新世纪混合型开放式证券投资基金

Size: px

Start display at page:

Download "新世纪混合型开放式证券投资基金"

土戌娄
5 years ago
Views:

1 新世纪优选成长股票型证券投资基金招募说明书新世纪优选成长股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要新世纪优选成长股票型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 由中国证券监督管理委员会于 2008 年 3 月 14 日经中国证监会证监基金字 [2008]377 号文核准本基金的基金合同于 2008 年 7 月 25 日正式生效重要提示核准文件名称 : 中国证监会证监基金字 [2008]377 号文核准日期 :2008 年 3 月 14 日基金管理人保证本招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证券监督管理委员会核准, 但中国证券监督管理委员会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 ; 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本招募说明书 ; 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ; 基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2009 年 7 月 25 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经会计师事务所审计 ) 基金管理人 : 新世纪基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司

2 一基金管理人招募说明书 ( 一 ) 基金管理人概况 1 名称: 新世纪基金管理有限公司 2 住所: 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 32 楼 3 设立日期:2004 年 12 月 9 日 4 法定代表人: 陈重 5 办公地址: 重庆市渝中区较场口 88 号得意商厦 A 座 7-2 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 ; 6 电话: 联系人: 高峰 8 注册资本:1 亿元人民币 9 股权结构: 新华信托股份有限公司出资人民币 4800 万元, 占注册资本的 48%, 山东海化集团有限公司出资人民币 3000 万元, 占注册资本的 30%, 上海隽基环境产业有限公司出资人民币 2200 万元, 占注册资本的 22% ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事监事经理层成员 (1) 董事会成员陈重先生 : 董事长, 金融学博士历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任主任 ; 中国企业报社社长 ; 中国企业管理科学基金会秘书长 ; 重庆市政府副秘书长 ; 中国企业联合会常务副理事长 ; 幸福人寿保险公司筹备负责人现任新世纪基金管理有限公司董事长孙枝来先生 : 董事, 硕士历任上海财经大学期货研究中心副主任涌金期货经纪公司副总经理上海君创财经顾问有限公司副总经理总经理新时代证券有限公司副总经理, 现任新世纪基金管理有限公司总经理杨国平先生 : 董事, 硕士, 高级经济师历任上海杨树浦煤气厂党委代书记上海市公用事业局党办副主任上海市出租汽车公司党委书记现任大众交通股份有限公司董事长兼总经理上海大众公用事业股份有限公司董事长上海交大昂立股份有限公司董事长大众保险股份有限公司副董事长中国出租汽车暨汽 5-1

3 车租赁协会副会长谭新良先生 : 董事, 本科, 高级会计师历任山东羊口盐场副科级科员, 山东海化集团制盐公司财务处副处长, 山东海化集团有限公司财务部部长总经理助理现任山东海化集团有限公司总会计师张贵龙先生 : 独立董事, 博士, 历任山西临汾地区教育学院从事教育学管理学课程的教学工作现任北京大学财务部副部长孙莉女士 : 独立董事, 硕士, 证券期货资格注册会计师历任中国国际期货经纪有限公司交易主管中瑞华会计师事务所有限公司高级经理, 现任利安达信隆会计师事务所部门经理宋敏女士 : 独立董事, 硕士, 历任四川省资阳市人民法院法官中国电子系统工程总公司法务人员, 现任职于北京市中济律师事务所 (2) 监事会成员陈靖丰先生 : 监事会主席, 硕士历任大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司发展部经理现任上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司董事总经理, 并兼任大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司董事上海大众燃气有限公司董事上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长上海隽基环境产业有限公司董事长安东先生 : 监事, 大专历任北京手表厂车间主任广东银海集团总经理助理办公室主任北京国奥俱乐部副总经理商友商务有限责任公司副总经理新产业投资股份有限公司北京办事处主任, 现任新华信托股份有限公司总经理助理马千里先生 : 职工监事, 经济学硕士,11 年证券从业经历现就职于新世纪基金管理有限公司市场营销部渠道经理 (3) 经理层成员孙枝来先生 : 总经理, 简历同上向朝勇先生 : 副总经理, 管理学博士历任平安证券资产管理事业部及投资管理部研究员二级部门研究部经理交易室主任及投资管理部总经理助理 ; 东吴证券投资总部副总经理 ; 东吴基金管理公司投资管理部总经理 ; 现任新世纪基金管理有限公司副总经理齐岩先生 : 督察长, 学士历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职 5-2

4 员天津管理部职员天津大港营业部综合部经理, 现任新世纪基金管理有限公司督察长 2 本基金基金经理曹名长先生 : 投资决策委员会成员经济学硕士,12 年证券从业经验, 历任君安证券有限公司研究员红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理百瑞信托股份有限公司投资经理现任新世纪管理有限公司策略分析师投资管理部副总监新世纪优选分红混合型证券投资基金和新世纪优选成长股票型证券投资基金基金经理王卫东先生 : 投资决策委员会成员硕士,16 年证券从业经历先后供职于广东发展银行海南证券业务部, 任经理 ; 广发证券公司海口海甸岛营业部, 负责营业部管理并从事投资银行工作 ; 广发证券公司投资理财部和自营部, 任经理 ; 华龙证券有限责任公司投资理财总部, 任总经理 ; 青岛海东清置业有限公司, 任总经理 ; 现任新世纪基金管理有限公司总经理助理投资管理部总监新世纪优选成长股票型证券投资基金和新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理 3 投资决策委员会成员主席 : 总经理孙枝来先生 ; 成员 : 副总经理向朝勇先生, 投资总监王卫东先生, 投资副总监曹名长先生, 投资副总监周永胜先生, 投资总监助理朱红先生, 行业研究员桂跃强先生, 行业研究员何潇先生, 行业研究员李会忠先生二基金托管人 1 基本情况名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦法定代表人 : 项俊波成立时间 :2009 年 1 月 15 日 5-3

5 注册资本 :2600 亿元人民币存续期间 : 持续经营联系电话 : 联系人 : 李芳菲中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 2009 年 1 月 15 日, 中国农业银行股份有限公司正式成立, 承继原中国农业银行全部资产负债业务机构网点和员工中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一作为一家城乡并举联通国际功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造伴你成长服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值共同成长中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出,2004 年被英国全球托管人评为中国最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告, 表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理内部控制的健全有效性的全面认可中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部, 内设养老金管理中心技术保障处营运中心委托资产托管处保险资产托管处证券投资基金托管处境外资产托管处综合管理处风险管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工 93 名, 其中高级会计师高级经济师高级工程师 10 余名, 服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称 3 基金托管业务经营情况 5-4

6 截至 2008 年 12 月 31 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 63 只三相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构场外发售机构 1 直销机构: 名称 : 新世纪基金管理有限公司住所 : 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 32 楼办公地址 : 重庆市渝中区较场口 88 号得意商厦 A 座 7-2 法定代表人 : 陈重直销中心 : 新世纪基金管理有限公司北京直销中心办公地址 : 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座联系人 : 张秀丽客户服务咨询电话 : ; 网址 : 2 代销机构: 场外代销机构 (1) 代销机构 : 中国农业银行股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 项俊波客户服务电话 :95599 网址 : (2) 代销机构 : 中国工商银行股份有限公司住所 : 中国北京复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清客户服务电话 :95588 网址 : (3) 代销机构 : 中国建设银行股份有限公司 5-5

7 注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 ( 长安兴融中心 ) 法定代表人 : 郭树清客户服务电话 :95533 网址 : (4) 代销机构 : 招商银行股份有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 秦晓客服电话 :95555 网址 : (5) 代销机构 : 北京银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街甲 17 号北京银行大厦法定代销人 : 闫冰竹客户服务电话 : ( 北京 ), ( 天津 ), ( 上海 ), ( 西安 ), ( 深圳 ) 公司网址 : (6) 代销机构 : 中信银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦法定代表人 : 孔丹客服电话 :95558 网址 :bank.ecitic.com (7) 代销机构 : 深圳平安银行股份有限公司住所 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一客服电话 : , 网址 : (8) 代销机构 : 交通银行股份有限公司住所 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 胡怀邦 5-6

8 客户服务电话 :95559 公司网址 : (9) 代销机构 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 27 楼法定代表人 : 祝幼一客户服务热线 : 网址 : (10) 代销机构 : 海通证券股份有限公司住所 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国客户服务咨询电话 : 网址 : (11) 代销机构 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 张佑君客户服务咨询电话 : 网址 : (12) 代销机构 : 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 肖时庆客户服务热线 : 或拨打各城市营业网点咨询电话网址 : (13) 代销机构 : 新时代证券有限责任公司住所 : 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 15 层法定代表人 : 马金声客户服务热线 : 网址 : 5-7

9 (14) 代销机构 : 西南证券有限责任公司住所 : 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢层法定代表人 : 蒋辉客户服务热线 : 网址 : (15) 代销机构 : 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 21 楼法定代表人 : 何如客户服务咨询电话 : 网址 : (16) 代销机构 : 华安证券有限责任公司注册地址 : 安徽省合肥市长江中路 357 号办公地址 : 安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦法定代表人 : 汪永平客户服务电话 :96518( 安徽 ) ( 全国 ) 网址 : 公司网址 : 或 (17) 代销机构 : 恒泰证券有限责任公司住所 : 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号法定代表人 : 刘汝军客户服务电话 : 网址 : (18) 代销机构 : 联合证券有限责任公司注册地址 : 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦层办公地址 : 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦层法定代表人 : 马昭明客户服务咨询电话 : , 网址 : (19) 代销机构 : 长城证券有限责任公司 5-8

10 注册地址 : 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦层办公地址 : 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦层法定代表人 : 黄耀华客户服务电话 : 网址 : (20) 代销机构 : 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市人民大街号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 李树开放式基金咨询电话 : ; 开放式基金业务传真 : 网址 : (21) 代销机构 : 兴业证券股份有限公司住所 : 福州市湖东路 99 号标力大厦法定代表人 : 兰荣客户服务热线 : , 公司网址 : (22) 代销机构 : 国元证券有限责任公司住所 : 合肥市寿春路 179 号法定代表人 : 凤良志开放式基金咨询电话 : 安徽地区 :96888; 全国 : 公司网站 : (23) 代销机构 : 中信证券股份有限公司住所 : 深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦法定代表人 : 王东明电话 : 公司网址 : (24) 代销机构 : 中信万通证券有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区香港东路 316 号 5-9

11 办公地址 : 青岛市东海西路 28 号法定代表人 : 史洁民客户服务热线 : 公司网址 : (25) 代销机构 : 中信金通证券有限责任公司住所 : 浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座法定代表人 : 刘军客户服务热线 : 公司网址 : (26) 代销机构 : 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相客户服务热线 : (27) 代销机构 : 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼办公地址 : 广东广州天河北路大都会广场和 42 楼法定代表人 : 王志伟客户服务热线 :95575 或转各营业网点公司网址 : (28) 代销机构 : 联合证券有限责任公司注册地址 : 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦层办公地址 : 广东广州天河北路大都会广场和 42 楼法定代表人 : 马国强客户服务热线 : 公司网址 : 场内代销机构具有开放式基金代销资格的经中国结算登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构, 相关信息同时通过上海证券交易 5-10

12 所网站 ( 登载基金管理人可以根据需要, 增加其他符合要求的机构代理销售本基金, 并按照相关规定及时公告 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 27 号投资广场层法定代表人 : 陈耀先电话 : 传真 : 联系人 : 朱立元 ( 三 ) 律师事务所名称 : 上海源泰律师事务所住所 : 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层联系电话 : 传真 : 联系人 : 吕红经办律师 : 廖海田卫红 ( 四 ) 会计师事务所名称 : 万隆亚洲会计师事务所有限公司住所 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层法定代表人 : 杨剑涛联系电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 刁云涛李荣坤联系人 : 李荣坤四基金的名称本基金名称 : 新世纪优选成长股票型证券投资基金 5-11

13 基金类型 : 契约型开放式五基金的类型招募说明书六基金的投资目标在适度控制风险并保持良好流动性的前提下, 优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象, 力争持续地超越业绩比较基准, 为投资者实现超额收益七基金的投资方向本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票债券, 以及其他经中国证监会批准的投资工具本基金股票的投资比例占基金资产的 60% 95%; 其它金融工具的投资比例占基金资产的 5%-40%, 其中, 持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围投资于成长性兼具品质保障的股票市值不低于股票投资的 80% 八基金的投资策略 ( 一 ) 投资策略本基金是股票型基金, 选择具有成长性兼具品质保障的股票, 因此主要采取自下而上的主动投资管理策略当然仅应用自下而上的策略可能导致某行业股票集中度过高, 行业配置不够分散, 造成组合非系统风险高再考虑到国内系统风险高, 因此有必要辅助以适当的资产配置和行业配置策略进行调整 1 大类资产配置本基金重点考虑以下四个基本因素 : 一是宏观经济周期因素 ; 二是估值因素 ; 三是制度和政策的变化因素 ; 四是市场情绪的因素通过这四个方面分析, 利用打分卡模型 (MVPS, 即 M: 宏观因素 ;V: 估值因素 ;P: 政策因素 ;S: 情 5-12

14 绪因素 ), 综合四方面的结果, 调整股票投资比例其中宏观经济因素主要考虑 GDP 固定资产投资增速消费品零售总额进出口额 CPI 原材料价格利率与汇率等 ; 估值因素主要考虑整体市场的市盈率和隐含股权风险溢价等 ; 政策因素主要考虑政策周期制度创新等 ; 情绪因素主要考虑新增开户数等指标 2 行业配置策略本基金对初级股票池中个股所处行业的动态评价是在新世纪行业评价系统的辅助下完成通过把握宏观经济所处的阶段, 估计行业所处的景气周期阶段, 结合对行业竞争优势的评价和对行业估值水平的研究, 综合形成对行业的总体投资价值评价景气周期主要参考国家统计局的中国行业企业景气指数 ; 行业估值水平采用 PEG 估计, 行业竞争优势主要从政策扶持市场需求行业组织行业关联度生产要素配置国际化水平六方面综合评价本基金重点考虑投资价值高的行业, 增加 ( 和行业自然权重相比较 ) 其行业权重, 减少或不投资价值低 ( 和行业自然权重相比较 ) 的行业权重 3 股票选择策略采用以选择具有成长性兼具品质保障的上市公司的优选成长选股策略首先通过财务指标从中选择出财务风险低上市公司, 并选择具有成长性公司, 即预期未来 2 年主营业务收入增长率高于 GDP 增长率 1.5 倍的股票, 辅助以预期主营业务收入利润增长率指标, 以及参考企业成长归因分析进行选择, 形成初选股票池 ; 进而选择价值低估具备赢利能力偿债能力以及公司业绩质量 ( 即真实稳定 ) 的公司主要采用现金流分析估值模型 (PEG) 和其他定量定性分析 ( 主要是净资产收益率 ROE 和资产负债率 ) 保障上市公司的品质, 形成备选股票池 ; 最后, 通过调研, 并根据行业配置策略确定最终的投资组合 4 债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势, 采取利率预期久期管理收益率曲线策略等积极投资策略, 力求获取高于业绩比较基准的回报 5 权证投资策略在控制风险的前提下, 本基金将采用以下策略普通策略 : 根据权证定价模型, 选择低估的权证进行投资持股保护策略 : 股票型基金有持有股票的必要 5-13

15 ( 最低 60%), 却有股价下跌带来损失的可能利用认沽权证, 就可以实现对手中持股的保护套利策略 : 当认沽权证和正股价的和低于行权价格时, 并且总收益率超过市场无风险收益率时, 可以进行无风险套利 6 资产支持证券投资策略在控制风险的前提下, 本基金对资产支持证券从五个方面综合定价, 选择低估的品种进行投资五个方面包括信用因素流动性因素利率因素税收因素和提前还款因素其中信用因素是目前最重要的因素, 本基金采用信用矩阵方法来估计 ( 二 ) 投资决策程序 (1) 决策和交易机制 : 本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略, 以及重大单项投资基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合基金经理负责下达投资指令集中交易室负责资产运作的一线监控, 并确保交易指令在合法合规的前提下得到执行 (2) 资产配置策略的形成 : 基金经理在内外研究平台的支持下, 对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断本公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议, 股票分析师提供行业和个股配置建议, 债券分析师提供债券和货币市场工具的投资建议, 数量分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析基金经理结合自己的分析判断和分析师的投资建议, 根据合同规定的投资目标投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案, 向投资决策委员会提交投资策略报告投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断, 并根据审核和判断结果予以审批 (3) 组合构建 : 分析师根据自己的研究独立构建股票债券等投资品的备选库基金经理在其中选择投资品种, 并决定交易的数量和时机对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决策委员会的批准 ; 投委会根据相关规定进行决策程序的审核投资价值的实质性判断, 并听取数量分析师的风险 5-14

16 分析意见, 最终作出投资决策基金经理根据审批结果实施投资 (4) 交易执行监控和反馈 : 由集中交易室负责投资指令的操作和执行集中交易室确保投资指令的处于合法合规的执行状态, 对交易过程中出现的任何情况, 负有监控处置的职责集中交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理投资总监及时反馈 (5) 风险评估和绩效分析 : 本基金将系统化的投资决策与高标准的风险管理相结合, 严格执行分级实施独立监督的分级风险控制体系, 层层把关数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功, 以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得数量分析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈, 对重大的风险事项可报告风险控制委员会 (6) 投资决策委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序 ( 三 ) 投资限制 1 基金财产不得用于下列投资或者活动: (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人基金托管人出资或者买卖其基金管理人基金托管人发行的股票或者债券 ; (6) 买卖与其基金管理人基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券 ; 5-15

17 (7) 从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 当时有效的法律法规中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为九基金的业绩比较标准本基金的业绩比较基准为 :80%* 沪深 300 指数 + 20%* 上证国债指数本基金选择以沪深 300 指数作为股票投资的业绩比较基准沪深 300 指数是由上海深圳证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数, 具有高度权威性样本股涵盖中国 A 股市场各行业流通市值最大流动性强和基本面因素良好的 300 家上市公司适合作为本基金的业绩比较基准 1 代表性强, 并且不易被操纵 ; 沪深 300 指数成份股的总市值占沪深两市总市值的 65% 左右 2 盈利能力强; 沪深 300 指数所选取的 300 只股票创造了 2004 年上市公司全部净利润的 92.56% 3 流动性强; 沪深 300 指数成份股 2005 年以来的成交金额覆盖率为 55.21% 其次考虑到上证国债指数的编制和发布有一定的历史, 同时作为业绩基准有较高的知名度和市场影响力其次, 目前没有交易所银行间统一的债券指数因此, 本基金的债券投资基准选择上证国债指数十基金的风险收益特征高风险高收益品种, 预期风险和收益均高于混合型基金债券型基金十一基金的投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 5-16

18 本投资组合报告所载数据截至 2009 年 6 月 30 日 1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 341,386, 其中 : 股票 341,386, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券金融衍生品投资买入返售金融资产其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 ,696, 其他资产 11,972, 合计 379,054, 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采掘业 27,459, C 制造业 86,391, C0 食品饮料 3,988, C1 纺织服装皮毛 6,857, C2 木材家具 - - C3 造纸印刷

19 C4 石油化学塑胶塑料 22,037, C5 电子 - - C6 金属非金属 12,051, C7 机械设备仪表 32,021, C8 医药生物制品 9,435, C99 其他制造业 - - D 电力煤气及水的生产和供应业 12,565, E 建筑业 7,308, F 交通运输仓储业 - - G 信息技术业 16,373, H 批发和零售贸易 35,906, I 金融保险业 111,955, J 房地产业 41,238, K 社会服务业 2,187, L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 341,386, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 浦发银行 800,000 18,416, 中信证券 600,000 16,956, 兴业银行 400,000 14,844, 中国平安 281,572 13,926, 建发股份 1,001,944 13,556, 西部资源 745,250 13,220, 青岛双星 1,999,979 12,559,

20 紫金矿业 1,100,000 11,220, 保利地产 400,000 11,156, 深发展 A 500,000 10,910, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本报告期末本基金无债券投资 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本报告期末本基金无债券投资 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本报告期末未持有权证 8 投资组合报告附注 1) 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开遣责处罚的情形 2) 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库 3) 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 281, 应收证券清算款 3,433, 应收股利 - 4 应收利息 5, 应收申购款 8,251, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他

21 9 合计 11,972, ) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本报告期末本基金没有处于转股期的可转债 5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本报告期末前十名股票中没有流通受限情况 6) 其他需说明的重要事项无十二基金的业绩本基金成立以来的业绩如下 : 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去一个月过去三个月过去六个月自基金成立起至今 13.06% 1.09% 11.62% 0.98% 1.44% 0.11% 22.98% 1.41% 20.74% 1.24% 2.24% 0.17% 71.64% 1.52% 56.52% 1.57% 15.12% -0.05% 70.49% 1.20% 7.77% 2.05% 62.72% -0.85% 2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新世纪优选成长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 7 月 25 日至 2009 年 6 月 30 日 ) 5-20

基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩不代表未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书十三基金的费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 费用种类 (1) 基金管理人的管理费 (2) 基金托管人的托管费 (3) 基金合同生效后的法定信息披露费用 ;

22 基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩不代表未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书十三基金的费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 费用种类 (1) 基金管理人的管理费 (2) 基金托管人的托管费 (3) 基金合同生效后的法定信息披露费用 ; (4) 基金合同生效后的会计师费和律师费 ; (5) 基金份额持有人大会费用 ; (6) 基金的证券交易费用 ; (7) 在有关规定允许的前提下, 本基金可以从基金财产中计提销售服务费, 销售服务费的具体计提方法计提标准在招募说明书或有关公告中载明 ; (8) 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 2 基金费用计提标准计提方法和支付方式 5-21

23 (1) 基金管理人的管理费 ; 基金管理费以基金资产净值的 1.5% 年费率计提在通常情况下, 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 年费率计提计算方法如下 : H=E 年管理费率当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算每日计提, 按月支付经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人若遇法定节假日休息日等, 支付日期, 顺延 (2) 基金托管人的托管费 ; 基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提在通常情况下, 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 年费率计提计算方法如下 : H=E 年托管费率当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 每日计提, 按月支付经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人若遇法定节假日休息日等, 支付日期顺延上述第 (3) 项至第 (8) 项费用根据有关法规基金合同及相应协议的规定, 按费用实际支出金额从基金财产中支付, 列入当期基金费用 ( 二 ) 与基金销售有关的费用 1 费用种类 (1) 申购费 (2) 赎回费 2 费率标准 (1) 申购费本基金的申购费按申购金额采用比例费率 5-22

24 前端申购费率表 : 申购金额 ( 记为 M) 申购费率 M < 100 万元 1.5 % 100 万元 M < % 200 万元 M < % M 500 万元每笔 1000 元本基金的申购费用由申购人承担, 不列入基金财产 (2) 赎回费赎回费率 : 赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减, 赎回费率如下表所示 : 持有期 ( 记为 T) 赎回费率 T < 1 年 0.5 % 1 年 T< 2 年 0.3 % 2 年 T< 3 年 0.1 % T 3 年 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 赎回费用的 75% 用于注册登记费及相关手续费,25% 归基金财产 ( 三 ) 不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金募集期间的信息披露费用会计师费和律师费, 不列入基金费用十四对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据基金法运作办法销售方法信息披露办法及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2009 年 3 月 12 日刊登的本基金招募说明书更新 ( 新世纪优选成长股票型证券投资基金招募说明书更 5-23

25 新 ) 进行了更新, 主要更新的内容如下 : 1. 在重要提示中, 明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期 2. 在三基金管理人中, 对有关基金管理人的办公地址管理人概况高管及董事人员情况本基金基金经理情况投资决策委员会成员情况进行了更新 3. 在五相关服务机构中, 更改了场外发售机构中直销机构联系人增加了交通银行股份有限公司 : 广发证券股份有限公司联合证券有限责任公司等代销机构, 并更新了本基金管理人会计师事务所相关信息 4. 在九基金的投资中, 增加了本基金投资组合报告的内容, 数据截至时间为 2009 年 6 月 30 日 5. 更新了十基金的业绩的数据 6. 在二十一对基金份额持有人的服务中, 更新了定期定额投资计划服务进行 7. 在二十二其他应披露事项中, 披露了自 2008 年 7 月 25 日至 2009 年 1 月 25 日期间本基金的公告信息 : 1) 2009 年 1 月 16 日关于新世纪优选成长股票型证券投资基金在中国工商银行开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告 2) 2009 年 1 月 21 日新世纪优选成长股票型证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 3) 2009 年 2 月 4 日新世纪优选成长股票型证券投资基金第一次分红预告 4) 2009 年 2 月 6 日新世纪基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 5) 2009 年 2 月 9 日新世纪优选成长股票型证券投资基金第一次分红公告 6) 2009 年 2 月 13 日新世纪优选成长股票型证券投资基金在中国农业银行开通定期定额业务的公告 5-24

26 7) 2009 年 2 月 13 日新世纪优选成长股票型证券投资基金在中信银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告 8) 2009 年 2 月 13 日新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在北京银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网银渠道基金申购费率优惠活动的公告 9) 2009 年 2 月 13 日新世纪基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 10) 2009 年 2 月 20 日新世纪基金管理有限公司旗下基金托管行名称由中国农业银行变更为中国农业银行股份有限公司的公告 11) 2009 年 2 月 25 日新世纪基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券股份有限公司网银渠道基金申购费率优惠活动的公告 12) 2009 年 2 月 25 日新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在海通证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告 13) 2009 年 2 月 25 日新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在国泰君安证券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网银渠道基金申购费率优惠活动的公告 14) 2009 年 2 月 25 日新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在中国银河证券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网银渠道基金申购费率优惠活动的公告 15) 2009 年 2 月 25 日新世纪优选成长股票型证券投资基金参加中国工商银行股份有限公司基智定投业务的公告 16) 2009 年 2 月 27 日新世纪基金管理有限公司旗下基金代销渠道深圳平安银行股份有限公司名称变更为平安银行股份有限公司的公告 17) 2009 年 2 月 27 日新世纪优选成长股票型证券投资基金在兴业证券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网上申购费率优惠活动的公告 18) 2009 年 3 月 11 日新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在长城证券有限责任公司开通定期定额投资业务并参加网上申购费率优惠活动的公告 5-25

27 19) 2009 年 3 月 11 日新世纪基金管理有限公司关于调整旗下基金网上交易平台定期定额申购金额限制的公告 20) 2009 年 3 月 12 日新世纪优选成长股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 21) 2009 年 3 月 12 日新世纪优选成长股票型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 22) 2009 年 3 月 19 日新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在华安证券有限责任公司开通定期定额投资业务日期更改的公告 23) 2009 年 3 月 24 日新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在广发证券股份有限公司开通定期定额投资业务并参加网银渠道基金申购费率优惠活动的公告 24) 2009 年 3 月 24 日新世纪基金管理有限公司关于增加广发证券股份有限公司为代销机构的公告 25) 2009 年 3 月 30 日新世纪优选成长股票型证券投资基金 2008 年年度报告 26) 2009 年 3 月 30 日新世纪优选成长股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 27) 2009 年 3 月 31 日新世纪优选成长股票型证券投资基金参加中国工商银行网上银行基金申购费率优惠延期的公告 28) 2009 年 4 月 21 日新世纪优选成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 29) 2009 年 4 月 30 日新世纪基金管理有限公司关于赎回旗下新世纪优选成长股票型证券投资基金的公告 30) 2009 年 5 月 7 日新世纪基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加定投费率优惠活动的公告 31) 2009 年 5 月 7 日新世纪基金管理有限公司关于增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告 32) 2009 年 5 月 20 日关于新世纪基金管理有限公司旗下开放式基金参与联合证券有限责任公司定期定额申购费率优惠活动的公告 5-26

28 33) 2009 年 7 月 20 日新世纪优选成长股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告新世纪基金管理有限公司二〇〇九年九月九日 5-27

鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资