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1 保险公司偿付能力季度报告摘要汉诺威再保险股份公司上海分公司 Hannover Rück SE Shanghai Branch 2016 年第 2 季度 1

2 一公司基本信息和报告联系人 ( 一 ) 公司名称 ( 中文 ): 汉诺威再保险股份公司上海分公司公司名称 ( 英文 ): Hannover Rück SE Shanghai Branch ( 二 ) 注册地址 : 中国上海市浦东新区杨高南路 729 号 1 号楼 7 楼单元 ( 三 ) 总经理 :Lye Fook Kong( 译名 : 黎福光 ) ( 四 ) 经营范围 : 一经营人寿再保险业务, 包括 :( 一 ) 中国境内的再保险业务 ;( 二 ) 中国境内的转分保业务 ;( 三 ) 国际再保险业务二非人寿再保险业务 :( 一 ) 中国境内的再保险业务 ;( 二 ) 中国境内的转分保业务 ; ( 三 ) 国际再保险业务 ( 五 ) 股权结构和股东本季度末的前十大股东列表持股比例排序股东名称实际出资 ( 万元 ) 持股比例 (%) 股份类别股份状态 1 汉诺威再保险股份公司 ( 六 ) 子公司合营公司和联营公司 130, % 外资股正常本季度未发生子公司合营企业和联营企业情况 ( 七 ) 高管人员基本情况 2

3 公司外任职和兼职情况总经理保监许可 [2015]776 号 ; 无姓名年龄学历职位任职日期批准文号 Lye Fook Kong ( 黎福光 ) 46 保险商业学士江瀚 41 经济学学士王岩 42 经济学与社会科学博士盛毅 38 工商管理硕士刘晓岚 35 国际商法硕士投资负责人无副总经理保监国际 [2008] 421 号无精算责任人保监产险 [2008]960 号 ; 保监产险 [2009]684 号 ; 保监产险 [2010]868 号 ; 保监产险 [2011]119 号 ; 保监产险 [2012]898 号副总经理保监许可 [2014] 195 号无财务负责人保监财会 [2009] 952 号无首席风险官无合规负责人保监许可 [2015] 879 号无 ( 八 ) 报告联系人姓名 : 盛毅办公室电话 : 移动电话 : 传真号码 : 电子信箱 : sunny.sheng@hannover-re.com 3

4 二偿付能力充足率主要指标 ( 一 ) 主要指标 ( 单位 : 元 %) 指标名称本季度数上季度数核心偿付能力溢额 1,091,186,044 1,026,146,912 核心偿付能力充足率 248% 247% 综合偿付能力溢额 1,091,186,044 1,026,146,912 综合偿付能力充足率 248% 247% ( 二 ) 最近一期的风险综合评级偿二代关于风险综合评级 ( 分类监管 ) 的评价标准尚未完整出台, 而我公司为外资再保险分公司, 不适用现行的保险公司分类监管的有关规定, 故没有最近一次风险综合评级 ( 分类监管 ) 结果然而, 根据保险公司偿付能力监管规则第 10 号 : 风险综合评级 ( 分类监管 ) 的要求, 为了更好地配合保监会对保险公司付能力综合评级以及全面评估我司的偿付能力风险状况, 我公司于本季度结合了保监会发布的保险公司法人机构风险综合评级 ( 分类监管 ) 具体评价标准 ( 征求意见稿 ) 的评价标准与我司风险管理的现实状况, 进行了风险综合评级 ( 分类监管 ) 的自评估 ( 三 ) 主要指标 ( 单位 : 元 ) 指标名称本季度数上季度数保险业务收入 1,659,887,486 1,878,724,545 净利润 114,669,224 52,931,005 净资产 1,557,571,820 1,452,222,554 4

5 三实际资本 ( 单位 : 元 ) 指标名称本季度数上季度数认可资产 42,041,251, ,349,874,186 认可负债 40,214,539, ,623,472,031 实际资本 1,826,712,605 1,726,402,155 其中 : 核心一级资本 1,826,712,605 1,726,402,155 核心二级资本 - - 附属一级资本 - - 附属二级资本 - - 5

6 四最低资本 ( 单位 : 元 ) 行次项目本季度数上季度数 1 最低资本 735,526, ,255, 其中 : 量化风险最低资本 735,526, ,255, 非寿险业务保险风险最低资本 336,791, ,984, 寿险业务保险风险最低资本 174,980, ,481, 市场风险最低资本 178,273, ,935, 信用风险最低资本 397,944, ,263, 量化风险分散效应 352,463, ,408, 特定类保险合同损失吸收效应控制风险最低资本附加资本 - - 6

7 五最近两期风险综合评级结果 ( 分类监管 ) 偿二代关于风险综合评级 ( 分类监管 ) 的评价标准尚未完整出台, 而我公司为外资再保险分公司, 不适用现行的保险公司分类监管的有关规定, 故没有最近两次风险综合评级 ( 分类监管 ) 结果然而, 根据保险公司偿付能力监管规则第 10 号 : 风险综合评级 ( 分类监管 ) 的要求, 为了更好地配合保监会对保险公司付能力综合评级以及全面评估我司的偿付能力风险状况, 我公司于本季度结合了保监会发布的保险公司法人机构风险综合评级 ( 分类监管 ) 具体评价标准 ( 征求意见稿 ) 的评价标准与我司风险管理的现实状况, 进行了风险综合评级 ( 分类监管 ) 的自评估 7

8 六风险管理能力 ( 一 ) 公司类型及情况我公司作为汉诺威再保险股份公司在华设立的唯一分公司, 属于 C-ROSS 规定下的 II 类公司由于我公司为非独立法人, 未设立董事会和风险管理委员会, 因此我公司偿二代领导小组由公司高级管理层组成我公司首席风险官由现任财务负责人兼任, 目前风险管理部门已经有一名风险管理专业人员 ( 二 ) 风险管理改进措施及各项措施实施进展情况本季度为偿二代正式工作开展的第二个季度, 依据保险公司偿付能力监管规则第 11 号 : 偿付能力风险管理要求与评估中的有关要求, 我公司在风险管理方面的工作进展情况如下 : 1. 本季度, 由风险管理部门牵头, 再次约谈了各责任部门, 将 SARMRA 表里的每个评分项目进行梳理, 从制度健全性和遵循有效性两个方面着手, 根据各部门对风险管理的实际情况给出适当的评估结果针对适用于本公司的各项条例, 进一步补充与完善与之吻合的制度或其他支持文件, 以确保 SARMRA 表中所做出的每一个评估都有据可循在本次 SARMRA 评估过程中, 我司梳理了现有的风险管理制度风险管理工作过程中各部门的职责并计划于 2016 年 8 月初完成对现有风险管理制度的审阅和修正, 形成第二稿风险管理制度及规定在后续的工作中, 风险管理部门将根据实际工作过程中遇到的问题, 与相关部门商讨后对现有风险管理制度及工作流程等进行进一步的完善 2. 本季度, 根据保监会要求我司进行了 2015 年度的偿付能力压力测试, 根据压力测试的结果, 我司在基本情景和压力情境下均表现良好, 偿付能力充足率均在 200% 以上 2015 年度的偿付能力压力测试报告已报送保监会并保存原稿 3. 本季度, 根据中国保监会的监管要求及汉诺威上海分公司的风险管理政策, 风险管理部门组织实施了 2016 年度偿二代下的风险管理内部培训和偿付能力强化制度 ( 应急预案 ) 内部培训通过此次培训使得公司的风险管理体系更加完善, 员工的风险管理意识得以增强我司风险管理工作团队会及时跟进和把握各项改进措施的进展情况, 从制度健全性和遵循有效性两个方面着手, 将风险管理工作深入贯彻到业务执行和公司治理中, 强化我司各类风险防范意识, 不断提高我公司偿付能力风险管理能力 8

9 另外, 考虑到我司是德国汉诺威再保险股份公司的分支机构, 且隶属于汉诺威集团, 因此受汉诺威集团的风险战略和风险管理规定的统一管理汉诺威集团目前的企业战略包含十项指导原则, 此十项指导原则确保了公司在一个充满竞争的商业环境中保持长期成功的愿景在各管理环节的实现企业战略由公司集团范围的风险管理的几个关键战略点构成我们积极管控风险 ; 我们保持资本处于充足的水平 ; 我们承诺始终的可持续性, 正直和合规风险战略源于公司的企业战略, 它构成了汉诺威集团处理风险和机遇的核心成分风险战略进一步明确了风险管理的目标和我们对风险的理解我们在风险战略中也定义了十个最重要的原则 : (1) 我们执行董事执行委员会所指定的风险偏好 ; (2) 我们将风险管理整合进集团的价值管理之中 ; (3) 我们提倡一个开放的风险文化以及风险管理体系的透明化 ; (4) 我们追求最高的企业风险管理评级和在欧洲偿二代体系下安全的资本充足率水平 ; (5) 我们为风险制定了重要性临界值 ; (6) 我们使用合理的定量计算方法 ; (7) 我们应用合理的定性分析方法 ; (8) 我们以风险为基础进行资本分配 ; (9) 我们通过组织架构确保必要的职责分工分离 ; (10) 我们对新的商业环境和新产品的所带来的风险构成进行分析风险战略也同样对公司各层级的风险管理细节进行规定风险战略和主要的管理规定从中衍生出来, 比如对风险管理执行框架指引和限额与阈值系统的审核, 每年至少进行一次这样, 才能确保我们的风险管理体系随时保持最新的状态我们管理整体的企业风险, 这样我们才有可以确保有 90% 的概率预期产生正向的的集团 9

10 净利润, 并且我们的经济资本和股东权益的完全丧失的可能性不超过 0.03% 在内部资本模型中, 我们对这些指标进行监测, 同时作为常规报告的一部分, 董事执行委员会将每季度被告知这些关键参数的遵守情况必要的股权资源将由我们的经济资本模型偿付能力规定以及相对于我们的目标评级和客户期望的评级机构期望所决定此外, 为了能够在任何时间对新的商业机会采取行动, 我们保持一定的缓冲资本因此, 汉诺威集团的内部资本目标显著高于欧洲偿二代体系下所要求的 99.5% 的最低置信水平汉诺威集团受欧洲偿二代体系监管, 而汉诺威再保险股份公司上海分公司受中国以风险为导向的偿付能力监管体系监管 10

11 七流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 ( 单位 : 元 %) 指标名称本季度数净现金流 1,033,099,728 综合流动比率 3 个月内 130% 1 年内 122% 1 年以上 69% 流动性覆盖率压力情景 1 278% 压力情景 2 319% 投连产品独立帐户的流动性覆盖率不适用 ( 二 ) 流动性风险监管指标的变化及原因分析 (1) 流动性风险监管指标的变化净现金流由上报告期的净流入 2.6 亿元, 增加为本报告期的净流入 10.3 亿元净流入主要原因包括 :1) 由于修正共保合约的提前终止而收回的分保赎回款与分保手续费 ;2) 跨境港币保单再保费本报告期末折人民币 5.8 亿元存放于现金类资产综合流动比率考察的资产合计大于负债合计, 我司综合流动比率整体安全 ; 我司投资资产均为优良资产, 在压力情景 1 和 2 下, 流动性覆盖率分别为 278% 和 319%, 反映覆盖性充裕 (2) 差异原因分析及改进措施和改进目标本报告期, 我司现金净流入 10.3 亿元, 本报告期的净流入数据, 低于上报告期的预测数据 (18.8 亿元 ), 主要原因是预测时假设本报告期末跨境港币保单再保费全部存放于现金类资产, 而实际上该项资产在本报告期末, 有折人民币 10.3 亿元存放于非现金类资产综合流动比率结构上由于资产端主要于 1 年内特别是 3 个月内到期, 因此该项指标 3 个月内和 1 年内比率分别为 130% 和 122%,1 年以上比率为 69%, 表明资产端较负债端, 更大比重配置于近端, 换言之, 我司资产端有空间拉长久期流动性覆盖率, 本报告期该项比率较上报告期比率值 (2770% 和 3983%), 均大幅下降, 原因为 : 预计下季度我司寿险部门将终止与香港恒生保险有限公司的共保合同, 届时将需支付相应的港币退保金 ( 折人民币约 16.1 亿元 ), 11

12 从而下季度现金流出大幅增加, 使得作为比率的分母大幅增加, 流动性覆盖率比值急剧缩小鉴于分值仍维持 200% 以上, 我司流动性覆盖率仍充裕 12

13 八监管机构对公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会未对我公司采取监管措施 ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况不适用 13

偿付能力报告

偿付能力报告保险公司偿付能力季度报告摘要汉诺威再保险股份公司上海分公司 Hannover Rück SE Shanghai Branch 2018 年第 1 季度 1 一公司基本信息和报告联系人 ( 一 ) 公司名称 ( 中文 ): 汉诺威再保险股份公司上海分公司公司名称 ( 英文 ): Hannover Rück SE Shanghai Branch ( 二 ) 注册地址 : 中国上海市浦东新区杨高南路

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