平安证券金贵银业 1 号集合资产管理计划 2017 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2017 年 10 月 01 日 -2017 年 12 月 31 日
重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金贵银业 1 号集合资产管理计划 ( 以下简称 集合计划 或 本集合计划 ) 出具了 资产管理计划备案确认函, 但中国证券投资基金业协会对本集合计划做出的任何决定, 均不表明中国证券投资基金业协会对本集合计划的风险或收益做出判断或者保证 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人于 2018 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 本报告未经审计 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元 本报告起止时间为 :2017 年 10 月 01 日 -2017 年 12 月 31 日
一 集合计划简介 集合计划名称 : 平安证券金贵银业 1 号集合资产管理计划集合计划类型 : 集合资产管理计划集合计划成立日 :2016 年 06 月 06 日集合计划成立规模 ( 总份额 ):200,000,000.00 份集合计划报告期末计划总份额 :200,000,000.00 份集合计划存续期 : 不超过 24 个月, 依程序可提前终止亦可展期 集合计划管理人 : 平安证券股份有限公司集合计划托管人 : 平安银行股份有限公司
二 主要财务指标 ( 一 ) 主要财务指标 项目 主要财务指标 2017 年 10 月 01 日 -2017 年 12 月 31 日 1 集合计划本期利润 ( 元 ) -5,973,745.78 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ( 元 ) -155,501.46 3 单位集合计划期末可供分配净收益 ( 元 ) -0.0506 4 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 200,972,411.73 5 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 1.0049 6 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 1.0557 7 本期集合计划净值增长率 -2.8657% 8 集合计划累计净值增长率 5.3543% ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划期末可供分配净收益 = 集合计划本期期末可供分配净收益 期末集合计划份额 2 期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值 期末集合计划份额 3 期末单位集合计划累计资产净值 = 期末单位集合计划资产净值 + 单位集合计划累计分红 4 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净值 期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值 本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资产净值 本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 5 集合计划单位累计净值增长率 =( 第一次分红后单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二次分红后单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 最后一次分红后单位集合计划资产净值增长率 +1)-1
( 三 ) 收益分配情况 报告期内, 本季度支付优先级收益 1,630,416.67 元
三 集合资产管理计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现 截止至 2017 年 12 月 31 日, 集合计划单位净值为 1.0049 元, 单位累计净值为 1.0557 元, 本期 单位净值增长率为 -2.8657%, 集合计划单位累计净值增长率为 5.3543% ( 二 ) 投资经理简介 邢洁女士, 现任资产管理事业部权益投资经理, 南开大学金融学硕士, 曾任摩托罗拉电子 ( 中国 ) 有限公司亚洲结算中心审计,2007 年加入平安证券, 历任内控经理 研究员 投资经理 具有扎实的研究功底和极强的风险控制能力, 擅长公司基本面分析, 注重证券长期投资价值的深入研究 ( 三 ) 投资经理工作报告 1 投资回顾 平安证券金贵银业 1 号集合资产管理计划成立于 2016 年 6 月 6 日, 成立规模 2 亿元, 存续期 24 个月, 可展期 该计划主要投资于国内依法上市的股票金贵银业 ( 股票代码 :002716), 其他资金以及闲置资金可由管理人进行现金类资产管理, 投资于流动性较好, 风险较低现金类资产 截至报告期末, 产品持有金贵银业 (002716) 流通股股票 10,389,722 股 2 市场展望及投资计划 2018 年, 我们将继续加强逐日盯市监控, 保障产品安全稳定运行
( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明 本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他相关法律法规的规定, 严格执行平安证券内部合规管理制度以及 平安证券金贵银业 1 号集合资产管理计划合同, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求长期稳健利益 本报告期内, 本集合计划的交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 运作中无违法违规或未履行集合计划合同承诺的行为, 无损害集合计划持有人利益的行为 ; 投资管理符合相关法律法规 集合资产管理合同和说明书规定 2 风险控制报告 本报告期内, 平安证券风险管理部门独立地对本集合计划的投资运作进行风险控制和检查, 风险管理部采用授权管理 逐日监控 风险分析和绩效评估等多种方式, 定期对业务授权 投资交易及制度执行等进行全面细致的审查, 对业务中可能出现的问题, 及时进行风险揭示, 并定期向公司管理层提交风险管理报告 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划持有的证券符合规定的比例要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险管理部日常监控 重点检查的结果
四 集合资产管理计划财务报告 ( 一 ) 集合资产管理计划资产负债表 日期 :2017 年 12 月 31 日单位 : 元 资产期末余额年初余额 负债和所有者权益 资产 : 负债 : 期末余额 年初余额 银行存款 结算备付金 存出保证金交易性金融资产其中 : 股票投资 债券投资 基金投资 权证投资 5,181,499.93 3,321,611.01 0.00 181,818.20 0.00 107,173.38 196,054,054.14 240,418,167.08 196,054,054.14 240,418,167.08 款 短期借 交易性金融负债 衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 116,424.09 15,418.64 58,212.02 7,709.31 资产支持证券投资衍生金融工具买入返售金融资产应收证券清算款应收利息 应收股利 应收申购款 0.00 8,000,000.00 1,270.37 2,479.35 应付销售服务费 应付交易费用 费 息 润 债 应交税 应付利 应付利 其他负 79,776.60 79,776.60 10,000.00 30,000.00 负债合计 264,412.71 132,904.55
贷款 代理业务资产 融资租赁资产可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资 长期应收款 其他资产 所有者权益 : 金 积 实收基 资本公 未分配利润 所有者权益合计 200,000,000.00 200,000,000.00 972,411.73 51,898,344.47 200,972,411.73 251,898,344.47 计 资产总 201,236,824.44 252,031,249.02 负债和所有者权益总计 201,236,824.44 252,031,249.02 ( 二 ) 集合资产管理计划经营业绩表 日期 :2017 年 10 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日单位 : 元 序号 项目本期数本年累计数 1 一 收入 -5,805,927.27-43,748,880.66 2 1 利息收入 12,317.05 95,746.18 3 其中 : 存款利息收入 12,317.05 58,248.95 4 债券利息收入 5 资产支持证券利息收入 6 买入返售金融资产收入 0.00 37,497.23 7 贷款利息收入 8 代理业务资产利息收入 9 租赁收入 10 2 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 0.00 519,486.10 11 其中 : 股票投资收益 12 债券投资收益
13 基金投资收益 14 权证投资收益 15 资产支持证券投资收益 16 衍生工具收益 17 可供出售金融资产投资收益 18 持有至到期投资收益 19 股权投资收益 20 股利收益 0.00 519,486.10 21 个股期权收益 22 3 公允价值变动收益( 损失以 - 填列 ) -5,818,244.32-44,364,112.94 23 4 其他收入( 损失以 - 填列 ) 24 5 营业外收入 25 二 费用 167,818.51 637,468.75 26 1 管理人报酬 105,212.36 418,312.51 27 2 托管费 52,606.15 209,156.24 28 3 销售服务费 29 4 交易费用 30 5 利息支出 31 其中 : 卖出回购金融资产支出 32 6 其他费用 10,000.00 10,000.00 33 7 营业外支出 34 三 利润总额 -5,973,745.78-44,386,349.41
五 集合资产管理计划投资组合报告 ( 一 ) 资产组合情况 项 目 期末市值 ( 人民币元 ) 占总资产比例 银行存款和清算备付金 5,181,499.93 2.57% 股票 196,054,054.14 97.42% 债券 % 基金 % 买入返售金融资产 % 其他资产 1,270.37 0.00% 合计 201,236,824.44 100.00% 注 :1 其他资产 包括 交易保证金 应收股利 应收利息 其他应收款 应收证券清算款 等项目 2 因四舍五入原因, 资产组合情况中市值占总资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 ( 二 ) 集合资产管理计划份额变动 单位 : 份 期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总份额 200,000,00 0.00 200,000,000.00
六 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ; ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ; ( 三 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略 投资决策程序未发生改变 ; ( 四 ) 报告期内估值程序 估值技术未发生变化 ; ( 五 ) 2017 年 9 月 22 日, 管理人法定代表人由曹实凡变为刘世安 ; ( 六 ) 2017 年 12 月 20 日, 本集合计划对优先级投资者进行第七次分红 ; ( 七 ) 自 2018 年 1 月 1 日 ( 含 ) 起, 本集合计划运营过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税
七 备查文件 ( 一 ) 备查文件目录 1 中国证券投资基金业协会 资产管理计划备案确认函 ( 产品编码 :SG3508) 2 平安证券金贵银 1 号集合资产管理计划说明书 3 平安证券金贵银 1 号集合资产管理计划合同 4 平安证券金贵银 1 号集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批准文件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式 : 查阅地址 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 20 层网址 :www.pingan.com 信息披露电话 :95511-8 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 二〇一八年一月二十日