 : 宁波市 127,853,845 50% 上海市 18,213, % 江苏省 51,746, % 广东省 10,511, % 北京市 8,308, % 贷款和垫款总额 255,688, % 公司授信政策内容包括资产配额策略 质量控制目标 集中度目标以及授信投向政策 客户准入政策 等, 并结合当地情况制订区域授信实施细则, 突出不同区域间授信政策的差异化, 使政策更贴近当地市场 报告期末, 公司的贷款主要集中在浙江 江苏和上海地区 30

32 报告期末公司贷款按担保方式划分占比情况 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 单位 :( 人民币 ) 千元 担保方式 金额 年末数 比例 信用贷款 78,113, % 保证贷款 68,687, % 抵押贷款 76,565, % 质押贷款 32,321, % 贷款和垫款总额 255,688, % 经济下行期, 公司通过增加抵质押品等风险缓释措施夯实风险防御基础 截至报告期末, 公司抵质押 贷款占比最高为 42.59% 报告期末公司最大十家客户贷款情况 单位 :( 人民币 ) 千元 所属行业 贷款余额 占资本净额比例 水利 环境和公共设施管理业 1,215, % 公共管理 社会保障和社会组织 1,044, % 建筑业 1,000, % 租赁和商务服务业 798, % 房地产开发贷款 685, % 房地产开发贷款 600, % 房地产开发贷款 549, % 房地产开发贷款 504, % 批发和零售业 500, % 水利 环境和公共设施管理业 500, % 合计 7,396, % 资本净额 58,822,834 截至报告期末, 公司最大单一客户贷款余额为 121,560 万元, 占资本净额的比例为 2.07% 最大十家客 户贷款余额 739,657 万元, 占资本净额的比例为 12.58%, 占公司贷款总额的 2.89% 按逾期期限划分的贷款分布情况 逾期期限 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 单位 :( 人民币 ) 千元 金额占贷款总额百分比金额占贷款总额百分比 31

33 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 逾期 3 个月以内 1,654, % 1,940, % 逾期 3 个月至 1 年 1,869, % 1,352, % 逾期 1 年以上至 3 年以内 876, % 750, % 逾期 3 年以上 28, % 18, % 逾期贷款合计 4,428, % 4,061, % 截至报告期末, 公司逾期贷款 亿元, 比上年末增加 3.67 亿元, 逾期贷款占比 1.73%, 较上年末下 降 0.20 个百分点 贷款损失准备金计提和核销的情况 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 期初余额 5,312,304 3,887,496 3,052,914 本期计提 3,835,612 2,420,150 1,319,252 本期收回 137,180 29, 其中 : 收回原转销贷款及垫 款导致的转回 137,180 29, 本期核销 (1,927,873) (983,145) (457,033) 已减值贷款利息回拨 (67,748) (41,307) (28,282) 期末余额 7,289,475 5,312,304 3,887,496 报告期内, 公司共计提贷款损失准备金 亿元, 不良贷款收回 1.37 亿元, 不良贷款核销 亿元, 报告期末贷款损失准备金余额为 亿元 公司采用个别评估及组合评估两种方式, 在资产负债表日对贷款的减值损失进行评估 对于单项金额重大的贷款, 公司采用个别方式进行减值测试, 如有客观证据显示贷款已出现减值, 其减值损失金额的确认, 以贷款账面金额与该贷款预计未来可收回现金流折现价值之间的差额计量, 并计入当期损益 对于单项金额不重大的贷款, 及以个别方式评估但没有客观证据表明已出现减值的贷款, 将包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试, 根据测试结果, 确定组合方式评估的贷款减值准备计提水平 ( 四 ) 现金流量表分析经营活动产生的现金净流入 亿元 其中, 现金流入 亿元, 比上年减少 亿元, 主要是客户存款和同业存放款项减少 ; 现金流出 亿元, 比上年减少 亿元, 主要是存放同业和拆放其他金融机构款项减少 32

34 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文投资活动产生的现金净流入 -1, 亿元 其中, 现金流入 18, 亿元, 比上年增加 11, 亿元, 主要是收回投资收到的现金流入增加 ; 现金流出 19, 亿元, 比上年增加 12, 亿元, 主要是投资支付的现金流出增加 筹资活动产生的现金净流入 亿元 其中, 现金流入 1, 亿元, 主要是发行优先股 同业存单等金融工具的现金流入 ; 现金流出 亿元, 主要是由于分配普通股股利以及偿付已到期债券本息 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2015 年 2014 年 变动 经营活动现金流入小计 87,431,613 93,610,423 (6,178,810) 经营活动现金流出小计 67,871,072 70,834,126 (2,963,054) 经营活动产生的现金流量净额 19,560,541 22,776,297 (3,215,756) 投资活动现金流入小计 1,856,561, ,990,390 1,138,571,168 投资活动现金流出小计 1,987,701, ,621,802 1,207,079,708 投资活动产生的现金流量净额 (131,139,952) (62,631,412) (68,508,540) 筹资活动现金流入小计 137,899,529 40,307,252 97,592,277 筹资活动现金流出小计 44,980,073 6,982,065 37,998,008 筹资活动产生的现金流量净额 92,919,456 33,325,187 59,594,269 现金及现金等价物净增加额 (18,736,495) (6,541,365) (12,195,130) ( 五 ) 分部分析 公司的主要业务分部有公司业务 个人业务 资金业务和其他业务分部, 分部报告数据主要来源于公司的管理会计系统 公司全面实施内部资金转移定价以确认分部间的利息收入与利息支出, 采用期限匹配 重定价等方法按照账户级逐笔计算分部间转移定价收支, 以促进公司优化资产负债结构 合理产品定价 集中利率风险管理以及综合评价绩效水平 报告期内, 公司大零售战略实施成果进一步显现, 并步入良性发展轨道, 规模与利润占比持续提升 本集团个人业务利润总额达 亿元, 比上年增长 51.72%, 占全部税前利润的 31.50%, 同比提升 7.75 个百分点 单位 :( 人民币 ) 千元 2015 年度 公司业务 个人业务 资金业务 其他业务 合计 外部利息净收入 4,179,587 2,163,162 9,273,965-15,616,714 内部利息净收入 3,017, ,834 (3,482,524) - - 手续费及佣金净收入 1,501,503 2,244, ,038-3,989,790 投资收益 , ,447 33

35 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 公允价值变动损益 ,543 (37) 240,506 汇兑损益 152,779 - (928,953) 14,575 (761,599) 其他业务收入 / 成本 ,592 12,712 营业税金及附加 367, , ,458-1,057,183 业务及管理费 2,325,279 1,371,737 2,943,484-6,640,500 资产减值损失 3,012, ,850 9,252-3,780,857 营业利润 3,145,756 2,524,702 2,320,442 27,130 8,018,030 营业外收支净额 ,218 (13,320) (3,102) 利润总额 3,145,756 2,524,702 2,330,660 13,810 8,014,928 资产总额 160,353,944 85,282, ,913, , ,464,653 负债总额 280,549,250 83,649, ,972, , ,367,334 补充信息 0 资本性支出 224, , ,780 11,142 1,007,979 折旧和摊销费用 260, , , , 年度 公司业务 个人业务 资金业务 其他业务 合计 外部利息净收入 4,294,951 1,877,664 7,182,066-13,354,681 内部利息净收入 2,362, ,396 (2,872,788) - - 手续费及佣金收入 1,299,059 1,152,404 33,580-2,485,043 投资收益 ,004 8, ,941 公允价值变动损益 ,693 (13) 148,680 汇兑损益 168,512 - (1,029,904) 31,257 (830,135) 其他业务收入 / 成本 ,026 16,026 营业税金及附加 524, ,944 66, ,826 业务及管理费 2,235,708 1,182,300 1,503,796 2,879 4,924,683 资产减值损失 2,003, , ,000-2,521,150 营业利润 3,362,049 1,664,086 1,947,786 52,656 7,026,577 营业外收支净额 - - 5,964 (25,649) (19,685) 利润总额 3,362,049 1,664,086 1,953,750 27,007 7,006,892 资产总额 134,890,347 73,248, ,216, , ,112,618 负债总额 258,162,341 76,602, ,901, , ,948,406 补充信息 资本性支出 276, , ,072 1,551 1,135,934 折旧和摊销费用 284, , , ,466 34

36 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 ( 六 ) 其他对经营成果造成重大影响的表外项目余额 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司主要表外风险资产合计 2, 亿元, 较上年增加 亿元, 增 长 69.15% 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 1 主要表外风险资产开出信用证 11,570,259 15,629,215 24,015,051 银行承兑汇票 69,716,782 50,545,875 40,924,641 开出保函 18,052,693 13,480,670 8,074,604 贷款承诺 123,744,601 52,232,448 31,404,156 2 资本性支出承诺 501, , ,402 3 经营性租赁承诺 1,768,280 1,597,734 1,481,522 4 对外资产质押承诺 45,790,000 28,280,000 30,033,700 ( 七 ) 以公允价值计量的资产和负债 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 单位 :( 人民币 ) 千元本期计提期末金额的减值 8,878,979 41,942-7,039,891 衍生金融资产 1,293,140 2,258,524-3,537,564 可供出售金融资产 120,095,776 1,724, ,244,691 金融资产小计 130,267,895 2,300,466 1,724, ,822,146 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (1,272,100) (14,351) - (182,682) 衍生金融负债 (1,303,488) (2,045,572) - (3,355,296) 金融负债小计 (2,575,588) (2,059,923) - (3,537,978) 关于公司公允价值计量的说明 : ⑴ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产, 或初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产包括为在短期内出售而持有的金融资产和衍生金融工具 这类金融资产在持有期间将取得的收益和期末以公允价值计量的公允价值变动计入当期投资损益 处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益 ⑵ 可供出售金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产, 或未划分为贷款和应收款项类投 资 持有至到期投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产这三类的其他金融资产 在后续 计量期间, 该类金融资产以公允价值计量 可供出售金融资产的公允价值变动所带来的未实现损益, 在该 35

37 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文金融资产被终止确认或发生减值之前, 列入资本公积 ( 其他资本公积 ) 在该金融资产被终止确认或发生减值时, 以前计入在资本公积中的累计公允价值变动应转入当期损益 与可供出售金融资产相关的利息收入计入当期损益 ⑶ 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分为交易性金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 交易性金融负债包括为交易而持有的金融负债和衍生金融工具 这类金融负债按以公允价值作为初始确认金额相关费用计入当期损益 ; 持有期间将支付的成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的变动均计入当期损益 处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益 ⑷ 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产 公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场, 能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息, 从而能对投资性房地产的公允价值进行估计, 故公司对投资性房地产采用公允价值模式进行计量 外购 自行建造等取得的投资性房地产, 按成本价确认投资性房地产的初始金额 将固定资产转换为投资性房地产的, 按其在转换日的公允价值确认投资性房地产的初始金额, 公允价值大于账面价值的, 差额计入资本公积 ( 其他资本公积 ), 公允价值小于账面价值的计入当期损益 之后, 每个资产负债表日, 投资性房地产按公允价值计量 公允价值的增减变动均计入当期损益 外币金融资产负债情况截至 2015 年 12 月 31 日, 公司外币金融资产折人民币余额合计 亿元, 较上年末小幅增加了 1.55 亿元 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 期初金额 本期公允价值变 动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 : 现金及存放中央银 行款项 658, ,291,473 存放同业款项 1,991, ,677,494 拆出资金 266, ,493 衍生金融资产 946,322 1,417,762-2,364,084 发放贷款及垫款 10,790, (191,883) 6,728,861 可供出售金融资产 - - 1,033,702-1,033,702 应收款项类投资 62, ,273 其他金融资产 2, ,691 金融资产小计 14,718,601 1,417,762 1,033,702 (191,883) 14,874,071 36

38 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 金融负债 : 同业及其他金融机 构存放款项 12,518, ,221,999 拆入资金 10,217, ,712,607 衍生金融负债 197,479 39, ,789 吸收存款 14,481, ,667,085 其他金融负债 321, ,553 金融负债小计 37,735,790 39, ,194,033 ( 八 ) 变动幅度在 30% 以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2015 年 1-12 月 2014 年 1-12 月 比上年同期增减 主要原因 手续费及佣金收入 4,400,491 2,696, % 中间业务快速增长 手续费及佣金支出 410, , % 金融市场交易服务费增加 公允价值变动收益 240, , % 利率互换公允价值上升 业务及管理费 6,640,500 4,924, % 信息科技和电子渠道建设的投入增加 资产减值损失 3,780,857 2,521, % 贷款规模增加, 拨备计提增加 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 比年初增减 主要原因 存放同业款项 14,199,976 30,447,600 (53.36%) 存放同业存款减少 拆出资金 1,381,143 2,866,596 (51.82%) 拆放同业和其他金融机构资金减少 衍生金融资产 3,537,564 1,293, % 公允价值估值变化 买入返售金融资产 10,980,600 17,079,001 (35.71%) 买入返售票据规模减少 可供出售金融资产 249,257, ,109, % 可供出售类理财产品增加 持有至到期投资 32,671,512 16,569, % 持有至到期债券增加 拆入资金 20,200,607 14,071, % 同业拆入资金增加 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 182,682 1,272,100 (85.64%) 交易性金融负债减少 衍生金融负债 3,355,296 1,303, % 公允价值估值变化 卖出回购金融资产 46,497,690 28,155, % 质押式正回购规模增加 应付职工薪酬 1,495,977 1,098, % 人员增加, 业绩提升 应付债券 144,056,767 50,655, % 发行债券和同业存单增加 其他综合收益 1,312, , % 可供出售金融资产投资重估 储备增加 37

39 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 四 投资状况分析 ( 一 ) 总体情况 项目 年末数 年初数 公司占被投资公司权益比例 中国银联股份有限公司 13,000 13, % 城市商业银行资金清算中心 % 永赢基金管理有限公司 135, , % 永赢金融租赁 1,000, % 有限公司合计 1,148, ,250 ( 人民币 ) 千元主要业务建设和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络, 提供先进的电子化支付技术和银行卡跨行信息交换相关的专业化服务, 开展银行卡技术创新 ; 管理和经营 银联 标识, 指定银行卡跨行交易业务规范和技术标准, 协调和仲裁银行间跨行交易业务纠纷, 组织行业培训 业务研讨和开展国际交流, 从事相关研究咨询服务 ; 经人民银行批准的其他相关业务 城市商业银行资金清算中心实行会员制, 各城市商业银行按自愿原则加入, 且不以营利为目的, 主要负责办理城市商业银行异地资金清算事务 基金募集 基金销售 特定客户资产管理 资产管理和中国证监会许可的其他业务融资租赁业务 ; 转让和受让融资租赁资产 ; 固定收益类证券投资业务 ; 接受承租人和租赁保证金 ; 同业拆借 ; 向金融机构借款 ; 境外借款 ; 租赁物变卖及处理业务 ; 经济咨询 ; 中国银监会批准的业务 ( 二 ) 报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内, 除已披露外, 公司不存在重大的股权投资 ( 三 ) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内, 除已披露外, 公司无正在进行的重大的非股权投资 ( 四 ) 衍生品投资情况 1 衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包公司在叙做新类型衍生品之前, 通过新产品委员会对各类型风险进行充分括但不限于市场风险 流动性风险 信用风险 操的识别 分析和评估, 采用久期 限额管控 风险价值 压力测试 授信作风险 法律风险等 ) 额度管理等方法对衍生品进行风险计量和控制 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值报告期内公司已投资衍生品市场价格或公允价值随市场交易参数变化而变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体波动, 衍生品估值参数按具体产品设定, 与行业惯例相一致, 公允价值计使用的方法及相关假设与参数的设定量采用中后台估值系统提供的模型方法进行估值 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原无则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专公司独立董事理解, 衍生品交易业务是公司经中国人民银行 中国银行业项意见监督管理委员会批准的常规银行业务之一 报告期内, 公司重视该项业务 38

40 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 的风险管理, 对衍生品交易业务的风险控制是有效的 2 报告期末衍生品投资的持仓情况 种类 合约 期初合约金额期末合约金额报告期损益情况 单位 :( 人民币 ) 千元 期末合约金额占公司报告期末归 属于母公司股东的净资产比例 外汇远期 15,740,563 9,085,218 88, % 外汇掉期 165,780, ,942,352 31, % 利率互换 230,561, ,138,064 47, % 货币互换 147, ,203 (3,760) 1.42% 期权合同 2,344,628 4,801,268 45, % 贵金属远期 / 掉期 - 16,474, , % 合计 414,573, ,082, , % 报告期末, 公司持有衍生合约合计 9, 亿元, 较期初增加了 5, 亿元 2015 年, 公司继续积极利用利率 汇率等衍生产品进行套期保值和方向性交易, 交易规模稳步扩大, 交易策略更趋优化, 交易盈利进一步增加 报告期内, 公司合计实现衍生业务损益 4.59 亿元, 较上年增加了 3.30 亿元, 增长 % ( 五 ) 募集资金使用情况 1 募集资金总体使用情况 单位 :( 人民币 ) 千元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发 行优先股 4,850,000 4,850,000 4,850, 不适用 - 募集资金总体使用情况说明 根据公司非公开发行优先股发行情况报告书披露的募集资金用途, 本次优先股发行募集资金扣除发行费用后, 已全部用于 充实公司其他一级资本 经中国证券监督管理委员会 关于核准宁波银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 公司于 2015 年 11 月以非公开发行的方式发行优先股 48,500,000 股, 每股面值 人民币 100 元, 募集资金总额为人民币 4,850,000,000 元, 扣除保荐承销费等发行费用后, 公司本次非公 39

41 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 开发行优先股的实际募集资金净额为人民币 4,824,691,200 元, 并经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合 伙 ) 出具的安永华明 (2015) 验字第 _B03 号 验资报告 验证 2 募集资金承诺项目情况 单位 :( 人民币 ) 千元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已变更 项目 ( 含部 分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 充实公司其 他一级资本 否 4,850,000 4,850,000 4,850,000 4,850, % 2015 年 11 月 17 日 不适用不适用 否 3 募集资金变更项目情况 报告期内, 公司不存在募集资金变更项目情况 ( 六 ) 重大资产和股权出售 报告期内, 公司不存在重大资产和股权出售事项 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 1 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位 :( 人民币 ) 千元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 永赢基金管 理有限公司 子公司 主要从事基金募集 基金销售 特 定客户资产管理 资产管理和中国 证监会许可的其他业务 200, , , ,210 91,911 69,718 永赢金融租 赁有限公司 子公司 主要从事融资租赁业务 ; 转让和受让融资租赁资产 ; 固定收益类证券投资业务 ; 接受承租人和租赁保证金 ; 同业拆借 ; 向金融机构借款 ; 1,000,000 7,206,822 1,014,284 97,656 (2,050) 5,599 境外借款 ; 租赁物变卖及处理业务 ; 经济咨询 ; 中国银监会批准的其他业务 2 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 永赢金融租赁有限公司发起设立无重大影响 40

42 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 主要控股参股公司情况说明 公司控股子公司 永赢基金管理有限公司于 2013 年 11 月 7 日成立, 注册资本 2 亿元人民币 2014 年 8 月, 永赢基金管理有限公司增资扩股, 注册资本增至 2 亿元人民币, 公司持有其 67.5% 股份 永赢基金管理有限公司主要从事基金募集 基金销售 特定客户资产管理 资产管理和中国证监会许可的其他业务 公司全资子公司 永赢金融租赁有限公司于 2015 年 5 月 26 日成立, 注册资本 10 亿元人民币 永赢金融租赁有限公司主要从事融资租赁业务 ; 转让和受让融资租赁资产 ; 固定收益类证券投资业务 ; 接受承租人和租赁保证金 ; 同业拆借 ; 向金融机构借款 ; 境外借款 ; 租赁物变卖及处理业务 ; 经济咨询 ; 中国银监会批准的其他业务 永赢金融租赁有限公司秉承稳健经营 科学管理 特色发展 高效服务的经营理念, 依托母公司现有的网点和客户优势, 重点围绕 智能租赁 绿色租赁 和 民生租赁 三大业务领域, 积极拓展具备租赁业务需求的政府公用事业和中小企业客户, 各项业务起步顺利, 为公司盈利的稳健增长开辟了新的来源 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 公司结构化主体情况请参照 第十三节财务报告 中的 财务报表附注七. 在其他主体中的权益 五 风险管理 公司在经营中主要面临以下风险 : 信用风险 流动性风险 市场风险 操作风险 合规风险 声誉风 险等 具体说明如下 : ( 一 ) 信用风险 信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使银行业务发生损失的风险 公司的信用 风险资产包括各项贷款 资金业务 ( 含拆放同业 买入返售资产 存放同业 银行账户债券投资等 ) 应 收款项和表外信用业务 公司信用风险管理主要机制如下 : 1 审慎的信贷政策 在信贷准入方面, 结合内外部经济形势积极调整授信政策, 精选优质客户, 从信贷投向上严格把握信贷风险的 源头关 同时, 主动调整信贷结构, 优胜劣汰, 提高信贷资产抗风险能力 严格控制集团客户授信总量, 防止集中度风险 ; 坚守监管部门对政府平台性贷款的 三条红线 ; 限制产能过剩 行业前景不明朗行业的信贷投入 ; 继续重视房地产行业风险, 严格遵守房地产信贷政策, 切实控制房地产行业新增贷款 41

43 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 独立的审查 审批机制 公司制定了合理的贷款审查 审批制度, 并设立了独立的审查 审批人员 在业务上报后, 专业的风险管理人员对客户的相关情况进行全面分析, 发表独立的风险审查意见 公司执行贷款集中审批机制, 推行授信审批官制度, 审批权限集中统一在总行, 分行设有审批中心, 审批官由总行垂直领导, 执行统一的审批标准 审批官制度从体制上保证审批的独立性和授信政策的贯彻 审批官有五个职衔, 十个级别, 各级审批官拥有不同的审批权限, 兼顾了审批效率和风险的有效把控 3 全面的贷后管理 ⑴ 预警管理 公司于 2011 年开发了风险预警系统并逐年更新完善, 以信用风险管理系统为依托, 借助自下而上和自上而下的双向预警模式发起预警, 并根据预警客户风险演变情况, 调整风险预警等级, 实行动态化 持续化的跟踪 公司已引进 票据挂失止付信息 全国工商注册信息 等外部信息, 扩大信息的来源, 及时获取企业预警信息 ⑵ 风险监控 公司于 2015 年开发了多维度监测平台, 利用自定义模型和风险探测功能, 对全行重点 热点行业及产品开展针对性监测, 定量分析 判断业务的合理性及风险状况, 为行业 产品等政策调整提供数据支持 ⑶ 贷后检查 公司重视存量客户的贷后检查工作, 管理内容涵盖贷后用途检查 全面检查以及预警客户跟踪检查 贷款发放后, 即对贷款的实际用途是否符合贷款合同约定用途和方式进行检查, 同时收集与贷款用途有关的凭证并归档 ; 通过现场与非现场相结合的方式, 多渠道多手段对授信业务进行全面检查, 对企业生产经营情况和财务状况进行深入分析, 充分揭示授信业务风险 ; 对存在有效预警信息的授信客户进行动态跟踪检查 ⑷ 风险排查 公司已建立常态化风险排查及专项检查机制, 强化对风险敏感领域的风险排查 2015 年公司组织开展了包括大额授信 担保圈 商业性房地产开发等风险排查工作, 通过排查及时掌握相关领域风险状况, 制定风险防范要求和措施, 切实有效防范信用风险 公司严格执行监管要求的分类管理办法 按照监管部门制定的 贷款风险分类指引 和 小企业贷款风险分类办法 等文件, 制订了贷款分类管理办法和操作细则, 涵盖公司银行 零售公司 个人贷款和信用卡条线, 业务品种包括贷款 贴现 垫款 贸易融资和信用卡透支等 公司在五级分类的基础上进一步实施十级分类制度, 把贷款分为正常类 ( 包括正常 + 正常和正常-) 关注类( 包括关注 + 关注和关注-) 次级类 ( 包括次级 + 和次级 -) 可疑类和损失类 十级贷款分类制度以量化的形式揭示了贷款的实际价值和风险水平 公司根据不同的分类计提不同比例的拨备, 确保有效抵御信用风险 2015 年经济增速继续放缓, 授信客户出现风险概率加大 在此背景下, 公司执行更加严格审慎的分类要求 一是执行比监管更严格的分类标准 对于部分授信业务, 考虑到客户还款意愿和还款能力等综合因素, 在逾期欠息未达监管要求的情况下, 即分类为次级类 二是提前揭示风险 对于处于担保圈而存在代偿风险的客户 出现担保弱化现象的客户及高风险行业的客户, 公司从审慎角度, 将其贷款列入关注类或次级类 三是资产分类联动调整 对于中小企业客户, 如果实际控制人等关键人个人贷款业务或信用卡出 42

44 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文现不良记录, 即将相应公司客户分类进行同步下调 同时, 由于 2015 年房地产市场不景气, 在一定程度上影响了抵押物变现, 致使不良清收难度加大, 清收进程受到一定影响 2015 年度公司执行更为严格的分类标准, 更为真实地反应了资产质量情况 报告期内公司的不良率出现小幅增长, 但公司整体资产质量风险可控, 未来的不良率将保持稳定 报告期内, 公司在防范对公授信业务信用风险方面主要采取了以下措施 : 一是加强对市场的分析和预测 研究主要授信行业的发展变化情况, 及时制定了 2015 年授信业务指导意见, 实现授信业务的前瞻性控制 公司根据外部市场的变化适时调整授信政策和信贷结构 公司支持上市类客户 进出口客户 投行类客户及其他优质客户 ; 严格控制房地产业 建筑业 传统制造业和汽车销售业客户授信 ; 对产能过剩 兼并重组 大额担保圈等敏感领域客户主动规避 二是扎实做好全流程风险管理工作 公司根据业务发展需要, 在进一步优化信贷业务流程的基础上, 全面梳理信贷业务全流程各个风险环节, 针对风险点制定相应规范, 并在业务开展中不断优化各项规范 公司定期组织人员对授信后业务进行专项检查与分析, 确保风险管理工作落实在信贷业务各环节 三是强化风险预警和风险监测工作 公司整合内部风险信息, 结合互联网获取的海量外部数据, 对授信客户进行预警和检测 风险监测系统一期和二期已于 2015 年上线 贷前通过风险探测发现拟合作企业是否存在负面信息 ; 贷后持续监测, 一旦发现存量客户发生负面信息或存在账户异常变动, 结合预警管理系统和管理机制, 发起预警或提示, 告知客户管户机构, 开展后续跟踪处置 四是完善授信业务贷后管理 对公司银行的客户从企业性质和担保情况等维度, 实行差异化的贷后分层管理 ; 对零售公司条线客户, 结合客户内部评级结果, 根据贷后检查触发规则 公司重视存量客户贷后检查, 持续推进各项风险排查工作, 结合风险预警及监测等工作做好客户存续期管理 五是吸取教训, 严防信用风险 2015 年公司对历史不良贷款数据进行了全面梳理和成因分析, 寻找不良贷款共性, 制定后续防范不良贷款发生的应对措施 公司在各级机构进行了风险成因宣贯, 要求业务和管理人员吸取经验教训, 坚决落实针对性风控措施, 严防同类型风险重复发生 六是应用新资本协议内评成果 2015 年公司完成了内部评级项目初步建设, 为风险计量 政策制定 信贷准入 贷款定价 限额管理 绩效考核等方面提供了定量分析的数据支持, 提高了公司信用风险管理工作的精细化水平 报告期内, 公司在防范个人业务信用风险方面主要采取了以下措施 : 一是优化个人信用类业务授信流程 建立并实施信用类业务实地回访机制, 组建回访团队对信用类业务客户进行实地回访, 以核实客户身份及申请意愿的真实性, 同时对准入渠道及授信资金的用途做进一步核实 ; 推行集中审查制度, 分行区域信用类个人贷款审查集中至总行运营部放款中心, 统一全行审查标准 二是开发及优化个人信用风险管理工具, 实现行内信用风险管理系统与信审系统信息全面联动, 信用风险系统和信审系统双向打通, 所有信息全面共享 ; 开发应用个人贷款不良预估平台, 由系统自动提示可能不良的业务, 并测算进入不良的时间, 43

45 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文大幅提高不良预测效率及准确度 ; 开发信用卡重点产品万利金贷后管理模块, 系统自动筛选潜在风险客户, 提示管户人跟进 ; 优化银企通及尊尚卡 B 准入评分卡, 以适应业务发展的变化 三是推进重点产品组合分析, 根据组合分析的成果, 对授信政策进行微调, 控制高风险客户准入 四是加强个人资产证券化业务的监控管理, 将个人资产证券化业务纳入全行风险分类管理体系, 持续监控资产质量变化 ; 将个人资产证券化业务纳入全行预警管理体系, 对于发现预警信号的客户, 及时启动总分支联动机制, 由业务所属分支机构提前介入监控及催收过程 五是强化新产品管理, 指定专人担任项目经理, 跟进个人贷款及信用卡新产品从审议到后评估的整个过程, 实时关注新产品推广及风险变化情况 报告期末, 公司信用风险集中度指标情况如下 : 1 最大单一客户贷款集中度 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司最大单一客户贷款余额为 121,560 万元, 占资本净额的比例为 2.07%, 符合 银监会规定的不高于 10% 的要求 2 最大单一集团客户授信集中度 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司最大单一集团客户授信余额 256,508 万元, 占资本净额的比例为 4.36%, 符 合银监会规定的不高于 15% 的要求 3 最大十家客户贷款比例 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司最大十家客户贷款余额 739,657 万元, 占资本净额的比例为 12.57% 4 单一关联方授信比例 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司最大单一关联方授信敞口 227,453 万元, 占资本净额的比例为 3.87% 5 全部关联度 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司全部关联方实际使用授信敞口 632,975 万元, 占资本净额的比例为 10.76%, 符合银监会规定的不高于 50% 的要求 ( 二 ) 流动性风险 流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金, 用于偿付到期债务 履行其他支付义务和满足正 常业务开展的其他资金需求的风险 公司已建立流动性风险总分两级管理模式, 总行风险管理部负责公司 流动性风险统筹管理, 总行金融市场部负责公司日常流动性缺口管理 44

46 宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告全文公司根据监管政策的要求和宏观经济形势的变化, 加强流动性风险制度体系建设, 不断改进流动性风险管理技术, 定期监控流动性风险指标, 每日监测现金流量缺口, 定期开展流动性风险压力测试, 切实提高流动性风险管理能力 2015 年上半年, 人民银行实施稳健的货币政策, 市场流动性中性偏宽松, 人民银行主要通过公开市场和降准降息操作加强预调微调, 以定向宽松方式释放流动性 2015 年下半年, 人民银行继续实施稳健的货币政策, 综合运用公开市场操作 中期借贷便利 普降金融机构存款准备金率等多种工具合理调节银行体系流动性, 弥补外汇占款减少等形成的流动性缺口, 保持银行体系流动性合理充裕 对于上述宏观调控政策和市场资金面情况, 公司一直密切跟踪, 并根据公司资产负债业务增长和流动性缺口情况, 提前部署 动态调整流动性管理策略, 确保公司流动性风险处于安全范围 报告期内, 为加强流动性风险管控, 公司主要采取了以下措施 : 一是全面梳理流动性风险管理的政策制度 计量方法, 完善流动性风险管理制度体系 ; 二是建设资产负债管理系统, 实现公司现金流缺口 流动性风险指标的每日自动计量, 支持开展多场景流动性风险压力测试 ; 三是完善流动性风险管理预警机制, 建立每日市场资金面预警体系, 及时跟踪市场流动性变化情况 ; 四是继续增加国债投资, 提高优质流动性资产储备 ; 五是完善流动性应急计划, 并开展流动性应急演练, 提高应急状态下的决策和处置能力 报告期末, 公司各项流动性风险指标分析如下 : 1 流动性比例 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司流动性资产余额 10,161,130 万元, 流动性负债余额 23,940,271 万元, 流动 性比例 42.44%, 符合银监会规定的不低于 25% 的要求 2 存贷款比例 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司各项贷款余额 2, 亿元, 各项存款余额 3, 亿元, 存贷款比例 ( 银 监口径 )63.73%, 符合银监会规定的不高于 75% 的要求 3 流动性覆盖率 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司合格优质流动性资产余额 6,508,744 万元,30 天内的净现金流出 6,486,981 万元, 流动性覆盖率 %, 符合银监会规定的不低于 70% 的要求 报告期内, 公司资产流动性良好, 存贷款比例控制合理, 流动性比例较高, 流动性覆盖率符合监管要 求 资产负债期限匹配程度较好, 对流动性管理的压力相对不大 45