重要提示 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 本基金经中国证券监督管理委员会 2011 年 3 月 24 日证监许可 [2011]437 号文核准募集 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其

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1 国联安优选行业股票型证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 基金管理人 : 国联安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司

2 重要提示 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 本基金经中国证券监督管理委员会 2011 年 3 月 24 日证监许可 [2011]437 号文核准募集 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益 ; 因基金价格可升可跌, 亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 投资者在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险 投资本基金可能遇到的风险包括 : 因政治 经济 社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金投资债券引发的信用风险, 以及本基金投资策略所特有的风险等等 本基金为股票型基金, 具有较高风险 较高预期收益的特征, 其风险和预期收益均高于混合基金 债券型基金和货币市场基金 投资有风险, 投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 基金的过往业绩并不代表其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2014 年 11 月 23 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 2

3 目录 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 一 绪言... 5 二 释义... 6 三 基金管理人... 9 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金的募集 七 基金合同的生效 八 基金份额的申购 赎回与转换 九 基金的投资 十 基金的业绩 十一 基金的财产 十二 基金资产的估值 十三 基金的收益分配 十四 基金的费用与税收 十五 基金的会计与审计 十六 基金的信息披露 十七 风险揭示 十八 基金的业务规则 十九 基金合同的变更 终止与清算

4 二十 基金合同的内容摘要 二十一 基金托管协议的内容摘要 二十二 对基金份额持有人的服务 二十三 其他应披露事项 二十四 招募说明书的存放及查阅方式 二十五 备查文件

5 一 绪言 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 本招募说明书 ) 依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规的规定以及 国联安优选行业股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 或 基金合同 ) 编写 本招募说明书阐述了国联安优选行业股票型证券投资基金的投资目标 策略 风险 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本招募说明书由国联安基金管理有限公司负责解释 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资者依据基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 5

6 二 释义 本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 基金或本基金 : 指国联安优选行业股票型证券投资基金 ; 基金合同 : 指 国联安优选行业股票型证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 ; 招募说明书 : 指 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 及其定期更新 ; 发售公告 : 指 国联安优选行业股票型证券投资基金基金份额发售公告 托管协议指 国联安优选行业股票型证券投资基金托管协议 及其任何有效修订和补充 ; 中国证监会 : 指中国证券监督管理委员会 ; 中国银监会 : 指中国银行业监督管理委员会 ; 基金法 : 指 中华人民共和国证券投资基金法 及不时做出的修订 ; 销售办法 : 指 证券投资基金销售管理办法 及不时做出的修订 ; 运作办法 : 指 证券投资基金运作管理办法 及不时做出的修订 ; 信息披露办法 : 指 证券投资基金信息披露管理办法 及不时作出的修订 ; 元 : 指人民币元 ; 基金管理人 : 指国联安基金管理有限公司 ; 基金托管人 : 指中国银行股份有限公司 ; 注册登记业务 : 指本基金登记 存管 清算和交收业务, 具体内容包括投资者基金账户管理 基金份额注册登记 清算及基金交易确认 发放红利 建立并保管基金份额持有人名册等 ; 注册登记机构 : 指办理本基金注册登记业务的机构 本基金的注册登记机构为国联安基金管理有限公司或接受国联安基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构 ; 投资者 : 指个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 ; 6

7 个人投资者 : 机构投资者 : 合格境外机构投资者 : 基金份额持有人大会 : 基金募集期 : 基金合同生效日 : 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证 券投资基金的自然人 ; 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准 设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的 企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 ; 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法 募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 ; 指按照基金合同第九部分之规定召集 召开并由基金 份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 ; 指基金合同和招募说明书中载明, 并经中国证监会备 案的基金份额募集期限, 自基金份额发售之日起最长 不超过 3 个月 ; 指募集结束, 基金募集的基金份额总额 募集金额和 基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同 规定的, 基金管理人依据 基金法 向中国证监会办 理备案手续后, 中国证监会的书面确认之日 ; 存续期 : 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 ; 工作日 : 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 ; 认购 : 申购 : 赎回 : 基金转换 : 转托管 : 指令 : 指在基金募集期内, 投资者按照基金合同的规定申请 购买本基金基金份额的行为 ; 指在基金合同生效后的存续期间, 投资者申请购买本 基金基金份额的行为 ; 指在基金合同生效后的存续期间, 基金份额持有人按 基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基 金份额的行为 ; 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件, 申请将 其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转 换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为 ; 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基 金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为 ; 指基金管理人在运用基金财产进行投资时, 向基金托 管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令 ; 代销机构 : 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 7

8 取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托, 代为 办理基金认购 申购 赎回和其他基金业务的机构 ; 销售机构 : 指基金管理人及本基金代销机构 ; 基金销售网点 : 指定媒体 : 基金账户 : 交易账户 : 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网 点 ; 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互 联网网站或其它媒体 ; 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的 由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及 其变动情况的账户 ; 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售 机构办理认购 申购 赎回 转换及转托管等业务而 引起的基金份额的变动及结余情况的账户 ; 开放日 : 指为投资者办理基金申购 赎回等业务的工作日 ; T 日 : 指投资者向销售机构提出申购 赎回或其他业务申请 的开放日 ; T+n 日 : 指 T 日后 ( 不包括 T 日 ) 第 n 个工作日,n 指自然数 ; 基金收益 : 基金资产总值 : 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价 差 银行存款利息以及其他合法收入 ; 指基金持有的各类有价证券 银行存款本息 应收款 项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总 和 ; 基金资产净值 : 指基金资产总值减去基金负债后的价值 ; 基金份额净值 基金资产估值 : 法律法规 : 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额 所得的单位基金份额的价值 ; 指计算 评估基金财产和负债的价值, 以确定基金资 产净值和基金份额净值的过程 ; 指中华人民共和国现行有效的法律 行政法规 司法 解释 地方法规 地方规章 部门规章及其他规范性 文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充 ; 不可抗力 : 指任何无法预见 无法克服 无法避免的事件和因素, 包括但不限于洪水 地震及其他自然灾害 战争 疫 情 骚乱 火灾 政府征用 没收 法律变化 突发 停电 电脑系统或数据传输系统非正常停止以及其他 突发事件 证券交易场所非正常暂停或停止交易等 8

9 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 名称 : 国联安基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼法定代表人 : 庹启斌成立日期 :2003 年 4 月 3 日批准设立机关 : 中国证券监督管理委员会批准设立文号 : 证监基金字 [2003]42 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 :1.5 亿元人民币存续期限 : 持续经营电话 : 联系人 : 茅斐股权结构 : 股东名称 持股比例 国泰君安证券股份有限公司 51% 德国安联集团 49% ( 二 ) 证券投资基金管理情况 截至本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日, 公司旗下共管理 23 只基金 : 国联安德盛稳健证券投资基金 ( 以下简称 国联安稳健混合 ) 国联安德盛小盘精选证券投资基金 ( 以下简称 国联安小盘精选混合 ) 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 ( 以下简称 国联安安心成长混合 ) 国联安德盛精选股票证券投资基金 ( 以下简称 国联安精选股票 ) 国联安德盛优势股票证券投资基金 ( 以下简称 国联安优势股票 ) 国联安德盛红利股票证券投资基金 ( 以下简称 国联安红利股票 ) 国联安德盛增利债券证券投资基金 ( 以下简称 国联安增利债券 ) 国联安主题驱动股票型证券投资基金 9

10 ( 以下简称 国联安主题驱动股票 ) 国联安双禧中证 100 指数分级证券投 资基金 ( 以下简称 国联安双禧中证 100 指数分级 ) 国联安信心增益债券 型证券投资基金 ( 以下简称 国联安信心增益债券 ) 上证大宗商品股票交 易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 商品 ETF ) 国联安上证大宗商 品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 国联安上证商品 ETF 联接 ) 国联安货币市场证券投资基金 ( 以下简称 国联安货币 ) 国联安优选行业股票型证券投资基金 ( 以下简称 国联安优选行业股票 ) 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 国联安定期开放债 券 ) 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 ( 以下简称 国联安双力中 小板综指分级 ) 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 ( 以下简称 国 联安双佳信用分级债券 ) 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基 金 ( 以下简称 国联安中债信用债指数增强 ) 国联安保本混合型证券投资 基金 ( 以下简称 国联安保本混合 ) 国联安中证股债动态策略指数证券投 资基金 ( 以下简称 国联安股债动态 ) 国联安中证医药 100 指数证券投资 基金 ( 以下简称 国联安医药 100 指数 ) 国联安新精选灵活配置混合型证 券投资基金 ( 国联安新精选混合 ) 和国联安通盈灵活配置混合型证券投资 基金 ( 国联安通盈混合 ) ( 三 ) 主要人员情况 1 董事会成员 (1) 庹启斌先生, 董事长, 经济学博士 历任华东师范大学国际金融系 讲师 君安证券有限公司万航渡路营业部经理 资产管理公司研究部经理 香 港公司研究策划部经理 研究发展中心主任 经纪管理部总经理 债券部总经 理 副总裁, 国泰君安证券股份有限公司副总裁 现任国泰君安证券股份有限 公司执行董事 党委委员 ; 国联安基金管理有限公司董事长, 并代为履行总经 理职责 (2)Andrew Douglas Eu( 余义焜 ) 先生, 副董事长, 工商管理硕士 历 任怡富证券投资有限公司高级研究分析员 投资经理 董事 ( 地区业务 ) JF 资产管理有限公司董事 行政总裁 现任德盛安联亚太区行政总裁及公司全球 执行委员会成员 德盛安联资产管理有限公司 ( 香港 ) 董事 研富资产管理有 10

11 限公司 ( 亚太地区 ) 董事 (3) 叶锦华先生 (IP Kam Wah), 董事, 学士学位, 澳洲注册会计师 历任瑞士银行香港分行会计经理 财务总监 ; 瑞士银行集团财务董事 亚太区财务变更计划负责人及项目总监 ; 瑞银环球资产管理有限公司亚太区首席财务总监及常务董事 ; 瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及公司监事 ; 瑞银环球资产管理 ( 日本 ) 有限公司法定核数师 ; 国投瑞银基金管理有限公司监事 监事长 现任德盛安联资产管理有限公司首席财务总监, 德盛安联资产管理公司 ( 香港 日本 新加坡 台湾 ) 董事 研富资产管理有限公司 ( 亚太地区 ) 董事 (4) 汪卫杰先生, 董事, 经济学硕士, 会计师职称 1994 年起进入金融行业, 历任君安证券有限责任公司财务部主管 稽核部副总经理 资金计划部副总经理 长沙营业部总经理 财务总部总经理 深圳分公司总经理助理 计划财务总部总经理 国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总经理 资产负债管理委员会专职主任委员 子公司管理小组主任 现任国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任 纪检监察室主任 (5) 程静萍女士, 独立董事, 高级经济师职称 历任上海市财政局副科长 副处长 处长 局长助理, 上海市财政局 税务局副局长, 上海市计划委员会 上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长 上海市发展和改革委员会副主任 第十届全国人大代表 上海市决策咨询委员会专职委员 现任上海银行独立董事 上海市创业投资行业协会会长 (6) 王鸿嫔女士, 独立董事, 法学士 历任台湾摩根资产管理旗下的怡富证券投资信托有限公司副总经理 怡富证券投资顾问公司总经理, 中国摩根资产管理董事总经理 上投摩根基金管理有限公司总经理 现主要从事教育工作和公益活动 (7) 胡斌先生, 独立董事, 特许金融分析师 (CFA), 美国伊利诺伊大学 (UIUC) 工商管理硕士 (MBA) 上海交通大学管理工程博士 历任纽约银行梅隆资产管理公司担任 Standish Mellon 量化分析师 公司副总裁,Coefficient Global 公司创始人之一兼基金经理 2007 年 11 月起, 于纽银梅隆西部基金管理有限公司 ( 筹建 ) 担任筹建组副组长 2010 年 7 月起, 于纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官 ( 总经理 ) 现任上海系数股权投资基金管理合伙企业( 有 11

12 限合伙 ) 担任总经理 2 监事会成员 (1) 元湉伟女士, 监事会主席, 北京大学光华管理学院工商管理硕士 历任中国工商银行大连分行出纳 会计 信息技术等工作,1992 年担任工商银行信托公司证券部副主任 ;1994 年加入君安证券任大连营业部总经理助理, 期间兼任君安物业有限责任公司总经理 ;1999 年担任国泰君安证券大连西安路营业部副总经理 ;2004 年起任大连营业部总经理 ;2005 年起任辽宁营销总部副总经理 ;2007 年起任辽宁营销总部总经理 ;2009 年起担任辽宁分公司总经理 ;2012 年起任财富管理部总经理 ; 现任国联安基金管理有限公司监事会主席 (2) 庄小慧女士, 监事, 法律硕士 历任 Bell, Temple 见习律师 McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd 大律师及事务律师助理 金杜律师事务所事务律师助理 瑞士再保险公司法律顾问 现任德盛安联资产管理 ( 亚太 ) 有限公司法律顾问 (3) 朱慧女士, 职工监事, 经济学学士, 历任国泰证券有限公司 国泰君安证券股份有限公司财务部副经理, 现任国联安基金管理有限公司财务部总监 (4) 刘涓女士, 职工监事, 经济学学士, 现任国联安基金管理有限公司基金事务部副总监 3 公司高级管理人员 (1) 庹启斌先生, 董事长, 代理总经理, 经济学博士 历任华东师范大学国际金融系讲师 君安证券有限公司万航渡路营业部经理 资产管理公司研究部经理 香港公司研究策划部经理 研究发展中心主任 经纪管理部总经理 债券部总经理 副总裁, 国泰君安证券股份有限公司副总裁 现任国泰君安证券股份有限公司执行董事 党委委员 ; 国联安基金管理有限公司董事长, 代理总经理 (2) 周浩先生, 督察长, 法学硕士 曾先后任职于中国证券监督管理委员会和上海航运产业基金管理有限公司 2012 年 2 月加盟国联安基金管理有限公司, 现担任国联安基金管理有限公司督察长 (3) 李柯女士, 副总经理, 经济学学士 历任中国建设银行上海分行国际业务部 上海联合财务有限公司资金财务部副经理 经理 营运负责人兼内 12

13 部审计师 公司副总经理 国联安基金管理有限公司财务总监 总经理助理, 现担任国联安基金管理有限公司副总经理 (4) 魏东先生, 副总经理, 经济学硕士 曾任职于平安证券有限责任公 司和国信证券股份有限公司 ;2003 年 1 月加盟华宝兴业基金管理有限公司, 先 后担任交易部总经理 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴 业先进成长股票型证券投资基金基金经理 投资副总监及国内投资部总经理职 务 2009 年 6 月加入国联安基金管理有限公司, 先后担任总经理助理 投资总监 的职务 2009 年 9 月起, 担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理 2009 年 12 月至 2011 年 8 月, 兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经 理 2014 年 3 月起, 兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理 现担任国联安基金管理有限公司副总经理 (5) 满黎先生, 副总经理, 研究生学历 曾任职于华安基金管理有限公 司, 先后担任上海分公司高级投资顾问 西安分公司总经理 华东业务总部总 经理 北京总部高级董事总经理 ;2012 年 9 月加盟国联安基金管理有限公司, 担任市场总监 自 2012 年 11 月起, 担任国联安基金管理有限公司副总经理 4 基金经理 (1) 现任基金经理 : 饶晓鹏先生, 硕士研究生 曾任银河基金管理有限公司研究员 2011 年 1 月起加入国联安基金管理有限公司, 先后担任研究员 国联安优选行业股票型 证券投资基金基金经理助理 2013 年 12 月起担任国联安德盛红利股票证券投资 基金基金经理,2014 年 1 月起兼任本基金基金经理 潘明先生, 硕士研究生 1996 年 6 月至 1998 年 6 月在计算机科学公司担任咨 询师 ;1998 年 8 月至 2005 年 5 月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师 ;2003 年 1 月至 2003 年 12 月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师 ;2004 年 4 月至 2005 年 5 月在短剑投资公司担任执行董事 ;2005 年 5 月至 2009 年 7 月在指导资本公司担任 基金经理兼大宗商品研究总监 ;2009 年 8 月至 2010 年 3 月在海通证券股份有限公 司担任投资经理 ;2010 年 1 月至 2013 年 1 月在 GCS 母基金公司 GCS 有限公司 GCS 有限责任合伙公司担任独立董事 ;2010 年 3 月至 2012 年 10 月在光大证券资产管 理有限公司担任投资经理助理 ;2012 年 10 月至 2013 年 12 月在光大证券资产管理 有限公司担任投资经理 2013 年 12 月起加入国联安基金管理有限公司, 担任基 13

14 金经理助理 2014 年 2 月起担任本基金基金经理 (2) 历任基金经理 : 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 基金经理 担任本基金基金经理时间 王忠波先生 2011 年 5 月至 2014 年 1 月 5 投资决策委员会成员投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构 投资决策委员会由公司总经理 主管投资的副总经理 投资组合管理部负责人 固定收益业务负责人 研究部负责人及高级基金经理 1-2 人 ( 根据需要 ) 组成 投资决策委员会成员为 : 庹启斌先生 ( 代理总经理 ) 投委会主席魏东 ( 投资总监 副总经理 ) 投委会执行主席韦明亮 ( 投资组合管理部总监 ) 冯俊 ( 固定收益部负责人 ) 高级基金经理 1-2 人 ( 根据需要 ) 6 上述人员之间不存在近亲属关系 ( 四 ) 基金管理人的职责 1 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 召集基金份额持有人大会; 14

15 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 ; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为 ; 12 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责 ( 五 ) 基金管理人的承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 证券法 的行为, 并承诺建立健全内部 控制制度, 采取有效措施, 防止违反 证券法 行为的发生 ; 2 基金管理人承诺不从事违反 基金法 的行为, 并承诺建立健全内部 风险控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 依照法律 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他行为 3 基金管理人承诺严格遵守基金合同, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反基金合同行为的发生 ; 4 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守 国家有关法律法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责 ; 5 基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为 ( 六 ) 基金经理承诺 1 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益 ; 2 不利用职务之便为自己 代理人 代表人 受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益 ; 3 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开 的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; 4 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 七 ) 基金管理人内部控制制度 基金管理人内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面 内 15

16 部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系 ; 内部控制 制度是指公司为防范金融风险, 保护资产的安全与完整, 促进各项经营活动的 有效实施而制定的各种业务操作程序 管理方法与控制措施的总称 1 内部控制的目标 本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学 运营规范 管理 高效和持续 稳定 健康发展的基金管理公司 具体来说, 必须达到以下目标 : (1) 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章, 自觉形成守法经营 规范运作的经营思想和经营风格 (2) 健全符合现代企业制度要求的法人治理结构, 形成科学合理的决策 机制 执行机制和监督机制 (3) 建立行之有效的风险控制系统, 确保各项经营管理活动的健康运行 与公司财产的安全完整 (4) 不断提高经营管理的效率和效益, 努力实现公司价值的最大化, 圆 满完成公司的经营目标和发展战略 2 内部控制的原则 公司完善内部控制机制必须遵循以下原则 : (1) 健全性原则 内部控制应当包括公司的各项业务 各个部门或机构 和各级人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个环节 (2) 有效性原则 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 (3) 独立性原则 公司各机构 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公 司基金财产 自有资产 其他资产的运作应当分离 衡 (4) 相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明 相互制 (5) 成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提 高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 3 公司制订内部控制制度必须遵循以下原则 : (1) 合法合规性原则 公司内控制度应当符合国家法律 法规 规章和 各项规定 (2) 全面性原则 内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节, 不 16

17 得留有制度上的空白或漏洞 (3) 审慎性原则 制定内部控制制度应当以审慎经营 防范和化解风险为出发点 (4) 适时性原则 内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略 经营方针 经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善 4 内部控制的基本要求 (1) 公司必须依据自身经营特点设立顺序递进 权责统一 严密有效的三道监控防线 : 1) 建立以一线岗位为基础的第一道监控防线 各岗位职责明确, 有详细的岗位说明书和业务流程, 各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守, 在授权范围内承担责任 2) 建立相关部门 相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 相关部门和岗位之间相互监督制衡 3) 建立以督察长 监察稽核部 风险管理部对各岗位 各部门 各机构 各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线 公司督察长 风险管理部和监察稽核部独立于其他部门, 对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈 (2) 公司必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度 各业务部门和分支机构必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度, 直接的操作部门或经办人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立 相互牵制 (3) 公司必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施 在明确不同岗位的工作任务基础上, 赋予各岗位相应的责任和职权, 建立相互配合 相互制约 相互促进的工作关系 通过制定规范的岗位责任制度 严格的操作程序和合理的工作标准, 大力推行各岗位 各部门 各机构的目标管理 (4) 公司必须真实 全面地记载每一笔业务, 充分发挥会计的核算和监督职能, 健全会计 统计 业务等各种信息资料及时 准确报送制度, 确保各种信息资料的真实与完整 (5) 公司必须建立严密有效的风险管理系统, 包括主要业务的风险评估和监测办法 分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风 17

18 险防范系统等 通过严密的风险管理, 及时发现内部控制的弱点, 以便堵塞漏 洞 消除隐患 (6) 公司必须制订切实有效的应急应变措施, 设定具体的应急应变步骤 尤其是投资交易等重要部位遇到断电 失火等非常情况时, 应急应变措施要及 时到位, 并按预定功能发挥作用, 以确保公司的正常经营不会受到不必要的影 响 5 内部风险控制的内容 公司内部风险控制的主要内容包括 : 投资管理业务控制 信息披露控制 信息技术系统控制 会计系统控制 监察稽核控制等 (1) 公司自觉遵守国家有关法律法规, 按照投资管理业务的性质和特点 严格制定管理规章 操作流程和岗位手册, 明确揭示不同业务可能存在的风险 点并采取控制措施 (2) 公司按照法律 法规和中国证监会有关规定, 建立完善的信息披露 制度, 保证公开披露的信息真实 准确 完整 及时 (3) 公司根据国家法律法规的要求, 遵循安全性 实用性 可操作性原 则, 严格制定信息系统的管理制度 (4) 公司依据 中华人民共和国会计法 金融企业会计制度 证 券投资基金会计核算办法 企业财务通则 等国家有关法律 法规制订基 金会计制度 公司财务制度 会计工作操作流程和会计岗位工作手册, 并针对 各个风险控制点建立严密的会计系统控制 (5) 公司按照法律 法规和中国证监会有关规定, 建立完善的监察稽核 控制制度, 保证监察稽核部门的独立性和权威性 18

19 四 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 整 法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管业务部总经理 : 李爱华托管部门信息披露联系人 : 王永民客服电话 :95566 传真 :(010) ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2014 年 9 月 30 日, 中国银行已托管 293 只证券投资基金, 其中境内基金 268 只,QDII 基金 25 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规 19

20 模位居同业前列 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 规范运作 稳健经营 的原则 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 包括风险识别, 风险评估, 工作程序设计与制度建设, 风险检视, 工作程序与制度的执行, 工作程序与制度执行情况的内部监督 稽核以及风险控制工作的后评价 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作 先后获得基于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告 2013 年, 中国银行同时获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 20

21 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 (1) 直销机构 名称 : 国联安基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼法定代表人 : 庹启斌成立时间 :2003 年 4 月 3 日联系人 : 茅斐客户服务电话 : ( 免长途通话费 ) 网址 : 或 (2) 代销机构 1) 中国银行股份有限公司住所 : 北京市复兴门内大街 1 号办公地址 : 北京市复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立电话 : 联系人 : 张建伟客户服务电话 :95566 网址 : 2) 中国建设银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 25 号法定代表人 : 王洪章 21

22 电话 : 联系人 : 王琳客户服务电话 :95533 网址 : 3) 上海浦东发展银行股份有限公司住所 : 上海中山东一路 12 号办公地址 : 上海中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 : 联系人 : 虞谷云客户服务电话 :95528 网址 : 4) 华夏银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法定代表人 : 吴建电话 : 联系人 : 刘军祥客户服务电话 :95577 网址 : 5) 交通银行股份有限公司住所 : 上海市银城中路 188 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明 22

23 电话 : 联系人 : 曹榕客户服务电话 :95559 网址 : 6) 渤海银行股份有限公司住所 : 天津市河西区马场道 号办公地址 : 天津市河西区马场道 号法定代表人 : 刘宝凤电话 : 联系人 : 王宏客户服务电话 : 网址 : 7) 东莞银行股份有限公司住所 : 东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦办公地址 : 东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦法定代表人 : 廖玉林电话 : 联系人 : 张技辉客户服务电话 :96228 网址 : 8) 宁波银行股份有限公司住所 : 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号办公地址 : 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕 23

24 电话 : 联系人 : 朱海亚客户服务电话 : ( 上海 ) 网址 : 9) 平安银行股份有限公司住所 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人 : 马明哲电话 : 联系人 : 蔡宇洲客户服务电话 :95511 网址 : 10) 国泰君安证券股份有限公司住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 万建华电话 : 联系人 : 芮敏琪客户服务电话 :95521 网址 : 11) 海通证券股份有限公司住所 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人 : 王开国 24

25 电话 : 联系人 : 李笑鸣客户服务电话 : 网址 : 12) 光大证券股份有限公司住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 联系人 : 刘晨客户服务电话 : 网址 : 13) 申银万国证券股份有限公司住所 : 上海市常熟路 171 号办公地址 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 储晓明电话 : 联系人 : 黄莹客户服务电话 :95523 网址 : 14) 华泰证券股份有限公司住所 : 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善 25

26 电话 : 联系人 : 万鸣客户服务电话 :95597 网址 : 15) 广发证券股份有限公司住所 : 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼办公地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明电话 : 联系人 : 黄岚客户服务电话 :95575 网址 : 16) 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层法定代表人 : 陈有安电话 : 联系人 : 田巍客户服务电话 : 网址 : 17) 信达证券股份有限公司住所 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 高冠江 26

27 电话 : 联系人 : 唐静客户服务电话 : 网址 : 18) 宏源证券股份有限公司住所 : 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号法定代表人 : 冯戎电话 : 联系人 : 李巍客户服务电话 : 网址 : 19) 齐鲁证券有限公司住所 : 山东省济南市经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮电话 : 联系人 : 王霖客户服务电话 :95538 网址 : 20) 安信证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层法定代表人 : 牛冠 兴 27

28 电话 : 联系人 : 郑向溢客户服务电话 : 网址 : 21) 华福证券有限责任公司住所 : 福州五四路新天地大厦 7 至 10 层办公地址 : 福州五四路新天地大厦 7 至 10 层法定代表人 : 黄金琳电话 : 联系人 : 张腾客户服务电话 : 网址 : 22) 山西证券股份有限公司住所 : 太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼办公地址 : 太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 : 联系人 : 孟婉娉客户服务电话 : 网址 : 23) 国元证券股份有限公司住所 : 安徽省合肥市寿春路 179 号办公地址 : 安徽省合肥市寿春路 179 号法定代表人 : 蔡咏 28

29 电话 : 联系人 : 李伟卫客户服务电话 :95578 网址 : 24) 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青电话 : 联系人 : 魏明客户服务电话 : 网址 : 25) 天相投资顾问有限公司住所 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室法定代表人 : 林义相电话 : 联系人 : 尹玲客户服务电话 : 网址 : 26) 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 29

30 法定代表人 : 王东明电话 : 联系人 : 张于爱客户服务电话 :95548 网址 : 27) 中航证券有限公司住所 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层办公地址 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层法定代表人 : 许雄斌电话 : 联系人 : 戴蕾客户服务电话 : 网址 : 28) 华融证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 8 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 8 号法定代表人 : 祝献忠电话 : 联系人 : 林长华客户服务电话 : 网址 : 29) 新时代证券有限责任公司 30

31 住所 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军 电话 : 联系人 : 孙恺 客户服务电话 : 网址 : 30) 长江证券股份有限公司 住所 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人 : 杨泽柱 电话 : 联系人 : 李良 客户服务电话 :95579 或 网址 : 31) 东方证券股份有限公司 住所 : 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 层 办公地址 : 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 层 法定代表人 : 潘鑫军 电话 : 联系人 : 吴宇 客户服务电话 :95503 网址 : 32) 西南证券股份有限公司 31

32 住所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人 : 余维佳 电话 :(023) 联系人 : 陈诚 客户服务电话 : 网址 : 33) 国信证券股份有限公司 住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 办公地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表人 : 何如 电话 : 联系人 : 李颖 客户服务电话 :95536 网址 : 34) 平安证券有限责任公司 住所 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 办公地址 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 楼 法定代表人 : 杨宇翔 电话 : 联系人 : 郑舒丽 客户服务电话 :95511 网址 : 35) 华泰联合证券有限责任公司 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 32

33 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A 办公地址 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A 法定代表人 : 吴晓东 电话 : 联系人 : 庞晓芸 客户服务电话 :95597 网址 : 36) 中国中投证券有限责任公司 住所 : 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 层 办公地址 : 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 层 法定代表人 : 龙增来 电话 : 联系人 : 刘毅 客户服务电话 : 网址 : 37) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 住所 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层 20 层 办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层 20 层 法定代表人 : 沈强 电话 : 联系人 : 周妍 客户服务电话 :

34 网址 : 38) 西部证券股份有限公司住所 : 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 层办公地址 : 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 层法定代表人 : 刘建武电话 : 联系人 : 王宝辉客户服务电话 : 网址 : 39) 华龙证券有限责任公司住所 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦办公地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安电话 : 联系人 : 李昕田客户服务电话 :96668( 甘肃省内 ), 网址 : 40) 爱建证券有限责任公司住所 : 上海市世纪大道 1600 号 32 楼办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼法定代表人 : 郭林电话 :(021) 联系人 : 陈敏客户服务电话 :

35 网址 : 41) 招商银行股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 :(0755) 联系人 : 邓炯鹏客户服务电话 :95555 网址 : 42) 中国工商银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清电话 :(010) 联系人 : 查樱客户服务电话 :95588 网址 : 43) 中信银行股份有限公司住所 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 常振明电话 : 联系人 : 杨宁客户服务电话 :

36 网址 : 44) 东北证券股份有限公司住所 : 长春市人民大街 1138 号办公地址 : 长春市人民大街 1138 号法定代表人 : 杨树财电话 : 联系人 : 安岩岩客户服务电话 : 网址 : 45) 国金证券股份有限公司住所 : 成都市东城根上街 95 号办公地址 : 成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼法定代表人 : 冉云电话 : 联系人 : 金喆客户服务电话 : 网址 : 46) 东吴证券股份有限公司住所 : 苏州市工业园区星阳街 5 号办公地址 : 苏州市工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 范力电话 : 联系人 : 方晓丹客户服务电话 :

37 网址 : 47) 招商证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 : 联系人 : 吴少彬客户服务电话 :95565 或 网址 : 48) 中信万通证券有限责任公司住所 : 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 21 层法定代表人 : 杨宝林电话 : 联系人 : 吴忠超客户服务电话 :95548 网址 : 49) 江海证券有限公司住所 : 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬电话 : 联系人 : 张宇宏客户服务电话 :

38 网址 : 50) 华宝证券有限责任公司住所 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林电话 : 联系人 : 刘闻川客户服务电话 : 网址 : 51) 浙商证券股份有限公司住所 : 浙江省杭州市杭大路 1 号办公地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼法定代表人 : 吴承根电话 : 联系人 : 刘虹客户服务电话 : 网址 : 52) 天风证券股份有限公司住所 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址 : 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼法定代表人 : 余磊电话 : 联系人 : 翟璟客户服务电话 :

39 网址 : 53) 名称 : 中国国际期货有限公司住所 : 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层 2 层 9 层 11 层 12 层办公地址 : 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层法定代表人 : 王兵联系人 : 赵森电话 : 客服电话 : 网址 : 54) 杭州数米基金销售有限公司住所 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层法定代表人 : 陈柏青电话 : 联系人 : 周嬿旻客户服务电话 : 网址 : 55) 上海天天基金销售有限公司住所 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼法定代表人 : 其实电话 :

40 联系人 : 练兰兰客户服务电话 : 网址 : 56) 名称 : 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 联系人 : 王玉山客户服务电话 : 网址 : 57) 北京展恒基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层办公地址 : 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰电话 : 联系人 : 宋丽冉客户服务电话 : 网址 : 58) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室办公地址 : 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室法定代表人 : 王静波电话 :

41 联系人 : 方成客户服务电话 : 网址 : 59) 深圳众禄基金销售有限公司住所 : 广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址 : 广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰电话 : 联系人 : 童彩平客户服务电话 : 网址 : 60) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18 楼法定代表人 : 王莉电话 : 联系人 : 周轶客户服务电话 : 网址 :licaike.hexun.com 61) 名称 : 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内法定代表人 : 李招弟电话 :

42 联系人 : 廉亮客户服务电话 : 网址 : 基金管理人可以根据相关法律法规要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 注册登记机构 名称 : 国联安基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼法定代表人 : 庹启斌联系人 : 茅斐电话 : ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所 名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 韩炯联系人 : 安冬电话 : 传真 : 经办律师 : 吕红 安冬 ( 四 ) 审计基金资产的会计师事务所 名称 : 毕马威华振会计师事务所住所 : 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼办公地址 : 上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼负责人 : 蔡廷基联系人 : 王国蓓 42

43 联系电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 王国蓓 钱晓英 43

44 六 基金的募集 本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 等有关法律法规以及本基金 基金合同, 经 2011 年 3 月 24 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]437 号文核准募集 募集期为 2011 年 4 月 15 日至 2011 年 5 月 18 日 经毕马威华振会计师事务所验资, 按照每份基金份额初始面值人民币 1.00 元计算, 本基金募集期间共募集 1,366,884, 份基金份额, 有效认购总户数为 11,710 户 44

45 七 基金合同的生效 ( 一 ) 基金备案的条件 根据有关规定, 本基金满足 基金合同 生效条件, 基金合同 已于 2011 年 5 月 23 日生效 自基金合同生效日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 ( 二 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本基金合同生效后的存续期内, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会 ; 连续 20 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明上述情况的原因和报送解决方案 法律法规或监管部门另有规定的, 按其规定办理 45

46 八 基金份额的申购 赎回与转换 ( 一 ) 申购与赎回办理的场所 本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机构 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 销售机构名单和联系方式见上述第五章第 ( 一 ) 条 基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构, 并予以公告 ( 二 ) 申购与赎回办理的开放日及时间 1 开放日及时间本基金的开放日为本合同生效后基金管理人公告开始办理申购或赎回之日, 具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准 在基金开放日, 投资者提出的申购 赎回申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间 ( 目前为下午 3:00) 之前, 其基金份额申购 赎回的价格为当日的价格 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请的, 视为下一个开放日的申请, 其基金份额申购 赎回 转换价格为下次办理基金份额申购 赎回 转换时间所在开放日的价格 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告 2 申购与赎回的开始时间申购开始日 :2011 年 7 月 15 日赎回开始日 :2011 年 7 月 15 日申购 赎回的开放日 : 指本基金为投资人办理基金份额申购 赎回等业务的工作日, 为证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停申购 赎回时除外 ) 46

47 ( 三 ) 申购与赎回的原则 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 1 未知价 原则, 即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算 ; 2 基金采用金额申购和份额赎回的方式, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 基金份额持有人在赎回基金份额时, 基金管理人按先进先出的原则, 即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时, 申购确认日期在先的基金份额先赎回, 申购确认日期在后的基金份额后赎回, 以确定所适用的赎回费率 ; 4 当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销, 在当日的业务办理时间结束后不得撤销 ; 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则, 应当按照 信息披露办法 的有关规定在至少一种指定媒体上公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 1 申购与赎回申请的提出基金投资者须按销售机构规定的手续, 在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资者申购本基金, 须按销售机构规定的方式全额交付申购款项 投资者提交赎回申请时, 其在销售机构 ( 网点 ) 必须有足够的基金份额余额 2 申购与赎回申请的确认基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购 赎回申请的有效性进行确认 投资者可以在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况 基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购申请 申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准 3 申购与赎回申请的款项支付申购采用全额交款方式, 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 申购款项将退回投资者账户, 由此产生的利息等损失由投资者自行承 47

48 担 投资者赎回申请成交后, 基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项, 赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的时间内划往投资者银行账户 在发生巨额赎回时, 赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理 ( 五 ) 申购与赎回的数额限制 1 申购金额的限制通过本公司网站或代销机构申购本基金的, 每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 1000 元 ( 含申购费 ), 代销机构另有规定的, 从其规定 通过直销柜台申购本基金的, 每个基金账户首次申购金额不得低于 1 万元 ( 含申购费 ), 已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受上述申购最低金额的限制, 单笔追加申购最低金额为 1000 元 ( 含申购费 ) 代销机构的投资者欲转托管入直销柜台进行交易的, 要受直销柜台最低申购金额的限制 投资者当期分配的基金收益, 通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的, 不受最低申购金额的限制 2 赎回份额的限制基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时, 每次赎回申请不得低于 100 份基金份额, 同时赎回份额必须是整数份额 3 最低保留余额的限制每个工作日基金份额持有人在销售机构 ( 网点 ) 单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足 100 份时, 若当日该账户同时有份额减少类业务 ( 如赎回 转换出等 ) 被确认, 则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回 4 基金管理人可根据市场情况, 合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制, 基金管理人进行前述调整应当按照 信息披露办法 的有关规定在至少一种指定媒体上公告 48

49 ( 六 ) 申购费率与赎回费率 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 1 申购费率本基金对申购设置级差费率, 申购费率随申购金额的增加而递减 : 1 通过本公司直销柜台前端申购本基金的养老金客户申购费率如下表 : 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 50 万元以下 0.60% 50 万元 ( 含 ) 以上,100 万元以下 0.48% 100 万元 ( 含 ) 以上,500 万元以下 0.32% 500 万元 ( 含 ) 以上,1000 万元以下 0.12% 1000 万元 ( 含 ) 以上 每笔交易 1000 元 2 非养老金客户前端申购本基金的申购费率如下表 : 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 50 万元以下 1.50% 50 万元 ( 含 ) 以上,100 万元以下 1.20% 100 万元 ( 含 ) 以上,500 万元以下 0.80% 500 万元 ( 含 ) 以上,1000 万元以下 0.30% 1000 万元 ( 含 ) 以上每笔交易 1000 元投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率优惠 具体优惠申购费率届时以最新的相关公告为准 基金管理人不设置申购金额上限, 但各银行卡具体的申购上限要遵守各银行网上银行上限标准 本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求, 并依据相关法规的要求提前进行公告 本基金申购费用由基金申购人承担, 不列入基金资产, 可用于本基金的市场推广 销售 注册登记等基金存续期间发生的各项费用 投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算 49

50 因红利自动再投资而产生的基金份额, 不收取相应的申购费用 2 赎回费率 持有期限 赎回费率 持有期 <1 年 0.50% 1 年 持有期 <2 年 0.20% 持有期 2 年 0 注 :1 年指 365 天 赎回费用由基金赎回人承担, 赎回费用的 25% 归入基金资产, 其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费 3 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率 费率如发生变更, 基金管理人应当按照 信息披露办法 的有关规定在至少一种指定媒体上公告 4 对特定交易方式( 如网上交易 电话交易等 ), 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后, 采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率 5 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 基金管理人在与相应的代销机构协商一致后, 可以按中国证监会要求履行必要手续后, 对基金投资者适当调整基金申购费率和赎回费率 ( 七 ) 申购份数与赎回金额的计算方式 1 申购份额的计算申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后, 以申请当日基金份额净值为基准计算, 各计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金资产所有 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额 其中, 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 50

51 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份数 = 净申购金额 /T 日基金份额净值例 : 某投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额, 假设申购当日基金份额净值为 1.05 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 =50000/(1+1.5%)= 元申购费用 = = 元申购份额 = /1.05= 份即 : 投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额, 假设申购当日基金份额净值为 1.05 元, 则其可得到 份基金份额 2 赎回净额的计算赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额, 净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额, 各计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用 其中, 赎回金额 = 赎回份数 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用例 : 某投资者赎回本基金 份基金份额, 赎回适用费率为 0.5%, 假设赎回当日基金份额净值为 元, 则其可得净赎回金额为 : 赎回总金额 = =11480 元赎回费用 = %=57.40 元净赎回金额 = = 元即 : 投资者赎回本基金 份基金份额, 假设赎回当日基金份额净值为 元, 则可得到的净赎回金额为 元 3 基金份额净值计算 T 日基金份额净值 =T 日基金资产净值 /T 日发行在外的基金份额总数 基金份额净值单位为人民币元, 计算结果保留到小数点后三位, 小数点后第四位四舍五入 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊 51

52 情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 ( 八 ) 申购与赎回的注册登记 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 1 经基金销售机构同意, 基金投资者提出的申购和赎回申请, 在基金 管理人规定的时间之前可以撤销 2 投资者 T 日申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资 者增加权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金 份额 3 投资者 T 日赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资 者扣除权益并办理相应的注册登记手续 4 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间 进行调整, 并应当按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 ( 九 ) 巨额赎回的认定及处理方式 1 巨额赎回的认定 单个开放日中, 本基金的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请总份额扣除申 购总份额后的余额 ) 与净转出申请 ( 转出申请总份额扣除转入申请总份额 后的余额 ) 之和超过上一日基金总份额的 10%, 为巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定 接受全额赎回或部分延期赎回 (1) 接受全额赎回 : 当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回 申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难, 或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较 大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10% 的前提下, 对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个 基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例, 确定该基金 份额持有人当日受理的赎回份额 ; 未受理部分除投资者在提交赎回申请时 选择将当日未获受理部分予以撤销者外, 延迟至下一开放日办理, 赎回价 52

53 格为下一个开放日的价格 转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权, 以此类推, 直到全部赎回为止 (3) 当发生巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真 或招募说明书规定的其他方式, 在 3 个工作日内通知基金份额持有人, 说 明有关处理方法, 同时在至少一种指定媒体予以上公告 (4) 暂停接受和延缓支付 : 本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可 以延缓支付赎回款项, 但延缓期限不得超过 20 个工作日, 并应当在至少一 种会指定媒体上公告 ( 十 ) 拒绝或暂停申购的情形及处理 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请 : (1) 因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请 ; (2) 证券交易场所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值 ; (3) 发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况 ; (4) 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或 其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人的利益 的情形 ; (5) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 发生上述暂停申购情形之一的, 且基金管理人决定拒绝或暂停申购的, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果基金 投资者的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资者 在暂停申 购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告 ( 十一 ) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 在以下情况下, 基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请 : (1) 因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项 ; (2) 证券交易场所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值 ; 53

54 (3) 基金连续发生巨额赎回, 根据基金合同规定, 可以暂停接受赎回 申请的情况 ; (4) 发生基金合同规定的暂停基金财产估值的情况 ; (5) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一的, 且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或 延缓支付赎回款项时, 基金管理人应当在当日报中国证监会备案 已确认 成功的赎回申请, 基金管理人应当足额支付赎回款项 ; 如暂时不能足额支 付, 应当将可支付部分按单个账户已被确认成功的赎回申请量占赎回申请 总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分在后续开放日予以支付, 并以 后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额 若出现上述第 3 项所述 情形, 按基金合同的相关条款处理 投资者在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依 法公告 ( 十二 ) 其他暂停申购和赎回的情形及暂停申购和赎回的公告 发生 基金合同 或 招募说明书 中未予载明的事项, 但基金管理 人有正当理由认为需要暂停基金申购 赎回的, 可以经届时有效的合法程 序宣布暂停接受投资者的申购 赎回申请 暂停基金的申购 赎回, 基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案 暂停申购或赎回期间结束, 基金重新开放时, 基金管理人应依法公告并报 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案 (1) 如果发生暂停的时间为一天, 基金管理人将于重新开放日, 在至 少一种指定媒体, 刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并公告最近一个 开放日的基金份额净值 (2) 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束, 基金重新 开放申购或赎回时, 基金管理人将提前一个工作日, 在至少一种指定媒体, 刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最 近一个开放日的基金份额净值 (3) 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周 54

55 至少重复刊登暂停公告一次 ; 当连续暂停时间超过两个月时, 可对重复刊 登暂停公告的频率进行调整 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基 金管理人应提前三个工作日, 在至少一种指定媒体连续刊登基金重新开放 申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基 金份额净值 ( 十三 ) 基金转换 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部 份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额 基金转换只能 在同一销售机构进行 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的 在同一注册登记机构处注册登记的 同一收费模式的开 放式基金 1 适用基金范围 : 本基金转换业务适用的基金范围为 : 本基金管理人旗下管理的国联安 德盛稳健证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安稳健混合 ; 基金代码 :255010) 国联安德盛小盘精选证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安小盘精选混合 ; 基 金代码 :257010) 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安安心成长混合 ; 基金代码 :253010) 国联安德盛精选股票证券投 资基金 ( 基金简称 : 国联安精选股票 ; 基金代码 : 前端 后端 ) 国联安德盛优势股票证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安优势股票 ; 基金代 码 : 前端 后端 ) 国联安德盛红利股票证券投资基金 ( 基 金简称 : 国联安红利股票 ; 基金代码 : 前端 后端 ) 国 联安德盛增利债券证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安增利债券 ; 基金代码 : A 类 B 类 ) 国联安主题驱动股票型证券投资基金 ( 基金 简称 : 国联安主题驱动股票 ; 基金代码 :257050) 国联安信心增益债券 型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安信心增益债券 ; 基金代码 ) 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 基金 简称 : 国联安上证商品 ETF 联接 ; 基金代码 :257060) 国联安货币市场 证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安货币 ; 基金代码 :A 级 B 级 ) 国联安优选行业股票型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安优选行业股票 ; 55

56 基金代码 :257070) 国联安信心增长债券型证券投资基金 ( 简称 : 国联 安信心增长债券 ; 基金代码 :A 类 B 类 ) 国联安中债信用 债指数增强型发起式证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安中债信用债指数增 强 ; 基金代码 :253070) 国联安保本混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安保本混合 ; 基金代码 :000058) 国联安中证股债动态策略指数证 券投资基金 ( 基金简称 : 国联安股债动态 ; 基金代码 :000060) 国联安 中证医药 100 指数证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安医药 100 指数 国联 安新精选灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简称 : 国联安新精选混合 ; 基金代码 :000417) 和国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金简 称 : 国联安通盈混合 ; 基金代码 :000664) 本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告 2 适用销售机构 : 国联安基金管理有限公司网上直销平台 国联安基金管理有限公司直销 柜台 交通银行股份有限公司 华宝证券有限责任公司 江海证券有限公 司 华泰联合证券有限责任公司 华泰证券股份有限公司 天风证券股份 有限公司 中国国际期货有限公司和讯信息科技有限公司 诺亚正行 ( 上 海 ) 基金销售投资顾问有限公司 杭州数米基金销售有限公司 上海天天 基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 深圳众禄基金销售有限 公司 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构, 并将另行公告 具体可转换基金为各销售机构已销售并开通转换业务的基金 3 基金转换费及转换份额的计算 : (1) 进行基金转换的总费用包括转换手续费 转出基金的赎回费和转 入基金与转出基金的申购补差费三部分 1) 转换手续费率为零 如基金转换手续费率调整将另行公告 2) 转出基金赎回费 = 转出金额 转出基金赎回费率 其中 : 转出金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金份额净值 目前, 本公司旗下基金赎回费率如下 : 基金名称持有时间费率 国联安稳健混合全部 0.50% 56

57 国联安小盘精选混合 国联安安心成长混合 国联安精选股票 持有 1 年以下 0.50% 持有 1 年 ( 含 ) 至 2 年 0.25% 国联安优势股票 国联安红利股票 持有 2 年 ( 含 ) 及以上 0.00% 国联安主题驱动股票 国联安上证商品 ETF 联接 国联安股债动态 国联安医药 100 指数 持有 1 年以下 0.50% 持有 1 年 ( 含 ) 至 2 年 0.30% 持有 2 年 ( 含 ) 及以上 0.00% 国联安优选行业股票 持有 1 年以下 0.50% 持有 1 年 ( 含 ) 至 2 年 0.20% 持有 2 年 ( 含 ) 及以上 0.00% 国联安增利债券 A 持有 90 天以下 0.30% 持有 90 天以上 0.00% 国联安增利债券 B 持有 30 天以下 0.75% 持有 30 天 ( 含 ) 及以上 0.00% 国联安信心增益债券 持有 30 天以下 0.90% 持有 30 天以上 ( 含 ) 至 1 年 0.10% 持有 1 年 ( 含 ) 至 2 年 0.05% 持有 2 年 ( 含 ) 及以上 0.00% 国联安中债信用债指数增强 持有 1 年以下 1.50% 持有 1 年 ( 含 ) 至 2 年 1.00% 持有 2 年 ( 含 ) 以上 0.00% 国联安保本混合 持有 1.5 年以下 2.00% 持有 1.5 年 ( 含 ) 至 3 年 1.00% 持有 3 年 ( 含 ) 以上 0.00% 国联安货币 全部 0.00% 国联安信心增长债券 A 在同一开放期内申购后又赎回的份额认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额认购或在某一开放期申购, 且在下一个开放期未赎回, 而是 0.90% 0.05% 0.00% 57

58 在下一个开放期其后的开放期赎 回的份额 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 国联安信心增长债券 B 在同一开放期内申购后又赎回的份额认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额认购或在某一开放期申购, 且在下一个开放期未赎回, 而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额 0.90% 0.00% 0.00% 国联安新精选混合 国联安通盈混合 持有不到 7 日 1.50% 持有 7 日 ( 含 )-30 日 0.75% 持有 30 日 ( 含 )-1 年 0.60% 持有 1 年 ( 含 )-2 年 0.30% 持有 2 年 ( 含 ) 以上 0.00% 上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整, 届时以最新公布的费 率为准 3) 转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购 费率的差额计算收取, 具体计算公式如下 : 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [( 转入基金的申购费率 转出基金的申购费率 ),0 ], 即转入基金申购费率减去转出基金申购费 率, 如为负数则取零 目前, 本公司旗下开通转换业务的基金申购费率如下 : 基金名称 申购金额 ( 含申购费 ) 费率 100 万以下 1.50% 国联安稳健混合 100 万 ( 含 ) 至 500 万 1.00% 国联安小盘精选混合 500 万元 ( 含 ) 以上 每笔交易 1000 国联安安心成长混合 元 100 万以下 1.50% 100 万 ( 含 ) 至 200 万 1.00% 国联安新精选混合 200 万 ( 含 ) 至 500 万 0.60% 500 万 ( 含 ) 及以上 每笔交易 1000 元 国联安精选股票 ( 前端 ) 国联安优势股票 ( 前端 ) 50 万以下 1.50% 50 万 ( 含 ) 至 150 万 1.00% 58

59 国联安红利股票 ( 前端 ) 国联安主题驱动股票 150 万 ( 含 ) 至 500 万 0.60% 每笔交易 万 ( 含 ) 及以上 元 100 万元以下 1.50% 国联安上证商品 ETF 联接国联安股债动态 100 万元 ( 含 ) 至 500 万元 0.70% 每笔交易 万元 ( 含 ) 以上 元 50 万元以下 1.50% 50 万元 ( 含 ) 至 100 万元 1.20% 国联安优选行业股票 100 万元 ( 含 ) 至 500 万元 0.80% 500 万元 ( 含 ) 至 1000 万元 0.30% 每笔交易 万元 ( 含 ) 以上 元 100 万以下 1.00% 100 万 ( 含 ) 至 300 万 0.80% 国联安保本混合 300 万 ( 含 ) 至 500 万 0.40% 每笔交易 万 ( 含 ) 及以上 元 100 万以下 1.20% 100 万 ( 含 ) 至 500 万 0.70% 国联安医药 100 指数 500 万元 ( 含 ) 至 1000 万元 0.20% 每笔交易 万元 ( 含 ) 以上 元 持有 1 年以下 1.60% 国联安精选股票 ( 后端 ) 持有 1 年 ( 含 ) 至 3 年 1.30% 国联安优势股票 ( 后端 ) 持有 3 年 ( 含 ) 至 5 年 0.60% 国联安红利股票 ( 后端 ) 持有 5 年 ( 含 ) 及以上 0.00% 100 万以下 0.80% 国联安增利债券 A 100 万 ( 含 ) 至 300 万 0.50% 国联安信心增益债券国联安中债信用债指数增强 300 万 ( 含 ) 至 500 万 0.30% 每笔交易 万 ( 含 ) 及以上 元 100 万元以下 0.70% 100 万 ( 含 ) 至 200 万 0.50% 国联安通盈混合 200 万 ( 含 ) 至 500 万 0.30% 500 万 ( 含 ) 及以上 每笔交易 1000 元 100 万元以下 0.60% 100 万 ( 含 ) 至 300 万 0.40% 国联安信心增长债券 A 300 万 ( 含 ) 至 500 万 0.20% 500 万 ( 含 ) 及以上 每笔交易 1000 元 国联安增利债券 B 全部 0.00% 国联安货币 全部 0.00% 国联安信心增长债券 B 全部 0.00% 上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整, 届时以最新公布的费 率为准 59

60 前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费 率和转出基金的申购费率作为依据来计算 后端份额之间转换的申购补差 费率为零, 因此申购补差费为零 投资者通过网上直销平台办理前端收费模式下本基金与本公司旗下其 他开通基金转换业务的开放式基金间的基金转换业务, 享受转换费中相应 前端申购补差费率的优惠, 其他费率标准不变 在确定基金转换补差费率 时, 对于转出基金 转入基金的标准申购费率高于 0.6% 的, 申购费率按各 基金对应的 4 折优惠申购费率执行, 但优惠申购费率不得低于 0.6%; 转出 基金 转入基金的标准申购费率等于或低于 0.6% 的, 则依据标准申购费率 计算 基金管理人有权根据业务情况调整上述交易费用, 并依据相关法规要 求进行公告 告 率 ) 4) 其他销售机构办理基金转换业务适用的转换费率将在开通时另行公 (2) 转换份额的计算公式 : 转出金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金份额净值 转换费用 = 转换手续费 + 转出基金的赎回费 + 申购补差费 其中 : 转换手续费 =0 赎回费 = 转出金额 转出基金赎回费率 申购补差费 =( 转出金额 - 赎回费 ) 申购补差费率 /(1+ 申购补差费 1) 如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率 转换费用 = 转出基金的赎回费 + 申购补差费 2) 如果转出基金的申购费率 转入基金的申购费率 转换费用 = 转出基金的赎回费 3) 转入金额 = 转出金额 - 转换费用 4) 转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 其中, 转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为 确定依据 60

61 注 : 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位 (3) 基金转换业务举例 : 例 : 某投资者于某日通过本公司网上交易平台将其持有的国联安精选 股票基金 500,000 份转换为国联安安心混合基金, 该投资者使用的是工行 卡 ( 非通联支付 ) 假设转换申请受理当日国联安精选股票基金的基金单 位资产净值为 元, 国联安安心混合基金的基金单位资产净值为 元, 假设该投资者持有国联安精选股票基金不满 1 年 该金额档次下, 国 联安精选网上交易转换为国联安安心成长的网上交易申购补差费率为 0.75%-0.6%=0.15%, 则该投资者最终得到的安心成长的份额计算为 : 国联安精选股票基金赎回费 = 转出份额 国联安精选股票基金当日基 金单位资产净值 国联安精选股票基金赎回费率 =500, %=3,125 元 申购补差费 = ( 转出金额 - 转出金额 转出基金赎回费率 ) 申购补 差费率 /(1+ 申购补差费率 )=(500, , %) 0.15% / (1+0.15%)= 元 转入金额 = 转出份额 国联安精选股票基金当日基金单位资产净值 - 赎回费 - 申购补差费 =500, , =620, 元 转入份额 = 转入金额 / 国联安安心混合基金当日单位基金资产净值 = 620, / 1.050=591, 份 4 业务规则 : (1) 基金转换以份额为单位进行申请 投资者办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态, 转入方的基金必须处于可申购状态 (2) 基金转换采取未知价法, 即以申请受理当日各转出 转入基金的 单位资产净值为基础进行计算 (3) 正常情况下, 基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的 基金转换业务申请进行有效性确认 在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 投资者可通 过本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况 (4) 目前基金转换的最低申请份额原则上为 100 份基金单位 基金份 额持有最低为 100 份基金单位 如投资者办理基金转换出后该基金份额不 61

62 足 100 份时, 需一次性全额转出 单笔转入申请不受转入基金最低申购限 额限制 (5) 单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放 日基金总份额的 10% 时, 为巨额赎回 发生巨额赎回时, 基金转出与基金赎 回具有相同的优先级, 基金管理人可根据基金资产组合情况, 决定全额转 出或部分转出, 并且对于基金转出和基金赎回, 将采取相同的比例确认 在转出申请得到部分确认的情况下, 未确认的转出申请将不予以顺延 (6) 目前, 原有基金为前端收费的基金份额只能转换为其他前端收费 的基金份额, 后端收费的基金份额只能转换为其他后端收费的基金份额 本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制, 但最迟应 在调整生效前按照 信息披露管理办法 在至少一种中国证监会指定的信 息披露媒体公告 5 暂停基金转换的情形及处理 : 出现下列情况之一时, 基金管理人可以暂停基金转换业务 : (1) 不可抗力的原因导致基金无法正常运作 (2) 证券交易场所在交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算 当日基金资产净值 (3) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回, 基金管理人认 为有必要暂停接受该基金单位转出申请 (4) 法律 法规 规章规定的其他情形或其他在 基金合同 招 募说明书 已载明并获中国证监会批准的特殊情形 发生上述情形之一的, 基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定 期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告 重新开放基金转 换时, 基金管理人应按照 信息披露办法 在至少一种中国证监会指定媒 体上刊登重新开放基金转换的公告 6 重要提示 : (1) 基金发行期内不受理基金转入交易申请, 该基金成立并开放申购 赎回业务后受理基金转换业务 新基金的转换规定, 以本公司公告为准 (2) 本招募说明书仅对国联安稳健混合 国联安小盘混合 国联安安 心混合 国联安精选股票 国联安优势股票 国联安红利股票 国联安增 62

63 利债券 A 国联安增利债券 B 国联安主题驱动股票 国联安信心增益债券 国联安上证商品 ETF 联接 国联安货币 国联安优选行业股票 国联安信 心增长债券 A 国联安信心增长债券 B 国联安中债信用债指数增强 国联 安保本混合 国联安股债动态 国联安医药 100 指数 国联安新精选混合 和国联安通盈混合的转换事项予以说明 (3) 本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制, 但最 迟应在调整生效前按照 信息披露办法 在至少一种中国证监会指定的信 息披露媒体公告 (4) 本基金转换业务的解释权归本公司 投资者通过网上直销平台办理前端收费模式下本基金与本公司旗下其 他开通基金转换业务的开放式基金间的基金转换业务, 享受转换费中相应 前端申购补差费率的优惠, 其他费率标准不变 基金管理人有权根据业务 情况调整上述交易费用, 并依据相关法规要求进行公告 ( 十四 ) 定期定额投资计划 敬请参见本招募说明书 二十二 对基金份额持有人的服务 之第 ( 四 ) 项 定期定额投资计划 ( 十五 ) 基金的非交易过户 转托管 冻结与质押 1 基金注册登记机构只受理继承 捐赠 司法强制执行和经注册登记 机构认可的其他情况下的非交易过户 其中 : 继承 ; 继承 指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人 捐赠 仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性 质的基金会或社会团体的情形 ; 司法强制执行 是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人 持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人 社会团体或其他组织 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料 符 合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理 ; 申请人按基金注 册登记机构规定的标准缴纳过户费用 63

64 2 基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手 续 转托管在转出方进行申报, 基金份额转托管一次完成 投资者于 T 日 转托管基金份额成功后, 转托管份额于 T+1 日到达转入方网点, 投资者可 于 T+2 日起赎回该部分基金份额 3 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基 金份额的冻结与解冻 基金账户或基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的 权益 ( 包括现金分红和红利再投资 ) 一并冻结 4 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基 金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则 64

65 九 基金的投资 ( 一 ) 投资目标 本基金主要投资于流动性周期 企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行业, 优选景气行业中具有高成长性的企业, 在控制风险的前提下, 努力实现超越业绩比较基准的长期稳定回报 ( 二 ) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包含中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 货币市场工具 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种, 本基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入本基金的投资范围 本基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的 60% 95%; 债券资产 货币市场工具 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5% 40%, 其中, 基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ( 三 ) 投资理念 把握流动性周期 企业盈利周期和通货膨胀周期下各行业不同表现特征和发展状态, 动态理解不同周期中高成长企业的独有特质, 在周期变化与高成长性中优选个股 ( 四 ) 投资策略 1 资产配置策略根据宏观经济发展趋势 金融市场的利率变动和市场情绪, 综合运用定性和定量的方法, 对股票 债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估, 确定基金资产在股票 债券及现金类资产等资产类别的 65

66 分配比例 在有效控制投资风险的前提下, 形成大类资产的配置方案 若出现重大突发事件 投资者情绪急剧变化 海外市场异常变动等因 素导致投资决议形成的市场环境发生改变, 基金经理可以提出大类资产配 置的调整建议, 投资决策委员会召开会议, 讨论基金经理的建议并确定大 类资产的调整比例, 由基金经理执行 2 股票投资策略 本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方 法, 在投资策略上充分体现双重 优选 概念, 即, 前瞻性地把握中国经 济成长和结构转型过程中行业景气度的变化, 以定量分析和定性分析相结 合的方法, 动态优选不同经济周期阶段的景气行业 ; 并结合价值投资理念, 挖掘该行业的成长性个股, 获取超额收益率 (1) 行业配置策略 在中国经济成长和结构转型的发展过程中, 不同时期各行业的景气度 不同 本基金管理人主要从中国经济周期演进中各行业景气变化的机理出 发, 总结各行业的市场表现与经济周期的联动关系, 从而优选出不同经济 周期下的投资收益超过市场中各行业收益率的平均值的景气行业 对于在 不同经济周期下投资收益能够长期超越市场中各行业平均收益率的行业, 本基金立足于长期持有 ; 对于在经济周期的不同阶段具有不同市场表现的 行业, 本基金管理人将在经济周期演进过程中根据这些行业与经济周期的 联动关系进行动态的行业优化配置, 在控制风险的前提下, 努力实现基金 资产的长期稳定回报 本基金主要通过流动性周期 利润周期和通胀周期三个因素来刻画经 济周期, 分析各行业表现与经济周期之间的相关性 1) 流动性周期 流动性周期主要由利率走势所驱动, 特别是短期利率 当中央银行降 息以刺激经济时, 周期往往进入了加速阶段, 当降息结束时周期到达顶点, 强的流动性增长常常导致较强的利润上升, 进而导致企业投资和就业增长 ; 当中央银行加息 收缩流动性时, 大多数时候对通货膨胀及企业过度投资 等产生抑制作用 66

67 2) 利润周期利润周期通常落后于利率的变化 企业的利润增长经常鼓励企业开支和薪水增长, 利润减少则正好相反 3) 通货膨胀周期通货膨胀指在纸币流通条件下, 因货币供给大于货币实际需求, 导致货币贬值, 而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨现象 ; 而当市场上流通货币减少, 货币供给小于货币实际需求, 影响物价下跌, 就造成通货紧缩 通货膨胀与通货紧缩的交替与经济周期是交织在一起的, 对企业的开支 产品价格以及利润率等产生重要的影响 下图描述了三个周期和它们的相互关系 在一个典型的经济周期中, 流动性周期经常领先于利润周期, 然后是通胀周期 三个周期在时间上并存, 相互交织 每一周期的各个阶段前后继起, 但并不必然存在 本基金将在宏观经济动态变化中前瞻性地把握三者的演变, 并从中优选景气行业 流动性周期利润周期通胀周期 本基金管理人将通过定性和定量的方法, 分析流动性周期 利润周期和通胀周期中各行业市场表现的关键驱动因素 ( 如主营业务利润增长率 ), 进而判断各行业的市场择时顺序, 从而优选出不同经济周期下的景气行业, 并实现对优选行业的重点配置 为提高本基金行业配置的有效性, 本基金还将从行业内各企业的财务指标 行业生命周期与景气度的变化 宏观政策影响 ( 如当时国家产业政 67

68 策的导向 ) 估值与成长性的最新变化, 结合实地调研所获知的关于各行业 的发展态势与景气变化的最新信息, 把握各备选行业的发展前景, 选择成 长性行业, 并据此对投资组合当中的行业构成进行及时调整 (2) 选股策略 在对行业景气程度和投资价值的分析过程中, 本基金将前瞻性地把握 中国经济成长及结构转型中受惠的行业高成长公司, 使投资者分享这些上 市公司在中国经济发展和结构转型中获得的高成长溢价, 获得长期 稳定 的投资回报 在得到了最优化的行业配置比例之后, 基金管理人将从已经优选出的 行业中, 挑选高成长上市公司进行投资 在个股选择上, 主要对品质 成 长性和估值三个方面进行评估 1) 品质 本基金主要通过盈利能力指标 ( 如 P/E P/S P/EBIT 等 ), 经营效率 指标 ( 如 ROE ROA ROIC 等 ) 和财务状况指标 ( 如资产负债率 流动比率 等 ) 衡量上市公司的品质 2) 成长性评估 本基金主要通过企业利润增长率等指标以及成长性综合评价来评估公 司的成长性 首先对企业利润增长率 销售毛利率等成长性指标进行定量评估, 然 后根据企业成长性评价体系, 对公司的成长性进行综合评分并排序, 挑选 出其中最具成长潜力而且成长质量优良的股票进入核心股票池 企业成长 性评价体系从宏观环境 行业前景 公司质量和成长性质量方面对企业的 成长性进行评价, 采用定性分析结合定量分析的方法对企业的成长性进行 综合评分 3) 估值水平 对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟 踪研究, 在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投 资标的 68

69 3 债券投资策略在债券投资方面, 本基金可投资于国债 央行票据 金融债 企业债和可转换债券等债券品种 本基金采用久期控制下的债券积极投资策略, 满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益 主要的债券投资策略有 : 1) 久期控制策略在对利率变化方向和趋势判断的基础上, 确定恰当的久期目标, 合理控制利率风险 根据对市场利率水平的预期, 在预期利率下降时, 增加组合久期, 以较多地获得债券价格上升带来的收益 ; 在预期利率上升时, 减小组合久期, 以规避债券价格下降的风险 2) 类属策略通过研究宏观经济状况, 货币市场及资本市场资金供求关系, 以及市场投资热点, 分析国债 金融债 企业债券等不同债券种类的利差水平, 评定不同债券类属的相对投资价值, 确定组合资产在不同债券类属之间配置比例 3) 收益率曲线配置策略通过对央行货币政策 经济增长率 通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化, 在久期确定的基础上, 充分把握收益率曲线的非平行移动带来的机会, 根据利率曲线移动情况, 选择哑铃型组合 子弹型组合或阶梯型组合 4 权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下, 进行权证的投资 1) 综合分析权证的包括执行价格 标的股票波动率 剩余期限等因素在内的定价因素, 根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断, 对价值被低估的权证进行投资 2) 基于对权证标的股票未来走势的预期, 充分利用权证的杆杆比率高的特点, 对权证进行单边投资 ; 3) 基于权证价值对标的价格 波动率的敏感性以及价格未来走势等因 69

70 素的判断, 将权证 标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资, 或利用权证进行风险对冲 究 ; ( 五 ) 投资决策流程 (1) 由基金经理对宏观经济和市场状况进行考察, 进行经济与政策研 (2) 数量策略部运用风险监测模型以及各种风险监控指标, 对市场预 期风险和投资组合风险进行风险测算, 并提供分析报告 ; (3) 投资决策委员会进行资产配置政策的制定 投资决策委员会定期 召开会议, 依据上述报告对资产配置提出指导性意见 ; 如遇重大事项, 投 资决策委员会及时召开临时会议做出决策 ; (4) 结合投资委员会和风险管理部的建议, 基金经理根据市场状况进 行投资组合方案设计 ; 基金经理根据投资决策委员会的决议, 参考上述报 告, 制定资产配置 类属配置和个债配置和调整计划, 进行投资组合的构 建和日常管理 ; (5) 基金经理进行投资组合的敏感性分析 ; (6) 对投资方案进行合规性检查, 重点检查是否满足基金合同规定和 各项法律法规的规定 ; (7) 基金经理进行投资组合的实施, 设定或者调整资产配置比例 单 个券种投资比例, 交易指令传达到交易部 ; 交易部依据基金经理的指令, 制定交易策略, 通过交易系统执行投资组合的买卖 交易情况及时反馈到 基金经理 ; (8) 投资组合评价 风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置 和调整提出风险防范建议 ; 对投资组合进行评估, 并对风险隐患提出预警 ; 对投资组合的执行过程进行实时风险监控等 基金经理依据基金申购和赎 回的情况控制投资组合的流动性风险 ( 六 ) 投资业绩比较基准 业绩基准收益率 = 沪深 300 指数 80%+ 上证国债指数 20% 70

71 选择该业绩基准, 是基于以下原因 : 沪深 300 指数由专业指数提供商 中证指数有限公司 编制和发布, 由从上海和深圳证券市场中选取的 300 只 A 股作为样本股编制而成 该指数以成份股的可自由流通股数进行加权, 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值, 具有良好的市场代表性和市场影响力 上证国债指数全称为 上海证券交易所国债指数, 是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本, 按照国债发行量加权而成 其编制方法借鉴了国际成熟市场主流债券指数的编制方法和特点, 并充分考虑了国内债券市场发展的现状, 具备科学性 合理性 简便性和易于复制等优点 上证国债指数可以表征整个中国国债市场的总体表现 根据本基金设定的投资范围, 基金管理人以 80% 的沪深 300 指数和 20% 的上证国债指数构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准, 与本基金的投资风格基本一致, 可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收益水平 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 ( 七 ) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于证券投资基金中较高预期风险 较高预期收益的品种, 其预期风险收益水平高于混合型基金 债券型基金及货币市场基金 ( 八 ) 投资限制 1 禁止行为禁止用本基金资产从事以下行为 (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; 71

72 (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) (5) 向基金管理人 基金托管人出资或者买卖基金管理人 基金托管 人发行的股票或者债券 ; (6) 买卖与基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管 理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承 销的证券 ; (7) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 依照法律 行政法规有关法律法规规定, 由中国证监会规定禁止 的其他活动 2 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制 : (1) 本基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的 60% 95%; 债 券资产 货币市场工具 ( 包括现金 通知存款 短期融资券 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行定期存款 大额存单 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的债券回 购 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的中央银行票据等 ) 权证 资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5% 40%, 其中, 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%, 基 金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的 5%; (2) 持有一家上市公司的股票, 其市值不得超过基金资产净值的 10%; (3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券, 不得超过该证券的 10%; (4) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的 40%; (5) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金 资产净值的 0.5%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过 该权证的 10% 法律法规或中国证监会另有规定的, 遵从其规定 ; 的 20%; (6) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值 72

73 (7) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不 得超过该资产支持证券规模的 10%; (8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9) 本基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的 总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (10) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制 基金法 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的, 履行适 当程序并书面通知托管人后, 基金不受上述限制 ( 九 ) 投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规 定的, 基金管理人应当在十个交易日内进行调整 法律法规或监管机构另 有规定时, 从其规定 ( 十 ) 基金管理人代表基金份额持有人利益行使股东权利及因 基金财产投资于证券所产生的其他权利的处理原则及方法 1 基金管理人按照国家有关规定, 以基金管理人的名义, 代表基金份 额持有人利益独立行使股东权利 债权人权利及因基金财产投资于证券所 产生的其他权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 2 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 3 有利于基金财产的安全与增值 ; 4 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的 第三人牟取任何不当利益 ( 十一 ) 融资融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资 融券 73

74 ( 十二 ) 基金的投资组合报告 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责 任 本基金的托管人 中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 复核 了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截 至 2014 年 9 月 30 日, 本报告财务资料未经审计师审计 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 568,797, 其中 : 股票 568,797, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 88,105, 其他资产 440, 合计 657,343, 注 : 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业

75 C 制造业 349,843, D 电力 热力 燃气及水生 产和供应业 3, E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,879, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技 术服务业 180,967, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N O 水利 环境和公共设施管 理业 居民服务 修理和其他服 务业 P 教育 24,679, Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 11,424, S 综合 - - 合计 568,797, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 占基金资股票名数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 产净值比称例 (%) 九安医疗 1,727,154 41,589, 新大陆 1,272,226 33,764, 信质电机 896,648 31,920,

76 利欧股 份 骅威股 份 长电科 技 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 1,310,646 29,961, ,711,002 28,145, ,246,058 26,817, 新南洋 878,286 24,679, 金龙机 电 久其软 件 三泰电 子 1,103,388 23,678, ,079 23,491, ,099 21,607, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 76

77 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货, 没有相关投资政策 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资政策 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 10.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货, 没有相关投资评价 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部 门立案调查, 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 290, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18, 应收申购款 131, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 440, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况 77

78 十 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金 资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩不代 表未来表现 投资有风险, 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书 基金份额净值增长率 1 同期业绩比较基准收益率 3 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率标准差 至 % % 5.46% 0.85% 1.07% -0.22% 至 % 7.04% 4.06% 1.06% 1.02% 0.04% 至 % -5.30% 44.15% 1.53% 1.11% 0.42% 至 % -5.27% 0.27% 1.55% 0.83% 0.72% 至 % 4.89% 0.38% 1.42% 0.80% 0.62% 至 % % 53.80% 1.27% 1.02% 0.25% 78

79 十一 基金的财产 ( 一 ) 基金资产总值 本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券 银行存款本息 基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和 ( 二 ) 基金资产净值 本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 ( 三 ) 基金财产的账户 本基金根据相关法律法规 规范性文件开立基金资金账户以及证券账户, 与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立 ( 四 ) 基金财产的保管及处分 1 本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产, 并由基金托管人保管 2 基金管理人 基金托管人因基金财产的管理 运用或者其他情形而取得的财产和收益, 归基金财产 3 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算范围 4 基金财产的债权不得与基金管理人 基金托管人固有财产的债务相抵销 ; 不同基金财产的债权债务, 不得相互抵销 非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行 79

80 十二 基金资产的估值 ( 一 ) 估值目的 基金估值的目的是为了准确 真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值 开放式基金份额申购 赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算 ( 二 ) 估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日 ( 三 ) 估值方法 本基金按以下方式进行估值 : 1 股票估值方法 (1) 上市流通股票的估值上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的收盘价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 (2) 未上市股票的估值送股 转增股 配股和公开增发新股等发行未上市的股票, 按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的收盘价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 首次发行未上市的股票, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量的情况下, 按成本估值 (3) 有明确锁定期股票的估值首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的收盘价估值 ; 非公开发行且处于明确锁定期的股票, 80

81 按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值 2 固定收益证券的估值办法 国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值, 估 值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易 日的收盘净价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格 (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券 收盘价中所含的债券应收利息 ( 自债券计息起始日或上一起息日至估值当 日的利息 ) 得到的净价进行估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济 环境未发生重大变化, 按有交易的最近交易日所采用的净价估值 ; 如最近 交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 (3) 未上市债券采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计 量的情况下, 按成本估值 (4) 在银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 (5) 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券, 采用估值技术确定 公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本进行后续 计量 (6) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场 分别估值 估值 3 权证估值 : (1) 配股权证的估值 : 因持有股票而享有的配股权, 类同权证处理方式的, 采用估值技术进行 (2) 认沽 / 认购权证的估值 : 从持有确认日起到卖出日或行权日止, 上市交易的认沽 / 认购权证按估 值日的收盘价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生 重大变化, 按最近交易日的收盘价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了 81