招商证券智远元和集合资产管理计划 2014 年第四季度资产管理报告 (2014 年 10 月 1 日 -2014 年 12 月 31 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2014 年 10 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料名称 : 招商证券智远元和集合资产管理计划成立日 :2014 年 9 月 26 日成立规模 :114,583,402.00 份报告期末计划总份额 :114,583,402.00 份 1
存续期 :5 年 管理人 : 招商证券股份有限公司 托管人 : 工商银行股份有限公司 ( 二 ) 管理人名称 : 招商证券股份有限公司设立日期 :1991 年 7 月注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼法定代表人 : 宫少林托管业务批准文号 : 证监机构字 1998 3 号信息披露网址 :http://www.cmschina.com.cn ( 三 ) 托管人名称 : 工商银行股份有限公司设立日期 :1984 年 4 月 1 日注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 1998 3 号工商银行网址 :http://www.icbc.com.cn ( 一 ) 主要财务指标 二 主要财务指标 序号 主要财务指标 2014 年 10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 1 集合计划本期利润总额 ( 元 ) 946,986.16 2 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 114,396,003.14 2
3 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 0.9984 4 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 0.9984 5 本期集合计划净值增长率 0.838% 6 集合计划累计净值增长率 -0.160% ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划资产净值 = 集合计划资产净值 集合计划份额 2 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净值 期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值 本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资产净值 本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 3 单位集合计划累计净值增长率 =( 第一年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二年度单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 第三年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 上年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 本期单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 ( 三 ) 集合计划累计净值增长率变动情况 1 本计划历史各时间段净值增长率列表 阶段净值增长率净值增长率标准差 过去三个月 0.838% 0.046% 本计划成立至今 -0.160% 0.133% 注 : 本计划成立日为 2014 年 9 月 26 日 2 本计划累计净值增长率历史走势图 3
智远元和集合资产管理计划累计净值增长率历史走势图 0.00% - 0.20% - 0.40% - 0.60% - 0.80% - 1.00% - 1.20% 累计净值增长率 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现截至 2014 年 12 月 31 日止, 集合计划单位净值为 0.9984, 单位累计净值为 0.9984 元, 本期净值增长率为 0.838% ( 二 ) 投资经理简介秦叶霖 : 招商证券理财投资部副总裁 厦门大学金融投资专业硕士, 六年以上投资研究经验 2007 年加入招商证券, 历任理财投资部研究员 交易员 投资经理 ( 三 ) 投资回顾及展望 2014 年 12 月, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.1%, 比上月回落 0.2 个百分点, 微高于临界点, 表明我国制造业保持稳定运行的基本态势, 但增长动力仍显不足 12 月汇丰中国 PMI 终值降至 49.6, 为 7 个月来首次跌破荣枯线 不过服务业回暖,12 月汇丰中国服务业采购经理人指数升至 53.4, 为去年 9 月以来最高 2014 年 11 月份, 规模以上工业增加值同比实际增长 7.2%, 比 10 月份回落 0.5 个百分点 从环比看,11 月份比上月增长 0.52% 1-11 月份, 规模以上工业增加值同比增长 8.3% 12 月份,CPI 同比上涨 1.5%, 环比上涨 0.3% 12 4
月 PPI 同比下降 3.3%, 是连续 34 个月持续为负, 并录得 2012 年 9 月以来最大降幅 金融数据方面,2014 年 11 月末人民币贷款余额 80.98 万亿元, 同比增长 13.4%, 增速比上月末高 0.2 个百分点, 比去年同期低 0.8 个百分点 当月人民币贷款增加 8527 亿元, 同比多增 2281 亿元 11 月份社会融资规模为 1.15 万亿元, 比上月多 4656 亿元, 比去年同期少 847 亿元 1-11 月社会融资规模为 14.76 万亿元, 比去年同期少 1.30 万亿元 11 月末, 广义货币 (M2) 余额 120.86 万亿元, 同比增长 12.3%, 增速分别比上月末和去年同期低 0.3 个和 1.9 个百分点 ; 狭义货币 (M1) 余额 33.51 万亿元, 同比增长 3.2%, 增速与上月末持平, 比去年同期低 6.2 个百分点 本报告期内无重要投资行为 ( 三 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司监督管理条例 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 风险控制报告本报告期内, 集合计划管理人通过独立的风险管理部门, 加强对集合资产管理业务风险的事前分析 事中监控和事后评估, 并提出风险控制措施 本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险管理部日常监控 重点检查的结果 本集合计划管理人的风险控制工作主要通过资产管理业务部门内控和风险管理部外部监控来进行 为加强资产管理业务的风险管理, 集合计划管理人成立了独立的理财运营部, 作为资产管理业务的一线中台部门, 全面负责资产管理业务的内部风险控制管理, 内容包括集合计划的风险揭示及管理 绩效评估 投资交易的授权执行 交易印章的使用 交易合同的报备等 风险管理部作为公司层 5
面的中台部门, 全面负责市场风险的揭示及管理, 采用授权管理 逐日监控 绩效评估以及定期与不定期检查等多种方法对集合计划的管理运作进行风险控制 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券和金融资产符合资产管理合同要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 四 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表 金额单位 : 人民币元 资产 : 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 银行存款 323,565.48 - 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 114,116,901 - 其中 : 股票投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 114,116,901 - 衍生金融资产 - - 6
买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 71.1 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 其他资产 - - 资产合计 : 114,440,537.58 - 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 9,689.62 - 应付托管费 4,844.82 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应付税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 7
其他负债 30,000 - 负债合计 44,534.44 - 所有者权益 : 实收基金 114,583,402 - 未分配利润 -187,398.86 - 所有者权益合计 114,396,003.14 - 负债与持有人权益总计 : 114,440,537.58-2 集合计划利润表 金额单位 : 人民币元 项目本期金额本年累计数 一 收入 1,018,508.8 1,018,543.8 1 利息收入 617.71 652.71 其中 : 存款利息收入 617.71 652.71 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 2 投资收益 ( 损失以 "-" 填列 ) - - 其中 : 股票投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 基金投资收益 - - 8
权证投资收益 - - 衍生工具收益 - - 基金红利收益 - - 股利收益 - - 3 公允价值变动损益 ( 损失以 "-" 填列 ) 1,017,891.09 1,017,891.09 4 其他收入 ( 损失以 "-" 填列 ) 二 费用 71,522.64 1,205,942.66 1 管理人报酬 28,672.7 29,928.39 2 托管费 14,336.34 14,964.18 3 销售服务费 - - 4 交易费用 - - 5 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 - - 6 其他费用 28,513.6 1,161,050.09 三 利润总额 946,986.16-187,398.86 ( 二 ) 集合计划投资组合报告(2014 年 12 月 31 日 ) 1 期末集合计划资产组合情况金额单位 : 人民币元项目期末市值占总资产比例 银行存款和结算备付金 323,565.48 0.28% 9
股票 - - 债券 - - 基金 114,116,901.00 99.72% 资产支持证券 - - 买入返售证券 - - 其他资产 71.10 0.00% 合计 114,440,537.58 100.00% 注 1: 其他资产 包括 存出保证金 应收股利 应收利息 应收申购款 应收证券清算款 等项目 注 2: 因四舍五入原因, 期末集合计划资产组合情况中期末市值占总资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 2 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细本计划本报告期末未持有股票 3 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本计划本报告期末未持有债券 4 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本计划本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本计划本报告期末未持有金融衍生品 6 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 10
序号代码基金名称期末数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 占期末集合 计划净值比 1 078034 嘉实元和专户 2 号 113,099,009.91 114,116,901.00 99.7560% ( 三 ) 集合计划份额的变动 单位 : 份 期初总份额期间参与份额期间退出份额期末总份额 114,583,402.00 - - 114,583,402.00 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 五 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 六 备查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 招商证券智远元和集合资产管理计划 验资报告, 信永中和 (XYZH/2014SZA1011-4 号 ) 2 招商证券智远元和集合资产管理计划说明书 3 招商证券智远元和集合资产管理计划集合资产管理合同 4 招商证券智远元和集合资产管理计划托管协议 11
5 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼网址 :http://www.cmschina.com.cn 客户服务热线 :95565 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 2015 年 1 月 23 日 12