当事人集合计划的参与集合计划动证券发行人合并资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素, 造成集合计划投资比例超标, 管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的 10 个交易日内将投资比例降至许可范围内 ( 如遇相关证券不能上市交易的, 上述时间期限自动顺延 ), 并向管理人住所地中国证监会派出机

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声蛮
5 years ago
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1 中信证券瑞盛 3 号 ( 年系列 ) 集合资产管理计划说明书特别提示 : 本说明书依据证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称实施细则 ) 中信证券瑞盛 3 号 ( 年系列 ) 集合资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称管理合同 ) 及其他有关规定制作, 管理人保证本说明书的内容真实准确完整, 不存在任何虚假内容误导性陈述和重大遗漏委托人承诺以真实身份参与集合计划, 保证委托资产的来源及用途合法, 并已阅知本说明书和管理合同全文, 了解相关权利义务和风险, 自行承担投资风险和损失管理人承诺以诚实守信审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证集合计划一定盈利, 也不保证最低收益本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考, 不构成管理人托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺投资者签订管理合同且合同生效后, 投资者即为管理合同的委托人, 其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对管理合同及本说明书的承认和接受委托人将按照管理办法管理合同本说明书及有关规定享有权利承担义务名称中信证券瑞盛 3 号 ( 年系列 ) 集合资产管理计划类型集合资产管理计划本集合计划在推广期及存续期不设统一的规模上限, 管理人于推广期或存续期每个参与开放日前, 可以集对拟募集的集合计划规模进行限制并公告, 但在推广期和存续期, 本集合计划的规模最高不超过 50 亿目标规模合份本集合计划委托人数量为 2 人以上 ( 含 )200 人以下 ( 含 ), 但推广期和存续期内, 管理人可要求计委托人数量少于 200 人, 以管理人公告为准划本集合计划存续期 5 年存续期届满前, 本集合计划可展期管理期限基出现管理合同约定的终止情形时, 本集合计划终止并清算本推广期指集合计划成立前, 接受委托人认购参与至终止委托人认购参与日之间的时期封闭期与开具体的封闭期和开放期和投资周期安排以管理人公告为准, 第一个封闭期与开放期安排参见本集合计划信放期的销售公告息投资周期本集合计划的运作可分为多个投资周期, 投资周期的具体日期以管理人公告为准份额面值人民币 1.00 元最低金额相关费率投资范围参与本集合计划的最低金额为人民币 100 万元 1 参与费( 认购费 / 申购费 ): 0%;2 托管费:0.1%/ 年 ;3 管理费:0.3%/ 年 ;4 业绩报酬( 参见相关章节 ) 1 投资范围 (1) 固定收益类资产 : 国债地方政府债企业债券公司债券各类金融债 ( 含次级债混合资本债 ) 中央银行票据经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具( 如短期融资券中期票据集合票据集合债券资产支持票据 (ABN) 非公开定向债务融资工具(PPN) 等 ) 资产支持证券 (ABS) 等, 不包括可转债和交易所中小企业私募债期限在 7 天以上 ( 不含 7 天 ) 的债券逆回购债券回购 ; (2) 现金类资产 : 包括期限在 7 天以内 ( 含 7 天 ) 的债券逆回购货币市场基金银行存款和现金 2 投资组合比例( 占资产总值比例 ): (1) 固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例为 0-100%, 其中, 投资公司债的比例不超过 20%; (2) 现金类资产占本集合计划资产总值的比例为 0-100%; 委托人同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券及承销期内承销的证券交易完成 5 个工作日内, 管理人应书面通知托管人, 通过管理人的网站告知委托人, 并向证券交易所报告管理人将在集合计划成立之日起 6 个月内, 使集合计划的投资组合比例符合上述约定如因证券市场波 1

2 当事人集合计划的参与集合计划动证券发行人合并资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素, 造成集合计划投资比例超标, 管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的 10 个交易日内将投资比例降至许可范围内 ( 如遇相关证券不能上市交易的, 上述时间期限自动顺延 ), 并向管理人住所地中国证监会派出机构及中国证券投资基金业协会报告法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的, 资产管理人在履行管理合同变更程序后, 可以将其纳入本计划的投资范围其他投资限制参见管理合同第十七章投资限制和禁止行为风险收益特本集合计划整体上属于证券市场中的中等风险品种, 预期收益和预期风险与债券型基金相当征本集合计划推广对象为 : 中华人民共和国境内的个人投资者机构投资者 ( 法律法规禁止的除外 ), 以及法律法规或中国证监会允许参与本集合计划的其他投资者投资者在参与本集合计划之前, 已经是推广机构的客户委托人应确保自身具备合格投资者条件合格投资者是指具备相应风险识别能力和承担所投资集合资产适合推广对管理计划风险能力且符合下列条件之一的单位和个人 : 象 ( 一 ) 净资产不低于 1000 万元的单位 ; ( 二 ) 金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者如未来法律法规或监管机构对合格投资者有新规定的, 本集合计划将按新规定执行管理人中信证券股份有限公司托管人中国银行股份有限公司北京市分行代理推广机中国银行股份有限公司北京市分行构办理时间 1 推广期参与( 认购参与 ) 在推广期内投资者在各推广机构的工作日内可以参与本集合计划在推广期结束到本集合计划成立之日期间不接受投资者的参与申请 2 存续期参与本集合计划的封闭期和开放期安排以管理人公告为准, 第一个封闭期与开放期安排参见本集合计划的销售公告若由于不可抗力的原因导致原定开放日不能办理集合计划的参与或退出, 则开放日相应顺延办理场所本集合计划参与将通过推广机构下属指定营业网点或推广机构指定网络系统办理集合计划的参与办理方式程委托人同意以下列方式参与本集合计划 ( 两种方式可选择其一或两种并行选择 ): 序 1 委托人以推广期参与的方式购买集合计划份额, 同意在提出推广期参与申请的同时支付参与金额 ; 2 委托人以存续期参与的方式购买集合计划份额, 同意在提出存续期参与申请的同时支付参与金额委托人必须到推广机构营业网点或通过推广机构指定网络平台签署电子签名约定书, 之后既可以到集合计划推广机构指定营业网点的柜台申请参与集合计划, 也可以登录推广机构指定网络系统以自主下单的方式参与集合计划, 参与申请经管理人确认有效后, 构成管理合同的有效组成部分参与费无认购资金利委托人的参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有息办理时间本集合计划的封闭期和开放期安排以管理人公告为准, 第一个封闭期与开放期安排参见本集合计划的销售公告若由于不可抗力的原因导致原定开放日不能办理集合计划的参与或退出, 则开放日相应顺延在本集合计划存续期内, 管理人有权根据产品运作需要, 在不损害现有委托人利益的前提下调整开放期安排, 并提前向委托人披露办理场所在封闭期满之日, 管理人将强制退出全部委托人的份额 ( 管理人指定的可不自动退出的份额除外 ), 委 2

3 的退出托人无需另行提交退出申请对于管理人指定的可不自动退出的份额, 委托人可以在原参与集合计划的推广机构营业网点或登录原参与推广机构指定网络系统以自主下单的方式办理集合计划的退出退出申请经管理人确认有效后, 构成管理合同的有效组成部分自动强制退出或申请退出被管理人确认后, 管理人应指示托管人于 T+3 日内将退出款项从集合计划托管专户划出至集合计划清算备付金账户推广机构收到退出款后于 2 个工作日内划往退出委托人指定的账办理方式程户在发生巨额退出的情形时, 款项的支付办法参照管理合同的有关条款处理序由于交易所或交易市场数据传输延迟通讯系统故障银行数据交换系统故障或其它非管理人及托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则退出款顺延至管理人及托管人无法控制的因素消除后划往委托人账户退出费本集合计划退出费率为 0 单个委托人大额退出及预约申请巨额退出管理人自有资金参与情况本集合计划不设单个委托人大额退出及预约申请安排本集合计划不设巨额退出安排管理人可以自有资金参与本集合计划, 且自有资金参与部分不得超过本集合计划总份额数的 20% 因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超限的, 自有资金应当在符合法律法规及管理合同约定的前提下进行调整管理人自有资金参与的份额与本集合计划其他份额承担同等风险享有同等收益集合计划存续期间, 公司自有资金参与计划的持有期限不得少于 6 个月参与退出时, 应当提前 5 个工作日告知委托人和托管人为应对集合计划巨额赎回, 解决流动性风险, 在不存在利益冲突并遵守管理合同约定的前提下, 证券公司以自有资金参与或退出集合计划可不受前款规定限制, 但需事后及时告知客户和资产托管机构, 并向住所地中国证监会派出机构及中国证券投资基金业协会报告集合计划成立的条件时间在本集合计划的推广期内, 如果集合计划的参与资金总额 ( 含参与费 ) 不低于 3000 万元人民币且其委托人数量为 2 人 ( 含 ) 以上, 经具有证券相关业务资格的会计师事务所进行验资并出具验资报告后, 管理人宣布本集合计划成立, 并开始运作集合计划设立失败 ( 本金及利息返还方式 ) 集合计划份额转让费用报酬推广期满, 集合计划参与资金总额 ( 含参与费 ) 未达到 3000 万元人民币, 或其委托人少于 2 人, 或推广期内发生使本集合计划无法设立的不可抗力事件, 则本集合计划设立失败管理人将参与本集合计划委托人的委托本金加算同期利息在推广期结束后 30 个工作日内退还集合计划委托人利息具体金额以托管行确认结果为准集合计划份额的转让指集合计划存续期间, 委托人通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额受让方首次参与集合计划, 应先与管理人托管人签订管理合同管理人可以视情况开放集合计划的份额转让管理人应在本集合计划开放份额转让前 5 个工作日通过网站公告 1 费用种类费用种类 (1) 管理费 ; (2) 托管费 ; ( 计提标 (3) 证券交易费用 ; (4) 集合计划成立后的信息披露费用 ; 准方法 (5) 集合计划成立后的会计师费律师费 ; (6) 按照国家有关规定可以列入的其它费用 3

4 支付方式 ) 2 费用计提方法计提标准和支付方式 (1) 管理费按前一日集合计划资产净值的 0.3% 年费率计提计算方法为 : H=E 0.3% 当年天数 H 为每日集合计划应计提的管理费 ; E 为前一日集合计划资产净值管理人的管理费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付, 经管理人和托管人核对一致后, 由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划资产中自动扣划支付给管理人 (2) 托管费按前一日集合计划资产净值的 0.1% 年费率计提计算方法为 : H=E 0.1% 当年天数 H 为每日集合计划应计提的托管费 ; E 为前一日集合计划资产净值托管人的托管费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付, 经管理人和托管人核对一致后, 由托管人于次月前 5 个工作日内从集合计划资产中自动扣划支付 (3) 证券交易费用本集合计划在发生投资交易时按规定比例支付的经手费证管费过户费印花税佣金等, 直接计入当期费用 (4) 其他费用集合计划在存续期间发生的集合计划审计费用, 由集合计划承担银行结算费用银行间市场账户维护费开户费, 在发生时一次计入集合计划费用证券交易费用申 ( 认 ) 购及赎回开放式基金的费用银行费用年度专项审计费用律师费用和信息披露费用由托管人按费用实际支出金额支付, 列入当期集合计划费用与集合计划运营有关的其他费用, 如果金额较小, 不影响集合计划份额净值的, 或者无法对应到相应会计期间, 可以一次进入集合计划费用 ; 如果金额较大, 影响集合计划份额净值的, 并且可以对应到相应会计期间, 应该在该会计期间内按直线法摊销集合计划运作过程中涉及的各纳税主体, 依照国家法律法规的规定履行纳税义务不由集合计划承担的费用业绩报酬本集合计划成立前的律师费会计师费和信息披露费等费用, 集合计划份额登记结算费, 以及存续期发生的与推广有关的费用, 不从集合计划资产中列支集合计划份额质押等发生的费用按登记结算机构规定由委托人承担管理人可以于每个投资周期首日 ( 含当日 ) 前公告新的业绩报酬计提基准 K, 该基准在该投资周期内不变, 但该投资周期结束后, 管理人有权对业绩报酬计提基准进行调整, 在本集合计划分红权益登记日或计划终止日按最新的业绩报酬计提基准计提业绩报酬 1 管理人收取业绩报酬的原则 1 按委托人每笔参与份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬 2 在符合业绩报酬计提条件时, 在本集合计划分红权益登记日或计划终止日计提业绩报酬 3 集合计划分红权益登记日提取业绩报酬的, 业绩报酬从分红资金中扣除且不超过分红资金在本集合计划终止时提取业绩报酬的, 业绩报酬从清算资金中扣除 4 在计划终止时, 业绩报酬按委托人在计划终止时持有的份额计算 5 本集合计划的分红权益登记日为每个投资周期的最后一个交易日 2 业绩报酬(R) 的提取方法业绩报酬计提日为本集合计划分红权益登记日或计划终止日业绩报酬的计提, 以委托人 4

5 该笔份额参与本次投资周期的份额确认当日至本次业绩报酬计提日的期间为基准 1 期间年化收益率计算期间年化收益率 R = [S/P] (365 T) S= 该笔份额截至本次业绩报酬计提日的累计未支付收益 P= 该笔份额参与本次投资周期的期初资产净值 T= 委托人该笔份额参与本次投资周期的份额确认当日至本次业绩报酬计提日的天数 2 管理人以超额比例的方式提取业绩报酬管理人根据期间年化收益率对收益超过业绩报酬计提基准 K 以上部分按照 100% 的比例收取管理人业绩报酬具体计算方式如下 : 收益分配收益构成分配原则期间年化收收取比例管理人业绩报酬计算公式益率 R K 0 E =0 K<R 100% E = P (R-K) 100% ( T 365 ) E= 该笔参与对应的管理人业绩报酬 3 将所有参与笔数的管理人业绩报酬加总, 得到总的管理人业绩报酬 ( E) E=E1+E2+E3+...+En 其中的 n 为所对应的参与笔数 3 业绩报酬支付当集合计划分红或计划终止时, 托管人根据管理人的指令将业绩报酬从托管户直接支付给管理人, 或将实际实现的可分配收益和本金划拨给登记结算机构, 由登记结算机构将业绩报酬支付给管理人, 并将扣除业绩报酬的分红或退出款项转入委托人的资金账户 4 集合计划的业绩报酬由管理人计算确认, 由于业绩报酬的计算与登记注册数据相关, 托管人不承担业绩报酬复核责任, 仅负责资金划转集合计划收益由债券利息基金红利买卖证券价差银行存款利息以及其他合法收入构成 1 本集合计划每个投资周期结束后集中支付收益( 累积的未支付收益在实际支付前不参与收益分配 ) 2 本集合计划每日收益计算时, 以人民币元方式簿记未付收益 ; 若当日净收益大于零时, 为委托人记正收益 ; 若当日净收益小于零时, 为委托人记负收益 ; 若当日净收益等于零时, 当日委托人不记收益 3 若委托人在每个投资周期结束后累计收益支付时, 其累计收益恰好为负值, 则将缩减委托人集合计划份额若委托人全部退出集合计划份额时, 其收益将立即结清, 若收益恰好为负值, 则将从委托人退出集合计划款中扣除 4 T 日参与的集合计划份额自 T+1 日起享有集合计划的收益分配权益,T 日退出的集合计划份额自 T+1 日起不再享有集合计划的收益分配权益 5 本集合计划收益每个投资周期结束后集中支付一次, 投资周期内不支付 6 集合计划管理人和托管人协商一致后, 可酌情调整集合计划收益分配方式, 并在管理人网站上公告 7 法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定在法律法规和监管机构允许的范围内, 管理人托管人协商一致, 可以对上述收益分配条件和时间进行调整, 并在管理人网站上公告按照上述 1-5 项收益分配条件和时间进行分配和支付的, 不再另行公告 5

6 集合计划展期终止和清算分配方式分配方案是否可以展期本集合计划投资周期结束后只采用现金分红方式进行收益分配和支付 (1) 管理人至少每周披露一次每万份集合计划净收益和七日年化收益率集合计划收益公告由集合计划管理人拟定, 由集合计划托管人复核 (2) 计算方法为: 1) 每万份集合计划净收益 =( 当日集合计划净收益 / 当日集合计划发行在外的总份额 ) ) 集合计划七日年收益率 =[(ΣRi/7) 365]/ % 其中,Ri 为最近第 i 个自然日 (i=1,2 7) 的每万份集合计划净收益每万份集合计划净收益应保留至小数点后第 4 位, 七日年化收益率保留至小数点后第 3 位 ( 精确至 0.001%), 均采用四舍五入方式集合计划收益分配方案由管理人拟定, 包括集合计划收益的范围集合计划可供分配利润分配对象分配原则分配时间分配数额及比例分配方式等内容, 由托管人核实后确定, 通过管理人网站和 / 或推广网点通告委托人, 但按照管理合同第五十三条第 ( 一 ) 款 1-6 项所述的收益分配条件和时间进行的收益分配和支付不再另行公告本集合计划存续期 5 年存续期届满前, 本集合计划可展期 ( 一 ) 展期的条件 1 在存续期间, 本集合计划运营规范, 管理人托管人未违反本合同的约定 ; 2 展期没有损害委托人利益的情形; 3 托管人同意继续托管展期后的集合计划资产; 4 中国证监会规定的其他条件 ( 二 ) 展期的程序与期限展期的程序 : 存续期满前 10 个工作日管理人将展期事宜通过管理人网站或邮件形式通告委托人, 若委托人同意的应在存续期满前 3 个工作日前书面答复管理人, 未书面答复管理人的视为不同意存续期满, 集合计划符合展期条件, 并且同意本集合计划展期的委托人不少于 2 人, 管理人将在存续期满后 10 个工作日之内公告本集合计划展期成立不同意本集合计划展期的委托人, 应在赎回开放日办理本集合计划的退出事宜未办理退出的委托人, 管理人将办理其强制退出事宜展期的期限 : 管理人应在公告具体展期方案时确定展期的具体期限 ( 三 ) 展期情况备案本集合计划展期后 5 个工作日内, 管理人将展期情况公告并报监管机构指定的协会, 同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构出现集合资产管理合同约定的终止情形时, 终止清算 ( 一 ) 本集合计划存续每满一年, 管理人可视情况决定是否终止本集合计划, 管理人决定终止本集合计划的, 应在计划的终止日前至少 10 个工作日向委托人托管人披露 ( 二 ) 各方一致同意, 出现下列情形之一时, 本集合计划应当终止 : 1 管理人因重大违法违规, 被中国证监会取消相关业务资格 ; 2 托管人因重大违法违规, 被中国证监会取消相关业务资格, 且在 3 个月内无其他适当的托管人承接托管人原有的权利和义务 ; 3 管理人因停业整顿解散破产撤销等原因不能履行相应职责; 4 托管人因停业整顿解散破产撤销等原因不能履行相应职责, 且在 3 个月内无其他适当的托管人承接托管人原有的权利和义务 ; 5 存续期内, 本集合计划的委托人少于 2 人 ; 6 本集合计划存续期满且不展期; 6

7 特别说明 7 管理人托管人一致同意本集合计划终止, 并通知委托人 ; 8 战争自然灾害等不可抗力的发生导致本集合计划不能存续; 9 法律法规规定或管理合同约定的其他情况委托人同意, 如本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券, 管理人可针对该部分未能流通变现证券制定二次清算方案, 该方案应经托管人认可, 并应予以披露本说明书作为管理合同的重要组成部分, 与管理合同具有同等法律效力 7

当事人集合计划的参与发行的证券及承销期内管理人承销的证券 ( 投资于指数基金或者完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划可以不受上述限制 ) 交易完成 5 个工作日内, 管理人应书面通知托管人, 通过管理人的网站告知委托人, 并向证券交易所报告特别的, 委托人在此同意并授权管理人

当事人集合计划的参与发行的证券及承销期内管理人承销的证券 ( 投资于指数基金或者完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划可以不受上述限制 ) 交易完成 5 个工作日内, 管理人应书面通知托管人, 通过管理人的网站告知委托人, 并向证券交易所报告特别的, 委托人在此同意并授权管理人中信证券星理财 1 号 ( 月系列 ) 集合资产管理计划说明书特别提示 : 本说明书依据证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称实施细则 ) 中信证券星理财 1 号 ( 月系列 ) 集合资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称管理合同 ) 及其他有关规定制作, 管理人保证本说明书的内容真实准确完整, 不存在任何虚假内容