偿付能力报告

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野武
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1 保险公司偿付能力季度报告摘要汉诺威再保险股份公司上海分公司 Hannover Rück SE Shanghai Branch 2018 年第 1 季度 1

2 一公司基本信息和报告联系人 ( 一 ) 公司名称 ( 中文 ): 汉诺威再保险股份公司上海分公司公司名称 ( 英文 ): Hannover Rück SE Shanghai Branch ( 二 ) 注册地址 : 中国上海市浦东新区杨高南路 729 号 1 号楼 7 楼单元 ( 三 ) 总经理 :Lye Fook Kong( 译名 : 黎福光 ) ( 四 ) 经营范围 : 一经营人寿再保险业务, 包括 :( 一 ) 中国境内的再保险业务 ;( 二 ) 中国境内的转分保业务 ;( 三 ) 国际再保险业务二非人寿再保险业务 :( 一 ) 中国境内的再保险业务 ;( 二 ) 中国境内的转分保业务 ; ( 三 ) 国际再保险业务 ( 五 ) 股权结构和股东本季度末的前十大股东列表持股比例排序股东名称实际出资 ( 万元 ) 持股比例 (%) 股份类别股份状态 1 汉诺威再保险股份公司 ( 六 ) 子公司合营公司和联营公司 130, % 外资股正常本季度未发生子公司合营企业和联营企业情况 2

3 ( 七 ) 高管人员基本情况姓名年龄学历职位任职日期批准文号公司外任职和兼职情况 Lye Fook Kong ( 译名 : 黎福光 ) 48 江瀚 43 王岩 44 盛毅 40 刘晓岚 37 项宇 41 保险商业学士经济学学士经济学与社会科学博士工商管理硕士国际商法硕士经济学硕士总经理保监许可 [2015]776 号 ; 投资负责人无副总经理保监国际 [2008]421 号精算责任人保监产险 [2008]960 号 ; 保监产险 [2009]684 号 ; 保监产险 [2010]868 号 ; 保监产险 [2011]119 号 ; 保监产险 [2012]898 号副总经理保监许可 [2014]195 号无副总经理保监许可 [2017]130 号财务负责人保监财会 [2009]952 号首席风险官无合规负责人保监许可 [2015]879 号无总精算师保监许可 [2017]1466 号无无无无备注 :2018 年 1 月 5 日, 我司向中国保监会提交报告 ( 汉诺威再 [2018]6 号 ), 任命项宇先生为公司总精算师, 并撤销江瀚先生精算责任人的职务 ( 八 ) 报告联系人姓名 : 盛毅办公室电话 : 移动电话 : 传真号码 : 电子信箱 : sunny.sheng@hannover-re.com 3

4 二偿付能力充足率主要指标 ( 一 ) 主要指标 ( 单位 : 元 %) 指标名称本季度数上季度数核心偿付能力溢额 1,251,188,425 1,184,369,455 核心偿付能力充足率 225% 215% 综合偿付能力溢额 1,251,188,425 1,184,369,455 综合偿付能力充足率 225% 215% ( 二 ) 最近一期的风险综合评级根据保监会关于报送 2017 年第 4 季度偿二代风险综合评级数据的通知 ( 财会部函号 ) 的相关要求, 我司完成了 2017 年第 4 季度风险综合评级相关材料的准备和报送工作, 并于 2018 年 4 月收到相关评估结果, 我司在 2017 年第 4 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 评价中被评定为 A 类 ( 三 ) 主要指标 ( 单位 : 元 ) 指标名称本季度数上季度数保险业务收入 1,921,501,001 1,309,820,421 净利润 -1,526,251-13,245,811 净资产 1,495,433,845 1,452,807,836 4

5 三实际资本 ( 单位 : 元 ) 指标名称本季度数上季度数认可资产 25,625,860,782 27,273,258,741 认可负债 23,372,334,675 25,061,739,690 实际资本 2,253,526,107 2,211,519,051 其中 : 核心一级资本 2,253,526,107 2,211,519,051 核心二级资本 - - 附属一级资本 - - 附属二级资本 - - 四最低资本 ( 单位 : 元 ) 指标名称本季度数上季度数最低资本 1,002,337,682 1,027,149,596 其中 : 量化风险最低资本 1,023,420,137 1,048,753,926 非寿险业务保险风险最低资本 601,180, ,105,512 寿险业务保险风险最低资本 266,357, ,815,153 市场风险最低资本 162,279, ,229,338 信用风险最低资本 474,466, ,348,701 量化风险分散效应 480,863, ,744,778 特定类保险合同损失吸收效应 - - 控制风险最低资本 -21,082,455-21,604,331 附加资本 - - 五最近两期风险综合评级结果 ( 分类监管 ) 我司在 2017 年第 3 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 评价中被评定为 A 类我司在 2017 年第 4 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 评价中被评定为 A 类 5

6 六风险管理能力 ( 一 ) 最近一次公司偿付能力风险管理能力评估得分项目 2016 年度 SARMRA 评估得分其中各分项得到 : 风险管理基础与环境风险管理目标与工具 7.40 保险风险管理 8.46 市场风险管理 8.51 信用风险管理 8.16 操作风险管理 8.28 战略风险管理 8.51 声誉风险管理 8.87 流动性风险管理 9.00 ( 二 ) 风险管理改进措施及各项措施实施进展情况为不断提升我司风险管理水平, 依据保险公司偿付能力监管规则第 11 号 : 偿付能力风险管理要求与评估中的有关要求, 我公司在风险管理方面的工作进展情况如下 : 根据保监会关于 2016 年 SARMRA 评估结果的通报 ( 财会部函号 ) 的结果, 我司 2016 年 SARMRA 得分为分根据保监会中国保监会关于开展 2017 年度 SARMRA 评估有关事项的通知 ( 保监财会号 ), 我司未纳入 2017 年度 SARMRA 评估范围, 因此将继续按照 2016 年度评估结果计算控制风险最低资本本季度, 由风险管理部门牵头对风险管理重要工作环节的流程与风险管理制度开展了 2018 年度的审阅工作, 其中, 尤其关注了因为我司今年初的部门架构调整而需要进行调整的流程与制度为下季度即将全面开始的 SARMRA 自评估工作做充分的准备本季度, 我司进行了全公司范围的年度风险管理知识培训与测试, 以面授培训和试卷测试的形式, 加强了我司全体员工对偿二代的深入理解培训主要围绕公司偿付能力及资本现状 2017 年 SARMRA 评估回顾总结来展开, 使全体员工了解自身工作与风险管理的相关性同时, 培训还就目前的金融保险监管环境及近期重要的金融政策向全体员工进行了宣导和解读, 加深员工对外部金融环境及政策的了解, 提升员工风险意识 6

7 此外, 本季度, 我司根据高级管理层在年度会议上对发展规划实施情况的审议及监督意见, 由风险管理部牵头, 对我司上一年度规划的实施情况开展全面评估, 评估报告将于 4 月底报送中国银行保险监督管理委员会我司风险管理工作团队会及时跟进和把握各项改进措施的进展情况, 从制度健全性和遵循有效性两个方面着手, 将风险管理工作深入贯彻到业务执行和公司治理中, 强化我司各类风险防范意识, 不断提高我公司偿付能力风险管理能力另外, 考虑到我司是德国汉诺威再保险股份公司的分支机构, 且隶属于汉诺威集团, 因此受汉诺威集团的风险战略和风险管理规定的统一管理汉诺威集团目前的企业战略包含十项指导原则, 此十项指导原则确保了公司再保创造价值的愿景在各管理环节的实现企业战略由公司集团范围的风险管理的几个关键战略点构成我们积极管控风险 ; 我们保持资本处于充足的水平 ; 我们承诺始终的可持续性, 正直和合规风险战略源于公司的企业战略, 它构成了汉诺威集团处理风险和机遇的核心成分风险战略进一步明确了风险管理的目标和我们对风险的理解我们在风险战略中也定义了如下最重要的原则 : (1) 我们执行董事执行委员会所指定的风险偏好 ; (2) 我们将风险管理整合进集团的价值管理之中 ; (3) 我们提倡一个开放的风险文化以及风险管理体系的透明化 ; (4) 我们满足监管要求 ; (5) 我们满足评级机构的要求 ; (6) 我们依据重要性及均衡性的考虑采取行动 ; (7) 我们均衡使用定量及定性方法 ; (8) 我们确保风险管理职能的独立性 ; 风险与资本管理指引, 其中包括风险战略风险记录及风险限额和阈值中心系统, 每年 7

8 至少进行一次审阅这样, 才能确保我们的风险管理体系随时保持最新的状态我们管理整体的企业风险, 这样我们才有可以确保有 90% 的概率预期产生正向的的集团净利润, 并且我们的经济资本和股东权益的完全丧失的可能性不超过 0.03% 在内部资本模型中, 我们对这些指标进行监测, 同时作为常规报告的一部分, 董事执行委员会将每季度被告知这些关键参数的遵守情况必要的股权资源将由我们的经济资本模型监管要求以及相对于我们的目标评级和客户期望的评级机构期望所决定此外, 为了能够在任何时间对新的商业机会采取行动, 我们保持一定的缓冲资本因此, 汉诺威集团的内部资本目标显著高于欧洲偿二代体系下所要求的 99.5% 的最低置信水平汉诺威集团受欧洲偿二代体系监管, 而汉诺威再保险股份公司上海分公司受中国以风险为导向的偿付能力监管体系监管七流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标指标名称本季度数净现金流 11,780,688 综合流动比率 3 个月内 104% 1 年内 105% 1 年以上 117% 流动性覆盖率压力情景 % 压力情景 % 投连产品独立帐户的流动性覆盖率不适用 ( 单位 : 元 %) ( 二 ) 流动性风险监管指标的变化及原因分析 (1) 流动性风险监管指标的变化本报告期, 净现金流指标为净流入 0.1 亿元 ( 本年累计净流入 0.1 亿元 ), 其中, 经营现 8

9 金净流入 3.0 亿元, 投资现金净流出 2.9 亿元另外, 我司综合流动比率考察的资产合计大于负债合计, 而且各期限综合流动比率合理, 表明我司综合流动比率好且整体安全我司投资资产均为优良资产, 在压力情景 1 和 2 下, 流动性覆盖率分别为 1525% 和 1778%, 反映覆盖性极为充裕 (2) 差异原因分析及改进措施和改进目标本报告期, 投资现金净流出 2.9 亿元, 主要原因是本报告期我司针对收到的本外币再保费收入, 分别增加了债券投资, 现金流量表中的现金项目 ( 活期存款 ) 与上个报告期末基本相当, 仍维持在恰当水平我司综合流动比率和流动性覆盖率比率合理, 无异常状况八监管机构对公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会未对我公司采取监管措施 ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况不适用 9

一公司基本信息和报告联系人 ( 一 ) 公司名称 ( 中文 ): 汉诺威再保险股份公司上海分公司公司名称 ( 英文 ): Hannover Rück SE Shanghai Branch ( 二 ) 注册地址 : 中国上海市浦东新区杨高南路 729 号 1 号楼 7 楼单元 ( 三

一公司基本信息和报告联系人 ( 一 ) 公司名称 ( 中文 ): 汉诺威再保险股份公司上海分公司公司名称 ( 英文 ): Hannover Rück SE Shanghai Branch ( 二 ) 注册地址 : 中国上海市浦东新区杨高南路 729 号 1 号楼 7 楼单元 ( 三保险公司偿付能力季度报告摘要汉诺威再保险股份公司上海分公司 Hannover Rück SE Shanghai Branch 2016 年第 2 季度 1 一公司基本信息和报告联系人 ( 一 ) 公司名称 ( 中文 ): 汉诺威再保险股份公司上海分公司公司名称 ( 英文 ): Hannover Rück SE Shanghai Branch ( 二 ) 注册地址 : 中国上海市浦东新区杨高南路