泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 29 日
1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 第 2 页 共 45 页
1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录... 2 1.1 重 要 提 示... 2 1.2 目 录... 3 2 基 金 简 介... 5 2.1 基 金 基 本 情 况... 5 2.2 基 金 产 品 说 明... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人... 5 2.4 信 息 披 露 方 式... 6 2.5 其 他 相 关 资 料... 6 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现... 6 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 6 3.2 基 金 净 值 表 现... 7 4 管 理 人 报 告... 8 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况... 8 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明... 10 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明... 10 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明... 10 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望... 11 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明... 11 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明... 12 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明... 12 5 托 管 人 报 告... 12 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明... 12 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明... 12 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见... 12 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )... 13 6.1 资 产 负 债 表... 13 6.2 利 润 表... 14 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表... 15 6.4 报 表 附 注... 16 7 投 资 组 合 报 告... 32 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况... 32 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合... 33 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细... 34 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动... 35 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合... 40 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细... 40 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细... 40 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细... 40 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细... 40 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明... 40 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明... 41 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注... 41 第 3 页 共 45 页
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息... 42 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构... 42 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况... 42 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况... 42 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动... 42 10 重 大 事 件 揭 示... 43 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议... 43 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动... 43 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼... 43 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变... 43 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况... 43 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况... 43 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况... 44 11 备 查 文 件 目 录... 45 11.1 备 查 文 件 目 录... 45 11.2 存 放 地 点... 45 11.3 查 阅 方 式... 45 第 4 页 共 45 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 基 金 主 代 码 162214 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 1 月 26 日 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 240,056,784.00 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 通 过 深 入 挖 掘 中 小 市 值 企 业 成 长 过 程 中 蕴 含 的 投 资 机 会, 获 取 企 业 成 长 价 值, 努 力 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 中 小 市 值 上 市 公 司 多 处 于 快 速 成 长 阶 段, 往 往 具 有 较 高 的 业 绩 增 长 空 间 和 预 期 本 基 金 将 通 过 严 格 的 基 本 面 研 究 和 积 极 主 动 的 选 股 策 略 将 企 业 的 成 长 转 化 为 基 金 的 投 资 回 报 80% 中 证 700 指 数 收 益 率 + 20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 司 姓 名 陈 沛 林 葛 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 010-66577808 010-66060069 电 子 邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com 客 户 服 务 电 话 400-69-88888 95599 传 真 010-66577666 010-68121816 注 册 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼 号 三 层 第 5 页 共 45 页
办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F9 三 层 邮 政 编 码 100033 100031 法 定 代 表 人 弓 劲 梅 周 慕 冰 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 http:// www.mfcteda.com 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 住 所 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 南 楼 三 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -60,469,503.09 本 期 利 润 -54,849,387.35 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2340 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -25.39% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -19.54% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 -9,240,131.27 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.0385 期 末 基 金 资 产 净 值 242,268,663.42 期 末 基 金 份 额 净 值 1.009 3.1.3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 0.90% 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 第 6 页 共 45 页
平 要 低 于 所 列 数 字 ; 3 期 末 可 供 分 配 利 润 等 于 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 6.43% 2.46% 1.42% 1.14% 5.01% 1.32% 过 去 三 个 月 12.11% 2.37% -0.99% 1.21% 13.10% 1.16% 过 去 六 个 月 -19.54% 3.15% -15.35% 1.95% -4.19% 1.20% 过 去 一 年 -34.14% 3.52% -25.05% 2.27% -9.09% 1.25% 过 去 三 年 4.02% 2.59% 59.15% 1.67% -55.13% 0.92% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 0.90% 2.08% 26.96% 1.47% -26.06% 0.61% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 :80% 中 证 700 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 中 证 700 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 中 证 700 指 数 成 份 股 由 中 证 500 指 数 和 中 证 200 指 数 成 份 股 一 起 构 成, 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 中 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 上 证 国 债 指 数 是 以 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 所 有 固 定 利 率 国 债 为 样 本, 按 照 国 债 发 行 量 加 权 而 成, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 第 7 页 共 45 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 在 建 仓 期 结 束 时 及 截 止 报 告 期 末 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 规 定 的 比 例 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 原 名 湘 财 合 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 湘 财 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 成 立 于 2002 年 6 月, 是 中 国 首 批 合 资 基 金 管 理 公 司 之 一 截 至 报 告 期 末 本 公 司 股 东 及 持 股 比 例 分 别 为 : 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 :51%; 宏 利 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 :49% 目 前 公 司 管 理 着 包 括 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 系 列 基 金 泰 达 宏 利 行 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 型 证 券 第 8 页 共 45 页
投 资 基 金 (LOF) 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 市 值 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 集 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 逆 向 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 信 用 合 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 淘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 转 型 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 创 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 复 兴 伟 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 新 起 点 灵 活 配 置 混 合 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 创 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 活 期 友 货 币 市 场 基 金 泰 达 宏 利 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 同 顺 大 数 据 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 多 元 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 泰 达 宏 利 增 利 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 内 的 三 十 多 只 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 工 商 管 理 硕 士, 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 ; 2006 年 9 月 至 2009 年 10 月 就 职 于 华 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司, 从 事 数 据 统 计 工 作 ; 2010 年 3 月 至 2014 年 8 李 泉 霖 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 4 月 17 日 - 6 月 就 职 于 农 银 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司, 担 任 投 资 经 理, 从 事 股 票 研 究 与 投 资 工 作 ;2014 年 8 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 股 票 研 究 与 投 资 工 作 ; 具 备 6 年 证 券 从 业 经 验,6 年 证 券 投 资 管 理 经 验, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 表 中 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 相 关 公 告 中 披 露 的 日 期 第 9 页 共 45 页
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 出 现 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 建 立 了 公 平 交 易 制 度 和 流 程, 并 严 格 执 行 制 度 的 规 定 在 投 资 管 理 活 动 中, 本 基 金 管 理 人 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 方 面 享 有 平 等 机 会 ; 严 格 执 行 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 的 隔 离 ; 在 交 易 环 节 实 行 集 中 交 易 制 度, 并 确 保 公 平 交 易 可 操 作 可 评 估 可 稽 核 可 持 续 ; 交 易 部 运 用 交 易 系 统 中 设 置 的 公 平 交 易 功 能 并 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 严 格 执 行 所 有 指 令 ; 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 交 易 部 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 机 会 风 险 管 理 部 事 后 对 本 报 告 期 的 公 平 交 易 执 行 情 况 进 行 数 量 统 计 分 析 在 本 报 告 期 内, 未 发 现 利 益 输 送 不 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 管 理 人 建 立 了 异 常 交 易 的 监 控 与 报 告 制 度, 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 监 控, 风 险 管 理 部 定 期 对 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 分 析 评 估, 向 公 司 风 险 控 制 委 员 会 提 交 公 募 基 金 和 特 定 客 户 资 产 组 合 的 交 易 行 为 分 析 报 告 监 察 稽 核 部 定 期 对 异 常 交 易 制 度 的 执 行 和 控 制 工 作 进 行 稽 核 本 报 告 期 内, 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 共 出 现 了 2 次 2 次 涉 及 的 投 资 组 合 一 方 均 为 按 照 量 化 策 略 进 行 投 资, 虽 然 买 卖 股 票 量 少, 但 由 于 个 股 流 动 性 较 差, 交 易 量 小, 致 使 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 仍 然 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5%, 未 发 现 异 常 在 本 报 告 期 内 也 未 发 生 因 异 常 交 易 而 受 到 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年 经 济 总 体 形 势 平 稳 1 季 度 来 看, 在 稳 增 长 调 结 构 促 改 革 政 策 措 施 刺 激 下, 各 项 经 济 数 据 略 有 好 转, 经 济 有 筑 底 回 升 势 头 2 季 度 是 市 场 利 空 不 断 释 放 的 过 程, 在 去 产 能 去 杠 杆 经 济 背 景 下, 供 给 侧 性 改 革 进 入 攻 坚 阶 段, 经 济 增 长 和 企 业 盈 利 进 入 L 型 筑 底 阶 段 外 围 环 境 对 A 股 的 影 响 也 较 为 负 面 全 球 主 要 经 济 体 货 币 政 策 较 为 宽 松, 但 经 济 增 长 缓 慢, 美 元 加 息 的 不 确 定 性 扰 乱 全 球 汇 率 市 场 预 期, 英 国 脱 欧 公 投 使 得 国 际 金 融 风 险 加 大, 中 国 南 海 问 第 10 页 共 45 页
题 中 东 欧 洲 恐 怖 事 件 等 使 得 全 球 稳 定 受 到 挑 战 全 球 性 风 险 资 产 出 现 不 同 幅 度 的 波 动 年 初 至 今,A 股 市 场 通 过 盘 整 和 下 跌 消 化 了 阶 段 性 利 空, 价 值 股 表 现 优 于 成 长 股, 景 气 确 定 性 改 善 的 行 业 得 到 市 场 资 金 的 青 睐, 其 中 估 值 相 对 低 位 滞 涨 的 板 块 尤 其 受 到 关 注, 如 消 费 汽 车 家 电 等 操 作 上, 本 基 金 保 持 中 等 偏 上 仓 位, 主 要 配 置 在 行 业 景 气 度 较 高 和 成 长 性 比 较 确 定 的 行 业 : 新 兴 消 费 ( 传 媒 教 育 体 育 ) 新 能 源 汽 车 产 业 链 ( 上 游 资 源 类 充 电 桩 和 运 营 ) 智 能 驾 驶 (ADAS) 移 动 医 疗 以 及 其 他 移 动 互 联 网 深 入 改 造 的 垂 直 行 业 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.009 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -19.54%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -15.35% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 我 们 预 计 下 半 年 经 济 维 持 L 形 的 走 势 政 府 仍 将 维 持 积 极 的 财 政 政 策 和 相 对 宽 松 的 货 币 环 境, 投 资 仍 主 要 靠 基 建 和 房 地 产 拉 动, 增 速 较 上 半 年 有 所 下 行, 消 费 稳 中 有 降, 而 出 口 在 人 民 币 贬 值 的 背 景 下 可 能 成 为 稳 增 长 的 亮 点 海 外 因 素 造 成 的 短 期 影 响 正 在 逐 步 消 化, 而 中 长 期 的 问 题 仍 需 要 一 定 时 间 发 酵, 仍 具 有 较 强 不 确 定 性, 这 将 对 A 股 投 资 带 来 较 长 时 间 扰 动 展 望 下 半 年, 我 们 总 体 判 断 影 响 资 本 市 场 的 内 外 因 素 较 上 半 年 有 所 缓 和 国 内 政 策 层 面,7 8 月 宏 观 环 境 相 对 稳 定,G20 峰 会 前 政 策 仍 将 偏 宽 松, 汇 率 信 用 股 市 等 出 现 黑 天 鹅 的 概 率 小 ; 汇 率 逐 步 企 稳 也 增 加 了 人 民 币 资 产 的 支 撑 因 素 另 一 方 面, 潜 在 积 极 因 素 如 创 新 加 速 国 企 改 革 提 速, 金 融 改 革 ( 深 港 通 等 ) 推 进 等, 市 场 风 险 偏 好 将 阶 段 性 提 升 我 们 预 计 3 季 度 将 有 望 成 为 全 年 较 好 的 投 资 时 段 投 资 策 略 上, 本 金 基 金 仍 然 会 以 中 小 成 长 股 为 主, 坚 持 行 业 景 气 度 确 定 性 政 策 的 持 续 性 和 估 值 的 合 理 性 做 配 置 将 重 点 关 注 国 企 改 革 军 民 融 合 新 能 源 汽 车 半 导 体 社 会 服 务 等 板 块 的 投 资 机 会, 自 下 而 上 精 选 个 股 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定, 设 有 估 值 委 员 会, 并 制 定 了 相 关 制 度 及 流 程 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基 金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 决 策 执 行 和 监 督, 确 保 基 金 估 值 的 公 允 与 合 理 报 告 期 内 相 关 基 金 估 值 政 策 由 托 管 银 行 进 行 复 核 公 司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 的 副 总 经 理 负 责, 成 员 包 括 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 固 定 收 益 部 金 融 工 程 部 风 险 管 理 部 基 金 运 营 部 的 相 关 人 员, 均 具 有 丰 富 的 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力 基 金 经 理 参 与 估 值 委 员 会 对 相 关 停 牌 品 种 估 值 的 讨 论, 发 表 相 关 意 见 和 建 议, 但 涉 及 停 牌 品 第 11 页 共 45 页
种 的 基 金 经 理 不 参 与 最 终 的 投 票 表 决 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 一 切 以 投 资 者 利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同 及 基 金 的 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 于 本 报 告 期 内 未 进 行 收 益 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 托 管 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 过 程 中, 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 的 约 定, 对 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 的 投 资 运 作, 进 行 了 认 真 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督, 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 在 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 为, 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 准 第 12 页 共 45 页
确 完 整, 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 6.4.7.1 13,109,999.47 16,104,353.63 结 算 备 付 金 1,762,396.03 3,027,844.42 存 出 保 证 金 272,731.12 1,106,518.97 交 易 性 金 融 资 产 6.4.7.2 215,624,249.46 270,218,461.80 其 中 : 股 票 投 资 215,624,249.46 270,218,461.80 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4 - - 应 收 证 券 清 算 款 19,429,179.07 - 应 收 利 息 6.4.7.5 6,673.32 9,783.40 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 406,686.18 37,308.43 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 6.4.7.6 - - 资 产 总 计 250,611,914.65 290,504,270.65 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 6.4.7.3 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 2,387,891.05 - 应 付 赎 回 款 4,286,979.87 1,648,863.27 应 付 管 理 人 报 酬 295,668.88 375,903.16 应 付 托 管 费 49,278.15 62,650.52 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 6.4.7.7 1,108,593.28 1,735,235.43 第 13 页 共 45 页
应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 6.4.7.8 214,840.00 106,212.35 负 债 合 计 8,343,251.23 3,928,864.73 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 6.4.7.9 240,056,784.00 228,482,000.87 未 分 配 利 润 6.4.7.10 2,211,879.42 58,093,405.05 所 有 者 权 益 合 计 242,268,663.42 286,575,405.92 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 250,611,914.65 290,504,270.65 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.009 元, 基 金 份 额 总 额 240,056,784.00 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 附 注 号 2016 年 1 月 1 日 至 2015 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -49,575,885.89 64,849,326.42 1. 利 息 收 入 130,015.63 348,028.64 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6.4.7.11 130,015.63 136,789.50 债 券 利 息 收 入 - 208,824.00 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 2,415.14 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -55,416,593.74 142,345,454.97 其 中 : 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12-55,826,315.46 141,165,970.78 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6.4.7.13.5 - - 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14 - - 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15 - - 股 利 收 益 6.4.7.16 409,721.72 1,179,484.19 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 6.4.7.17 5,620,115.74-77,976,928.83 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6.4.7.18 90,576.48 132,771.64 减 : 二 费 用 5,273,501.46 7,633,172.56 1. 管 理 人 报 酬 6.4.10.2.1 1,612,712.73 2,322,764.61 2. 托 管 费 6.4.10.2.2 268,785.44 387,127.36 3. 销 售 服 务 费 6.4.10.2.3 - - 第 14 页 共 45 页
4. 交 易 费 用 6.4.7.19 3,173,949.13 4,715,431.31 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 6.4.7.20 218,054.16 207,849.28 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - -54,849,387.35 57,216,153.86 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -54,849,387.35 57,216,153.86 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 228,482,000.87 58,093,405.05 286,575,405.92 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - -54,849,387.35-54,849,387.35 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 11,574,783.13-1,032,138.28 10,542,644.85 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 89,731,417.60-4,641,296.91 85,090,120.69 2. 基 金 赎 回 款 -78,156,634.47 3,609,158.63-74,547,475.84 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 240,056,784.00 2,211,879.42 242,268,663.42 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 237,509,699.86 25,788,096.73 263,297,796.59 第 15 页 共 45 页
金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 57,216,153.86 57,216,153.86 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -46,689,405.42 18,599,620.23-28,089,785.19 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 153,346,391.50 130,459,355.96 283,805,747.46 2. 基 金 赎 回 款 -200,035,796.92-111,859,735.73-311,895,532.65 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 190,820,294.44 101,603,870.82 292,424,165.26 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 刘 建 傅 国 庆 王 泉 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 名 为 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2010] 第 1691 号 关 于 核 准 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2,708,363,042.86 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 验 字 (2011) 第 027 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 1 月 26 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,708,745,852.14 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 382,809.28 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 根 据 2014 年 中 国 证 监 会 令 第 104 号 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法, 泰 达 宏 利 领 先 第 16 页 共 45 页
中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 于 2015 年 7 月 30 日 公 告 后 更 名 为 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-35%, 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 并 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 投 资 于 中 小 盘 股 票 的 比 例 不 少 于 基 金 股 票 资 产 的 80% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 700 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 8 月 29 日 批 准 报 出 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 公 告 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 业 协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 6.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2016 年 度 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 度 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 会 计 政 策 的 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 会 计 估 计 的 变 更 第 17 页 共 45 页
6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 重 大 会 计 差 错 发 生 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [1998]55 号 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 [ 适 用 于 CEF]/ 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 [ 适 用 于 OEF] 财 税 [2004]78 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2016]36 号 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 财 税 [2016]46 号 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2016]70 号 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税, 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 6.4.7.1 银 行 存 款 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 第 18 页 共 45 页
活 期 存 款 13,109,999.47 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 - 其 他 存 款 - 合 计 : 13,109,999.47 6.4.7.2 交 易 性 金 融 资 产 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2016 年 6 月 30 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 200,258,740.67 215,624,249.46 15,365,508.79 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - - 债 券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 - - - 合 计 - - - 资 产 支 持 证 券 - - - 基 金 - - - 其 他 - - - 合 计 200,258,740.67 215,624,249.46 15,365,508.79 6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 和 负 债 6.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 本 基 金 本 报 告 期 末 买 入 返 售 金 融 资 产 无 余 额 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 6.4.7.5 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 5,849.10 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 713.79 第 19 页 共 45 页
应 收 债 券 利 息 - 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 110.43 合 计 6,673.32 6.4.7.6 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 余 额 6.4.7.7 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1,108,593.28 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - 合 计 1,108,593.28 6.4.7.8 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 15,935.84 预 提 费 用 198,904.16 合 计 214,840.00 6.4.7.9 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 228,482,000.87 228,482,000.87 本 期 申 购 89,731,417.60 89,731,417.60 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) -78,156,634.47-78,156,634.47 - 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - - 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - - 本 期 申 购 - - 第 20 页 共 45 页
本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) - - 本 期 末 240,056,784.00 240,056,784.00 注 : 申 购 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 6.4.7.10 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 51,549,009.70 6,544,395.35 58,093,405.05 本 期 利 润 -60,469,503.09 5,620,115.74-54,849,387.35 本 期 基 金 份 额 交 易 -319,637.88-712,500.40-1,032,138.28 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 -7,108,141.23 2,466,844.32-4,641,296.91 基 金 赎 回 款 6,788,503.35-3,179,344.72 3,609,158.63 本 期 已 分 配 利 润 - - - 本 期 末 -9,240,131.27 11,452,010.69 2,211,879.42 6.4.7.11 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 110,603.53 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 13,183.22 其 他 6,228.88 合 计 130,015.63 6.4.7.12 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 1,045,650,739.39 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1,101,477,054.85 买 卖 股 票 差 价 收 入 -55,826,315.46 第 21 页 共 45 页
6.4.7.13 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13.2 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 未 有 债 券 投 资 收 益 - 买 卖 债 券 差 价 收 入 6.4.7.13.3 债 券 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 未 有 债 券 投 资 收 益 - 赎 回 差 价 收 入 6.4.7.13.4 债 券 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 未 有 债 券 投 资 收 益 - 申 购 差 价 收 入 6.4.7.13.5 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6.4.7.14 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资 收 益 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 内 无 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 内 无 赎 回 贵 金 属 差 价 收 入 6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 内 无 申 购 贵 金 属 差 价 收 入 6.4.7.15 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收 益 买 卖 权 证 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 内 无 买 卖 权 证 差 价 收 入 6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收 益 其 他 投 资 收 益 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 - 其 他 投 资 收 益 6.4.7.16 股 利 收 益 第 22 页 共 45 页 单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 409,721.72 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 409,721.72 6.4.7.17 公 允 价 值 变 动 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 5,620,115.74 股 票 投 资 5,620,115.74 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 其 他 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 合 计 5,620,115.74 6.4.7.18 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 87,541.76 基 金 转 换 费 收 入 3,034.72 合 计 90,576.48 注 :1 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减, 赎 回 费 总 额 的 25% 归 入 基 金 资 产 2 本 基 金 的 基 金 转 换 费 用 中 的 赎 回 费 的 25% 归 入 基 金 资 产 6.4.7.19 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 3,173,949.13 银 行 间 市 场 交 易 费 用 - 合 计 3,173,949.13 第 23 页 共 45 页
6.4.7.20 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 审 计 费 用 49,726.04 信 息 披 露 费 149,178.12 银 行 间 证 券 账 户 维 护 费 18,000.00 银 行 费 用 350.00 其 他 800.00 合 计 218,054.16 6.4.8 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 6.4.8.1 或 有 事 项 本 基 金 本 报 告 期 无 或 有 事 项 6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日, 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 6.4.9 关 联 方 关 系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 没 有 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 农 业 银 行 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.10 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.10.1.1 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 6.4.10.1.2 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 第 24 页 共 45 页
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 6.4.10.1.4 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.10.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 6.4.10.2 关 联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 30 日 1,612,712.73 2,322,764.61 401,004.70 800,095.81 注 : 支 付 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% / 当 年 天 数 上 述 相 关 费 用 包 含 实 际 支 付 金 额 和 税 金 6.4.10.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 268,785.44 387,127.36 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 6.4.10.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 第 25 页 共 45 页
6.4.10.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 的 管 理 人 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 6.4.10.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 农 业 银 行 13,109,999.47 110,603.53 48,397,951.53 111,760.88 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.10.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 6.4.10.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 6.4.11 利 润 分 配 情 况 6.4.11.1 利 润 分 配 情 况 非 货 币 市 场 基 金 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 6.4.12 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.12.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 证 券 代 码 名 称 玲 珑 601966 轮 胎 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 2016 年 2016 年 6 新 股 流 7 月 6 月 24 日 通 受 限 日 认 购 期 末 估 价 格 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 备 注 成 本 总 额 值 总 额 12.98 12.98 1,775 23,039.50 23,039.50-603016 新 宏 泰 2016 年 2016 年 6 7 月 1 月 23 日 日 新 股 流 通 受 限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98-300520 科 大 国 创 2016 年 6 2016 年 月 30 日 7 月 8 新 股 流 通 受 限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 第 26 页 共 45 页
日 002805 丰 元 股 份 2016 年 2016 年 6 7 月 7 月 29 日 日 新 股 流 通 受 限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80-6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 停 牌 代 码 名 称 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 2016 昊 志 重 大 300503 年 6 月 机 电 事 项 84.72 30 日 复 牌 日 期 2016 复 牌 数 量 ( 股 ) 开 盘 单 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 年 7 月 82.99 169,600 10,220,248.00 14,368,512.00-5 日 2016 永 贵 重 大 300351 年 6 月 电 器 事 项 33.93 29 日 2015 2016 年 7 月 4 日 33.30 420,770 12,536,515.20 14,276,726.10 - 准 油 002207 股 份 年 12 月 16 重 大 事 项 19.76 - - 422,000 8,778,678.86 8,338,720.00 - 日 2016 汇 冠 重 大 300282 年 4 月 股 份 事 项 39.71 21 日 2016 邦 宝 重 大 603398 年 6 月 益 智 事 项 36.94 28 日 2016 中 国 临 时 601611 年 6 月 核 建 停 牌 20.92 30 日 2016 黑 牛 重 大 002387 年 5 月 食 品 事 项 16.26 25 日 2016 年 7 月 26 日 2016 年 7 月 8 日 2016 年 7 月 1 日 2016 年 8 月 3 日 36.78 150,000 4,205,686.98 5,956,500.00-39.00 80,000 3,007,410.67 2,955,200.00-23.01 5,344 18,543.68 111,796.48-17.55 100 1,700.45 1,626.00-6.4.12.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 第 27 页 共 45 页
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 6.4.13 金 融 工 具 风 险 及 管 理 本 基 金 是 一 只 偏 股 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 较 高 风 险 品 种 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 债 券 投 资 货 币 市 场 工 具 投 资 权 证 投 资 及 资 产 支 持 证 券 投 资 等 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内, 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 风 险 和 收 益 相 匹 配 的 风 险 收 益 目 标 6.4.13.1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设, 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 由 督 察 长 风 险 控 制 委 员 会 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员 会, 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策, 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会, 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责, 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型, 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度, 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 通 过 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 6.4.13.2 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 农 业 银 行, 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 第 28 页 共 45 页
行 人 的 信 用 风 险, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 债 券 资 产 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) 6.4.13.3 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析, 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此 均 能 及 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 6.4.13.4 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 6.4.13.4.1 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 第 29 页 共 45 页
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息, 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 存 出 保 证 金 及 债 券 投 资 等 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 资 产 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 单 位 : 人 民 币 元 银 行 存 款 13,109,999.47 - - - 13,109,999.47 结 算 备 付 金 1,762,396.03 - - - 1,762,396.03 存 出 保 证 金 272,731.12 - - - 272,731.12 交 易 性 金 融 资 产 - - - 215,624,249.46 215,624,249.46 应 收 证 券 清 算 款 - - - 19,429,179.07 19,429,179.07 应 收 利 息 - - - 6,673.32 6,673.32 应 收 申 购 款 - - - 406,686.18 406,686.18 资 产 总 计 15,145,126.62 - - 235,466,788.03 250,611,914.65 负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - 2,387,891.05 2,387,891.05 应 付 赎 回 款 - - - 4,286,979.87 4,286,979.87 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 295,668.88 295,668.88 应 付 托 管 费 - - - 49,278.15 49,278.15 应 付 交 易 费 用 - - - 1,108,593.28 1,108,593.28 其 他 负 债 - - - 214,840.00 214,840.00 负 债 总 计 - - - 8,343,251.23 8,343,251.23 利 率 敏 感 度 缺 口 15,145,126.62 - - 227,123,536.80 242,268,663.42 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 16,104,353.63 - - - 16,104,353.63 结 算 备 付 金 3,027,844.42 - - - 3,027,844.42 存 出 保 证 金 1,106,518.97 - - - 1,106,518.97 交 易 性 金 融 资 产 - - - 270,218,461.80 270,218,461.80 负 债 应 收 利 息 - - - 9,783.40 9,783.40 应 收 申 购 款 11,875.31 - - 25,433.12 37,308.43 资 产 总 计 20,250,592.33 - - 270,253,678.32 290,504,270.65 应 付 赎 回 款 - - - 1,648,863.27 1,648,863.27 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 375,903.16 375,903.16 第 30 页 共 45 页
应 付 托 管 费 - - - 62,650.52 62,650.52 应 付 交 易 费 用 - - - 1,735,235.43 1,735,235.43 其 他 负 债 - - - 106,212.35 106,212.35 负 债 总 计 - - - 3,928,864.73 3,928,864.73 利 率 敏 感 度 缺 口 20,250,592.33 - - 266,324,813.59286,575,405.92 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 债 券 资 产 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ), 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) 6.4.13.4.2 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响, 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中, 采 用 自 上 而 下 的 策 略, 通 过 对 宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析, 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况, 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析, 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化, 对 投 资 策 略 资 产 配 置 投 资 组 合 进 行 修 正, 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-35%, 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 并 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 投 资 于 中 小 盘 股 票 的 比 例 不 少 于 基 金 股 票 资 产 的 80% 此 外, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险, 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 6.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 占 基 金 公 允 价 值 资 产 净 第 31 页 共 45 页 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 占 基 金 资 公 允 价 值 产 净 值 比
值 比 例 例 (%) (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 215,624,249.46 89.00 270,218,461.80 94.29 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 - - - - 资 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - - 其 他 - - - - 合 计 215,624,249.46 89.00 270,218,461.80 94.29 6.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 分 析 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 相 关 风 险 变 量 的 变 动 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 期 末 ( 2016 年 6 月 上 年 度 末 ( 2015 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 业 绩 比 较 基 准 上 升 5% 14,820,000.00 14,460,000.00 业 绩 比 较 基 准 下 降 5% -14,820,000.00-14,460,000.00 6.4.14 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 本 基 金 本 报 告 期 内 无 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 215,624,249.46 86.04 其 中 : 股 票 215,624,249.46 86.04 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 14,872,395.50 5.93 7 其 他 各 项 资 产 20,115,269.69 8.03 第 32 页 共 45 页
8 合 计 250,611,914.65 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 8,338,720.00 3.44 C 制 造 业 185,629,530.72 76.62 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 2,526,676.48 1.04 F 批 发 和 零 售 业 1,664,032.86 0.69 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 17,235,632.45 7.11 J 金 融 业 99,812.70 0.04 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 129,844.25 0.05 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 215,624,249.46 89.00 7.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 第 33 页 共 45 页
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300503 昊 志 机 电 169,600 14,368,512.00 5.93 2 300351 永 贵 电 器 420,770 14,276,726.10 5.89 3 601689 拓 普 集 团 365,799 12,053,077.05 4.98 4 002590 万 安 科 技 382,000 11,891,660.00 4.91 5 601222 林 洋 能 源 269,563 11,281,211.55 4.66 6 300302 同 有 科 技 339,950 11,038,176.50 4.56 7 002167 东 方 锆 业 990,450 10,845,427.50 4.48 8 002520 日 发 精 机 719,890 10,625,576.40 4.39 9 300398 飞 凯 材 料 133,806 10,008,688.80 4.13 10 300202 聚 龙 股 份 360,000 8,715,600.00 3.60 11 002207 准 油 股 份 422,000 8,338,720.00 3.44 12 300236 上 海 新 阳 162,400 8,215,816.00 3.39 13 300346 南 大 光 电 165,000 7,380,450.00 3.05 14 300491 通 合 科 技 66,507 6,895,445.76 2.85 15 300390 天 华 超 净 362,400 6,255,024.00 2.58 16 300468 四 方 精 创 80,000 6,053,600.00 2.50 17 300282 汇 冠 股 份 150,000 5,956,500.00 2.46 18 300429 强 力 新 材 40,000 5,586,400.00 2.31 19 002553 南 方 轴 承 368,040 5,185,683.60 2.14 20 300153 科 泰 电 源 191,400 5,165,886.00 2.13 21 300316 晶 盛 机 电 374,959 4,911,962.90 2.03 22 002664 信 质 电 机 139,500 4,745,790.00 1.96 23 300499 高 澜 股 份 45,600 4,731,456.00 1.95 24 002662 京 威 股 份 272,522 4,117,807.42 1.70 25 300260 新 莱 应 材 89,700 3,216,642.00 1.33 26 002796 世 嘉 科 技 37,395 2,982,251.25 1.23 27 603398 邦 宝 益 智 80,000 2,955,200.00 1.22 28 600528 中 铁 二 局 208,000 2,414,880.00 1.00 29 300432 富 临 精 工 50,000 1,793,500.00 0.74 30 002788 鹭 燕 医 药 25,767 1,664,032.86 0.69 31 603528 多 伦 科 技 2,042 200,095.58 0.08 32 603737 三 棵 树 1,070 124,205.60 0.05 33 300516 久 之 洋 703 123,144.51 0.05 34 603779 威 龙 股 份 2,809 117,865.64 0.05 35 601611 中 国 核 建 5,344 111,796.48 0.05 第 34 页 共 45 页
36 000980 金 马 股 份 10,000 111,400.00 0.05 37 603959 百 利 科 技 2,647 109,718.15 0.05 38 002797 第 一 创 业 2,470 99,812.70 0.04 39 300494 盛 天 网 络 2,000 92,900.00 0.04 40 300510 金 冠 电 气 1,365 92,219.40 0.04 41 002798 帝 王 洁 具 1,056 91,555.20 0.04 42 300512 中 亚 股 份 877 87,629.84 0.04 43 603339 四 方 冷 链 1,606 87,398.52 0.04 44 002795 永 和 智 控 1,208 82,240.64 0.03 45 603131 上 海 沪 工 1,263 76,664.10 0.03 46 601127 小 康 股 份 2,883 68,817.21 0.03 47 300515 三 德 科 技 1,355 63,508.85 0.03 48 002799 环 球 印 务 1,080 47,131.20 0.02 49 300518 盛 讯 达 889 41,649.65 0.02 50 603958 哈 森 股 份 1,717 24,896.50 0.01 51 002802 洪 汇 新 材 1,629 24,565.32 0.01 52 601966 玲 珑 轮 胎 1,775 23,039.50 0.01 53 603909 合 诚 股 份 1,095 20,126.10 0.01 54 603016 新 宏 泰 1,602 13,600.98 0.01 55 300520 科 大 国 创 926 9,306.30 0.00 56 002805 丰 元 股 份 971 5,631.80 0.00 57 002387 黑 牛 食 品 100 1,626.00 0.00 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300351 永 贵 电 器 23,859,330.88 8.33 2 601689 拓 普 集 团 19,277,331.29 6.73 3 600259 广 晟 有 色 15,743,812.44 5.49 4 002788 鹭 燕 医 药 14,106,886.28 4.92 5 002341 新 纶 科 技 13,506,649.76 4.71 6 603398 邦 宝 益 智 13,488,505.00 4.71 7 002590 万 安 科 技 13,117,462.07 4.58 8 002425 凯 撒 股 份 12,954,174.68 4.52 第 35 页 共 45 页
9 002635 安 洁 科 技 12,734,193.40 4.44 10 300202 聚 龙 股 份 12,312,387.90 4.30 11 300134 大 富 科 技 12,157,380.80 4.24 12 300161 华 中 数 控 12,096,642.60 4.22 13 300398 飞 凯 材 料 12,062,131.80 4.21 14 300100 双 林 股 份 11,843,126.93 4.13 15 000980 金 马 股 份 11,737,206.58 4.10 16 300302 同 有 科 技 11,174,563.92 3.90 17 000531 穗 恒 运 A 11,073,591.00 3.86 18 300014 亿 纬 锂 能 11,040,835.90 3.85 19 603996 中 新 科 技 10,894,970.50 3.80 20 300386 飞 天 诚 信 10,514,713.00 3.67 21 002520 日 发 精 机 10,476,112.20 3.66 22 002167 东 方 锆 业 10,467,165.35 3.65 23 601222 林 洋 能 源 10,329,535.51 3.60 24 002339 积 成 电 子 10,321,446.20 3.60 25 300494 盛 天 网 络 10,319,457.07 3.60 26 300368 汇 金 股 份 10,298,365.00 3.59 27 300503 昊 志 机 电 10,220,248.00 3.57 28 002245 澳 洋 顺 昌 9,995,843.33 3.49 29 002522 浙 江 众 成 9,828,390.40 3.43 30 002117 东 港 股 份 9,805,619.00 3.42 31 300491 通 合 科 技 9,639,041.50 3.36 32 002787 华 源 包 装 9,505,609.49 3.32 33 002662 京 威 股 份 9,394,404.15 3.28 34 600386 北 巴 传 媒 9,294,492.05 3.24 35 300236 上 海 新 阳 9,008,465.00 3.14 36 002782 可 立 克 8,750,028.64 3.05 37 000421 南 京 公 用 8,552,692.12 2.98 38 300499 高 澜 股 份 8,488,328.62 2.96 39 603318 派 思 股 份 8,353,062.25 2.91 40 002553 南 方 轴 承 8,063,356.50 2.81 41 603377 东 方 时 尚 8,051,291.46 2.81 42 000703 恒 逸 石 化 7,942,402.98 2.77 43 600661 新 南 洋 7,801,878.00 2.72 44 300479 神 思 电 子 7,765,605.00 2.71 第 36 页 共 45 页
45 002778 高 科 石 化 7,721,306.00 2.69 46 600366 宁 波 韵 升 7,324,357.66 2.56 47 002537 海 立 美 达 7,113,018.00 2.48 48 601118 海 南 橡 胶 7,077,836.00 2.47 49 300224 正 海 磁 材 6,981,201.00 2.44 50 300346 南 大 光 电 6,955,580.00 2.43 51 002667 鞍 重 股 份 6,788,141.96 2.37 52 600855 航 天 长 峰 6,660,780.35 2.32 53 002236 大 华 股 份 6,601,712.38 2.30 54 300468 四 方 精 创 6,597,474.40 2.30 55 300048 合 康 变 频 6,579,603.34 2.30 56 002221 东 华 能 源 6,576,272.00 2.29 57 002717 岭 南 园 林 6,575,755.38 2.29 58 002464 金 利 科 技 6,534,747.34 2.28 59 002074 国 轩 高 科 6,528,870.15 2.28 60 002284 亚 太 股 份 6,524,477.00 2.28 61 002387 黑 牛 食 品 6,461,728.00 2.25 62 000923 河 北 宣 工 6,375,028.00 2.22 63 300085 银 之 杰 6,353,709.00 2.22 64 300141 和 顺 电 气 6,300,027.95 2.20 65 600525 长 园 集 团 6,239,133.87 2.18 66 300049 福 瑞 股 份 6,214,351.00 2.17 67 600963 岳 阳 林 纸 6,159,432.98 2.15 68 002673 西 部 证 券 6,047,043.00 2.11 69 300377 赢 时 胜 6,028,701.00 2.10 70 300496 中 科 创 达 5,977,904.00 2.09 71 300390 天 华 超 净 5,965,398.50 2.08 72 000970 中 科 三 环 5,962,318.00 2.08 73 300011 鼎 汉 技 术 5,876,039.00 2.05 74 002189 利 达 光 电 5,776,681.00 2.02 75 002285 世 联 行 5,767,983.96 2.01 76 002108 沧 州 明 珠 5,763,888.00 2.01 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 37 页 共 45 页
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002782 可 立 克 18,879,392.37 6.59 2 600259 广 晟 有 色 16,367,574.24 5.71 3 002635 安 洁 科 技 13,473,843.98 4.70 4 002787 华 源 包 装 12,956,479.75 4.52 5 002341 新 纶 科 技 12,945,028.66 4.52 6 300351 永 贵 电 器 12,575,453.15 4.39 7 002788 鹭 燕 医 药 12,530,165.15 4.37 8 300368 汇 金 股 份 12,064,366.87 4.21 9 300134 大 富 科 技 11,899,337.30 4.15 10 300014 亿 纬 锂 能 11,875,351.91 4.14 11 300386 飞 天 诚 信 11,705,062.23 4.08 12 002425 凯 撒 股 份 11,596,591.84 4.05 13 603996 中 新 科 技 11,503,648.35 4.01 14 300161 华 中 数 控 11,453,986.80 4.00 15 300100 双 林 股 份 11,335,522.33 3.96 16 300202 聚 龙 股 份 10,441,205.12 3.64 17 002522 浙 江 众 成 10,320,044.74 3.60 18 603398 邦 宝 益 智 10,195,958.81 3.56 19 000531 穗 恒 运 A 10,154,087.00 3.54 20 000980 金 马 股 份 10,083,050.76 3.52 21 002339 积 成 电 子 10,071,440.00 3.51 22 600386 北 巴 传 媒 9,785,687.58 3.41 23 002117 东 港 股 份 9,761,693.00 3.41 24 603318 派 思 股 份 9,685,588.00 3.38 25 002245 澳 洋 顺 昌 9,532,619.36 3.33 26 300494 盛 天 网 络 9,427,120.05 3.29 27 000026 飞 亚 达 A 9,324,667.86 3.25 28 000421 南 京 公 用 8,809,607.14 3.07 29 600756 浪 潮 软 件 8,753,785.12 3.05 30 600171 上 海 贝 岭 8,465,005.04 2.95 31 600271 航 天 信 息 8,115,946.74 2.83 32 300352 北 信 源 7,975,315.86 2.78 33 300377 赢 时 胜 7,689,567.70 2.68 34 300242 明 家 联 合 7,674,361.00 2.68 第 38 页 共 45 页
35 002778 高 科 石 化 7,649,106.06 2.67 36 002537 海 立 美 达 7,489,891.19 2.61 37 600661 新 南 洋 7,409,761.00 2.59 38 000681 视 觉 中 国 7,378,955.19 2.57 39 000703 恒 逸 石 化 7,364,290.87 2.57 40 300224 正 海 磁 材 7,326,731.90 2.56 41 603377 东 方 时 尚 7,320,011.64 2.55 42 601689 拓 普 集 团 7,317,349.08 2.55 43 601118 海 南 橡 胶 7,297,064.08 2.55 44 600366 宁 波 韵 升 7,190,225.49 2.51 45 002466 天 齐 锂 业 7,143,852.00 2.49 46 002279 久 其 软 件 7,103,773.27 2.48 47 300491 通 合 科 技 7,089,122.15 2.47 48 601599 鹿 港 文 化 7,082,613.53 2.47 49 600122 宏 图 高 科 6,960,529.00 2.43 50 002308 威 创 股 份 6,958,264.88 2.43 51 300048 合 康 变 频 6,910,126.00 2.41 52 002224 三 力 士 6,865,819.80 2.40 53 002464 金 利 科 技 6,634,573.00 2.32 54 300085 银 之 杰 6,445,765.82 2.25 55 002699 美 盛 文 化 6,437,435.58 2.25 56 300499 高 澜 股 份 6,436,267.22 2.25 57 002221 东 华 能 源 6,407,625.34 2.24 58 600884 杉 杉 股 份 6,304,933.41 2.20 59 002717 岭 南 园 林 6,276,731.14 2.19 60 002387 黑 牛 食 品 6,264,123.60 2.19 61 002343 慈 文 传 媒 6,218,274.80 2.17 62 000970 中 科 三 环 6,163,957.38 2.15 63 300141 和 顺 电 气 6,123,776.13 2.14 64 002284 亚 太 股 份 6,116,333.64 2.13 65 002085 万 丰 奥 威 6,082,315.23 2.12 66 002108 沧 州 明 珠 6,059,130.92 2.11 67 300479 神 思 电 子 6,032,063.00 2.10 68 002036 联 创 电 子 6,027,561.00 2.10 69 300049 福 瑞 股 份 5,912,228.00 2.06 70 002189 利 达 光 电 5,903,894.97 2.06 71 002236 大 华 股 份 5,882,005.59 2.05 72 002431 棕 榈 股 份 5,842,116.82 2.04 第 39 页 共 45 页
73 600963 岳 阳 林 纸 5,775,293.14 2.02 74 000831 *ST 五 稀 5,775,022.54 2.02 75 002709 天 赐 材 料 5,762,878.00 2.01 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1,041,262,726.77 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1,045,650,739.39 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 在 报 告 期 内, 本 基 金 未 投 资 于 股 指 期 货 该 策 略 符 合 基 金 合 同 的 规 定 第 40 页 共 45 页