融资券超级短期融资券中期票据非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具资产支持证券证券公司收益凭证债券型基金分级基金优先级份额同业存单债券回购银行存款 ( 包括银行定期存款协议存款同业存款等 ) 以及其他债券法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类

Size: px

Start display at page:

Download "融资券超级短期融资券中期票据非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具资产支持证券证券公司收益凭证债券型基金分级基金优先级份额同业存单债券回购银行存款 ( 包括银行定期存款协议存款同业存款等 ) 以及其他债券法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类"

配古
5 years ago
Views:

2 融资券超级短期融资券中期票据非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具资产支持证券证券公司收益凭证债券型基金分级基金优先级份额同业存单债券回购银行存款 ( 包括银行定期存款协议存款同业存款等 ) 以及其他债券法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种 (2) 现金类资产 : 货币市场基金银行活期存款现金等 (3) 权益类资产 : 因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证因分离交易的可转换公司债券产生的权证其中企业债公司债 ( 含非公开发行的公司债 ) 可分离债可转换债券中期票据非公开定向债务融资工具资产支持证券等信用类债券的债项或发行人主体或担保人主体信用等级不低于 AA;( 托管人不对此项进行监督 ) 短期融资券债项信用等级不低于 A-l 或发行人主体信用等级不低于 AA; 投资于可交换债券 ( 含非公开发行的可交换债券 ) 的, 其募集说明书等材料约定的维持质押担保比例不得低于 100%( 托管人不对此项进行监督 ) 2 资产配置比例本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例, 将严格遵守相关法律法规的规定 : (1) 固定收益类资产 : 占计划资产总值的 80%-100%; 包括国债地方政府债央行票据金融债 ( 包含二级资本债资本补充债混合资本债等 ) 政策性金融债企业债公司债( 含非公开发行的公司债 ) 项目收益债次级债可分离债可转换债券可交换债券( 含非公开发行的可交换债券 ) 短期融资券超级短期融资券中期票据非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具债券型基金分级基金优先级份额资产支持证券债券逆回购同业存单银行存款 ( 包括银行定期存款协议存款同业存款等 ) 以及其他债券等其中, 可转换债券可交换债券 ( 含非公开发行的可交换债券 ) 的投资比例不超过集合计划资产净值的 10% (2) 现金类资产 : 占计划资产总值的 0-20%; 包括货币市场基金银行活期存款现金等 (3) 权益类资产包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证因分离交易的可转换公司债券产生的权证, 占计划资产净值的 0-20%, 其中权证占计划资产净值的 0-3% 权证仅限于所持股票派发的权证和申购可分离债券获取不从二级市场买入股票和权证投资于因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证因分离交易的可转换公司债券产生的权证应在其可上市交易后的 30 个交易日内全部卖出 (4) 债券正回购 : 融入资金余额不超过计划资产净值的 40%, 中国证监会另有规定的除外委托人不可撤销地同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人托管人及其控股股东实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行或者承销的证券, 或者从事其他重大关联交易交易完成 5 个工作日内, 管理人应通过管理人指定网站公告告知委托人和托管人, 并向证券交易所报告并采取切实有效措施, 防范利益冲突, 保护客户合法权益本集合计划管理人将在集合计划成立之日起 3 个月内使集合计划的投资组合比例符合以上约定非因管理人主观因素导致突破上述投资比例限制的, 管理人应当在流动性受限资产可出售可转让或者恢复交易的 15 个交易日内调整至符合要求每个运作周期到期之前的 15 个交易日和之后的 15 个交易日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的, 资产管理人需事先与资产托管人就清算交收核算估值交易监督托管费率等事项与资产托管人书面协商一致, 双方协商一致且资产管理人在履行合同变更程序后, 可以将其纳入本计划的投资范围托管人因目前系统限制无法对第 (3) 项予以监控, 后期系统开发如若可以实现, 将与管理人协商一致后签署补充协议并进行监控风险收益根据证券期货投资者适当性管理办法证券经营机构投资者适当性管理实施指引 ( 试行 ), 2

3 当事人集合计划的参与特征经由管理人审慎评估, 本计划的产品风险等级为 R2 1 适合推广本集合计划适合向仅适合向风险承受能力等级为 C2 及高于 C2 的的合格投资者推广对象管理人兴证证券资产管理有限公司托管人兴业银行股份有限公司推广机构兴业银行股份有限公司和兴证证券资产管理有限公司 ( 管理人有权以管理人网站公告方式增加其他推广机构 ) 办理时间 (1) 推广期参与本集合计划自启动推广工作后, 在 60 个工作日内完成集合计划的推广设立活动具体推广时间和方案由管理人公告确定在推广期内, 委托人在各推广机构的工作日内可以参与本集合计划推广期内, 管理人有权根据集合计划资金募集情况, 决定是否提前结束推广期, 并采用时间优先金额优先的原则避免出现募集份额超过集合计划目标规模上限的情况若管理人决定提前结束推广期, 应提前一个工作日通知推广机构和注册登记机构管理人在 T+1 日对委托人参与申请的有效性进行确认, 委托人可在集合计划正式成立后到其办理参与的推广机构查询成交确认结果 T 日为委托人提交参与申请的工作日 (2) 存续期参与投资者在本集合计划存续期内的开放期内可以办理参与业务投资者按推广机构的具体安排, 在开放期的交易时间段内申请参与, 具体事项见管理人公告此外, 管理人有权设置特别开放期, 接受委托人的参与或退出申请, 具体见管理人公告管理人有权根据集合计划资金募集情况, 决定是否提前结束开放期, 并采用时间优先金额优先的原则避免出现募集份额超过集合计划目标规模上限或集合计划委托人数超过 200 人的情况办理场所推广机构指定的场所 1 参与的原则办理方式 (1) 采用金额参与的方式, 即以参与金额申请, 首次参与本集合计划的最低金额均为人民币 100 万元, 超过最低参与金额的部分不设金额级差 ; 追加参与不设最低金额限制 ; 管理人可公告调整本集合计划首次参与和追加参与时的最低参与金额 ; (2) 委托人的参与资金在推广期产生的银行活期存款利息将折算为计划份额归委托人所有 ; (3) 在本计划的推广期内, 管理人有权根据集合计划资金募集情况, 决定是否提前结束推广期, 并采用时间优先金额优先的原则避免出现募集份额超过集合计划目标规模上限的情况若管理人决定提前结束推广期, 应提前一个工作日通知推广机构和注册登记机构当募集规模接近或达到其规模上限时, 管理人可自次日 (T+1 日 ) 起暂停接受参与申请对当日 (T 日 ) 已提交的参与申请即可采取时间优先金额优先的方法确定投资者实际参与金额, 并及时向投资者披露未确认的部分参与资金, 由推广机构退还到投资者账户中 2 参与的程序和确认 (1) 本集合计划的参与申请采用电子签名的方式提交委托人应当根据推广机构的要求签署纸质的电子签名约定书或如实提供与签署电子签名合同相关的信息和资料, 推广机构应当按照有关规定对委托人提供的信息和资料进行审查并如实记录委托人保证其所提供的信息及资料真实准确完整, 否则应当承担由此造成的一切后果委托人根据推广机构的程序, 到推广机构指定网点或管理人直销柜台申请参与集合计划, 或登录推广机构指定网络系统以自主下单方式申请参与集合计划本合同以电子签名方式签署, 管理人托管人作为本合同签署方, 已接受本合同项下的全部条款 ; 1 根据兴证证券资产管理有限公司产品风险等级分类标准, 产品风险等级 R2 对应的产品风险特征为中等偏低风险委托人认 / 申购产品的风险等级分类以推广机构的风险等级评价情况为准 3

4 集合计划的退出委托人作为本合同一方, 以电子签名方式签署本合同即表明委托人完全接受本合同项下的全部条款, 同时本合同成立 (2) 委托人按推广机构的具体安排, 在规定的交易时间段内提交参与申请 ; (3) 通过管理人直销方式参与集合计划的, 委托人开设管理人认可的集合资产管理计划 / 基金账户, 并在有效时间内将足额资金划入管理人指定的直销账户中, 并保证汇款人名称与开立集合资产管理计划 / 基金账户的持有人名称一致委托人指定关联的银行卡作为办理红利款项退出款项清算款项的收款账户委托人应承诺在本合同有效期内, 不得撤销该账户, 并妥善保管账户资料 ; 通过其他推广机构参与集合计划的, 委托人应按照推广机构的相关规定和程序提交参与申请 (4) 委托人签署本合同后, 方可申请参与集合计划参与申请经管理人确认有效后, 构成本合同的有效组成部分 ; 委托人参与申请确认成功后, 其参与申请和参与资金不得撤销 ; 当日办理业务申请仅能在当日业务办理时间内撤销 ; (5) 委托人推广期参与的, 可于计划成立后到办理参与的推广机构查询参与确认情况委托人存续期参与的, 于 T 日提交参与申请后, 可于 T+2 日后在办理参与的推广机构查询参与确认情况确认无效的申请, 推广机构将退还委托人已交付的参与款项本金参与费本集合计划参与费率为 0. 认购资金委托人的参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有, 其中利息以注册登记机利息构的记录为准办理时间投资者在本集合计划存续期内的开放期内可以办理退出业务此外, 管理人有权设置特别开放期, 接受委托人的参与或退出申请, 具体见管理人公告此外, 若本合同发生变更, 且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的, 则管理人将合同变更生效日前的 2 个工作日设置为特别开放期, 接受委托人的赎回申请业务办理时间为上海证券交易所深圳证券交易所的正常交易日的交易时间若出现新的证券交易市场或其他特殊情况, 管理人有权视情况对前述退出办理的日期及时间进行相应的调整并公告办理场所推广机构指定的场所办理方式 1 退出的原则 (1) 开放期, 退出价格以退出申请日 (T 日 ) 计划单位净值为基准进行计算 ; (2) 本集合计划采用份额退出的方式, 委托人以计划份额申请退出 ; (3) 当日的退出申请可以在管理人规定的时间以前撤销 ; (4) 委托人在退出计划份额时, 管理人按时间优先的原则, 对该持有人账户中的计划份额进行处理, 即先确认的份额先退出, 后确认的份额后退出 2 退出的程序和确认 (1) 申请方式 : 委托人必须根据本集合计划推广机构规定的手续, 在退出业务的办理时间内向推广机构网点管理人直销柜台或通过推广机构的指定系统提出退出申请委托人申请的退出申请份额数量超过委托人持有的份额数量时, 申请无效 (2) 确认与通知 : 当日 (T 日 ) 在交易时间内提交给管理人的赎回申请, 注册登记机构将于 T+1 日办理退出变更登记, 投资者通常可在 T+2 日到其办理退出的推广机构查询退出的确认情况 (3) 款项支付 : 委托人的退出申请确认后, 退出款项将在 T+2 日内从托管账户划出退出费本集合计划退出费率为 0( 违约退出情形下的退出费率和退出费用计算方式由本集合计划合同另行约定 ). 单个委托 (1) 单个委托人大额退出的认定人大额退单个委托人单日退出份额超过集合计划总份额 5%, 即视为单个委托人大额退出出的认 (2) 单个委托人大额退出的申请和处理方式定申请发生单个委托人大额退出时, 必须提前 2 个工作日直接或通过推广机构向管理人预约申请, 否则 4

5 和处理方式巨额退出及连续巨额退出管理人自有资金参与情况管理人有权拒绝接受其退出申请如构成巨额退出的, 应按巨额退出程序办理 1 巨额退出的认定和处理方式 (1) 巨额退出的认定单个开放日内, 本集合计划净退出申请份额 ( 退出申请总份额扣除参与申请总份额之余额 ) 超过上一日计划份额总份数的 10%, 即认为是发生了巨额退出 (2) 巨额退出的处理方式当出现巨额退出时, 管理人可以根据本集合计划当时的资产组合状况决定全额退出或部分延期退出全额退出 : 当管理人认为有能力支付委托人的退出申请时, 按正常退出程序执行部分延期退出 : 当管理人认为支付委托人的退出申请有困难或认为兑付委托人的退出申请可能对本集合计划的资产净值造成较大波动时, 管理人在当日接受退出计划份额不低于当日参与申请总份额的前提下, 对其余退出申请延期办理, 延期时间不得超过 20 个工作日对于当日的退出申请, 按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例, 确定当日受理并接受的退出申请 ; 未受理部分可延迟至下一个工作日办理转入下一个工作日的退出申请不享有优先权并以该工作日的计划单位净值为依据计算退出金额, 以此类推, 直到全部退出为止委托人在申请退出时可选择当日未受理部分予以撤销, 未进行选择的默认顺延 2 连续巨额退出的认定和处理方式 (1) 连续巨额退出的认定集合计划连续两个开放日 ( 含两日 ) 以上发生巨额退出, 即认为发生了连续巨额退出 (2) 连续巨额退出的处理方式出现连续巨额退出时, 管理人可采用全额退出或部分延期退出方式处理, 当管理人认为有必要时, 也可拒绝或暂停接受退出申请, 并对已经接受的退出申请, 采用全额退出或部分延期退出方式处理 ( 一 ) 自有资金参与 1 自有资金参与的条件: 管理人以自有资金参与本集合计划, 应符合管理办法细则规范和中国证监会及中国证券投资基金业协会的相关规定 2 自有资金参与的比例: (1) 本集合计划存续期间, 管理人可以自有资金参与集合计划, 参与份额不超过集合计划总份额的 20% (2) 本集合计划因规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划比例被动超过法律法规规定的上限时, 管理人在下一个开放日退出超限部分的该类集合计划份额同时, 管理人应及时在管理人网站公告自有资金参与集合计划被动超限情况, 包括超限比例超限原因处理方式等 (3) 为应对巨额退出, 解决流动性风险, 在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下, 管理人参与的自有资金参与退出可不受上述比例限制, 但需事后及时告知委托人和托管人, 并向管理人所在地中国证监会派出机构及中国证券投资基金业协会报告 ( 二 ) 自有资金退出 : 集合计划存续期间, 自有资金参与集合计划的持有期限不少于 6 个月时, 可以退出集合计划 ( 三 ) 若法律法规关于自有资金投资比例和退出条件等发生变化, 管理人可参照最新法律法规要求在履行相应公告后变更自有资金投资比例和退出条件委托人同意管理人进行上述变更不需征求委托人意见 ( 四 ) 自有资金的收益分配 : 自有资金按照等额等权的原则, 参与收益分配 ( 五 ) 信息披露 : 自有资金参与退出时, 管理人应提前 5 个工作日, 通过在管理人网站公告的方式, 告知客户及托管机构 5

6 集合计划成立的条件集合计划的净参与额不低于 0.3 亿元人民币, 且本集合计划委托人的人数为 2 人 ( 含 ) 以上且不超过 200 人, 并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后, 管理人宣布本集合计划成立集合计划设立完成前, 委托人的参与资金只能存入注册登记机构指定的募集账户, 不得动用集合计划设立失败 ( 本金及利息返还方式 ) 集合计划推广期结束, 在集合计划的净参与额低于 0.3 亿元人民币或本集合计划委托人的人数少于 2 人条件下, 集合计划设立失败, 管理人承担集合计划的全部推广费用, 并将已认购资金及同期银行活期存款利息在推广期结束后 30 个工作日内退还集合计划委托人, 各方互不承担其他责任利息金额以本集合计划注册登记机构的记录为准集合计划份额转让集合计划存续期间, 在条件允许的情况下, 委托人可以通过柜台交易市场交易所等中国证监会认可的交易平台向合格投资者转让集合计划份额受让方首次参与集合计划, 应先与管理人托管人签订集合资产管理合同费用报酬费用种类 1 管理费: 本集合计划的管理费按前一日集合计划的资产净值计提管理费的年费率为 0.3 % 2 托管费: 本集合计划的托管费按前一日集合计划的资产净值计提托管费的年费率为 0.05 % 3 证券交易费用: 本集合计划应按规定比例在发生投资交易时单独计提并分别支付经手费证管费过户费印花税和证券结算风险基金等, 作为各自交易成本直接扣除交易佣金的费率由集合计划管理人本着保护委托人利益的原则, 按照法律法规的规定确定本集合计划向所租用交易单元的券商支付佣金, 其费率由管理人根据有关政策法规确定具体划款时间和金额以管理人划款指令为准证券账户开户费由管理人在开户时先行垫付, 在集合计划成立后, 管理人出具指令, 由托管人从集合计划中扣划至管理人指定账户托管人不垫付证券账户开户费 4 与本集合计划相关的审计费在存续期间发生的集合计划审计费用, 在合理期间内摊销计入集合计划本集合计划的年度审计费, 按与会计师事务所签定协议所规定的金额, 在被审计的会计期间, 按直线法在每个自然日内平均摊销 5 按国家有关规定可以列入的其他费用银行结算费用银行间市场账户维护费开户费银行账户维护费银行间交易费转托管费注册登记机构相关费用 ( 包括认购登记结算费服务月费年度电子合同服务费 ) 等集合计划运营过程中发生的相关费用银行结算费用, 一次计入集合计划费用 ; 银行间市场账户维护费, 按银行间市场规定的金额, 在相应的会计期间一次性计入费用 ; 开户费银行账户维护费银行间交易费转托管费在发生时一次计入集合计划费用 ; 与集合计划运营有关的其他费用, 如果金额较小, 或者无法对应到相应会计期间, 可以一次进入集合计划费用 ; 如果金额较大, 并且可以对应到相应会计期间, 应在该会计期间内按直线法摊销业绩报酬安排业绩报酬计提日 : 本计划的业绩报酬计提日为分红日委托人退出日和计划终止日在集合计划当前运作周期到期日之前, 由管理人公告下个运作周期的业绩报酬计提基准 K 以及业绩报酬计提比例 X 其中, 首个运作周期的业绩报酬计提基准 K 以及业绩报酬计提比例 X 将于推广期前由管理人公告在业绩报酬计提日, 若委托人在该期内的实际年化收益率 S 小于或等于该期的业绩报酬计提基准 K, 管理人不计提业绩报酬 ; 若在该期内的实际年化收益率 S 大于该期的业绩报酬计提基准 K, 管理人将对超过部分的收益以业绩报酬计提比例 X 计提业绩报酬, 剩余部分归委托人所有管理人确定本计划业绩报酬计提基准主要基于集合计划投资的债券货币市场基金债券回购银行存款所构成的投资组合的收益测算管理人承诺以诚实守信审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划资产本金不受损失, 也不保证最低收益 6

7 不由集合计划承担的费用集合计划成立前发生的费用, 以及存续期间发生的与推广有关的费用, 不得在计划资产中列支计划管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失以及处理与集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入集合计划费用其他具体不列入计划费用的项目依据中国证监会有关规定执行收益分配收益构成 1 集合计划投资所得股息红利债券利息基金红利等; 2 买卖证券价差; 3 银行存款利息; 4 其他合法收入分配原则 1 每一集合计划份额享有同等分配权; 2 收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 3 本计划收益分配时, 只采用现金红利方式 ; 4 本计划存续期内各个运作周期, 在满足本合同约定的收益分配条件的前提下, 管理人将对计划份额进行收益分配, 分红日 ( 即收益分配登记日及除息日 ) 为各运作周期到期日, 具体时间见管理人公告 ; 5 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担, 与收益分配的相关税赋由委托人自行承担 ; 6 法律法规或监管机构另有规定的从其规定集合计划展期是否可以展期本集合计划不设置展期条款 ( 一 ) 有下列情形之一的, 集合计划应当终止 : 终止和清算 1 集合计划存续期间, 委托人少于 2 人 ; 2 管理人因重大违法违规行为, 被中国证监会取消业务资格的 ; 3 托管人因重大违法违规行为, 被监管机构取消业务资格时, 管理人未能在合理时间与新的托管人签订托管协议的 ; 4 管理人因解散破产撤销等原因不能履行相应职责的; 5 托管人因解散破产撤销等原因不能履行相应职责时, 管理人未能在合理时间与新的托管人签订托管协议的 ; 6 管理人认为必要时可以终止本集合计划; 7 因战争自然灾害等不可抗力的发生导致本集合计划不能存续; 8 法律法规规定或中国证监会规定及集合资产管理合同约定的其他情况 ( 二 ) 集合计划的清算 1 自集合计划终止之日起 5 个工作日内成立集合计划清算小组, 集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算 ; 2 清算过程中的有关重大事项应当及时公布; 3 清算结束后 15 个工作日内, 管理人和托管人应当按照本合同二十一 ( 二 )6 中的清偿顺序分配集合计划剩余财产, 并注销集合计划专用证券账户和资金账户 ( 空户 ) 4 清算结束后 15 个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果 ; 管理人应当在清算结束后 15 日内将清算结果报中国证券投资基金业协会备案, 同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构委托人在清算结果公布后 10 个工作日内未提出书面异议, 则管理人托管人就清算结果及本计划解除责任 7

8 特别说明 5 若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券, 管理人可对此制定二次清算方案, 该方案应经托管人认可, 并通过管理人网站进行披露管理人应根据二次清算方案的规定, 对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算, 并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或本合同的约定, 以货币形式全部分配给委托人 6 集合计划财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用 ; (2) 缴纳所欠税款 ; (3) 支付应付费用 ; (4) 支付委托人本金和收益 ; (5) 支付业绩报酬 7 计划终止, 托管人应当办理注销集合计划证券账户和资金账户 ( 空户 ) 的相关手续, 管理人应配合托管人办理账户注销事宜并提供相关资料 8 管理人托管人应当妥善保管集合计划合同客户资料交易记录业务档案等文件资料和数据, 任何人不得隐匿伪造篡改或者销毁上述文件资料和数据保存期限不得少于 20 年本说明书作为集合资产管理合同的重要组成部分, 与集合资产管理合同具有同等法律效力 8

国泰君安君享融通五号限额特定资产管理计划说明书

国泰君安君享融通五号限额特定资产管理计划说明书 0-100%; (2) 固定收益类资产包括 : 期限在 1 年以上的国债金融债央行票据企业债公司债短期融资券资产支持受益凭证债券型基金可转换债券分离交易可转换债券可交换债券期限超过 7 天的债券逆回购银行定期存款和协议存款, 投资比例为 0-100%; (3) 现金类资产包括银行活期存款货币市场基金期限在 1 年内的国债期限在 7 天内的债券逆回购等, 投资比例为 0-100%;