中美联泰大都会人寿保险有限公司2017年第2季度偿付能力季度报告摘要

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1 中美联泰大都会人寿保险有限公司 Sino-US United MetLife Insurance Company Ltd 年 2 季度偿付能力季度报告摘要 2017 年 7 月 25 日 1

2 目录一 基本信息 ; 二 主要指标 ; 三 实际资本 ; 四 最低资本 ; 五 风险综合评级 ; 六 风险管理状况 ; 七 流动性风险 ; 八 监管机构对公司采取的监管措施 2

3 一 基本信息 ( 一 ) 注册地址 : 上海市黄浦区黄陂北路 227 号中区广场 15 楼 单元 ( 二 ) 法定代表人 : 戴兰芳 ( 三 ) 经营范围和经营区域 : 上海市行政辖区内及已设立分公司的上海市 北京市 重庆市 广东省 辽宁省 江苏省 浙江省 四川省 湖北省 福建省 ( 不含厦门 ) 天津市内经营下列业务 ( 法定保险业务除外 ): ( 一 ) 人寿保险 健康保险和意外伤害保险等保险业务 ; ( 二 ) 上述业务的再保险业务 ( 四 ) 股权结构及股东 : 持股比例 排序 股东名称股权份额股东类别 1 上海联和投资有限公司 50% 国有股 2 METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY ( MLIC ) 50% 外资股 ( 五 ) 控股股东或实际控制人 : 无 ( 六 ) 子公司 合营企业和联营企业 : 无 3

4 ( 七 ) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 1. 本公司董事会共有 6 位董事 姓名 年龄 学历 任期 职务 任职资格 关联单位任职 / 兼职情况 最近 5 年主要工作经历 ( 或学位 ) 开始日期 批准文号 戴兰芳 63 工商管理硕士 董事长 保监许可 上海联和投资有限公司 上海联和投资有限公司党总支 ( [2014]1164 号 书记 副总经理 总会计师 任本公 司董事 ) 叶峻 46 工商管理硕士 董事 保监国际 1. 上海联和金融信息服务有限公司董事长 上海联和投资有限公司副总经 [2005]652 号 2. 上海联创创业投资有限公司董事长 理 3. 上海宣泰医药科技有限公司董事长 4. 上海兆芯集成电路有限公司董事长 总经理 5. 上海紫竹高新区 ( 集团 ) 有限公司副董事长 6. 上海联和资产管理有限公司执行董事兼总经理 7. 上海联彤网络通讯技术有限公司董事长 8. 上海众新信息科技有限公司董事长 9. 上海市信息投资股份有限公司监事长 10. 上海矽睿科技有限公司董事长 王燕清 40 经济学硕士 董事 保监许可 上海联和投资有限公司金融服务投资部副经理 上海联和投资有 ( [2014]1164 号 ( 主持工作 ) 限公司金融服务投资部分析员 师 项目副经理 项目经理 ; 31 任本公 至今上海联和投资有限 司监事 ) 公司金融服务投资部副经理 ( 主 持工作 ) 孙思毅 48 统计学硕士 董事 保监许可 无 大都会人寿 4

5 [2017]155 号亚洲区及欧洲中东和非洲地区资产负债管理负责人 大都会人寿保险指定精算师 大都会亚洲地区 ( 香港 ) 有限公司亚洲区总精 算师 至今中美联泰大都会人 寿保险有限公司临时负责人 Charles 58 硕士研究生 董事保监国际 美国大都会集团亚洲区首席投资官 ; 大都会人寿保险核心 Sheridan [2012]606 号 大都会人寿 ( 亚洲 ) 董事 证券部董事总经理 ; Scully 大都会人寿 ( 韩国 ) 董事 2011 至今美国大都会集团亚洲 区首席投资官 Christop 49 其他 董事保监国际 美国大都会集团亚洲区总裁 Chartis 亚太区 her [2012]1418 号 首席执行官 George 至今美国大都会集团 Townsen 亚洲区总裁 d 2. 监事基本情况 本公司未设监事会, 但设有监事履行监事职责 : 姓名 年龄 学历 任期 职务 任职资格 关联单位任职 / 兼职情况 最近 5 年主要工作经历 ( 或学位 ) 开始日期 批准文号 应晓明 49 本科 监事 保监许可 上海联和投资有限公司副总经济师 上海联和投资有 5

6 [2014]1141 号 上海仪电智能电子有限公司副董事长 限公司审计部 经理 至今上海联和投资有限公司副总经济师兼财务部经理 童伯宁 54 博士 监事 保监许可 [2015]243 号 MetLife Inc 公司风险管理副总裁 美国大都会集团亚洲区首席风险官 ( 日本除外 ) 至今 MetLife Inc 公司风险管理副总裁 3. 总公司高级管理人员基本情况 姓名 年龄 学历 任期 任职资格 ( 或学位 ) 开始日期 职务 批准文号 关联单位任职 / 兼职情况 最近 5 年主要工作经历 李佳 44 本科 副总经理 保监国际 号 林端鸿 43 硕士 总精算师 保监寿险 号 无 无 中美大都会人寿保险有限公司首席市场行销运营官 ; 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司首席直效行销及数字营销运营官 中美大都会人寿保险有限公司总精算师 ; 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司总精算师 罗天 44 研究生 硕 士 审计责任人保监国际 号 无 分别担任中美大都会人寿保险有限公司审计经理 高级审计经理 审计总监 ; 至今中美联泰大都会人寿 6

7 保险有限公司审计部负责人 赵乐 43 本科 合规负责人保监法规 号 无 至今中美联泰大都会人寿 保险公司合规部负责人 姚兵 46 研究生 硕 士 董事会秘 书 副总经 理 保监许可 号 无 至今中美联泰大都会人寿 保险公司首席市场营销官 7

8 ( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式 联系人姓名 : 周智圣办公室电话 : 移动电话 : 传真号码 : 电子信箱 :zzhou10@metlife.com 8

9 二 主要指标 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 核心偿付能力充足率 (%) 317% 314% 核心偿付能力溢额 ( 万元 ) 894, , 综合偿付能力充足率 (%) 336% 333% 综合偿付能力溢额 ( 万元 ) 974, , 最近一期的风险综合评级 A A 保险业务收入 ( 万元 ) 248, , 净利润 ( 万元 ) 24, , 净资产 ( 万元 ) 327, , 三 实际资本部分 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 认可资产 ( 万元 ) 3,789, ,673, 认可负债 ( 万元 ) 2,401, ,326, 实际资本 ( 万元 ) 1,387, ,347, 核心一级资本 ( 万元 ) 1,307, ,267, 核心二级资本 ( 万元 ) - - 附属一级资本 ( 万元 ) 80, , 附属二级资本 ( 万元 ) - - 9

10 四 最低资本 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 最低资本 ( 万元 ) 413, , 保险风险最低资本 ( 万元 ) 279, , 市场风险最低资本 ( 万元 ) 251, , 信用风险最低资本 ( 万元 ) 58, , 量化风险分散效应 ( 万元 ) 115, , 特定类别保险合同损失吸收效应 ( 万元 ) 61, , 量化风险最低资本 ( 万元 ) 413, , 控制风险最低资本 ( 万元 ) 附加资本 ( 万元 ) 五 风险综合评级 最近两次风险综合评级结果如下 季度 风险综合评级结果 2016 年 4 季度 A 2017 年 1 季度 A 六 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估得分 评估项目权重最终得分 基础与环境 20% 目标与工具 10% 6.98 保险风险管理能力 10% 8.70 市场风险管理能力 10%

11 信用风险管理能力 10% 7.91 操作风险管理能力 10% 8.05 战略风险管理能力 10% 7.47 声誉风险管理能力 10% 7.86 流动性风险管理能力 10% 8.24 分值合计 ( 二 ) 公司制定的偿付能力风险管理改进措施及报告期最新进展 1. 风险管理制度的建设与完善 财务部 : 修订了 费用及资本性支出预算管理办法 和 费用及资本性支出预算管理办法细则, 新增了 IT 预算费用管理流程 合规部 : 为满足监管要求, 并为进一步完善公司合规管理框架, 合规部根据合规管理实际情况修订了 合规政策, 更新了董事会 监事 总经理 合规负责人的合规职责 ; 增加了关于合规管理机制, 尤其是分公司合规管理 兼职合规人员 三道防线 合规管理框架的描述 ; 重新规整了合规管理相关项目 风险管理部 : 公司将根据偿二代相关要求, 建立风险管理信息系统 目前, 一支柱偿付能力自动计算工具, 及二支柱风险管理系统已经开始试运行 为此, 风险管理部制订了 风险管理系统报告及运行规则, 明确了职责分工 报告时间要求等, 以便各部门 各分公司风险管理工作参照执行 财务部 : 为加强公司资金管理, 及时回收账款, 制订了 应收账款管理办法, 明确了应收账款管理流程 保单质押贷款管理流程 坏账准备计提原则 考核原则等 2. 管理流程的梳理与优化 风险管理部 : 协调相关部门对公司重要的风险管理相关制度实施审阅, 结合公司实际管理流程及可优化的措施进行更新 财务部 : 股东分红时, 财务部和法务部在准备董事会相关决议材料时, 以书面形式说明了公司最近四个季度的偿付能力充足率情况 及该项交易对偿付能力充足率和流动性的潜在影响 3. 制度执行有效性的改进 内审部 : 开展了偿付能力风险管理体系一支柱审计项目, 对一支柱偿付能力计算的准确性 完整性以及合规性进行了审阅 对风险管理信息系统建设管理有效性进行持续监督, 审阅了二支柱系统建设项目管理的有效性 风险管理部 : 完成招聘, 满足监管对 I 类保险公司风险管理部门至少应配备 8 名具有风险管理 财会 精算 投资 法律或相关专业背景的风险管理人员, 且至少 5 人应具有 3 年以上相关工作经验的要求 11

12 风险管理部 : 公司将根据偿二代相关要求, 建立风险管理信息系统 目前, 一支柱偿付能力自动计算工具, 及二支柱风险管理系统已经开始试运行 针对偿付能力风险管理能力自评估中存在的不足, 各相关部门依据整改计划, 逐步进行整改 七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 指标名称 本季度末数 净现金流 ( 万元 )- 实际本季度 净现金流 ( 万元 )- 预测下季度 - 基本情景 10, 净现金流 ( 万元 )- 预测下季度 - 压力情景 1 6, 净现金流 ( 万元 )- 预测下季度 - 压力情景 2 10, 综合流动比率 (%) -166% 流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 % 流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 % 投资连结产品独立账户的流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 1 94% 投资连结产品独立账户的流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 2 277% 注释 : 投资连结产品独立账户的流动性覆盖率计算表中优质资产不含开放式基金 本公司投 资连结产品独立账户全部资产均为开放式基金和银行活期存款, 银行活期存款有最高的流 动性, 开放式基金至今为止也仍然未有发生过流动性问题 ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 净现金流实际本季度净流入 15 万元, 同上季度的净流入 0.26 亿元相比, 净流入减少了但仍然为正数, 主要是支付次级债利息所致 现金和银行活期 存款余额保持在合理水平 12

13 各类情景下, 预测下季度净现金同上期预测相比, 变化主要是由于业务 现金流的正常季节波动 综合流动比率变动由于考虑续期保费收入, 准备金项下的预测为现金流入, 导致 3 个月内 1 年内 1-3 年 3-5 年的测算结果仍然为负值 5 年以上计算结果小于 1, 一个原因是长期保险产品大量支出集中在后期而保费收入集中在前期, 但同时现金流的计量按规则并未考虑潜在时间因素 另一个原因是 : 准备金对应净现金流出虽然包含有效保单的续期保费收入, 而投资资产现金流入按照现有规则仅包含现有资产的到期及利息流入, 而没有考虑未来续期保费收入带来的投资利息收入, 因此计算公式中分子分母间口径未完全保持一致 计算公式分子分母的口径不匹配造成计算结果小于 1, 并非流动性有问题 流动性覆盖率的测算中由于我公司配置的投资资产多为国债 AAA 级金 融债 AAA 级企业债等优质资产, 因此测算结果为接近 20 到 40 倍的覆盖率, 与上季度预测结果无重大变化 关于投资连结产品独立账户的流动性覆盖率, 规则要求的计算表中优质资产不含开放式基金 本公司投资连结产品独立账户全部资产均为开放式基金和银行活期存款, 银行活期存款有最高的流动性, 开放式基金至今为止也仍然未有发生过流动性问题 八 监管机构对公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会对公司采取的监管措施 无 ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况 无 13