1 重 要 提 示 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容

天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日 第 1 页 共 11 页

1 重 要 提 示 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 天 弘 余 额 宝 货 币 基 金 主 代 码 000198 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 5 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 816,312,411,434.03 份 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 投 资 目 标 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 根 据 对 短 期 利 率 变 动 的 预 测, 采 用 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 控 制 下 的 主 动 性 投 资 策 略, 利 用 定 性 分 析 投 资 策 略 和 定 量 分 析 方 法, 通 过 对 短 期 金 融 工 具 的 积 极 投 资, 在 控 制 风 险 和 保 证 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 稳 定 的 当 期 收 益 业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 风 险 收 益 特 征 险 品 种, 其 预 期 收 益 和 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 第 2 页 共 11 页

基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 4,822,215,076.79 2. 本 期 利 润 4,822,215,076.79 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 816,312,411,434.03 注 :1 本 基 金 无 持 有 人 认 购 或 基 金 交 易 的 各 项 费 用 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 收 较 基 准 净 值 收 较 基 准 阶 段 益 率 标 收 益 率 13 24 益 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 0.6064% 0.0001% 0.3418% 0.0000% 0.2646% 0.0001% 注 : 本 基 金 的 收 益 分 配 是 按 日 结 转 份 额 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 3 页 共 11 页

13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 20130529 20131106 20140416 20140924 20150304 20150812 20160120 20160630 天 弘 余 额 宝 货 币 业 绩 比 较 基 准 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 29 日 生 效 2 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 达 到 基 金 合 同 约 定 的 各 项 比 例 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 男, 经 济 学 硕 士 历 任 中 王 登 峰 本 基 金 基 金 经 理 2013 年 5 月 7 年 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 高 级 经 理 2012 年 5 月 加 盟 本 公 司, 历 任 本 公 司 固 定 收 益 研 究 员 等 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 基 金 按 照 国 家 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 进 行 操 作, 不 存 在 违 法 违 规 及 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 况 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 第 4 页 共 11 页

公 平 交 易 的 执 行 情 况 包 括 : 建 立 统 一 的 研 究 平 台 和 公 共 信 息 平 台, 保 证 各 组 合 得 到 公 平 的 投 资 资 讯 ; 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 禁 止 各 投 资 组 合 之 间 进 行 以 利 益 输 送 为 目 的 的 投 资 交 易 活 动 ; 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 严 格 执 行 授 权 审 批 程 序 ; 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 交 易 分 配 制 度 ; 建 立 不 同 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 保 证 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资 信 息 的 相 互 隔 离 ; 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系 等 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 ; 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 因 非 公 平 交 易 等 导 致 的 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 的 整 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 规 范 投 资 行 为, 公 平 对 待 投 资 组 合, 制 定 异 常 交 易 监 控 和 报 告 办 法 对 可 能 显 著 影 响 市 场 价 格 可 能 导 致 不 公 平 交 易 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 交 易 行 为 异 常 和 交 易 价 格 异 常 的 情 形 进 行 界 定, 拟 定 相 应 的 监 控 分 析 和 防 控 措 施 本 报 告 期 内, 严 格 控 制 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 针 对 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 原 则 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度, 经 济 基 本 面 整 体 平 稳, 但 经 济 持 续 改 善 预 期 被 证 伪, 一 季 度 快 速 上 涨 的 蔬 菜 价 格 也 明 显 回 落, 市 场 的 通 胀 担 忧 显 著 缓 解 一 季 度 的 大 规 模 刺 激 伴 随 着 权 威 人 士 的 表 态 告 一 段 落, 政 策 重 心 重 回 供 给 侧 结 构 性 改 革, 但 基 建 投 资 作 为 托 底 经 济 的 主 要 手 段, 仍 然 维 持 较 高 增 速 二 季 度 货 币 政 策 则 维 持 稳 健, 未 进 行 降 息 降 准 操 作, 主 要 通 过 公 开 市 场 操 作 以 及 MLF 等 工 具 维 护, 资 金 面 整 体 稳 定 4 月 份 由 于 营 改 增 的 影 响 和 中 铁 物 资 信 用 事 件 进 而 导 致 的 流 动 性 冲 击, 债 券 收 益 率 整 体 快 速 上 行, 月 末 随 着 营 改 增 补 丁 的 推 出, 收 益 率 稍 有 回 落 5 月 下 旬, 由 于 对 即 将 到 期 的 MLF 缴 税 和 6 月 半 年 末 资 金 的 担 忧, 收 益 率 缓 慢 上 行, 但 6 月 份, 资 金 在 央 行 的 呵 护 下, 平 稳 度 过, 受 经 济 增 长 预 期 下 修 英 国 退 欧 引 发 市 场 避 险 情 绪 以 及 营 改 增 免 税 同 业 往 来 范 围 扩 大 等 利 好 刺 激, 债 第 5 页 共 11 页

券 收 益 率 下 行 明 显 本 基 金 在 报 告 期 内, 始 终 把 流 动 性 风 险 管 理 放 在 第 一 位, 同 时 严 格 控 制 组 合 的 信 用 风 险 价 格 风 险 和 操 作 风 险, 确 保 了 报 告 期 内 风 险 事 件 零 发 生 根 据 本 基 金 持 有 人 众 多 人 均 持 有 量 较 小 的 特 点, 充 分 利 用 互 联 网 金 融 大 数 据 分 析 的 优 势, 和 投 资 研 究 有 机 结 合 起 来, 对 组 合 的 申 购 赎 回 情 况, 通 过 资 产 品 种 的 选 择 与 久 期 匹 配 来 保 障 组 合 的 流 动 性 56 月, 由 于 银 行 间 长 期 存 款 收 益 有 所 提 升, 适 度 增 加 了 组 合 久 期 报 告 期 内, 本 组 合 为 持 有 人 提 供 了 持 续 稳 健 合 理 的 投 资 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 本 报 告 期 份 额 净 值 收 益 率 为 0.6064%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3418% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 应 说 明 预 警 信 息 4.7 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年 三 季 度, 基 本 面 方 面, 我 们 仍 然 维 持 经 济 增 长 将 整 体 平 稳 的 判 断, 通 胀 水 平 受 基 数 影 响 将 处 于 年 内 低 点, 基 本 面 因 素 对 债 市 相 对 中 性 政 策 面 方 面, 基 建 投 资 将 延 续 前 期 趋 势, 维 持 较 高 增 速 以 托 底 经 济, 货 币 政 策 维 持 稳 健, 三 季 度 虽 然 仍 有 降 准 空 间, 但 降 息 及 OMO 利 率 下 调 概 率 不 大 资 金 面 方 面, 央 行 着 力 建 立 利 率 走 廊 制 度, 资 金 面 波 动 显 著 下 降, 央 行 公 开 市 场 操 作 利 率 对 资 金 利 率 起 到 锚 的 作 用, 资 金 利 率 难 以 出 现 下 行, 制 约 债 券 市 场 收 益 率 进 一 步 下 行 综 合 以 上 因 素, 债 券 市 场 收 益 率 三 季 度 将 呈 现 区 间 波 动 的 态 势 投 资 策 略 上, 本 基 金 将 继 续 将 风 险 控 制 放 在 组 合 管 理 的 第 一 位, 严 格 控 制 组 合 流 动 性 风 险, 信 用 风 险 和 价 格 风 险, 根 据 大 数 据 分 析 的 结 果 动 态 调 整 组 合 资 产 配 置 由 于 三 季 度 的 资 金 面 存 在 着 一 定 的 变 数, 本 组 合 也 将 适 度 调 整 久 期, 在 风 险 可 控 的 基 础 上, 继 续 为 持 有 人 创 造 稳 健 的 收 益 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 212,492,622,997.99 25.73 第 6 页 共 11 页

其 中 : 债 券 212,492,622,997.99 25.73 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 10,227,773,007.88 1.24 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 601,135,619,111.75 72.80 4 其 他 资 产 1,872,454,636.97 0.23 5 合 计 825,728,469,754.59 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.38 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 8,992,296,438.85 1.10 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 应 取 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 ; 对 于 货 币 市 场 基 金, 只 要 其 投 资 的 市 场 ( 如 银 行 间 市 场 ) 可 交 易, 即 可 视 为 交 易 日 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 109 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 109 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 70 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 情 况 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 其 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 都 不 得 第 7 页 共 11 页

超 过 120 天 本 报 告 期 内, 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 发 生 超 过 120 天 的 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 18.70 1.10 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 19.17 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 7.36 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 ) 180 天 44.98 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 10.83 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 101.04 1.10 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 22,678,352,259.06 2.78 2 央 行 票 据 1,401,846,229.88 0.17 3 金 融 债 券 22,679,088,653.63 2.78 其 中 : 政 策 性 金 融 债 22,679,088,653.63 2.78 4 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 14,043,872,506.56 1.72 6 中 期 票 据 第 8 页 共 11 页

7 同 业 存 单 151,489,233,466.01 18.56 8 其 他 200,229,882.85 0.02 9 合 计 212,492,622,997.99 26.03 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 注 : 其 他 项 下 包 含 地 方 政 府 债 200,229,882.85 元 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 111615121 16 民 生 CD121 100,000,000 9,853,068,995.68 1.21 2 160401 16 农 发 01 62,000,000 6,199,325,650.49 0.76 3 111617003 16 光 大 CD003 50,000,000 4,997,479,084.05 0.61 4 111609015 16 浦 发 CD015 50,000,000 4,995,866,345.51 0.61 5 111607021 16 招 行 CD021 50,000,000 4,986,593,080.32 0.61 6 111607029 16 招 行 CD029 50,000,000 4,982,038,382.58 0.61 7 111608151 16 中 信 CD151 50,000,000 4,941,441,443.68 0.61 8 111615114 16 民 生 CD114 50,000,000 4,928,138,741.05 0.60 9 111615115 16 民 生 CD115 50,000,000 4,928,138,741.05 0.60 10 111617002 16 光 大 CD002 45,000,000 4,498,097,187.09 0.55 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )0.5% 间 的 次 数 0 次 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.0173% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.0009% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0056% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 9 页 共 11 页

5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式, 使 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民 币 1.00 元 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离, 从 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果, 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 估 值 技 术, 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估, 即 " 影 子 定 价 " 投 资 组 合 的 摊 余 成 本 与 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标 产 生 重 大 偏 离 的, 应 按 其 他 公 允 指 标 对 组 合 的 账 面 价 值 进 行 调 整, 调 整 差 额 确 认 为 " 公 允 价 值 变 动 损 益 ", 并 按 其 他 公 允 价 值 指 标 进 行 后 续 计 量 如 基 金 份 额 净 值 恢 复 至 1.00 元, 可 恢 复 使 用 摊 余 成 本 法 估 算 公 允 价 值 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 5.8.2 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 5.8.3 本 报 告 期 内 未 发 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.8.4 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 291,305.35 2 应 收 证 券 清 算 款 1,000,000,000.00 3 应 收 利 息 872,031,274.12 4 应 收 申 购 款 5 其 他 应 收 款 6 待 摊 费 用 132,057.50 7 其 他 8 合 计 1,872,454,636.97 5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 第 10 页 共 11 页

报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 762,606,826,485.54 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,105,167,234,922.13 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2,051,461,649,973.64 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 816,312,411,434.03 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 的 文 件 2 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 3 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 4 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 5 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 及 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 及 网 站 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查 阅 备 查 文 件, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 公 司 网 站 :www.thfund.com.cn 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 十 九 日 第 11 页 共 11 页