东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日
1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 01 月 01 日 起 至 06 月 30 日 止 第 2 页 共 32 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 东 吴 新 经 济 混 合 基 金 主 代 码 580006 交 易 代 码 580006 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 12 月 30 日 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 33,945,456.95 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 通 过 投 资 于 引 领 经 济 发 展 未 来 方 向 的 新 兴 行 业 的 上 市 公 司, 享 受 新 经 济 发 展 带 来 的 高 成 长 和 高 收 益 重 点 投 资 其 中 具 有 成 长 优 势 估 值 优 势 和 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 股 票, 追 求 超 额 收 益 投 资 策 略 本 基 金 采 取 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略, 根 据 自 上 而 下 对 宏 观 经 济 政 策 和 证 券 市 场 走 势 的 综 合 分 析, 在 遵 循 前 述 本 基 金 资 产 配 置 总 体 比 例 限 制 范 围 内, 确 定 基 金 资 产 在 股 票 债 券 现 金 和 衍 生 产 品 上 的 具 体 投 资 比 例 根 据 科 学 技 术 和 产 业 的 发 展 趋 势 对 与 新 经 济 相 关 创 新 技 术 典 型 产 业 进 行 识 别 随 后 自 下 而 上 地 精 选 代 表 新 经 济 的 典 型 上 市 公 司 和 与 新 经 济 密 切 相 关 的 上 市 公 司, 针 对 两 类 公 司 的 不 同 特 征, 充 分 考 虑 公 司 的 成 长 性, 运 用 东 吴 基 金 企 业 竞 争 优 势 评 价 体 系 进 行 评 价, 构 建 股 票 池 投 资 具 有 成 长 优 势 和 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 股 票, 追 求 超 额 收 益 业 绩 比 较 基 准 75%* 沪 深 300 指 数 +25%* 中 证 全 债 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 一 只 进 行 主 动 投 资 的 混 合 型 基 金, 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 风 险 较 高 预 期 收 益 也 较 高 的 基 金 产 品 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 徐 军 田 青 第 3 页 共 32 页
联 系 电 话 021-50509888-8308 010-67595096 电 子 邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传 真 021-50509888-8211 010-66275853 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 www.scfund.com.cn 基 金 管 理 人 及 托 管 人 办 公 处 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -10,860,322.48 本 期 利 润 -10,005,535.82 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2886 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -16.78% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.4181 期 末 基 金 资 产 净 值 48,139,353.05 期 末 基 金 份 额 净 值 1.418 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如 基 金 的 认 购 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 7.51% 1.85% -0.19% 0.74% 7.70% 1.11% 过 去 三 个 月 3.35% 1.62% -1.40% 0.76% 4.75% 0.86% 第 4 页 共 32 页
过 去 六 个 月 -16.78% 2.12% -11.19% 1.38% -5.59% 0.74% 过 去 一 年 -21.44% 2.62% -20.92% 1.73% -0.52% 0.89% 过 去 三 年 47.71% 1.97% 37.31% 1.38% 10.40% 0.59% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 41.80% 1.66% 0.32% 1.22% 41.48% 0.44% 注 : 比 较 基 准 =75%* 沪 深 300 指 数 +25%* 中 证 全 债 指 数 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1. 本 基 金 自 2009 年 12 月 30 日 成 立 2. 比 较 基 准 =75%* 沪 深 300 指 数 +25%* 中 证 全 债 指 数 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2004 年 8 月 27 日 获 证 监 基 字 [2004]32 号 开 业 批 文, 并 于 2004 年 9 第 5 页 共 32 页
月 2 日 正 式 成 立 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币, 公 司 所 在 地 上 海 市 浦 东 新 区 源 深 路 279 号, 统 一 社 会 信 用 代 码 913100007664967591 目 前 由 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 和 上 海 兰 生 ( 集 团 ) 有 限 公 司 分 别 控 股 70% 和 30% 公 司 主 要 从 事 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 经 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 公 司 自 成 立 以 来, 始 终 坚 守 待 人 忠 办 事 诚 以 德 兴 业 的 东 吴 文 化, 追 求 为 投 资 者 奉 献 可 持 续 的 长 期 回 报 近 年 来, 在 泛 资 管 大 背 景 下, 公 司 推 进 公 募 基 金 专 户 业 务 以 及 子 公 司 业 务 协 同 发 展, 加 快 向 具 有 核 心 竞 争 力 的 综 合 性 现 代 财 富 管 理 机 构 转 型 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 旗 下 管 理 着 23 只 公 募 基 金,27 只 专 户 资 产 管 理 计 划,137 只 存 续 专 项 资 产 管 理 计 划 ( 子 公 司 ), 涵 盖 了 高 中 低 不 同 风 险 层 次 的 多 元 化 产 品 线, 可 满 足 不 同 类 型 投 资 者 的 投 资 需 求 2016 年, 公 司 在 成 长 股 投 资 的 传 统 优 势 基 础 上, 引 入 了 量 化 投 资 策 略, 在 业 内 率 先 成 立 了 绝 对 收 益 部, 更 加 强 化 绝 对 收 益 理 念 经 过 多 年 积 累 和 布 局, 公 司 已 形 成 三 大 投 研 特 色 :1. 权 益 投 资 坚 持 自 下 而 上 精 选 优 质 成 长 股, 把 握 中 国 经 济 转 型 升 级 机 遇 ;2. 绝 对 收 益 首 倡 用 权 益 投 资 做 绝 对 收 益 的 理 念, 利 用 量 化 模 型 进 行 择 时 和 选 股 操 作, 严 控 回 撤 优 化 收 益 ;3. 固 定 收 益 回 归 稳 健 本 源, 兼 顾 流 动 性 管 理, 为 大 类 资 产 配 置 提 供 基 础 性 产 品 近 年 来, 公 司 凭 借 扎 实 的 投 资 团 队 出 色 投 资 业 绩, 斩 获 了 诸 多 奖 项, 比 如 2015 年 度 十 大 风 云 基 金 公 司 ( 大 众 证 券 报 ) 2014 年 度 最 佳 投 资 风 格 * 金 蝉 奖 ( 东 吴 新 经 济 股 票 型 基 金, 华 夏 理 财 杂 志 ) 2014 年 度 新 财 富 最 智 慧 投 资 机 构 ( 新 财 富 杂 志 ) 等 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 硕 士, 香 港 中 文 大 学 毕 业 2009 年 7 月 至 2010 年 12 月 就 职 于 埃 森 哲 咨 询 公 司 上 海 分 公 司 任 行 业 研 究 员, 自 2011 年 1 月 起 加 入 徐 嶒 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 5 月 29 日 - 6 年 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 一 直 从 事 投 资 研 究 工 作, 曾 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 现 任 基 金 经 理, 其 中 2015 年 5 月 12 日 起 担 任 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 5 月 29 日 起 担 任 东 吴 新 第 6 页 共 32 页
经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 5 月 29 日 起 担 任 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 及 离 职 日 期 为 公 司 对 外 公 告 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 因 赎 回 等 原 因, 本 基 金 在 2016 年 1 月 21 日 至 2016 年 6 月 30 日 持 续 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 况, 已 上 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会, 公 司 正 在 拟 定 相 关 应 对 方 案, 除 此 之 外, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 规 定 及 其 他 有 关 法 律 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 决 策 内 部 控 制 :1 各 投 资 组 合 投 资 决 策 保 持 相 对 独 立 性 的 同 时, 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ;2 公 司 研 究 策 划 部 的 研 究 工 作 实 行 信 息 化 管 理, 研 究 成 果 在 统 一 的 信 息 平 台 发 布, 对 所 有 产 品 组 合 经 理 开 放 ;3 坚 持 信 息 保 密, 禁 止 在 除 统 一 信 息 平 台 外 的 其 他 渠 道 发 布 研 究 报 告, 禁 止 在 研 究 报 告 发 布 之 前 通 过 任 何 渠 道 泄 露 研 究 成 果 信 息 同 时, 公 司 还 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 本 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 95% 置 信 区 间 下 的 假 设 检 验 分 析, 同 时 结 合 组 合 互 相 之 间 的 输 送 金 额 总 额 贡 献 度 等 因 素 综 合 判 断 是 否 存 在 不 公 平 交 易 利 益 输 送 的 可 能 分 析 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 第 7 页 共 32 页
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 市 场 在 过 去 的 半 年 里 呈 现 了 大 幅 下 挫 的 格 局 上 证 综 指 最 终 下 跌 17.22%, 创 业 板 指 下 跌 17.92% 板 块 分 化 严 重, 以 新 能 源 汽 车 和 OLED 为 代 表 的 新 兴 产 业 个 股 在 4 月 下 旬 到 6 月 上 旬 表 现 优 异, 而 以 食 品 饮 料 和 黄 金 为 主 的 避 险 概 念 股 则 在 上 半 年 整 体 表 现 优 异 期 间 东 吴 新 经 济 基 金 根 据 大 盘 走 势 在 年 初 进 行 了 减 仓, 但 没 有 及 时 参 与 3 月 份 的 创 业 板 反 弹 导 致 净 值 回 升 力 度 较 弱 5 月 开 始 进 行 调 仓 并 重 点 布 局 了 新 能 源 汽 车 和 电 子 板 块 在 5 月 中 下 旬 到 6 月 中 上 旬 取 得 不 错 效 果, 但 对 于 英 国 退 欧 公 投 结 果 预 期 过 于 乐 观, 因 此 在 6 月 下 旬 并 未 配 置 避 险 品 种, 所 以 业 绩 有 所 回 落 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.418 元, 累 计 净 值 1.418 元 ; 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 -16.78%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -11.19% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 整 体 看, 我 们 认 为 下 半 年 的 机 会 与 风 险 并 存, 市 场 有 望 先 扬 后 抑 从 风 险 角 度 看, 人 民 币 贬 值 持 续, 流 动 性 宽 松 预 期 边 际 递 减, 中 小 创 估 值 高 企, 大 小 非 减 持 压 力 巨 大, 增 量 资 金 入 市 迟 缓 这 些 压 力 都 将 成 为 下 半 年 市 场 重 要 的 上 涨 阻 力 从 机 会 角 度 看, 秋 季 行 情 可 能 是 2016 年 全 年 最 有 盼 头 的 一 波 行 情, 主 力 资 金 一 定 会 想 方 设 法 抓 住 机 会 做 好 秋 季 行 情, 同 时 从 下 半 年 时 点 来 看, 三 季 度 相 对 利 空 最 少, 因 此 秋 季 行 情 仍 然 有 可 能 存 在, 但 力 度 / 指 数 高 度 不 能 过 于 乐 观 考 虑 到 东 吴 新 经 济 基 金 的 规 模 不 大, 操 作 较 为 灵 活, 目 标 仓 位 计 划 继 续 保 持 灵 活 行 业 配 置 上, 景 气 度 较 高 的 新 能 源 汽 车 和 电 子 仍 将 持 有, 并 会 逐 步 配 置 受 益 全 球 放 水 预 期 的 有 色 供 给 侧 改 革 初 现 成 效 的 钢 铁 煤 炭 和 低 估 值 蓝 筹 股 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 同 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 公 司 设 立 基 金 资 产 估 值 委 员 会, 成 员 由 公 司 副 总 经 理 运 营 负 责 人 基 金 会 计 固 定 收 益 部 总 经 理 绝 对 收 益 部 总 经 理 权 益 投 资 部 副 总 经 理 金 融 工 程 相 关 业 务 人 员 合 规 风 控 人 员 等 组 第 8 页 共 32 页
成, 同 时, 督 察 长 相 关 基 金 经 理 总 裁 指 定 的 其 他 人 员 可 以 列 席 相 关 会 议 公 司 在 充 分 考 虑 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 经 验 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 验 的 基 础 上, 由 估 值 委 员 会 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 金 融 工 程 相 关 业 务 人 员 负 责 估 值 相 关 数 值 的 处 理 及 计 算, 并 参 与 公 司 对 基 金 的 估 值 方 法 的 计 算 ; 运 营 负 责 人 基 金 会 计 等 参 与 基 金 组 合 估 值 方 法 的 确 定, 复 核 估 值 价 格, 并 与 相 关 托 管 行 进 行 核 对 确 认 ; 督 察 长 合 规 风 控 业 务 相 关 人 员 对 有 关 估 值 政 策 估 值 流 程 和 程 序 估 值 方 法 等 事 项 的 合 规 合 法 性 进 行 审 核 与 监 督 基 金 经 理 参 与 估 值 委 员 会 对 估 值 的 讨 论, 发 表 意 见 和 建 议, 与 估 值 委 员 会 成 员 共 同 商 定 估 值 原 则 和 政 策, 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 没 有 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ; 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 约 定 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 因 赎 回 等 原 因, 本 基 金 在 2016 年 1 月 21 日 至 2016 年 6 月 30 日 持 续 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 况, 已 上 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会, 公 司 正 在 拟 定 相 关 应 对 方 案 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 第 9 页 共 32 页
组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 5,275,532.50 11,614,393.04 结 算 备 付 金 843,606.04 732,868.68 存 出 保 证 金 92,472.85 216,983.14 交 易 性 金 融 资 产 41,606,526.79 43,739,052.12 其 中 : 股 票 投 资 41,606,526.79 43,739,052.12 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 1,132,288.36 4,655,782.38 应 收 利 息 1,866.45 2,387.20 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 14,985.17 985.22 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 48,967,278.16 60,962,451.78 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 222,954.89 1,047,055.94 应 付 管 理 人 报 酬 58,050.98 79,086.08 应 付 托 管 费 9,675.15 13,181.01 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 417,100.90 457,870.98 第 10 页 共 32 页
应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 120,143.19 233,913.30 负 债 合 计 827,925.11 1,831,107.31 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 33,945,456.95 34,692,699.98 未 分 配 利 润 14,193,896.10 24,438,644.49 所 有 者 权 益 合 计 48,139,353.05 59,131,344.47 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 48,967,278.16 60,962,451.78 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.418 元, 基 金 份 额 总 额 33,945,456.95 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2015 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -8,241,261.99 96,447,174.92 1. 利 息 收 入 45,102.17 99,214.87 其 中 : 存 款 利 息 收 入 45,102.17 91,902.43 债 券 利 息 收 入 - 7,312.44 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -9,145,670.12 112,853,632.51 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -9,223,677.08 110,620,097.21 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - 1,533,317.08 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 78,006.96 700,218.22 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 854,786.66-17,066,794.45 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,519.30 561,121.99 减 : 二 费 用 1,764,273.83 4,189,850.42 1. 管 理 人 报 酬 353,836.22 1,381,755.49 2. 托 管 费 58,972.67 230,292.61 3. 销 售 服 务 费 - - 第 11 页 共 32 页
4. 交 易 费 用 1,223,503.34 2,395,739.51 5. 利 息 支 出 - 480.00 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 480.00 6. 其 他 费 用 127,961.60 181,582.81 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - -10,005,535.82 92,257,324.50 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -10,005,535.82 92,257,324.50 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 34,692,699.98 24,438,644.49 59,131,344.47 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - -10,005,535.82-10,005,535.82 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -747,243.03-239,212.57-986,455.60 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2,740,920.78 1,017,956.49 3,758,877.27 2. 基 金 赎 回 款 -3,488,163.81-1,257,169.06-4,745,332.87 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 33,945,456.95 14,193,896.10 48,139,353.05 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 120,537,623.13 27,890,685.49 148,428,308.62 第 12 页 共 32 页
金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 92,257,324.50 92,257,324.50 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -75,621,719.12-83,989,125.57-159,610,844.69 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 218,892,311.04 119,735,918.31 338,628,229.35 2. 基 金 赎 回 款 -294,514,030.16-203,725,043.88-498,239,074.04 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 44,915,904.01 36,158,884.42 81,074,788.43 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 王 炯 吕 晖 沈 静 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2009]1024 号 关 于 核 准 东 吴 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 向 社 会 公 众 公 开 发 行 募 集, 基 金 合 同 于 2009 年 12 月 30 日 正 式 生 效, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 800,855,129.16 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 人 为 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 投 资 组 合 中 股 票 类 资 产 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 其 中 属 于 新 经 济 范 畴 的 股 票 类 资 产 投 资 比 例 不 低 于 股 票 类 资 产 的 80%, 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 0-35%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 投 资 于 权 证 以 及 其 它 金 融 工 具 投 资 比 例 遵 从 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 规 定 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 =75%* 沪 深 300 指 数 +25%* 中 证 全 债 指 数 ( 该 基 金 原 业 绩 比 较 基 准 75%* 沪 深 300 指 数 +25%* 中 信 标 普 全 债 指 数 自 2015 年 9 月 28 日 变 更 为 75%* 沪 深 300 指 数 +25%* 中 第 13 页 共 32 页
证 全 债 指 数 ) 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 基 金 部 发 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 而 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 声 明 : 本 基 金 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况, 经 营 成 果 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]103 号 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2016]36 号 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 第 14 页 共 32 页
差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 自 2016 年 5 月 1 日 起 营 改 增 后, 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 免 收 增 值 税 2 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 3 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 4 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 5 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 基 金 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 与 过 户 登 记 人 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 本 报 告 期 基 金 关 联 方 未 发 生 变 化 本 基 金 与 关 联 方 的 所 有 交 易 均 是 在 正 常 业 务 中 按 照 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 第 15 页 共 32 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 194,096,797.29 23.83% 1,144,021,844.30 74.08% 6.4.8.1.2 债 券 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 - - 34,946,363.60 52.12% 司 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 回 购 回 购 成 交 金 额 回 购 成 交 金 额 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 - - 5,400,000.00 100.00% 司 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 6.4.8.1.4 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 总 量 占 期 末 应 付 佣 金 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 的 比 例 总 额 的 比 例 东 吴 证 券 股 份 有 限 177,046.33 23.70% 71,662.02 17.18% 公 司 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 总 占 期 末 应 付 佣 金 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 量 的 比 例 总 额 的 比 例 东 吴 证 券 股 份 有 限 1,028,692.11 74.20% 567,631.22 87.56% 公 司 注 :1 上 述 佣 金 已 扣 除 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 第 16 页 共 32 页
2 股 票 交 易 佣 金 为 成 交 金 额 的 1 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 买 ( 卖 ) 证 管 费 和 证 券 结 算 风 险 基 金 等 ); 证 券 公 司 不 向 本 基 金 收 取 国 债 现 券 及 国 债 回 购 和 企 业 债 券 的 交 易 佣 金, 但 交 易 的 经 手 费 和 证 管 费 由 本 基 金 交 纳, 其 所 计 提 的 证 券 结 算 风 险 基 金 从 支 付 给 证 券 公 司 的 股 票 交 易 佣 金 中 扣 除 佣 金 比 率 是 公 允, 符 合 证 监 会 有 关 规 定 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 得 的 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 30 日 353,836.22 1,381,755.49 111,943.28 321,916.31 注 : 支 付 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 58,972.67 230,292.61 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 6.4.8.2.3 销 售 服 务 费 本 基 金 不 收 取 销 售 服 务 费 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 第 17 页 共 32 页
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 均 未 持 有 本 基 金 份 额 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 5,275,532.50 38,466.15 19,231,384.31 81,374.64 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 6.4.9 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 的 证 券 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 万 000002 科 A 2015 年 12 月 21 日 重 大 资 产 重 组 18.20 2016 年 7 月 4 日 21.99 88,370 1,470,526.51 1,608,334.00 - 博 云 002297 新 材 德 尔 002631 未 来 东 方 300166 国 信 2016 重 大 年 6 月 资 产 20 日 重 组 2016 重 大 年 6 月 资 产 29 日 重 组 2016 重 大 年 6 月 资 产 13.09 - - 111,295 1,401,080.51 1,456,851.55-26.60 - - 28,000 690,648.00 744,800.00-27.47 - - 25,500 667,207.00 700,485.00 - 第 18 页 共 32 页
8 日 重 组 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 无 交 易 所 市 场 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 41,606,526.79 84.97 其 中 : 股 票 41,606,526.79 84.97 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6,119,138.54 12.50 7 其 他 各 项 资 产 1,241,612.83 2.54 8 合 计 48,967,278.16 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - 第 19 页 共 32 页
B 采 矿 业 - - C 制 造 业 33,374,379.37 69.33 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 990,990.00 2.06 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,657,569.00 7.60 J 金 融 业 998,617.68 2.07 K 房 地 产 业 1,608,334.00 3.34 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 976,636.74 2.03 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 41,606,526.79 86.43 7.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600745 中 茵 股 份 168,227 4,515,212.68 9.38 2 300322 硕 贝 德 138,047 2,968,010.50 6.17 3 600869 智 慧 能 源 221,945 2,286,033.50 4.75 4 600552 凯 盛 科 技 104,006 2,105,081.44 4.37 5 002454 松 芝 股 份 105,500 1,917,990.00 3.98 6 300068 南 都 电 源 78,993 1,726,786.98 3.59 7 000002 万 科 A 88,370 1,608,334.00 3.34 第 20 页 共 32 页
8 002131 利 欧 股 份 85,600 1,462,904.00 3.04 9 002297 博 云 新 材 111,295 1,456,851.55 3.03 10 300219 鸿 利 光 电 91,900 1,431,802.00 2.97 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 www.scfund.com.cn 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600666 奥 瑞 德 15,999,074.44 27.06 2 300322 硕 贝 德 9,827,924.48 16.62 3 002217 合 力 泰 9,826,702.15 16.62 4 002488 金 固 股 份 9,670,667.00 16.35 5 600745 中 茵 股 份 8,475,514.44 14.33 6 002655 共 达 电 声 5,878,195.87 9.94 7 002284 亚 太 股 份 4,881,462.30 8.26 8 002502 骅 威 文 化 4,741,430.02 8.02 9 600499 科 达 洁 能 4,661,508.98 7.88 10 601988 中 国 银 行 4,643,705.00 7.85 11 300073 当 升 科 技 4,203,428.21 7.11 12 601028 玉 龙 股 份 4,075,202.87 6.89 13 300031 宝 通 科 技 4,001,666.60 6.77 14 300261 雅 本 化 学 3,898,654.84 6.59 15 600552 凯 盛 科 技 3,801,189.52 6.43 16 002405 四 维 图 新 3,777,472.30 6.39 17 300219 鸿 利 智 汇 3,461,595.63 5.85 18 002378 章 源 钨 业 3,428,798.00 5.80 19 600348 阳 泉 煤 业 3,389,145.00 5.73 20 300168 万 达 信 息 3,370,442.00 5.70 21 300113 顺 网 科 技 3,340,984.94 5.65 22 002590 万 安 科 技 3,312,706.50 5.60 23 000807 云 铝 股 份 3,284,093.00 5.55 24 002458 益 生 股 份 3,275,680.10 5.54 25 300068 南 都 电 源 3,161,059.10 5.35 第 21 页 共 32 页
26 600547 山 东 黄 金 3,148,899.94 5.33 27 600651 飞 乐 音 响 3,131,337.13 5.30 28 600030 中 信 证 券 3,027,427.00 5.12 29 601688 华 泰 证 券 3,027,264.00 5.12 30 002131 利 欧 股 份 2,862,456.88 4.84 31 000911 南 宁 糖 业 2,845,663.58 4.81 32 300027 华 谊 兄 弟 2,840,560.62 4.80 33 300077 国 民 技 术 2,831,840.00 4.79 34 300369 绿 盟 科 技 2,797,148.00 4.73 35 300128 锦 富 新 材 2,738,550.23 4.63 36 601699 潞 安 环 能 2,710,335.00 4.58 37 002464 金 利 科 技 2,689,246.60 4.55 38 300136 信 维 通 信 2,555,322.17 4.32 39 600172 黄 河 旋 风 2,525,545.00 4.27 40 300389 艾 比 森 2,433,210.82 4.11 41 300084 海 默 科 技 2,335,485.24 3.95 42 300144 宋 城 演 艺 2,323,982.00 3.93 43 300381 溢 多 利 2,285,417.50 3.86 44 300032 金 龙 机 电 2,279,831.50 3.86 45 600699 均 胜 电 子 2,254,789.00 3.81 46 600869 智 慧 能 源 2,253,589.23 3.81 47 601628 中 国 人 寿 2,202,457.40 3.72 48 000567 海 德 股 份 2,135,825.40 3.61 49 002138 顺 络 电 子 2,133,710.00 3.61 50 002097 山 河 智 能 2,118,843.00 3.58 51 002381 双 箭 股 份 2,117,161.00 3.58 52 300059 东 方 财 富 2,087,471.25 3.53 53 300033 同 花 顺 2,064,036.00 3.49 54 300347 泰 格 医 药 2,062,782.00 3.49 55 300296 利 亚 德 2,057,823.05 3.48 56 300011 鼎 汉 技 术 2,014,937.29 3.41 57 002454 松 芝 股 份 1,940,117.00 3.28 58 002311 海 大 集 团 1,919,444.64 3.25 59 002235 安 妮 股 份 1,914,326.00 3.24 60 600777 新 潮 能 源 1,887,834.00 3.19 61 002297 博 云 新 材 1,877,003.50 3.17 第 22 页 共 32 页
62 002583 海 能 达 1,867,595.20 3.16 63 601398 工 商 银 行 1,847,809.00 3.12 64 002589 瑞 康 医 药 1,835,418.25 3.10 65 600029 南 方 航 空 1,819,270.00 3.08 66 002108 沧 州 明 珠 1,818,519.13 3.08 67 002358 森 源 电 气 1,737,240.41 2.94 68 000563 陕 国 投 A 1,719,161.00 2.91 69 002050 三 花 股 份 1,665,798.00 2.82 70 000596 古 井 贡 酒 1,648,531.99 2.79 71 002313 日 海 通 讯 1,646,285.93 2.78 72 300203 聚 光 科 技 1,639,547.58 2.77 73 002048 宁 波 华 翔 1,637,203.00 2.77 74 601919 中 国 远 洋 1,615,320.00 2.73 75 600343 航 天 动 力 1,609,453.00 2.72 76 002662 京 威 股 份 1,603,686.51 2.71 77 002273 水 晶 光 电 1,597,380.00 2.70 78 300157 恒 泰 艾 普 1,588,166.40 2.69 79 300051 三 五 互 联 1,585,837.00 2.68 80 600236 桂 冠 电 力 1,575,422.12 2.66 81 601898 中 煤 能 源 1,514,704.99 2.56 82 002009 天 奇 股 份 1,507,168.18 2.55 83 002286 保 龄 宝 1,492,915.00 2.52 84 601169 北 京 银 行 1,479,152.00 2.50 85 000599 青 岛 双 星 1,469,448.00 2.49 86 002188 巴 士 在 线 1,430,846.70 2.42 87 002157 正 邦 科 技 1,428,901.00 2.42 88 600386 北 巴 传 媒 1,419,904.60 2.40 89 300230 永 利 股 份 1,413,202.30 2.39 90 300078 思 创 医 惠 1,413,040.00 2.39 91 600338 西 藏 珠 峰 1,407,146.00 2.38 92 002500 山 西 证 券 1,406,879.20 2.38 93 300133 华 策 影 视 1,400,110.00 2.37 94 002537 海 立 美 达 1,392,232.93 2.35 95 300097 智 云 股 份 1,379,597.75 2.33 96 300251 光 线 传 媒 1,379,250.00 2.33 97 002247 帝 龙 新 材 1,364,465.00 2.31 第 23 页 共 32 页
98 002230 科 大 讯 飞 1,354,458.00 2.29 99 603788 宁 波 高 发 1,344,832.00 2.27 100 603601 再 升 科 技 1,336,218.00 2.26 101 002236 大 华 股 份 1,294,992.81 2.19 102 600581 *ST 八 钢 1,291,736.00 2.18 103 300299 富 春 通 信 1,255,731.00 2.12 104 600787 中 储 股 份 1,227,688.77 2.08 105 002699 美 盛 文 化 1,227,350.00 2.08 106 601199 江 南 水 务 1,218,100.60 2.06 107 300198 纳 川 股 份 1,217,857.00 2.06 108 300093 金 刚 玻 璃 1,197,385.00 2.02 109 300241 瑞 丰 光 电 1,187,939.14 2.01 110 600688 上 海 石 化 1,184,914.60 2.00 111 600031 三 一 重 工 1,183,381.00 2.00 注 : 本 项 的 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600666 奥 瑞 德 17,845,980.18 30.18 2 002217 合 力 泰 11,089,251.98 18.75 3 002488 金 固 股 份 10,392,409.01 17.58 4 600499 科 达 洁 能 7,874,351.02 13.32 5 300322 硕 贝 德 7,522,889.25 12.72 6 002284 亚 太 股 份 6,041,857.39 10.22 7 002655 共 达 电 声 5,589,705.15 9.45 8 600745 中 茵 股 份 5,493,488.67 9.29 9 601028 玉 龙 股 份 4,894,216.72 8.28 10 300073 当 升 科 技 4,757,985.55 8.05 11 601988 中 国 银 行 4,716,190.07 7.98 12 002502 骅 威 文 化 4,524,811.71 7.65 13 600030 中 信 证 券 4,004,771.82 6.77 14 300261 雅 本 化 学 3,877,050.82 6.56 15 300168 万 达 信 息 3,681,207.82 6.23 16 002313 日 海 通 讯 3,540,558.89 5.99 第 24 页 共 32 页
17 002458 益 生 股 份 3,507,488.53 5.93 18 002590 万 安 科 技 3,475,981.52 5.88 19 000807 云 铝 股 份 3,437,907.67 5.81 20 600547 山 东 黄 金 3,391,932.41 5.74 21 300031 宝 通 科 技 3,358,204.08 5.68 22 002381 双 箭 股 份 3,330,053.16 5.63 23 002378 章 源 钨 业 3,277,174.12 5.54 24 300113 顺 网 科 技 3,197,557.83 5.41 25 600348 阳 泉 煤 业 3,170,973.08 5.36 26 601628 中 国 人 寿 3,039,245.47 5.14 27 601688 华 泰 证 券 3,000,572.35 5.07 28 601699 潞 安 环 能 2,760,286.91 4.67 29 300027 华 谊 兄 弟 2,747,960.78 4.65 30 300136 信 维 通 信 2,622,107.81 4.43 31 000911 南 宁 糖 业 2,620,756.85 4.43 32 600172 黄 河 旋 风 2,601,077.40 4.40 33 002405 四 维 图 新 2,596,948.67 4.39 34 002464 金 利 科 技 2,533,234.85 4.28 35 600699 均 胜 电 子 2,513,562.95 4.25 36 300077 国 民 技 术 2,503,698.57 4.23 37 300389 艾 比 森 2,481,059.87 4.20 38 300084 海 默 科 技 2,465,535.07 4.17 39 300128 锦 富 新 材 2,463,509.17 4.17 40 300144 宋 城 演 艺 2,436,841.28 4.12 41 002245 澳 洋 顺 昌 2,304,024.75 3.90 42 300032 金 龙 机 电 2,290,915.11 3.87 43 300296 利 亚 德 2,247,173.06 3.80 44 002138 顺 络 电 子 2,203,760.09 3.73 45 300369 绿 盟 科 技 2,202,731.72 3.73 46 000563 陕 国 投 A 2,177,406.75 3.68 47 600651 飞 乐 音 响 2,129,829.84 3.60 48 300011 鼎 汉 技 术 2,125,371.48 3.59 49 300219 鸿 利 智 汇 2,112,460.02 3.57 50 600777 新 潮 能 源 2,109,238.38 3.57 51 300059 东 方 财 富 2,093,188.58 3.54 52 000567 海 德 股 份 2,047,508.23 3.46 53 300145 中 金 环 境 2,030,704.61 3.43 54 002097 山 河 智 能 2,023,158.85 3.42 第 25 页 共 32 页
55 300347 泰 格 医 药 2,013,768.17 3.41 56 002311 海 大 集 团 1,995,712.17 3.38 57 002108 沧 州 明 珠 1,983,514.00 3.35 58 002235 安 妮 股 份 1,955,201.92 3.31 59 300033 同 花 顺 1,935,887.74 3.27 60 601398 工 商 银 行 1,898,755.85 3.21 61 002583 海 能 达 1,841,752.37 3.11 62 002589 瑞 康 医 药 1,806,372.20 3.05 63 300381 溢 多 利 1,777,029.71 3.01 64 300160 秀 强 股 份 1,767,325.05 2.99 65 002662 京 威 股 份 1,759,322.60 2.98 66 002050 三 花 股 份 1,755,702.61 2.97 67 002358 森 源 电 气 1,722,070.46 2.91 68 600029 南 方 航 空 1,679,062.76 2.84 69 000596 古 井 贡 酒 1,659,845.76 2.81 70 002048 宁 波 华 翔 1,631,326.00 2.76 71 600386 北 巴 传 媒 1,630,636.12 2.76 72 600552 凯 盛 科 技 1,593,988.09 2.70 73 300068 南 都 电 源 1,590,796.30 2.69 74 300251 光 线 传 媒 1,586,259.46 2.68 75 600236 桂 冠 电 力 1,580,367.11 2.67 76 601919 中 国 远 洋 1,562,035.96 2.64 77 601169 北 京 银 行 1,561,652.32 2.64 78 300203 聚 光 科 技 1,557,730.66 2.63 79 300133 华 策 影 视 1,554,998.60 2.63 80 300256 星 星 科 技 1,554,458.84 2.63 81 300054 鼎 龙 股 份 1,531,734.12 2.59 82 002273 水 晶 光 电 1,529,463.86 2.59 83 300146 汤 臣 倍 健 1,511,681.36 2.56 84 002449 国 星 光 电 1,505,345.35 2.55 85 300157 恒 泰 艾 普 1,497,714.81 2.53 86 300230 永 利 股 份 1,486,663.45 2.51 87 300051 三 五 互 联 1,467,023.00 2.48 88 002537 海 立 美 达 1,467,010.21 2.48 89 601898 中 煤 能 源 1,462,287.50 2.47 90 002157 正 邦 科 技 1,441,131.10 2.44 91 600343 航 天 动 力 1,429,080.61 2.42 92 603601 再 升 科 技 1,413,789.76 2.39 第 26 页 共 32 页
93 002188 巴 士 在 线 1,384,824.00 2.34 94 002286 保 龄 宝 1,382,387.42 2.34 95 300097 智 云 股 份 1,381,879.98 2.34 96 600338 西 藏 珠 峰 1,378,852.07 2.33 97 002247 帝 龙 新 材 1,376,761.04 2.33 98 002202 金 风 科 技 1,376,701.00 2.33 99 002230 科 大 讯 飞 1,344,002.97 2.27 100 300078 思 创 医 惠 1,342,559.00 2.27 101 002236 大 华 股 份 1,258,961.12 2.13 102 002618 丹 邦 科 技 1,256,199.80 2.12 103 300299 富 春 通 信 1,249,843.49 2.11 104 300241 瑞 丰 光 电 1,248,722.48 2.11 105 300183 东 软 载 波 1,247,133.42 2.11 106 002111 威 海 广 泰 1,217,213.50 2.06 107 002324 普 利 特 1,216,585.00 2.06 108 600707 彩 虹 股 份 1,211,522.35 2.05 109 002131 利 欧 股 份 1,208,624.09 2.04 110 002169 智 光 电 气 1,205,638.63 2.04 111 600031 三 一 重 工 1,203,251.00 2.03 112 002009 天 奇 股 份 1,197,127.37 2.02 113 600662 强 生 控 股 1,194,103.00 2.02 114 000599 青 岛 双 星 1,193,598.71 2.02 注 : 本 项 的 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 410,325,056.88 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 404,088,691.79 注 : 本 项 的 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 27 页 共 32 页
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 第 28 页 共 32 页
序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 92,472.85 2 应 收 证 券 清 算 款 1,132,288.36 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,866.45 5 应 收 申 购 款 14,985.17 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,241,612.83 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000002 万 科 A 1,608,334.00 3.34 重 大 资 产 重 组 2 002297 博 云 新 材 1,456,851.55 3.03 重 大 资 产 重 组 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 4,140 8,199.39 197,740.46 0.58% 33,747,716.49 99.42% 第 29 页 共 32 页
8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 注 : 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 负 责 人 及 本 基 金 经 理 本 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2009 年 12 月 30 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 800,855,129.16 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 34,692,699.98 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,740,920.78 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3,488,163.81 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 33,945,456.95 注 :1 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 入 红 利 再 投 业 务, 则 总 申 购 份 额 中 包 含 该 业 务 份 额 ; 2 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 出 业 务, 则 总 赎 回 份 额 中 包 含 该 业 务 份 额 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 发 生 以 下 人 事 变 动 : 1 2016 年 1 月 16 日, 吴 永 敏 先 生 因 退 休 不 再 担 任 公 司 董 事 长, 由 范 力 先 生 担 任 公 司 董 事 长 2 2016 年 1 月 16 日, 任 少 华 先 生 因 工 作 调 动 辞 去 公 司 总 经 理 职 务, 由 王 炯 先 生 担 任 公 司 总 经 理, 同 时 王 炯 先 生 辞 去 其 所 担 任 的 公 司 副 总 经 理 职 务 3 2016 年 5 月 4 日, 吕 晖 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 本 报 告 期 内 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 的 人 事 变 动 第 30 页 共 32 页
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 本 报 告 期 内 无 相 关 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 聘 用 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 本 基 金 会 计 师 事 务 所 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 任 何 情 形 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 备 注 东 吴 证 券 2 194,096,797.29 23.83% 177,046.33 23.70% - 中 银 国 际 1 182,235,424.61 22.38% 166,071.73 22.23% - 兴 业 证 券 1 127,248,196.38 15.62% 118,506.67 15.86% - 国 信 证 券 1 114,009,502.57 14.00% 106,177.69 14.21% - 招 商 证 券 1 85,747,977.42 10.53% 78,142.23 10.46% - 恒 泰 证 券 2 70,227,461.19 8.62% 63,998.20 8.57% - 海 通 证 券 2 40,848,389.21 5.02% 37,225.05 4.98% - 平 安 证 券 1 - - - - - 天 风 证 券 1 - - - - - 注 :1 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 主 要 包 括 : 证 券 公 司 基 本 面 评 价 ( 财 务 状 况 资 信 状 况 经 营 状 况 ); 证 券 公 司 研 究 能 力 评 价 ( 报 告 质 量 及 时 性 和 数 量 ); 证 券 公 司 信 息 服 务 评 价 ( 全 面 性 及 时 性 和 高 效 性 ) 等 方 面 第 31 页 共 32 页
租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 程 序 : 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 考 评 指 标, 然 后 根 据 综 合 评 分 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 2 本 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 本 基 金 本 报 告 期 新 增 1 个 交 易 单 元 为 招 商 证 券 ; 新 增 两 个 交 易 单 元 为 海 通 证 券 ; 新 增 1 个 交 易 单 元 为 天 风 证 券 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 东 吴 证 券 - - - - - - 中 银 国 际 - - - - - - 兴 业 证 券 - - - - - - 国 信 证 券 - - - - - - 招 商 证 券 - - - - - - 恒 泰 证 券 - - - - - - 海 通 证 券 - - - - - - 平 安 证 券 - - - - - - 天 风 证 券 - - - - - - 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 合 同 约 定 : 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 八 次, 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 10% 因 此 本 基 金 于 2016 年 8 月 18 日 发 布 分 红 公 告, 向 截 至 2016 年 8 月 22 日 止 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 基 金 份 额 持 有 人 发 放 红 利, 每 10 份 基 金 份 额 派 发 红 利 3.90 元 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 8 月 25 日 第 32 页 共 32 页