新世纪混合型开放式证券投资基金

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灿钭
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1 新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要重要提示本基金经 2009 年 11 月 23 日中国证券监督管理委员会 ( 以下称中国证监会 ) 下发的关于核准新华钻石品质企业股票型证券投资基金募集的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 进行募集基金管理人保证本招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险投资有风险, 投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 充分考虑投资人自身的风险承受能力, 并对于认购 ( 或申购 ) 基金的意愿时机数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险, 包括市场风险管理风险流动性风险本基金特定风险操作或技术风险合规风险等在投资人作出投资决策后, 基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2010 年 8 月 3 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2010 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经会计师事务所审计 ) 基金管理人 : 新华基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司

2 一基金管理人招募说明书 ( 一 ) 基金管理人概况 1 名称: 新华基金管理有限公司 2 住所: 重庆市渝中区较场口 88 号 A 座设立日期:2004 年 12 月 9 日 4 法定代表人: 陈重 5 办公地址: 重庆市渝中区较场口 88 号 A 座 7-2 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 ; 6 电话: 联系人: 闫峰 8 注册资本: 壹亿元人民币 9 股权结构: 出资单位出资额 ( 万元 ) 占注册资本金比例新华信托股份有限公司 % 陕西蓝潼电子投资有限公司 % 上海大众环境产业有限公司 % 合计 % ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员陈重先生 : 董事长, 博士历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任主任, 中国企业报社社长, 中国企业管理科学基金会秘书长, 重庆市政府副秘书长, 中国企业联合会常务副理事长, 幸福人寿保险公司筹备负责人现任新华基金管理有限公司董事长孙枝来先生 : 董事, 硕士历任上海财经大学期货研究中心副主任, 涌金期货经纪公司副总经理, 上海君创财经顾问有限公司副总经理总经理, 新时代证券有限公司副总经理现任新华基金管理有限公司总经理陈靖丰先生 : 董事, 硕士历任大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司发展部经理现任上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司董事总经理, 并兼任大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司董事, 上海大众燃气有限公司董事, 上海翔殷路隧道建设发展 1

3 有限公司董事长, 上海大众环境产业有限公司董事长谭新良先生 : 董事, 本科, 高级会计师历任山东羊口盐场副科级科员, 山东海化集团制盐公司财务处副处长, 山东海化集团有限公司财务部部长总经理助理现任山东海化集团有限公司总会计师宋敏女士 : 独立董事, 硕士, 历任四川资阳市人民法院法官, 中国电子系统工程总公司法务人员现任职于北京市中济律师事务所孙莉女士 : 独立董事, 硕士, 证券期货资格注册会计师历任中国国际期货经纪有限公司交易主管, 中瑞华会计师事务所有限公司高级经理现任利安达信隆会计师事务所部门经理张贵龙先生 : 独立董事, 硕士, 曾任陕西省临汾地区教育学院教师现任职于北京大学财务部 2 基金管理人监事会成员钟晋倖先生 : 监事会主席, 硕士, 会计师, 上海大学会计系专业及华东师范大学国际金融投资管理专业毕业上海大众环境产业有限公司董事, 并兼任上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司董事财务总监, 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司监事上海大众市政发展有限公司执行监事深圳创新投资集团有限公司监事上海大众燃气有限公司监事安东先生 : 监事, 大专历任北京手表厂车间主任, 广东银海集团总经理助理办公室主任, 北京国奥俱乐部副总经理, 商友商务有限责任公司副总经理, 新产业投资股份有限公司北京办事处主任现任新华信托股份有限公司总经理助理闫峰先生 : 职工监事, 硕士现任新华基金管理有限公司金融工程部产品经理 3 公司高级管理人员陈重先生 : 董事长, 简历同上孙枝来先生 : 总经理, 简历同上王卫东先生 : 副总经理, 硕士历任广东发展银行海南证券业务部经理, 广发证券公司海南分部下辖营业部经理, 海口海甸岛营业部经理, 资产管理部投资自营部及投资理财部证券投资经理, 华龙证券公司投资理财部总经理, 青岛海 2

4 东青置业有限公司总经理, 新华基金管理有限公司总经理助理投资总监现任新华基金管理有限公司副总经理投资总监, 新华优选成长股票型证券投资基金基金经理新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理徐端骞先生 : 副总经理, 学士历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理新时代证券有限责任公司投行部项目经理, 新华基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监现任新华基金管理有限公司副总经理齐岩先生 : 督察长, 学士历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员天津管理部职员天津大港营业部综合部经理现任新华基金管理有限公司督察长 4 本基金基金经理曹名长先生 : 投资副总监, 硕士 13 年证券从业经历, 历任君安证券有限公司研究员, 红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理, 百瑞信托股份有限公司投资经理现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监策略分析师新华优选分红混合型证券投资基金以及新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理 5 投资决策委员会成员主席 : 总经理孙枝来先生 ; 成员 : 副总经理兼投资总监王卫东先生基金管理部副总监曹名长先生研究总监周永胜先生崔建波先生上述人员之间均不存在近亲属关系二基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 郭树清 3

5 成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 尹东联系电话 :(010) ( 二 ) 主要人员情况罗中涛, 投资托管服务部总经理, 曾就职于国家统计局中国建设银行总行评估信贷委托代理等业务部门并担任领导工作, 对统计评估信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验李春信, 投资托管服务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行人事教育部计划部筹资储蓄部国际业务部, 对商业银行综合经营计划零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验纪伟, 投资托管服务部副总经理, 曾就职于中国建设银行南通分行中国建设银行总行计划财务部信贷经营部公司业务部, 长期从事大客户的客户管理及服务工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持以客户为中心的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金社保基金保险资金基本养老个人账户 QFII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一截至 2010 年 6 月 30 日, 中国建设银行已托管 158 只证券投资基金, 其中封闭式基金 6 只, 开放式基金 152 只建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 2010 年初, 中国建设银行被总部设于英国伦敦的全球托管人杂志评为 2009 年度国内最佳托管银行 (Domestic Top Rated), 并连续第三年被香港财资杂志评为中国最佳次 4

6 托管银行三相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 场外发售机构 (1) 直销机构新华基金管理有限公司北京直销中心住所 : 重庆市渝中区较场口 88 号 A 座 7-2 办公地址 : 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座法定代表人 : 陈重联系人 : 张秀丽电话 :(010) 传真 :(010) 客服电话 : ;(010) 网址 : 电子直销 : 新华基金网上交易平台网址 : (2) 代销机构 1) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 ( 长安兴融中心 ) 法定代表人 : 郭树清客户服务电话 :95533 联系人 : 张静网址 : 2) 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号 5

7 法定代表人 : 姜建清客服电话 :95588 联系人 : 王佺公司网址 : 3) 中国农业银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 项俊波客户服务电话 :95599 联系人 : 蒋浩网址 : 4) 招商银行股份有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 秦晓客服电话 :95555 联系人 : 邓炯鹏网址 : 5) 交通银行股份有限公司住所 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 胡怀邦客服电话 :95559 联系人 : 蔡雪网址 : 6) 北京银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街甲 17 号北京银行大厦法定代销人 : 闫冰竹客户服务电话 : ( 北京 ), ( 天津 ), ( 上海 ), ( 西安 ), ( 深圳 ) 联系人 : 谢晓华公司网址 : 6

8 7) 中信银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦法定代表人 : 孔丹客服电话 :95558 联系人 : 李博网址 :bank.ecitic.com 8) 平安银行股份有限公司住所 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一客服电话 : , 联系人 : 蔡宇洲网址 : 9) 中国邮政储蓄银行有限责任公司住所 : 北京市西城区宣武门西大街 131 号法定代表人 : 刘安东客户服务电话 :95580 联系人 : 陈春林网址 : 10) 华夏银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法定代表人 : 吴建客服电话 :95577 联系人 : 曹魏网址 : 11) 深圳发展银行股份有限公司住所 : 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦法定代表人 : 法兰克纽曼 (Frank N.Newman) 客服电话 :95501 联系人 : 姜聃 7

9 网址 : 12) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 27 楼法定代表人 : 祝幼一客户服务热线 : 联系人 : 芮敏祺网址 : 13) 海通证券股份有限公司住所 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国客户服务咨询电话 : 联系人 : 李笑鸣网址 : 14) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 张佑君客户服务咨询电话 : 联系人 : 权唐网址 : 15) 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 顾伟国客户服务热线 : 或拨打各城市营业网点咨询电话联系人 : 李洋网址 : 16) 新时代证券有限责任公司住所 : 北京市金融大街 1 号 A 座 8 层 8

10 法定代表人 : 马金声客户服务热线 : 联系人 : 戴荻网址 : 17) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 21 楼法定代表人 : 何如客户服务咨询电话 :95536 联系人 : 周杨网址 : 18) 华安证券有限责任公司注册地址 : 安徽省合肥市长江中路 357 号办公地址 : 安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦法定代表人 : 李工客户服务电话 :96518( 安徽 ) ( 全国 ) 联系人 : 甘霖网址 : 19) 恒泰证券有限责任公司住所 : 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号法定代表人 : 刘汝军客户服务电话 : 联系人 : 张同亮网址 : 20) 华泰联合证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 24 楼办公地址 : 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 24 楼法定代表人 : 马昭明客户服务咨询电话 : ,

11 联系人 : 庞晓芸网址 : 21) 兴业证券股份有限公司住所 : 福州市湖东路 268 号证券大厦办公地址 : 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人 : 兰荣客户服务热线 : , 联系人 : 谢高得公司网址 : 22) 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层法定代表人 : 王东明电话 : 联系人 : 陈忠公司网址 :cs.ecitic.com 23) 中信金通证券有限责任公司住所 : 浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座法定代表人 : 刘军客户服务热线 : 联系人 : 王垚艺公司网址 : 24) 中信万通证券有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区香港东路 316 号办公地址 : 青岛市东海西路 28 号法定代表人 : 史洁民客户服务热线 : 联系人 : 吴忠超公司网址 : 25) 广发证券股份有限公司 10

12 注册地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼办公地址 : 广东广州天河北路大都会广场和 42 楼法定代表人 : 王志伟客户服务热线 :95575 或转各营业网点联系人 : 黄岚公司网址 : 26) 民生证券有限责任公司住所 : 北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室法定代表人 : 岳献春客服电话 : 联系人 : 赵明网址 : 27) 方正证券有限责任公司住所 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦层法定代表人 : 雷杰客服电话 :95571 联系人 : 彭博网址 : 28) 招商证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 联系人 : 林生迎网址 : 客户服务电话 : ) 东北证券股份有限公司住所 : 长春市自由大路 1138 号 11

13 办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 矫正中电话 : 传真 : 联系人 : 潘锴网址 : 客户服务电话 : ) 中国民族证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层 -9 层办公地址 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层 -9 层法定代表人 : 赵大建电话 : 传真 : 联系人 : 张伟智网址 : 客户服务电话 : ) 广发华福证券有限责任公司住所 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦层法定代表人 : 黄金琳客户服务电话 : 联系人 : 张腾网址 : 32) 东海证券有限责任公司住所 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场楼法定代表人 : 朱科敏客服电话 : 联系人 : 李涛网址 : 12

14 33) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人 : 张志刚客服电话 : 联系人 : 唐静网址 : 34) 华泰证券股份有限公司住所 : 南京市中山东路 90 号法定代表人 : 吴万善客服电话 :95597 联系人 : 程高峰万鸣网址 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 2 场内发售机构通过上海证券交易所 ( 以下简称上证所 ) 基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位 ( 具体名单见上证所网站 ) ( 二 ) 基金注册登记机构住所 : 北京市西城区金融街 27 号投资广场层办公地址 : 北京市西城区金融街 27 号投资广场层法定代表人 : 金颖联系人 : 朱立元电话 :(010) 传真 :(010) ( 三 ) 律师事务所与经办律师名称 : 上海市通力律师事务所注册地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 13

15 联系人 : 安冬电话 :(021) 传真 :(021) 经办律师 : 吕红安冬 ( 四 ) 会计师事务所与经办注册会计师会计师事务所 : 国富浩华会计师事务所有限公司住所 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层办公地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层法定代表人 : 杨剑涛电话 :(010) 传真 :(010) 经办注册会计师 : 刁云涛李荣坤四基金的名称本基金名称 : 新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金类型 : 契约型开放式五基金的类型六基金的投资目标本基金通过对上市公司基本面的深入研究, 结合宏观经济周期和行业景气度分析, 力求在有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下, 精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司七基金的投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票债券货币市场工具权证资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 14

16 许基金投资的其他金融工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围基金的投资组合比例为 : 本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%, 其中投资于具有钻石品质上市公司的股票市值不低于股票投资的 80% 债券现金类资产及权证资产支持证券的投资比例为基金资产的 5%-40%, 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 权证投资比例不高于基金资产净值的 3% 八基金的投资策略本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略, 通过对经济周期行业特征等宏观层面的信息进行全面分析, 调整大类资产配置比例和行业配置比例 ; 在个股个券的选择上采用自下而上的投资策略, 核心是从企业价值的稳定性和成长的高质量出发, 筛选具有钻石品质的优质企业, 并进行重点配置钻石品质企业股票的配置比例不低于股票资产配置的 80% 钻石品质企业是指具有稳定价值性和高质量成长性的上市公司, 它们具有安全透明稳定创新与领导气质五大优秀品质本基金是股票型基金, 投资目标是选择具有钻石品质的优质企业特别是优秀级别的企业进行重点配置, 主要采取自下而上的主动投资管理策略当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高, 行业配置不够分散, 造成组合非系统风险高, 因此有必要辅助以适当的行业配置策略以降低组合的非系统风险另外, 考虑到国内股市的系统风险也比较高, 因此还需要辅助以资产配置策略进行组合调整股票选择层面, 采用精选具有钻石品质的优质上市企业的选股策略在经过相应财务标准剔除掉不适宜投资股票的基础上, 通过本基金的钻石品质企业评价指标体系, 依据定量定性相结合的方法, 筛选出具有钻石品质的优质上市公司, 并根据上市公司具有的钻石品质特性的不同程度及筛选评分的不同结果, 将其区分为优秀级别的企业和优良级别的企业对于优秀级别的企业, 本基金将在资产配置中给予重点配置 ; 其余优良级别的企业, 在进一步优势比较的基础上本基金也将进行适度配置最后, 结合行业配置策略和公司调研确定投资组合 15

17 行业配置层面, 本基金主要采取由外及内的研究方法从行业外部出发用全球眼光分析国际行业周期运行状况, 结合国内的宏观经济行业政策和金融政策等经济环境的因素, 分析各行业景气度的关联性, 找出行业景气度较高的行业 ; 对于某个行业本身, 本基金要着力研究其处于自身行业生命周期发展的哪个阶段, 重点关注成长期和成熟期的行业, 同时对不同行业进行估值分析, 综合考虑得出具有投资价值的行业资产配置层面, 本基金在调整资产配置比例时, 重点考虑以下四个基本因素 : 一是宏观经济周期因素 ; 二是估值因素 ; 三是制度和政策的变化因素 ; 四是市场情绪的因素通过这四个方面分析, 利用改进的德意志银行的打分卡模型 (MVPS, 即 M: 宏观 ;V: 估值因素 ;P: 政策因素 ;S: 情绪因素 ), 综合四方面的结果, 调整股票类资产和固定收益类资产的配置比例, 最终达到大类资产配置的目标债券投资层面, 考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势, 采取利率预期久期管理收益率曲线等积极投资策略, 力求获取高于业绩比较基准的回报权证层面, 在控制风险的前提下, 本基金将采用以下策略普通策略 ; 根据权证定价模型, 选择低估的权证进行投资持股保护策略 ; 股票型基金有持有股票的必要 ( 最低 60%), 却有股价下跌带来损失的可能利用认沽权证, 就可以实现对手中持股的保护套利策略 ; 当认沽权证和正股价的和低于行权价格时, 并且总收益率超过市场无风险收益率时, 可以进行无风险套利资产支持证券投资层面, 在控制风险的前提下, 本基金对资产支持证券从五个方面综合定价, 选择低估的品种进行投资五个方面包括信用因素流动性因素利率因素税收因素和提前还款因素而当前的信用因素是需要重点考虑的因素九基金的业绩比较标准本基金业绩比较基准 : 80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率本基金采用沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准主要基于以下原因 : 16

18 1 沪深 300 指数是一只符合国际标准的优良指数, 具有良好的投资价值 ; 2 该指数由中证指数公司编制和维护, 具有较强的独立性和代表性 ; 3 该指数编制方法的透明度高; 4 该指数借鉴了国际指数的编制经验, 保证全球范围内的可比性, 容易被全球投资者广泛接受本基金选择上证国债指数收益率有以下考虑 : 1 上证国债指数编制和发布有一定的历史, 作为业绩基准有较高的知名度和市场影响力 2 目前没有交易所银行间统一的债券指数因此, 本基金的债券投资基准选择上证国债指数收益率如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时, 本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下, 履行相关程序, 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时, 基金管理人可以在与基金托管人协商一致并按相关监管部门要求履行相关手续后, 依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数十基金的风险收益特征本基金为股票型基金, 属于证券投资基金中的高风险高收益品种, 预期风险和收益均高于混合型基金债券型基金和货币型基金十一基金的投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本投资组合报告所载数据截至 2010 年 6 月 30 日 17

19 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,272,742, 其中 : 股票 1,272,742, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 71,455, 其他各项资产 15,506, 合计 1,359,704, ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采掘业 40,754, C 制造业 551,962, C0 食品饮料 182,014, C1 毛纺织服装皮 73,250, C2 木材家具 - - C3 造纸印刷 1,827,

20 C4 胶塑料石油化学塑招募说明书 385, C5 电子 18,105, C6 金属非金属 8,319, C7 表机械设备仪 267,433, C8 医药生物制品 180, C99 其他制造业 448, D 电力煤气及水的生产和供应业 13,425, E 建筑业 - - F 交通运输仓储业 2,958, G 信息技术业 47,570, H 批发和零售贸易 1,064, I 金融保险业 537,394, J 房地产业 - - K 社会服务业 77,612, L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,272,742, ( 三 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 中国平安 2,698, ,219, 贵州茅台 864, ,065, 招商银行 7,016,356 91,282,

21 金风科技 4,937,859 76,783, 深发展 A 3,935,078 68,903, 锦龙股份 3,782,411 63,431, 中国国贸 6,266,735 62,542, 潍柴动力 973,142 59,848, 九阳股份 4,604,566 52,906, 浦发银行 3,592,941 48,863, ( 四 ) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期内未持有债券 ( 五 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期内未持有债券 ( 六 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期内未持有资产支持证券 ( 七 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期内未持有权证 ( 八 ) 投资组合报告附注 1 本报告期, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形 2 本报告期, 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 3 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,232, 应收证券清算款 13,159, 应收股利 929, 应收利息 13, 应收申购款 171,

22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,506, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明筹划平安银行中国平安 120,219, 与深发展整合的重组事项筹划深发展与深发展 A 68,903, 平安银行整合的重组事项 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差十二基金的业绩本基金成立以来的业绩如下 : ( 一 ) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 21

阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 -19.92% 1.75% -18.88% 1.45% -1.04% 0.30% 自基金成立至今 -17.20% 1.47% -14.54% 1.31% -2.66% 0.

23 阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 % 1.75% % 1.45% -1.04% 0.30% 自基金成立至今 % 1.47% % 1.31% -2.66% 0.16% ( 二 ) 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华钻石品质企业股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 2 月 3 日至 2010 年 6 月 30 日 ) 基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩不代表未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 22

24 十三基金的费用概览招募说明书 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金财产拨划支付的银行费用; 4 基金合同生效后的基金信息披露费用; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7 基金的证券交易费用; 8 在中国证监会规定允许的前提下, 本基金可以从基金财产中计提销售服务费, 具体计提方法计提标准在招募说明书或相关公告中载明 ; 9 依法可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定 ( 三 ) 基金费用计提方法计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提计算方法如下 : H=E 年管理费率当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日休息日, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提计算方法如下 : H=E 年托管费率当年天数 23

25 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日休息日, 支付日期顺延 3 除管理费和托管费之外的基金费用, 由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定, 按费用支出金额支付, 列入或摊入当期基金费用 ( 四 ) 不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金合同生效前所发生的信息披露费律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付 ( 五 ) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告十四对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据基金法运作办法销售方法信息披露办法及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2009 年 12 月 28 日刊登的本基金招募说明书 ( 新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书 ) 进行了更新, 主要更新的内容如下 : 1. 在重要提示中, 增加了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期 2. 在三基金管理人中, 对有关基金管理人的基金管理人概况和主要人员情况进行了更新 3. 在四基金托管人中, 更新了基金托管人的相关信息及相关业务经营情况 4. 在五相关服务机构中, 增加了华夏银行股份有限公司深圳发展银行股份有限公司广发华福证券有限责任公司信达证券股份有限公 24

26 司东海证券有限责任公司华泰证券股份有限公司 ; 更新了招商银行股份有限公司北京银行股份有限公司中信银行股份有限公司海通证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司新时代证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司兴业证券股份有限公司中信证券股份有限公司中信万通证券有限责任公司招商证券股份有限公司以及方正证券有限责任公司等代销机构相关信息更新了律师事务所及会计师事务所相关信息 5. 根据本基金募集和基金合同生效情况, 更新了六基金的募集七基金合同的生效部分的内容 6. 在十二基金的投资中, 增加了本基金投资组合报告的内容, 数据截至时间为 2010 年 6 月 30 日 7. 增加了十三基金的业绩数据, 数据截至时间为 2010 年 6 月 30 日 8. 在十四基金的财产中, 更新了部分内容 9. 在二十五其他应披露事项中, 披露了自 2010 年 2 月 3 日至 2010 年 8 月 3 日期间本基金的公告信息 : 1) 本基金管理人托管人目前无重大诉讼事项 2) 最近 3 年基金管理人基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚 3) 2010 年 3 月 31 日新华钻石品质企业股票型证券投资基金开放场外及场内日常申购与赎回业务公告 4) 2010 年 4 月 2 日新华钻石品质企业股票型证券投资基金关于增加广发华福证券有限责任公司为代销渠道的公告 5) 2010 年 4 月 2 日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加广发华福证券有限责任公司网上交易费率优惠活动的公告 6) 2010 年 4 月 7 日新华钻石企业股票基金在中信建投证券有限责任公司开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告 7) 2010 年 4 月 16 日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金开通北京银行基金定期定额申购业务的公告 8) 2010 年 4 月 16 日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金开通招商银行基金定期定额申购业务的公告 25

27 9) 2010 年 4 月 16 日新华基金管理有限公司旗下部分基金在建设银行开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告 10) 2010 年 4 月 22 日关于新华基金管理有限公司开通新华钻石品质企业股票型证券投资基金网上交易定期定额申购业务公告 11) 2010 年 4 月 22 日新华基金管理有限公司关于开通旗下新华钻石品质企业股票型证券投资基金直销渠道基金转换业务的公告 12) 2010 年 4 月 23 日新华基金管理有限公司关于旗下基金新增东海证券有限责任公司为代销机构的公告 13) 2010 年 5 月 18 日新华基金管理有限公司关于旗下基金增加信达证券股份有限公司为代销机构的公告 14) 2010 年 5 月 22 日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 15) 2010 年 6 月 1 日新华基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行股份有限公司个人网银申购费率优惠公告 16) 2010 年 6 月 10 日新华基金管理有限公司关于对冒用新华基金名义进行非法证券推荐的澄清公告 17) 2010 年 6 月 12 日新华基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上直销业务并实行费率优惠的公告 18) 2010 年 6 月 25 日新华基金管理有限公司关于开通网上直销多交易账户的公告 19) 2010 年 6 月 25 日新华基金管理有限公司关于旗下基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构开通定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 20) 2010 年 6 月 25 日新华基金管理有限公司关于旗下基金参与华夏银行股份有限公司个人网银申购费率优惠的公告 21) 2010 年 6 月 25 日新华基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告 22) 2010 年 6 月 29 日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上基金申购费率优惠活动的公告 26

28 23) 2010 年 6 月 30 日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠的公告 24) 2010 年 7 月 1 日新华基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的相关长期停牌股票估值方法的公告 25) 2010 年 7 月 7 日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告 26) 2010 年 7 月 27 日新华基金管理有限公司关于旗下基金增加华泰证券股份有限公司为代销机构的公告 27) 2010 年 7 月 29 日新华基金管理有限公司关于旗下基金所持有的深发展 A 估值方法调整的公告新华基金管理有限公司二〇一〇年九月十七日 27

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