1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

广 发 制 造 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 六 日 1

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 广 发 制 造 业 精 选 混 合 基 金 主 代 码 270028 交 易 代 码 270028 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2011 年 9 月 20 日 358,390,576.81 份 通 过 深 入 的 研 究, 精 选 制 造 行 业 的 优 质 上 市 公 司 进 投 资 目 标 行 投 资, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 求 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 为 : 投 资 策 略 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95%; 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 5%-40% 本 基 金 管 理 人 将 根 2

据 宏 观 经 济 研 究 员 对 宏 观 经 济 形 势 的 研 究, 策 略 研 究 员 对 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 以 及 行 业 研 究 员 对 行 业 与 上 市 公 司 投 资 价 值 的 研 究, 综 合 考 虑 基 金 的 投 资 目 标 市 场 发 展 趋 势 风 险 控 制 要 求 等 因 素, 制 定 本 基 金 资 产 在 股 票 债 券 和 货 币 市 场 工 具 等 大 类 资 产 的 配 置 比 例, 并 定 期 或 不 定 期 地 进 行 调 整 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 :80% 申 银 万 国 制 造 业 指 数 +20% 中 证 全 债 指 数 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 和 风 险 高 于 货 币 风 险 收 益 特 征 型 基 金 债 券 型 基 金, 而 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 较 高 收 益 品 种 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 7 月 1 日 -2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -249,117,318.46 2. 本 期 利 润 -225,434,129.43 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.6307 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 716,288,655.33 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.999 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 3

公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 -25.16% 4.23% -24.52% 3.30% -0.64% 0.93% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 广 发 制 造 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2011 年 9 月 20 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4

姓 名 李 巍 定 职 务 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 广 发 策 略 优 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ; 广 发 主 题 领 先 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ; 权 益 投 资 一 部 副 总 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 2011-09-20-10 年 注 :1. 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 说 明 男, 中 国 籍, 理 学 硕 士, 持 有 基 金 业 执 业 资 格 证 书,2005 年 7 月 至 2010 年 6 月 任 职 于 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司,2010 年 7 月 起 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 一 部 工 作,2011 年 9 月 20 日 起 任 广 发 制 造 业 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年 9 月 9 至 2015 年 2 月 16 日 任 广 发 核 心 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 3 月 17 日 起 任 广 发 策 略 优 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 7 月 31 日 起 任 广 发 主 题 领 先 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 1 月 14 日 起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 一 部 副 总 经 理 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 法 规 广 发 制 造 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 5

4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 通 过 建 立 科 学 制 衡 的 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 实 时 的 行 为 监 控 与 及 时 的 分 析 评 估, 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面, 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库, 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 过 程 中, 中 央 交 易 部 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 原 则, 公 平 分 配 投 资 指 令 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警, 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核, 实 现 投 资 风 险 的 事 后 控 制 本 报 告 期 内, 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好, 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待, 未 发 生 任 何 不 公 平 的 交 易 事 项 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 除 外 ) 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反 向 交 易 的, 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 本 投 资 组 合 为 主 动 型 开 放 式 基 金 本 报 告 期 内, 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 主 动 型 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 ; 与 本 公 司 管 理 的 被 动 型 投 资 组 合 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况, 但 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 这 些 交 易 不 存 在 任 何 利 益 输 送 的 嫌 疑 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 3 季 度,A 股 主 要 指 数 持 续 下 跌, 其 中 虽 在 7 月 和 9 月 中 下 旬 出 现 两 次 反 弹, 但 整 体 跌 幅 仍 较 大 本 季, 上 证 综 指 深 证 成 指 创 业 板 指 及 申 万 制 造 业 指 数 跌 幅 分 别 为 28.63% 30.34% 27.14% 和 31.29% 宏 观 经 济 在 3 季 度 延 续 了 之 前 的 疲 弱 走 势,PMI 投 资 增 速 工 业 增 加 值 发 电 量 大 宗 工 业 品 价 格 等 主 要 经 济 指 标 均 不 断 走 低, 且 有 越 来 越 弱 之 势, 中 央 6

政 府 虽 然 积 极 推 出 各 种 微 刺 激 和 稳 增 长 措 施, 但 效 果 并 不 明 显, 经 济 寻 底 过 程 仍 未 结 束 这 种 宏 观 背 景 下, 大 部 分 传 统 周 期 性 行 业 和 制 造 业 普 遍 景 气 度 较 差, 虽 然 相 对 估 值 水 平 不 高, 但 业 绩 低 于 预 期 的 可 能 性 大 ; 同 时, 部 分 新 兴 行 业 虽 然 景 气 度 高, 业 绩 增 速 较 快, 但 经 过 两 年 的 持 续 上 涨, 相 对 市 盈 率 水 平 已 经 非 常 高 投 资 者 们 发 现, 经 过 6 月 后 半 段 的 快 速 调 整,A 股 整 体 泡 沫 依 然 严 重, 于 是 在 7 月 上 旬 继 续 快 速 下 跌 当 然,A 股 的 泡 沫 化 只 是 本 次 暴 跌 的 背 景 原 因, 更 重 要 的 推 力 在 于, 监 管 部 门 规 范 场 外 配 资 等 杠 杆 行 为 触 发 市 场 开 始 下 跌, 市 场 下 跌 速 度 较 快 导 致 部 分 杠 杆 账 户 被 强 制 平 仓, 加 速 市 场 下 跌, 并 形 成 持 续 负 反 馈 此 种 情 景, 可 谓 是 A 股 大 多 数 投 资 者 从 未 经 历 过 的, 投 资 者 风 险 偏 好 快 速 下 降 所 幸 国 家 及 时 出 手 稳 定 市 场, 提 供 交 易 流 动 性, 市 场 也 顺 势 出 现 一 定 反 弹 时 至 8 月 上 旬, 市 场 虽 短 期 稳 住, 但 整 体 泡 沫 化 及 杠 杆 率 较 高 的 问 题 并 未 彻 底 解 决 ; 811 汇 改 之 后 的 人 民 币 贬 值 及 美 元 加 息 预 期 的 提 升, 导 致 投 资 者 风 险 偏 好 再 次 快 速 下 降, 部 分 投 资 者 开 始 全 面 看 空 中 国 经 济 和 人 民 币 资 产, 认 为 中 国 经 济 的 转 型 与 改 革 已 然 失 败,A 股 市 场 开 始 了 新 一 轮 的 快 速 下 跌, 并 导 致 全 球 金 融 市 场 剧 烈 波 动, 甚 至 有 言 论 认 为 新 一 轮 全 球 金 融 危 机 已 在 眼 前 其 实 市 场 最 悲 观 绝 望 的 时 候 往 往 就 是 机 会 所 在, 不 经 意 间, 一 些 向 好 的 因 素 已 在 悄 然 出 现 比 如, 稳 增 长 措 施 持 续 落 地 经 济 企 稳 的 概 率 在 提 升, 央 行 8 月 25 日 的 双 降 显 示 了 我 国 货 币 政 策 的 独 立 性 也 为 811 汇 改 的 真 正 目 的 做 了 最 好 的 诠 释 和 佐 证, 国 内 无 风 险 利 率 持 续 走 低, 美 国 加 息 预 期 减 弱 等 等, 最 为 重 要 的 因 素 在 于, 经 过 本 轮 快 速 下 跌, 已 经 有 一 批 优 秀 公 司 的 估 值 降 至 合 理 水 平, 具 备 了 中 长 期 配 置 的 价 值 市 场 也 悄 然 从 九 月 初 开 始 了 反 弹 报 告 期 内, 本 基 金 对 市 场 下 跌 的 速 度 和 投 资 者 情 绪 的 变 化 估 计 不 足, 未 能 及 时 控 制 好 仓 位, 造 成 较 大 回 撤 ; 但 在 8 月 底 市 场 最 悲 观 的 时 候 并 未 盲 目 悲 观, 而 是 精 选 了 一 批 优 质 的 成 长 股 进 行 了 增 持, 在 9 月 份 取 得 了 不 错 的 效 果 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -25.16%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -24.52% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 站 在 目 前 的 时 点, 我 们 对 未 来 一 个 季 度 的 市 场 并 不 悲 观 经 济 虽 然 依 然 在 寻 7

底, 但 企 稳 的 概 率 在 提 升 ; 人 民 币 虽 然 依 然 有 贬 值 压 力, 但 不 会 形 成 快 速 贬 值 的 预 期, 人 民 币 资 产 依 然 是 全 球 范 围 内 最 具 吸 引 力 的 资 产 之 一 ; 改 革 与 转 型 的 进 程 纵 有 波 折, 但 仍 在 稳 步 推 进 ; 投 资 者 风 险 偏 好 虽 然 很 难 完 全 修 复, 但 也 很 难 再 差, 且 已 开 始 恢 复 ; 还 有 我 们 一 直 强 调 的 流 动 性 宽 松 并 未 变 化, 居 民 大 类 资 产 配 置 向 权 益 类 资 产 转 移 的 速 度 虽 会 放 缓 但 不 会 停 止 中 国 经 济 和 A 股 市 场 需 要 更 多 正 能 量 前 途 虽 然 光 明, 但 过 程 的 曲 折 性 也 不 能 忽 视 4 季 度, 本 基 金 将 会 以 审 慎 的 态 度 采 取 均 衡 的 配 置 策 略, 包 括 灵 活 的 仓 位 选 择 和 多 样 化 的 风 格 资 产 互 联 网 + 这 类 弹 性 标 的 的 配 置 比 例 会 低 于 上 半 年, 更 加 偏 好 基 本 面 扎 实 估 值 合 理 的 白 马 成 长 股 寻 找 真 正 的 成 长 股 才 是 长 期 获 取 超 额 收 益 的 源 泉 在 2015 年 4 季 度, 本 基 金 希 望 能 为 投 资 者 带 来 较 好 的 收 益 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 592,869,518.69 80.58 其 中 : 股 票 592,869,518.69 80.58 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 129,656,032.80 17.62 7 其 他 各 项 资 产 13,186,384.07 1.79 8

8 合 计 735,711,935.56 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 29,242,959.20 4.08 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 328,415,854.19 45.85 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 8,781,422.00 1.23 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 169,507,300.15 23.66 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 45,237,763.15 6.32 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 11,684,220.00 1.63 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 592,869,518.69 82.77 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300207 欣 旺 达 2,400,000 59,952,000.00 8.37 2 002183 怡 亚 通 1,042,585 45,237,763.15 6.32 3 600446 金 证 股 份 1,440,000 36,590,400.00 5.11 9

4 002169 智 光 电 气 2,000,000 35,460,000.00 4.95 5 300226 上 海 钢 联 664,200 35,162,748.00 4.91 6 300113 顺 网 科 技 767,515 33,755,309.70 4.71 7 300136 信 维 通 信 982,800 27,292,356.00 3.81 8 300017 网 宿 科 技 500,139 26,362,326.69 3.68 9 300056 三 维 丝 915,763 21,117,494.78 2.95 10 300203 聚 光 科 技 763,509 18,362,391.45 2.56 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 (2) 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 (2) 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 根 据 公 开 市 场 信 息, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 10

序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,041,521.46 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 19,679.99 5 应 收 申 购 款 12,125,182.62 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 13,186,384.07 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002183 怡 亚 通 45,237,763.15 6.32 重 大 事 项 2 600446 金 证 股 份 36,590,400.00 5.11 重 大 事 项 3 300056 三 维 丝 21,117,494.78 2.95 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 331,470,355.36 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 338,492,816.11 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 311,572,594.66 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 358,390,576.81 11

7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 22,640,754.72 本 报 告 期 买 入 / 申 购 总 份 额 - 本 报 告 期 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 22,640,754.72 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 6.32 例 (%) 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 按 照 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 的 最 新 规 定, 股 票 基 金 的 股 票 资 产 投 资 比 例 下 限 由 60% 上 调 至 80% 上 述 调 整 使 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 十 只 股 票 基 金, 包 括 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 制 造 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 轮 动 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 经 济 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 和 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF), 不 再 符 合 股 票 基 金 的 相 关 定 义 经 与 该 十 只 基 金 的 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 将 该 十 只 基 金 变 更 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 基 金 合 同 中 的 相 关 条 款 亦 做 相 应 修 订 详 情 可 见 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 8 月 7 日 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 公 司 官 方 网 站 发 布 的 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 十 只 基 金 变 更 基 金 类 型 并 相 应 修 订 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告 12

9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 广 发 制 造 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2. 广 发 制 造 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 广 发 制 造 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 5. 广 发 制 造 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 更 新 版 ; 6. 法 律 意 见 书 7. 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 ; 8. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 31-33 楼 9.3 查 阅 方 式 1. 书 面 查 阅 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30,13:30-17:00 投 资 者 可 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ; 2. 网 站 查 阅 : 基 金 管 理 人 网 址 :http://www.gffunds.com.cn 投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司, 咨 询 电 话 95105828 或 020-83936999, 或 发 电 子 邮 件 :services@gf-funds.com.cn 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 六 日 13

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