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玩固笈于
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1 中信建投挂钩沪深 300 卓粤 13 号 1 期集合资产管理计划说明书 2014 年 9 月特别提示 : 本说明书依据证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称实施细则 ) 证券公司客户资产管理业务规范 ( 以下简称业务规范 ) 中信建投挂钩沪深 300 卓粤 13 号 1 期集合资产管理计划集合资产管理合同 ( 以下简称管理合同 ) 及其他有关规定制作, 管理人保证本说明书的内容真实准确完整, 不存在任何虚假内容误导性陈述和重大遗漏委托人承诺以真实身份参与集合计划, 保证委托资产的来源及用途合法, 并已阅知本说明书和管理合同全文, 了解相关权利义务和风险, 自行承担投资风险和损失管理人承诺以诚实守信审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证集合计划一定盈利, 也不保证最低收益本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考, 不构成管理人托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺投资者签订管理合同且合同生效后, 投资者即为管理合同的委托人, 其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对管理合同及本说明书的承认和接受委托人将按照管理办法管理合同本说明书及有关规定享有权利承担义务名称中信建投挂钩沪深 300 卓粤 13 号 1 期集合资产管理计划类型集合资产管理计划本集合计划规模上限 50 亿, 每期卓粤 13 号 1 期 Ai 份额的规模上限由管理人在该类份额推广期和开放目标规模集参与期前 10 个工作日内公告合管理期限本集合计划无固定存续期限管理人决定终止集合计划, 需提前 1 个月向托管人委托人通告计划基本信分级安排本集合计划通过对集合计划收益分配的安排, 将集合计划份额根据预期收益和风险的不同分为优先级与次级两个级别, 其中优先级份额, 即 A1 A2 A3 An, 为表述方便,A1 A2 A3 An 统称为 A 类份额,Ai 类份额表示 A1 A2 A3 An 中的一类 B 类份额为本集合计划次级管理人每期同时发行看涨看跌两类优先级份额, 分别为 Ai 与 A(i+1) 优先级与次级份额在本集合计划成立时的初始募集规模比例不得超过 9: 1, 各类份额资产分别募集, 合并运作息具体推广期以管理人的发行公告为准, 但最长不超过 60 个工作日在本集合计划满足成立条件的前提推广期下, 管理人有权提前结束推广期, 并及时向投资者披露 A 类份额由管理人在本集合计划推广期与存续期间根据需要安排分期发售 ( 即开放申购 ) 每期 Ai 类份额封闭期的运作期间封闭,Ai 类份额的封闭期 ( 即封闭开始日及封闭结束日 ) 以管理人公告为准, 封闭期内不办理参与退出业务 B 类份额不设封闭期本集合计划 Ai 类份额的开放期为 Ai 类份额的开放参与期, 每期卓粤 13 号 1 期 Ai 类份额的具体开放参开放期与期由管理人提前公告本集合计划 B 类份额的开放期为本集合计划自成立后的每个工作日, 遇法定节假日休息日自动顺延, 此开放期内,B 类份额的投资者可申请参与退出本集合计划 B 类份额, 但必须遵守本合同关于自有资金参与的相关规定份额面值本集合计划各级份额的每份额面值均为人民币 1.00 元最低金额首次参与的最低金额为人民币 1,000,000 元, 追加参与的金额为人民币 10,000 元的整数倍相关费率管理费 :0.7%, 托管费 :0.2% 在每期 Ai 类份额推广期和开放参与期前十个工作日内, 管理人参考当时的市场利率环境, 制定并公布卓粤 13 号 1 期 Ai 类份额各自的约定收益率的上下限及获取条件预期收益率本集合计划的净资产优先分配给卓粤 13 号 1 期 A 类份额的本金和按约定收益率计算的收益, 剩余净资产分配给卓粤 13 号 1 期 B 份额如果本集合计划的净资产等于或者低于卓粤 13 号 1 期 A 类份额的本金及约定收益的总额, 则本集合计划的净资产全部优先分配给卓粤 13 号 1 期 A 类份额后, 不再对本集合计划优先级份额进行额外补偿

2 当事人集合计划的参与集合计划的退出本集合计划不承诺或者保证卓粤 13 号 1 期 A 类份额的持有人能获得约定的收益, 即在本集合计划存续期间本集合计划资产出现极端损失的情况下, 卓粤 13 号 1 期 A 类份额的持有人可能面临无法获得约定收益甚至本金受损的风险本集合计划主要投资于现金银行存款货币式基金大额可转让存单债券逆回购商业银行理财产投资范围品等风险收益本集合计划优先级份额属于中低等风险的投资品种, 次级份额的持有人为管理人特征适合推广本计划优先级的适用投资对象为 : 认同本集合计划的投资理念, 追求中等收益对资产流动性要求不高对象对沪深 300 指数在未来走势具有一定分析能力与判断的委托人管理人中信建投证券股份有限公司托管人中国银行股份有限公司广东省分行代理推广中信建投证券股份有限公司中国银行股份有限公司广东省分行及管理人公告的符合管理办法要求机构的推广机构办理时间 1 在集合计划推广期内, 投资者在工作日内可以参与本集合计划优先级 Ai 份额 2 在集合计划存续期内, 投资者可以在管理人公告的开放参与期申请参与本集合计划优先级 Ai 份额办理场所投资者在本集合计划各推广机构可以参与本集合计划 1 采用金额参与的方式, 即以参与金额申请 ; 办理方 2 未知价参与原则, 存续期参与的价格, 以受理申请当日本集合计划每份额净值为基准进行计算式程序推广期参与价格为人民币 1.00 元 3 在推广期和存续期内, 当集合计划募集规模接近或达到约定或公告的规模上限或委托人数量达到 200 人时, 管理人将自次日起暂停接受参与申请 ; 对于已提交的参与申请, 以管理人最终确认为准, 超出最高募集规模的部分由推广机构退还给委托人 4 当日的参与申请可以在推广机构规定的时间内撤销; 5 委托人在推广期和存续期内可以多次参与本集合计划参与费本集合计划不设置参与费认购资金委托人的参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有利息办理时间本集合计划 Ai 类份额由管理人于每个投资周期的最后一个工作日为委托人办理强制退出除强制退出, 管理人不接受 Ai 类份额的退出申请本集合计划 B 类份额可于本集合计划成立满 6 个月后的每个工作日办理退出本集合计划的业务办理场所委托人在原参与本集合计划的推广机构营业网点或按推广机构提供的其他方式办理本集合计划的退出 (1) 提出退出申请办理方本集合计划优先级份额由管理人于投资周期的最后一个工作日为其委托人办理强制赎回式程序 (2) 退出申请的确认注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认, 确认有效后 ( 即退出申请成交 ), 委托人一般可在 T+2 日 ( 含该日 ) 之后向原参与本集合计划的推广机构网点查询退出成交情况, 并在原推广网点打印成交确认单 (3) 退出金额的计算退出金额 = 有效退出份额 T 日本集合计划各类各期的每份额净值 (4) 退出款项的支付委托人退出申请经确认有效后, 退出款将在 5 个工作日内划往申请退出委托人指定的资金账户或银行账户 (5) 退出限制本集合计划由管理人根据本合同规定为优先级委托人办理到期强制退出本集合计划的业务, 管理人不接

3 退出费巨额退出管理人自有资金参与情况集合计划成立的条件时间集合计划设立失败集合计划份额转让受优先级委托人的退出申请本集合计划 B 类份额委托人可以选择全部退出, 也可以选择部分退出部分退出时, 委托人每笔最低退出份额为 1 万份, 在某一推广机构处的剩余份额不能低于 1 万份若某笔退出导致该委托人在某一推广机构处的剩余份额少于 1 万份, 则余额部分必须一起退出本集合计划 B 类份额部分退出后,B 类份额的资产净值不得低于次级下限 ( 次级下限的计算方法见管理合同第七章第三部分 ) 本集合计划不设置退出费本集合计划不设置巨额退出条款管理人以自有资金全额参与卓粤 13 号 1 期次级份额, 即卓粤 13 号 1 期 B 类份额的认购和申购 1 自有资金参与的条件: 管理人以自有资金参与本集合计划, 应符合管理办法实施细则业务规范和中国证监会及中国证券业协会的相关规定 2 自有资金的参与方式和金额: 管理人可在推广期或 B 类份额开放期的每个工作日参与本集合计划 B 类份额 3 自有资金参与的比例: 管理人自有资金参与本集合计划的份额不超过集合计划总份额的 20% 4 自有资金的收益分配: 管理人自有资金参与份额与委托人持有计划份额享有同等参与收益分配的权利 5 自有资金责任承担方式和金额: 管理人自有资金参与份额与其他委托人持有计划份额享有同等权利并承担相同责任, 不承担附加责任 6 自有资金退出的条件: 开放期的每个开放日, 管理人可以退出本集合计划 B 类份额, 且管理人可以在存续期内的每个工作日对本集合计划 B 份额做份额折算, 折算后卓粤 13 号 1 期 B 类份额净值归 1.00, 份额数相应增减 7 集合计划存续期间, 管理人自有资金参与集合计划的持有期限不得低于 6 个月, 管理人可以根据合同约定, 参与集合计划 ; 并在退出时提前 5 日以公告形式告知委托人和资产托管机构 8 为应对巨额退出, 解决流动性风险, 在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下, 管理人参与的自有资金参与退出可不受上述限制, 但需事后及时告知委托人和托管人 ; 9 因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超限时, 管理人有权将超额部分退出, 该部分退出份额不受管理人自有资金参与集合计划的持有期限不得低于 6 个月的限制 : 10 信息披露: 自有资金参与份额变动情况, 应当在参与和退出发生后 5 个工作日内在管理人网站发布公告, 向委托人和资产托管机构进行披露 1 集合计划成立的条件: 本集合计划的推广过程符合法律行政法规和中国证监会的规定, 在推广期结束时委托人参与资金总额达到人民币 3000 万元 ( 含 ) 以上, 且委托人不少于 2 人且不超过 200 人, 符合集合资产管理合同和本说明书的相关规定, 并满足中国证监会规定的其他条件本集合计划在推广期间募集规模接近或者达到管理人当时公告的目标规模上限份额, 或者委托人数量达到 200 人时, 管理人可以提前终止参与对于已提交的参与申请将由管理人按委托人参与申请确认时间的先后顺序予以确认, 超出最高募集规模的部分由推广机构退还给委托人 2 集合计划成立的日期推广结束后, 管理人将聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对本集合计划进行验资, 并出具验资报告验资报告出具后, 管理人宣布本集合计划成立并开始运作集合计划成立的时间以成立公告为准集合计划推广期结束, 在集合计划规模低于人民币 3 千万元或委托人的人数少于 2 人条件下, 或推广期内发生使本集合计划无法设立的不可抗力, 集合计划设立失败, 管理人承担集合计划的全部推广费用, 并将已募集资金加计在集合计划推广期内按照中国人民银行公布的银行同期活期存款基准利率计算的利息在推广期结束后 30 个工作日内退还委托人集合计划存续期间, 如果监管允许, 且各方面条件成熟的情况下, 管理人将参照相关规定制定发布集合

4 报费用酬费用种类 ( 计提标准方法支付方式 ) 计划份额转让公告客户可以按照该公告建议的流程和方式, 在中国证监会认可的柜台交易平台转让集合计划份额受让方首次参与集合计划, 应先与管理人托管人签订集合资产管理合同 1 费用种类: 本集合计划应承担并计入成本列支的各项费用支出包括 : (1) 在存续期间投资运作所发生的国家规定的交易税费 ; (2) 管理人的管理费 ; (3) 托管人的托管费 ; (4) 集合计划成立后的信息披露费用 ; (5) 集合计划成立后的审计费律师费 ; (6) 按照国家有关规定可以列入的其它费用 2 集合计划费用计提方法计提标准和支付方式 (1) 证券交易税费本集合计划投资运作期间所发生的经手费证管费过户费印花税交易单元费和证券结算风险基金等, 直接计入投资成本或者作为当期费用, 其费率由管理人根据有关政策法规确定本集合计划向所租用交易单元的券商支付佣金 ( 该佣金已经扣除风险金 ), 并在发生投资交易时按每笔成交金额计提, 在每季度首日起 10 个工作日内支付给提供交易单元的券商 (2) 管理费本集合计划的管理费按前一日集合计划的资产净值计提管理费的年费率为 0.7% 计算方法如下: H=E 年管理费率当年天数 H 为每日应计提的集合计划管理费 E 为前一日集合计划资产净值集合计划管理费每日计提, 逐日累计至每季度末, 按季度支付管理人于每个季度结束后的次月首日起 ( 含 )10 个工作日内向托管人发送集合计划管理费划付指令, 托管人复核后从集合计划资产中一次性支付给管理人若遇法定节假日休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期自动顺延 (3) 托管费的计提和支付本集合计划的托管费按前一日集合计划的资产净值计提托管费的年费率为 0.2% 计算方法如下: H=E 年托管费率当年天数 H 为每日应计提的集合计划托管费 E 为前一日集合计划资产净值集合计划托管费每日计提, 逐日累计至每季度末, 按季度支付管理人于每个季度结束后的次月首日起 ( 含 )10 个工作日内向托管人发送集合计划托管费划付指令, 托管人复核后从集合计划资产中一次性支付给托管人若遇法定节假日休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期自动顺延 (4) 其他费用银行结算费用银行账户维护费用, 在发生时一次性计入本集合计划费用银行间市场账户维护费, 按银行间市场规定的金额, 在发生时一次性计入本集合计划费用开户费银行间交易相关维护费用转托管费用注册登记相关费用 ( 包括服务月费认购登记结算费年度电子合同服务费 ) 等集合计划运营过程中发生的相关费用, 在发生时一次性计入本集合计划费用在本集合计划存续期间发生的与集合计划相关的审计费 ( 按与会计师事务所签定协议所规定的金额 ) 律师费信息披露费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等, 在相应的会计期间, 按直线法在每个自然日内平均摊销在本集合计划清算过程中因处置未变现集合计划资产而产生的全部费用 ( 包括但不限于诉讼费仲裁费律师费公证费拍卖费及其他形式的资产处置费等费用 ), 在发生时可计入本集合计划费用与本集合计划运营有关的其他费用, 如果金额较小, 不影响集合计划每万份净收益的, 或者无法对应到相应会计期间, 可以一次计入本集合计划费用 ; 如果金额较大, 影响集合计划每万份净收益的, 并且可以对应到相应会计期间, 应该在该会计期间内按直线法摊销

5 不由集合计划承担的费用业绩报酬管理人托管人注册登记机构和推广机构因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失以及处理与集合计划运作无关的事项发生的费用等不得列入集合计划费用本集合计划成立前的推广费律师费会计师费和信息披露费等费用注册登记相关费用, 以及存续期发生的与推广有关的费用, 不从集合计划资产中列支本集合计划不收取业绩报酬收收益构成集合计划的收益包括 : 益 1 集合计划投资所得债券利息基金红利; 分 2 买卖证券价差; 配 3 银行存款利息; 4 金融产品收益; 5 已实现的其他合法收入集合计划的净收益为集合计划收益扣除按照国家有关规定及本合同集合计划说明书规定可以在集合计划收益中扣除的费用后的余额分配原则本集合计划不进行收益分配集合计划展期本集合计划无固定存续期限, 不需要展期终止和清算集合计划的终止是指由于集合资产管理合同约定情形的出现, 清算集合计划资产并将集合计划剩余资产按一定标准返还给委托人, 同时注销该集合计划的行为本集合计划终止时, 管理人应该遵照中国证监会相关规定, 采取必要和适当的措施, 在扣除托管费业绩报酬清算费用等费用后, 将集合计划资产按照委托人持有集合计划份额的比例, 以货币的形式分派给委托人或者委托人以书面形式指定的其他人委托人或管理人有权在有关司法等有权部门或证券监管机关指示的情况下终止本计划而不承担任何责任如果因任何原因托管人退出本集合计划或不能履行有关义务, 管理人应立即寻找其他有资格的托管人进行替代, 管理人应在尽可能短的时间内与新的托管人签署托管协议, 并完成有关法律手续以确保新的托管人承担本集合计划项下的有关托管义务委托人和管理人在此期间应继续履行集合资产管理合同项下的有关义务 1 集合计划应当终止的情形 (1) 集合计划存续期间, 委托人少于 2 人 ; (2) 集合计划存续期满 ; (3) 本集合计划次级份额的资产净值低于次级份额参与下限, 且管理人不追加次级资金的情况 ; (4) 集合计划管理人因重大违法违规, 被中国证监会依法取消相关业务资格, 责令停业整顿 ; (5) 集合计划管理人因停业解散破产撤销等原因不能履行相应职责 ; (6) 集合计划托管人因重大违法违规, 被中国证监会取消相关业务资格, 且原托管人不能履行相应职责后的 3 个月 ( 含 ) 内无其他适当的托管人承接其原有的权利和义务 ; (7) 集合计划托管人因解散破产撤销等原因不能履行相应职责, 且原托管人不能履行相应职责后的 3 个月 ( 含 ) 内无其他适当的托管人承接其原有的权利和义务 ; (8) 当出现不能预见, 不能避免, 不能克服的客观情况, 包括但不限于自然灾害战争骚乱火灾突发性公共卫生事件政府征用没收法律法规变化或其他突发事件注册登记机构非正常的暂停或终止业务证券交易所非正常暂停或停止交易等不可抗力, 将会严重影响证券市场的运行, 可能导致集合计划不能存续 ; (9) 其他终止的情形 2 有下列情形的, 管理人有权终止本集合计划 : (1) 本集合计划所投资的集合资金信托计划商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品的存续违反金融产品的设立目的 ;

6 特别说明 (2) 本集合计划所投资的集合资金信托计划商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品已依法或合同约定提前终止 ; (3) 本集合计划所投资的集合资金信托计划商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品赎回时发行人无法兑现本金或收益承诺, 造成本集合计划投资出现亏损 ; (4) 管理人认定的其他应当终止的情形, 在征得托管人同意后, 可以终止本集合计划 3 集合计划的清算 (1) 自集合计划终止之日起 5 个工作日内成立集合计划清算小组, 集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算 ; (2) 清算过程中的有关重大事项应当及时公布 ; (3) 清算结束后 7 个工作日内, 管理人和托管人应当在扣除清算费用管理费业绩报酬及托管费等费用后, 将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人, 并注销集合计划专用证券账户和资金账户 ; (4) 清算结束后 15 个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果 ; (5) 若本集合计划在终止之日有未能流通变现的资产, 管理人可对此制定二次清算方案, 该方案应经托管人认可, 并通过管理人网站进行披露管理人应根据二次清算方案的规定, 对前述未能流通变现的资产在可流通变现后进行二次清算, 并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或本合同的约定, 以货币形式全部分配给委托人本说明书作为管理合同的重要组成部分, 与管理合同具有同等法律效力

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<4D F736F F D20D6D0D0C5BDA8CDB6CBABBCBECAD5D2E6BCAFBACFD7CAB2FAB9DCC0EDBCC6BBAECBB5C3F7CAE92E646F63> 中信建投双季收益集合资产管理计划说明书年月日特别提示 : 本说明书依据证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称实施细则 ) 中信建投双季收益集合资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称管理合同 ) 及其他有关规定制作, 管理人保证本说明书的内容真实准确完整, 不存在任何虚假内容误导性陈述和重大遗漏委托人承诺以真实身份参与集合计划,