富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0一六年半年度报告(富国绝对收益多策略定期开放混合)

富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 二 0 一 六 年 半 年 度 报 告 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 2016 年 08 月 25 日 1

1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 2

1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录... 2 1.1 重 要 提 示... 2 1.2 目 录... 3 2 基 金 简 介... 5 2.1 基 金 基 本 情 况... 5 2.2 基 金 产 品 说 明... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人... 5 2.4 信 息 披 露 方 式... 6 2.5 其 他 相 关 资 料... 6 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现... 6 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 6 3.2 基 金 净 值 表 现... 7 4 管 理 人 报 告... 8 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理... 8 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明... 10 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明... 10 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明... 11 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望... 11 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明... 11 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明... 12 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明... 12 5 托 管 人 报 告... 12 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明... 12 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 12 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见... 12 6 半 年 度 财 务 报 表 ( 未 经 审 计 )... 12 6.1 资 产 负 债 表... 12 6.2 利 润 表... 14 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表... 15 6.4 报 表 附 注... 15 7 投 资 组 合 报 告... 33 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况... 33 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合... 33 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细... 34 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动... 38 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合... 41 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细... 41 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细. 42 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细. 42 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细... 42 3

7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明... 42 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明... 42 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注... 43 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息... 44 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构... 44 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况... 44 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况... 44 8.4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况... 44 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动... 45 10 重 大 事 件 揭 示... 45 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议... 45 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动... 45 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼... 45 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变... 45 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况... 45 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况... 45 10.7 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况... 46 10.8 其 他 重 大 事 件... 48 11 备 查 文 件 目 录... 48 4

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 发 起 式 基 金 主 代 码 001641 交 易 代 码 001641 基 金 运 作 方 式 契 约 型, 本 基 金 以 定 期 开 放 方 式 运 作, 即 采 取 在 封 闭 期 内 封 闭 运 作 封 闭 期 与 封 闭 期 之 间 定 期 开 放 的 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 09 月 17 日 基 金 管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 231,540,968.14 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上, 利 用 股 指 期 货 等 金 融 工 具 对 冲 市 场 波 动 风 险, 力 争 为 投 资 人 实 现 较 高 的 投 资 收 益 本 基 金 根 据 对 市 场 的 判 断, 采 用 多 空 对 冲 等 投 资 策 略, 在 控 制 基 金 资 产 的 股 票 系 统 性 风 险 暴 露 的 前 提 下, 实 现 基 金 资 产 的 保 值 增 值 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) +3%( 如 遇 中 国 人 民 银 行 就 该 等 基 准 利 率 进 行 调 整 则 作 相 应 调 整 ) 本 基 金 为 特 殊 的 混 合 型 基 金, 利 用 股 指 期 货 等 金 融 工 具 对 冲 市 场 波 动 风 险, 相 对 股 票 型 基 金 和 一 般 的 混 合 型 基 金 其 预 期 风 险 较 小 而 相 对 其 业 绩 比 较 基 准, 由 于 绝 对 收 益 策 略 投 资 结 果 的 不 确 定 性, 因 此 不 能 保 证 一 定 能 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 收 益 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 范 伟 隽 田 青 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 02120361818 01067595096 电 子 邮 箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 95105686 4008880688 01067595096 传 真 02120361616 01066275853 注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 1617 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 5

层 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 1617 层 邮 政 编 码 200120 100033 法 定 代 表 人 薛 爱 东 王 洪 章 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报, 证 券 时 报 www.fullgoal.com.cn 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 1617 层 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 1617 层 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 1,318,673.47 本 期 利 润 1,213,493.97 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0037 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 0.37% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 0.20% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 210,160.21 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0009 6

期 末 基 金 资 产 净 值 231,929,298.24 期 末 基 金 份 额 净 值 1.002 3.1.3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 0.20% 注 : 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 7 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 13 24 过 去 一 个 月 0.30% 0.05% 0.37% 0.01% 0.07% 0.04% 过 去 三 个 月 0.50% 0.05% 1.12% 0.01% 0.62% 0.04% 过 去 六 个 月 0.20% 0.18% 2.24% 0.01% 2.44% 0.17% 自 成 立 以 来 0.20% 0.15% 3.58% 0.01% 3.38% 0.14% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% 一 个 封 闭 期 内 如 果 中 国 人 民 银 行 调 整 一 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率, 则 按 利 率 执 行 的 时 间 进 行 加 权 平 均 计 算 方 法 为 : r=r1 N1 360+ r2 N2 360+ r3 N3 360+... r: 加 权 平 均 后 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ; r1 r2 r3: 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ; N1 N2 N3: 执 行 不 同 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 的 天 数 本 基 金 是 定 期 开 放 式 基 金 产 品, 采 用 多 空 对 冲 等 绝 对 收 益 投 资 策 略, 以 一 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准, 能 够 使 本 基 金 投 资 人 理 性 判 断 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征, 合 理 地 衡 量 比 较 本 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 每 个 交 易 日 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 再 平 衡 处 理,1 日 收 益 率 (benchmarkt) 按 下 列 公 式 计 算 : benchmarkt = 同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 ) /360+3%/360; 其 中,t=1,2,3,, T,T 表 示 时 间 截 至 日 ; 期 间 T 日 收 益 率 (benchmarkt) 按 下 列 公 式 计 算 : benchmarkt =[ Tt=1(1+benchmarkt )]1 其 中,T=2,3,4, ; Tt=1(1+benchmarkt ) 表 示 t 日 至 T 日 的 (1+benchmarkt ) 数 学 连 乘

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 截 止 日 期 为 2016 年 6 月 30 日 2 本 基 金 于 2015 年 9 月 17 日 成 立, 自 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 不 足 一 年 本 基 金 建 仓 期 6 个 月, 从 2015 年 9 月 17 日 起 至 2016 年 3 月 16 日, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4 管 理 人 报 告 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 于 1999 年 4 月 13 日 获 国 家 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 成 立, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 首 批 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一, 公 司 于 2001 年 3 月 从 北 京 迁 址 上 海 2003 年 9 月 加 拿 大 蒙 特 利 尔 银 行 (BMO) 参 股 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 工 商 变 更 登 记 办 理 完 毕, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 成 为 国 内 首 批 成 立 的 十 家 基 金 公 司 中, 第 一 家 中 外 合 资 的 基 金 管 理 公 司 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 消 费 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 源 沪 港 深 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 基 金 富 国 天 益 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 惠 精 选 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 富 国 天 合 稳 健 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 博 创 新 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 富 国 优 化 增 8

强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 沪 深 300 增 强 证 券 投 资 基 金 富 国 通 胀 通 缩 主 题 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 汇 利 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 全 球 顶 级 消 费 品 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 低 碳 环 保 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 新 天 锋 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 高 新 技 术 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 国 中 小 盘 ( 香 港 上 市 ) 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 稳 健 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 城 镇 发 展 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 高 端 制 造 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 富 国 富 钱 包 货 币 市 场 基 金 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 富 国 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 文 体 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 富 国 国 家 安 全 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 改 革 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 工 业 4.0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 沪 港 深 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 体 育 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 富 国 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 富 国 低 碳 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 中 证 智 能 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 富 国 研 究 优 选 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 价 值 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 富 国 祥 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 富 国 美 丽 中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 富 国 创 新 科 技 混 合 型 证 券 投 资 基 金 等 七 十 四 只 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 于 江 勇 职 务 本 基 金 基 金 经 理 兼 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 总 经 理 助 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 20150917 19 年 说 明 硕 士, 曾 任 华 夏 证 券 研 究 所 研 究 员 ;2001 年 4 月 起 历 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 高 级 行 业 研 究 员,2008 年 5 月 至 今 任 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 9 月 起 任 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 兼 任 总 经 理 助 理 和 权 9

于 鹏 权 益 专 户 投 资 部 总 经 理 本 基 金 经 理 20151126 8 年 益 专 户 投 资 部 总 经 理 具 有 基 金 从 业 资 格 博 士, 自 2007 年 3 月 至 2010 年 8 月 在 HSBC BANK PLC( 汇 丰 银 行 ) 任 固 定 收 益 证 券 策 略 分 析 师 ; 自 2011 年 8 月 至 2012 年 2 月 在 中 国 国 际 金 融 ( 香 港 ) 有 限 公 司 任 高 级 固 定 收 益 证 券 策 略 分 析 师 ; 自 2012 年 2 月 至 2012 年 12 月 在 Millennium Capital Partners LLP 任 固 定 收 益 策 略 分 析 师 ; 自 2013 年 4 月 加 入 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司,2013 年 4 月 至 2015 年 10 月 任 投 资 经 理,2015 年 11 月 起 任 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 具 有 基 金 从 业 资 格 注 : 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期, 离 任 日 期 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期 ; 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 涵 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 以 尽 可 能 减 少 和 分 散 投 资 风 险 确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 增 长 为 目 标, 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 规 要 求, 结 合 实 际 情 况, 制 定 了 内 部 的 公 平 交 易 管 理 办 法, 对 证 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 相 关 的 研 究 分 析 投 资 决 策 授 权 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 环 节, 实 行 事 前 控 制 事 中 监 控 事 后 评 估 及 反 馈 的 流 程 化 管 理 在 制 度 操 作 层 面 确 保 各 组 合 享 有 同 等 信 息 知 情 权 均 等 交 易 机 会, 并 保 持 各 组 合 的 独 立 投 资 决 策 权 事 前 控 制 主 要 包 括 :1 一 级 市 场, 通 过 标 准 化 的 办 公 流 程, 对 关 联 方 审 核 价 格 公 允 性 判 断 及 证 券 公 平 分 配 等 相 关 环 节 进 行 控 制 ;2 二 级 市 场, 通 过 交 易 系 统 的 投 资 备 选 库 交 易 对 手 库 及 授 权 管 理, 对 投 资 标 的 交 易 对 手 和 操 作 权 限 进 行 自 动 化 控 制 事 中 监 控 主 要 包 括 组 合 间 相 同 投 资 标 的 的 交 易 方 向 市 场 冲 击 的 控 制, 银 行 10

间 市 场 交 易 价 格 的 公 允 性 评 估 等 1 将 主 动 投 资 组 合 的 同 日 反 向 交 易 列 为 限 制 行 为, 非 经 特 别 控 制 流 程 审 核 同 意, 不 得 进 行 ; 对 于 同 日 同 向 交 易, 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平 性 进 行 自 动 化 处 理 2 同 一 基 金 经 理 管 理 的 不 同 组 合, 对 同 一 投 资 标 的 采 用 相 同 投 资 策 略 的, 必 须 通 过 交 易 系 统 采 取 同 时 同 价 下 达 投 资 指 令, 确 保 公 平 对 待 其 所 管 理 的 组 合 事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 分 析 评 估, 以 及 不 同 时 间 窗 口 下 (1 日 3 日 5 日 ) 的 季 度 公 平 性 交 易 分 析 评 估 等 1 通 过 公 平 性 交 易 的 事 后 分 析 评 估 系 统, 对 涉 及 公 平 性 交 易 的 投 资 行 为 进 行 分 析 评 估, 分 析 对 象 涵 盖 公 募 年 金 社 保 及 专 户 产 品, 并 重 点 分 析 同 类 组 合 ( 股 票 型 混 合 型 债 券 型 ) 间 不 同 产 品 间 以 及 同 一 基 金 经 理 管 理 不 同 组 合 间 的 交 易 行 为, 若 发 现 异 常 交 易 行 为, 监 察 稽 核 部 视 情 况 要 求 相 关 当 事 人 做 出 合 理 性 解 释, 并 按 法 规 要 求 上 报 辖 区 监 管 机 构 2 季 度 公 平 性 交 易 分 析 报 告 按 规 定 经 基 金 经 理 或 投 资 经 理 签 字, 并 经 督 察 长 总 经 理 审 阅 签 字 后, 归 档 保 存, 以 备 后 查 本 报 告 期 内 公 司 旗 下 基 金 严 格 遵 守 公 司 的 相 关 公 平 交 易 制 度, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 公 司 旗 下 管 理 的 各 投 资 组 合 在 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 的 控 制 方 面, 报 告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 在 报 告 期 采 用 多 种 策 略 提 高 账 户 的 绝 对 收 益 针 对 股 指 期 货 负 基 差 的 环 境, 为 了 避 免 额 外 的 对 冲 损 失, 本 基 金 控 制 了 权 益 仓 位 需 要 注 意 的 是, 权 益 的 配 置 一 直 提 供 了 显 著 的 alpha, 在 一 定 程 度 上 弥 补 了 股 指 期 货 负 基 差 的 损 失 另 外 在 报 告 期 本 基 金 也 加 大 了 对 债 券 的 配 置, 重 点 关 注 了 低 久 期, 高 信 用 等 级 的 品 种 相 应 的 债 券 配 置, 提 高 了 现 金 管 理 效 率, 并 维 持 了 账 户 整 体 操 作 的 灵 位 性 本 报 告 期 内 净 值 曲 线 出 现 了 小 幅 回 撤, 这 和 股 指 期 货 贴 水 在 1 季 度 末 大 幅 收 敛 相 关 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.002 元, 份 额 累 计 净 值 为 1.002 元 ; 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.20%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.24% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 虽 然 目 前 三 大 股 指 期 货 仍 然 处 于 贴 水 状 态, 但 贴 水 的 幅 度 较 前 期 已 有 逐 步 收 敛 的 趋 势 在 投 资 策 略 上, 我 们 仍 然 会 专 注 策 略 的 多 样 性, 提 高 绝 对 收 益 在 权 益 配 置 上 注 重 积 极 选 股 带 来 的 相 对 收 益 和 期 货 贴 水 的 平 衡, 并 在 同 时 参 与 新 股 申 购 在 债 券 头 寸 上, 以 持 有 到 期 收 益 为 主, 关 注 低 久 期 和 高 信 用 等 级 品 种 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 公 司 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 成 立 了 估 值 委 员 会, 并 制 订 了 富 国 基 金 管 11

理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 运 作 管 理 办 法 估 值 委 员 会 是 公 司 基 金 估 值 的 主 要 决 策 机 关, 由 主 管 运 营 副 总 经 理 负 责, 成 员 包 括 基 金 清 算 监 察 稽 核 金 融 工 程 方 面 的 业 务 骨 干 以 及 相 关 基 金 经 理, 所 有 相 关 成 员 均 具 有 丰 富 的 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 公 司 估 值 委 员 会 负 责 提 出 估 值 意 见 提 供 和 评 估 估 值 技 术 执 行 估 值 决 策 和 程 序 对 外 信 息 披 露 等 工 作, 保 证 基 金 估 值 的 公 允 性 和 合 理 性, 维 护 基 金 持 有 人 的 利 益 基 金 经 理 是 估 值 委 员 会 的 重 要 成 员, 必 须 列 席 估 值 委 员 会 的 定 期 会 议, 提 出 基 金 估 值 流 程 及 估 值 技 术 中 存 在 的 潜 在 问 题, 参 与 估 值 程 序 和 估 值 技 术 的 决 策 估 值 委 员 会 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 相 关 法 律 法 规 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定 以 及 基 金 的 实 际 运 作 情 况, 本 年 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 本 基 金 将 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定 进 行 收 益 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 相 关 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 报 表 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 06 月 30 日 12

资 产 : 资 产 本 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 银 行 存 款 239,129.68 52,186,912.80 结 算 备 付 金 33,343,144.62 116,640,354.25 存 出 保 证 金 7,247,616.88 699,915.08 交 易 性 金 融 资 产 188,756,710.98 3,131,127.00 其 中 : 股 票 投 资 32,718,420.18 3,131,127.00 基 金 投 资 债 券 投 资 156,038,290.80 资 产 支 持 证 券 投 资 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 220,000,000.00 应 收 证 券 清 算 款 9,107,492.56 应 收 利 息 2,096,493.74 830,540.64 应 收 股 利 应 收 申 购 款 递 延 所 得 税 资 产 其 他 资 产 资 产 总 计 240,790,588.46 393,488,849.77 本 期 末 上 年 度 末 负 债 和 所 有 者 权 益 (2016 年 06 月 30 日 ) (2015 年 12 月 31 日 ) 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 证 券 清 算 款 7,936,546.26 10,711,065.69 应 付 赎 回 款 应 付 管 理 人 报 酬 230,805.20 472,761.28 应 付 托 管 费 57,701.33 94,907.11 应 付 销 售 服 务 费 应 付 交 易 费 用 526,839.05 984,894.57 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 利 润 递 延 所 得 税 负 债 其 他 负 债 109,398.38 50,000.00 负 债 合 计 8,861,290.22 12,313,628.65 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 231,540,968.14 379,700,191.68 13

未 分 配 利 润 388,330.10 1,475,029.44 所 有 者 权 益 合 计 231,929,298.24 381,175,221.12 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 240,790,588.46 393,488,849.77 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 06 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.002 元, 基 金 份 额 总 额 231,540,968.14 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 项 目 单 位 : 人 民 币 元 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 一 收 入 6,951,027.67 1. 利 息 收 入 3,151,006.08 其 中 : 存 款 利 息 收 入 1,142,602.29 债 券 利 息 收 入 1,467,604.04 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 540,799.75 其 他 利 息 收 入 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 填 列 ) 3,499,779.97 其 中 : 股 票 投 资 收 益 24,844,494.65 基 金 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 374,645.21 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 投 资 收 益 21,129,169.00 股 利 收 益 159,099.53 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 105,179.50 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 号 填 列 ) 195,062.12 减 : 二 费 用 8,164,521.64 1. 管 理 人 报 酬 1,654,622.32 2. 托 管 费 413,655.55 3. 销 售 服 务 费 4. 交 易 费 用 5,957,700.20 5. 利 息 支 出 14,344.32 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 14,344.32 6. 其 他 费 用 124,199.25 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 号 填 列 ) 1,213,493.97 减 : 所 得 税 费 用 14

四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 号 填 列 ) 1,213,493.97 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 09 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 项 目 单 位 : 人 民 币 元 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 379,700,191.68 1,475,029.44 381,175,221.12 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 1,213,493.97 1,213,493.97 148,159,223.54 126,794.63 148,032,428.91 其 中 :1. 基 金 申 购 款 154,936.44 114.46 154,821.98 2. 基 金 赎 回 款 148,314,159.98 126,909.09 148,187,250.89 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 231,540,968.14 388,330.10 231,929,298.24 注 : 所 附 附 注 为 本 会 计 报 表 的 组 成 部 分 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ; 陈 戈 林 志 松 雷 青 松 基 金 管 理 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 证 监 许 可 [2015]425 号 文 关 于 准 予 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 的 核 准, 由 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 管 理 人 于 2015 年 8 月 24 日 到 2015 年 9 月 15 日 止 期 间 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 基 金 合 同 于 2015 年 9 月 17 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 15

购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 465,469,794.73 元, 在 募 集 期 间 产 生 的 存 款 利 息 为 人 民 币 194,519.70 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 465,664,314.43 元, 折 合 465,664,314.43 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 机 构 为 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 股 指 期 货 权 证 债 券 ( 国 债 金 融 债 企 业 ( 公 司 ) 债 次 级 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 央 行 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 中 期 票 据 中 小 企 业 私 募 债 等 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 占 本 基 金 权 益 类 多 头 头 寸 的 价 值 的 比 例 范 围 在 80%120% 之 间 其 中 : 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 是 指 融 券 卖 出 的 股 票 市 值 卖 出 股 指 期 货 的 合 约 价 值 及 持 有 的 其 他 可 投 资 的 权 益 类 空 头 工 具 价 值 的 合 计 值 ; 权 益 类 多 头 头 寸 的 价 值 是 指 买 入 持 有 的 股 票 市 值 买 入 股 指 期 货 的 合 约 价 值 及 持 有 的 其 他 可 投 资 的 权 益 类 多 头 工 具 价 值 的 合 计 值 开 放 期 内 的 每 个 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 和 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95%, 封 闭 期 内 的 每 个 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 和 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 100% 其 中, 有 价 证 券 指 股 票 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 权 证 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 式 回 购 ) 等 开 放 期 内, 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 在 封 闭 期 内, 本 基 金 不 受 上 述 5% 的 限 制 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3%( 如 遇 中 国 人 民 银 行 就 该 等 基 准 利 率 进 行 调 整 则 作 相 应 调 整 ) 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 业 协 会 制 定 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 3 号 半 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 16

6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 其 他 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 一 致 6.4.5 会 计 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 6.4.6 税 项 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 增 值 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]36 号 文 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 的 规 定, 经 国 务 院 批 准, 自 2016 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点, 金 融 业 纳 入 试 点 范 围, 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 地 方 政 府 债 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]46 号 文 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 的 规 定, 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]70 号 文 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 的 规 定, 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 3. 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 17

4. 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 6.4.7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 6.4.7.1 银 行 存 款 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 活 期 存 款 239,129.68 定 期 存 款 其 中 : 存 款 期 限 13 个 月 其 他 存 款 合 计 239,129.68 6.4.7.2 交 易 性 金 融 资 产 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 32,097,667.36 32,718,420.18 620,752.82 贵 金 属 投 资 金 交 所 黄 金 合 约 债 券 交 易 所 市 场 50,172,990.74 49,894,690.80 278,299.94 18

银 行 间 市 场 106,033,541.38 106,143,600.00 110,058.62 合 计 156,206,532.12 156,038,290.80 168,241.32 资 产 支 持 证 券 其 他 合 计 188,304,199.48 188,756,710.98 452,511.50 6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 项 目 名 义 金 额 本 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 公 允 价 值 资 产 负 债 金 额 单 位 : 人 民 币 元 利 率 衍 生 工 具 货 币 衍 生 工 具 权 益 衍 生 工 具 其 他 衍 生 工 具 31,399,111.00 合 计 31,399,111.00 注 : 买 入 持 仓 量 以 正 数 表 示, 卖 出 持 仓 量 以 负 数 表 示 按 照 股 指 期 货 每 日 无 负 债 结 算 的 结 算 规 则 基 金 股 指 期 货 投 资 会 计 业 务 核 算 细 则 ( 试 行 ) 及 企 业 会 计 准 则 金 融 工 具 列 报 的 相 关 规 定, 其 他 衍 生 工 具 股 指 期 货 投 资 与 证 券 清 算 款 股 指 期 货 每 日 无 负 债 结 算 暂 收 暂 付 款, 符 合 金 融 资 产 与 金 融 负 债 相 抵 销 的 条 件, 故 将 其 他 衍 生 工 具 股 指 期 货 投 资 的 期 末 公 允 价 值 以 抵 销 后 的 净 额 列 报, 净 额 为 零 6.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 6.4.7.5 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 备 注 ( 成 本 ) 应 收 活 期 存 款 利 息 7,611.29 应 收 定 期 存 款 利 息 应 收 其 他 存 款 利 息 应 收 结 算 备 付 金 利 息 19,239.23 应 收 债 券 利 息 2,069,231.12 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 应 收 申 购 款 利 息 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 其 他 412.10 合 计 2,096,493.74 19

6.4.7.6 其 他 资 产 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 6.4.7.7 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 523,594.55 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 3,244.50 合 计 526,839.05 6.4.7.8 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 应 付 赎 回 费 预 提 审 计 费 29,835.26 预 提 信 息 披 露 费 79,563.12 合 计 109,398.38 6.4.7.9 实 收 基 金 项 目 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 379,700,191.68 379,700,191.68 本 期 申 购 154,936.44 154,936.44 本 期 赎 回 ( 以 号 填 列 ) 148,314,159.98 148,314,159.98 本 期 末 231,540,968.14 231,540,968.14 注 : 申 购 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 赎 回 含 转 换 出 份 额 6.4.7.10 未 分 配 利 润 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 单 位 : 人 民 币 元 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 1,419,586.25 55,443.19 1,475,029.44 本 期 利 润 1,318,673.47 105,179.50 1,213,493.97 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 109,247.43 17,547.20 126,794.63 其 中 : 基 金 申 购 款 35.82 78.64 114.46 基 金 赎 回 款 109,283.25 17,625.84 126,909.09 20

本 期 已 分 配 利 润 本 期 末 210,160.21 178,169.89 388,330.10 6.4.7.11 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 活 期 存 款 利 息 收 入 332,474.88 定 期 存 款 利 息 收 入 其 他 存 款 利 息 收 入 结 算 备 付 金 利 息 收 入 800,758.72 其 他 9,368.69 合 计 1,142,602.29 6.4.7.12 股 票 投 资 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 卖 出 股 票 成 交 总 额 1,938,791,518.56 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1,913,947,023.91 买 卖 股 票 差 价 收 入 24,844,494.65 6.4.7.13 债 券 投 资 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 99,881,603.42 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 98,341,857.21 减 : 应 收 利 息 总 额 1,914,391.42 买 卖 债 券 差 价 收 入 374,645.21 6.4.7.14 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6.4.7.15 贵 金 属 投 资 收 益 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 21

6.4.7.16 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.16.1 衍 生 工 具 收 益 买 卖 权 证 差 价 收 入 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 买 卖 权 证 差 价 收 入 6.4.7.16.2 衍 生 工 具 收 益 其 他 投 资 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 股 指 期 货 投 资 收 益 21,129,169.00 6.4.7.17 股 利 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 159,099.53 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 合 计 159,099.53 6.4.7.18 公 允 价 值 变 动 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 1. 交 易 性 金 融 资 产 405,248.50 股 票 投 资 573,489.82 债 券 投 资 168,241.32 资 产 支 持 证 券 投 资 基 金 投 资 贵 金 属 投 资 其 他 2. 衍 生 工 具 300,069.00 权 证 投 资 ( 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 股 指 期 货 300,069.00 3. 其 他 合 计 105,179.50 6.4.7.19 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 基 金 赎 回 费 收 入 195,062.12 合 计 195,062.12 6.4.7.20 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 22

交 易 所 市 场 交 易 费 用 5,842,762.22 银 行 间 市 场 交 易 费 用 3,090.00 期 货 交 易 费 用 111,847.98 合 计 5,957,700.20 6.4.7.21 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 审 计 费 用 29,835.26 信 息 披 露 费 79,563.12 银 行 费 用 8,800.87 债 券 账 户 维 护 费 6,000.00 合 计 124,199.25 6.4.8 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 6.4.8.1 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 财 务 报 表 批 准 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 6.4.9 关 联 方 关 系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 影 响 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.10 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.10.1.1 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 占 当 期 股 票 成 交 成 交 金 额 总 额 的 比 例 (%) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 23

申 万 宏 源 184,019,001.60 4.74 海 通 证 券 517,285,595.04 13.33 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.4.10.1.2 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.4.10.1.3 债 券 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.4.10.1.4 回 购 交 易 关 联 方 名 称 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 占 当 期 回 购 成 交 成 交 金 额 总 额 的 比 例 (%) 海 通 证 券 159,000,000.00 2.72 申 万 宏 源 1,640,000,000.00 28.01 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.4.10.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 名 称 佣 金 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 (%) 期 末 应 付 佣 金 余 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 (%) 申 万 宏 源 171,377.40 4.81 0.00 0.00 海 通 证 券 476,077.99 13.38 7,634.58 1.46 注 :1 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 2. 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.4.10.2 关 联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基 金 管 理 费 项 目 单 位 : 人 民 币 元 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,654,622.32 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,061,330.63 注 : 基 金 管 理 人 的 管 理 费 为 基 金 管 理 人 的 基 本 管 理 费 和 基 金 管 理 人 的 附 加 管 理 费 之 和 其 中, 基 金 管 理 人 的 基 本 管 理 费 和 基 金 管 理 人 的 附 加 管 理 费 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 如 下 : (1) 本 基 金 的 基 本 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.00% 的 年 费 率 计 提 计 24

算 方 法 如 下 : H=E 1.00%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 基 本 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 (2) 附 加 管 理 费 是 在 每 一 提 取 评 价 日 ( 提 取 评 价 日 为 每 次 基 金 封 闭 期 的 最 后 一 个 工 作 日 ) 计 算 并 计 提 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.4.10.2.2 基 金 托 管 费 项 目 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 单 位 : 人 民 币 元 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 413,655.55 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.4.10.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.4.10.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 项 目 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 09 月 17 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 10,007,200.72 期 初 持 有 的 基 金 份 额 10,007,200.72 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 期 末 持 有 的 基 金 份 额 10,007,200.72 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 份 额 单 位 : 份 4.32% 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 本 基 金 管 理 人 认 购 / 申 购 本 基 金 份 额 的 费 率 按 照 本 基 金 发 售 公 告 的 条 款 执 行, 不 存 在 费 率 25

优 惠 的 情 况 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 按 照 公 告 的 费 率 条 款 执 行, 不 存 在 费 率 优 惠 的 情 况 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 投 资 本 基 金 6.4.10.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 本 期 (2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 ) 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 公 司 239,129.68 332,474.88 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.4.10.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.4.10.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 关 联 方 交 易 事 项 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 9 月 17 日, 无 上 年 度 同 期 对 比 数 据 6.4.11 利 润 分 配 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 单 位 : 人 民 币 元 6.4.12 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.12.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 认 购 期 末 估 数 量 期 末 期 末 备 限 类 型 价 格 值 单 价 ( 单 位 : 股 ) 成 本 总 额 估 值 总 额 注 002805 丰 元 股 份 20160629 20160707 新 股 认 购 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 300520 科 大 国 创 20160630 20160708 新 股 认 购 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 601966 玲 珑 轮 胎 20160624 20160706 新 股 认 购 12.98 12.98 2,410 31,281.80 31,281.80 603016 新 宏 泰 20160623 20160701 新 股 认 购 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 停 牌 期 末 估 复 牌 复 牌 数 量 期 末 期 末 备 26

日 期 原 因 值 单 价 日 期 开 盘 单 ( 单 位 : 股 ) 成 本 总 额 估 值 总 额 注 价 000511 *ST 烯 碳 20160426 重 大 事 项 停 牌 8.92 1,559 13,283.46 13,906.28 600511 国 药 股 份 20160218 重 大 事 项 停 牌 27.42 2016 30.16 9,200 254,128.00 0804 252,264.00 600545 新 疆 城 建 20160531 重 大 事 项 停 牌 6.91 39,200 270,944.00 270,872.00 601611 中 国 核 建 20160630 临 时 停 牌 20.92 2016 23.01 8,672 30,091.84 0701 181,418.24 6.4.12.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 注 : 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 06 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 06 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 6.4.13 金 融 工 具 风 险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险, 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程, 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 由 督 察 长 风 险 控 制 委 员 会 监 察 稽 核 部 相 关 职 能 部 门 和 业 务 部 门 构 成 的 四 级 风 险 管 理 架 构 体 系 6.4.13.2 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 本 基 金 投 资 于 一 家 上 市 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估, 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 6.4.13.3 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 27

本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此, 除 在 6.4.12 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外, 其 余 均 能 及 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求, 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 6.4.13.4 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 6.4.13.4.1 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 存 出 保 证 金 及 债 券 投 资 等 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞 口 下 表 统 计 了 本 基 金 的 利 率 风 险 敞 口 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 28

单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 (2016 年 06 月 资 产 30 日 ) 1 个 月 以 内 13 个 月 3 个 月 1 年 15 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 银 行 存 款 239,129.68 239,129.68 结 算 备 付 金 33,343,144.62 33,343,144.62 存 出 保 证 金 7,247,616.88 7,247,616.88 交 易 性 金 融 资 产 56,171,600.00 11,234,340.00 74,725,330.00 13,907,020.80 32,718,420.18 188,756,710.98 应 收 证 券 清 算 款 9,107,492.56 9,107,492.56 应 收 利 息 2,096,493.74 2,096,493.74 资 产 总 计 97,001,491.18 11,234,340.00 74,725,330.00 13,907,020.80 43,922,406.48 240,790,588.46 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 证 券 清 算 款 7,936,546.26 7,936,546.26 应 付 管 理 人 报 酬 230,805.20 230,805.20 应 付 托 管 费 57,701.33 57,701.33 应 付 交 易 费 用 526,839.05 526,839.05 其 他 负 债 109,398.38 109,398.38 负 债 总 计 8,861,290.22 8,861,290.22 利 率 敏 感 度 缺 口 97,001,491.18 11,234,340.00 74,725,330.00 13,907,020.80 35,061,116.26 231,929,298.24 上 年 度 末 (2015 年 12 资 产 月 31 日 ) 1 个 月 以 内 13 个 月 3 个 月 1 年 15 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 银 行 存 款 52,186,912.80 52,186,912.80 29

结 算 备 付 金 116,640,354.25 116,640,354.25 存 出 保 证 金 699,915.08 699,915.08 衍 生 金 融 资 产 交 易 性 金 融 资 产 3,131,127.00 3,131,127.00 买 入 返 售 金 融 资 产 220,000,000.00 220,000,000.00 应 收 利 息 830,540.64 830,540.64 资 产 总 计 389,527,182.13 3,961,667.64 393,488,849.77 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 证 券 清 算 款 10,711,065.69 10,711,065.69 应 付 管 理 人 报 酬 472,761.28 472,761.28 应 付 托 管 费 94,907.11 94,907.11 应 付 交 易 费 用 984,894.57 984,894.57 其 他 负 债 50,000.00 50,000.00 负 债 总 计 12,313,628.65 12,313,628.65 利 率 敏 感 度 缺 口 389,527,182.13 8,351,961.01 381,175,221.12 30

6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 下 表 为 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析, 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下, 利 率 发 生 合 理 可 能 的 变 动 时, 为 交 易 而 持 有 的 债 券 公 允 价 值 的 变 动 将 对 基 金 净 值 产 生 的 影 响 假 设 1. 影 响 生 息 资 产 公 允 价 值 的 其 他 变 量 不 变, 仅 利 率 发 生 变 动 ; 2. 利 率 变 动 范 围 合 理 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 元 ) 相 关 风 险 变 量 的 变 动 本 期 末 ( 2016 年 06 月 30 日 ) 上 年 度 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 分 析 1. 基 准 点 利 率 增 加 0.1% 67,845.06 0.00 2. 基 准 点 利 率 减 少 0.1% 67,845.06 0.00 6.4.13.4.2 外 汇 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风 险 本 基 金 其 他 价 格 风 险 主 要 系 市 场 价 格 风 险, 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风 险 敞 口 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 权 益 类 空 头 头 寸 的 价 值 占 本 基 金 权 益 类 多 头 头 寸 的 价 值 的 比 例 范 围 在 80%120% 之 间 开 放 期 内 的 每 个 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 和 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95%, 封 闭 期 内 的 每 个 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 和 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 100% 开 放 期 内, 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 在 封 闭 期 内, 本 基 金 不 受 上 述 5% 的 限 制 本 基 金 面 临 的 整 体 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 : 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 (2016 年 06 月 30 日 ) 上 年 度 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 项 目 占 基 金 资 产 净 占 基 金 资 产 公 允 价 值 公 允 价 值 值 比 例 (%) 净 值 比 例 (%) 交 易 性 金 融 资 产 股 票 投 资 32,718,420.18 14.11 3,131,127.00 0.82 交 易 性 金 融 资 产 债 券 投 资 156,038,290.80 67.28 交 易 性 金 融 资 产 贵 金 属 投 资 31

衍 生 金 融 资 产 权 证 投 资 其 他 合 计 188,756,710.98 81.39 3,131,127.00 0.82 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 本 基 金 管 理 人 运 用 资 产 资 本 定 价 模 型 (CAPM) 对 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 进 行 分 析 下 表 为 市 场 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析, 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下, 业 绩 比 较 基 准 所 对 应 的 市 场 组 合 的 价 格 发 生 合 理 可 能 的 变 动 时, 将 对 基 金 净 值 产 生 的 影 响 假 设 分 析 1. 基 金 的 市 场 价 格 风 险 主 要 源 于 市 场 的 系 统 性 风 险, 即 与 基 金 的 贝 塔 系 数 紧 密 相 关 ; 2. 以 下 分 析, 除 业 绩 比 较 基 准 发 生 变 动, 其 他 影 响 基 金 资 产 公 允 价 值 的 风 险 变 量 保 持 不 变 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 元 ) 相 关 风 险 变 量 的 变 动 本 期 末 (2016 年 06 月 上 年 度 末 (2015 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 1. 业 绩 比 较 基 准 增 加 1% 25,548.19 2,026,305.92 2. 业 绩 比 较 基 准 减 少 1% 25,548.19 2,026,305.92 6.4.14 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 6.4.14.1 公 允 价 值 6.4.14.1.1 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债, 其 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 6.4.14.1.2 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 6.4.14.1.2.1 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 31,940,138.78 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 156,816,572.20 元, 属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元 6.4.14.1.2.2 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 32

6.4.14.1.2.3 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允 价 值 本 期 未 发 生 变 动 6.4.14.2 承 诺 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 6.4.14.3 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 7 投 资 组 合 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 32,718,420.18 13.59 其 中 : 股 票 32,718,420.18 13.59 2 固 定 收 益 投 资 156,038,290.80 64.80 其 中 : 债 券 156,038,290.80 64.80 资 产 支 持 证 券 3 贵 金 属 投 资 4 金 融 衍 生 品 投 资 5 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 33,582,274.30 13.95 7 其 他 各 项 资 产 18,451,603.18 7.66 8 合 计 240,790,588.46 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 145,668.00 0.06 B 采 矿 业 635,838.84 0.27 C 制 造 业 9,549,456.25 4.12 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,084,912.99 0.47 E 建 筑 业 1,679,845.30 0.72 F 批 发 和 零 售 业 531,406.76 0.23 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 293,374.74 0.13 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,908,555.03 0.82 33

J 金 融 业 15,030,389.22 6.48 K 房 地 产 业 1,483,699.87 0.64 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 141,809.92 0.06 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 94,752.00 0.04 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 61,155.56 0.03 S 综 合 77,555.70 0.03 合 计 32,718,420.18 14.11 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000001 平 安 银 行 256,303 2,229,836.10 0.96 2 002142 宁 波 银 行 143,255 2,117,308.90 0.91 3 601398 工 商 银 行 205,687 913,250.28 0.39 4 601288 农 业 银 行 284,580 910,656.00 0.39 5 601166 兴 业 银 行 59,106 900,775.44 0.39 6 000027 深 圳 能 源 134,926 860,827.88 0.37 7 600036 招 商 银 行 42,654 746,445.00 0.32 8 601688 华 泰 证 券 39,254 742,685.68 0.32 9 600016 民 生 银 行 82,258 734,563.94 0.32 10 601628 中 国 人 寿 33,948 706,797.36 0.30 11 002673 西 部 证 券 25,801 667,213.86 0.29 12 000046 泛 海 控 股 61,468 621,441.48 0.27 13 601668 中 国 建 筑 113,103 601,707.96 0.26 14 600999 招 商 证 券 36,253 598,174.50 0.26 15 601318 中 国 平 安 18,285 585,851.40 0.25 16 601601 中 国 太 保 20,952 566,542.08 0.24 17 002736 国 信 证 券 32,412 559,107.00 0.24 18 000712 锦 龙 股 份 25,159 522,300.84 0.23 19 000402 金 融 街 51,669 502,222.68 0.22 20 000776 广 发 证 券 29,475 494,001.00 0.21 21 000686 东 北 证 券 38,109 491,987.19 0.21 22 000039 中 集 集 团 34,015 481,992.55 0.21 23 000999 华 润 三 九 18,796 455,239.12 0.20 24 000538 云 南 白 药 7,074 454,858.20 0.20 25 300315 掌 趣 科 技 42,608 446,957.92 0.19 34

26 002081 金 螳 螂 42,485 425,699.70 0.18 27 000783 长 江 证 券 33,976 394,121.60 0.17 28 300059 东 方 财 富 16,885 374,847.00 0.16 29 000858 五 粮 液 11,137 362,286.61 0.16 30 600887 伊 利 股 份 20,589 343,218.63 0.15 31 000725 京 东 方 A 143,231 330,863.61 0.14 32 600519 贵 州 茅 台 1,098 320,528.16 0.14 33 601766 中 国 中 车 34,320 314,714.40 0.14 34 000625 长 安 汽 车 22,206 303,556.02 0.13 35 000895 双 汇 发 展 13,940 291,067.20 0.13 36 000100 TCL 集 团 88,081 289,786.49 0.12 37 600545 新 疆 城 建 39,200 270,872.00 0.12 38 000413 东 旭 光 电 31,266 268,574.94 0.12 39 601989 中 国 重 工 40,263 254,864.79 0.11 40 600511 国 药 股 份 9,200 252,264.00 0.11 41 000060 中 金 岭 南 23,778 248,004.54 0.11 42 002202 金 风 科 技 16,210 245,257.30 0.11 43 600104 上 汽 集 团 11,988 243,236.52 0.10 44 000333 美 的 集 团 9,973 236,559.56 0.10 45 600795 国 电 电 力 75,687 221,762.91 0.10 46 000338 潍 柴 动 力 28,208 220,304.48 0.10 47 300017 网 宿 科 技 3,222 216,518.40 0.09 48 000630 铜 陵 有 色 84,156 213,756.24 0.09 49 000768 中 航 飞 机 10,402 204,815.38 0.09 50 000063 中 兴 通 讯 14,032 201,218.88 0.09 51 601611 中 国 核 建 8,672 181,418.24 0.08 52 600048 保 利 地 产 19,917 171,883.71 0.07 53 601006 大 秦 铁 路 26,021 167,575.24 0.07 54 600518 康 美 药 业 10,978 166,755.82 0.07 55 600893 中 航 动 力 4,656 161,330.40 0.07 56 002153 石 基 信 息 5,993 158,095.34 0.07 57 600028 中 国 石 化 33,273 157,048.56 0.07 58 002195 二 三 四 五 12,755 156,758.95 0.07 59 002024 苏 宁 云 商 13,516 146,783.76 0.06 60 600637 东 方 明 珠 6,014 145,959.78 0.06 61 002477 雏 鹰 农 牧 24,400 145,668.00 0.06 62 000061 农 产 品 11,662 141,809.92 0.06 63 600050 中 国 联 通 34,744 132,374.64 0.06 64 002450 康 得 新 7,658 130,951.80 0.06 65 002001 新 和 成 5,600 118,328.00 0.05 66 002437 誉 衡 药 业 13,600 118,320.00 0.05 35

67 600111 北 方 稀 土 8,856 117,873.36 0.05 68 002603 以 岭 药 业 7,400 117,734.00 0.05 69 000778 新 兴 铸 管 24,938 115,712.32 0.05 70 000758 中 色 股 份 14,600 113,150.00 0.05 71 000426 兴 业 矿 业 15,000 112,800.00 0.05 72 000792 盐 湖 股 份 5,206 109,846.60 0.05 73 600010 包 钢 股 份 37,900 108,394.00 0.05 74 601088 中 国 神 华 7,355 103,484.85 0.04 75 000709 河 钢 股 份 37,235 103,140.95 0.04 76 601857 中 国 石 油 13,741 99,347.43 0.04 77 300182 捷 成 股 份 5,800 99,238.00 0.04 78 002308 威 创 股 份 6,000 98,580.00 0.04 79 000961 中 南 建 设 17,000 95,370.00 0.04 80 002342 巨 力 索 具 16,400 95,120.00 0.04 81 002573 清 新 环 境 5,600 94,752.00 0.04 82 002340 格 林 美 10,800 94,716.00 0.04 83 002013 中 航 机 电 7,000 94,360.00 0.04 84 000031 中 粮 地 产 10,000 94,300.00 0.04 85 002073 软 控 股 份 7,800 93,990.00 0.04 86 000671 阳 光 城 15,800 93,852.00 0.04 87 002092 中 泰 化 学 9,800 82,908.00 0.04 88 002217 合 力 泰 5,400 82,620.00 0.04 89 002168 深 圳 惠 程 5,800 81,664.00 0.04 90 002056 横 店 东 磁 4,800 81,600.00 0.04 91 002276 万 马 股 份 4,000 79,240.00 0.03 92 002049 紫 光 国 芯 1,800 79,110.00 0.03 93 000009 中 国 宝 安 5,661 77,555.70 0.03 94 603131 上 海 沪 工 1,263 76,664.10 0.03 95 000417 合 肥 百 货 9,100 73,619.00 0.03 96 002678 珠 江 钢 琴 5,800 71,166.00 0.03 97 000887 中 鼎 股 份 3,200 70,752.00 0.03 98 600000 浦 发 银 行 4,363 67,931.91 0.03 99 000099 中 信 海 直 4,800 62,400.00 0.03 100 002093 国 脉 科 技 5,000 62,050.00 0.03 101 000088 盐 田 港 9,400 60,536.00 0.03 102 002038 双 鹭 药 业 2,000 60,360.00 0.03 103 000829 天 音 控 股 4,400 58,740.00 0.03 104 000786 北 新 建 材 6,400 58,112.00 0.03 105 300518 盛 讯 达 1,222 57,250.70 0.02 106 000937 冀 中 能 源 9,400 50,008.00 0.02 107 000541 佛 山 照 明 4,800 49,392.00 0.02 36

108 002238 天 威 视 讯 3,400 49,198.00 0.02 109 000869 张 裕 A 1,200 48,216.00 0.02 110 000596 古 井 贡 酒 1,000 47,950.00 0.02 111 002051 中 工 国 际 2,400 47,208.00 0.02 112 002385 大 北 农 5,746 46,312.76 0.02 113 000090 天 健 集 团 5,200 45,760.00 0.02 114 002029 七 匹 狼 4,200 42,630.00 0.02 115 603737 三 棵 树 367 42,601.36 0.02 116 002004 华 邦 健 康 4,500 41,085.00 0.02 117 000876 新 希 望 4,451 37,032.32 0.02 118 300144 宋 城 演 艺 1,416 35,272.56 0.02 119 002408 齐 翔 腾 达 6,400 35,136.00 0.02 120 000581 威 孚 高 科 1,700 34,272.00 0.01 121 603958 哈 森 股 份 2,343 33,973.50 0.01 122 601966 玲 珑 轮 胎 2,410 31,281.80 0.01 123 000012 南 玻 A 2,500 28,650.00 0.01 124 300291 华 录 百 纳 1,100 25,883.00 0.01 125 002802 洪 汇 新 材 1,629 24,565.32 0.01 126 600030 中 信 证 券 1,442 23,403.66 0.01 127 002064 华 峰 氨 纶 3,700 17,760.00 0.01 128 601328 交 通 银 行 2,795 15,735.85 0.01 129 000511 *ST 烯 碳 1,559 13,906.28 0.01 130 603016 新 宏 泰 1,602 13,600.98 0.01 131 300520 科 大 国 创 926 9,306.30 0.00 132 601169 北 京 银 行 776 8,047.12 0.00 133 601988 中 国 银 行 2,251 7,225.71 0.00 134 002805 丰 元 股 份 971 5,631.80 0.00 135 601818 光 大 银 行 1,469 5,523.44 0.00 136 601390 中 国 中 铁 714 4,976.58 0.00 137 601788 光 大 证 券 282 4,777.08 0.00 138 601377 兴 业 证 券 600 4,434.00 0.00 139 601186 中 国 铁 建 435 4,332.60 0.00 140 601211 国 泰 君 安 176 3,131.04 0.00 141 601336 新 华 保 险 62 2,504.80 0.00 142 601985 中 国 核 电 340 2,322.20 0.00 143 600109 国 金 证 券 160 2,156.80 0.00 144 600958 东 方 证 券 120 2,017.20 0.00 145 601998 中 信 银 行 332 1,882.44 0.00 146 601800 中 国 交 建 142 1,495.26 0.00 147 600029 南 方 航 空 207 1,461.42 0.00 148 601727 上 海 电 气 186 1,406.16 0.00 37