1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告

长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 信 恒 利 优 势 混 合 场 内 简 称 长 信 恒 利 基 金 主 代 码 519987 交 易 代 码 519987 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 7 月 30 日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 43,100,766.82 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 注 :2015 年 8 月 7 日 起 本 基 金 更 名 为 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 关 于 更 名 的 事 宜, 我 公 司 已 于 该 日 发 布 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 更 名 及 调 整 业 绩 比 较 基 准 的 公 告 2.2 基 金 产 品 说 明 把 握 经 济 及 产 业 发 展 趋 势 和 市 场 运 行 特 征, 充 分 利 用 产 业 升 级 和 产 业 机 构 调 整 的 机 会, 挖 掘 在 经 济 发 展 以 及 市 场 运 投 资 目 标 行 不 同 阶 段 中 优 势 产 业 内 所 蕴 含 的 投 资 机 会, 重 点 投 向 受 益 于 产 业 增 长 和 兼 具 优 质 品 质 的 个 股, 力 争 获 取 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 实 行 风 险 管 理 下 的 主 动 投 资 策 略, 即 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略, 自 上 而 下 是 以 战 略 的 角 度 强 调 资 产 配 置 和 组 合 管 理, 自 下 而 上 是 以 战 术 的 角 度 强 调 精 选 个 股 具 体 而 言, 在 资 产 配 置 和 组 合 管 理 方 面, 利 用 组 合 管 理 技 术 和 金 融 工 程 相 结 合 的 方 法, 严 格 控 制 及 监 测 组 合 的 风 险 投 资 策 略 和 保 持 组 合 流 动 性 在 股 票 组 合 方 面, 自 上 而 下 通 过 深 入 研 究 宏 观 经 济 环 境 市 场 环 境 产 业 特 征 等 因 素, 优 选 增 长 前 景 良 好 和 增 长 动 力 充 分, 具 备 价 值 增 值 优 势 的 产 业 作 为 重 点 投 资 对 象, 并 结 合 自 下 而 上 的 对 上 市 公 司 的 深 入 分 析, 投 资 于 精 选 出 来 的 个 股, 为 投 资 者 获 取 优 势 产 业 增 长 所 能 带 来 的 最 佳 投 资 收 益 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 *70%+ 上 证 国 债 指 数 *30% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 中 等 收 益 的 基 金 品

种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 周 永 刚 田 青 露 负 责 联 系 电 话 021-61009999 010-67595096 人 电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 4007005566 010-67595096 传 真 021-61009800 010-66275853 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 www.cxfund.com.cn 上 海 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 9 楼 北 京 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼

3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 28,114,031.29 50,641,812.29 31,467,910.17 本 期 利 润 19,346,297.51 50,477,817.98 41,043,097.82 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2201 0.2374 0.1508 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 36.99% 28.50% 21.07% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.4648 0.1001-0.1453 期 末 基 金 资 产 净 值 63,134,361.97 153,085,923.98 208,709,894.90 期 末 基 金 份 额 净 值 1.465 1.100 0.856 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 份 额 净 值 业 绩 比 较 份 额 净 值 基 准 收 益 增 长 率 标 基 准 收 益 增 长 率 1 率 标 准 差 准 差 2 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 27.61% 2.28% 12.11% 1.17% 15.50% 1.11% 过 去 六 个 月 -5.97% 2.89% -10.21% 1.87% 4.24% 1.02% 过 去 一 年 36.99% 2.69% 7.44% 1.74% 29.55% 0.95% 过 去 三 年 113.14% 1.85% 40.14% 1.25% 73.00% 0.60% 过 去 五 年 65.23% 1.65% 24.27% 1.13% 40.96% 0.52% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 ( 2009 年 7 月 30 日 至 2015 50.69% 1.60% 16.48% 1.16% 34.21% 0.44%

年 12 月 31 日 ) 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 2009-07-30 2010-07-02 2011-06-07 2012-05-08 2013-04-02 2014-03-10 2015-02-03 2015-12-31 长 信 恒 利 优 势 混 合 业 绩 比 较 基 准 注 :1 图 示 日 期 为 2009 年 7 月 30 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合 同 中 的 约 定 3.2.3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 长 信 恒 利 优 势 混 合 业 绩 比 较 基 准 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 单 位 : 人 民 币 元 每 10 份 基 金 现 金 形 式 发 放 总 再 投 资 形 式 发 年 度 利 润 分 配 年 度 备 注 份 额 分 红 数 额 放 总 额 合 计 2015 年 0.310 3,592,873.02 475,992.66 4,068,865.68

2014 年 - - - - 2013 年 - - - - 合 计 0.310 3,592,873.02 475,992.66 4,068,865.68 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 进 行 的 利 润 分 配 情 况, 详 见 4.8

4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 2003 63 号 文 批 准, 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 注 册 资 本 1.5 亿 元 人 民 币 目 前 股 权 结 构 为 : 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 占 49% 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 34.33% 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占 16.67% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 30 只 开 放 式 基 金, 即 长 信 利 息 收 益 货 币 长 信 银 利 精 选 混 合 长 信 金 利 趋 势 混 合 长 信 增 利 动 态 策 略 混 合 长 信 双 利 优 选 混 合 长 信 利 丰 债 券 长 信 恒 利 优 势 混 合 长 信 量 化 先 锋 混 合 长 信 标 普 100 等 权 重 指 数 (QDII) 长 信 利 鑫 分 级 债 长 信 内 需 成 长 混 合 长 信 可 转 债 债 券 长 信 利 众 分 级 债 长 信 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 纯 债 壹 号 债 券 长 信 改 革 红 利 混 合 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 长 信 新 利 混 合 长 信 利 富 债 券 长 信 利 盈 混 合 长 信 利 广 混 合 长 信 多 利 混 合 长 信 睿 进 混 合 长 信 量 化 多 策 略 股 票 长 信 医 疗 保 健 混 合 (LOF) 长 信 中 证 一 带 一 路 指 数 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 开 债 券 长 信 利 保 债 券 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 开 债 券 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 本 基 金 长 信 增 利 动 经 济 学 硕 士, 中 南 财 经 政 法 大 学 投 资 学 专 业 研 究 生 毕 业, 具 态 策 略 混 合 型 证 券 有 基 金 从 业 资 格 2007 年 7 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 叶 松 投 资 基 金 和 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 2011 年 3 月 - 8 年 30 日 公 司, 历 任 行 业 研 究 员 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 现 任 本 基 金 长 信 增 利 动 态 策 略 混 证 券 投 资 基 金 的 基 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 金 经 理 基 金 的 基 金 经 理

本 基 金 长 金 融 学 硕 士, 武 汉 大 学 研 究 生 信 改 革 红 毕 业, 具 备 基 金 从 业 资 格 曾 利 灵 活 配 任 职 于 三 九 企 业 集 团 ;2006 置 混 合 型 年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 证 券 投 资 任 公 司, 历 任 公 司 产 品 设 计 研 基 金 和 长 2015 年 4 月 1 究 员 研 究 发 展 部 行 业 研 究 黄 韵 - 9 年 信 新 利 灵 日 员 长 信 金 利 趋 势 股 票 型 证 券 活 配 置 混 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 现 合 型 证 券 任 本 基 金 长 信 改 革 红 利 灵 活 投 资 基 金 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 的 基 金 经 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 理 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 2 本 基 金 基 金 经 理 的 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 3 在 本 报 告 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 至 报 告 送 出 日 (2016 年 3 月 26 日 ) 之 间, 基 金 管 理 人 于 2016 年 2 月 6 日 发 布 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 聘 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 公 告, 黄 韵 女 士 自 该 日 起 兼 任 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 职 务 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 1 所 有 投 资 对 象 的 投 资 指 令 必 须 经 由 交 易 部 门 总 监 或 其 授 权 人 审 核 分 配 至 交 易 人 员 执 行 进 行 投 资 指 令 分 配 的 人 员 必 须 保 证 投 资 指 令 得 到 公 平 对 待

2 公 司 使 用 的 交 易 执 行 软 件 系 统 必 须 具 备 如 下 功 能 : (1) 严 格 按 照 时 间 顺 序 发 送 委 托 指 令 ; (2) 对 于 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 投 资 指 令, 并 且 市 价 在 限 价 范 围 内 的, 系 统 能 够 将 交 易 员 针 对 该 证 券 下 达 的 每 笔 委 托 自 动 按 照 指 令 数 量 比 例 分 拆 为 各 投 资 组 合 的 委 托 指 令 对 于 不 同 投 资 组 合 针 对 交 易 所 同 一 证 券 的 同 一 方 向 竞 价 交 易 指 令, 指 令 数 量 比 例 达 到 5:1 或 以 上 的, 可 豁 免 启 动 公 平 交 易 开 关 3 交 易 人 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 价 格 优 先 时 间 优 先 的 顺 序 执 行 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的 相 同 方 向 的 交 易 所 投 资 指 令 时, 除 制 度 规 定 的 例 外 指 令 外, 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 4 对 于 不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 的 投 资 对 象, 交 易 部 门 必 须 严 格 独 立 接 收 各 投 资 组 合 的 投 资 指 令, 在 申 购 结 果 产 生 前, 不 得 以 任 何 形 式 向 任 何 人 泄 露 各 投 资 指 令 的 内 容, 包 括 指 令 价 格 及 数 量 等 要 素 5 对 于 各 投 资 组 合 以 独 立 账 户 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象, 除 需 经 过 公 平 性 审 核 的 例 外 指 令 外, 申 购 获 配 的 证 券 数 量 由 投 资 管 理 系 统 接 收 各 类 证 券 登 记 结 算 机 构 发 送 的 数 据 进 行 分 配 交 易 部 门 根 据 证 券 发 行 人 在 指 定 公 开 披 露 媒 体 上 披 露 的 申 购 结 果 对 系 统 内 分 配 数 量 进 行 核 准, 数 量 不 符 的, 应 当 第 一 时 间 告 知 各 投 资 管 理 部 门 的 总 监 及 监 察 稽 核 部 总 监 对 于 以 公 司 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象, 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后, 严 格 按 照 价 格 优 先 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 申 购 价 格 相 同 的 投 资 组 合 则 根 据 投 资 指 令 的 数 量 按 比 例 进 行 分 配 确 因 特 殊 原 因 不 能 按 照 上 述 原 则 进 行 分 配 的, 应 启 动 异 常 交 易 识 别 流 程, 审 核 通 过 的, 可 以 进 行 相 应 分 配 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投

资 组 合 未 发 生 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形, 未 发 现 异 常 交 易 行 为 同 时, 对 本 年 度 同 向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 整 体 看,2015 年 是 市 场 波 动 较 大 的 一 年 一 年 的 时 间 内 首 先 经 历 了 年 初 到 5 月 份 的 快 速 上 涨, 然 后 是 6 月 份 开 始 的 震 荡, 之 后 是 7 到 8 月 的 救 市, 以 及 市 场 最 后 回 归 正 常 状 态 后 的 自 然 修 复 从 经 济 层 面 看, 国 内 宏 观 经 济 整 体 趋 于 缓 慢 下 行, 在 经 济 方 面 没 有 太 多 的 亮 点 从 货 币 政 策 看, 整 体 方 向 是 非 常 宽 松 的, 共 经 历 了 7 次 降 准 和 2 次 降 息 在 这 样 的 大 背 景 下,2015 年 迎 来 了 权 益 和 债 券 市 场 的 双 繁 荣 虽 然 全 年 看 权 益 市 场 波 动 幅 度 较 大, 但 是 从 全 年 股 票 型 基 金 的 平 均 收 益 来 看, 还 是 为 投 资 者 获 得 了 不 错 的 正 收 益 本 基 金 在 一 季 度 的 配 置 主 要 以 成 长 股 为 主, 在 5 月 之 前 获 得 了 较 高 的 超 额 收 益, 之 后 随 着 互 联 网 金 融 股 票 的 快 速 回 落, 本 基 金 的 收 益 率 也 相 应 收 窄 本 基 金 在 6 月 初 降 低 了 股 票 的 配 置 比 例, 但 在 市 场 震 荡 期 间 并 没 有 起 到 很 好 的 避 险 作 用, 因 此 收 益 率 也 随 之 回 落 10 月 初 本 基 金 大 幅 增 加 了 股 票 类 的 持 仓 比 例, 配 置 上 以 新 兴 产 业 为 主 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 净 值 为 1.465 元, 本 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 36.99%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 涨 幅 为 7.44% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 我 们 认 为 宏 观 经 济 仍 将 在 底 部 区 间 波 动, 但 是 货 币 政 策 相 对 于 2015 年 而 言 将 不 会 那 么 宽 松 同 时, 我 们 观 察 到 截 至 2015 年 末 股 票 市 场 的 估 值 已 经 相 对 2014 年 末 有 了 很 大 的 抬 升, 债 券 市 场 的 收 益 率 也 有 了 显 著 的 下 降 因 此 无 论 是 股 票 市 场 还 是 债 券 市 场,2016 年 的 整 体 预 期 收 益 率 相 对 于 2015 年 都 将 有 所 收 敛 另 外, 随 着 汇 改 的 推 进, 汇 率 也 成 为 影 响 市 场 的 重 要 因 素 预 计 人 民 币 汇 率 波 动 将 成 为 贯 穿 2016 年 全 年 市 场 行 情 的 重 要 因 素

在 这 样 的 大 背 景 下,2016 年 对 于 行 业 和 个 股 选 择 重 要 性 将 提 升, 包 括 对 行 业 增 长 的 前 景, 公 司 业 绩 的 可 兑 现 度, 公 司 增 速 的 可 持 续 性 等 要 求 相 应 都 会 较 高 本 基 金 将 仔 细 选 择 行 业 和 个 股 进 行 配 置 本 基 金 投 资 主 要 关 注 以 下 几 个 方 面, 一 是 随 着 未 来 服 务 业 和 消 费 占 比 提 升, 新 兴 的 服 务 和 消 费 将 成 为 孕 育 出 长 期 牛 股 的 方 向, 包 括 体 育 娱 乐 教 育 等 泛 消 费 子 行 业 ; 二 是 随 着 互 联 网 渗 透 率 的 提 升 而 推 升 的 硬 件 创 新 云 计 算 大 数 据 智 能 化 等 方 向 ; 三 是 供 给 端 的 改 革 带 来 的 周 期 性 行 业 的 盈 利 改 善 带 来 的 机 会 在 股 票 投 资 的 规 模 风 格 上,2016 年 主 要 关 注 经 济 启 稳 后 主 板 利 润 回 升 叠 加 估 值 较 低 可 能 带 来 的 风 格 转 换 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 2008 38 号 文 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 的 规 定, 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 制 订 了 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序, 成 立 了 估 值 工 作 小 组, 小 组 成 员 由 投 资 管 理 部 总 监 固 定 收 益 部 总 监 研 究 发 展 部 总 监 交 易 管 理 部 总 监 金 融 工 程 部 总 监 基 金 事 务 部 总 监 以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 相 关 参 与 人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验, 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策, 如 果 基 金 经 理 认 为 某 证 券 有 更 好 的 证 券 估 值 方 法, 可 以 申 请 公 司 估 值 工 作 小 组 对 某 证 券 进 行 专 项 评 估 估 值 决 策 由 与 会 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2 以 上 多 数 票 通 过 对 于 估 值 政 策, 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通, 达 成 一 致 意 见 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 未 签 订 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 相 关 法 律 法 规 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同, 结 合 本 报 告 期 基 金 实 际 运 作 情 况, 基 金 管 理 人 于 2015 年 1 月 16 日 发 布 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 分 红 公 告, 对 2014 年 的 利 润 进 行 了 分 配, 收 益 分

配 基 准 日 为 2014 年 12 月 31 日, 权 益 登 记 日 为 2015 年 1 月 19 日, 现 金 红 利 发 放 日 2015 年 1 月 21 日 分 红 总 额 4,068,865.68 元, 其 中 现 金 分 红 3,592,873.02 元 本 基 金 收 益 分 配 原 则 如 下 : 1 本 基 金 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 2 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 当 投 资 人 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额, 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时, 基 金 注 册 登 记 机 构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 ; 3 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 12 次, 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 期 末 可 供 分 配 利 润 的 10%( 期 末 可 供 分 配 利 润 是 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数 ), 全 年 累 计 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 期 末 可 供 分 配 利 润 的 30%; 4 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 则 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 5 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 人 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 6 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 期 末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 不 得 超 过 15 个 工 作 日 ; 7 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 8 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无

5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 实 施 利 润 分 配 总 额 为 4,068,865.68 元 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏

6 审 计 报 告 本 基 金 2015 年 度 财 务 报 告 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计, 注 册 会 计 师 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 毕 马 威 华 振 审 字 第 1600141 号 ), 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文

7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 3,536,227.87 22,238,775.31 结 算 备 付 金 285,519.34 625,922.62 存 出 保 证 金 219,153.12 79,093.15 交 易 性 金 融 资 产 60,058,481.45 133,621,854.14 其 中 : 股 票 投 资 60,058,481.45 133,621,854.14 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 10,676.93 - 应 收 利 息 1,256.82 7,340.30 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - 4,995.03 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 64,111,315.53 156,577,980.55 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - 2,024,786.43 应 付 赎 回 款 337,334.14 583,388.50 应 付 管 理 人 报 酬 81,797.63 238,938.34

应 付 托 管 费 13,632.94 39,823.06 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 244,114.60 304,659.63 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 300,074.25 300,460.61 负 债 合 计 976,953.56 3,492,056.57 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 43,100,766.82 139,150,761.14 未 分 配 利 润 20,033,595.15 13,935,162.84 所 有 者 权 益 合 计 63,134,361.97 153,085,923.98 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 64,111,315.53 156,577,980.55 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.465 元, 基 金 份 额 总 额 43,100,766.82 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 24,521,519.44 55,722,553.84 1. 利 息 收 入 139,043.12 166,866.42 其 中 : 存 款 利 息 收 入 138,852.43 166,866.42 债 券 利 息 收 入 190.69 - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 32,901,697.07 55,683,220.69 其 中 : 股 票 投 资 收 益 32,351,018.93 54,035,494.75 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 169,259.21 - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - -

股 利 收 益 381,418.93 1,647,725.94 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -8,767,733.78-163,994.31 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 248,513.03 36,461.04 减 : 二 费 用 5,175,221.93 5,244,735.86 1. 管 理 人 报 酬 1,878,970.50 2,916,482.46 2. 托 管 费 313,161.79 486,080.38 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 2,674,188.03 1,516,540.55 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 308,901.61 325,632.47 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 19,346,297.51 50,477,817.98 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 19,346,297.51 50,477,817.98 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 139,150,761.14 13,935,162.84 153,085,923.98 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 19,346,297.51 19,346,297.51 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 -96,049,994.32-9,178,999.52-105,228,993.84 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 105,134,479.14 81,579,421.92 186,713,901.06 2. 基 金 赎 回 款 -201,184,473.46-90,758,421.44-291,942,894.90 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 - -4,068,865.68-4,068,865.68 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 43,100,766.82 20,033,595.15 63,134,361.97

上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 243,758,632.30-35,048,737.40 208,709,894.90 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 50,477,817.98 50,477,817.98 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 -104,607,871.16-1,493,917.74-106,101,788.90 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 77,754,252.22 1,098,832.08 78,853,084.30 2. 基 金 赎 回 款 -182,362,123.38-2,592,749.82-184,954,873.20 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 - - - ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 139,150,761.14 13,935,162.84 153,085,923.98 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 叶 烨 基 金 管 理 人 负 责 人 覃 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 孙 红 辉 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]439 号 ) 批 准, 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 发 售, 基 金 合 同 于 2009 年 7 月 30 日 生 效 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 首 次 设 立 募 集 规 模 为 984,485,380.44 份 基 金 份 额 根 据 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 更 名 及 调 整 业 绩 比 较 基 准 的 公 告, 长 信 恒 利 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 自 2015 年 8 月 7 日 起 更 名 为 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 本 基 金 为 契 约

型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 建 设 银 行 ) 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 2015 年 第 [2] 号 的 有 关 规 定, 本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 并 上 市 的 股 票 债 券 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 的 比 例 范 围 是 基 金 资 产 的 60%-95%, 投 资 于 现 金 债 券 资 产 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 的 比 例 范 围 是 基 金 资 产 的 5% 至 40%, 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 投 资 优 势 产 业 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 80% 投 资 于 权 证 资 产 支 持 证 券 或 其 他 衍 生 金 融 工 具 的 比 例 遵 守 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 70%+ 上 证 国 债 指 数 30% 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 财 政 部 ) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 编 制 财 务 报 表 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 发 生 变 更, 对 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 影 响, 会 计

估 计 与 上 年 度 会 计 报 表 一 致 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 年 度 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 为 确 保 证 券 投 资 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公 允 性, 根 据 估 值 处 理 标 准, 本 基 金 自 2015 年 3 月 27 日 起, 对 本 基 金 所 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) 的 估 值 方 法 进 行 调 整, 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 进 行 估 值 于 2015 年 3 月 27 日, 相 关 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过 0.50% 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 年 度 未 发 生 过 重 大 会 计 差 错 更 正 7.4.6 税 项 根 据 财 税 字 [1998]55 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 上 证 交 字 [2008]16 号 关 于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发 布 的 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2008]1 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : (a) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (b) 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 收 营 业 税 和 企 业 所 得 税

(c) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 (d) 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税 的 应 纳 税 所 得 额 : 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 权 登 记 日 为 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 9 月 7 日 期 间 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 股 权 登 记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及 以 后 的, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 (e) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 (f) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 长 江 证 券 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1.1 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 7.4.8.1.2 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券

交 易 7.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 7.4.8.1.4 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 7.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 没 有 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 12 月 31 日 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,878,970.50 2,916,482.46 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 290,563.99 628,820.63 注 : 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 确 认, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5%/ 当 年 天 数 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 313,161.79 486,080.38 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 确 认, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 与 关 联 方 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况

7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 20,001,500.00 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 7,837,285.59 - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 20,001,500.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 7,837,285.59 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 18.18% - 注 : 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 投 资 过 本 基 金 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3,536,227.87 124,026.29 22,238,775.31 157,967.67 注 : 本 基 金 通 过 中 国 建 设 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2015 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 285,519.34 元 (2014 年 相 关 余 额 为 人 民 币 625,922.62 元 ) 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 在 本 年 度 与 上 年 度 均 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 7.4.9 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券

7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 的 证 券 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 002239 600990 600122 300063 股 票 名 称 奥 特 佳 四 创 电 子 宏 图 高 科 天 龙 集 团 停 牌 日 期 2015-5-25 8-31 12-25 2015-2015- 2015-12-22 停 牌 原 因 重 大 事 项 重 大 事 项 重 大 事 项 重 大 事 项 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 15.14 2016-01-05 复 牌 开 盘 单 价 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 数 量 ( 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 16.49 250,000 3,015,582.48 3,785,000 82.63 - - 40,000 2,464,000 3,305,200 19.42 - - 35,000 651,000 679,700 43.33 - - 42,200 1,393,236.13 1,828,526 备 注 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 因 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券

8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 60,058,481.45 93.68 其 中 : 股 票 60,058,481.45 93.68 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,821,747.21 5.96 7 其 他 各 项 资 产 231,086.87 0.36 8 合 计 64,111,315.53 100.00 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 8.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 44,445,910.27 70.40 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,134,470.00 3.38 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 1,359,450.00 2.15 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 5,168,720.00 8.19 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 2,335,860.00 3.70

L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1,338,780.00 2.12 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 904,941.18 1.43 Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,370,350.00 3.75 S 综 合 - - 合 计 60,058,481.45 95.13 8.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 港 股 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002239 奥 特 佳 250,000 3,785,000.00 6.00 2 600990 四 创 电 子 40,000 3,305,200.00 5.24 3 600596 新 安 股 份 267,100 2,724,420.00 4.32 4 000018 神 州 长 城 53,704 2,642,236.80 4.19 5 300271 华 宇 软 件 50,000 2,374,000.00 3.76 6 600745 中 茵 股 份 57,000 2,335,860.00 3.70 7 002094 青 岛 金 王 71,000 2,211,650.00 3.50 8 600098 广 州 发 展 169,000 2,134,470.00 3.38 9 603456 九 洲 药 业 27,400 1,948,414.00 3.09 10 002308 威 创 股 份 77,700 1,915,305.00 3.03 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002657 中 科 金 财 31,373,558.07 20.49 2 300059 东 方 财 富 30,359,830.80 19.83 3 300104 乐 视 网 20,254,938.52 13.23 4 002009 天 奇 股 份 17,849,594.84 11.66

5 601166 兴 业 银 行 16,426,197.00 10.73 6 002699 美 盛 文 化 15,402,760.05 10.06 7 600016 民 生 银 行 15,052,427.92 9.83 8 600570 恒 生 电 子 13,767,264.00 8.99 9 603456 九 洲 药 业 13,347,698.66 8.72 10 300203 聚 光 科 技 13,219,328.30 8.64 11 300380 安 硕 信 息 12,164,805.00 7.95 12 601998 中 信 银 行 11,886,176.30 7.76 13 002739 万 达 院 线 11,457,148.25 7.48 14 300458 全 志 科 技 11,094,097.50 7.25 15 002640 跨 境 通 11,080,458.86 7.24 16 002707 众 信 旅 游 10,634,487.26 6.95 17 300178 腾 邦 国 际 10,458,403.42 6.83 18 000018 神 州 长 城 9,957,482.00 6.50 19 601398 工 商 银 行 9,867,542.00 6.45 20 002217 合 力 泰 9,769,365.00 6.38 21 002570 贝 因 美 9,742,698.10 6.36 22 002520 日 发 精 机 9,352,478.52 6.11 23 603088 宁 波 精 达 9,310,598.20 6.08 24 300073 当 升 科 技 9,280,548.00 6.06 25 600629 华 建 集 团 8,838,046.64 5.77 26 600446 金 证 股 份 8,797,739.94 5.75 27 300190 维 尔 利 8,689,272.81 5.68 28 002665 首 航 节 能 8,307,507.52 5.43 29 600680 上 海 普 天 8,203,533.76 5.36 30 300224 正 海 磁 材 8,117,023.52 5.30 31 002081 金 螳 螂 7,869,074.10 5.14 32 600036 招 商 银 行 7,656,848.00 5.00 33 300400 劲 拓 股 份 7,648,942.05 5.00 34 600297 广 汇 汽 车 7,566,957.87 4.94 35 601377 兴 业 证 券 7,533,358.00 4.92 36 300336 新 文 化 7,403,970.42 4.84 37 600172 黄 河 旋 风 7,373,416.24 4.82 38 300359 全 通 教 育 6,938,530.00 4.53 39 600958 东 方 证 券 6,718,700.00 4.39 40 002727 一 心 堂 6,539,577.99 4.27 41 600114 东 睦 股 份 6,169,039.63 4.03 42 002022 科 华 生 物 6,165,555.00 4.03 43 601988 中 国 银 行 6,032,530.00 3.94 44 000002 万 科 A 5,887,828.30 3.85

45 002756 永 兴 特 钢 5,798,617.00 3.79 46 002004 华 邦 健 康 5,314,271.00 3.47 47 300011 鼎 汉 技 术 5,294,712.00 3.46 48 300140 启 源 装 备 5,217,513.00 3.41 49 601628 中 国 人 寿 5,171,896.34 3.38 50 002329 皇 氏 集 团 4,961,108.20 3.24 51 600030 中 信 证 券 4,820,106.00 3.15 52 000970 中 科 三 环 4,746,268.60 3.10 53 002572 索 菲 亚 4,346,379.00 2.84 54 002236 大 华 股 份 4,297,145.00 2.81 55 000997 新 大 陆 4,037,232.00 2.64 56 300033 同 花 顺 4,024,185.00 2.63 57 600845 宝 信 软 件 3,980,720.00 2.60 58 002312 三 泰 控 股 3,975,908.00 2.60 59 600872 中 炬 高 新 3,966,806.74 2.59 60 601100 恒 立 液 压 3,937,887.00 2.57 61 601888 中 国 国 旅 3,796,773.96 2.48 62 300017 网 宿 科 技 3,773,246.39 2.46 63 600990 四 创 电 子 3,717,424.00 2.43 64 600074 保 千 里 3,704,111.00 2.42 65 000681 视 觉 中 国 3,700,613.00 2.42 66 300246 宝 莱 特 3,689,739.60 2.41 67 000802 北 京 文 化 3,662,111.00 2.39 68 300058 蓝 色 光 标 3,588,812.74 2.34 69 002466 天 齐 锂 业 3,531,369.98 2.31 70 002094 青 岛 金 王 3,499,129.00 2.29 71 600000 浦 发 银 行 3,484,150.00 2.28 72 600655 豫 园 商 城 3,253,778.74 2.13 73 600597 光 明 乳 业 3,247,230.00 2.12 74 300209 天 泽 信 息 3,208,177.10 2.10 75 002049 同 方 国 芯 3,088,831.00 2.02 76 300231 银 信 科 技 3,082,906.00 2.01 77 600690 青 岛 海 尔 3,071,935.45 2.01 注 : 本 项 买 入 金 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 其 它 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002657 中 科 金 财 29,171,088.90 19.06

2 300059 东 方 财 富 24,622,161.71 16.08 3 002640 跨 境 通 24,474,880.45 15.99 4 300183 东 软 载 波 21,093,778.73 13.78 5 300104 乐 视 网 19,398,878.42 12.67 6 300041 回 天 新 材 19,339,436.49 12.63 7 002739 万 达 院 线 18,221,528.00 11.90 8 600016 民 生 银 行 18,142,908.95 11.85 9 002009 天 奇 股 份 16,548,712.54 10.81 10 603456 九 洲 药 业 15,638,344.90 10.22 11 002570 贝 因 美 15,289,055.24 9.99 12 601166 兴 业 银 行 15,220,698.00 9.94 13 300196 长 海 股 份 14,501,866.40 9.47 14 002699 美 盛 文 化 14,186,679.08 9.27 15 000407 胜 利 股 份 13,676,049.00 8.93 16 002217 合 力 泰 12,760,619.60 8.34 17 600629 华 建 集 团 12,423,094.57 8.12 18 600570 恒 生 电 子 11,433,852.13 7.47 19 601998 中 信 银 行 11,252,720.00 7.35 20 300203 聚 光 科 技 11,081,761.03 7.24 21 603088 宁 波 精 达 10,456,555.46 6.83 22 300178 腾 邦 国 际 10,174,872.08 6.65 23 002250 联 化 科 技 10,169,809.76 6.64 24 601398 工 商 银 行 10,136,408.57 6.62 25 300224 正 海 磁 材 9,897,277.57 6.47 26 300380 安 硕 信 息 9,814,792.98 6.41 27 300336 新 文 化 9,620,749.25 6.28 28 002665 首 航 节 能 9,539,900.50 6.23 29 601988 中 国 银 行 9,370,141.00 6.12 30 002520 日 发 精 机 9,078,413.72 5.93 31 600446 金 证 股 份 9,020,026.37 5.89 32 600680 上 海 普 天 8,571,012.62 5.60 33 300458 全 志 科 技 8,345,023.00 5.45 34 002004 华 邦 健 康 8,342,954.00 5.45 35 002707 众 信 旅 游 7,852,975.64 5.13 36 600036 招 商 银 行 7,840,864.98 5.12 37 600297 广 汇 汽 车 7,457,644.00 4.87 38 000960 锡 业 股 份 7,430,639.94 4.85 39 002727 一 心 堂 7,358,841.50 4.81 40 600958 东 方 证 券 7,102,836.00 4.64 41 600172 黄 河 旋 风 7,049,985.00 4.61

42 000018 神 州 长 城 7,046,243.09 4.60 43 601377 兴 业 证 券 7,013,013.00 4.58 44 002450 康 得 新 7,002,533.00 4.57 45 600979 广 安 爱 众 6,927,218.51 4.53 46 000970 中 科 三 环 6,738,883.40 4.40 47 603001 奥 康 国 际 6,713,774.00 4.39 48 300359 全 通 教 育 6,682,951.00 4.37 49 002081 金 螳 螂 6,595,275.19 4.31 50 600114 东 睦 股 份 6,532,466.48 4.27 51 600079 人 福 医 药 6,465,763.09 4.22 52 002447 壹 桥 海 参 6,395,674.90 4.18 53 300400 劲 拓 股 份 6,267,257.52 4.09 54 601877 正 泰 电 器 6,133,578.32 4.01 55 002466 天 齐 锂 业 5,871,868.00 3.84 56 300073 当 升 科 技 5,550,923.00 3.63 57 601628 中 国 人 寿 5,344,302.00 3.49 58 000002 万 科 A 5,236,000.00 3.42 59 300190 维 尔 利 5,102,031.51 3.33 60 300140 启 源 装 备 5,072,956.00 3.31 61 600100 同 方 股 份 4,977,697.80 3.25 62 600030 中 信 证 券 4,960,800.00 3.24 63 002329 皇 氏 集 团 4,819,655.96 3.15 64 000997 新 大 陆 4,704,316.20 3.07 65 002572 索 菲 亚 4,675,645.20 3.05 66 002756 永 兴 特 钢 4,553,166.55 2.97 67 600074 保 千 里 4,458,774.00 2.91 68 002456 欧 菲 光 4,370,931.25 2.86 69 600845 宝 信 软 件 4,194,933.00 2.74 70 300011 鼎 汉 技 术 4,187,631.00 2.74 71 601888 中 国 国 旅 4,062,886.80 2.65 72 300231 银 信 科 技 4,017,333.51 2.62 73 300017 网 宿 科 技 3,891,965.28 2.54 74 002049 同 方 国 芯 3,755,846.44 2.45 75 000001 平 安 银 行 3,752,200.00 2.45 76 300246 宝 莱 特 3,685,910.00 2.41 77 600089 特 变 电 工 3,485,800.00 2.28 78 300058 蓝 色 光 标 3,484,385.04 2.28 79 600872 中 炬 高 新 3,474,100.00 2.27 80 600055 华 润 万 东 3,425,104.90 2.24 81 000681 视 觉 中 国 3,278,039.00 2.14

82 600000 浦 发 银 行 3,258,000.00 2.13 83 300033 同 花 顺 3,232,357.60 2.11 84 002022 科 华 生 物 3,194,778.00 2.09 85 600655 豫 园 商 城 3,135,098.20 2.05 86 002207 准 油 股 份 3,122,487.00 2.04 87 601100 恒 立 液 压 3,073,650.00 2.01 88 300209 天 泽 信 息 3,062,295.60 2.00 注 : 本 项 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 813,825,196.20 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 910,971,854.04 注 : 本 项 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 和 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证

8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 四 创 电 子 (600990) 的 发 行 主 体 于 2015 年 12 月 23 日 收 到 上 海 证 券 交 易 所 下 发 的 关 于 对 安 徽 四 创 电 子 股 份 有 限 公 司 及 有 关 责 任 人 予 以 通 报 批 评 的 决 定 ( 纪 律 处 分 决 定 书 2015 56 号 ) 通 报 批 评 原 因 为 该 公 司 办 理 股 票 延 期 复 牌 事 项 不 审 慎, 其 停 牌 期 间 的 信 息 披 露 不 充 分, 限 制 了 投 资 者 的 正 当 交 易 权 利, 违 反 了 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 ( 以 下 简 称 股 票 上 市 规 则 ) 第 2.1 条 第 7.5 条 第 12.2 条 的 规 定 该 公 司 时 任 董 事 会 秘 书 作 为 公 司 信 息 披 露 事 务 部 门 负 责 人, 对 公 司 前 述 违 规 行 为 负 有 责 任, 其 行 为 违 反 了 股 票 上 市 规 则 第 2.2 条 第 3.1.4 条 第 3.2.2 条 的 规 定 及 其 在 董 事 ( 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 声 明 及 承 诺 书 中 做 出 的 承 诺 对 如 上 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 研 究 发 展 部 按 照 内 部 研 究 工 作 规 范 对 如 上 股 票 进 行 分 析 后 将 其 列 入 基 金 投 资 对 象 备 选 库 并 跟 踪 研 究 在 此 基 础 上 本 基 金 的 基 金 经 理 根 据 具 体 市 场 情 况 独 立 作 出 投 资 决 策 事 件 发 生 后, 本 基 金 管 理 人 对 如 上 股 票 的 发 行 主 体 进 行 了 进 一 步 了 解 与 分 析, 认 为 事 件 未 对 股 票 投 资 价 值 判 断 产 生 重 大 的 实 质 性 影 响 本 基 金 投 资 于 股 票 的 投 资 决 策 过 程 符 合 制 度 规 定 的 投 资 权 限 范 围 与 投 资 决 策 程 序 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 8.12.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元

1 存 出 保 证 金 219,153.12 2 应 收 证 券 清 算 款 10,676.93 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,256.82 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 231,086.87 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 的 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002239 奥 特 佳 3,785,000.00 6.00 停 牌 或 网 下 申 购 锁 定 期 2 600990 四 创 电 子 3,305,200.00 5.24 停 牌 或 网 下 申 购 锁 定 期 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差

9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 均 持 有 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 户 数 的 基 金 份 占 总 份 占 总 份 ( 户 ) 额 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 2,904 14,841.86 7,837,285.59 18.18% 35,263,481.23 81.82% 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 156,812.34 0.36% 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 10 50

10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2009 年 7 月 30 日 ) 基 金 份 额 总 额 984,485,380.44 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 139,150,761.14 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 105,134,479.14 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 201,184,473.46 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 43,100,766.82

11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 未 召 开 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 11.2.1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 原 董 事 长 田 丹 先 生 离 职, 覃 波 先 生 自 2015 年 4 月 28 日 起 代 为 履 行 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 职 责 因 新 任 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 叶 烨 先 生 自 2015 年 7 月 21 日 起 正 式 任 职, 覃 波 先 生 自 该 日 起 不 再 代 为 履 行 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 职 责, 本 基 金 管 理 人 已 按 相 关 规 定 进 行 备 案, 并 及 时 办 理 法 定 代 表 人 的 工 商 变 更 登 记 等 相 关 手 续 自 2015 年 4 月 29 日 起, 本 基 金 管 理 人 增 聘 邵 彦 明 先 生 李 小 羽 先 生 为 副 总 经 理 上 述 重 大 人 事 变 动 情 况, 本 基 金 管 理 人 均 已 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 发 布 相 应 的 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 11.2.2 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 基 金 托 管 人 2015 年 1 月 4 日 发 布 任 免 通 知, 聘 任 张 力 铮 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 本 基 金 托 管 人 2015 年 9 月 18 日 发 布 任 免 通 知, 解 聘 纪 伟 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 职 务 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 没 有 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ; 报 告 期 应 支 付 给 毕 马 威 华 振 会 计 师 事

务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 的 报 酬 为 人 民 币 80,000.00 元, 该 审 计 机 构 为 本 基 金 提 供 的 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 7 年 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 交 易 股 票 交 易 债 券 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 占 当 期 单 占 当 期 股 券 商 名 称 债 券 成 佣 金 总 元 成 交 金 额 票 成 交 总 成 交 金 额 佣 金 交 总 额 量 的 比 数 额 的 比 例 的 比 例 例 量 招 商 证 券 1 1,144,575,983.41 66.36% - - 1,048,173.55 66.36% 光 大 证 券 1 388,141,772.79 22.50% 3,117,361.80 15.03% 356,558.70 22.57% 中 国 国 际 金 融 有 限 1 192,079,294.04 11.14% 17,619,414.50 84.97% 174,868.68 11.07% 证 券 中 信 证 券 1 - - - - - - 东 北 证 券 1 - - - - - - 江 海 证 券 1 - - - - - - 兴 业 证 券 1 - - - - - - 注 :1 本 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 备 注 本 报 告 期 内 本 基 金 新 增 了 兴 业 证 券 1 个 交 易 单 元 2 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 <1998>29 号 ) 和 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 金 字 2007 48 号 ) 的 有 关 规 定, 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 选 择 标 准 : 1) 券 商 基 本 面 评 价 ( 财 务 状 况 经 营 状 况 ); 2) 券 商 研 究 机 构 评 价 ( 报 告 质 量 及 时 性 和 数 量 ); 3) 券 商 每 日 信 息 评 价 ( 及 时 性 和 有 效 性 );

4) 券 商 协 作 表 现 评 价 (2) 选 择 程 序 : 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 券 商 服 务 评 价 表, 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 六 日