_____证券投资基金2004年第三季度报告

Transcription

1 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 2010 年第 3 季度报告 2010 年 9 月 30 日 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一〇年十月二十七日 第 1 页共 12 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 中欧新趋势股票 (LOF) 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型上市开放式 (LOF) 2007 年 1 月 29 日 2,078,076, 份 本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新 投资目标 趋势获益的公司, 在兼顾风险的原则下, 追求超越基 金业绩比较基准的长期稳定资本增值 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点, 注 投资策略 重挖掘基于未来趋势的企业价值 资产配置和行业配 置层面, 本基金在正常市场条件下不做主动性资产配 置调整, 并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革 第 2 页共 12 页

3 新趋势的行业 股票选择层面, 本基金通过客观化的定量分析 主观化的定性分析 证券估值等步骤选择合适的 物有所值的上市公司股票构建最优投资组合 业绩比较基准 80% 新华富时中国 A600 指数 +20% 新华富时中国国 债指数 本基金属于中高风险 追求长期稳定资本增值的股票 风险收益特征 型证券投资基金 在严格控制风险的前提下, 本基金 的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的 中长期趋势, 努力挖掘个股与板块 行业的投资机遇 基金管理人 基金托管人 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2010 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 4,834, 本期利润 218,323, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,872,278, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 第 3 页共 12 页

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 12.82% 1.02% 13.93% 1.04% -1.11% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007 年 1 月 29 日至 2010 年 9 月 30 日 ) 注 : 本基金合同生效日为 2007 年 1 月 29 日, 建仓期为 2007 年 1 月 29 日至 2007 年 7 月 28 日, 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定 ; 本报 告期内, 本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定 4 管理人报告 第 4 页共 12 页

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 研究生学历,13 年证券从业经 王磊 本基金基金经理 年 历 历任中诚信托投资有限责任公司投资银行部高级经理, 国都证券有限责任公司研究中心高级研究员 投资经理 2005 年 10 月加入中欧基金管 理有限公司 特许金融分析师 (CFA), 工 商管理硕士,8 年证券从业经 历 历任上海中技投资顾问公 司项目经理 通用技术投资公 司高级研究员 投资部副总经 王海 本基金基金经理 年 理, 中海基金管理有限公司专户资产管理部专户投资经理 2009 年 3 月加入中欧基金管理有限公司, 任中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 基金 经理助理, 中欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理助理 中欧新趋势股票型 证券投资基金 (LOF) 基金经 理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券投资基金法 及其各项实施细则 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有 第 5 页共 12 页

6 人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司相关制度等规定, 从研究分析 投资决策 交易执行等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 确保公平对待不同投资组合, 保护投资者的合法权益 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较截至报告期末, 本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合, 因此无法进行业绩比较 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金不存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度大盘走出了触底反弹行情, 沪综指上涨了 11% 左右 ; 其中结构化的上涨行情表现更为明显, 中小板指数上涨了近 30% 出于对大盘的谨慎态度, 本基金未能积极参与这次反弹 总体仓位偏低, 结构上也不是非常理想 以上这些均导致本基金在三季度的表现一般 对于四季度的市场行情, 本基金维持谨慎乐观的态度, 将适当提升仓位水平, 结构方面考虑在持有防御类品种的基础上, 阶段性增加周期类品种的配置, 以参与市场反弹 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 基金净值增长率为 12.82%, 同期业绩比较基准增长率为 13.93%, 基金投资收益略低于同期业绩比较基准 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 第 6 页共 12 页

7 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 1,307,519, 其中 : 股票 1,307,519, 固定收益投资 99,822, 其中 : 债券 99,822, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 300,000, 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 134,240, 其他各项资产 42,657, 合计 1,884,239, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 22,958, C 制造业 810,221, C0 食品 饮料 495,066, C1 纺织 服装 皮毛 33,094, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 4,350, C4 塑料 石油 化学 塑胶 10,150, 第 7 页共 12 页

8 C5 电子 185, C6 金属 非金属 - - C7 机械 设备 仪表 167,695, C8 医药 生物制品 99,680, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和 供应业 2,977, E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 46,199, G 信息技术业 6,634, H 批发和零售贸易 315,661, I 金融 保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 33,809, L 传播与文化产业 - - M 综合类 69,056, 合计 1,307,519, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 五粮液 3,089, ,076, 泸州老窖 2,909, ,593, 贵州茅台 522,847 88,219, 苏宁电器 4,599,883 73,460, 青岛啤酒 1,269,920 50,530, 第 8 页共 12 页

9 一汽轿车 2,599,934 48,280, 武汉中百 3,429,830 45,616, 老白干酒 1,082,025 42,534, 悦达投资 2,999,964 41,639, 星湖科技 2,999,919 38,998, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 99,822, 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 可转债 其他 合计 99,822, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例 (%) 央行票据 ,000 60,606, 央行票据 ,000 39,216, 第 9 页共 12 页

10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调 查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选库之外的 股票 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,097, 应收证券清算款 38,423, 应收股利 - 4 应收利息 2,132, 应收申购款 4, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,657, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 第 10 页共 12 页

11 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 2,144,104, 本报告期基金总申购份额 10,633, 减 : 本报告期基金总赎回份额 76,661, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,078,076, 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 相关批准文件 2 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 基金合同 3 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 托管协议 4 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 招募说明书 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人 基金托管人的办公场所 7.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人 基金托管人办公场所免费查阅 第 11 页共 12 页

12 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司 : 客户服务中心电话 : , 中欧基金管理有限公司 二〇一〇年十月二十七日 第 12 页共 12 页