中美联泰大都会人寿保险有限公司2016年第4季度偿付能力季度报告摘要

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1 中美联泰大都会人寿保险有限公司 Sino-US United MetLife Insurance Company Ltd 年 4 季度偿付能力季度报告摘要 2017 年 1 月 25 日 1

2 目录一 基本信息 ; 二 主要指标 ; 三 实际资本 ; 四 最低资本 ; 五 风险综合评级 ; 六 风险管理状况 ; 七 流动性风险 ; 八 监管机构对公司采取的监管措施 2

3 一 基本信息 ( 一 ) 注册地址 : 上海市黄浦区黄陂北路 227 号中区广场 15 楼 单元 ( 二 ) 法定代表人 : 戴兰芳 ( 三 ) 经营范围和经营区域 : 上海市行政辖区内及已设立分公司的上海市 北京市 重庆市 广东省 辽宁省 江苏省 浙江省 四川省 湖北省 福建省 ( 不含厦门 ) 天津市内经营下列业务 ( 法定保险业务除外 ): ( 一 ) 人寿保险 健康保险和意外伤害保险等保险业务 ; ( 二 ) 上述业务的再保险业务 ( 四 ) 股权结构及股东 : 持股比例 排序 股东名称股权份额股东类别 1 上海联和投资有限公司 50% 国有股 2 METLIFE INSURANCE COMPANY USA ( MetLife USA ) 27.80% 外资股 3 METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY ( MLIC ) 22.20% 外资股 注 :MetLife USA 与 MLIC 同为美国大都会集团 (MetLife Inc.) 下属子公司 ( 五 ) 控股股东或实际控制人 : 无 ( 六 ) 子公司 合营企业和联营企业 : 无 3

4 ( 七 ) 董事 监事和高级管理人员的基本情况 1. 本公司董事会共有 6 位董事 姓名 年龄 学历 任期 职务 任职资格 关联单位任职 / 兼职情况 最近 5 年主要工作经历 ( 或学位 ) 开始日期 批准文号 戴兰芳 61 工商管理硕 董事长 保监许可 上海联和投资有限公司 上海联和投资有限公司党总支 士 ( [2014]1164 书记 副总经理 总会计师 号 2.31 任本 公司董 事 ) 叶峻 44 工商管理硕 董事 保监国际 1. 上海联和金融信息服务有限公司董事长 上海联和投资有限公司副总经 士 [2005]652 号 2. 上海联创创业投资有限公司董事长 理 3. 上海宣泰医药科技有限公司董事长 4. 上海兆芯集成电路有限公司董事长 总经理 5. 上海紫竹高新区 ( 集团 ) 有限公司副董事长 6. 上海联和资产管理有限公司执行董事兼总经 理 7. 上海联彤网络通讯技术有限公司董事长 8. 上海众新信息科技有限公司董事长 王燕清 38 经济学硕士 董事 保监许可 上海联和投资有限公司金融服务投资部副经 上海联和投资 ( [2014]1164 理 ( 主持工作 ) 有限公司金融服务投资部分析 号 员师 项目副经理 项目经理 ; 2.31 任本 至今上海联和投资有 公司监 限公司金融服务投资部副经理 事 ) ( 主持工作 ) 谭强 51 工商管理硕 董事 保监许可 无 信诚人寿保险 4

5 Charles Sherida n Scully 士 [2014]41 号 有限公司首席执行官, 董事 ; 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司总经理 (2014 年 1 月前为临时负责人 ) 56 硕士研究生 董事 保监国际 美国大都会集团亚洲区首席投资官 大都会人寿保险核 [2012]606 号 心证券部董事总经理 ; 2011 至今美国大都会集团亚 洲区首席投资官 Christop 47 其他 董事保监国际 美国大都会集团亚洲区总裁 Chartis 亚太区 her [2012]1418 首席执行官 George 号 至今美国大都会集团 Townse 亚洲区总裁 nd 2. 监事基本情况 本公司未设监事会, 但设有监事履行监事职责 : 姓名 年龄 学历 ( 或学位 ) 任期开始日期 职务 任职资格批准文号 应晓明 47 本科 监事 保监许可 [2014]1141 号 童伯宁 52 博士 监事 保监许可 [2015]243 号 关联单位任职 / 兼职情况上海联和投资有限公司副总经济师上海仪电智能电子有限公司副董事长 MetLife Inc 公司风险管理副总裁 最近 5 年主要工作经历 上海联和投资有限公司审计部经理 至今上海联和投资有限公司副总经济师 美国大都会集团香港地区首席财务官 5

6 美国大都会集团亚洲区首席风险官 ( 日本除外 ) 至今 MetLife Inc 公司风险管理副总裁 3. 总公司高级管理人员基本情况 学历 任期 任职资格 姓名 年龄 ( 或学位 ) 开始日期 职务 批准文号 李佳 43 本科 副总经理 保监国际 号 林端鸿 42 硕士 总精算师 保监寿险 号 关联单位任职 / 兼职情况 无 无 最近 5 年主要工作经历 中美大都会人寿保险有限公司首席市场行销运营官 ; 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司首席直效行销及数字营销运营官 中美大都会人寿保险有限公司总精算师 ; 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司总精算师 罗天 42 研究生 硕 士 审计责任人保监国际 号 无 分别担任中美大都会人寿保险有限公司审计经理 高级审计经理 审计总监 ; 至今中美联泰大都会人寿保险有限公司审计部负责人 6

7 赵乐 42 本科 合规负责人保监法规 号 无 至今中美联泰大都会人 寿保险公司合规部负责人 7

8 ( 八 ) 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式 联系人姓名 : 黄小河办公室电话 : 移动电话 : 传真号码 : 电子信箱 :rhuang2@metlife.com 8

9 二 主要指标 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 核心偿付能力充足率 (%) 319% 320% 核心偿付能力溢额 ( 万元 ) 846, , 综合偿付能力充足率 (%) 339% 340% 综合偿付能力溢额 ( 万元 ) 926, , 最近一期的风险综合评级 A B 保险业务收入 ( 万元 ) 238, , 净利润 ( 万元 ) 10, , 净资产 ( 万元 ) 333, , 三 实际资本部分 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 认可资产 ( 万元 ) 3,566, ,532, 认可负债 ( 万元 ) 2,253, ,192, 实际资本 ( 万元 ) 1,313, ,340, 核心一级资本 ( 万元 ) 1,233, ,260, 核心二级资本 ( 万元 ) - - 附属一级资本 ( 万元 ) 80, , 附属二级资本 ( 万元 ) - - 9

10 四 最低资本 指标名称本季度 ( 末 ) 数上季度 ( 末 ) 数 最低资本 ( 万元 ) 386, , 保险风险最低资本 ( 万元 ) 240, , 市场风险最低资本 ( 万元 ) 269, , 信用风险最低资本 ( 万元 ) 55, , 量化风险分散效应 ( 万元 ) 109, , 特定类别保险合同损失吸收效应 ( 万元 ) 68, , 量化风险最低资本 ( 万元 ) 386, , 控制风险最低资本 ( 万元 ) 附加资本 ( 万元 ) 五 风险综合评级 最近两次风险综合评级结果如下 季度 风险综合评级结果 2016 年 2 季度 B 2016 年 3 季度 A 六 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估得分 评估项目权重最终得分 基础与环境 20% 目标与工具 10% 6.98 保险风险管理能力 10% 8.70 市场风险管理能力 10%

11 信用风险管理能力 10% 7.91 操作风险管理能力 10% 8.05 战略风险管理能力 10% 7.47 声誉风险管理能力 10% 7.86 流动性风险管理能力 10% 8.24 分值合计 ( 二 ) 公司制定的偿付能力风险管理改进措施及报告期最新进展 1. 风险管理制度的建设与完善 风险管理部 : 根据保监会 中国风险导向偿付能力体系 ( 以下称偿二代 ) 相关监管规则的要求, 修订了 董事会风险管理委员会议事规则 和 管理层风险管理委员会议事规则, 明确了董事会关注风险管理状况的方式 ( 召开会议, 听取报告等 ); 明确了重大经营管理事项的标准 ( 突破风险偏好限额, 超过监管规定标准 ) 等内容 风险管理部 : 根据保监会 中国风险导向偿付能力体系 ( 以下称偿二代 ) 相关监管规则的要求, 修订了 风险偏好声明, 引入了符合监管要求的三层架构体系, 并同时补充了与偿二代密切相关的风险偏好和风险容忍度指标 ; 增加了偿二代偿付能力最低资本分解指标 ( 考虑了业务计划的要求 ) 资产管理中心部 / 风险管理部 : 根据保监会 中国风险导向偿付能力体系 ( 以下称偿二代 ) 相关监管规则的要求, 制定与修订了 市场风险管理办法及其它相关办法 市场风险管理办法旨在阐述公司进行市场风险管理 ( 包括各子类市场风险 ) 和沟通中的各方职责和具体流程 明确了资产管理中心牵头, 子类风险管理涉及利率 汇率及权益价格等, 明确了需根据风险偏好设定限额等 资产管理中心部 / 风险管理部 : 根据保监会 中国风险导向偿付能力体系 ( 以下称偿二代 ) 相关监管规则的要求, 制定与修订了 信用风险管理办法及其它相关办法 信用风险管理办法旨在阐述对信用风险进行识别 计量 分析 管理和沟通中的各方职责和具体流程 明确资产管理中心牵头, 规定了投资, 再保险及应收账款等的信用风险管理要求, 明确了信用风险限额设定 调整的要求等 精算部 / 风险管理部 : 根据保监会 中国风险导向偿付能力体系 ( 以下称偿二代 ) 相关监管规则的要求, 制定与修订了 保险风险管理办法及其它相关办法 保险风险管理办法旨在阐述公司进行保险风险 ( 包括各子类保险风险 ) 管理 监测和沟通中的各方职责和具体流程 明确精算部牵头, 子类风险管理涉及死亡 退保和费用等, 具体管理领域包含产品 承保 理赔 再保险等, 明确了保险风险限额管理的要求等 财务部 / 风险管理部 : 根据保监会 中国风险导向偿付能力体系 ( 以下称偿二代 ) 相关监管规则的要求, 制定与修订了 流动性风险管理办法及其它相关办法 流动性风险管理办法旨在阐述对流动性风险进行识别 计量 监 11

12 测 分析 管理工具使用和沟通中的各方职责和具体流程 明确财务部牵头, 具体管理涉及日常现金流管理 融资管理 再保险管理 投资管理等, 明确了应急管理的要求, 规定了流动性监测的内部及监管指标, 明确了流动性风险限额管理的要求等 财务部 : 根据保监会 中国风险导向偿付能力体系 ( 以下称偿二代 ) 相关监管规则的要求, 修订了 偿付能力信息披露管理制度, 明确了偿付能力信息披露管理的原则 内容和相关流程 信息披露包括定期披露 ( 季度报告 ) 和日常披露 ( 如增资, 股权变更等 ), 明确财务部牵头信息披露工作 财务部 : 根据保监会 中国风险导向偿付能力体系 ( 以下称偿二代 ) 相关监管规则的要求, 修订了 偿付能力突然恶化应急预案, 明确应急管理指挥体系及职责 突发事件的监测与预警 信息收集 分析与报告 分级响应机制和处置措施等 战略规划部 : 根据保监会 中国风险导向偿付能力体系 ( 以下称偿二代 ) 相关监管规则的要求, 修订了 战略发展规划管理制度, 添加 :1) 偿付能力管理测试的不同假设条件 ( 与董事会批准的 资本管理政策 一致 );2) 相关部门需提出战略规划落实措施 ;3) 建立报告机制 风险管理部 : 根据保监会 中国风险导向偿付能力体系 ( 以下称偿二代 ) 相关监管规则的要求, 制定与修订了 运营风险管理办法及其它相关办法 运营风险管理办法旨在阐述公司进行运营风险事件管理监测 上报及处置中各方职责和具体流程 同时明确了企业风险自评估 关键指标库 损失事件管理的要求 2. 管理流程的梳理与优化 风险管理部 : 在季度管理层风险管理委员会会议上,1) 新增针对偿二代相关风险偏好指标的追踪 ;2) 将 7 大类风险作为常规议题, 审议相关风险指标 风险事项 报告等 风险管理部 : 业务规划和全面预算在提交董事会审批之前, 由首席风险官审批进行独立的风险评估, 确保其符合公司既定风险偏好 3. 制度执行有效性的改进 企业传播部 : 为增强员工的声誉风险管理意识, 消除影响公司声誉和形象的隐患, 企业传播部制定了分层培训计划, 并针对新员工 部门联系人和分公司联系人进行了培训 风险管理部 : 针对偿二代分类监管和公司风险偏好体系, 风险管理部分别对总公司和分公司相关负责人和风险管理联系人进行了培训 风险管理部 : 公司将根据偿二代相关要求, 建立风险管理信息系统 目前, 风险管理系统咨询及开发项目一支柱偿付能力自动计算及现金流压力测试已完成, 二支柱相关模块的系统开发还在进行中 截至目前, 项目进展按计划进行 12

13 针对偿付能力风险管理能力自评估中存在的不足, 各相关部门依据整改计划, 逐步进行整改 七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 指标名称 本季度末数 净现金流 ( 万元 )- 实际本季度 净现金流 ( 万元 )- 预测下季度 - 基本情景 16, 净现金流 ( 万元 )- 预测下季度 - 压力情景 1 12, 净现金流 ( 万元 )- 预测下季度 - 压力情景 2 17, 综合流动比率 (%) -285% 流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 % 流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 % 投资连结产品独立账户的流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 1 88% 投资连结产品独立账户的流动性覆盖率 (%)- 必测压力情景 2 266% 注释 : 投资连结产品独立账户的流动性覆盖率计算表中优质资产不含开放式基金 本公司投 资连结产品独立账户全部资产均为开放式基金和银行活期存款, 银行活期存款有最高的流 动性, 开放式基金至今为止也仍然未有发生过流动性问题 ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 净现金流实际本季度净流入 0.1 亿元, 同上季度的净流出 1.7 亿元相比, 净流入增加了 1.8 亿元 主要原因为上季度公司股东分红导致筹资现金流出 9.8 亿, 除相应减少上季度投资净现金流出外, 上季度末的现金及现金等价物余额 ( 包含投连账户 ) 比季度初减少, 而本季度无此特殊事项 13

14 重恶化 各类情景下, 预测下季度净现金同上期预测相比, 业务现金流未发生严 综合流动比率变动由于考虑续期保费收入, 准备金项下的预测为现金流 入, 导致 3 个月内的测算结果仍然为负值 流动性覆盖率的测算中由于我公司配置的投资资产多为国债 AAA 级金 融债 AAA 级企业债等优质资产, 因此测算结果为接近 20 到 40 倍的覆盖率, 与上季度预测结果无重大变化 关于投资连结产品独立账户的流动性覆盖率, 规则要求的计算表中优质资产不含开放式基金 本公司投资连结产品独立账户全部资产均为开放式基金和银行活期存款, 银行活期存款有最高的流动性, 开放式基金至今为止也仍然未有发生过流动性问题 八 监管机构对公司采取的监管措施 ( 一 ) 保监会对公司采取的监管措施 无 ( 二 ) 公司的整改措施以及执行情况 无 14