安心财产保险有限责任公司

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1 安心财产保险有限责任公司 2015 年年度信息披露报告二〇一六年四月二十七日

2 目录第一节公司简介... 3 第二节财务会计信息... 4 第三节风险状况信息... 4 第四节保险产品经营信息... 9 第五节偿付能力信息... 9

3 第一节公司简介一法定名称及缩写 [ 中文全称 ]: 安心财产保险有限责任公司 [ 中文简称 ]: 安心保险 [ 英文全称 ]:Answern Property & Casualty Insurance Co., Ltd 二注册资本人民币 10 亿元三注册地北京市延庆县东外大街 109 号 1 幢四成立时间二零一五年十二月三十一日五经营范围和区域 [ 经营范围 ] 与互联网交易直接相关的企业 / 家庭财产保险货运保险责任保险信用保证保险工程保险 ( 仅限家庭装修工程保险 ) 短期健康/ 意外伤害保险 ; 上述业务的再保险分出和再保险分入业务 ( 仅限临时分保分入 ); 国家法律法规允许的保险资金运用业务 ; 经中国保险监督管理委员会批准的其他业务 [ 经营区域 ] 中华人民共和国境内 ( 港澳台地区除外 ) 开展经营范围内保险业务, 不设分支机构六法定代表人钟诚七客服电话

4 第二节财务会计信息我公司于 2015 年 12 月 31 日正式成立,2015 年未开展经营活动, 本项不适用一风险管理组织体系及总策略第三节风险状况信息 ( 一 ) 风险管理组织体系公司形成了覆盖所有风险管理相关职能部门的偿付能力风险管理组织体系 : 由董事会负最终责任, 风险管理委员会监督决策, 精算部负责统筹协调, 履行日常具体的风险管理职责, 其他各部门密切配合, 稽察合规部对风险管理履行情况进行监督 ( 二 ) 风险管理总体策略 2015 年, 偿二代进入试运行阶段, 是保险公司从以规模为导向经营模式向以风险为导向经营模式转变的重要过渡阶段公司从筹备期开始, 即建立了偿付能力风险管理的目标 : 在偿二代总体框架下, 围绕公司的战略经营及盈利目标, 以风险为导向, 通过规范偿付能力风险管理流程, 采用先进的风险管理方法和手段, 对风险进行持续识别评估管理报告和监控, 以支持公司的战略和业务决策过程, 在公司风险偏好及容忍范围内及时应对各类风险并实现效益最大化二主要风险分类及管理方法根据保险公司偿付能力监管规则第 2 号 : 最低资本, 本公司将偿付能力风险分为固有风险和控制风险两部分固有风险是指在现有的正常的行业物质技术条件和生产组织方式下, 公司在经营和管理活动中必然存在的客观的偿付能力相关风险固有风险由可量化为最低资本的风险 ( 简称量化风险 ) 和难以量化为最低资本的风险 ( 简称难以量化风险 ) 组成量化风险包括保险风险市场风险和信用风险, 难以量化风险包括操作风险战略风险声誉风险和流动性风险控制风险是指因公司内部管理和控制不完善或无效, 导致固有风险未被及时识别和控制的偿付能力相关风险本公司拟采用全面风险管理和专项风险管理相结合的方法对固有风险及控制风险进行管控以偿二代为契机, 本公司正在积极搭建全面风险管理框架, 实现对偿付能力风险的全面管控, 致力于打造风险识别计量监控控制的全闭环管理流程本公司通过搭建风险管理基础体系, 包括风险管理组织架构政策制度风险偏好与风险容忍度关键风险指标体系内部风险管理报告机制风险管理信息系统等, 对公司固有风险及控制风险实施全面管理 : ( 一 ) 优化全面风险管理组织架构, 设立首席风险官, 明确各项风险的统筹管理部门, 确保公司体系在内控和风险管理工作上权责利明确分工 ; ( 二 ) 建立满足偿二代监管要求的风险管理制度框架, 实现公司风险管理的标准化 ; ( 三 ) 推进风险偏好体系, 明确各类风险的容忍度及限额, 使风险管理嵌入业务流程具有可执行性 ;

5 ( 四 ) 以风险偏好为主体框架, 建立覆盖核心业务流程的关键风险指标监测体系, 提前揭示对应的各类风险状况, 实现风险的事中监测与预警, 为事前识别筛选风险因子奠定基础 ; ( 五 ) 建立内部风险管理报告机制, 通过定期分析并提出相应管理建议, 跟踪与督促业务部门的整改, 对专项风险进行有效管控 ; ( 六 ) 开展偿二代的风险资本测算, 通过常规报送及预测最低资本变动分析以及动态压力测试, 对公司偿付能力进行实时监测 ; ( 七 ) 积极响应保监会偿付能力风险管理能力自评估工作, 对失分项进行差距分析并据此制定公司风险管理能力提升计划, 规范各风险领域各条线的风险管理机制, 力争将分数维持在较高水平由于固有风险中各类风险具有不同的特征, 在全面风险管理框架的基础上, 本公司吸收先进的专项风险管理技术, 对专项风险管理工具进行持续优化 : ( 一 ) 对于量化风险, 主要通过最低资本 ( 偿二代 ) 情景分析压力测试等工具对风险敞口及风险敏感度进行实时监控偿二代下最低资本的计量以风险为基础, 采用相关系数矩阵法, 反映各类风险之间的分散效应, 是评估量化风险敞口大小的重要工具本公司在偿二代试运行期间, 按季度报送各类风险最低资本测算结果, 并对最低资本变化情况进行监控分析, 追溯造成风险敞口波动的原因, 为业务资源配置经营管理决策等提供量化依据情景分析与压力测试是评估偿付能力以及业务活动在不利变化的情况下对公司可能造成影响的重要手段本公司就主要风险因子定期开展情景分析和压力测试, 分析风险暴露程度, 评估潜在风险因素及整体风险承受能力, 并了解其对偿付能力的影响, 以减少未来可能发生的损失, 更有效地支持风险事前管理决策 ( 二 ) 对于难以量化风险中的操作风险, 主要通过损失数据收集内控评价业务条线级风险指标三大工具持续完善操作风险与内控管理机制 ; ( 三 ) 对于难以量化风险中的流动性风险, 主要通过建立日常现金流管理机制现金流压力测试以及制定应急计划等工具和手段对流动性风险进行防范 ; ( 四 ) 对于其他难以量化风险, 主要通过健全专项风险管理制度规范风控流程等对风险进行管控 ( 一 ) 保险风险保险风险是指由于赔付率费用率等假设的实际经验与预期发生不利偏离而造成损失的风险根据保险公司偿付能力监管规则第 4 号 : 保险风险最低资本 ( 非寿险业务 ), 本公司保险风险分为以下三类 : 1) 保费风险 : 是指由于保险事故发生的频度及损失金额存在不确定性, 导致保费可能不足以支付未来的赔款及费用, 从而使保险公司遭受非预期损失的风险 ; 2) 准备金风险 : 是指由于已发生未决案件在未来的赔付金额及时间存在不确定性, 导致赔付可能超过准备金金额, 从而使保险公司遭受非预期损失的风险 ; 3) 巨灾风险 : 是指因重大自然灾害或重大事故而造成巨大损失的风险本公司通过下列机制和流程管理保险风险 :

6 1) 通过实施有效的产品开发管理制度提高产品风险管控能力 ; 2) 制定签署保险合同和承担保险风险的相关指引, 加强风险筛选, 并通过核保制度有效防范和降低逆选择风险 ; 3) 对不同保险对象的风险状况设置自留风险限额, 利用再保安排, 将超额风险转移给高安全性的再保险公司, 减小保险风险集中度对本公司的影响 ; 4) 通过安排承保前风险查勘, 设置与标的风险状况相对应的承保条件 ; 并通过承保后服务为高风险客户制定风险改进方案, 帮助客户改善风险状况 5) 通过理赔处置程序调查和评定索赔案件, 甄别防范可疑的理赔或欺诈性索赔 ; 6) 使用精算模型和相关统计技术进行产品定价和准备金评估等, 定期对模型进行检验, 并通过加强准备金评估流程的内控管理来提高准备金评估的准确性 ; 7) 通过管理信息系统随时提供最新准确和可靠的经验数据, 定期进行经验分析和趋势研究, 作为调整改进定价及评估精算假设的基础 8) 承保足够数量的风险个体来分散风险并降低预期理赔支出的波动风险分散策略致力于寻求使得保险风险在风险类型数量行业和地域上的合理分配 9) 基于偿二代要求, 对保险风险最低资本进行定期监控及预测, 并针对变动情况展开进一步分析 ( 二 ) 市场风险市场风险是指因利率市场价格外汇汇率及其它市场价格相关因素的变动导致本公司遭受潜在损失的风险本公司通过下列机制和流程管理市场风险 : 1) 制定和实施一系列有关投资的内部管理制度, 以安全性流动性效益性为原则, 以资产负债匹配为目标制定战略资产配置和投资指引, 降低市场风险 ; 2) 根据资金投资及市场风险管理的特点, 日常采用情景分析在险价值与压力测试等方法, 对市场风险进行科学有效的管理 ; 3) 为资产设定最高风险限额, 控制市场风险设定限额时, 本公司充分考虑其风险策略及对财务状况的影响限额的设定亦取决于资产负债管理策略 ; 4) 根据产品的负债特性, 分组合管理资产和负债, 通过适当的资产会计分类, 降低公司利润和净资产的波动 ; 5) 规范风险监控报告制度, 定期出具日报月报等报告, 并提出风险管理建议, 保证市场风险在风险承受能力范围内 ( 三 ) 信用风险根据保险公司偿付能力监管规则第 8 号 : 信用风险最低资本, 信用风险是指由于交易对手不能履行或不能按时履行其合同义务, 或者交易对手信用状况的不利变动, 导致保险公司遭受非预期损失的风险本公司面临的主要信用风险与再保险公司的再保险安排应收保费的催收存放在商业银行的存款债券投资和权益投资等有关

7 针对因再保险公司未能履行再保险合同应承担的责任而产生的信用风险, 本公司在签订再保险合同之前, 会对再保险公司进行信用评估, 选择高度安全并具有较高信用资质的再保险公司以减低信用风险, 同时通过对单一再保人设定分保比例上限以降低集中度风险 ; 针对应收款项的信用风险, 本公司建立清晰的催收流程, 在各渠道部门进行催收过程中进行实时监控, 规范应收款项核销时限管理等 ; 针对投资资产面临的信用风险, 本公司的投资资产受托人根据内部风险评级政策及流程对潜在投资进行信用评估, 选取具有较高信用资质的交易对手, 并从多个维度对投资组合设定风险限额来控制信用风险, 通过对单一投资对象设置投资限额和配置比例, 以减少单一投资对象公允价值下跌对本公司的财务状况影响, 降低集中度风险, 本公司对投资情况进行定期追踪 ( 四 ) 操作风险操作风险是指由于不完善的内部操作流程人员系统或外部事件而导致直接或间接损失的风险, 包括法律及监管合规风险 ( 但不包括战略风险和声誉风险 ) 本公司将以风险为本价值导向为原则, 将精益内控与操作风险管理工具相结合, 围绕操作风险与偿二代各项要求, 进一步完善操作风险管理体系, 实现风险的事前事中与事后全方位防范与管理, 持续提升公司操作风险管理水平与偿二代操作风险 ( 五 ) 流动性风险流动性风险是指保险公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金, 以支付到期债务或履行其他支付义务的风险本公司以偿二代 12 号文为导向, 结合公司实际业务情况, 围绕事前识别监控事中缓释应对事后考核评价三个维度, 搭建了以流动性风险偏好和容忍度及限额日常现金流管理业务管理投资管理融资管理再保险管理流动性风险监测现金流压力测试流动性应急计划以及其他流动性风险管理应予以关注事项的流动性风险管理体系及由董事会风险管理委员会首席财务官财务部首席风险官精算部以及与流动性风险管理相关的其他部门构成的流动性风险管理架构逐步建立了以流动性风险管理制度为基本规范, 确保安全, 提高效率为目标的流动性管理策略 1) 加强现金流管理, 规范现金流预测和压力测试管理要求通过加强资金流动性管理, 完善了各项现金流管理流程及相关部门管理职责, 确保公司有充足的流动性履行各项支付义务规范现金流预测和压力测试的方法及管理要求, 以量化分析合理假设不利情景的方法前瞻性预测未来各时间区间内各项业务相关现金流入现金流出净现金流以及流动性头寸的变化情况, 有效识别出潜在的流动性缺口, 并对公司抵御流动性风险的能力作出评估判断, 提高资金筹集及运用的计划性科学性和精细化水平 2) 建立重大流动性事件应急管理为规范公司应急管理机制和工作流程, 提升公司整体处置应对流动性突发事件的能力, 公司制定重大流动性风险应急管理办法要求财务部定期组织应急演练, 明确流动性储备及各项应急融资措施公司遵循预防为主, 常备不懈的方针, 通过对应急事件的分类及各部门的职责分工, 确保各项应急处置流程的有效实施, 增加公司驾驭应对突发性资金需求的能力 2016 年公司将继续遵循稳健的流动性风险偏好, 合理平衡风险与收益的关系, 通过不断完善考核问责评价机制及各项具体技术指引, 确保流动性管理政策和流程的有效实施, 保证制

8 度的健全性及执行有效性, 实现流动性风险的事前事中与事后全方位防范与管理, 持续提升公司流动性风险管理水平

9 息第四节保险产品经营信息本公司于 2015 年 12 月 31 日正式成立,2015 年未开展任何经营活动, 无保险产品经营信第五节偿付能力信息一主要偿付能力指标由于我公司于 2015 年 12 月 31 日正式成立, 无上一年度偿付能力信息, 现披露 2016 年第一季度数据如下 : 2016 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日认可资产 ( 万元 ) (1) 97, , 认可负债 ( 万元 ) (2) , 实际资本 ( 万元 ) (3)=(1)-(2) 97, , 最低资本 ( 万元 ) (4) 3, 综合偿付能力溢额 ( 万元 ) (5)=(3)-(4) 93, , 综合偿付能力充足率 (6)=(3)/(4) % 二报告期内偿付能力变动原因分析不适用

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