1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中信

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阀宸索
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1 天弘余额宝货币市场基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日基金管理人 : 天弘基金管理有限公司基金托管人 : 中信银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日第 1 页共 11 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告财务资料未经审计本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称天弘余额宝货币基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 5 月 29 日报告期末基金份额总额 620,690,491, 份投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资回报本基金根据对短期利率变动的预测, 采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略, 利用定性分析投资策略和定量分析方法, 通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和保证流动性的基础上, 力争获得稳定的当期收益业绩比较基准同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的低风风险收益特征险品种, 其预期收益和风险均低于债券型基金混合型基金及股票型基金基金管理人天弘基金管理有限公司第 2 页共 11 页

代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告财务资料未经审计本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称天弘余额宝货币基金主代码 000198

3 基金托管人中信银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2015 年 10 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 4,356,427, 本期利润 4,356,427, 期末基金资产净值 620,690,491, 注 :1 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 2 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值收较基准净值收较基准阶段益率标收益率益率 1 收益率准差 2 标准差 3 4 过去三个月 % % % % % % 注 : 本基金的收益分配是按日结转份额自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 3 页共 11 页

68 注 :1 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 2 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市

4 注 :1 本基金合同于 2013 年 5 月 29 日生效 2 本报告期内, 本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从任职日期离任日期业年限说明本基金男, 经济学硕士历任中信建投证券股份有限公司王登峰基金经理 2013 年 5 月 6 年固定收益部高级经理 2012 年加盟本公司, 历任固定收益研究员注 :1 上述任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况 4.3 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况第 4 页共 11 页

2013 年 5 月 6 年固定收益部高级经理 2012 年加盟本公司, 历任固定收益研究员注 :1 上述任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法

5 公平交易的执行情况包括 : 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到公平的投资资讯 ; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动 ; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程序 ; 实行集中交易制度和公平交易分配制度 ; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离 ; 加强对投资交易行为的监察稽核力度, 建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况 ; 场外网下业务公平交易制度执行情况良好, 未出现异常情况公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日 3 日 5 日 ) 内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验, 未发现违反公平交易原则的异常交易本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为, 公平交易制度的整体执行情况良好异常交易行为的专项说明为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定异常交易监控和报告办法对可能显著影响市场价格可能导致不公平交易可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定, 拟定相应的监控分析和防控措施本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易 ; 针对以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易原则未发现本基金存在异常交易行为本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015 年四季度, 经济基本面整体延续疲弱, 虽然后半段经济有一定企稳迹象, 但是弱势格局短期内无法根本性扭转以基建投资扩张为核心的经济托底政策, 无法充分对冲内需快速回落的冲击, 只能在一定程度上延缓经济增速回落的速度, 无法扭转整体的趋势政策方面, 经济下行压力大以及外汇流出加剧等因素使得货币政策依然处于宽松途中, 央行于四季度继续进行了降准降息等宽松操作, 维持二季度以来流动性的宽松局面资金面方面, 得益于央行构建利率走廊的政策意图, 资金利率稳定在基本面政策面和资金面三方配合, 以及资产荒格局下增量资金的涌入, 资金利率和债券收益率均出现显著下行本基金在报告期内, 依旧秉承稳健理财的投资理念, 在资金利率不断下行的趋势下, 第 5 页共 11 页

的异常交易行为日常监控和分析评估体系等报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况 ; 场外网下业务公平交易制度执行情况良好, 未出现异常情况公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同

6 将互联网金融关于大数据分析的独特优势和投资研究有机结合起来尽管四季度资金较松, 但年末因素依旧为余额宝投资提供了较好的投资机会, 本组合顺势加大了资产配置力度, 适度拉长了组合久期报告期内, 本基金为持有人提供了持续稳健合理的投资收益 4.5 报告期内基金的业绩表现截止 2015 年 12 月 31 日, 本基金本报告期份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息 4.7 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望展望 2016 年一季度, 基本面方面, 虽然前期稳增长政策的累积效应逐渐显现, 对经济有一定支撑作用, 但是经济下行压力仍存, 且中央有意推进供给侧结构性改革, 去产能过程将对经济增长形成进一步冲击, 并且对 CPI 通胀也将形成制约, 基本面对债市仍属利好政策方面, 虽然目前货币政策有转趋稳健的迹象, 但在经济杠杆率较高企业还本付息压力仍大的情况下宽松基调仍是应有之义, 预计货币政策仍将维持稳健偏松态势资金面方面, 央行对于资金面的控制能力已经经过 2015 年的多重考验, 而且目前央行也有动力维持资金面稳定, 因此 2016 年资金面仍将维持相对稳定的态势, 如果后续有进一步降息的操作, 当前相对较高的资金利率大概率也将相应下调, 从而打开债券收益率进一步下行的空间投资策略上, 本基金将继续将风险控制放在组合管理的第一位, 在市场收益整体下行的阶段重点管理好流动性风险根据大数据分析的结果动态调整组合资产配置, 在风险可控的基础上, 继续为持有人创造稳健的收益 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 153,894,532, 其中 : 债券 153,894,532, 资产支持证券 2 买入返售金融资产 35,770,778, 第 6 页共 11 页

6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息 4.

7 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 434,709,383, 其他资产 1,145,967, 合计 625,520,661, 报告期债券回购融资情况金额单位 : 人民币元序号项目占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.45 其中 : 买断式回购融资序号项目金额占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 4,500,000, 其中 : 买断式回购融资注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值 ; 对于货币市场基金, 只要其投资的市场 ( 如银行间市场 ) 可交易, 即可视为交易日债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明本报告期内, 本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 报告期内投资组合平均剩余期限情况的说明根据本货币市场基金基金合同的约定, 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天本报告期内, 本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况第 7 页共 11 页

00 0.72 其中 : 买断式回购融资注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值 ; 对于货币市场基金, 只要其投资的市场 ( 如银行间市场 ) 可交易, 即可视为

8 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资各期限负债占基金资产产净值的比例 (%) 净值的比例 (%) 1 30 天以内其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 9.61 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 ) 90 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 ) 180 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 6.27 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债合计报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 17,653,113, 央行票据 3 金融债券 19,250,295, 其中 : 政策性金融债 19,250,295, 企业债券 50,086, 企业短期融资券 18,405,690, 中期票据 181,173, 同业存单 98,354,172, 其他第 8 页共 11 页

51 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 6.27 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债合计 100.59 0.73 5.

9 9 合计 153,894,532, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位 : 人民币元序债券数量占基金资产净债券代码债券名称摊余成本号 ( 张 ) 值比例 (%) 浦发 CD270 50,000,000 4,986,821, 兴业 CD330 41,000,000 4,065,278, 兴业 CD320 40,000,000 3,968,324, 光大 CD174 40,000,000 3,967,555, 光大 CD175 40,000,000 3,966,401, 招行 CD101 40,000,000 3,960,381, 招行 CD098 39,000,000 3,861,570, 上海银行 CD190 35,000,000 3,472,469, 国债 20 32,200,000 3,218,082, 国开 06 30,300,000 3,034,936, 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )0.5% 间的次数 0 次报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注基金计价方法说明第 9 页共 11 页

91 0.80 2 111510330 15 兴业 CD330 41,000,000 4,065,278,899.91 0.65 3 111510320 15 兴业 CD320 40,000,000 3,968,324,903.17 0.64 4 111517174 15 光大 CD174 40,000,000 3,967,555,481.41 0.

10 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销, 每日计提损益本基金通过每日计算基金收益并分配的方式, 使基金份额净值保持在人民币 1.00 元为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日, 采用估值技术, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 即 " 影子定价 " 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的, 应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整, 调整差额确认为 " 公允价值变动损益 ", 并按其他公允价值指标进行后续计量如基金份额净值恢复至 1.00 元, 可恢复使用摊余成本法估算公允价值如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值本报告期内, 本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查, 未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚其他资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 3, 应收证券清算款 3 应收利息 1,145,964, 应收申购款 5 其他应收款 6 待摊费用 7 其他 8 合计 1,145,967, 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 603,948,270, 第 10 页共 11 页

00 元为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日, 采用估值技术, 对基金持有的估值

11 报告期期间基金总申购份额 1,580,330,352, 减 : 报告期基金总赎回份额 1,563,588,131, 报告期期末基金份额总额 620,690,491, 注 : 总申购份额含红利再投 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立天弘增利宝货币市场基金的文件 2 天弘余额宝货币市场基金基金合同 3 天弘余额宝货币市场基金招募说明书 4 天弘余额宝货币市场基金基金托管协议 5 天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照 8.2 存放地点天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件公司网站 : 天弘基金管理有限公司二〇一六年一月二十二日第 11 页共 11 页

1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立天弘增利宝货币市场基金的文件 2 天弘余额宝货币市场基金基金合同 3 天弘余额宝货币市场基金招募说明书 4 天弘余额宝货币市场基金基金托管协议 5 天弘基金管理有限公司批

1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中信

1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中信天弘余额宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日基金管理人 : 天弘基金管理有限公司基金托管人 : 中信银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日第 1 页共 13 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信

1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中信