Microsoft Word - 试评卡尼曼经济心理学研究及其影响.docx

文 章 引 用 地 址 : 本 文 已 经 在 公 共 刊 物 或 者 安 人 公 司 内 部 发 表, 如 果 作 为 参 考 文 献 引 用, 请 使 用 以 下 文 献 地 址 : 阳 志 平, 时 勘, 王 薇, 试 评 觊 尼 曼 经 济 心 理 学 研 究 及 其 影 响, 心 理 科 学,2003(04),P150-152 试 评 卡 尼 曼 经 济 心 理 学 研 究 及 其 影 响 阳 志 平 1, 时 勘 2, 王 薇 12 (1 北 京 安 人 测 评 技 术 有 限 公 司, 北 京,100032;2 中 国 科 学 院 心 理 所, 北 京,100101) 中 文 摘 要 本 文 介 绍 了 荣 获 2002 年 诺 贝 尔 经 济 学 奖 的 心 理 学 家 卡 尼 曼 (Kanhnman) 的 生 平 及 其 在 经 济 心 理 学 领 域 的 主 要 研 究 贡 献 :1) 启 发 式 策 略 研 究 ;2) 预 期 理 论 然 后 对 他 的 研 究 予 以 简 评, 同 时 利 用 引 文 分 析 法, 考 察 了 Kahneman 的 研 究 对 中 国 心 理 学 界 的 影 响 在 此 基 础 之 上, 反 思 了 当 前 社 会 经 济 转 型 期 间 的 心 理 行 为 研 究 中 的 某 些 问 题 关 键 词 经 济 心 理 学 卡 尼 曼 启 发 式 策 略 研 究 预 期 理 论 1 前 言 2002 年 10 月 9 日, 瑞 典 皇 家 科 学 院 宣 布, 美 国 普 林 斯 顿 大 学 心 理 学 教 授 丹 尼 尔 卡 尼 曼 (Daniel Kahneman) 与 经 济 学 教 授 弗 农 史 密 斯 分 享 今 年 诺 贝 尔 经 济 学 奖 Daniel Kahneman 博 士,1934 年 出 生 于 以 色 列 的 特 拉 维 夫,1954 年 在 以 色 列 的 希 伯 来 大 学 获 得 心 理 学 与 数 学 学 士 学 位,1961 年 获 得 美 国 加 利 福 尼 亚 大 学 伯 克 利 分 校 心 理 学 博 士 学 位, 现 为 普 林 斯 顿 大 学 (Princeton University) 心 理 学 教 授 与 Woodrow Wilson 学 院 公 共 事 务 教 授, 他 是 我 们 这 个 时 代 最 有 影 响 力 的 社 会 科 学 家 之 一 2002 年 诺 贝 尔 奖 授 予 给 他 的 理 由 是 : 把 心 理 研 究 的 成 果 与 经 济 学 融 合 到 了 一 起, 特 别 是 在 有 关 不 确 定 状 态 下 人 们 如 何 作 出 判 断 和 决 策 方 面 的 研 究 (The prize in Economic Sciences 2002) 正 如 诺 贝 尔 经 济 学 奖 所 评 价 一 样, 他 将 心 理 学 与 经 济 学 完 美 地 结 合 在 一 起, 成 为 继 西 蒙 之 后 再 一 次 荣 获 诺 贝 尔 经 济 学 奖 的 心 理 学 家 与 西 蒙 相 同 的 是, 两 人 同 样 是 凭 借 对 人 类 决 策 过 程 的 研 究 荣 获 诺 贝 尔 经 济 学 奖 与 西 蒙 不 同 的 是, 卡 尼 曼 从 本 科 到 博 士 阶 段, 接 受 的 训 练 一 直 为 心 理 学 训 练, 同 时, 卡 尼 曼 完 全 是 凭 借 自 己 的 心 理 学 研 究 成 果 荣 获 诺 贝 尔 经 济 学 奖, 因 此, 他 成 为 世 界 心 理 学 史 上 第 一 个 凭 借 心 理 学 研 究 荣 获 诺 贝 尔 经 济 学 奖 的 心 理 学 家

2 卡 尼 曼 对 经 济 心 理 学 的 主 要 贡 献 2.1 启 发 式 策 略 Kahneman 教 授 荣 获 2002 年 诺 贝 尔 经 济 学 将 主 要 归 功 于 他 对 不 确 定 条 件 下 的 人 类 决 策 行 为 的 研 究 他 与 Tversky 合 著 的 不 确 定 条 件 下 的 判 断 : 直 接 推 断 与 偏 差 (Judgment under uncertainty: Heuristics and biases,1974) 早 已 被 公 认 为 不 确 定 条 件 下 人 类 进 行 决 策 判 断 描 述 性 理 论 方 面 的 经 典 著 作 传 统 经 济 学 从 决 策 者 是 理 性 的 自 私 人 的 角 度 出 发, 认 为 决 策 者 以 无 偏 好 的 方 式 对 决 策 后 果 的 概 率 进 行 主 观 的 估 计, 即 这 一 主 观 估 计 是 根 据 概 率 学 原 理 能 正 确 推 论 出 来 的 据 此 他 们 确 定 了 著 名 的 期 望 价 值 模 型 该 理 论 指 出, 决 策 行 为 总 是 人 们 对 自 己 认 为 的 价 值 ( 价 值 ) 经 过 计 算 之 后, 在 进 行 主 观 而 无 偏 的 概 率 估 计 的 结 果, 力 求 最 大 化 的 期 望 价 值 但 是 Kahneman 等 人 经 过 研 究 证 明 : 人 们 在 不 确 定 条 件 往 往 并 不 遵 循 期 望 价 值 理 论 而 是 使 用 一 系 列 的 启 发 式 策 略 进 行 直 观 判 断 Kahneman 从 三 个 方 面 对 人 们 用 于 估 计 概 率 和 预 测 价 值 的 启 发 式 策 略 进 行 了 阐 述 与 说 明 (Kahneman,1973,1979,2000,2002; Tversky,1974) 2.1.1 代 表 性 启 发 法 (representativeness Heuristics) 它 表 现 在 人 们 根 据 该 事 物 的 一 些 突 出 特 征 对 其 进 行 归 类 的 时 候, 当 它 与 某 类 事 物 ( 范 畴 ) 的 代 表 性 相 类 似 的 时 候, 就 直 观 地 推 断 出 该 事 物 归 属 于 这 一 类 事 实 上, 人 们 早 就 根 据 既 有 经 验 为 各 类 事 务 塑 造 了 他 们 各 自 的 原 型 它 具 有 该 群 体 的 典 型 特 征 和 最 大 的 代 表 性, 做 决 策 时, 人 们 往 往 仅 仅 将 事 物 与 各 个 原 型 相 对 照 一 旦 匹 配 就 将 其 归 入 该 原 型 所 代 表 的 范 畴 由 代 表 性 启 发 法 造 成 的 认 知 偏 差 往 往 表 现 在 以 下 几 方 面 : 对 基 率 或 者 先 验 概 率 敏 感 性 低 ; 结 合 效 应 和 小 数 法 则 引 用 Kahneman 的 一 个 著 名 的 实 验 为 例 : 约 翰, 男,45 岁, 已 婚, 有 子 女 他 比 较 保 守, 谨 慎 并 且 富 有 进 取 心 他 对 社 会 和 政 治 问 题 不 敢 兴 趣, 闲 暇 时 间 多 用 于 业 余 爱 好, 比 如 做 木 匠 活 和 猜 数 字 迷 语 假 设 他 来 自 于 一 个 工 程 师 的 概 率 和 律 师 组 成 的 样 本 群 然 后, 分 别 告 诉 被 试 不 同 的 先 验 概 率 一 组 的 被 试 被 告 知 工 程 师 人 数 为 样 本 的 30%, 律 师 为 70% 另 一 组 被 试 被 告 知 工 程 师 人 数 为 样 本 的 70%, 律 师 为 30% 询 问 两 组 被 试 约 翰 更 有 可 能 从 事 哪 种 职 业? 结 果 表 明, 两 组 被 试 大 都 认 为 约 翰 是 工 程 师, 即 使 在 主 试 有 意 提 醒 他 们 注 意 叙 述 条 件 的 情 况 下, 这 种 现 象 仍 未 改 变 这 说 明, 人 们 只 根 据 描 述 性 语 言 的 代 表 性 进 行 判 断 却 全 然 不 考 虑 先 验 概 率 的 影 响 概 率 论 中 的 结 合 率 表 明, 某 事 物 既 属 于 范 畴 A 又 属 于 范 畴 B 的 概 率 不 会 大 于 且 往 往 小 于 它 单 独 的 属 于 A 或 者 B 的 概 率, 即 P(AB)<=P(A) 或 者 P(B), 而 在 实 际 认 知 决 策 的 时 候,

人 们 往 往 遵 循 结 合 效 应, 表 现 出 了 与 概 率 论 的 结 合 率 相 反 的 情 况 试 看 以 下 的 一 个 例 子 : 琳 达 31 岁, 单 身, 性 格 外 向, 哲 学 毕 业 在 学 校 其 间 关 心 歧 视 和 社 会 公 正 问 题, 参 加 过 反 核 武 器 抗 议 示 威 活 动 那 么, 她 可 能 是? 选 项 有 以 下 两 个 : 1. 她 既 是 银 行 职 员 又 是 个 女 权 主 义 者 2. 她 是 个 银 行 职 员 向 被 试 询 问 琳 达 更 有 可 能 是 哪 一 种 人? 结 果 表 明, 绝 大 部 分 人 认 为 她 更 像 1 虽 然 选 项 1 出 现 的 概 率 要 比 选 项 2 出 现 的 概 率 小 得 多 不 过 人 们 似 乎 认 为 1 是 对 琳 达 更 自 然 的 描 述, 更 像 她 的 代 表 性 特 征 最 后, 人 们 经 常 有 将 小 样 本 看 作 与 大 样 本 ( 或 者 总 体 ) 具 有 相 似 概 率 分 布 的 判 断 倾 向, 即 将 小 样 本 与 大 样 本 的 概 率 分 布 视 为 等 价, 由 此 带 来 了 两 个 结 果 当 人 们 知 道 了 某 时 间 的 无 偏 ( 客 观 ) 概 率 的 情 况 下, 往 往 会 对 已 经 发 生 的 小 样 本 事 件 进 行 错 误 的 估 计, 从 而 影 响 了 对 未 发 生 事 件 的 概 率 估 计 这 可 以 很 好 地 解 释 赌 徒 心 理 人 们 都 知 道 投 币 得 到 正 反 面 的 概 率 相 等 因 此 当 连 续 多 次 投 硬 币 都 得 到 正 面 的 情 况 下, 人 们 总 倾 向 于 认 为 以 后 反 面 的 出 现 概 率 很 大 小 数 法 则 (the law of small number ) 则 使 得 人 们 易 于 从 一 个 短 序 列 ( 小 样 本 ) 中 过 分 地 推 断 潜 在 的 大 样 本 的 概 率 分 布 我 们 都 有 这 样 的 经 验 : 如 果 一 个 人 连 续 几 次 都 预 测 正 确, 我 们 就 会 十 分 相 信 他 的 判 断 力, 认 为 他 下 次 的 预 测 仍 会 是 正 确 的 与 之 相 关 的 一 个 重 要 现 象 就 是 人 们 对 期 望 值 回 归 的 错 误 认 识 如 果 我 们 过 于 相 信 一 种 偏 离 常 规 情 况 的 存 在, 那 么 我 们 将 不 会 期 望 以 后 的 观 察 值 回 归 正 常 水 平 2.1.2 可 得 性 启 发 法 (availability Heuristics) 它 常 用 于 判 断 某 事 件 发 生 频 率 或 者 概 率 的 情 况 这 时 人 们 往 往 会 利 用 记 忆 中 最 容 易 提 取 的 信 息 进 行 主 观 估 计, 因 为 对 频 率 或 者 概 率 的 估 计 极 大 地 受 事 件 熟 悉 程 度 与 突 出 性 等 可 回 溯 性 因 素 搜 索 方 式 的 有 效 性 和 时 间 可 想 象 的 难 易 程 度 的 影 响 而 造 成 认 知 偏 差 我 们 都 有 过 类 似 经 验, 当 被 问 题 某 种 疾 病 的 发 生 概 率 时, 我 们 往 往 根 据 身 边 熟 悉 的 人 得 此 病 的 情 况 进 行 推 断 这 就 是 熟 悉 效 应 的 一 个 表 现 又 如, 若 我 们 被 问 到 : 每 年 因 飞 机 失 事 和 被 毒 蛇 咬 伤 而 死 亡 的 概 率 哪 个 大? 这 是 我 们 往 往 更 容 易 选 择 前 者 虽 然 也 许 事 实 上 二 者 发 生 的 机 率 相 同, 但 由 于 舆 论 传 媒 的 导 向 作 用, 使 得 我 们 对 前 种 情 况 更 为 熟 悉 和 敏 感 这 也 在 一 定 程 度 上 对 传 统 经 济 学 理 论 的 一 个 根 基 假 设 : 人 的 行 为 规 律 不 受 外 在 环 境 的 影 响 提 出 了 质 疑 对 搜 索 方 式 的 有 效 性 能 很 好 说 明 的 一 个 例 子 是 : 你 认 为 以 R( 如 :ride) 开 头 的 单 词, 还 是 第 三 个 字 母 是 R( 如,circle) 的 单 词 多? 这 是 你 也 许 会 马 上 很 容 易 地 从 记 忆 中 提 取 一 些 单 词, 如 red,roof 等 一 系 列 以 R 开 头 的 单 词, 却 很 难 短 时 间 内 提 取 第 三 个 字 母 是 r 的 单 词 于 是 你 就 无 法 做 出 判 断, 以 R 开 头 的 单 词 多 但 实 际 上, 仅 仅 是 因 为 我 们 对 第 二 种 情 况 不 够 熟 悉, 认 为 第 三 个 字 母 这 一 提 取 线 索 是 无 效 的 真 正 的 情 况 恰 好 与 我 们 的 选 择 相 反

(Kahneman,1973,1979,2000,2002; Tversky,1974) 一 旦 人 们 对 某 事 件 没 有 经 验 的 时 候, 人 们 往 往 会 根 据 该 事 件 可 想 象 的 难 易 程 度 来 判 定 它 的 发 生 概 率 例 如, 从 一 个 81 组 成 的 样 本 中 抽 取 2 人 组 成 委 员 会 和 从 一 个 同 样 大 的 样 本 中 抽 取 79 人 组 成 委 员 会 两 种 情 况 的 组 织 方 式 各 有 多 少 种? 分 别 让 两 组 被 试 对 以 上 两 个 情 景 之 一 进 行 直 觉 判 断, 发 现 第 一 种 情 况 下, 被 试 估 计 的 数 量 要 远 大 于 第 二 种 情 况 而 实 际 上, 一 个 任 意 两 人 组 成 的 一 种 委 员 会 形 式 的 同 时, 样 本 中 余 下 的 79 人 就 相 应 地 形 成 一 种 组 织 方 式, 因 此 两 种 情 况 下 的 答 案 应 是 相 同 的 之 所 以 会 发 生 这 种 偏 差, 就 是 因 为 两 人 的 组 成 情 况 更 容 易 在 想 象 中 进 行 2.1.3 锚 定 与 调 整 性 启 发 法 (anchoring and adjustment Heuristics) 它 表 现 在 人 们 对 于 不 确 定 数 值 的 估 计 往 往 是 基 于 对 初 始 值 或 者 起 始 点 (starting point) 进 行 适 当 调 整 的 结 果 起 始 点 可 以 是 实 践 本 身 提 供 的, 也 可 以 是 在 估 计 过 程 中 局 部 发 生 的 但 是 无 论 哪 一 种 情 况, 起 始 点 都 会 对 估 计 值 产 生 决 定 性 影 响 一 个 简 单 的 小 实 验, 让 两 组 被 试 分 别 直 觉 推 断 :1 2 3 4 5 6 7 8 与 8 7 6 5 4 3 2 1 两 组 算 式 的 结 果, 发 现 对 第 一 组 乘 积 式 数 值 的 估 计 显 著 地 低 于 第 二 组 的 数 值 这 在 很 大 程 度 上 归 因 于 起 始 点 ( 两 种 情 况 下 分 别 是 1 和 8) 的 作 用 虽 然 这 些 起 始 点 对 决 策 来 说 不 具 有 任 何 意 义 锚 定 启 发 法 还 表 现 在 对 合 取 事 件 和 析 取 事 件 的 认 知 偏 差 上 试 判 断 以 下 三 种 情 况 的 偏 好 程 度 : 从 一 个 装 有 50% 红 球 和 50% 白 球 中 的 箱 中 抽 取 红 球 ( 简 单 事 件 ) 从 一 个 装 有 90% 红 球 和 10% 白 球 的 箱 中 连 续 7 次 抽 取 红 球 ( 合 取 事 件 ) 从 一 个 由 10% 红 球 和 90% 白 球 的 箱 中 连 续 7 次 抽 球 且 至 少 有 一 个 抽 取 红 球 ( 析 取 事 件 ) 先 让 我 们 根 据 统 计 学 的 原 理 分 别 求 以 下 三 种 情 况 各 自 抽 中 红 球 的 概 率 P1=0.5; p2= 0.48;P3 0.52 因 此 无 偏 差 的 主 观 估 计 值 应 该 是 P3>P1>P2, 人 们 应 该 偏 好 析 取 事 件 但 事 实 上, 绝 大 多 数 被 试 喜 欢 合 取 事 件 而 最 不 趋 向 选 择 析 取 事 件, 即 人 们 倾 向 于 高 估 合 取 事 件 而 低 估 析 取 事 件 2.2 预 期 理 论 如 果 说 以 上 介 绍 的 三 种 启 发 法 是 Kahneman 针 对 现 实 中 一 些 反 常 的 经 济 现 象 的 几 点 解 释 说 明, 那 么 它 与 Tverskey 提 出 的 以 阐 述 价 值 函 数 (Value function) 为 核 心 的 预 期 理 论 则 势 必 要 算 作 他 为 经 济 心 理 学 建 立 的 一 个 极 其 重 要 的 理 论 基 础 参 考 下 面 绘 制 的 价 值 函 数, 我 们 大 致 可 以 总 结 出 Kahneman 这 个 理 论 模 型 的 一 些 特 点 (Tversky,1981; Kahneman,1979,2000)

2.2.1 风 险 回 避 与 风 险 偏 好 个 人 偏 好 是 基 于 偏 离 基 于 一 个 相 对 的 参 照 水 平 的 程 度 而 其 变 化 的 (Reference-dependent preference) 而 非 取 决 于 一 个 绝 对 量 ( 如 财 富 水 平 等 ) 相 对 于 这 个 参 照 水 平 得 带 来 快 乐, 失 导 致 痛 苦 而 从 图 中 对 此 损 失 与 收 益 这 两 段 曲 线 的 斜 率 ( 前 者 几 乎 为 后 者 的 二 倍 ), 这 说 明 : 人 们 对 损 失 的 感 受 性 要 大 于 对 收 益 的 感 受 性, 即 我 们 平 时 所 说 的 损 失 厌 恶 因 此 人 们 经 常 的 行 为 反 应 就 是 回 避 损 失 (Loss aversion) 运 用 这 个 基 本 观 念, 我 们 似 乎 可 以 解 释 很 多 种 现 象 比 如 财 富 效 应 (Endearment effect) 它 的 意 思 是 人 们 一 旦 拥 有 了 某 一 个 物 品, 就 会 立 刻 赋 予 这 个 物 品 比 在 拥 有 前 更 多 的 价 值, 即 人 们 有 过 高 地 估 计 自 己 物 品 价 值 的 倾 向 按 照 传 统 经 济 学 理 论 经 济 人 的 假 设, 人 们 应 该 是 风 险 的 回 避 者 但 事 实 上, 人 们 往 往 对 收 益 持 风 险 回 避 的 态 度 (risk-aversion), 而 对 损 失 持 风 险 偏 爱 的 态 度 ( risk-vowing) 例 如, 让 人 们 对 下 列 情 景 进 行 决 策 :(N=150) 1 如 果 一 笔 生 意 可 以 稳 赚 $240, 另 一 笔 生 意 有 75% 的 机 会 赚 $1000, 但 也 有 15% 的 可 能 分 文 不 赚 2 如 果 一 笔 生 意 要 稳 赔 $750, 另 一 笔 生 意 有 75% 的 可 能 赔 $1000, 但 相 应 地 也 有 25% 的 可 能 不 赔 钱 结 果 表 明, 在 第 一 种 情 况 下,84% 的 人 选 择 稳 赚 $240, 表 现 在 对 风 险 的 回 避, 而 第 二 种 情 况 下 87% 的 人 则 倾 向 于 选 择 有 75% 的 可 能 赔 $1000, 但 相 应 地 也 有 25% 的 可 能 不 赔 钱 的 那 笔 生 意, 表 现 为 对 利 益 的 追 逐 2.2.2 框 架 效 应 (Framing effects) 所 谓 框 架 效 应 (Framing effects), 即 一 个 问 题 两 种 在 逻 辑 意 义 上 相 似 的 说 法 却 导 致 了 不 同 的 决 策 判 断 其 中 Kahneman 经 典 的 研 究 之 一 即 为 : 生 存 框 架 (survival frame) 和 死 亡 框 架 (mortahity frame) 让 被 试 (N=152_) 看 以 下 情 景 : 假 定 在 一 种 流 行 疾 病 的 侵 袭 下, 将 有 600 人 死 亡 现 在 有 两 种 方 案 : 取 用 方 案 A 将 有 200 人 获 救 ; 采 用 方 案 B,600 人 全 部 获 救 的 可 能 性 为 1/3, 而 全 部 死 亡 的 可 能 性 为 2/3 试 问 应 该 采 用 哪 种 方 案? 结 果 表 明 72% 的 人 选 择 方 案 A 然 后, 对 第 二 组 被 试 (N=155) 叙 述 同 样 的 情 景, 同 时 将 解 决 方 案 改 为 C 和 D 采 用 方 案 C 将 会 有 400 人 死 亡 ; 采 用 方 案 D 则 无 人 死 亡 的 概 率 为 1/3;600 人 全 部 死 亡 的 概 率 为 2/3 这 一 次,78% 的 人 选 择 了 方 案 D 而 事 实 上, 方 案 A 与 方 案 C, 方 案 B 与 方 案 D 是 等 值 的 之 所 以 会 造 成 以 上 效 应 可 能 是 由 于 提 问 方 式 的 影 响, 使 得 第 一 组 被 试 考 虑 的 是 救 人, 而 第 二 组 被 试 考 虑 到 了 会 死 亡 的 人 数, 因 此, 第 一 种 情 况 下

人 们 不 愿 冒 会 死 更 多 人 的 风 险 第 二 种 情 况 则 倾 向 于 冒 风 险 救 活 更 多 的 人, 两 种 情 况 分 别 表 现 出 对 损 失 ( 死 更 多 的 人 ) 的 回 避 和 对 利 益 ( 救 活 更 多 的 人 ) 的 偏 好 2.2.3 灵 敏 度 递 减 (diminishing sensitivity) 最 后, 图 中 偏 离 参 照 水 平 的 曲 线, 越 来 越 平 缓, 反 映 了 预 期 理 论 的 一 个 重 要 的 效 应 灵 敏 度 递 减 (diminishing sensitivity), 即 与 参 照 水 平 距 离 较 紧 的 边 际 变 化 大 于 距 离 参 照 水 平 较 远 的 边 际 变 化 比 如, 损 失 100 元 和 损 失 150 元 之 间 的 感 受 差 别 要 强 于 损 失 1100 元 与 1500 元 之 间 的 感 受 差 别 因 为 150 元 与 500 元 之 间 的 损 失 变 化 距 离 参 照 水 平 较 低, 而 1100 元 与 1500 元 之 间 的 损 失 变 化 则 更 偏 离 参 照 水 平 3 简 评 与 反 思 3.1 简 评 Kanhnman 从 二 十 世 纪 七 十 年 代 就 一 直 活 跃 在 经 济 学 领 域, 对 行 为 经 济 学, 金 融 行 为 学 研 究 的 规 范 化 以 及 将 它 们 融 入 主 流 经 济 学 研 究 中 起 了 极 大 的 作 用, 但 是 Kanhnman 更 多 地 认 为 自 己 是 一 个 心 理 学 家 事 实 上 也 的 确 如 此,Kanhnman 于 1973 年 出 版 的 注 意 与 努 力 (Attention and effort) 一 书 提 出 著 名 的 注 意 能 量 分 配 模 型, 着 重 强 调 了 注 意 能 量 的 有 限 性 (attention resource-limited) 事 实 上, 注 意 能 量 的 有 限 性 体 现 了 心 理 资 源 的 有 限 性 沿 着 自 己 的 认 知 心 理 学 中 对 注 意 的 研 究 出 发, 同 时 结 合 西 蒙 (Simon,1947;1955) 对 人 类 问 题 解 决 与 决 策 过 程 中 有 限 理 性 的 观 点 出 发,Kanhnman 进 一 步 将 自 己 的 研 究 领 域 成 功 地 从 认 知 心 理 学 拓 展 到 经 济 心 理 学 启 发 式 策 略 (heuristic) 的 本 质 就 是 以 节 省 心 理 资 源 目 的 于 是 人 们 会 作 出 非 理 性 的 决 策 行 为 但 是 否 就 可 以 据 此 认 为 Kanhnman 的 研 究 是 对 传 统 经 济 学 理 论 的 经 济 理 性 人 的 假 设 的 根 本 否 定 呢? 也 不 尽 然,Kanhnman 认 为 人 在 决 策 时 往 往 首 先 倾 向 于 依 赖 自 己 的 直 觉, 但 是 受 到 心 理 唤 醒 水 平 个 体 期 望 人 物 重 要 性 等 内 外 因 素 的 影 响, 人 们 可 能 会 接 着 运 用 大 量 心 理 资 源 进 行 高 级 的 心 理 加 工, 综 合 的 分 析 外 部 信 息 而 进 行 例 行 的 判 断, 因 此,Kanhnman 的 非 理 性 决 策 者 的 结 论 与 传 统 经 济 学 的 理 性 经 济 人 的 假 设 并 不 矛 盾 如 果 说 传 统 经 济 学 更 多 的 是 思 考 人 们 应 该 怎 样 决 策, 而 Kanhnman 等 人 为 代 表 的 行 为 经 济 学 额 更 多 地 通 过 实 证 研 究, 考 察 了 人 们 实 际 上 是 怎 样 做 决 策 的 无 论 如 何,Kanhnman 对 传 统 经 济 学 研 究 领 域 的 拓 展, 将 认 知 心 理 学 的 研 究 拓 展, 并 且 使 其 能 够 更 有 效 地 在 实 践 活 动 中 发 挥 作 用, 做 出 了 不 可 磨 灭 的 贡 献 Kanhnman 的 研 究 不 仅 仅 对 世 界 产 生 了 深 远 影 响, 他 发 表 在 1979 年 的 Econometrica 上 的 A. Prospect theory: An analysis of decisions under risk, 是 该 刊 历 史 上 被 最 广 泛 引 用 的 文 章 他 的 重 要 著 作 在 过 去 的 20 年 中 平 均 每 年 被 引 用 超 过 100 次 (Laibson,1998)Kanhnman 的 研

究 对 中 国 的 学 术 界 也 产 生 了 重 大 影 响, 对 收 录 在 中 国 期 刊 网 全 文 数 据 库 中 的 所 有 论 文 (1994 年 -2002 年 10 月 ) 进 行 检 索, 使 用 引 文 查 询 的 方 式, 关 键 词 为 Kanhnman, 共 检 索 出 35 篇 论 文,[1] 我 们 认 为 该 检 索 结 果 基 本 上 可 以 代 表 Kanhnman 近 年 来 对 中 国 学 术 界 的 影 响 其 中, 论 文 的 性 质 分 布 如 下 : 表 1 引 用 卡 尼 曼 研 究 的 论 文 的 性 质 分 布 论 文 性 质 心 理 学 类 刊 物 经 济 类 刊 物 金 融 类 刊 物 外 语 类 刊 物 其 他 类 刊 物 总 计 论 文 数 目 22 6 5 1 1 35 每 年 研 究 的 主 题 分 布 如 下 表 所 示, 可 以 看 出, 随 着 近 年 来 经 济 心 理 学 的 兴 起, 对 Kanhnman 在 经 济 心 理 学 方 面 的 研 究 的 介 绍 与 时 俱 增, 同 时, 作 为 注 意 研 究 中 的 经 典 模 型 能 量 分 配 模 型 的 提 出 者,Kanhnman 在 注 意 方 面 的 研 究 一 直 引 人 注 目, 已 成 为 本 领 域 的 经 典 引 文 之 一 表 2 引 用 卡 尼 曼 研 究 的 心 理 学 论 文 的 刊 物 分 布 发 表 时 间 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 总 计 注 意 理 论 2 1 2 2 2 9 预 期 理 论 1 1 1 6 2 11 标 准 理 论 1 1 1 3 启 发 式 策 略 1 1 1 1 3 1 1 8 经 济 心 理 学 1 2 3 Total 1 4 1 2 2 6 6 9 4 35 3.2 反 思 3.2.1 反 思 之 一 : 一 个 古 老 的 问 题 : 问 题 取 向? 还 是 其 它? 经 济 学 与 心 理 学 两 个 在 传 统 意 义 上 似 乎 牛 马 不 相 及 的 研 究 领 域 奇 妙 地 结 合 在 一 起, 并 且 带 了 意 想 不 到 的 巨 大 效 力 由 此 我 们 有 必 要 重 新 思 考 这 两 个 学 科 的 基 本 内 涵 心 理 学 绝 非 人 们 观 念 中 研 究 心 里 活 动 的 科 学, 而 是 一 门 系 统 地 研 究 心 理 过 程 和 外 显 行 为 的 科 学 人 类 行 为 受 到 心 理 因 素 的 影 响, 同 时 又 不 可 避 免 地 打 上 了 环 境 的 罗 印 经 济 学 一 定 意 义 上 可 以 说 是 人 类 外 显 行 为 的 一 个 组 成 部 分, 它 为 了 最 优 化 资 源 配 置 而 运 用 了 一 系 列 简 单 化 模 式 化 的 模 型 来 界 定 人 们 的 偏 好, 感 知 个 体 差 异, 从 而 忽 略 了 大 部 分 人 的 心 理 内 容 这 种 思 想 固 然 有 其 优 势, 但 是 若 一 味 追 求 规 范 化, 以 至 于 最 终 迷 失 了 研 究 的 目 的 和 意 义, 不 再 为 它 真 正 的 研 究 对 象 人 类 而 服 务, 那 么 经 济 学 势 必 陷 入 泥 潭 同 样, 心 理 学 如 果 始 终 对 人 的 内 部 心 理 活 动 和 外 显 行 为 停 留 在 描 述 性 的 解 释 阶 段, 而 不 能 够 对 未 来 进 行 有 效 的 预 测 和 控 制, 同 样 也 会 发 生 心 理 学 危 机 因 此,Kahneman 这 次 获 得 诺 贝 尔 经 济 学 奖 所 带 来 的 意 义 是 深 远 的, 正 如 一 些 西 方 经 济 学 家 所 评 论 的 一 样, 认 为 2002 年 诺 贝 尔 经 济 学 奖 意 味 着 人 性 化 的 经 济 学 时 代 的 来 临 它 再 一 次 唤 醒 众 多 科 学 家 学 者, 使 他 们 得 以 思 考 摆 脱 学 科 的 思 维 疆 界, 重 新 思 考 一

个 看 似 简 单, 容 易, 却 往 往 由 于 固 定 的 学 科 术 语 研 究 范 式 而 几 乎 很 少 有 人 重 视 的 问 题 研 究 者 的 研 究 目 的 是 什 么? 它 的 服 务 对 象 是 谁? 然 后 以 一 种 更 加 包 容 的 眼 光 去 看 待 其 他 学 科 的 研 究, 与 那 些 和 自 己 学 科 研 究 目 的 一 致 或 者 密 切 联 系 的 学 科, 携 手 共 绘 一 番 未 来 美 好 的 画 卷 3.2.2 反 思 二 : 中 国 人 经 济 心 理 学 研 究 八 十 年 代 中 期, 荷 兰 的 社 会 心 理 学 家 创 办 了 经 济 心 理 学 杂 志 (Journal of economic psychology), 出 版 了 经 济 心 理 学 著 作, 一 些 国 家 的 大 学 成 立 了 经 济 心 理 学 系 或 教 研 室, 逐 渐 形 成 了 目 前 的 经 济 心 理 学 的 主 要 研 究 领 域 随 着 中 国 改 革 开 放 力 度 的 加 大, 建 立 社 会 主 义 市 场 经 济 体 制 的 任 务 不 断 呼 唤 中 国 人 经 济 心 理 学 研 究 的 出 现 我 们 不 仅 需 要 研 究 消 费 投 资 税 收 保 险 储 蓄 等 经 济 活 动 的 心 理 规 律, 而 且 特 别 需 要 研 究 中 国 人 特 有 的 影 响 上 述 经 济 心 理 活 动 的 深 层 心 理 结 构, 例 如, 财 富 的 心 理 意 义 从 熟 人 社 会 的 人 际 信 任 到 商 品 社 会 的 制 度 信 任 机 制 的 转 变 风 险 的 承 受 力 与 成 败 归 因 倾 向 公 平 概 念 个 人 与 政 府 及 个 人 与 社 会 的 关 系 概 念 幸 福 观 念 慈 善 观 念 命 运 观 念 等 等 因 此, 经 济 心 理 学 是 亟 需 开 发 和 建 设 的 一 个 研 究 领 域, 它 的 理 论 意 义 和 现 实 意 义 都 是 非 常 重 大 的 ( 杨 宜 音 等,2001) 在 近 期 的 一 项 合 作 研 究 中, 我 们 对 这 些 问 题 进 行 了 实 证 研 究 以 南 方 证 券 公 司 全 国 70 多 家 营 业 部 门 为 对 象, 随 机 抽 取 了 50 家 营 业 部 门, 对 2000 名 股 票 个 体 投 资 者 进 行 问 卷 调 查, 着 重 探 讨 影 响 投 资 者 股 票 投 资 行 为 的 主 要 因 素 以 及 这 些 因 素 间 的 关 系 结 果 发 现, 影 响 个 体 投 资 者 投 资 行 为 的 主 要 外 部 因 素 是 政 策 性 因 素 信 息 不 对 称 性 上 市 公 司 信 息 发 布 质 量 和 投 资 回 报 与 再 分 配 ; 个 体 内 部 因 素 是 投 资 者 的 风 险 认 知 其 中, 结 构 模 型 表 明, 由 于 中 国 特 定 的 文 化 背 景, 政 策 性 因 素 是 影 响 个 体 投 资 者 投 资 的 首 要 因 素 ; 影 响 投 资 者 风 险 认 知 的 个 体 内 部 因 素 包 括 股 龄 操 作 水 平 资 金 量 股 市 投 资 环 境 该 研 究 对 我 国 从 计 划 经 济 转 向 市 场 经 济 的 转 型 期, 个 体 投 资 者 心 理 行 为 这 一 重 要 领 域 做 出 了 积 极 探 索, 为 国 家 制 定 有 关 政 策 提 供 了 实 证 研 究 依 据 ( 时 勘, 阳 志 平,2001) 我 们 希 望 更 多 的 研 究 者 重 视 中 国 人 经 济 心 理 学 的 研 究, 进 一 步 促 进 国 家 的 社 会 经 济 的 健 康 发 展 主 要 参 考 文 献 [1] 时 勘 阳 志 平, 我 国 社 会 经 济 转 型 期 人 的 心 理 行 为 研 究, 中 国 科 学 院 院 刊 (Bulletin of Chinese Academy of Sciences), 2001,6(16), P 427-431 [2] 杨 宜 音, 车 宏 生, 王 新 玲, 刘 书 明, 中 国 人 经 济 心 理 学 研 究, 课 题 申 报 书,1999 年 1 月, 见 于 http://www.cass.net.cn/chinese/s09_shx/xlkt1.html [3] Kahneman D, Knetsch J, and Thaler R. Experimental tests of the endowment effect and the cost theorem. Journal of Political Economy, 1990, 98: 1325-1348. [4] Kahneman D, Slovic P, and Tversky A. (Eds.) Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. New York: Cambridge University Press, 1982. [5] Kahneman D, Tversky A. On the psychology of prediction. Psychological Review, 1973, 80, 237-251. [6] Kahneman D, Tversky A. Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, 1979, 47:

313-327. [7] Kahneman D, Tversky A. Subjective probability: A judgment of representativeness. Cognitive Psychology, 1972, 3: 430-454. [8] Kahneman, D, and Tversky, A. (Eds.), Choices, Values and Frames. New York: Cambrige University Press and the Russell Sage Foundation, 2000. [9] Kahneman, D. E. Diener and N. Schwarz (Eds.): Well-Being: Foundations of Hedonic Psychology, Russell Sage Foundation Press: New York, 1999 [10] Kahneman, D. Evaluation by moments: Past and future. Ch. 38 in Kahneman, D, and Tversky, A. (Eds.), Choices, Values and Frames. New York: Cambrige University Press and the Russell Sage Foundation, 2000 [11] Laibson D, and Richard Z. Amos Tversky and the ascent of Behavioral Economics. Journal of Risk and Uncertainty, 1998, 16 (1): 7-47. [12] Simon H A. A behavioral model of rational choice. Quarterly Journal of Economics, 1955: 99-118. [13] Simon H A. Administrative behavior. New York: Macmillan, 1947 [14] Tversky A, Kahneman D. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 1974, 185: 1124-1131. [15] Tversky A, Kahneman D. The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 1981, 211: 453-8. 1 注 :1994 年 -2002 年 (10 月 ) 中 国 期 刊 网 中 引 用 Kahneman 研 究 的 论 文 1) K.L.Heong, 俞 晓 平, 水 稻 病 虫 害 治 理 中 新 的 范 例 和 研 究 机 会, 浙 江 农 业 学 报,1999 年 06 期 2) 周 爱 保, 内 隐 社 会 认 知 的 理 论 建 构, 西 北 师 大 学 报 ( 社 会 科 学 版 ),1999 年 06 期 3) 傅 世 敏, 陈 霖, 杨 明 明, 基 于 物 体 的 选 择 性 注 意 理 论 的 证 据 对 一 例 视 觉 忽 视 病 人 的 研 究, 心 理 科 学 2000 年 02 期 4) 韩 旺 红, 资 本 市 场 理 论 : 主 流 与 新 范 式, 经 济 经 纬,2002 年 02 期 5) 华 金 秋, 行 为 财 务 : 财 务 学 的 新 领 域, 贵 州 财 经 学 院 学 报,2000 年 05 期 6) 李 红, 可 理 解 输 出 假 设 的 认 知 基 础, 外 语 与 外 语 教 学,2002 年 02 期 7) 李 剑 峰, 徐 联 仓, 企 业 经 营 决 策 认 知 风 险 的 实 证 研 究, 中 国 人 民 大 学 学 报,1996 年 06 期 8) 李 劲 松, 严 进, 判 断 校 准 及 其 影 响 因 素, 心 理 学 动 态,1999 年 04 期 9) 李 纾, 艾 勒 悖 论 (Allais Paradox) 另 释, 心 理 学 报 2001 年 02 期 10) 李 纾, 房 永 青, 张 迅 捷, 再 探 框 架 对 风 险 决 策 行 为 的 影 响, 心 理 学 报,2000 年 02 期 11) 寮 菲, 王 晓 霞, 语 篇 的 动 态 处 理 与 认 知 心 理 模 式 研 究, 浙 江 工 业 大 学 学 报,2002 年 03 期 12) 林 国 春, 行 为 金 融 学 及 其 对 投 资 者 的 启 示, 证 券 市 场 导 报,2001 年 10 期 13) 刘 霞, 潘 晓 良, 不 确 定 性 问 题 解 决 策 略 研 究 及 存 在 的 问 题 分 析, 心 理 科 学,1997 年 01 期 14) 刘 霞, 潘 晓 良, 关 于 不 确 定 性 问 题 解 决 的 研 究, 湖 北 大 学 学 报,1995 年 04 期 15) 邱 仁 宗, 周 继 红, 市 场 是 资 源 配 置 的 最 佳 机 制 吗? 自 然 辩 证 法 研 究,1995 年 02 期 16) 宋 军, 吴 冲, 基 于 分 散 度 的 金 融 市 场 的 羊 群 行 为 研 究, 经 济 研 究,2001 年 11 期 17) 宋 军, 吴 冲 锋, 证 券 市 场 中 羊 群 行 为 的 比 较 研 究, 统 计 研 究,2001 年 11 期 18) 汪 丁 丁, 注 意 力 的 经 济 学 描 述, 经 济 研 究,2000 年 10 期 19) 汪 晖, 城 乡 结 合 部 的 土 地 征 用 : 征 用 权 与 征 地 补 偿, 中 国 农 村 经 济,2002 年 02 期

20) 王 晓 非, 张 侃, 郭 素 梅, 物 体 类 型 与 大 脑 投 射 位 置 对 运 动 物 体 识 别 中 再 视 效 应 的 影 响, 应 用 心 理 学,1995 年 02 期 21) 王 益 宝, 王 重 鸣, 人 事 决 策 判 断 的 特 点 及 支 持 策 略, 决 策 与 决 策 支 持 系 统,1994 年 03 期 22) 王 永 宏, 赵 学 军, 中 国 股 市 惯 性 策 略 和 反 转 策 略 的 实 证 分 析, 经 济 研 究,2001 年 06 期 23) 王 重 鸣, 梁 立, 风 险 决 策 中 动 态 框 架 效 应 研 究, 心 理 学 报,1998 年 04 期 24) 王 重 鸣, 严 进, 团 队 问 题 解 决 的 知 识 结 构 转 换 研 究, 心 理 科 学,2001 年 01 期 25) 武 国 城, 以 认 知 心 理 学 观 点 评 定 飞 行 能 力, 中 华 航 空 医 学 杂 志,1995 年 02 期 26) 阳 建 伟, 蒋 馥, 行 为 金 融 : 理 论 模 型 与 实 践, 上 海 经 济 研 究,2001 年 04 期 27) 张 结 海, 短 期 后 悔 与 长 期 后 悔 的 差 异 : 三 种 不 同 的 解 释, 心 理 学 动 态,2000 年 04 期 28) 张 结 海, 后 悔 的 一 致 性 模 型 : 理 论 和 证 据, 心 理 学 报,1999 年 04 期 29) 张 结 海, 仰 颐, 心 理 距 离 在 后 悔 加 工 中 作 用 的 初 步 研 究, 心 理 科 学,1997 年 20 卷 03 期 30) 张 舒, 吴 兴 裕, 韩 厉 萍, 李 学 义, 姚 永 杰, 睡 眠 剥 夺 48h 对 追 踪 作 业 工 效 视 反 应 能 力 的 影 响, 第 四 军 医 大 学 学 报,1998 年 05 期 31) 张 向 阳, 刘 娟,RCCL 加 工 模 型 述 评, 赣 南 师 范 学 院 学 报,2001 年 05 期 32) 赵 学 军, 王 永 宏, 中 国 股 市 处 置 效 应 的 实 证 分 析, 金 融 研 究,2001 年 07 期 33) 周 平, 投 资 决 策 者 的 风 险 行 为 模 式, 南 开 管 理 评 论,1999 年 01 期 34) 周 平, 运 动 员 注 意 研 究 的 主 要 理 论 与 方 法, 浙 江 体 育 科 学,1999 年 01 期 35) 朱 骎, 章 建 成, 金 亚 虹, 李 年 红, 体 育 运 动 中 选 择 性 注 意 的 国 外 研 究 现 状, 上 海 体 育 学 院 学 报,2000 年 04 期