宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 25 日
1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 基 金 主 代 码 213010 交 易 代 码 213010 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 2 月 8 日 基 金 管 理 人 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 69,225,644.96 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内, 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 结 合 增 强 收 益 的 主 动 投 资, 力 争 取 得 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5% 年 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 基 金 总 体 投 资 业 绩 超 越 中 证 100 指 数 的 表 现 本 基 金 为 增 强 型 指 数 基 金, 对 指 数 投 资 部 分 采 用 完 全 复 制 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 100 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 本 基 金 对 主 动 投 资 部 分 实 行 双 第 2 页 共 25 页
向 积 极 配 置 策 略 采 用 利 率 预 期 收 益 率 曲 线 变 动 分 析 信 用 度 分 析 收 益 率 利 差 分 析 相 对 价 值 评 估 等 债 券 投 资 策 略 采 用 市 场 公 认 的 定 价 技 术, 适 当 参 与 金 融 衍 生 产 品 的 投 资 业 绩 比 较 基 准 中 证 100 指 数 95%+ 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 投 资 于 中 证 100 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 预 期 风 险 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 较 高 风 险 收 益 预 期 的 证 券 投 资 基 金 产 品 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 张 瑾 田 青 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 0755-83276688 010-67595096 电 子 邮 箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 400-8888-300 010-67595096 传 真 0755-83515599 010-66275853 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 www.byfunds.com 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -2,895,622.08 本 期 利 润 -8,192,351.95 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1156 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -10.08% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0078 期 末 基 金 资 产 净 值 69,766,441.38 期 末 基 金 份 额 净 值 1.008 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 2 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 25 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 0.30% 0.88% -0.82% 0.78% 1.12% 0.10% 过 去 三 个 月 0.00% 0.90% -1.50% 0.80% 1.50% 0.10% 过 去 六 个 月 -10.08% 1.67% -11.98% 1.54% 1.90% 0.13% 过 去 一 年 -22.76% 2.08% -25.31% 2.06% 2.55% 0.02% 过 去 三 年 51.58% 1.72% 40.26% 1.74% 11.32% -0.02% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 0.80% 1.51% -1.54% 1.53% 2.34% -0.02% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 中 的 相 关 约 定 第 4 页 共 25 页
4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 基 金 管 理 人 : 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 是 2001 年 按 照 证 监 会 新 的 治 理 结 构 新 的 内 控 体 系 标 准 设 立 的 首 批 基 金 管 理 公 司 之 一,2001 年 5 月 18 日 成 立, 注 册 资 本 为 人 民 币 1 亿 元, 注 册 地 在 深 圳 公 司 目 前 管 理 基 金 鸿 阳 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 宝 盈 泛 沿 海 混 合 宝 盈 策 略 增 长 混 合 宝 盈 增 强 收 益 债 券 宝 盈 资 源 优 选 混 合 宝 盈 核 心 优 势 混 合 宝 盈 货 币 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 宝 盈 新 价 值 混 合 宝 盈 祥 瑞 养 老 混 合 宝 盈 科 技 30 混 合 宝 盈 睿 丰 创 新 混 合 宝 盈 先 进 制 造 混 合 宝 盈 新 兴 产 业 混 合 宝 盈 转 型 动 力 混 合 宝 盈 祥 泰 养 老 混 合 宝 盈 优 势 产 业 混 合 宝 盈 新 锐 混 合 宝 盈 医 疗 健 康 沪 港 深 股 票 宝 盈 国 家 安 全 沪 港 深 股 票 宝 盈 互 联 网 沪 港 深 混 合 二 十 二 只 基 金, 公 司 恪 守 价 值 投 资 的 投 资 理 念, 并 逐 渐 形 成 了 稳 健 规 范 的 投 资 风 格 公 司 拥 有 一 支 经 验 丰 富 的 投 资 管 理 团 队, 在 研 究 方 面, 公 司 汇 聚 着 一 批 从 事 宏 观 经 济 行 业 上 市 公 司 债 券 和 金 融 工 程 研 究 的 专 业 人 才, 为 公 司 的 投 资 决 策 提 供 科 学 的 研 究 支 持 ; 在 投 资 方 面, 公 司 的 基 金 经 理 具 有 丰 富 的 证 券 市 场 投 资 经 验, 以 自 己 的 专 业 知 识 致 力 于 获 得 良 好 业 绩, 努 力 为 投 资 者 创 造 丰 厚 的 回 报 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 本 基 金 基 金 经 理 宝 盈 泛 沿 海 区 域 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 宝 盈 新 盖 俊 龙 兴 产 业 灵 活 配 置 2015 年 7 月 10 日 - 11 年 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 宝 盈 新 锐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 郭 骁 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 8 月 27 日 - 4 年 说 明 盖 俊 龙 先 生, 经 济 学 硕 士 2005 年 8 月 至 2011 年 5 月, 在 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 金 融 工 程 研 究 员 行 业 研 究 员 2011 年 6 月 加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 部 核 心 研 究 员 专 户 投 资 部 投 资 经 理 中 国 国 籍, 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资 格 郭 骁 先 生, 经 济 学 硕 士 2012 年 7 月 起 加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 任 金 融 工 程 部 研 究 员, 负 责 数 量 化 选 股 衍 生 品 投 资 等 量 化 策 略 研 究 中 国 国 籍, 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资 格 第 5 页 共 25 页
注 :1 本 基 金 基 金 经 理 均 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ; 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 证 券 从 业 年 限 的 计 算 截 至 2016 年 6 月 30 日 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 对 本 基 金 的 日 常 交 易 行 为 进 行 监 控, 并 定 期 制 作 公 平 交 易 分 析 报 告, 对 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 同 向 交 易 价 差 反 向 交 易 价 差 作 专 项 分 析 报 告 结 果 表 明, 本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 同 向 交 易 价 差 均 在 可 合 理 解 释 范 围 之 内 ; 在 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 宏 观 经 济 方 面,2016 年 上 半 年, 在 稳 增 长 政 策 的 推 动 下, 国 内 经 济 逐 渐 企 稳 上 半 年 GDP 同 比 增 速 保 持 在 6.7%,CPI 同 比 增 速 保 持 在 2% 左 右 其 中, 房 地 产 投 资 与 基 础 建 设 投 资 增 速 出 现 改 善, 对 经 济 稳 定 有 较 大 的 支 撑 作 用 回 顾 资 本 市 场,2016 年 伊 始, 在 美 元 加 息 预 期 和 全 球 经 济 疲 弱 的 背 景 下, 国 内 外 股 票 价 格 指 数 大 宗 商 品 汇 率 等 的 价 格 均 出 现 了 大 幅 波 动 同 时, 年 初 A 股 经 历 了 两 次 向 下 熔 断,1 月 份 出 现 了 较 大 幅 度 的 下 跌 随 后 的 几 个 月 中, 在 经 济 基 本 面 数 据 和 各 项 稳 增 长 政 策 的 支 持 下, 市 场 情 绪 逐 渐 企 稳, 市 场 指 数 整 体 窄 幅 震 荡 波 动 率 降 低, 主 题 性 结 构 化 的 行 情 逐 渐 展 开, 新 能 源 汽 车 电 子 等 多 个 板 块 表 现 较 好 报 告 期 内, 本 基 金 以 比 较 基 准 作 为 参 考, 股 票 仓 位 整 体 维 持 在 较 高 位 水 平 结 构 上 而 言, 以 第 6 页 共 25 页
复 制 中 证 100 指 数 权 重 为 主, 此 外 在 新 兴 成 长 行 业 中 精 选 个 股, 在 一 二 级 市 场 上 运 用 套 利 策 略, 进 行 增 强 投 资 本 基 金 2016 年 上 半 年 的 净 值 增 长 率 是 -10.08%, 与 基 准 相 比 的 超 额 收 益 为 1.90% 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 的 份 额 净 值 为 1.008 元 本 基 金 在 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 是 -10.08%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 是 -11.98% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 未 来, 由 于 受 到 房 地 产 投 资 增 速 的 转 折 回 落 民 间 投 资 增 速 急 剧 下 滑 的 影 响, 固 定 资 产 投 资 增 速 预 期 仍 会 有 较 大 的 回 落 压 力, 因 此 经 济 仍 面 临 较 大 的 下 行 压 力, 预 计 将 在 一 个 较 长 的 时 间 内 处 于 低 位 增 速 的 运 行 阶 段 同 时, 在 全 球 量 化 宽 松 资 产 收 益 率 持 续 下 行 的 背 景 下, 货 币 政 策 的 空 间 将 会 受 限 作 用 将 会 边 际 递 减, 预 期 央 行 仍 将 维 持 稳 健 的 货 币 政 策, 不 会 有 大 幅 的 调 整 证 券 市 场 上, 预 期 市 场 情 绪 逐 渐 企 稳, 投 资 者 的 风 险 偏 好 逐 渐 回 升, 证 券 市 场 将 持 续 维 持 结 构 性 机 会 的 行 情 其 中, 我 们 看 好 两 个 方 向, 一 类 是 具 有 稳 定 盈 利 高 股 息 率 的 蓝 筹 类 公 司, 另 一 类 是 具 有 扎 实 的 业 绩 增 长 能 够 成 长 为 新 兴 行 业 领 导 者 的 成 长 性 公 司 我 们 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定, 被 动 投 资 为 主, 控 制 跟 踪 误 差 适 当 辅 之 以 增 强 型 投 资, 精 选 业 绩 稳 定 具 有 估 值 优 势 的 蓝 筹 股 票 和 具 有 真 正 成 长 性 的 新 兴 产 业 股 票, 以 增 强 组 合 业 绩 我 们 将 继 续 努 力 尽 责 地 做 好 本 基 金 的 管 理 工 作, 尽 力 为 投 资 者 谋 取 较 好 的 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 新 会 计 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 会 计 师 事 务 所 就 我 司 所 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 基 金 托 管 人 负 责 对 基 金 管 理 公 司 采 用 的 估 值 政 策 和 程 序 进 行 核 查, 并 对 估 值 结 果 及 净 值 计 算 进 行 复 核 本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 工 作 小 组, 由 投 资 部 研 究 部 固 定 收 益 部 专 户 投 资 部 量 化 投 资 部 基 金 运 营 部 监 察 稽 核 部 指 定 人 员 组 成 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 估 值 工 作 小 组 负 责 制 定 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 投 资 部 研 究 部 固 定 收 益 部 专 户 投 资 部 负 责 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ; 量 化 投 资 部 负 责 对 估 值 模 型 及 方 法 进 行 筛 选, 选 择 最 具 适 用 性 的 估 值 模 型 及 参 数, 并 负 责 估 值 模 型 的 选 择 及 测 算 ; 基 金 运 营 部 负 责 进 行 日 常 估 值, 并 与 托 管 行 的 估 值 结 果 核 对 一 致 ; 监 察 稽 核 部 负 责 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 第 7 页 共 25 页
一 致 性, 监 督 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制, 并 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 上 述 参 与 估 值 流 程 的 本 基 金 管 理 人 本 基 金 托 管 人 和 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 基 金 经 理 不 参 与 决 定 本 基 金 估 值 的 程 序 本 基 金 未 接 受 任 何 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5 托 管 人 报 告 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 第 8 页 共 25 页
资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 4,121,500.44 3,008,237.88 结 算 备 付 金 12,043.70 57,709.28 存 出 保 证 金 23,174.68 193,441.30 交 易 性 金 融 资 产 63,194,129.15 78,543,442.13 其 中 : 股 票 投 资 63,194,129.15 73,534,442.13 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - 5,009,000.00 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 10,000,000.00 应 收 证 券 清 算 款 4,040,960.56 1,429,038.50 应 收 利 息 862.49 58,878.31 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 5,246.48 15,681.59 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 71,397,917.50 93,306,428.99 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 915,775.72 2,778,654.86 应 付 赎 回 款 321,566.89 10,428,502.80 应 付 管 理 人 报 酬 42,773.11 57,626.51 应 付 托 管 费 8,554.61 11,525.31 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 58,527.11 65,880.74 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 284,278.68 193,859.84 负 债 合 计 1,631,476.12 13,536,050.06 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 69,225,644.96 71,169,736.92 未 分 配 利 润 540,796.42 8,600,642.01 所 有 者 权 益 合 计 69,766,441.38 79,770,378.93 第 9 页 共 25 页
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 71,397,917.50 93,306,428.99 注 : 本 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.008 元, 基 金 份 额 总 额 69,225,644.96 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2015 年 1 月 1 日 至 2015 2016 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一 收 入 -7,561,605.13 45,435,344.69 1. 利 息 收 入 25,060.85 405,158.15 其 中 : 存 款 利 息 收 入 21,203.82 86,924.71 债 券 利 息 收 入 1,643.83 318,233.44 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2,213.20 - 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -2,315,547.60 59,186,492.13 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -2,895,559.39 56,402,443.75 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 2,500.00 115,961.48 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 577,511.79 2,668,086.90 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -5,296,729.87-15,530,625.20 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 25,611.49 1,374,319.61 减 : 二 费 用 630,746.82 3,521,491.77 1. 管 理 人 报 酬 259,167.68 1,484,146.59 2. 托 管 费 51,833.53 296,829.32 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 135,412.62 1,506,896.03 5. 利 息 支 出 - 40,622.14 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 40,622.14 6. 其 他 费 用 184,332.99 192,997.69 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -8,192,351.95 41,913,852.92 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -8,192,351.95 41,913,852.92 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 第 10 页 共 25 页
本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 71,169,736.92 8,600,642.01 79,770,378.93 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -8,192,351.95-8,192,351.95 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -1,944,091.96 132,506.36-1,811,585.60 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 20,226,129.12-228,717.19 19,997,411.93 2. 基 金 赎 回 款 -22,170,221.08 361,223.55-21,808,997.53 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 69,225,644.96 540,796.42 69,766,441.38 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 320,639,832.08 39,272,586.88 359,912,418.96 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 41,913,852.92 41,913,852.92 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -51,652,042.46 824,631.58-50,827,410.88 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 865,174,360.01 205,389,338.63 1,070,563,698.64 2. 基 金 赎 回 款 -916,826,402.47-204,564,707.05-1,121,391,109.52 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 第 11 页 共 25 页
五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 268,987,789.62 82,011,071.38 350,998,861.00 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 汪 钦 胡 坤 何 瑜 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2009]1218 号 关 于 核 准 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 281,223,192.88 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2010) 第 029 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 2 月 8 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 281,241,387.65 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 18,194.77 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 资 产 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 其 中, 中 证 100 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 标 的 指 数 使 用 费 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 承 担, 不 计 入 本 基 金 费 用 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 公 告 [2010]5 号 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 业 协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 宝 盈 中 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 第 12 页 共 25 页
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2016 年 半 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 上 年 度 会 计 报 表 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 第 13 页 共 25 页
(4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 建 设 银 行 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 间 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 月 30 日 日 259,167.68 1,484,146.59 82,500.85 264,199.55 注 : 支 付 基 金 管 理 人 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.75% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.75%/ 当 年 天 数 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 月 30 日 日 51,833.53 296,829.32 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.15% 的 年 第 14 页 共 25 页
费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.15%/ 当 年 天 数 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 市 场 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 合 同 生 效 日 ( 2010 年 - - 2 月 8 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 6,870,659.08 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 6,870,659.08 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - 占 基 金 总 份 额 比 例 6.4.8.5 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 6.4.8.6 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 4,121,500.44 20,072.01 25,004,157.78 74,522.43 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.8.7 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 在 承 销 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 6.4.8.8 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 无 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 第 15 页 共 25 页
6.4.9 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 备 期 末 估 值 总 额 注 000002 万 科 A 2015 年 12 月 18 日 重 大 资 产 重 组 18.20 2016 年 7 月 4 日 21.99 100,200 1,374,930.971,823,640.00-000651 格 力 电 器 2016 年 2 月 22 日 重 大 事 项 停 牌 19.22 - - 51,300 1,197,138.96 985,986.00-600019 宝 钢 股 份 2016 年 6 月 27 日 重 大 资 产 重 组 4.90 - - 52,200 367,919.05 255,780.00 - 注 : 本 基 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 余 额 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 余 额 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 本 基 金 无 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 7 投 资 组 合 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 63,194,129.15 88.51 其 中 : 股 票 63,194,129.15 88.51 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 16 页 共 25 页
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,133,544.14 5.79 7 其 他 各 项 资 产 4,070,244.21 5.70 8 合 计 71,397,917.50 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 1,816,914.00 2.60 C 制 造 业 14,435,717.38 20.69 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,357,086.00 3.38 E 建 筑 业 2,246,318.00 3.22 F 批 发 和 零 售 业 537,570.00 0.77 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,202,268.00 1.72 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,932,647.64 2.77 J 金 融 业 29,525,617.73 42.32 K 房 地 产 业 3,138,011.00 4.50 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 105,664.00 0.15 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 244,480.00 0.35 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 399,500.00 0.57 S 综 合 - - 合 计 57,941,793.75 83.05 7.2.2 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 5,252,335.40 7.53 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - 第 17 页 共 25 页
J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 5,252,335.40 7.53 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 115,190 3,690,687.60 5.29 2 600016 民 生 银 行 291,200 2,600,416.00 3.73 3 601166 兴 业 银 行 140,600 2,142,744.00 3.07 4 600036 招 商 银 行 109,900 1,923,250.00 2.76 5 000002 万 科 A 100,200 1,823,640.00 2.61 6 601328 交 通 银 行 289,500 1,629,885.00 2.34 7 600000 浦 发 银 行 104,060 1,620,214.20 2.32 8 600519 贵 州 茅 台 5,320 1,553,014.40 2.23 9 600030 中 信 证 券 83,700 1,358,451.00 1.95 10 601398 工 商 银 行 303,800 1,348,872.00 1.93 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 指 数 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 http://www.byfunds.com 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002350 北 京 科 锐 149,977 3,029,535.40 4.34 2 300403 地 尔 汉 宇 40,000 2,222,800.00 3.19 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 积 极 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 http://www.byfunds.com 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 第 18 页 共 25 页
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002546 新 联 电 子 6,280,260.00 7.87 2 600579 天 华 院 6,065,846.00 7.60 3 300403 地 尔 汉 宇 4,986,311.40 6.25 4 300342 天 银 机 电 4,756,216.00 5.96 5 002350 北 京 科 锐 4,750,975.00 5.96 6 002341 新 纶 科 技 1,333,358.00 1.67 7 300458 全 志 科 技 1,264,588.00 1.59 8 601318 中 国 平 安 787,875.00 0.99 9 600016 民 生 银 行 608,437.00 0.76 10 300104 乐 视 网 534,723.45 0.67 11 601166 兴 业 银 行 533,969.00 0.67 12 601328 交 通 银 行 516,969.00 0.65 13 601377 兴 业 证 券 423,739.61 0.53 14 600000 浦 发 银 行 410,612.00 0.51 15 600036 招 商 银 行 374,048.00 0.47 16 001979 招 商 蛇 口 352,699.00 0.44 17 002673 西 部 证 券 347,733.00 0.44 18 600958 东 方 证 券 320,625.00 0.40 19 600900 长 江 电 力 320,040.00 0.40 20 600030 中 信 证 券 307,630.00 0.39 注 : 表 中 本 期 累 计 买 入 金 额 指 买 入 成 交 金 额, 即 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002546 新 联 电 子 6,929,447.11 8.69 2 600579 天 华 院 5,964,441.00 7.48 3 300342 天 银 机 电 4,169,871.40 5.23 4 300403 地 尔 汉 宇 2,773,511.00 3.48 第 19 页 共 25 页
5 002350 北 京 科 锐 2,005,000.00 2.51 6 300458 全 志 科 技 1,862,350.20 2.33 7 601318 中 国 平 安 1,344,223.11 1.69 8 600016 民 生 银 行 1,237,164.00 1.55 9 002341 新 纶 科 技 1,183,000.00 1.48 10 601166 兴 业 银 行 896,760.00 1.12 11 600000 浦 发 银 行 740,856.01 0.93 12 600036 招 商 银 行 654,315.00 0.82 13 601398 工 商 银 行 541,446.00 0.68 14 600030 中 信 证 券 523,566.00 0.66 15 601328 交 通 银 行 518,979.00 0.65 16 601288 农 业 银 行 466,640.00 0.58 17 600837 海 通 证 券 453,880.00 0.57 18 600519 贵 州 茅 台 424,771.00 0.53 19 601186 中 国 铁 建 398,150.00 0.50 20 601169 北 京 银 行 394,079.00 0.49 注 : 表 中 本 期 累 计 卖 出 金 额 指 卖 出 成 交 金 额, 即 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 43,613,029.37 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 45,896,705.29 注 : 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额, 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 第 20 页 共 25 页
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 23,174.68 2 应 收 证 券 清 算 款 4,040,960.56 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 862.49 5 应 收 申 购 款 5,246.48 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 第 21 页 共 25 页
8 其 他 - 9 合 计 4,070,244.21 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 流 通 受 限 情 况 说 明 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 1,823,640.00 2.61 重 大 资 产 重 组 7.12.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 5,028 13,768.03 - - 69,225,644.96 100.00% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 71,901.76 0.1039% 持 有 本 基 金 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 第 22 页 共 25 页
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0~10 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2010 年 2 月 8 日 ) 基 金 份 额 总 额 281,241,387.65 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 71,169,736.92 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 20,226,129.12 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 22,170,221.08 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 69,225,644.96 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10 重 大 事 件 揭 示 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 情 况 如 下 : 2016 年 4 月 27 日 经 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 第 二 十 一 次 董 事 会 临 时 会 议 通 讯 表 决, 同 意 储 诚 忠 辞 去 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 职 务 2 报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 未 发 生 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 的 基 金 投 资 策 略 遵 循 本 基 金 基 金 合 同 中 规 定 的 投 资 策 略, 未 发 生 显 著 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 未 发 生 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 第 23 页 共 25 页
10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 对 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 采 取 暂 停 办 理 相 关 业 务 措 施 的 决 定, 责 令 公 司 进 行 整 改, 并 暂 停 办 理 公 募 基 金 产 品 注 册 申 请 3 个 月, 对 相 关 责 任 人 采 取 行 政 监 管 措 施 公 司 高 度 重 视, 通 过 对 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 工 作 进 行 全 面 梳 理, 针 对 性 的 制 定 实 施 整 改 措 施, 并 将 及 时 向 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 监 局 提 交 整 改 报 告 除 上 述 情 况 外, 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 华 泰 证 券 1 48,467,436.64 54.15% 44,168.30 54.15% - 长 江 证 券 1 41,042,298.02 45.85% 37,402.06 45.85% - 注 :1 基 金 管 理 人 选 择 使 用 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 为 : (1) 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 (3) 经 营 行 为 规 范, 最 近 两 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 评 估 后 确 定 证 券 经 营 机 构 的 选 择, 与 被 选 择 的 券 商 签 订 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议 2 应 支 付 给 券 商 的 佣 金 指 基 金 通 过 单 一 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 券 商 的 佣 金 合 计, 不 单 独 指 股 票 交 易 佣 金 3 本 基 金 与 本 基 金 管 理 公 司 管 理 的 宝 盈 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 共 用 交 易 单 元, 本 报 告 期 未 租 用 和 退 租 证 券 公 司 交 易 单 元 第 24 页 共 25 页
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 华 泰 证 券 - - - - - - 长 江 证 券 5,010,000.00 100.00%4,000,000.00 100.00% - - 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 8 月 25 日 第 25 页 共 25 页